财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)  基金公开信息
流水号 3880697
基金代码 002224
公告日期 2024-06-19
编号 7
标题 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月31日
送出日期：2024年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金代码 002224
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年12月30日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。
基金经理 王高 开始担任本基金基金经理的日期 2022年04月01日
证券从业日期 2015年07月13日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金将灵活应用各种金融工具和风险对冲策略降低投资组合风险，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、股票绝对收益投资策略 （1)定性与定量相结合构建股票组合 （2）市场中性策略 2、其他绝对收益策略 （1）固定收益品种投资策略 （2）衍生品投资策略
业绩比较基准 金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜500,000 1.5%
500,000≤M＜2,000,000 1.0%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.5%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜365日 0.5%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.00% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 24,000.00元 会计师事务所
信息披露费 50,000.00元 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：1、基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提，基金管理人可在同时满足以下条件的前
提下，提取附加管理费：
（1）符合基金收益分配条件。
（2）附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的
10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的
最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，管理人才能收取附加管理
费，附加管理费按照公式计算并收取（具体提取公式请详见招募说明书）。
提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日。
2、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期间 1.52%
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响）、
管理风险、本基金的特有风险、合规性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险及其他风险。
本基金的特有风险包括：
1、非开放日不能申购或赎回的风险
本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月
份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日（不含该日）
前五个工作日的第一个工作日，因此投资人面临在非开放期内不能申购或赎回基金份额的风险。
2、巨额赎回风险
若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的措施以应对巨额赎
回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。
3、《基金合同》生效三年后基金无法继续存续的风险
本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，且
不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，存在着基金无法继续存续的风险。
4、本基金每三个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日与当月沪深300股指期货交割日相关，由于
每月沪深300股指期货交割日会发生改变，每个开放期的起始日也会发生改变，因此，请投资人关注本基
金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。
5、绝对收益策略失败风险
本基金采用多种绝对收益策略来实现绝对收益，但是不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险，因而有
可能因绝对收益策略失败导致基金损失。
6、卖空风险
本基金现阶段主要采用股指期货来对冲多头股票部分的系统性风险，将来会优选做空个股、做空其他衍生
工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普
通偏股型基金的风险，同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。
7、股票选择风险
本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益
的股票。但是通过基本面研究买入股票的区间收益率有可能低于做空的股指收益率或个股收益率，从而导
致基金损失。
8、本金损失风险
本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险，而且采用一年期定期存款基准利率(税后)+2%作
为其业绩比较基准，但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致投资本基金的投资者遭受本金损失的风
险。
9、投资股指期货的风险
（1）股指期货的基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭
受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：
1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；
2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；
3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向
不利方向变动而导致的展期风险。
（2）股指期货的杠杆风险
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。
（3）股指期货的到期日风险
股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财产持有的合约进行
现金交割，基金财产将无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
（4）股指期货的对手方风险
资产管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为
经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算
导致基金财产遭受损失。
（5）股指期货的盯市结算风险
股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管理要求较高。假如市场走势对
本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知资产管理人追加保证金，以使
基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，又未
能在规定时间内补足，按规定保证金账户将被强制平仓，甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失，从而
导致超出预期的损失。
（6）股指期货的平仓风险
在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，例如，这种情况可能在市场达
到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的所有保证金有可能无法弥补全部损失，委托人还必须
承担由此导致的全部损失。
期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公
司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
（7）连带风险
为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补
足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行
平仓而遭受损失。
（8）基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭
受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：
1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；
2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；
3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向
不利方向变动而导致的展期风险。
10、基金资产投资特定投资对象的其他风险
如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到损失。由于国家法律、
法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无
法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
在“二、基金投资与净值表现”中，对（二）投资组合资产配置图表进行了更新、对（三）自基金合
同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图进行了更新。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