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| 摩根亚洲债券美元累计(968003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3861825 | ||||||||
| 基金代码 | 968003 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲总收益债券基金半年度报告(2024年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 半年度报告－ 2024年3月31日（未经审核） 摩根亚洲总收益 债券基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 – 9 投资组合持有变动表 10 金融衍生工具详情 11 – 20 抵押品持有情况 21 财务状况表 22 综合收益表 22 可赎回份额持有人应占净资产变动表 23 现金流量表 23 财务报表之附注 24 – 31 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 上市投资 (99.7%) (I) 债务证券 (97.6%) 澳大利亚 (4.3%) Ausgrid Finance Pty Ltd Ser Mtn 5.408% 28Mar2031 澳元 2,330,000 1,527,472 0.1 Ausgrid Finance Pty Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.35% 01Aug2028 美元 6,600,000 6,394,750 0.5 Aust & Nz Banking Group Ser Regs (Reg S) 2.57% 25Nov2035 美元 8,500,000 7,053,155 0.5 Commonwealth Bank Aust Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.61% 12Sep2034 美元 5,300,000 4,785,342 0.3 GAIF Bond Issuer P/L Ser Regs (Reg) (Regs) 3.4% 30Sep2026 美元 2,300,000 2,194,974 0.2 Macquarie Group Ltd Ser Regs (Reg S) Var 15Jun2034 美元 4,500,000 4,674,879 0.3 National Australia Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 02Aug2034 美元 5,300,000 4,903,808 0.3 NBN Co Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.75% 22Mar2034 欧元 2,050,000 2,239,190 0.2 Santos Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 3.649% 29Apr2031 美元 5,000,000 4,438,319 0.3 Santos Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 6.875% 19Sep2033 美元 3,500,000 3,713,950 0.3 Scentre Group Trust 1/2 Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 28May2030 美元 4,000,000 3,913,722 0.3 Scentre Group Trust 2 Ser Regs (Reg S) Var 24Sep2080 美元 3,500,000 3,370,831 0.2 Transurban Finance Co Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.713% 12Mar2032 欧元 1,423,000 1,555,134 0.1 Transurban Finance Co Ser Regs (Reg S) 2.45% 16Mar2031 美元 6,000,000 5,037,089 0.4 Westpac Banking Corp (Reg) Var 15Nov2035 美元 4,900,000 4,098,147 0.3 巴哈马 (0.8%) Compet Team Tech Ltd (Reg) (Reg S) 4.25% 12Mar2029 美元 10,700,000 10,277,811 0.8 巴西 (0.7%) Banco Do Brasil (Cayman) Ser Regs (Reg) 4.625% 15Jan2025 美元 2,700,000 2,699,919 0.2 Brazil (Rep of) 6.125% 15Mar2034 美元 3,500,000 3,504,394 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Suzano Austria Gmbh (Reg) 2.5% 15Sep2028 美元 2,000,000 1,772,224 0.1 Suzano Austria Gmbh 3.75% 15Jan2031 美元 2,500,000 2,232,552 0.2 开曼群岛 (1.1%) Azure Orbit IV Intl Fin Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4% 25Jan2028 美元 1,800,000 1,735,586 0.1 Goodman HK Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3% 22Jul2030 美元 1,000,000 857,263 0.1 Melco Resorts Finance Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 17Jul2027 美元 2,900,000 2,814,643 0.2 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 2.39% 03Jun2030 美元 3,700,000 3,192,195 0.2 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 3.84% 22Apr2051 美元 8,400,000 6,538,009 0.5 智利 (0.2%) Codelco Inc 5.125% 02Feb2033 美元 3,000,000 2,888,662 0.2 中国 (7.3%) Alibaba Group Holding (Reg) 3.6% 28/11/2024 美元 2,600,000 2,599,336 0.2 Alibaba Group Holding (Reg) 4.2% 06Dec2047 美元 3,400,000 2,853,060 0.2 Central Plaza Dev Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.85% 14Jul2025 美元 1,700,000 1,575,874 0.1 China (Govt of) (Reg S) (Br) 2.45% 15Mar2034 离岸人民币 50,000,000 6,869,691 0.5 China (Govt of) Ser Inbk (Reg) 3% 15Oct2053(Interbank) 人民币 100,000,000 15,589,779 1.1 China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 3% 20Jan2031 美元 5,000,000 4,311,383 0.3 China Huadian Overseas (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 2,500,000 2,457,316 0.2 China Modern Dairy Holdi (Reg) (Reg S) 2.125% 14Jul2026 美元 2,800,000 2,552,312 0.2 China Oil & Gas Group (Reg) (Reg S) 4.7% 30Jun2026 美元 2,540,000 2,201,612 0.2 ENN Energy Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 2.625% 17Sep2030 美元 552,000 475,076 0.0 ENN Energy Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 17May2027 美元 2,400,000 2,408,209 0.2 Huarong Finance 2017 Co 4.75% 27Apr2027 美元 3,700,000 3,581,117 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 中国 （续） Huarong Finance 2017 Co Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.25% 07Nov2027 美元 3,000,000 2,830,680 0.2 Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Reg S) 3.25% 13Nov2024 美元 2,800,000 2,776,993 0.2 Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Regs) 4.5% 29May2029 美元 2,200,000 2,047,848 0.1 Huarong Finance II Co Ltd (Reg) (Reg S) 4.625 03Jun2026 美元 3,000,000 2,930,789 0.2 ICBCIL Finance Co Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 1.75% 25Aug2025 美元 2,500,000 2,375,830 0.2 Longfor Holdings Ltd (Reg) (Reg S) 3.95% 16Sep2029 美元 1,500,000 782,599 0.1 SD Iron & Steel Xinheng (Reg) (Reg S) 4.8% 28Jul2024 美元 12,800,000 12,755,891 0.9 Shougang Group Co Ltd (Reg) (Reg S) 4% 23May2024 美元 8,000,000 8,088,882 0.6 Tencent Music Ent Grp (Reg) 2% 03Sep2030 美元 1,700,000 1,398,756 0.1 Weibo Corp (Reg) 3.375% 08Jul2030 美元 2,400,000 2,106,332 0.1 Yunda Holding Inv (Reg) (Reg S) 2.25% 19Aug2025 美元 4,900,000 4,650,791 0.3 Zhongsheng Group (Reg) (Reg S) 3% 13Jan2026 美元 11,900,000 11,222,795 0.8 哥伦比亚 (0.5%) Colombia (Rep of) (Reg) 8.75% 14Nov2053 美元 3,000,000 3,366,107 0.3 Ecopetrol Sa (Reg) 8.875% 13Jan2033 美元 3,000,000 3,233,136 0.2 克罗地亚 (0.1%) Croatia (Reg) (Reg S) 3.375% 12Mar2034 欧元 1,519,000 1,643,423 0.1 多米尼加共和国 (0.4%) Dominican (Rep of) Ser Regs (Reg) 5.5% 27Jan2025 美元 3,500,000 3,516,722 0.3 Dominican (Rep of) Ser Regs (Reg) 6.875% 29Jan2026 美元 2,000,000 2,046,239 0.1 法国 (0.7%) BPCE Sa Ser 144A Var 19Oct2029 美元 2,000,000 2,154,588 0.1 BPCE Sa Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.875% 11Jan2029 欧元 2,400,000 2,627,264 0.2 Bpce Sa Ser Regs (Reg S) 3.25% 11Jan2028 美元 2,500,000 2,354,224 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Societe Generale Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 22Jan2032 英镑 1,800,000 2,326,813 0.2 德国 (0.4%) Deutsche Bank AG Ser EMTN (Reg S) (Br) Var 05Apr2028 新加坡元 6,000,000 4,441,918 0.3 Traton Finance Lux Sa Ser EMTN (Reg S) 5.625% 16Jan2029 英镑 1,100,000 1,418,240 0.1 香港 (3.9%) AIA Group Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 1,900,000 1,800,345 0.1 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 05Apr2034 美元 2,021,000 2,027,069 0.2 Airport Authority HK (Reg) (Reg S) VAR Perp 2.1% 美元 1,200,000 1,136,510 0.1 Airport Authority HK (Reg) (Reg S) VAR Perp 2.4% 美元 8,000,000 7,276,267 0.5 CMB International Leasin Ser EMTN (Reg S) 2.75% 12Aug2030 美元 8,600,000 7,484,520 0.5 Dah Sing Bank Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var 02Nov2031 美元 2,800,000 2,617,459 0.2 Dah Sing Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 15Nov2033 美元 2,500,000 2,687,988 0.2 GLP China Holdings Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.95% 29Mar2026 美元 800,000 648,131 0.1 Goodman HK Finance Ser EMTN (Regs) (Reg) 4.375% 19Jun2024 美元 6,000,000 6,046,685 0.4 Hongkong Land Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.25% 14Jul2033 美元 4,510,000 4,524,866 0.3 Jinan URB Const Intl Inv (Reg) (Reg S) 2.4% 23Sep2026 美元 2,800,000 2,560,175 0.2 Lenovo Group Ltd Ser Regs (Reg S) 3.421% 02Nov2030 美元 7,500,000 6,700,085 0.5 Link Finance Cayman 2009 Ser EMTN (Reg) (Regs) 3.6% 03Sep2024 美元 2,600,000 2,585,778 0.2 Nan Fung Treasury Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5% 05Sep2028 美元 2,000,000 1,924,806 0.1 Xiaomi Best Time Intl Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.1% 14Jul2051 美元 5,400,000 3,916,768 0.3 匈牙利 (0.3%) Hungary (Govt of) Ser Regs (Reg S) 5.25% 16Jun2029 美元 3,600,000 3,617,435 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 印度 (10.8%) ABJA Investment Co (Reg) (Reg S) 5.45% 24Jan2028 美元 12,200,000 12,314,815 0.9 Axis Bank Gift City Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 7,400,000 6,888,434 0.5 Bharat Petroleum Corp Ser Mtn (Regs) 4% 08May2025 美元 1,640,000 1,639,195 0.1 Continuum Energy Aura Ser Regs (Reg S) 9.5% 24Feb2027 美元 5,400,000 5,677,327 0.4 Delhi Intl Airport Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.45% 04Jun2029 美元 2,700,000 2,723,794 0.2 GMR Hyderabad Internatio Ser Regs (Regs) 4.25% 27Oct2027 美元 2,871,000 2,705,000 0.2 Greenko Dutch BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.85% 29Mar2026 美元 11,000,000 9,430,560 0.7 Greenko Power II Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.3% 13Dec2028 美元 2,000,000 1,677,283 0.1 Greenko Solar Mauritius Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.95% 29Jul2026 美元 5,700,000 5,620,184 0.4 HDFC Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.18% 15Feb2029 美元 9,600,000 9,615,714 0.7 HDFC Bank Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 美元 6,700,000 6,208,086 0.5 Hindustan Petroleum Corp (Reg) (Reg S) 4% 12Jul2027 美元 3,300,000 3,182,661 0.2 HPCL-Mittal Energy Ltd (Reg) (Reg S) 5.25% 28Apr2027 美元 2,100,000 2,088,728 0.2 ICICI Bank Ltd/Dubai Ser Regs (Reg) 3.8% 14Dec2027 美元 1,600,000 1,532,319 0.1 India (Govt of) 5.22% 15Jun2025 印度卢比 1,100,000,000 13,069,217 0.9 India (Govt of) 7.18% 14Aug2033 印度卢比 560,000,000 6,820,916 0.5 India Clean Energy Hldg Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 18Apr2027 美元 7,250,000 6,807,772 0.5 India Government Bond 7.37% 23Oct2028 印度卢比 1,010,000,000 12,562,121 0.9 India Green Power Hold Ser Regs (Reg) (Reg S) 4% 22Feb2027 美元 8,370,000 7,283,128 0.5 Indian Railway Finance (Reg) (Regs) 3.835% 13/12/2027 美元 4,200,000 4,026,171 0.3 Indian Railway Finance Ser Regs (Reg S) 3.249% 13Feb2030 美元 3,300,000 2,953,239 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 JSW Infrastructure Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.95% 21Jan2029 美元 9,970,000 9,463,434 0.7 JSW Steel Ltd (Reg S) 5.95% 18Apr2024 美元 5,000,000 5,131,276 0.4 Oil India Ltd (Reg) (Reg S) 5.125% 04Feb2029 美元 3,950,000 3,956,160 0.3 State Bank India/London Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5% 17Jan2029 美元 1,886,000 1,895,103 0.1 Tml Holdings Pte Ltd (Reg) (Reg S) 5.5% 03Jun2024 美元 2,000,000 2,034,904 0.2 Ultratech Cement Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.8% 16Feb2031 美元 2,388,000 2,031,890 0.1 印度尼西亚 (11.4%) Bank Negara Indonesia (Reg S) Var Perp 美元 6,300,000 5,863,058 0.4 Bank Negara Indonesia Ser EMTN (Reg S) 5.28% 05Apr2029 美元 2,916,000 2,913,084 0.2 Freeport Indonesia Pt Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.2% 14Apr2052 美元 6,000,000 6,141,943 0.4 Hutama Karya Persero PT Ser Regs (Reg S) 3.75% 11May2030 美元 12,500,000 11,708,867 0.8 Indonesia (Rep of) Ser Fr 6.625% 15Feb2034 印尼盾 610,000,000,000 38,464,042 2.8 Listrindo Capital BV Ser Regs (Reg) (Regs) 4.95% 14/09/2026 美元 6,750,000 6,521,631 0.5 LLPL Capital Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 04Feb2039 美元 3,500,000 2,743,228 0.2 Medco Laurel Tree Ser Regs (Reg S) 6.95% 12Nov2028 美元 3,400,000 3,399,948 0.2 Medco Oak Tree Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.375% 14May2026 美元 4,000,000 4,127,948 0.3 Minejesa Capital BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 10Aug2030 美元 8,900,000 7,928,696 0.6 Minejesa