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| 摩根国际债券美元累计(968054) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861838 | ||||||||
| 基金代码 | 968054 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根国际债券基金半年度报告(2024年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核） 摩根国际债券基金 内地与香港互认基金系列 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 – 8 投资组合持有变动表 9 金融衍生工具详情 10 – 17 财务状况表 18 综合收益表 18 可赎回份额持有人应占净资产变动表 19 现金流量表 19 财务报表之附注 20 – 27 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 上市投资 (98.8%) (I) 债务证券 (79.2%) 澳大利亚 (4.7%) APA Infrastructure Ltd Ser EMTN (Reg S) (Br) 2% 15Jul2030 欧元 1,500,000 1,496,795 0.1 APT Pipelines Ltd Ser Regs (Regs) 4.2% 23/03/2025 美元 4,500,000 4,440,372 0.2 Ausgrid Finance Pty Ltd Ser Mtn 5.408% 28Mar2031 澳元 3,970,000 2,602,602 0.1 Aust & NZ Banking Group Ser Regs (Reg S) 6.742% 08Dec2032 美元 1,620,000 1,776,310 0.1 Aust & NZ Banking Group Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 22Jul2030 美元 3,000,000 2,900,557 0.2 Australia (Govt of) Ser 149 (Reg S) 2.25% 21May2028 澳元 3,000,000 1,872,587 0.1 Australia (Govt of) Ser 152 (Reg) (Reg S) 2.75% 21Nov2028 澳元 8,000,000 5,080,038 0.3 Australia (Govt of) Ser 166 (Reg S) 3% 21Nov2033 澳元 46,500,000 28,339,454 1.6 Australia (Govt of) Ser 169 (Reg S) 4.75% 21Jun2054 澳元 14,100,000 9,959,457 0.6 Macquarie Bank Ltd Ser 144A (Reg) Var 03Mar2036 美元 1,500,000 1,246,062 0.1 Macquarie Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 14Apr2028 美元 971,000 881,833 0.0 National Australia Bank (Reg S) (Br) 2.347% 30Aug2029 欧元 4,200,000 4,428,833 0.2 NBN Co Ltd Ser 144A 2.625% 05May2031 美元 4,000,000 3,458,273 0.2 Nbn Co Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.5% 22Mar2030 欧元 2,106,000 2,300,702 0.1 NBN Co Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.375% 15Mar2033 欧元 2,000,000 2,322,045 0.1 NBN Co Ltd Ser Regs (Reg S) 5.75% 06Oct2028 美元 3,000,000 3,187,063 0.2 Scentre Group Trust 1/2 Ser Regs (Regs) 3.5% 12Feb2025 美元 2,250,000 2,219,525 0.1 SGSP Australia Assets (Reg S) 3.25% 29Jul2026 美元 1,950,000 1,877,072 0.1 SGSP Australia Assets Ser EMTN (Reg S) 3.5% 07Jul2027 美元 1,200,000 1,143,158 0.1 Sydney Airport Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.375% 03May2033 欧元 954,000 1,123,965 0.1 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Transurban Finance Co Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.713% 12Mar2032 欧元 1,186,000 1,296,127 0.1 Woolworths Group Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 0.375% 15Nov2028 欧元 826,000 776,693 0.0 巴林 (0.2%) Kingdom Of Bahrain Ser Regs (Reg S) 7.5% 12Feb2036 美元 2,887,000 2,993,979 0.2 比利时 (0.1%) Kbc Group Nv (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,600,000 1,683,428 0.1 百慕大 (0.2%) Govt of Bermuda Ser 144A (Reg) 3.717% 25/01/2027 美元 4,000,000 3,859,258 0.2 巴西 (0.5%) Braskem Netherlands Ser Regs (Reg S) 7.25% 13Feb2033 美元 1,950,000 1,896,002 0.1 Brazil (Rep of) 3.875% 12Jun2030 美元 6,900,000 6,321,067 0.4 加拿大 (4.8%) Bank of Montreal Ser EMTN (Reg) (Reg S) 0.05% 08Jun2029 欧元 2,900,000 2,681,710 0.2 Bank of Nova Scotia (Reg) (Reg S) 0.01% 14Sep2029 欧元 4,850,000 4,439,709 0.3 British Columbia Prov of (Reg) 4.3% 18Jun2042 加元 1,000,000 740,411 0.0 British Columbia Prov of 2.2% 18Jun2030 加元 1,000,000 674,607 0.0 Canada (Govt of) 0.25% 01Mar2026 加元 35,000,000 24,076,369 1.3 Hydro-Quebec 4% 15Feb2055 加元 300,000 211,311 0.0 Hydro-Quebec Ser 19 6.5% 15Feb2035 加元 1,700,000 1,508,662 0.1 Ontario (Province of) (Reg) 2.7% 02Jun2029 加元 1,000,000 706,393 0.0 Ontario (Province of) 2.6% 02Jun2025 加元 600,000 436,922 0.0 Ontario (Province of) 3.5% 02/06/2024 加元 3,750,000 2,795,786 0.2 Ontario (Province of) 3.65% 02Jun2033 加元 17,750,000 12,802,848 0.7 Ontario Teachers’ Financ (Reg) (Reg S) 0.5% 06May2025 欧元 4,009,000 4,205,415 0.2 Province of Quebec (Reg) 2.6% 06Jul2025 加元 2,700,000 1,962,511 0.1 Province of Quebec 3.6% 01Sep2033 加元 17,750,000 12,608,535 0.7 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 加拿大（续） Province of Quebec 3.75% 01Sep2024 加元 1,250,000 921,554 0.1 Royal Bank of Canada Ser EMTN (Reg) (Reg S) 0.01% 05Oct2028 欧元 4,700,000 4,422,429 0.2 Toronto-Dominion Bank (Reg) (Reg S) 3.666% 08Sep2031 欧元 3,900,000 4,476,761 0.3 Toronto-Dominion Bank Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.191% 16Feb2029 欧元 6,999,000 7,625,030 0.4 开曼群岛 (0.2%) CK Hutchison Finance 16 (Br) (Reg S) 0.875% 03Oct2024 欧元 1,800,000 1,919,498 0.1 Suci Second Invest Co (Reg S) 6% 25Oct2028 美元 1,842,000 1,953,760 0.1 中国 (9.4%) China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.62% 25Jun2030 (Interbank) 人民币 270,000,000 38,734,884 2.1 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.67% 25May2033 (Interbank) 人民币 150,000,000 21,433,161 1.2 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.8% 25Mar2030 (Interbank) 人民币 130,000,000 18,484,302 1.0 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.79% 15Dec2029 (Interbank) 人民币 120,000,000 17,170,069 1.0 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 2.8% 15Nov2032 (Interbank) 人民币 215,000,000 31,030,609 1.7 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 3.32% 15Apr2052 (Interbank) 人民币 101,000,000 16,168,092 0.9 China Development Bank Ser 2305 (Reg) 3.02% 06Mar2033 (Interbank) 人民币 170,000,000 24,578,565 1.4 Zhongsheng Group (Reg) (Reg S) 3% 13Jan2026 美元 1,800,000 1,697,566 0.1 哥伦比亚 (0.3%) Colombia (Rep of) (Reg) 3.25% 22Apr2032 美元 2,500,000 1,988,823 0.1 Colombia (Rep of) (Reg) 8% 14Nov2035 美元 3,100,000 3,356,588 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 哥斯达黎加 (0.4%) Costa Rica Government Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.125% 19Feb2031 美元 6,190,000 6,327,665 0.4 克罗地亚 (0.4%) Croatia (Reg) (Reg S) 3.375% 12Mar2034 欧元 5,820,000 6,296,721 0.4 多米尼加共和国 (0.3%) Dominican Republic (Reg) (Reg S) (Ser Regs) 4.875% 23Sep2032 美元 6,800,000 6,115,643 0.3 法国 (5.0%) BNP Paribas Ser 144A Var 12Jun2029 美元 2,600,000 2,656,877 0.1 BPCE SA Ser 144A Var 18Jan2027 美元 2,500,000 2,538,022 0.1 BPCE Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.5% 15Sep2027 欧元 1,300,000 1,303,384 0.1 BPCE Sfh - Societe De Fi (Reg S) (Br) 3% 15Jan2031 欧元 4,100,000 4,470,666 0.2 Credit Agricole SA Ser Var Perp 31Dec2049 欧元 5,400,000 5,939,237 0.3 Dexia Credit Local (Br) (Reg S) 1.25% 26Nov2024 欧元 1,200,000 1,281,404 0.1 Dexia Credit Local Ser EMTN (Br) (Reg S) 1% 18Oct2027 欧元 1,000,000 1,015,887 0.1 France (Govt of) (Reg S) 2% 25Nov2032 欧元 22,200,347 22,808,858 1.3 France (Govt of) (Reg S) 2.5% 25May2043 欧元 41,070,000 40,994,265 2.3 France (Govt of) (Regs) 3.5% 25Apr2026 欧元 5,000,000 5,642,676 0.3 Societe Generale Ser Regs (Regs) 4.25% 19Aug2026 美元 2,000,000 1,930,110 0.1 德国 (1.6%) Bavarian Sky Sa (Ser 8 Cl A) Frn 20Nov2031 欧元 1,900,000 2,058,686 0.1 KFW Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.125% 09Jan2032 欧元 20,000,000 17,798,389 1.0 KFW Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.125% 15Sep2032 欧元 2,898,000 2,790,850 0.2 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 德国（续） Land NordrheinWestfalen Ser EMTN (Reg S) (Br) 2.15% 21Mar2119 欧元 1,200,000 982,965 0.1 Traton Finance Lux Sa Ser EMTN (Reg S) 5.625% 16Jan2029 英镑 1,900,000 2,449,687 0.1 Vonovia Se Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.375% 16Jun2027 欧元 1,500,000 1,463,670 0.1 Vonovia Se Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.625% 14Dec2029 欧元 1,000,000 901,162 0.0 香港 (0.1%) AIA Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 05Apr2034 美元 1,560,000 1,564,685 0.1 匈牙利 (0.3%) Hungary (Govt of) Ser Regs (Reg S) 5.5% 26Mar2036 美元 5,113,000 5,031,108 0.3 印度 (0.4%) Hdfc Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.196% 15Feb2027 美元 4,500,000 4,495,857 0.2 NTPC Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.75% 01Feb2027 欧元 1,500,000 1,561,408 0.1 ONGC Videsh Ltd Ser Regs 4.625% 15Jul2024 美元 1,350,000 1,357,819 0.1 印度尼西亚 (2.4%) Bank Negara Indonesia Ser EMTN (Reg S) 5.28% 05Apr2029 美元 3,749,000 3,745,251 0.2 Freeport Indonesia Pt Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.763% 14Apr2027 美元 2,740,000 2,742,847 0.2 Indonesia (Rep of) 1.45% 18Sep2026 欧元 2,000,000 2,058,837 0.1 Indonesia (Rep of) Ser Fr 6.625% 15Feb2034 印尼盾 389,000,000,000 24,528,708 1.4 Indonesia (Rep of) Ser Regs (Reg S) 5.4% 15Nov2028 美元 8,463,000 8,781,734 0.5 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg S) 1.875% 05Nov2031 欧元 1,000,000 899,866 0.0 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 爱尔兰 (0.4%) Aercap Ireland Cap/Globa (Reg) 5.75% 06Jun2028 美元 2,000,000 2,064,084 0.1 AIB Group Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 04Apr2028 欧元 1,000,000 1,059,878 0.0 Bank of Ireland Group (Reg S) (Br) Var 16Jul2028 欧元 2,600,000 3,010,991 0.2 Glencore Cap Fin Dac Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.125% 10Mar2028 欧元 1,500,000 1,475,677 0.1 以色列 (0.3%) Israel (Govt of) (Reg) 5.375% 12Mar2029 美元 2,843,000 2,859,594 0.2 Israel Electric Corp Ltd (Reg) (Regs) 5% 12Nov2024 美元 2,000,000 2,029,555 0.1 意大利 (5.7%) Credito Emiliano Spa Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.25% 18Apr2029 欧元 300,000 326,380 0.0 Italy (Rep of) (Reg) 0.875% 06May2024 美元 2,000,000 1,997,782 0.1 Italy (Rep of) (Reg) 2.375% 17Oct2024 美元 5,463,000 5,425,283 0.3 Italy (Rep of) 2.5% 01Dec2024 欧元 18,000,000 19,465,998 1.1 Italy (Rep of) Ser 