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| 国泰中证军工ETF(512660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3872881 | ||||||||
| 基金代码 | 512660 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-13 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年6月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国泰中证军工ETF基金代码512660 中国建设银行股份有限 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人 公司 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日2016-07-26 市日期2016-08-08 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式交易型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2016-07-26 基金经理的日期 基金经理艾小军 证券从业日期2001-05-01 场内简称军工ETF 扩位简称军工ETF 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 其他定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第十一部分基金的投资”。 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、 金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等）、 投资范围 债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例 按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金的标的指数为中证军工指数及其未来可能发生的变更。 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资 主要投资策略 产支持证券投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准中证军工指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证军工指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.09%其他资产 0.46%银行存款和结算 备付金合计 99.46%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -2.15% -13.90% -26.98% 23.15% 69.38% 13.75% -26.36% -10.56% 业绩基准收益率 -8.66% -18.37% -27.25% 22.02% 67.91% 14.28% -25.74% -11.02% 注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费： 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 赎回费： 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额（元）收取方 管理费0.50%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用120,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 指数许可使用年下限金额： 0.03%指数编制公司 费140,000.00 其他按照国家有关规定和《基金合 其他费用同》约定可以在基金财产中列支的费相关服务机构 用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.63% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有风险： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF的投资风险主要是基金份额净值（NAV） 增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。 （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差； （5）在ETF指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对ETF的收益产生影响，从而影响ETF对标的指数的 跟踪程度。 （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金 二级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股 以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回 份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资 人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 9、基金退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 10、投资人申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比 例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总 规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。 11、基金份额持有人赎回失败的风险 基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导 致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单位全部赎回。 另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。 12、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于 市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异，存在变现风险。 13、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现 金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将 受影响。 14、退补现金替代方式的风险 本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资人带来 价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用 “退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格 折溢价处于相对较高水平。 基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替 代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯联络或 其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券 进行处理，投资人的利益可能受到影响。 15、申购赎回清单标识设置风险 基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套 利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎 回清单标识设置的完全合理性。 16、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 （2）注册登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组 合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来 自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或 投资人利益受损的风险。 17、科创板股票投资风险 本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险： （1）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增 市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标 准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易 维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上 市公司股票退市风险更大。 （2）市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风 险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前 5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产生股票价格大幅波动的 风险。 （3）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 （4）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （5）系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 （6）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 18、投资存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 19、集合申购业务的风险 （1）投资者集合申购失败的风险 基金管理人有权根据基金合同或招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的集合申购 申请，从而导致集合申购失败。 基金的集合申购清单中，对可用于集合申购的成份券范围和成份券数量进行了限定，因 此，投资者在进行集合申购时，可能存在用于集合申购的证券或证券数量与集合申购清单不 符，导致参与本基金该次集合申购的所有投资者集合申购失败的风险。 （2）集合申购组合调整的风险 投资者提交集合申购申请后，基金管理人将按照本招募说明书的规定对收到的证券进行 组合调整。基金管理人调整投资组合的时点、相关证券价格市场波动等均可能对投资者集合 申购退补款金额产生影响。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入 的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担，计入集合申购退 补款，不计入基金资产净值，不会对原有基金份额持有人利益造成影响。 （3）基金份额无法卖出或赎回的风险 对于集合申购的基金份额，投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不得卖出或赎 回，可能使投资者因无法及时卖出或赎回基金份额而影响投资收益。 （4）基金管理人代为赎回基金份额的风险 退补款交收完成前因成份券停牌等原因导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组 合调整时，未卖出部分成份券对应的基金份额，基金管理人有权代为赎回，投资者应自行承 担该部分成份券价格波动造成的损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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