Capital BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 10Aug2037 美元 1,000,000 918,557 0.1 Pelabuhan Indonesia III Ser Regs 4.875% 01Oct2024 美元 2,400,000 2,449,015 0.2 Pertamina Geothermal Ene Ser Regs (Reg S) 5.15% 27Apr2028 美元 700,000 714,064 0.0 Pertamina Persero Pt Ser Regs (Reg) 6.5% 07Nov2048 美元 3,200,000 3,531,200 0.3 Pertamina Persero Ser (Regs) 6.45% 30May2044 美元 7,400,000 8,041,426 0.6 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 印度尼西亚 （续） Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg) 6.15% 21May2048 美元 5,600,000 5,807,879 0.4 PT Adaro Indonesia Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.25% 31Oct2024 美元 12,000,000 12,070,493 0.9 PT Bank Tabungan Negara (Reg) (Reg S) 4.2% 23Jan2025 美元 4,300,000 4,266,552 0.3 PT Indonesia Asahan Aluminium and Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 5.45% 15May2030 美元 6,000,000 6,056,885 0.4 PT Indonesia Asahan Aluminium And Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 5.8% 15May2050 美元 3,000,000 2,901,684 0.2 PT Indonesia Asahan Aluminium and Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 6.53% 15Nov2028 美元 2,600,000 2,774,358 0.2 PT Indonesia Asahan Aluminium and Pt Mineral Ser Regs (Reg S) 4.75% 15May2025 美元 2,600,000 2,616,818 0.2 PT Pertamina (Persero) Ser Regs (Reg S) 4.15% 25Feb2060 美元 3,400,000 2,602,360 0.2 PT Pertamina (Persero) Ser Regs (Reg S) 4.175% 21Jan2050 美元 14,700,000 11,796,648 0.9 PT Pertamina (Persero) Ser Regs (Reg S) 4.7% 30Jul2049 美元 2,000,000 1,733,642 0.1 爱尔兰 (0.3%) Avolon Holdings Fndg Ltd Ser Regs (Reg S) 6.375% 04May2028 美元 3,500,000 3,665,353 0.3 意大利 (0.2%) Intesa Sanpaolo Spa Ser EMTN (Reg S) (Br) 5.125% 29Aug2031 欧元 2,491,000 3,004,486 0.2 日本 (4.4%) Chiba Bank Ltd Ser EMTN (Reg S) 2.65% 30Oct2024 美元 350,000 347,237 0.0 Meiji Yasuda Life Insura Ser Regs (Regs) 5.2% 20/10/2045 美元 4,000,000 4,062,126 0.3 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Mitsubishi HC Fin Amer Ser Regs (Reg S) 5.658% 28Feb2033 美元 6,200,000 6,355,084 0.5 Mitsubishi HC Fin Amer Ser Regs (Reg S) 5.807% 12Sep2028 美元 1,900,000 1,946,598 0.1 Mitsubishi Ufj Fin Grp (Reg) Var 11Oct2025 美元 4,200,000 4,112,440 0.3 Mitsubishi Ufj Fin Grp (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 2,500,000 2,746,865 0.2 Mizuho Financial Group (Reg) Var 16Jul2030 美元 4,500,000 4,112,270 0.3 Mizuho Financial Group 2.564% 13Sep2031 美元 3,800,000 3,119,391 0.2 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 13Sep2053 美元 1,000,000 1,049,300 0.1 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 21Jan2051 美元 5,500,000 4,630,715 0.3 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 23Jan2050 美元 3,000,000 2,685,958 0.2 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 16Sep2051 美元 1,000,000 833,057 0.1 Nissan Motor Co Ser Regs (Reg S) 3.522% 17Sep2025 美元 2,800,000 2,704,683 0.2 Nomura Holdings Inc (Reg) 1.653% 14Jul2026 美元 3,100,000 2,863,469 0.2 Shanghai Commercial Bank (Reg) (Reg S) Var 28Feb2033 美元 4,250,000 4,352,866 0.3 Sumitomo Life Insur Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 8,433,000 8,521,405 0.6 Sumitomo Mitsui Finance (Reg) (Reg S) 2.512% 22Jan2025 美元 3,400,000 3,324,859 0.3 Sumitomo Mitsui Finl Grp (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元 2,700,000 2,723,008 0.2 韩国 (10.5%) Doosan Enerbility (Reg) (Reg S) 5.5% 17Jul2026 美元 3,200,000 3,255,973 0.2 Hanwha Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 04Feb2032 美元 7,650,000 7,138,166 0.5 Hyundai Capital Services Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 05Feb2029 美元 3,100,000 3,095,899 0.2 Hyundai Motor Manu Indo Ser EMTN (Reg) (Reg S) 1.75% 06May2026 美元 6,900,000 6,441,375 0.5 KB Capital Co Ltd (Reg) (Reg S) 1.5% 28Oct2025 美元 1,360,000 1,276,994 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 韩国 （续） KB Kookmin Card Co Ltd (Reg) (Reg S) 4% 09Jun2025 美元 5,500,000 5,461,117 0.4 Kodit Global 2023-1 Ltd (Reg) (Reg S) 4.954% 25May2026 美元 2,500,000 2,524,255 0.2 Kookmin Bank Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.5% 01Feb2029 美元 6,900,000 6,656,961 0.5 Kookmin Bank Ser Regs (Reg) (Reg_S) Var Perp 31Dec2049 美元 6,300,000 6,321,793 0.5 Korea East-West Power Co (Reg) (Reg S) 4.875% 12Jul2028 美元 5,620,000 5,643,373 0.4 Korea Housing Finance Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 24Feb2028 美元 1,600,000 1,600,865 0.1 Korea Housing Finance Co Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.625% 24Feb2033 美元 6,450,000 6,295,603 0.5 Korea Hydro & Nuclear Po Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.25% 27Jul2027 美元 1,000,000 981,231 0.1 Korea Hydro & Nuclear Po Ser Regs (Reg) (Reg S) 5% 18Jul2028 美元 7,400,000 7,490,227 0.5 Korea Inv & Secs Co Ltd (Reg) (Reg S) 1.375% 19Jul2024 美元 700,000 691,872 0.0 Korea Inv & Secs Co Ltd (Reg) (Reg S) 6.875% 06Nov2026 美元 4,600,000 4,799,870 0.3 Korea Midland Power Co (Reg) (Reg S) 3.625% 21Apr2027 美元 3,700,000 3,593,648 0.3 Korea National Oil Corp Ser Regs (Reg S) 4.875% 03Apr2029 美元 5,765,000 5,724,896 0.4 Korearehabnresource (Reg) (Reg S) 5.125% 08May2029 美元 5,518,000 5,489,069 0.4 Kyobo Life Insurance Co Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 4,200,000 4,279,263 0.3 Lotte Property & Develop (Reg S) 4.5% 01Aug2025 美元 2,500,000 2,477,837 0.2 Posco Ser Regs (Reg S) 5.75% 17Jan2028 美元 5,300,000 5,443,436 0.4 Posco Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 04Aug2025 美元 2,600,000 2,578,089 0.2 Posco Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 04Aug2027 美元 3,200,000 3,141,106 0.2 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 13Apr2032 美元 3,700,000 3,487,515 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Shinhan Bank Ser Regs 3.875% 24Mar2026 美元 1,500,000 1,453,501 0.1 Shinhan Card Co Ltd (Reg) (Reg S) 2.5% 27Jan2027 美元 3,800,000 3,508,861 0.3 Shinhan Card Co Ltd (Reg) (Reg S) 5.5% 12Mar2029 美元 2,246,000 2,269,286 0.2 Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg) (Reg S) 5% 24Jul2028 美元 3,600,000 3,607,810 0.3 Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 05Feb2030 美元 3,000,000 2,953,919 0.2 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.5% 17Jan2033 美元 8,000,000 8,641,289 0.6 Sk Hynix Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.375% 19Jan2031 美元 4,700,000 3,892,758 0.3 Woori Bank (Reg S) 5.125% 06Aug2028 美元 4,000,000 3,978,499 0.3 Woori Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 6,350,000 6,415,220 0.5 Woori Bank Ser Regs 4.75% 30Apr2024 美元 2,000,000 2,037,637 0.1 科威特 (0.4%) Equate Petrochemical BV Ser Regs (Reg) (Regs) 4.25% 03Nov2026 美元 2,850,000 2,797,076 0.2 Meglobal Canada Ulc Ser Regs (Reg S) 5% 18May2025 美元 2,000,000 2,013,388 0.2 卢森堡 (0.7%) Eig Pearl Holdings Sarl Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.387% 30Nov2046 美元 3,500,000 2,761,149 0.2 Greensaif Pipelines Bidc Ser Regs (Reg S) 6.51% 23Feb2042 美元 7,000,000 7,330,394 0.5 澳门 (5.0%) Melco Resorts Finance 4.875% 06Jun2025 美元 4,000,000 3,970,332 0.3 Melco Resorts Finance Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.25% 26Apr2026 美元 4,200,000 4,157,850 0.3 Melco Resorts Finance Ser Regs (Regs) 5.75% 21Jul2028 美元 6,900,000 6,627,385 0.5 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 4.75% 01Feb2027 美元 1,600,000 1,539,399 0.1 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 5.25% 18Jun2025 美元 2,150,000 2,157,092 0.2 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 15May2024 美元 9,500,000 9,680,657 0.7 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 澳门（续） Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 3.8% 08Jan2026 美元 4,200,000 4,089,492 0.3 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 4.375% 18Jun2030 美元 11,000,000 10,246,925 0.7 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.125% 08Aug2025 美元 10,000,000 9,953,876 0.7 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.5% 15Jan2028 美元 1,900,000 1,838,722 0.1 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 15Jan2026 美元 11,100,000 10,970,320 0.8 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) 4.875% 01Oct2024 美元 3,400,000 3,448,103 0.3 马来西亚 (0.8%) Axiata Spv5 Labuan Ltd Ser EMTN (Reg S) 3.064% 19Aug2050 美元 2,000,000 1,362,399 0.1 GOHL Capital Ltd 4.25% 24Jan2027 美元 10,500,000 10,188,788 0.7 毛里求斯 (1.4%) Greenko Solar Mauritius Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.55% 29Jan2025 美元 5,900,000 5,897,394 0.4 Greenko Wind Projects Mu Ser Regs (Reg S) 5.5% 06Apr2025 美元 3,100,000 3,128,632 0.2 Network I2I Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 7,300,000 7,062,927 0.5 Network I2I Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 3,200,000 3,255,391 0.3 墨西哥 (5.1%) BBVA Bancomer Sa Texas Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 13Sep2034 美元 2,000,000 1,901,669 0.1 BBVA Bancomer Sa Texas Var 18Jan2033 美元 2,000,000 1,882,600 0.1 Mex Bonos Desarr 7.75% 23Nov2034 墨西哥比索 5,000,000 27,671,040 2.0 Mexico (Utd States of) (Reg) 5% 27Apr2051 美元 7,737,000 6,694,036 0.5 Mexico (Utd States of) (Reg) 6.338% 04May2053 美元 5,000,000 5,074,886 0.4 Mexico (Utd States of) 8.5% 01Mar2029 墨西哥比索 850,000 4,979,201 0.4 Mexico (Utd States of) 8.5% 31May2029 墨西哥比索 2,838,500 17,003,914 1.2 Petroleos Mexicano 6.875% 04Aug2026 美元 2,500,000 2,455,266 0.2 Petroleos Mexicanos (Reg) 6.875% 16Oct2025 美元 3,000,000 3,061,960 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 蒙古 (0.9%) Mongolia Intl Bond Ser Regs (Reg S) 3.5% 07Jul2027 美元 8,900,000 8,102,708 0.6 Mongolia Intl Bond Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 07Apr2026 美元 4,800,000 4,765,300 0.3 荷兰 (0.2%) Prosus Nv Ser Regs (Reg S) 4.193% 19Jan2032 美元 1,600,000 1,407,026 0.1 Prosus Nv Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.832% 08Feb2051 美元 2,200,000 1,371,811 0.1 巴基斯坦 (0.4%) Islamic Rep of Pakistan Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 05Dec2027 美元 6,000,000 5,264,357 0.4 Pakistan (Rep of) Ser Regs (Reg S) 6% 08Apr2026 美元 600,000 554,771 0.0 秘鲁 (1.2%) Peru (Rep of) (Reg) 3% 15Jan2034 美元 3,500,000 2,897,417 0.2 Peru (Rep of) Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.4% 12Aug2034 秘鲁新索尔 12,687,000 2,962,850 0.2 Republic of Peru Ser Regs (Reg) (Regs) 6.95% 12Aug2031 秘鲁新索尔 36,485,000 9,948,551 0.8 菲律宾 (2.3%) Bank of Philippine Islan Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.25% 26Mar2029 美元 4,689,000 4,693,647 0.3 Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) 3% 23Jul2035 美元 1,500,000 1,161,619 0.1 Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) Var Perp 美元 5,000,000 4,886,917 0.4 Metropolitan Bank & Trus Ser EMTN (Reg S) 5.5% 06Mar2034 美元 3,942,000 3,973,737 0.3 Metropolitan Bank & Trus Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.375% 06Mar2029 美元 5,646,000 5,677,017 0.4 Philippines (Rep of) 6.25Pct 14/01/2036 菲律宾比索 250,000,000 4,272,234 0.3 PLDT Inc (Reg) (Reg S) 2.5% 23Jan2031 美元 3,600,000 3,037,627 0.2 Rizal Commercial Banking (Reg) (Reg S) Var Perp 美元 710,000 700,159 0.1 Rizal Commercial Banking Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.5% 18Jan2029 美元 500,000 508,283 0.0 SMC Global Power Hldgs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 2,200,000 2,258,376 0.2 