10Y (Reg S) (Br) 4.35% 01Nov2033 欧元 14,750,000 17,190,299 1.0 Italy (Rep of) Ser 5Y (Reg S) (Br) 3.4% 01Apr2028 欧元 17,000,000 18,859,227 1.0 Italy (Rep of) Ser 5Y (Reg S) (Br) 4.1% 01Feb2029 欧元 21,000,000 23,755,332 1.3 Italy (Rep of) Ser 7Y (Reg S) (Br) 4% 15Nov2030 欧元 9,000,000 10,243,003 0.6 Unicredit SpA (Reg S) (Br) Var Perp 欧元 1,000,000 1,146,893 0.1 Unicredit SpA Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 14Feb2030 欧元 3,250,000 3,692,485 0.2 日本 (9.0%) Development Bk of Japan Ser GMTN (Reg) (Reg S) 0.875% 10Oct2025 欧元 400,000 417,445 0.0 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 日本（续） Japan (Govt of) 40 Year No.5 2Pct 20Mar2052 日元 1,450,000,000 10,166,304 0.6 Japan (Govt of) Ser 164 0.2% 20Dec2028 日元 2,000,000,000 13,132,128 0.7 Japan (Govt of) Ser 183 1.4% 20Dec2042 日元 2,742,400,000 18,179,553 1.0 Japan (Govt of) Ser 186 1.5% 20Sep2043 日元 3,200,000,000 21,314,012 1.2 Japan (Govt of) Ser 361 0.1% 20Dec2030 日元 4,900,000,000 31,643,049 1.8 Japan (Govt of) Ser 370 0.5% 20Mar2033 日元 1,600,000,000 10,448,186 0.6 Japan (Govt of) Ser 372 0.8% 20Sep2033 日元 3,900,000,000 26,045,883 1.5 Japan (Govt of) Ser 74 1% 20Mar2052 日元 2,750,000,000 15,270,370 0.8 Japan Treasury Bill Ser 1216 0% 10Jun2024 日元 1,750,000,000 11,562,985 0.6 Sumitomo Life Insur Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 15Apr2081 美元 3,720,000 3,282,753 0.2 泽西市 (0.3%) Galaxy Pipeline Assets Ser Regs (Reg S) 2.16% 31Mar2034 美元 6,820,000 4,769,440 0.3 韩国 (1.1%) Hanwha Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 04Feb2032 美元 2,000,000 1,866,187 0.1 KB Capital Co Ltd (Reg) (Reg S) 1.5% 28Oct2025 美元 800,000 751,173 0.0 Korea Housing Finance Co (Reg) (Reg S) 3.124% 18Mar2029 欧元 4,745,000 5,138,591 0.3 Korea Housing Finance Co Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.082% 25Sep2027 欧元 4,000,000 4,529,501 0.3 Korea Housing Finance Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 15Nov2026 美元 3,553,000 3,662,172 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 SK Battery America Inc (Reg) (Reg S) 4.875% 23Jan2027 美元 1,728,000 1,728,602 0.1 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.375% 17Jan2028 美元 1,970,000 2,054,853 0.1 科威特 (0.2%) Equate Petrochemical BV Ser Regs (Reg) (Regs) 4.25% 03Nov2026 美元 3,000,000 2,944,291 0.2 卢森堡 (0.1%) European Investment Bank 4.875Pct 15/02/2036 美元 800,000 841,677 0.0 Traton Finance Luxembrg Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.125% 24Mar2025 欧元 1,200,000 1,249,796 0.1 澳门 (0.3%) Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.125% 08Aug2025 美元 2,720,000 2,707,454 0.2 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.4% 08Aug2028 美元 2,500,000 2,473,958 0.1 墨西哥 (2.5%) BBVA Bancomer Sa Texas Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 13Sep2034 美元 2,350,000 2,234,461 0.1 BBVA Bancomer Sa Texas Var 18Jan2033 美元 2,450,000 2,306,184 0.1 Mexico (Utd States of) 3.5% 12Feb2034 美元 7,500,000 6,292,357 0.4 Mexico (Utd States of) 7.75% 29May2031 墨西哥比索 4,883,900 27,761,026 1.5 Petroleos Mexicanos (Reg) 6.5% 13Mar2027 美元 1,500,000 1,419,159 0.1 Petroleos Mexicanos (Reg) 6.84% 23Jan2030 美元 5,800,000 5,193,993 0.3 摩洛哥 (0.1%) Kingdom of Morocco Ser Regs (Reg S) 2% 30Sep2030 欧元 1,150,000 1,070,872 0.1 荷兰 (0.4%) Cooperatieve Rabobank UA (Reg S) (Br) Var Perp 31 Dec2049 欧元 1,600,000 1,675,082 0.1 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 荷兰（续） Enel Finance Intl NV Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.875% 17Jan2031 欧元 1,000,000 918,648 0.0 ING Groep Nv (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 美元 1,000,000 1,028,389 0.1 ING Groep NV Var Perp 美元 1,690,000 1,646,762 0.1 JT Intl Fin Services Bv Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.3% 14Sep2051 美元 2,750,000 1,897,424 0.1 NXP Bv/Nxp Fdg/Nxp USA (Reg) 2.65% 15Feb2032 美元 1,000,000 836,337 0.0 新西兰 (0.4%) ASB Bank Limited Ser EMTN (Reg S) (Br) 4.5% 16Mar2027 欧元 636,000 708,224 0.0 ASB Bank Limited Ser Regs (Reg S) 5.398% 29Nov2027 美元 2,650,000 2,718,536 0.1 Auckland Council Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.125% 26Sep2029 欧元 3,000,000 2,789,590 0.2 Westpac Sec Nz/London (Reg S) (Br) 0.1% 13Jul2027 欧元 1,500,000 1,457,298 0.1 罗马尼亚 (0.3%) Romania (Govt of) Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.625% 27Sep2029 欧元 2,879,000 3,474,995 0.2 Romania Ser Regs (Reg) 3.875% 29Oct2035 欧元 2,146,000 2,044,830 0.1 沙特阿拉伯 (0.4%) Gaci First Investment (Reg) (Reg S) 4.75% 14Feb2030 美元 2,788,000 2,749,917 0.1 Saudi International Bond Ser Regs (Reg S) 5.75% 16Jan2054 美元 4,700,000 4,717,927 0.3 新加坡 (0.5%) Boc Aviation Usa Corp Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.75% 09Nov2028 美元 2,010,000 2,108,668 0.1 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Spore Airport Terminal S Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.828% 23Jan2029 美元 1,814,000 1,821,798 0.1 Temasek Financial I Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) 3.5% 15Feb2033 欧元 2,791,000 3,099,020 0.2 United Overseas Bank Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 07Oct2032 美元 2,480,000 2,403,229 0.1 斯洛伐克 (0.2%) Vseobecna Uverova Banka Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.875% 05Sep2028 欧元 3,600,000 4,054,847 0.2 西班牙 (3.7%) Banco Bilbao Vizcaya Arg Var Perp 31Dec2049 美元 1,550,000 1,675,810 0.1 Banco De Sabadell Sa Ser DMTN (Reg) (Reg S) 3.5% 28Aug2026 欧元 1,900,000 2,093,019 0.1 Banco De Sabadell Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 13Sep2030 欧元 400,000 437,119 0.0 Caixabank Sa Ser (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,000,000 1,075,519 0.1 Iberdrola Finanzas Sau Ser EMTN (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,600,000 1,766,408 0.1 Spain (Govt of) (Reg S) 3.55% 31Oct2033 欧元 35,150,000 39,799,912 2.2 Spain (Govt of) 0% 31Jan2028 欧元 19,000,000 18,446,454 1.0 Telefonica Europe Bv Ser (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 欧元 1,000,000 1,097,250 0.1 国际 (4.1%) African ExportImport Ba Ser 144A (Reg) 2.634% 17May2026 美元 2,000,000 1,890,705 0.1 Banque Ouest Africaine D Ser Regs (Reg S) 2.75% 22Jan2033 欧元 4,000,000 3,383,422 0.2 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 国际（续） Banque Ouest Africaine D Ser Regs (Reg S) 4.7% 22Oct2031 美元 6,200,000 5,492,966 0.3 European Union Ser Ngeu (Reg S) (Br) 1% 06Jul2032 欧元 6,000,000 5,699,471 0.3 European Union Ser Ngeu (Reg S) (Br) 3.25% 04Jul2034 欧元 50,000,000 57,623,028 3.2 瑞士 (0.8%) Credit Suisse Group Ag (Reg S) Var 30Sep2027 英镑 2,700,000 3,625,022 0.2 UBS Group Ag Ser 144A (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 1,000,000 2,287,866 0.2 UBS Group Ag Ser 144A 4.703% 05Aug2027 美元 2,650,000 2,620,626 0.1 UBS Switzerland Ag (Reg S) 3.304% 05Mar2029 欧元 5,000,000 5,474,011 0.3 台湾 (0.2%) Foxconn Far East Ltd (Reg) (Reg S) 2.5% 28Oct2030 美元 4,800,000 4,131,504 0.2 土耳其 (0.1%) Hyundai Assan Otomotiv 1.625% 12/07/26-RegS 美元 1,000,000 917,111 0.1 阿联酋 (0.4%) Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11Oct2028 美元 3,100,000 3,285,411 0.2 Mdgh GMTN Rsc Ltd Ser 144A (Reg) 2.875% 07Nov2029 美元 4,500,000 4,109,310 0.2 英国 (4.8%) BP Cap Markets America 4.812% 13Feb2033 美元 2,600,000 2,583,760 0.1 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Heathrow Funding Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.5% 11Jul2035 欧元 1,000,000 1,175,857 0.1 HSBC Holdings Plc (Reg) Var Perp 29Dec2049 美元 1,500,000 1,474,019 0.1 HSBC Holdings Plc Var 03Nov2028 美元 1,300,000 1,423,145 0.1 Imperial Brands Fin Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.125% 26Jul2024 美元 2,080,000 2,074,020 0.1 Motability Operations Gr Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.625% 24Jul2029 欧元 1,928,000 2,124,589 0.1 National Grid Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 0.553% 18Sep2029 欧元 1,000,000 926,696 0.0 NatWest Group Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 06Sep2028 欧元 1,000,000 1,122,948 0.1 Santander Uk Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 3% 12Mar2029 欧元 4,853,000 5,251,118 0.3 Standard Chartered Plc Ser 144A Var 08Feb2030 美元 2,000,000 2,173,657 0.1 Standard Chartered Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 23Sep2031 欧元 1,525,000 1,517,067 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 1,000,000 1,025,146 0.1 Thames Water Util Fin Ser EMTN (Reg S) (Br) 4.375% 18Jan2031 欧元 1,300,000 1,321,705 0.1 Tsb Bank Plc (Reg S) (Br) 3.319% 05Mar2029 欧元 5,000,000 5,472,280 0.3 UK (Gilts) (Reg) (Reg S) 3.25% 31Jan2033 英镑 27,500,000 33,388,299 1.9 UK (Gilts) (Reg) (Reg S) 3.75% 22Oct2053 英镑 12,750,000 14,727,145 0.8 UK (Gilts) (Reg) (Reg S) 4.5% 07Jun2028 英镑 6,135,000 8,036,450 0.4 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 美国 (11.5%) American Honda Finance 0.3% 07Jul2028 欧元 1,500,000 1,436,814 0.1 Bank of America Corp (Reg) Var 04Feb2028 美元 2,800,000 2,615,714 0.1 Bank of America Corp (Reg) Var 15Sep2029 美元 2,000,000 2,056,596 0.1 Bank of America Corp (Reg) Var 20Oct2032 美元 3,150,000 2,651,891 0.1 Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31May2025 欧元 10,000,000 10,396,987 0.6 Brambles Usa Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.125% 23Oct2025 美元 2,700,000 2,691,741 0.2 Charter Comm Opt Llc/Cap (Reg) 5.25% 01Apr2053 美元 1,750,000 1,433,684 0.1 Credit Acceptance Auto Loan Tr (Ser 1A Cl A) 5.68% 15Mar2034 美元 2,337,000 2,344,159 0.1 Fannie Mae 3% 01Aug2050 美元 50,000,000 16,414,769 0.9 Fannie Mae 3% 01Dec2051 美元 20,850,000 15,667,011 0.9 Fannie Mae 5% 01Mar2053 美元 13,140,000 12,489,601 0.7 Ford Credit Auto Owner Trust (Ser A Cl A3) 5.09% 15Dec2028 美元 2,944,000 2,950,768 0.2 Freddie Mac 3% 01Jun2052 美元 23,000,000 18,027,821 1.0 Freddie Mac 5.5% 01Apr2053 美元 7,440,000 7,026,383 0.4 Freddie Mac 5.5% 01May2053 美元 19,000,000 17,698,096 1.0 Freddie Mac 6% 01Aug2053 美元 19,000,000 18,044,511 1.0 Global Payments Inc (Reg) 5.95% 15Aug2052 美元 1,000,000 1,006,576 0.1 Goldman Sachs Group Inc Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 16Dec2025 英镑 2,000,000 2,459,142 0.1 Goldman Sachs Group Inc Var 01May2029 美元 2,700,000 2,647,109 0.1 Goldman Sachs Group Inc Var 21Oct2027 美元 2,040,000 1,893,880 0.1 Goldman Sachs Group Inc Var 21Oct2032 美元 3,200,000 2,700,983 0.1 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Goodman US Fin Three Ser Regs (Reg) 3.7% 15Mar2028 美元 2,000,000 1,862,315 0.1 Government National Mortgage A 5% 20Nov2052 美元 5,080,000 4,655,750 0.3 Government National Mortgage A 5.5% 20Apr2053 美元 7,470,000 7,073,549 0.4 Morgan Stanley (Reg) Var 29Oct2027 欧元 3,000,000 2,997,782 0.2 NASDAQ Inc 5.55% 15Feb2034 美元 2,600,000 2,662,134 0.1 Tesla Auto Lease Trust (Ser A Cl A3) 5.3% 21Jun2027 美元 986,000 987,301 0.1 US Treasury 2.375% 15Feb2042 美元 5,000,000 3,736,099 0.2 US Treasury 3.375% 15Aug2042 美元 10,500,000 9,124,002 0.5 US Treasury 3.625% 15Feb2053 美元 28,800,000 25,446,688 1.4 Warnermedia Holdings Inc Ser Wi (Reg) 5.05% 15Mar2042 美元 4,000,000 3,448,680 0.2 维京群岛 (0.1%) Cheung Kong Infra Fin Bv (Reg) (Reg S) 1% 12Dec2024 欧元 2,530,000 2,672,084 0.1 ─────── ── 1,423,113,943 79.2 ------------------ ----- (II) 集体投资计划 (19.6%) 卢森堡 (19.6%) JPMF-JPM Global Corporate Bond ‘X’ (dist)-USD*# 美元 3,537,819 351,765,361 19.6 ------------------ ----- (III) 衍生性产品 (-0.0%) 信用违约掉期 (-0.0%) (D) Credit Default Swap Index~604~ 3 2,800,000.00 美元 15/03/2024 20/12/2028 (208,405) (0.0) 远期外汇合约 (-0.0%) (279,143) (0.0) 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 (III) 衍生性产品（续） 期货 (0.0%) Can 10Yr Bond Fut 19/06/2024 82 8,720 0.0 Euro-Bund Future 06/06/2024 (283) (265,777) (0.0) Euro-BUXL 30Y Bnd 06/06/2024 206 578,448 0.0 US 10Yr Ultra Fut 18/06/2024 (162) (91,641) (0.0) US 2Yr Note (CBT) 28/06/2024 410 (99,296) (0.0) US 10Yr Note (CBT) 18/06/2024 (764) 47,344 0.0 US Ultra Bond (CBT) 18/06/2024 242 310,062 0.0 利率掉期 (-0.0%) (D) INTEREST RATE SWAP ~619~ 1 20,000,000.00 CNY 12/03/2024 19/06/2029 (1,528) (0.0) (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 2 500,000,000.00 CNY 13/03/2024 19/06/2029 36,580 0.0 (D) INTEREST RATE SWAP ~619~ 4 115,000,000.00 USD 28/06/2024 15/11/2033 (604,815) (0.0) ──────── ─── (569,451) (0.0) ----------------- ------ 总上市投资 1,774,309,853 98.8 其他净资产 22,080,290 1.2 ──────── ─── 于二零二四年三月三十一日 可赎回份额持有人应占净 资产 1,796,390,143 100.0 ══════════ ════ 总投资，按成本 1,756,484,166 ══════════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 投资组合持有变动表 截至二零二四年三月三十一日止（未经审计） 持有占资产净值百分比 31.3.2024 30.9.2023 上市投资 债务证券 美国 11.5 25.8 中国 9.4 7.4 日本 9.0 3.0 意大利 5.7 5.3 法国 5.0 5.1 英国 4.8 5.9 加拿大 4.8 4.2 澳大利亚 4.7 3.9 国际 4.1 4.4 西班牙 3.7 1.7 墨西哥 2.5 0.6 印度尼西亚 2.4 0.2 德国 1.6 4.5 韩国 1.1 0.2 瑞士 0.8 0.4 新加坡 0.5 0.2 巴西 0.5 - 爱尔兰 0.4 0.5 新西兰 0.4 0.5 沙特阿拉伯 0.4 0.5 荷兰 0.4 0.4 印度 0.4 0.2 哥斯达黎加 0.4 - 克罗地亚 0.4 - 阿联酋 0.4 - 澳门 0.3 0.2 罗马尼亚 0.3 0.2 以色列 0.3 0.1 哥伦比亚 0.3 - 多米尼加共和国 0.3 - 匈牙利 0.3 - 泽西市 0.3 - 斯洛伐克 0.2 0.2 开曼群岛 0.2 0.1 巴林 0.2 - 百慕大 0.2 - 科威特 0.2 - 台湾 0.2 - 卢森堡 0.1 0.2 维京群岛 0.1 0.2 香港 0.1 0.1 摩洛哥 0.1 0.1 土耳其 0.1 0.1 比利时 0.1 - 葡萄牙 - 0.2 集体投资计划 卢森堡 19.6 18.1 （续） 持有占资产净值百分比 31.3.2024 30.9.2023 衍生性产品 期货 0.0 0.2 远期外汇合约 (0.0) 1.4 信用违约掉期 (0.0) - 利率掉期 (0.0) - ─── ─── 总上市投资 98.8 96.3 其他净资产 1.2 3.7 ─── ─── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ═════ ═════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 金融衍生工具详情 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 于二零二四年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： (a) 信用违约掉期 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之信用违约掉期合约： 标的资产 交易对手 公平值 美元 于 2024 年 3 月 31 日 (D) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ~604~ 3 2,800,000.00 USD 15/03/2024 20/12/2028 CDX.NA.HY.41 Citigroup Global Markets Ltd，伦敦 (208,405) ──────── 总金融负债 (208,405) -------------- 净金融负债 (208,405) ════════ (b) 远期外汇合约 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2024 年 3 月 31 日 未平仓合约： 澳元 70,234,336 美元 45,877,918 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 57,037 离岸人民币 1,093,023,420 美元 151,992,677 2024 年 4 月 2 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 1,446,782 离岸人民币 125,063,249 美元 17,368,632 2024 年 4 月 2 日 美国道富银行 143,238 离岸人民币 17,423,504 美元 2,420,455 2024 年 4 月 2 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 20,656 离岸人民币 2,856,076 美元 397,703 2024 年 4 月 2 日 摩根士丹利国际股份有限公司 4,325 离岸人民币 2,615,830 美元 363,826 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 3,539 离岸人民币 2,381,133 美元 331,188 2024 年 4 月 2 日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,226 离岸人民币 2,627,101 美元 364,848 2024 年 4 月 2 日 美国道富银行 3,008 欧元 468,556,331 美元 508,095,457 2024 年 4 月 2 日 巴克莱银行, 伦敦 2,054,620 欧元 9,334,260 美元 10,173,968 2024 年 4 月 2 日 美林国际, 伦敦 92,967 欧元 5,398,276 美元 5,910,252 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 80,114 欧元 2,605,882 美元 2,851,723 2024 年 4 月 2 日 美林国际, 伦敦 37,370 欧元 3,650,000 美元 3,966,695 2024 年 4 月 2 日 渣打银行, 伦敦 24,695 欧元 150,000 美元 162,915 2024 年 4 月 2 日 美国道富银行 915 英镑 56,532,311 美元 71,667,113 2024 年 4 月 2 日 巴克莱银行, 伦敦 252,671 日元 22,296,877,679 美元 149,965,699 2024 年 4 月 2 日 巴克莱银行, 伦敦 2,640,861 日元 3,000,253,107 美元 20,416,517 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 592,584 美元 21,772 加元 29,545 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 60 美元 1,101 加元 1,496 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 4 离岸人民币 105,729 美元 14,594 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 31 纽元 7,858 美元 4,717 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 16 澳元 62,564 美元 40,902 2024 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 82 加元 282,284 美元 208,610 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 4 纽元 218,051 美元 130,831 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 403 纽元 14,823 美元 8,909 2024 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 43 美元 870,208 澳元 1,333,787 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 27 美元 30,501 纽元 50,993 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 离岸人民币 3,174,133 美元 437,505 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 305 离岸人民币 1,647,210 美元 227,042 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 158 美元 2,541 离岸人民币 18,451 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 0 美元 1,388 离岸人民币 10,081 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 0 澳元 657,544 美元 432,272 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3,082 澳元 258,854 美元 171,291 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,332 澳元 443,749 美元 291,806 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,164 澳元 342,219 美元 224,580 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,208 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 澳元 777,152 美元 508,412 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,151 澳元 81,077 美元 53,708 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 787 澳元 89,916 美元 59,112 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 422 澳元 23,717 美元 15,765 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 285 澳元 27,275 美元 17,936 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 133 澳元 7,112 美元 4,712 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 69 澳元 52,600 美元 34,384 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 51 澳元 12,149 美元 7,977 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 47 澳元 52,659 美元 34,404 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 33 澳元 286,970 美元 187,328 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 18 澳元 1,667 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 17 澳元 1,675 美元 1,110 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 16 澳元 1,657 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 15 澳元 1,685 美元 1,108 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 澳元 1,689 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3 澳元 1,687 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 澳元 2,066 美元 1,350 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1 澳元 3,100 美元 2,024 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 0 加元 649,131 美元 481,551 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,749 加元 214,546 美元 159,342 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 762 加元 211,676 美元 157,152 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 693 加元 695,031 美元 514,401 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 673 加元 140,926 美元 104,550 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 385 加元 75,944 美元 56,483 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 350 加元 147,684 美元 109,193 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 34 加元 1,483 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 7 加元 1,487 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 5 加元 1,480 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 4 加元 1,484 