卡塔尔 (0.4%) ABQ Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 1.875% 08Sep2025 美元 3,500,000 3,319,235 0.2 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 卡塔尔 （续） QNB Finance Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.625% 12May2025 美元 2,600,000 2,542,463 0.2 罗马尼亚 (0.4%) Romania (Govt of) Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.375% 18Sep2033 欧元 5,000,000 5,972,720 0.4 沙特阿拉伯 (0.3%) Saudi International Bond Ser Regs (Reg S) 5.75% 16Jan2054 美元 4,000,000 4,015,257 0.3 新加坡 (3.5%) BOC Aviation Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.25% 29Apr2025 美元 3,800,000 3,756,225 0.3 BOC Aviation USA Corp Ser Regs (Reg S) 1.625% 29Apr2024 美元 2,600,000 2,609,878 0.2 BOC Aviation USA Corp Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.875% 03May2033 美元 8,000,000 8,011,813 0.6 DBS Group Holdings Ltd Ser Gmtn (Reg) (Reg S) Var Perp 美元 10,000,000 9,788,667 0.7 GLP Pte Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.875% 04Jun2025 美元 2,400,000 2,154,225 0.2 Indika Energy Capital IV Ser Regs (Reg) (Reg S) 8.25% 22Oct2025 美元 7,700,000 8,105,694 0.6 Medco Bell Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.375% 30Jan2027 美元 3,224,000 3,186,428 0.2 Oversea-Chinese Banking Ser Regs (Reg S) Var 10Sep2030 美元 4,300,000 4,070,890 0.3 Spore Airport Terminal S Ser Gmtn (Reg) (Reg S) 4.828% 23Jan2029 美元 600,000 602,579 0.0 TML Holdings Pte Ltd (Reg) (Reg S) 4.35% 09Jun2026 美元 700,000 683,748 0.0 United Overseas Bank Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 07Oct2032 美元 6,000,000 5,814,265 0.4 斯洛伐克 (0.3%) Slovakia Government Bond Ser 247 (Reg S) (Br) 3.625% 08Jun2033 欧元 3,000,000 3,400,163 0.3 南非 (0.7%) Prosus NV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.68% 21Jan2030 美元 1,600,000 1,417,939 0.1 Republic of South Africa 5.875% 22Jun2030 美元 3,500,000 3,306,418 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 South Africa (Rep of) (Reg) 4.875% 14Apr2026 美元 5,000,000 4,982,513 0.4 西班牙 (0.3%) Caixabank Sa Ser 144A Var 13Sep2027 美元 4,300,000 4,410,379 0.3 斯里兰卡 (0.8%) Republic of Sri Lanka 6.2% 11May2027 美元 1,200,000 710,951 0.0 Republic of Sri Lanka Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.75% 18Apr2028 美元 1,500,000 888,615 0.1 Republic of Sri Lanka Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.55% 28Mar2030 美元 2,000,000 1,179,860 0.1 Sri Lanka (Rep of) Ser Regs (Reg) 6.85% 03/11/2025 美元 2,600,000 1,559,927 0.1 Sri Lanka Government International Bond Ser Regs (Reg S) 6.825% 18Jul2026 美元 1,400,000 839,940 0.1 Sri Lanka Govt Bond Ser A 11.25% 15Dec2026 斯里兰卡卢比 500,000,000 1,721,265 0.1 Sri Lanka Govt Bond Ser A 18% 15Jan2028 斯里兰卡卢比 750,000,000 3,034,015 0.2 Sri Lanka Govt Bond Ser A 9% 01Feb2026 斯里兰卡卢比 420,000,000 1,376,436 0.1 国际 (0.4%) European Bk Recon & Dev Ser Gmtn (Reg) 5% 27Jan2025 巴西雷亚尔 30,000,000 5,887,198 0.4 泰国 (2.4%) Bangkok Bank PCL/HK Ser Regs (Reg S) Var Perp 美元 6,800,000 6,648,728 0.5 Kasikornbank PCL HK Ser EMTN (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 3,613,000 3,362,499 0.2 Kasikornbank PCL HK Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 02Oct2031 美元 8,100,000 7,673,245 0.6 Krung Thai Bank/Cayman (Reg S) Var Perp 美元 4,200,000 4,014,080 0.3 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 2.5% 18Jun2030 美元 7,250,000 6,179,695 0.4 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 3.75% 18Jun2050 美元 3,900,000 2,856,571 0.2 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Regs) 4.875% 23Jan2043 美元 3,000,000 2,655,925 0.2 阿联酋 (1.4%) ADCB Finance Cayman Ltd Ser Emtn (Reg S) (Br) Frn 20Jun2024 美元 8,000,000 8,042,567 0.6 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 阿联酋 （续） Aldar Investment Propert (Reg) (Reg S) 4.875% 24May2033 美元 3,500,000 3,474,513 0.3 Emirates NBD Bank Pjsc Ser EMTN (Reg) (Reg S) 2.625% 18Feb2025 美元 3,000,000 2,930,965 0.2 First Abu Dhabi Bank Pjs 5% 28Feb2029 美元 4,624,000 4,623,997 0.3 英国 (3.8%) HSBC Holdings Plc (Reg S) (Br) Var 22Mar2035 欧元 2,214,000 2,416,824 0.2 Lloyds Banking Group Plc Ser Emtn (Reg S) (Br) Var 21Sep2031 欧元 1,650,000 1,919,917 0.1 Prudential Funding (Asia) Plc (Reg) (Reg S) Var 03Nov2033 美元 9,500,000 8,555,774 0.6 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) 6.296% 06Jul2034 美元 9,160,000 9,729,894 0.7 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) 6.75% 08Feb2028 美元 6,600,000 6,982,569 0.5 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 09Jan2029 美元 1,500,000 1,565,247 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 16Nov2028 美元 10,900,000 11,985,512 0.9 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 18Feb2036 美元 1,200,000 1,013,291 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 6% 美元 4,700,000 4,698,103 0.3 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 7.875% 美元 587,000 588,163 0.0 Standard Chartered Ser Regs (Reg S) Var 29Jun2032 美元 1,134,000 941,084 0.1 Yorkshire Building Soc (Reg S) (Br) Var 12Sep2027 英镑 1,538,000 2,096,064 0.2 美国 (2.3%) 7-Eleven Inc Ser Regs (Reg S) 1.8% 10Feb2031 美元 4,600,000 3,708,826 0.2 Citigroup Inc 4.125% 25Jul2028 美元 3,700,000 3,576,096 0.2 Ford Motor Credit Co Llc (Reg) 4.687% 09Jun2025 美元 2,615,000 2,619,348 0.2 Freeport Indonesia PT Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.315% 14Apr2032 美元 4,200,000 4,217,135 0.3 Hyundai Capital America Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.65% 10Feb2025 美元 2,600,000 2,544,996 0.2 （续） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 Nissan Motor Acceptance Ser Regs (Reg) (Reg S) 1.125% 16Sep2024 美元 2,600,000 2,543,241 0.2 Nissan Motor Acceptance Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.75% 09Mar2028 美元 4,200,000 3,744,449 0.3 Toyota Motor Credit Corp (Reg) 4.8% 05Jan2034 美元 6,600,000 6,571,384 0.5 Warnermedia Holdings Inc Ser Wi (Reg) 4.054% 15Mar2029 美元 3,000,000 2,811,781 0.2 维京群岛 (3.9%) CAS Capital No1 Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 5,300,000 4,902,276 0.4 Champion Path Holdings (Reg) (Reg S) 4.5% 27Jan2026 美元 900,000 865,630 0.1 Champion Path Holdings (Reg) (Reg S) 4.85% 27Jan2028 美元 300,000 275,219 0.0 CN Huaneng Gp HK Treasur (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 4,900,000 4,750,953 0.3 Dianjian Haiyu Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 6,400,000 6,201,227 0.4 ENN Clean Energy Ser Regs (Reg S) 3.375% 12May2026 美元 7,100,000 6,813,076 0.5 Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Reg S) Frn 24Feb2025 美元 500,000 504,268 0.0 Huarong Finance 2019 Ser Gmtn (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元 2,800,000 2,698,242 0.2 JMH Co Ltd (Reg) (Reg S) 2.5% 09Apr2031 美元 2,900,000 2,497,789 0.2 Nan Fung Treasury Ltd Ser EMTN (Reg) (Regs) 3.625% 27Aug2030 美元 4,451,000 3,879,192 0.3 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6% 15Jul2025 美元 11,812,000 11,795,814 0.9 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Regs) 5% 15Jan2029 美元 2,400,000 2,138,915 0.2 Talent Yield Intntnl (Reg) (Reg S) 3.125% 06May2031 美元 5,400,000 4,839,203 0.3 Yuexiu Reit Mtn Co Ser EMTN (Reg S) 3.6% 28May2024 港元 10,500,000 1,352,470 0.1 ─────────── ────── 1,349,587,505 97.6 ------------------- ---------- 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 投资组合（续） 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 单位数目 公平值 美元 占资产 净值百 分比 (II) 集体投资计划 (2.4%) 卢森堡 (2.4%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 33,372,547 33,372,547 2.4 ─────────── ───── (III) 衍生性产品 (-0.3%) 信用违约掉期 (-0.0%) (D) Credit Default Swap Index ~604~ 14 200,000.00 USD 15/03/2024 20/12/2028 (14,886) (0.0) 远期外汇合约 (-0.4%) (6,079,763) (0.4) 期货 (0.1%) JPN 10Y Bond (OSE) 13/06/2024 (38) (118,801) (0.0) US 10yr Note (CBT) 18/06/2024 570 266,156 0.0 US 2yr Note (CBT) 28/06/2024 (358) 89,500 0.0 US 5yr Note (CBT) 28/06/2024 116 18,125 0.0 US Ultra Bond (CBT) 18/06/2024 303 549,844 0.1 利率掉期 (-0.0%) (D) Interest Rate Swap ~619~ 13 38,000,000,000.00 KRW 13/03/2024 13/03/2029 (72,824) (0.0) (D) Interest Rate Swap ~619~ 15 38,000,000,000.00 KRW 22/03/2024 19/06/2029 7,226 0.0 ─────────── ───── (5,355,423) (0.3) ------------------- -------- 总上市投资 1,377,604,629 99.7 其他净资产 4,793,842 0.3 ─────────── ───── 于二零二四年三月三十一日 可赎回份额持有人应占 净资产 1,382,398,471 100.0 ═══════════ ═════ 总投资，按成本 1,363,251,773 ═══════════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 投资组合持有变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 持有占资产净值百分比 31.3.2024 30.9.2023 上市投资 债务证券 印度尼西亚 11.4 6.4 印度 10.8 7.0 韩国 10.5 14.0 中国 7.3 7.7 墨西哥 5.1 3.3 澳门 5.0 2.1 日本 4.4 2.7 澳大利亚 4.3 4.3 维京群岛 3.9 8.3 香港 3.9 6.6 英国 3.8 4.2 新加坡 3.5 5.3 泰国 2.4 2.9 美国 2.3 2.0 菲律宾 2.3 1.0 毛里求斯 1.4 1.7 阿联酋 1.4 1.3 秘鲁 1.2 - 开曼群岛 1.1 4.8 蒙古 0.9 0.3 马来西亚 0.8 1.3 巴哈马 0.8 0.7 斯里兰卡 0.8 - 法国 0.7 0.2 巴西 0.7 - 卢森堡 0.7 - 南非 0.7 - 哥伦比亚 0.5 - 国际 0.4 1.3 巴基斯坦 0.4 0.2 多米尼加共和国 0.4 - 德国 0.4 - 科威特 0.4 - 卡塔尔 0.4 - 罗马尼亚 0.4 - 爱尔兰 0.3 0.3 西班牙 0.3 0.3 匈牙利 0.3 - 沙特阿拉伯 0.3 - 斯洛伐克 0.3 - 荷兰 0.2 0.8 意大利 0.2 0.2 智利 0.2 - 克罗地亚 0.1 - 新西兰 0.0 1.5 加拿大 0.0 0.3 丹麦 0.0 0.3 集体投资计划 卢森堡 2.4 6.1 （续） 持有占资产净值百分比 31.3.2024 30.9.2023 衍生性产品 期货 0.1 (0.1) 信用违约掉期 (0.0) - 利率掉期 (0.0) - 远期外汇合约 (0.4) 0.2 ───── ───── 总上市投资 99.7 99.5 其他净资产 0.3 0.5 ───── ───── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ═════ ═════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 金融衍生工具详情 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 于二零二四年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： (a) 信用违约掉期 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之信用违约掉期合约： 标的资产 交易对手 公平值 美元 于 2024 年 3 月 31 日 金融负债： (D) Credit Default Swap Index ~604~ 14 200,000.00 USD 15/03/2024 20/12/2028 CDX.NA.HY.41 Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 (14,886) ─────── 总金融负债 (14,886) ------------ 净金融负债 (14,886) ═══════ (b) 远期外汇合约 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2024 年 3 月 31 日 澳元 1,941 美元 1,269 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 3 离岸人民币 28,061 美元 3,873 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 8 离岸人民币 7,835,488 美元 1,081,535 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 2,319 离岸人民币 5,931,400 美元 818,713 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 1,756 离岸人民币 10,000 美元 1,380 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 3 美元 99,050 加元 134,409 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 274 美元 1,098 澳元 1,683 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 0 澳元 76,814 美元 50,219 2024 年 4 月 5 日 法国巴黎银行 101 美元 63,470 澳元 97,278 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 美元 1,100 澳元 1,686 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 美元 1,097 纽元 1,833 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 0 离岸人民币 5,717,326 美元 789,229 2024 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 1,735 离岸人民币 4,814,116 美元 664,549 2024 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 1,461 离岸人民币 194,403 美元 26,836 2024 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 59 离岸人民币 60,597 美元 8,352 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 6 美元 371,478 离岸人民币 2,697,110 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 17 美元 139,126 离岸人民币 1,010,121 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 6 美元 13,164 离岸人民币 95,579 