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3 加元 1,493 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2 离岸人民币 48,560,330 美元 6,779,478 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 86,812 离岸人民币 34,761,669 美元 4,834,752 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 43,841 离岸人民币 23,107,527 美元 3,223,615 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 38,897 离岸人民币 21,623,921 美元 3,007,144 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 26,899 离岸人民币 10,596,356 美元 1,474,173 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 13,766 离岸人民币 9,292,535 美元 1,292,350 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11,637 离岸人民币 4,878,843 美元 679,277 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 6,867 离岸人民币 4,752,745 美元 661,839 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 6,808 离岸人民币 4,255,161 美元 592,962 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 6,509 离岸人民币 3,569,249 美元 496,807 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 4,887 离岸人民币 3,497,845 美元 486,623 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 4,544 离岸人民币 2,614,732 美元 364,409 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 4,042 离岸人民币 2,934,623 美元 408,130 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 3,675 离岸人民币 2,817,440 美元 391,858 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3,554 离岸人民币 2,374,741 美元 330,318 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3,027 离岸人民币 2,319,249 美元 322,547 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,904 离岸人民币 2,865,582 美元 397,798 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,859 离岸人民币 2,496,783 美元 346,840 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,729 离岸人民币 3,051,762 美元 423,277 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,678 离岸人民币 1,581,535 美元 220,235 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,265 离岸人民币 1,859,623 美元 258,357 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,061 离岸人民币 1,585,872 美元 220,628 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 2,060 离岸人民币 1,472,930 美元 205,018 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,017 离岸人民币 1,589,592 美元 221,089 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,009 离岸人民币 1,541,017 美元 214,297 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,911 离岸人民币 1,089,077 美元 151,747 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,649 离岸人民币 981,645 美元 136,809 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,517 离岸人民币 5,074,160 美元 700,791 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,462 离岸人民币 1,008,973 美元 140,478 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,420 离岸人民币 1,076,070 美元 149,653 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,348 离岸人民币 1,041,831 美元 144,879 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,292 离岸人民币 1,067,082 美元 148,233 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,166 离岸人民币 865,796 美元 120,477 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,150 离岸人民币 725,316 美元 101,003 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,039 离岸人民币 851,108 美元 118,150 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 849 离岸人民币 565,915 美元 78,717 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 721 离岸人民币 526,453 美元 73,210 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 653 离岸人民币 449,194 美元 62,524 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 615 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 561,397 美元 77,986 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 613 离岸人民币 455,107 美元 63,327 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 603 离岸人民币 437,721 美元 60,881 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 553 离岸人民币 1,735,549 美元 239,731 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 535 离岸人民币 1,642,343 美元 226,856 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 506 离岸人民币 396,696 美元 55,107 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 434 离岸人民币 453,657 美元 62,922 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 398 离岸人民币 393,694 美元 54,652 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 393 离岸人民币 211,925 美元 29,565 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 357 离岸人民币 267,422 美元 37,149 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 292 离岸人民币 206,385 美元 28,735 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 290 离岸人民币 180,819 美元 25,200 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 280 离岸人民币 214,840 美元 29,889 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 279 离岸人民币 192,029 美元 26,736 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 270 离岸人民币 203,035 美元 28,235 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 253 离岸人民币 185,035 美元 25,732 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 230 离岸人民币 710,229 美元 98,090 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 205 离岸人民币 136,368 美元 18,976 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 181 离岸人民币 142,052 美元 19,756 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 178 离岸人民币 557,170 美元 76,962 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 172 离岸人民币 133,694 美元 18,595 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 169 离岸人民币 115,215 美元 16,044 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 165 离岸人民币 119,221 美元 16,594 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 163 离岸人民币 121,583 美元 16,910 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 153 离岸人民币 74,801 美元 10,443 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 134 离岸人民币 119,622 美元 16,592 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 105 离岸人民币 292,549 美元 40,410 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 90 离岸人民币 64,577 美元 8,982 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 82 离岸人民币 1,128,651 美元 155,617 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 64 离岸人民币 41,287 美元 5,748 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 58 离岸人民币 35,266 美元 4,905 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 45 离岸人民币 149,797 美元 20,688 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 43 离岸人民币 27,425 美元 3,821 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 42 离岸人民币 30,598 美元 4,251 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 33 离岸人民币 18,213 美元 2,538 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 28 离岸人民币 437,292 美元 60,293 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 25 离岸人民币 22,003 美元 3,057 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 24 离岸人民币 14,456 美元 2,011 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 18 离岸人民币 13,622 美元 1,895 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 17 离岸人民币 8,657 美元 1,208 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 15 离岸人民币 10,124 美元 1,409 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 8,033 美元 1,122 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 10,707 美元 1,489 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 13 离岸人民币 7,901 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 13 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 8,124 美元 1,130 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 9,142 美元 1,269 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 7,928 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 9 离岸人民币 147,928 美元 20,396 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 7 离岸人民币 11,589 美元 1,601 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 4 离岸人民币 58,074 美元 8,007 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3 离岸人民币 9,007 美元 1,244 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3 离岸人民币 7,998 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,972 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 纽元 898,519 美元 548,868 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 11,409 纽元 182,657 美元 111,393 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,135 纽元 159,009 美元 96,871 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 1,758 纽元 93,848 美元 57,703 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,567 纽元 85,570 美元 52,720 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 1,536 纽元 61,284 美元 37,796 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,139 纽元 83,944 美元 51,144 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 932 纽元 24,494 美元 15,107 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 455 纽元 21,491 美元 13,308 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 453 纽元 36,413 美元 22,207 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 426 纽元 156,721 美元 94,033 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 288 纽元 25,660 美元 15,520 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 172 纽元 13,861 美元 8,434 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 143 纽元 4,887 美元 3,014 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 91 纽元 2,335 美元 1,440 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 43 纽元 1,784 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 38 纽元 1,784 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 38 纽元 1,776 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 33 纽元 1,787 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 27 纽元 1,794 美元 1,092 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 19 纽元 1,808 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 纽元 1,808 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 纽元 1,833 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 5 美元 311,662 加元 423,008 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,002 美元 143,646 加元 195,173 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 615 美元 681,747 离岸人民币 4,949,929 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 461 美元 103,206 澳元 158,766 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 423 美元 82,047 加元 111,513 2024 年 4 月 19 日 高盛国际，伦敦 377 美元 69,916 加元 95,023 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 320 美元 167,586 加元 227,138 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 302 美元 155,460 加元 210,706 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 282 美元 85,849 加元 116,492 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 255 美元 129,199 澳元 198,203 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 172 美元 229,776 离岸人民币 1,668,327 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 155 美元 195,722 离岸人民币 1,421,222 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 153 美元 36,808 加元 50,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 149 美元 82,275 加元 111,427 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 86 美元 101,946 离岸人民币 740,197 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 69 美元 200,078 加元 270,744 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 41 美元 80,383 澳元 123,203 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 34 美元 55,409 加元 75,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 27 美元 23,413 澳元 35,905 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 23 美元 13,737 离岸人民币 99,738 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 9 美元 14,929 离岸人民币 108,349 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 4 澳元 70,234,336 美元 45,882,687 2024 年 5 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 20,508 澳元 3,967,233 美元 2,596,491 2024 年 5 月 3 日 美国道富银行 5,935 欧元 434,619,191 美元 470,885,555 2024 年 5 月 3 日 摩根士丹利国际股份有限公司 901,835 欧元 2,068,486 美元 2,259,979 2024 年 5 月 3 日 美国道富银行 23,182 英镑 53,549,923 美元 67,670,769 2024 年 5 月 3 日 多伦多道明银行 11,995 墨西哥比索 465,875,290 美元 27,942,846 2024 年 5 月 3 日 摩根士丹利国际股份有限公司 54,793 美元 4,840,978 英镑 3,831,736 2024 年 5 月 3 日 摩根士丹利国际股份有限公司 310 ──────── 未实现总收益 8,835,480 -------------- 澳元 123,203 美元 80,344 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (34) 加元 95,023 美元 69,899 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (319) 加元 81,192,296 美元 59,931,041 2024 年 4 月 2 日 加拿大皇家银行 (66,962) 离岸人民币 1,421,222 美元 195,537 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (213) 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 墨西哥比索 465,875,290 美元 27,180,282 2024 年 4 月 2 日 美国道富银行 (847,771) 美元 1,104 离岸人民币 7,998 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (2) 美元 1,103 澳元 1,687 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (2) 美元 20,673 离岸人民币 149,797 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (41) 美元 98,018 离岸人民币 710,229 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (196) 美元 700,279 离岸人民币 5,074,160 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (1,397) 美元 432,505 离岸人民币 3,107,863 2024 年 4 月 2 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4,449) 美元 3,773,303 英镑 2,982,389 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (5,801) 美元 6,488,649 欧元 5,988,844 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (20,697) 美元 16,595,937 欧元 15,213,698 2024 年 4 月 2 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (165,143) 美元 8,427,776 日元 1,249,970,000 2024 年 4 月 2 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (168,699) 美元 37,063,147 欧元 33,873,017 2024 年 4 月 2 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (480,289) 美元 1,100 离岸人民币 7,972 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (2) 美元 8,004 离岸人民币 58,074 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (5) 美元 1,101 纽元 1,833 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (5) 美元 20,388 离岸人民币 147,928 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (13) 美元 60,269 离岸人民币 437,292 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (38) 美元 155,553 离岸人民币 1,128,651 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (99) 美元 94,033 纽元 156,721 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (290) 加元 50,000 美元 36,800 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 (149) 纽元 1,326,907 美元 793,691 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 离岸人民币 108,349 美元 14,923 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 (4) 澳元 1,333,787 美元 870,543 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (43) 加元 1,492 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 加元 2,330 美元 1,721 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2) 加元 1,491 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2) 加元 1,858 美元 1,371 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3) 加元 2,402 美元 1,771 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (4) 加元 1,496 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (4) 加元 1,490 美元 1,097 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (4) 加元 2,355 美元 1,733 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (8) 加元 22,028 美元 16,264 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (17) 加元 11,782 美元 8,678 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (31) 加元 129,584 美元 95,733 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (48) 加元 29,545 美元 21,777 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (61) 加元 55,532 美元 40,950 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (96) 加元 42,881 美元 31,591 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (104) 加元 255,035 美元 188,328 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (180) 加元 226,710 美元 167,267 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (305) 加元 268,609 美元 198,075 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (466) 加元 618,515 美元 456,176 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (996) 离岸人民币 10,081 美元 1,389 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 离岸人民币 7,981 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 离岸人民币 18,451 美元 2,542 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 离岸人民币 125,645 美元 17,311 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (6) 离岸人民币 92,102 美元 12,682 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (11) 离岸人民币 786,382 美元 108,343 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (37) 离岸人民币 3,071,199 美元 423,133 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (145) 离岸人民币 3,168,920 美元 436,354 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (392) 离岸人民币 4,735,734 美元 652,101 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (585) 纽元 1,833 美元 1,097 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 纽元 50,993 美元 30,501 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 美元 862 澳元 1,321 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (0) 美元 1,858 加元 2,513 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 美元 208,654 加元 282,284 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (5) 美元 1,676 加元 2,260 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (5) 美元 4,657 加元 6,290 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (8) 美元 992 离岸人民币 7,125 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (10) 美元 2,002 加元 2,692 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (12) 美元 793,717 纽元 1,326,907 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (13) 美元 1,652 离岸人民币 11,892 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (13) 美元 13,607 澳元 20,826 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (14) 美元 2,626 澳元 4,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (15) 美元 4,717 纽元 7,858 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (17) 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 2,561 离岸人民币 18,411 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (23) 美元 14,605 离岸人民币 105,729 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (33) 美元 34,462 澳元 52,745 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (34) 美元 3,036 离岸人民币 21,779 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (34) 美元 8,909 纽元 14,823 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (43) 美元 23,092 离岸人民币 167,232 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (44) 美元 35,757 加元 48,312 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (47) 美元 40,919 澳元 62,564 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (83) 美元 14,884 离岸人民币 107,307 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (95) 美元 12,846 离岸人民币 92,480 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (100) 美元 12,134 离岸人民币 87,269 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (106) 美元 227,137 离岸人民币 1,647,210 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (116) 美元 122,462 澳元 187,435 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (120) 美元 13,629 离岸人民币 98,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (122) 美元 14,422 离岸人民币 103,636 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (138) 美元 39,051 纽元 65,034 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (150) 美元 12,746 离岸人民币 91,365 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (154) 美元 16,149 澳元 24,500 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (157) 美元 15,020 离岸人民币 107,671 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 (181) 美元 236,007 澳元 361,294 