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 1 美元 8,589 离岸人民币 62,362 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 0 离岸人民币 12,237,450 美元 1,686,772 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 822 离岸人民币 7,894,738 美元 1,088,186 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 530 美元 9,786 离岸人民币 71,051 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 2 美元 5,059 离岸人民币 36,732 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 1 离岸人民币 95,000,000 美元 13,369,329 2024 年 4 月 16 日 美国道富银行 277,750 澳元 8,022,932 美元 5,437,978 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 201,426 澳元 5,800,000 美元 3,966,320 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 180,672 澳元 10,000,000 美元 6,623,172 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 96,192 澳元 3,100,000 美元 2,084,949 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 61,585 澳元 6,000,000 美元 3,953,796 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 37,608 澳元 10,000,000 美元 6,549,654 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 22,674 澳元 9,500,000 美元 6,210,316 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 9,685 巴西雷亚尔 50,257,675 美元 10,085,584 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 61,215 离岸人民币 221,711,924 美元 31,241,781 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 686,227 离岸人民币 100,000,000 美元 14,090,163 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 308,516 离岸人民币 75,000,000 美元 10,594,037 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 257,802 离岸人民币 150,000,000 美元 20,917,223 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 244,753 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 95,000,000 美元 13,224,777 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 132,213 离岸人民币 95,000,000 美元 13,223,536 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 130,972 离岸人民币 90,000,000 美元 12,533,019 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 129,537 离岸人民币 95,000,000 美元 13,214,818 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 122,254 离岸人民币 42,000,000 美元 5,901,930 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 113,639 离岸人民币 45,000,000 美元 6,285,022 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 83,281 离岸人民币 50,000,000 美元 6,962,431 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 71,607 离岸人民币 50,000,000 美元 6,961,781 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 70,958 离岸人民币 50,000,000 美元 6,960,207 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 69,384 离岸人民币 46,000,000 美元 6,400,472 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 60,915 离岸人民币 23,000,000 美元 3,214,765 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 44,987 离岸人民币 150,000,000 美元 20,698,126 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 25,656 欧元 21,210,000 美元 23,332,234 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 410,736 欧元 21,200,000 美元 23,063,874 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 153,183 欧元 6,000,000 美元 6,527,124 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 42,966 欧元 4,300,000 美元 4,676,865 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 29,885 欧元 8,000,000 美元 8,675,326 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 29,782 英镑 7,100,000 美元 8,971,852 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 1,982 印尼盾 562,000,000,000 美元 36,222,777 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 793,528 印尼盾 250,000,000,000 美元 15,930,365 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 170,023 印尼盾 100,000,000,000 美元 6,377,144 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 73,008 印尼盾 100,000,000,000 美元 6,372,796 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 68,659 印尼盾 200,000,000,000 美元 12,632,004 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 23,731 印度卢比 1,070,000,000 美元 12,842,980 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 19,163 印度卢比 1,100,000,000 美元 13,200,861 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 17,498 印度卢比 950,000,000 美元 11,394,877 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 9,246 日元 1,460,000,000 美元 10,241,517 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 571,167 日元 950,000,000 美元 6,634,048 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 341,696 日元 1,000,000,000 美元 6,850,062 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 226,534 日元 445,000,000 美元 3,119,014 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 171,544 日元 470,000,000 美元 3,262,441 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 149,383 日元 370,000,000 美元 2,587,051 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 136,345 日元 950,000,000 美元 6,387,961 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 95,609 日元 1,080,000,000 美元 7,233,617 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 80,207 日元 1,000,000,000 美元 6,691,180 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 67,652 韩元 8,600,000,000 美元 6,568,395 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 174,581 韩元 4,800,000,000 美元 3,705,333 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 136,693 韩元 9,320,000,000 美元 7,033,113 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 104,003 韩元 8,500,000,000 美元 6,416,014 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 96,547 韩元 8,000,000,000 美元 6,036,734 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 88,999 韩元 8,500,000,000 美元 6,398,771 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 79,304 韩元 8,200,000,000 美元 6,174,420 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 77,992 韩元 4,200,000,000 美元 3,199,439 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 76,879 韩元 2,100,000,000 美元 1,611,801 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 50,521 韩元 4,500,000,000 美元 3,388,682 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 43,081 韩元 8,600,000,000 美元 6,433,418 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 39,603 马来西亚林吉特 50,670,945 美元 10,996,299 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 278,913 马来西亚林吉特 30,500,000 美元 6,627,193 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 176,153 马来西亚林吉特 31,500,000 美元 6,731,776 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 69,227 纽元 21,240,255 美元 13,291,406 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 586,314 纽元 10,200,000 美元 6,290,983 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 189,740 纽元 5,200,000 美元 3,249,489 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 139,052 纽元 10,300,000 美元 6,283,010 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 121,952 纽元 5,300,000 美元 3,274,080 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 103,827 纽元 6,800,000 美元 4,143,859 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 76,364 纽元 5,400,000 美元 3,301,889 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 71,820 纽元 5,850,000 美元 3,570,939 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 71,698 纽元 11,500,000 美元 6,931,421 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 52,570 新加坡元 35,000,000 美元 26,376,694 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 423,758 新加坡元 19,000,000 美元 14,333,154 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 244,417 新加坡元 24,700,000 美元 18,537,837 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 222,480 新加坡元 12,650,000 美元 9,514,713 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 134,580 新加坡元 18,000,000 美元 13,470,997 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 123,773 新加坡元 17,000,000 美元 12,717,764 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 112,052 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 新加坡元 17,000,000 美元 12,694,070 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 88,358 新加坡元 17,200,000 美元 12,835,898 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 81,883 新加坡元 8,800,000 美元 6,595,762 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 70,453 新加坡元 8,500,000 美元 6,329,515 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 26,659 新加坡元 18,500,000 美元 13,734,500 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 16,519 泰铢 350,000,000 美元 9,808,867 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 204,257 台币 420,000,000 美元 13,740,982 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 592,658 台币 400,000,000 美元 12,806,967 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 284,753 台币 215,000,000 美元 6,944,220 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 213,530 台币 210,000,000 美元 6,779,267 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 205,105 台币 103,000,000 美元 3,418,690 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 194,220 台币 200,000,000 美元 6,417,806 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 156,699 台币 100,000,000 美元 3,229,974 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 99,421 台币 202,000,000 美元 6,416,059 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 92,341 台币 100,000,000 美元 3,216,386 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 85,832 台币 100,000,000 美元 3,201,947 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 71,393 台币 210,000,000 美元 6,640,946 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 66,784 台币 100,000,000 美元 3,173,848 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 43,294 美元 3,149,748 墨西哥比索 55,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 150,961 美元 16,107,373 墨西哥比索 270,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 96,111 美元 2,906,915 墨西哥比索 50,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 93,730 美元 6,670,580 秘鲁新索尔 25,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 46,540 美元 13,144,483 印度卢比 1,100,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 38,880 美元 6,697,206 秘鲁新索尔 25,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 19,914 美元 6,640,074 澳元 10,200,000 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 17,446 美元 3,625,209 巴西雷亚尔 18,257,675 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 16,457 美元 6,522,873 澳元 10,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 4,107 美元 6,524,190 澳元 10,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 2,790 澳元 148,581 美元 98,163 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,182 澳元 322,032 美元 211,332 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,137 澳元 310,931 美元 203,333 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 383 澳元 68,595 美元 45,095 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 322 澳元 37,441 美元 24,678 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 240 澳元 20,766 美元 13,756 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 202 澳元 37,134 美元 24,419 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 181 澳元 9,587 美元 6,372 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 115 澳元 11,983 美元 7,928 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 106 澳元 71,919 美元 47,037 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 94 澳元 398,125 美元 259,945 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 82 澳元 20,587 美元 13,517 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 79 澳元 110,541 美元 72,221 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 69 澳元 1,663 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 20 澳元 1,675 美元 1,110 