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (184) 美元 14,555 离岸人民币 104,249 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (187) 美元 16,895 离岸人民币 121,203 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (190) 美元 13,666 澳元 20,629 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (201) 美元 242,460 澳元 371,125 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (221) 美元 437,687 离岸人民币 3,174,133 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (223) 美元 79,451 加元 107,177 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (231) 美元 102,064 澳元 156,009 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (234) 美元 33,826 离岸人民币 243,369 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (284) 美元 66,928 加元 90,147 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (296) 美元 83,551 纽元 139,166 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (307) 美元 34,515 离岸人民币 248,183 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (310) 美元 173,408 离岸人民币 1,255,831 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (327) 美元 44,374 纽元 73,630 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (332) 美元 130,835 纽元 218,051 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (406) 美元 96,228 加元 129,636 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (409) 美元 42,300 离岸人民币 303,800 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (430) 美元 28,107 澳元 42,393 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (436) 美元 48,161 离岸人民币 346,247 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (440) 美元 21,969 纽元 35,828 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (538) 美元 86,490 离岸人民币 622,594 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (683) 美元 41,802 纽元 68,737 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (686) 美元 57,149 澳元 86,499 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (690) 美元 380,130 离岸人民币 2,752,926 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (717) 美元 98,203 离岸人民币 706,974 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (766) 美元 27,319 纽元 44,372 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (778) 美元 26,652 纽元 43,212 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (804) 美元 92,100 离岸人民币 662,170 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (839) 美元 46,816 澳元 70,430 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (845) 美元 73,505 离岸人民币 526,879 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (889) 美元 100,595 离岸人民币 722,888 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (965) 美元 57,490 纽元 94,482 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (975) 美元 111,789 离岸人民币 803,600 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,035) 美元 39,675 纽元 64,396 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,156) 美元 91,130 澳元 137,788 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,194) 美元 3,689,738 澳元 5,650,960 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,260) 美元 150,421 离岸人民币 1,081,649 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,346) 美元 217,959 离岸人民币 1,570,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,579) 美元 209,878 离岸人民币 1,510,938 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (1,638) 美元 133,259 离岸人民币 954,445 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,716) 美元 195,647 离岸人民币 1,406,636 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,782) 美元 54,568 纽元 88,117 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,859) 美元 59,055 纽元 95,575 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,886) 美元 72,560 纽元 118,006 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,974) 美元 213,531 离岸人民币 1,534,978 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,978) 美元 139,902 澳元 211,267 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (2,004) 美元 274,253 澳元 417,043 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2,042) 美元 1,143,966 离岸人民币 8,284,687 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (2,157) 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 110,920 纽元 181,774 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (2,190) 美元 248,239 离岸人民币 1,782,855 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2,523) 美元 195,293 澳元 295,197 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2,612) 美元 291,128 离岸人民币 2,093,216 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2,638) 美元 361,593 离岸人民币 2,601,590 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (3,038) 美元 340,959 离岸人民币 2,451,219 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (3,128) 美元 491,160 离岸人民币 3,541,000 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3,134) 美元 278,893 离岸人民币 1,999,096 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3,374) 美元 412,957 离岸人民币 2,969,421 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3,706) 美元 169,393 纽元 276,396 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (4,064) 美元 453,791 离岸人民币 3,259,928 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (4,502) 美元 662,663 离岸人民币 4,770,600 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (5,171) 美元 627,342 离岸人民币 4,510,387 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (5,713) 美元 745,772 离岸人民币 5,363,836 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (6,519) 美元 783,013 离岸人民币 5,633,619 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (6,578) 美元 603,677 离岸人民币 4,330,761 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (6,805) 美元 1,137,573 澳元 1,730,343 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (8,148) 美元 756,631 离岸人民币 5,428,650 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (8,445) 美元 1,775,872 离岸人民币 12,777,035 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (14,919) 美元 853,139 纽元 1,401,189 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (15,003) 美元 7,608,814 离岸人民币 54,713,862 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (68,058) 美元 50,014,785 加元 67,467,300 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (146,686) 美元 58,275,223 离岸人民币 419,048,563 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (521,250) 美元 55,338,907 澳元 83,810,689 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (634,246) 美元 25,937,321 纽元 42,119,572 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (743,036) 美元 125,655,438 离岸人民币 903,569,785 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,123,941) 美元 404,278,261 离岸人民币 2,907,105,546 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (3,616,118) 加元 81,192,296 美元 59,838,264 2024 年 5 月 3 日 法国巴黎银行 (187,284) 欧元 3,660,089 美元 3,957,540 2024 年 5 月 3 日 法国巴黎银行 (366) 印尼盾 388,894,017,187 美元 24,438,762 2024 年 5 月 3 日 渣打银行, 伦敦 (67,839) 美元 3,239,206 欧元 2,990,083 2024 年 5 月 3 日 美林国际, 伦敦 (5,823) 日元 24,047,160,786 美元 159,744,352 2024 年 5 月 7 日 Citibank N.A., 伦敦 (35,236) 离岸人民币 1,242,882,450 美元 171,677,620 2024 年 6 月 5 日 高盛国际，伦敦 (42,031) ────────── 未实现总亏损 (9,114,623) -------------------- 未实现净亏损 (279,143) ══════════ (c) 期货 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之期货合约: 标的资产 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2024 年 3 月 31 日 US 10Yr Note (CBT) 18/06/2024 10 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd 47,344 Can 10Yr Bond Fut 19/06/2024 10 年超长期加拿大国债期货 Citigroup Global Markets Ltd 8,720 US Ultra Bond (CBT) 18/06/2024 30 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd 310,062 Euro-BUXL 30Y Bnd 06/06/2024 由联邦德国、意大利共和国、法兰 西共和国、西班牙王国或瑞士联 邦发行的 30 年期债务工具 Citigroup Global Markets Ltd 578,448 ───────── 未实现总收益 944,574 ----------------- 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 标的资产 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 US 2Yr Note (CBT) 28/06/2024 2 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd (99,296) US 10Yr Ultra Fut 18/06/2024 10 年超长期美国国债期货 Citigroup Global Markets Ltd (91,641) Euro-Bund Future 06/06/2024 10 年期德国欧元债券期货 Citigroup Global Markets Ltd (265,777) ───────── 未实现总亏损 (456,714) ----------------- 未实现净收益 487,860 ═════════ (d) 利率掉期 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之利率掉期合约: 标的资产 交易对手 公平值 美元 于 2024 年 3 月 31 日 (D) INTEREST RATE SWAP~619~ 2 500,000,000.00 CNY 13/03/2024 19/06/2029 CNY/REPO7/1W/Reuters Citigroup Global Markets Ltd，伦敦 36,580 ───────── 总金融资产 36,580 ----------------- (D) INTEREST RATE SWAP ~619~ 4 115,000,000.00 USD 28/06/2024 15/11/2033 USD/SOFR/1D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd，伦敦 (604,815) D) INTEREST RATE SWAP ~619~ 1 20,000,000.00 CNY 12/03/2024 19/06/2029 CNY/REPO7/1W/Reuters Citigroup Global Markets Ltd，伦敦 (1,528) ───────── 总金融负债 (606,343) ----------------- 净金融负债 (569,763) ═══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第二十至二十七页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 18 - 财务状况表 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 31.3.2024 30.9.2023 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 23,184,840 20,966,262 应收经纪款项 266,526 23,002,984 分配应收款项 6,766,325 11,933,567 保证金 7,902,286 1,648,621 衍生性产品 9,816,634 25,863,185 投资 1,774,879,304 1,378,243,094 股息、利息及其他应收款项 312,243 7,915,781 ─────────── ─────────── 总资产 1,823,128,158 1,469,573,494 ------------------- ------------------- 负债 流动负债 透支经纪款项 - 2,469,355 应付经纪款项 5,294,742 2,997,810 赎回应付款项 4,833,643 1,552,490 应付收益分配 [附注 6] 4,106,061 2,908,531 衍生性产品 10,386,085 3,394,801 其他应付款项 2,117,484 1,389,555 ─────────── ─────────── 总负债（不含可赎回份额持 有人应占净资产） 26,738,015 14,712,542 ------------------- ------------------- 可赎回份额持有人应占净资 产 [附注 3] 1,796,390,143 1,454,860,952 ═══════════ ═══════════ 综合收益表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净收益 [附注 4] 103,444,936 41,207,023 存款利息 396,972 196,399 汇兑净亏损 (9,280,231) (2,220,128) 其他收入 8,521 11,247 ─────────── ─────────── 94,570,198 39,194,541 ------------------- ------------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 5,937,120 3,718,590 托管费用及银行费用 [附注 5(a)] 225,672 130,630 受托人费用 [附注 5(b)] 148,476 83,673 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 67,483 34,849 交易成本 [附注 5(a)] 58,601 51,003 核数师酬金 36,961 4,516 印刷及出版支出 5,390 1,763 法律及专业费用 3,688 5,183 其他经营费用 3,674 1,823 ─────────── ─────────── 6,487,065 4,032,030 ------------------- ------------------- 净经营利润 88,083,133 35,162,511 财务成本 收益分配 [附注 6] (19,832,665) (12,002,624) ─────────── ─────────── 除税前利润 68,250,468 23,159,887 税项 (188,244) 16,549 ─────────── ─────────── 可赎回份额持有人应占净资 产及总综合收益之增加 68,062,224 23,176,436 ═══════════ ═══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第二十至二十七页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 19 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占 净资产 1,454,860,952 867,067,860 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 846,502,539 598,817,294 赎回可赎回份额 [附注 3] (573,035,572) (370,700,439) ─────────── ─────────── 净分配 273,466,967 228,116,855 ------------------- ------------------- 1,728,327,919 1,095,184,715 可赎回份额持有人应占净资 产及总综合收益之增加 68,062,224 23,176,436 ─────────── ─────────── 期末可赎回份额持有人应占 净资产 1,796,390,143 1,118,361,151 ═══════════ ═══════════ 现金流量表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (1,516,690,123) (1,491,469,805) 出售投资及衍生性产品所得 款项 1,271,444,780 1,311,339,072 已收股息 6,960,396 1,049,532 已收利息 397,123 196,817 已付交易成本 (58,759) (50,717) 已付基金注册登记机构费用 (121,918) (67,647) 已付受托人费用 (144,361) (80,017) 已（付）╱退税项 (188,244) 16,549 透支经纪款项之减少 (2,469,355) (861,955) 已付管理费用 (5,760,872) (3,546,688) 保证金之（增加）╱减少 (6,253,665) 871,307 其他 (8,198,135) (2,611,284) ─────────── ─────────── 经营业务所运用之现金净额 (261,083,133) (185,214,836) ------------------- ------------------- 融资活动 分配可赎回份额所得款项 851,669,781 613,291,788 赎回可赎回份额付款 (569,754,419) (387,049,406) 已付收益分配 (18,635,134) (11,839,615) ─────────── ─────────── 融资活动所产生之现金净额 263,280,228 214,402,767 ------------------- ------------------- 现金及现金等价物之增加 2,197,095 29,187,931 期初现金及现金等价物 20,966,262 44,447,749 现金及现金等价物之汇兑 收益 21,483 205,083 ─────────── ─────────── 期末现金及现金等价物 23,184,840 73,840,763 ═══════════ ═══════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 23,184,840 73,840,763 ═══════════ ═══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根国际债券基金（“本基金”）根据一九七九年四月三十日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。 本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标旨在通过主要投资（即至少为资产净值总额的 80%）于环球投资级别债务证券，取得比环球债券市场更高的 回报。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特 定的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 主要会计政策 (a) 中期财务报表会计政策 编制本未经审计的简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二三年九月三十日止年度财务报表所采納的 会计政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基 金按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从 而作出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值 透过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品 所产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转 移差不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市 场中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估 计的公平值计算。 债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上 市或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货合约和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目 标是达成中长期资本增值。 (c) 证券借贷 本基金可订立以卖空为目的之证券借贷安排。短仓指提供已售，但尚未购买的证券之责任，并以投资的公平值列账。于期 ╱年内借来的证券为资产负债表外交易，因此不包括在本基金的投资组合中。证券借贷有关的抵押品一般包括现金抵押， 并分开纳入财务状况表内。 (d) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资 产及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (e) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。 这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在 财务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 10,250,082.410 8,156,098.967 141,354,598.971 3,970,675.479 139,899,405.190 总分配 3,540,124.702 3,505,479.057 39,913,696.158 2,545,719.383 88,200,847.910 总赎回 (2,952,544.371) (3,702,928.023) (31,497,229.658) (1,148,729.073) (81,541,358.370) ─────────── ─────────── ──────────── ─────────── ─────────── 期末 10,837,662.741 7,958,650.001 149,771,065.471 5,367,665.789 146,558,894.730 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 22 - 1.10.2023 至 31.3.2024 PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 14,001,444.780 280,562,546.870 15,135,518.530 1,955,285.800 2,379,751.280 总分配 58,164,438.120 95,482,737.810 37,327,835.290 1,002,261.720 2,961,627.440 总赎回 (5,025,274.540) (115,848,976.490) (3,386,822.240) (306,861.030) (203,114.860) ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 期末 67,140,608.360 260,196,308.190 49,076,531.580 2,650,686.490 5,138,263.860 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 1,249,185.846 89,613,254.027 34,024,836.348 438,038.285 14,570,259.405 总分配 4,432,111.253 44,459,269.249 24,226,620.837 1,288,989.319 5,045,496.225 总赎回 (1,212,847.041) (21,928,544.095) (11,014,178.434) (1,195,923.975) (5,271,841.000) ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 期末 4,468,450.058 112,143,979.181 47,237,278.751 531,103.629 14,343,914.630 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 1.10.2022 至 31.3.2023 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 8,060,861.614 6,016,628.632 142,548,699.569 2,926,967.623 61,293,278.840 总分配 3,453,273.173 2,213,268.622 30,594,680.250 766,444.027 34,969,380.770 总赎回 (2,142,335.987) (1,494,771.320) (37,231,109.494) (500,572.948) (62,226,409.050) ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 期末 9,371,798.800 6,735,125.934 135,912,270.325 3,192,838.702 34,036,250.560 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 7,999,704.740 75,868,784.020 6,589,201.510 1,908,749.630 2,071,460.200 总分配 327,693.870 246,008,947.610 1,126,168.380 282,391.340 33,833.780 总赎回 (1,054,683.940) (67,389,681.810) (857,763.970) (311,591.610) (112,836.450) ─────────── ─────────── ──────────── ─────────── ─────────── 期末 7,272,714.670 254,488,049.820 6,857,605.920 1,879,549.360 1,992,457.530 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 23 - 1.10.2022 至 31.3.2023 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 592,313.986 86,540,605.204 30,400,817.360 423,135.614 总分配 279,533.347 22,496,787.935 7,010,595.062 780,069.724 总赎回 (213,608.085) (28,072,549.175) (7,120,331.079) (731,904.605) ─────────── ─────────── ──────────── ─────────── 期末 658,239.248 80,964,843.964 30,291,081.343 471,300.733 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 澳元 加元 港元 纽元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 89,603,369 66,033,991 1,259,293,937 44,412,245 1,595,124,037 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.27 8.30 8.41 8.27 10.88 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币 人民币 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 617,136,189 2,761,184,116 416,817,864 27,360,720 43,756,377 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 9.19 10.61 8.49 10.32 8.52 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 56,752,023 917,817,248 393,403,960 9,974,625 150,522,878 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.70 8.18 8.33 18.78 10.49 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 24 - 30.9.2023 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） 澳元 加元 港元 纽元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 82,138,289 65,556,132 1,151,643,442 31,824,571 1,443,606,142 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.01 8.04 8.15 8.01 10.32 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币 人民币 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 125,036,624 2,844,180,398 124,492,098 19,062,251 19,625,761 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 8.93 10.14 8.23 9.75 8.25 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （每月派息） 美元类别 （每半年派息） 美元 X 类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 15,157,142 710,226,476 274,377,383 7,968,792 143,830,823 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产 （每份额） 12.13 7.93 8.06 18.19 9.87 ═══════════ ═══════════ ════════════ ═══════════ ═══════════ 4 投资及衍生性产品净收益 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 68,938,211 95,165,202 投资及衍生性产品销售之实现收益╱（亏损） 34,506,725 (53,958,179) ────────── ────────── 103,444,936 41,207,023 ══════════ ══════════ 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 25 - 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 管理费用 5,937,120 3,718,590 托管费用及银行费用 175,181 95,930 基金注册登记机构费用 67,483 34,849 交易成本 2,926 11,845 ══════════ ══════════ (b) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付受托人东亚银行（信托）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 受托人费用 148,476 83,673 ══════════ ══════════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 澳元 0.0248 9,900,944.749 (155,466) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 加元 0.0304 8,940,487.801 (195,779) 港元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 港元 0.0343 143,882,254.493 (630,724) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 纽元 0.0335 4,180,375.436 (81,456) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0379 23,623,609.250 (121,946) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0267 