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 16 澳元 1,657 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 15 澳元 219,978 美元 143,598 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 14 澳元 1,687 美元 1,109 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 澳元 1,687 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 澳元 1,685 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1 加元 385,336 美元 285,297 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 478 加元 314,771 美元 232,966 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 305 加元 26,771 美元 19,911 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 123 加元 504,452 美元 372,979 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 116 加元 1,487 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 5 加元 1,480 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 4 加元 1,493 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2 离岸人民币 12,040,348 美元 1,669,995 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10,574 离岸人民币 6,549,445 美元 912,780 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10,124 离岸人民币 5,082,844 美元 706,849 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 6,323 离岸人民币 4,763,690 美元 662,728 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 6,188 离岸人民币 4,473,614 美元 622,373 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 5,812 离岸人民币 18,431,529 美元 2,545,940 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 5,676 离岸人民币 4,288,276 美元 596,336 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 5,319 离岸人民币 4,226,883 美元 587,814 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 5,258 离岸人民币 4,084,780 美元 568,133 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 5,161 离岸人民币 3,320,246 美元 462,680 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 5,078 离岸人民币 4,087,144 美元 568,363 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 5,066 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 2,604,619 美元 363,358 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 4,385 离岸人民币 3,006,679 美元 418,502 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 4,116 离岸人民币 3,172,939 美元 440,768 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 3,468 离岸人民币 2,692,993 美元 374,586 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3,433 离岸人民币 2,792,371 美元 387,985 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 3,135 离岸人民币 2,270,259 美元 315,999 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3,108 离岸人民币 2,656,776 美元 369,144 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 2,983 离岸人民币 2,323,875 美元 323,191 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,910 离岸人民币 1,562,240 美元 217,726 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,415 离岸人民币 1,683,213 美元 234,352 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 2,369 离岸人民币 1,824,573 美元 253,767 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2,301 离岸人民币 1,799,580 美元 250,315 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,294 离岸人民币 1,263,697 美元 176,424 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,259 离岸人民币 1,204,290 美元 168,130 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 2,153 离岸人民币 1,487,756 美元 207,014 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,969 离岸人民币 1,384,761 美元 192,799 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,949 离岸人民币 1,390,492 美元 193,446 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 1,806 离岸人民币 1,195,960 美元 166,309 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 1,480 离岸人民币 1,160,481 美元 161,406 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,466 离岸人民币 1,130,919 美元 157,281 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,416 离岸人民币 1,088,444 美元 151,359 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,348 离岸人民币 896,964 美元 124,884 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1,262 离岸人民币 1,011,704 美元 140,689 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 1,254 离岸人民币 924,267 美元 128,550 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,166 离岸人民币 3,396,333 美元 469,134 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 1,046 离岸人民币 927,436 美元 128,862 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 1,041 离岸人民币 988,969 美元 137,288 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 987 离岸人民币 2,876,502 美元 397,273 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 829 离岸人民币 527,031 美元 73,442 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 806 离岸人民币 598,264 美元 83,198 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 744 离岸人民币 1,931,620 美元 266,776 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 556 离岸人民币 619,480 美元 85,922 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 544 离岸人民币 360,039 美元 50,098 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 477 离岸人民币 310,559 美元 43,272 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 470 离岸人民币 1,512,934 美元 208,981 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 466 离岸人民币 402,378 美元 55,896 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 440 离岸人民币 244,798 美元 34,151 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 412 离岸人民币 210,950 美元 29,451 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 377 离岸人民币 231,806 美元 32,306 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 358 离岸人民币 279,208 美元 38,831 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 350 离岸人民币 269,233 美元 37,449 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 343 离岸人民币 263,724 美元 36,680 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 333 离岸人民币 247,352 美元 34,418 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 327 离岸人民币 317,984 美元 44,142 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 317 离岸人民币 224,107 美元 31,194 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 307 离岸人民币 156,419 美元 21,714 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 156 离岸人民币 119,673 美元 16,645 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 151 离岸人民币 2,487,883 美元 343,025 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 141 离岸人民币 73,127 美元 10,202 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 123 离岸人民币 106,678 美元 14,819 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 117 离岸人民币 90,157 美元 12,537 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 112 离岸人民币 122,909 美元 17,047 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 108 离岸人民币 91,277 美元 12,660 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 80 离岸人民币 37,068 美元 5,157 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 48 离岸人民币 437,119 美元 60,269 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 25 离岸人民币 432,949 美元 59,694 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 25 离岸人民币 72,839 美元 10,060 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 21 离岸人民币 13,157 美元 1,830 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 17 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 7,915 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 14 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 12 离岸人民币 7,925 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 12 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,930 美元 1,104 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 11 离岸人民币 7,939 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 7,939 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,939 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 10 离岸人民币 7,931 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 10 离岸人民币 7,926 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 10 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,935 美元 1,102 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 8 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 7 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 7 离岸人民币 7,940 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 7 离岸人民币 56,601 美元 7,804 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3 离岸人民币 7,998 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,998 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 8,291 美元 1,143 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 0 英镑 39,647 美元 51,083 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 994 英镑 39,804 美元 50,719 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 432 英镑 31,120 美元 39,629 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 314 英镑 31,382 美元 39,861 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 214 英镑 48,057 美元 60,799 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 85 英镑 20,762 美元 26,314 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 83 英镑 1,690 美元 2,153 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 18 英镑 854 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 15 纽元 584,616 美元 356,528 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 6,834 纽元 189,998 美元 116,047 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 2,398 纽元 148,463 美元 90,446 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 1,642 纽元 46,344 美元 28,401 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 680 纽元 75,862 美元 45,790 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 412 纽元 19,894 美元 12,105 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 205 纽元 15,414 美元 9,416 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 196 纽元 15,798 美元 9,625 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 175 纽元 15,373 美元 9,360 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 165 纽元 82,453 美元 49,443 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 123 纽元 5,461 美元 3,303 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 37 纽元 1,795 美元 1,107 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 33 纽元 1,776 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 33 纽元 1,784 美元 1,097 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 30 纽元 12,235 美元 7,341 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 23 纽元 1,801 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 21 纽元 1,807 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 20 纽元 1,834 美元 1,101 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 4 美元 1,277,230 离岸人民币 9,274,510 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 999 美元 1,143,144 离岸人民币 8,300,856 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 894 美元 964,367 离岸人民币 7,001,940 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 652 美元 215,004 加元 291,746 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 639 美元 930,873 离岸人民币 6,758,749 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 629 美元 260,479 加元 353,171 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 566 美元 104,808 加元 142,404 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 449 美元 134,996 加元 183,223 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 432 美元 255,126 澳元 391,381 2024 年 4 月 19 日 高盛国际, 伦敦 335 美元 1,181,482 离岸人民币 8,574,825 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 315 美元 62,703 英镑 49,828 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 247 美元 309,456 离岸人民币 2,246,857 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 209 美元 720,556 离岸人民币 5,229,571 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 192 美元 159,279 澳元 244,280 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 167 美元 68,314 加元 92,640 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 160 美元 30,707 英镑 24,338 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 41 美元 14,756 加元 20,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 27 美元 11,023 离岸人民币 80,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 3 美元 4,794 离岸人民币 34,806 2024 年 4 月 19 日 加拿大皇家银行 3 美元 1,377 离岸人民币 10,000 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 1,321 加元 1,788 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 0 离岸人民币 104,213,790 美元 15,000,000 2024 年 7 月 26 日 高盛国际, 伦敦 547,074 台币 420,000,000 美元 13,807,705 2024 年 11 月 15 日 Citibank N.A., 伦敦 346,059 ────────── 未实现总收益 15,502,633 ----------------- 离岸人民币 10,000 美元 1,376 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (2) 离岸人民币 8,300,856 美元 1,142,063 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,243) 离岸人民币 9,274,510 美元 1,276,022 2024 年 4 月 2 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,388) 美元 208,830 离岸人民币 1,512,934 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (448) 美元 468,795 离岸人民币 3,396,333 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (1,006) 美元 2,544,099 离岸人民币 18,431,529 2024 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (5,461) 美元 10,053 离岸人民币 72,839 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (20) 美元 60,245 离岸人民币 437,119 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (38) 美元 59,670 离岸人民币 432,949 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (38) 美元 47,017 澳元 71,919 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (96) 美元 342,885 离岸人民币 2,487,883 2024 年 4 月 3 日 巴克莱银行, 伦敦 (218) 美元 266,592 离岸人民币 1,931,620 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (542) 美元 397,000 离岸人民币 2,876,502 2024 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (807) 美元 7,341 纽元 12,235 2024 年 4 月 5 日 巴克莱银行, 伦敦 (23) 美元 1,143 离岸人民币 8,291 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 美元 7,802 离岸人民币 56,601 2024 年 4 月 8 日 巴克莱银行, 伦敦 (5) 离岸人民币 80,000 美元 11,019 2024 年 4 月 9 日 巴克莱银行, 伦敦 (3) 离岸人民币 5,229,571 美元 720,312 2024 年 4 月 10 日 巴克莱银行, 伦敦 (192) 离岸人民币 8,574,825 美元 1,181,081 2024 年 4 月 10 日 巴克莱银行, 伦敦 (315) 美元 13,286,604 离岸人民币 95,000,000 2024 年 4 月 16 日 美林国际, 伦敦 (195,025) 澳元 12,600,000 美元 8,216,309 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 (7,686) 离岸人民币 50,000,000 美元 6,889,624 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,199) 日元 520,000,000 美元 3,438,078 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (6,156) 日元 1,250,000,000 美元 8,268,075 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (11,335) 墨西哥比索 57,000,000 美元 3,329,248 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (91,487) 墨西哥比索 110,000,000 美元 6,460,771 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (140,649) 墨西哥比索 110,000,000 美元 6,437,764 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (163,656) 墨西哥比索 320,922,420 美元 19,027,447 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (232,039) 墨西哥比索 380,000,000 美元 21,936,557 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (868,347) 马来西亚林吉特 43,000,000 美元 9,063,126 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (31,783) 马来西亚林吉特 26,000,000 美元 5,460,005 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (39,242) 秘鲁新索尔 50,000,000 美元 13,199,578 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (234,663) 台币 110,000,000 美元 3,434,859 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (8,749) 台币 220,000,000 美元 6,870,062 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (17,156) 美元 11,101,646 澳元 17,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (5,780) 美元 8,043,179 马来西亚林吉特 38,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (5,818) 美元 6,420,642 印度卢比 535,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (8,734) 美元 3,142,123 澳元 4,800,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (9,173) 美元 7,162,735 日元 1,080,000,000 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (9,325) 美元 3,355,580 韩元 4,500,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (9,979) 美元 7,416,826 马来西亚林吉特 35,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (13,993) 美元 6,319,115 印尼盾 100,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (14,979) 美元 6,543,080 澳元 10,000,000 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 (16,100) 美元 6,429,578 印度卢比 535,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (17,669) 美元 3,355,707 新加坡元 4,500,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (18,901) 美元 6,072,564 欧元 5,600,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (20,683) 美元 3,440,641 韩元 4,600,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (20,694) 美元 3,677,584 澳元 5,600,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (22,476) 美元 3,117,782 英镑 2,450,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (22,545) 美元 6,874,214 纽元 11,450,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (25,270) 美元 3,275,103 欧元 3,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (33,024) 美元 3,018,866 离岸人民币 21,650,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (35,140) 美元 3,299,105 澳元 5,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (35,615) 美元 3,234,303 澳元 4,900,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (36,083) 美元 6,117,997 新加坡元 8,200,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (37,595) 美元 3,236,782 韩元 4,300,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (39,875) 美元 7,153,588 菲律宾比索 400,000,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (39,939) 美元 6,534,911 印尼盾 103,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (41,650) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 5,859,167 马来西亚林吉 27,500,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (42,656) 美元 13,825,140 离岸人民币 100,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (43,493) 美元 6,350,565 印尼盾 100,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (46,428) 美元 3,179,044 台币 100,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (48,490) 美元 6,102,600 印尼盾 96,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (50,629) 美元 7,125,247 秘鲁新索尔 26,300,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (58,837) 美元 13,406,713 新加坡元 18,000,000 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (59,488) 美元 6,606,259 韩元 8,800,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (63,752) 美元 6,390,524 台币 202,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (66,806) 美元 6,389,969 韩元 8,500,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (70,501) 美元 12,677,334 新加坡元 17,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (71,622) 美元 6,066,819 离岸人民币 43,500,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (71,802) 美元 6,392,419 韩元 8,500,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (72,952) 美元 6,395,065 韩元 8,500,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (75,597) 美元 6,368,119 日元 950,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (75,767) 美元 3,363,423 台币 105,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (76,341) 美元 13,573,864 新加坡元 18,200,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (78,337) 美元 6,341,777 台币 200,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (80,670) 美元 6,065,030 纽元 10,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (83,420) 美元 3,194,685 纽元 5,200,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (84,248) 美元 6,468,763 巴西雷亚尔 32,000,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (86,060) 美元 6,629,951 韩元 8,800,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (87,443) 美元 6,393,563 印尼盾 100,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 (89,427) 美元 6,410,208 韩元 8,500,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (90,740) 美元 6,766,297 新加坡元 9,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (92,684) 美元 6,355,198 台币 200,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (94,091) 美元 3,070,955 台币 95,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (96,929) 美元 3,230,602 澳元 4,800,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (97,651) 美元 3,905,402 马来西亚林吉 18,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (98,231) 美元 3,450,576 韩元 4,500,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (104,976) 美元 3,550,059 台币 110,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (106,450) 美元 5,741,663 台币 180,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (106,667) 美元 3,424,329 日元 500,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (112,565) 美元 13,207,044 离岸人民币 95,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (114,480) 美元 6,690,455 台币 210,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (116,293) 美元 8,221,141 韩元 10,900,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (117,353) 美元 9,723,032 泰铢 350,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (118,422) 美元 6,708,248 纽元 11,000,000 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 (128,477) 美元 6,229,885 纽元 10,200,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (128,642) 美元 6,658,636 纽元 10,900,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (138,681) 美元 3,493,364 纽元 5,600,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (143,662) 美元 13,125,289 新加坡元 17,500,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (148,821) 美元 13,249,818 离岸人民币 95,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (157,253) 美元 7,046,562 台币 220,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (159,344) 美元 13,128,898 欧元 12,000,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (160,582) 美元 16,678,337 印尼盾 262,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (161,499) 美元 3,369,167 韩元 4,300,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (172,259) 美元 13,727,125 印尼盾 215,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (173,231) 美元 6,805,064 日元 1,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (181,536) 美元 10,358,333 纽元 17,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (189,596) 美元 19,106,791 新加坡元 25,500,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (198,223) 美元 19,777,752 离岸人民币 142,000,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (207,813) 美元 11,555,857 欧元 10,500,000 2024 年 4 月 18 日 美林国际, 伦敦 (208,580) 美元 6,839,853 日元 1,000,000,000 2024 年 4 月 18 日 澳大利亚和新西兰 银行集团有限公司 (216,325) 美元 6,317,210 日元 920,000,000 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (223,565) 美元 12,912,025 离岸人民币 92,000,000 2024 年 4 月 18 日 美国道富银行 (232,911) 美元 26,207,393 新加坡元 35,000,000 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (254,457) 美元 7,015,964 台币 215,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (285,274) 美元 18,216,212 离岸人民币 130,000,000 2024 年 4 月 18 日 渣打银行, 伦敦 (300,072) 美元 13,692,036 马来西亚林吉特 63,170,945 2024 年 4 月 18 日 法国巴黎银行 (330,781) 美元 21,071,423 离岸人民币 150,000,000 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (398,953) 美元 17,167,072 台币 523,000,000 2024 年 4 月 18 日 Citibank N.A., 伦敦 (794,277) 美元 16,278,452 日元 2,275,000,000 2024 年 4 月 18 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,209,927) 美元 59,592,364 新加坡元 78,700,000 2024 年 4 月 18 日 高盛国际, 伦敦 (1,235,333) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 澳元 1,686 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 澳元 1,683 美元 1,098 