18,139,888.280 (65,967) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0348 2,646,529.610 (92,099) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0257 87,367,703.826 (305,821) 美元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0340 33,464,963.745 (1,137,808) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 澳元 0.0259 10,187,850.421 (174,956) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 加元 0.0307 8,683,971.014 (196,628) 港元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 港元 0.0342 140,511,075.691 (615,274) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 纽元 0.0333 4,416,489.851 (90,837) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0369 36,250,654.340 (187,320) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0187 26,033,122.410 (68,172) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0348 3,287,856.100 (114,417) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0181 93,890,985.997 (237,982) 美元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0340 34,386,437.136 (1,169,138) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 澳元 0.0250 9,726,513.059 (165,922) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 加元 0.0300 8,103,499.748 (184,366) 港元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 港元 0.0342 140,711,767.553 (616,291) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 纽元 0.0328 4,273,496.024 (88,749) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0370 37,357,602.590 (194,117) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0156 32,791,542.960 (71,841) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0348 3,690,765.350 (128,439) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0151 98,133,580.464 (208,103) 美元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0340 35,825,392.168 (1,218,063) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 澳元 0.0251 10,023,697.502 (166,317) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 加元 0.0302 7,953,905.102 (179,790) 港元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 港元 0.0343 141,530,642.364 (620,999) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 9 日 纽元 0.0329 5,079,358.766 (102,865) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0372 69,691,782.560 (361,394) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0153 49,973,634.220 (106,583) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0348 5,221,655.000 (181,714) 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 26 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0147 105,691,669.369 (216,578) 美元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0340 41,402,602.104 (1,407,688) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 澳元 0.0282 10,176,245.954 (186,860) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 加元 0.0329 8,156,048.537 (197,835) 港元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 港元 0.0364 147,422,620.045 (685,441) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 纽元 0.0358 5,102,148.407 (111,284) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0395 69,168,865.510 (379,192) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0217 49,588,491.450 (149,345) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0369 5,186,907.120 (191,397) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0209 110,968,843.062 (321,883) 美元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0361 45,478,086.288 (1,641,758) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 澳元 0.0280 10,998,553.773 (200,913) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 加元 0.0322 7,924,882.435 (188,569) 港元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 港元 0.0364 149,666,896.016 (696,085) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 纽元 0.0357 5,214,173.857 (111,343) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0396 67,144,898.920 (366,225) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0182 49,091,254.920 (123,059) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0369 5,138,263.860 (189,602) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0175 112,226,828.101 (270,504) 美元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0361 47,176,731.982 (1,703,079) 美元类别（每半年派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.4833 531,104.637 (256,682) ───────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (19,832,665) ═════════ 1.10.2022 至 31.3.2023 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 澳元 0.0241 8,310,141.526 (128,065) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 加元 0.0293 6,283,298.216 (134,966) 港元类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 港元 0.0294 144,334,101.500 (540,574) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 纽元 0.0277 3,025,523.586 (48,688) PRC 人民币份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0319 7,979,687.880 (34,727) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0214 6,217,904.230 (18,153) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0297 2,032,842.460 (60,375) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0206 88,429,660.790 (248,517) 美元类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0290 30,593,619.130 (887,214) 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 澳元 0.0215 8,287,164.356 (119,323) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 加元 0.0279 6,276,553.615 (129,170) 港元类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 港元 0.0292 134,676,260.500 (503,817) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 纽元 0.0257 3,030,318.152 (48,371) PRC 人民币份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0317 7,384,246.210 (33,046) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0130 6,163,723.180 (11,312) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0297 2,036,173.550 (60,474) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0125 89,622,789.050 (158,153) 美元类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0290 29,500,883.620 (855,525) 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 澳元 0.0181 8,166,589.554 (100,241) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 加元 0.0254 6,360,361.143 (119,232) 港元类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 港元 0.0291 135,013,501.500 (503,385) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 纽元 0.0247 3,065,565.574 (47,889) PRC 人民币份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0308 7,179,929.980 (31,962) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0077 6,618,403.260 (7,366) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0297 2,035,065.360 (60,441) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0073 91,941,468.590 (97,006) 美元类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0290 29,260,241.550 (848,546) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 澳元 0.0190 8,743,192.339 (117,057) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 加元 0.0285 6,561,225.511 (140,139) 港元类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 港元 0.0302 133,851,837.400 (515,698) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 9 日 纽元 0.0257 2,982,406.809 (49,534) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0309 7,161,936.400 (32,753) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0109 6,631,511.130 (10,698) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0307 2,016,800.520 (61,916) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0105 89,671,103.900 (139,348) 美元类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0300 30,282,918.240 (908,487) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 澳元 0.0204 8,937,280.739 (122,948) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 加元 0.0285 6,745,907.461 (141,216) 港元类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 港元 0.0304 134,235,143.300 (519,874) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 纽元 0.0275 3,154,578.405 (53,746) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0314 7,211,908.100 (32,575) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0156 6,931,345.810 (15,554) 摩根国际债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 27 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0307 2,015,656.860 (61,881) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0150 84,884,180.970 (183,158) 美元类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0300 29,875,811.140 (896,274) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 澳元 0.0203 8,495,206.891 (115,500) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 加元 0.0272 6,617,582.865 (133,002) 港元类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 港元 0.0304 135,821,743.500 (525,988) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 纽元 0.0300 3,189,399.786 (59,863) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0314 7,272,680.800 (33,254) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0119 6,857,604.760 (11,883) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0307 1,992,457.530 (61,168) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0115 82,272,426.980 (137,774) 美元类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0300 30,109,891.540 (903,296) 美元类别（每半年派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.4080 444,860.541 (181,502) ───────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (12,002,624) ═════════ |
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