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 澳元 1,674 美元 1,092 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (0) 澳元 97,278 美元 63,495 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 澳元 1,694 美元 1,105 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1) 澳元 55,682 美元 36,329 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (15) 澳元 159,449 美元 103,805 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (270) 加元 1,492 美元 1,103 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 加元 1,491 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (2) 加元 1,489 美元 1,096 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (5) 加元 39,022 美元 28,837 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (6) 加元 16,589 美元 12,235 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (27) 加元 33,664 美元 24,824 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (58) 加元 240,217 美元 177,385 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (170) 加元 275,568 美元 203,471 2024 年 4 月 19 日 高盛国际, 伦敦 (213) 加元 134,409 美元 99,070 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (278) 加元 117,291 美元 86,414 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (282) 加元 577,944 美元 426,735 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (449) 离岸人民币 7,981 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 离岸人民币 7,981 美元 1,100 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 7,946 美元 1,094 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1) 离岸人民币 36,732 美元 5,061 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (2) 离岸人民币 20,019 美元 2,757 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (2) 离岸人民币 71,051 美元 9,789 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (3) 离岸人民币 62,362 美元 8,592 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (3) 离岸人民币 95,579 美元 13,168 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (5) 离岸人民币 144,186 美元 19,854 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (18) 离岸人民币 1,010,121 美元 139,169 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (48) 离岸人民币 2,697,110 美元 371,593 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (127) 离岸人民币 1,651,305 美元 227,382 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (204) 离岸人民币 2,154,457 美元 296,665 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (266) 纽元 1,833 美元 1,097 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (0) 美元 1,381 离岸人民币 10,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3) 美元 1,270 澳元 1,941 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (3) 美元 8,356 离岸人民币 60,597 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (4) 美元 3,876 离岸人民币 28,061 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (8) 美元 4,881 离岸人民币 35,351 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (9) 美元 1,198 离岸人民币 8,613 2024 年 4 月 19 日 美国道富银行 (11) 美元 1,395 离岸人民币 10,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (17) 美元 1,518 澳元 2,289 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (24) 美元 1,763 纽元 2,898 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (30) 美元 5,223 加元 7,022 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (32) 美元 3,947 离岸人民币 28,388 2024 年 4 月 19 日 高盛国际, 伦敦 (35) 美元 4,043 离岸人民币 29,077 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (36) 美元 1,944 英镑 1,509 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (38) 美元 4,663 离岸人民币 33,525 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (42) 美元 26,850 离岸人民币 194,403 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (57) 美元 10,699 离岸人民币 77,067 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (78) 美元 50,240 澳元 76,814 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (102) 美元 126,917 澳元 194,268 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (115) 美元 38,923 英镑 30,717 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (115) 美元 20,387 澳元 31,010 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (146) 美元 13,691 离岸人民币 98,233 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (153) 美元 20,443 离岸人民币 147,000 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (183) 美元 54,236 纽元 90,338 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (199) 美元 18,734 离岸人民币 134,408 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (210) 美元 27,266 离岸人民币 196,000 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (253) 美元 163,152 离岸人民币 1,181,558 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (308) 美元 40,842 离岸人民币 294,000 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (323) 美元 18,674 澳元 28,093 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (337) 美元 37,651 英镑 29,511 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (369) 美元 132,623 加元 178,906 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (386) 美元 110,221 纽元 183,559 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (423) 美元 121,324 加元 163,443 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (515) 美元 18,138 纽元 29,407 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (548) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 1,088,620 离岸人民币 7,894,738 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (554) 美元 39,247 英镑 30,545 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (657) 美元 1,687,445 离岸人民币 12,237,450 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (859) 美元 472,727 离岸人民币 3,423,525 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (891) 美元 488,048 离岸人民币 3,534,478 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (920) 美元 129,173 澳元 196,427 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (962) 美元 53,026 纽元 86,907 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,042) 美元 31,256 纽元 50,472 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (1,065) 美元 138,483 离岸人民币 995,945 2024 年 4 月 19 日 高盛国际, 伦敦 (1,221) 美元 69,533 纽元 114,184 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (1,232) 美元 143,304 离岸人民币 1,030,310 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,305) 美元 664,899 离岸人民币 4,814,116 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,409) 美元 133,626 离岸人民币 958,734 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (1,491) 美元 113,396 澳元 171,239 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (1,625) 美元 789,645 离岸人民币 5,717,326 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,673) 美元 819,329 离岸人民币 5,931,400 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (1,853) 美元 68,379 纽元 110,986 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,992) 美元 156,679 澳元 236,897 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (2,052) 美元 73,918 纽元 119,629 2024 年 4 月 19 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (2,361) 美元 1,082,348 离岸人民币 7,835,488 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (2,448) 美元 284,878 离岸人民币 2,048,200 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (2,592) 美元 431,103 离岸人民币 3,099,418 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (3,936) 美元 432,937 离岸人民币 3,110,399 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (4,257) 美元 468,025 离岸人民币 3,364,948 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (4,262) 美元 507,879 离岸人民币 3,647,592 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (5,162) 美元 605,176 离岸人民币 4,352,309 2024 年 4 月 19 日 高盛国际, 伦敦 (5,334) 美元 593,650 离岸人民币 4,268,147 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (5,406) 美元 600,048 离岸人民币 4,314,354 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (5,436) 美元 735,615 离岸人民币 5,290,401 2024 年 4 月 19 日 高盛国际, 伦敦 (6,483) 美元 842,280 离岸人民币 6,056,666 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (7,540) 美元 951,572 离岸人民币 6,841,558 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (8,657) 美元 990,642 离岸人民币 7,121,279 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (9,175) 美元 1,340,509 离岸人民币 9,655,918 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (9,714) 美元 1,118,171 离岸人民币 8,039,786 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (10,114) 美元 1,320,865 离岸人民币 9,507,755 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (10,490) 美元 944,069 离岸人民币 6,767,056 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (11,422) 美元 1,337,614 离岸人民币 9,617,093 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (12,170) 美元 1,090,311 离岸人民币 7,822,726 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (12,170) 美元 1,353,478 离岸人民币 9,729,550 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (12,536) 美元 1,039,588 离岸人民币 7,445,853 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (13,388) 美元 1,498,576 离岸人民币 10,775,709 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (13,450) 美元 1,420,511 离岸人民币 10,205,530 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (13,968) 美元 2,201,584 离岸人民币 15,872,062 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (14,070) 美元 1,164,782 离岸人民币 8,349,121 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (14,092) 美元 1,482,227 离岸人民币 10,647,970 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (14,706) 美元 1,716,284 离岸人民币 12,326,357 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (17,445) 美元 1,958,799 离岸人民币 14,085,436 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (17,521) 美元 1,713,262 离岸人民币 12,290,887 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (19,312) 美元 2,690,316 离岸人民币 19,378,815 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (19,495) 美元 1,898,418 离岸人民币 13,620,707 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (21,189) 美元 2,522,425 离岸人民币 18,136,897 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (22,768) 美元 2,763,086 离岸人民币 19,865,249 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (25,224) 美元 3,908,840 离岸人民币 28,137,555 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (30,875) 美元 4,786,061 离岸人民币 34,414,781 2024 年 4 月 19 日 法国巴黎银行 (42,958) 美元 4,960,407 离岸人民币 35,662,921 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (45,284) 美元 4,590,060 离岸人民币 32,931,895 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (51,331) 美元 8,602,812 离岸人民币 62,021,585 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (54,893) 美元 15,817,564 英镑 12,403,186 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (147,763) 美元 15,913,742 离岸人民币 114,320,218 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (157,939) 美元 54,677,114 加元 73,756,534 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (160,360) 美元 13,331,772 离岸人民币 95,485,987 2024 年 4 月 19 日 Citibank N.A., 伦敦 (171,733) 美元 56,994,603 离岸人民币 409,839,814 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (509,795) 美元 64,905,325 澳元 98,299,014 2024 年 4 月 19 日 美林国际, 伦敦 (743,888) 美元 28,367,260 纽元 46,065,546 2024 年 4 月 19 日 巴克莱银行, 伦敦 (812,647) 美元 189,303,490 离岸人民币 1,361,253,567 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (1,693,249) 美元 242,548,981 离岸人民币 1,744,134,065 2024 年 4 月 19 日 HSBC Bank Plc, 伦敦 (2,169,510) 美元 14,663,748 离岸人民币 104,213,790 2024 年 7 月 26 日 渣打银行, 伦敦 (210,822) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 3,143,922 印尼盾 50,000,000,000 2024 年 7 月 30 日 渣打银行, 伦敦 (763) 菲律宾比索 250,000,000 美元 4,417,898 2024 年 7 月 31 日 Citibank N.A., 伦敦 (20,891) 美元 13,816,244 台币 420,000,000 2024 年 11 月 15 日 高盛国际, 伦敦 (354,599) ────────── 未实现总亏损 (21,582,396) ----------------- 未实现净亏损 (6,079,763) ══════════ (c) 期货 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之期货合约： 标的资产 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2024 年 3 月 31 日 US Ultra Bond (CBT) 18/06/2024 30 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 549,844 US 10yr Note (CBT) 18/06/2024 10 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 266,156 US 2yr Note (CBT) 28/06/2024 2 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 89,500 US 5yr Note (CBT) 28/06/2024 5 年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 18,125 ──────── 未实现总收益 923,625 -------------- JPN 10Y Bond (OSE) 13/06/2024 10 年期日本国债 Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 (118,801) ──────── 未实现总亏损 (118,801) -------------- 未实现净收益 804,824 ════════ (d) 利率掉期 以下为于二零二四年三月三十一日未平仓之利率掉期合约： 标的资产 交易对手 公平值 美元 于 2024 年 3 月 31 日 (D) Interest Rate Swap ~619~ 15 38,000,000,000.00 KRW 22/03/2024 19/06/2029 KRW/CD/91D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 7,226 ──────── 总金融资产 7,226 -------------- (D) Interest Rate Swap ~619~ 13 38,000,000,000.00 KRW 13/03/2024 13/03/2029 KRW/CD/91D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd, 伦敦 (72,824) ──────── 总金融负债 (72,824) -------------- 净金融负债 (65,598) ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 抵押品持有情况 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 抵押品提供方 抵押品的性质 到期期限 计价货币 抵押品所涵盖 资产净值百分比 抵押品价值 美元 美林国际, 伦敦 现金 不适用 美元 0.1 833,071 渣打银行, 伦敦 现金 不适用 美元 0.1 510,000 ────────── ──────── 0.2 1,343,071 ══════════ ════════ 现金抵押品再投资详情 截至二零二四年三月三十一日止期间，未进行现金抵押品再投资。 托管╱保管安排 收到╱持有的抵押品金额 计划下提供的抵押品所占比例 31.3.2024 31.3.2024 美元 百分比 现金抵押品的托管机构 隔离账户 香港上海汇丰银行有限公司 1,343,071 100.0 ══════════ ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第二十四至三十一页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 22 - 财务状况表 于二零二四年三月三十一日（未经审计） 31.3.2024 30.9.2023 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 25,082,277 24,735,540 现金抵押品 1,394,971 485,000 应收经纪款项 6,657,108 2,685,949 分配应收款项 11,826,269 2,507,017 保证金 7,082,710 3,604,964 衍生性产品 16,433,484 6,774,766 投资 1,382,960,052 1,375,968,393 股息及其他应收款项 477,056 442,009 ─────────── ─────────── 总资产 1,451,913,927 1,417,203,638 ------------------- ------------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 31,164,265 12,505,661 赎回应付款项 10,276,207 7,943,307 应付收益分配 [附注 6] 4,907,376 5,768,606 衍生性产品 21,788,907 5,073,759 其他应付款项 1,378,701 1,610,737 ─────────── ─────────── 总负债（不含可赎回份额持有 人应占净资产） 69,515,456 32,902,070 ------------------- ------------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 1,382,398,471 1,384,301,568 ═══════════ ═══════════ 综合收益表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净收益 [附注 4] 91,788,310 95,725,146 股息收入 1,866,027 - 存款利息 220,679 779,259 汇兑净亏损 (1,088,904) (2,556,316) 其他收入 20,541 11,041 ─────────── ─────────── 92,806,653 93,959,130 ------------------- ------------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 6,572,661 7,041,378 受托人费用 [附注 5(b)] 173,428 185,340 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 144,659 138,542 交易成本 [附注 5(b)] 59,640 63,523 核数师酬金 53,056 4,616 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 49,519 47,541 法律及专业服务费 14,062 9,258 估值费用 [附注 5(a)] 8,540 8,610 印刷及出版支出 4,976 2,246 其他经营费用 5,522 3,530 ─────────── ─────────── 7,086,063 7,504,584 ------------------- ------------------- 净经营利润 85,720,590 86,454,546 ------------------- ------------------- 财务成本 收益分配 [附注 6] (30,749,848) (33,281,863) 利息支出 [附注 5(b)] - (61) ─────────── ─────────── (30,749,848) (33,281,924) ------------------- ------------------- 除税前利润 54,970,742 53,172,622 税项 (225,155) (463,572) ─────────── ─────────── 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合收益之增加 54,745,587 52,709,050 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 第二十四至三十一页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 23 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净 资产 1,384,301,568 1,361,534,429 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 238,543,351 418,322,895 赎回可赎回份额 [附注 3] (295,192,035) (201,525,894) ─────────── ─────────── 净（赎回）╱分配 (56,648,684) 216,797,001 ------------------- ------------------- 1,327,652,884 1,578,331,430 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合收益之增加 54,745,587 52,709,050 ─────────── ─────────── 期末可赎回份额持有人应占净 资产 1,382,398,471 1,631,040,480 ═══════════ ═══════════ 现金流量表 截至二零二四年三月三十一日止期间（未经审计） 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (1,635,438,258) (1,141,253,629) 出售投资及衍生性产品所得款项 1,741,909,825 1,012,048,349 已收股息 1,866,027 - 已收利息 220,679 778,665 已付交易成本 (62,365) (65,434) 已付基金注册登记机构费用 (102,244) (101,624) 已付受托人费用 (175,985) (181,285) 已付税项 (225,155) (463,572) 现金抵押品之（增加）╱减少 (909,971) 3,274,748 保证金之（增加）╱减少 (3,477,746) 20,318 已付管理费用 (6,671,761) (6,858,322) 其他 (1,427,602) (3,153,900) ─────────── ─────────── 经营业务所产生╱（运用） 之现金净额 95,505,444 (135,955,686) ------------------- ------------------- 融资活动 已付利息 - (61) 分配可赎回份额所得款项 229,224,099 404,678,391 赎回可赎回份额付款 (292,859,135) (210,143,890) 已付收益分配 (31,611,078) (33,896,723) ─────────── ─────────── 融资活动所（运用）╱产生之 现金净额 (95,246,114) 160,637,717 ------------------- ------------------- 现金及现金等价物之增加 295,330 24,682,031 期初现金及现金等价物 24,735,540 110,369,125 现金及现金等价物之汇兑收益 87,407 370,284 ─────────── ─────────── 期末现金及现金等价物 25,082,277 135,421,440 ═══════════ ═══════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 25,082,277 135,421,440 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 24 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲总收益债券基金（“本基金”）根据二零零四年十一月三十日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法 律监管。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金之投资目标为通过一个主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚洲债券及其他债务证券之主动管理组合，致力提 供具竞争力的总回报（包括资本增长及定息收益）。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 主要会计政策 (a) 中期财务报表会计政策 编制本未经审计的简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二三年九月三十日止年度财务报表所采纳的会 计政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。 债务证券和货币市场的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货合约和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 25 - (c) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 19,098,165.720 13,957,815.202 1,756,326.936 298,113,944.487 8,681,253.030 总分配 851,230.893 535,650.417 273,292.000 10,528,691.757 589,895.021 总赎回 (4,491,856.826) (3,196,533.456) (186,850.100) (63,773,161.979) (2,032,096.128) ───────────── ──────────── ──────────── ───────────── ──────────── 期末 15,457,539.787 11,296,932.163 1,842,768.836 244,869,474.265 7,239,051.923 ═════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ ════════════ PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 123,401,721.060 41,841,452.530 10,230,867.790 2,019,087.710 4,469,155.559 总分配 71,723,490.710 54,032,277.310 622,519.020 2,480,677.390 376,518.475 总赎回 (42,120,449.090) (7,524,096.390) (1,181,369.460) (187,629.940) (3,726,411.616) ───────────── ──────────── ──────────── ───────────── ──────────── 期末 153,004,762.680 88,349,633.450 9,672,017.350 4,312,135.160 1,119,262.418 ═════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ ════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 26 - 1.10.2023 至 31.3.2024 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 294,546,700.947 1,090,950.638 42,825,272.750 总分配 8,894,339.001 272,996.029 1,472,682.062 总赎回 (43,081,465.370) (436,053.548) (7,577,458.978) ───────────── ──────────── ──────────── 期末 260,359,574.578 927,893.119 36,720,495.834 ═════════════ ════════════ ════════════ 1.10.2022 至 31.3.2023 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 16,616,653.699 12,215,191.070 830,208.683 293,204,611.211 7,329,451.810 总分配 2,950,992.717 2,325,006.595 593,582.123 59,508,058.935 2,031,956.677 总赎回 (2,996,308.965) (1,913,233.033) (42,918.419) (46,111,723.193) (987,190.829) ───────────── ──────────── ──────────── ───────────── ──────────── 期末 16,571,337.451 12,626,964.632 1,380,872.387 306,600,946.953 8,374,217.658 ═════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ ════════════ PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 38,776,163.540 49,195,372.500 12,999,636.350 2,370,246.030 949,029.054 总分配 140,498,633.550 666,348.320 381,347.940 18,188.480 224,707.769 总赎回 (14,286,624.550) (4,422,027.840) (1,493,310.880) (183,241.530) (203,689.900) ───────────── ──────────── ──────────── ───────────── ──────────── 期末 164,988,172.540 45,439,692.980 11,887,673.410 2,205,192.980 970,046.923 ═════════════ ════════════ ════════════ ═════════════ ════════════ 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 344,611,366.002 950,698.459 44,993,626.466 总分配 21,972,175.022 38,483.902 6,968,839.003 总赎回 (46,512,647.841) (62,416.089) (5,467,774.127) ───────────── ──────────── ──────────── 期末 320,070,893.183 926,766.272 46,494,691.342 ═════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 27 - 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） 澳元 加元 英镑 港元 纽元 可赎回份额持有人应占 净资产 97,415,011 72,205,990 12,298,704 1,681,929,339 45,408,047 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占 净资产（每份额） 6.30 6.39 6.67 6.87 6.27 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占 净资产 1,823,173,220 624,478,649 104,562,399 30,753,681 15,589,176 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占 净资产（每份额） 11.92 7.07 10.81 7.13 13.93 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占 净资产 1,703,291,152 11,231,325 287,468,774 ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占 净资产（每份额） 6.54 12.10 7.83 ════════════ ════════════ ════════════ 30.9.2023 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） 澳元 加元 英镑 港元 纽元 可赎回份额持有人应占 净资产 116,529,684 86,315,208 11,342,201 1,980,906,422 52,716,264 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占 净资产（每份额） 6.10 6.18 6.46 6.64 6.07 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 28 - 30.9.2023 PRC 人民币对冲 份额（累计） PRC 人民币对冲 份额（每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币 人民币 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占 净资产 1,389,825,131 285,946,232 103,363,951 13,922,104 52,730,828 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占 净资产（每份额） 11.26 6.83 10.10 6.90 11.80 ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ ════════════ 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占 净资产 1,863,716,717 12,341,257 324,128,294 ════════════ ════════════ ════════════ 可赎回份额持有人应占 净资产（每份额） 6.33 11.31 7.57 ════════════ ════════════ ════════════ 4 投资及衍生性产品净收益 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 94,073,705 132,067,563 投资及衍生性产品销售之实现亏损 (2,285,395) (36,342,417) ──────────── ──────────── 91,788,310 95,725,146 ════════════ ════════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 管理费用 6,572,661 7,041,378 基金注册登记机构费用 49,519 47,541 托管费用及银行费用 11,100 11,480 估值费用 8,540 8,610 ════════════ ════════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 29 - (b) 截至二零二四年及二零二三年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2023 至 31.3.2024 1.10.2022 至 31.3.2023 美元 美元 受托人费用 173,428 185,340 托管费用及银行费用 112,802 109,318 交易成本 11,795 7,914 利息支出 - 61 ════════════ ════════════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 澳元 0.0285 19,079,707.027 (344,289) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 加元 0.0332 13,421,046.121 (320,964) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 英镑 0.0364 1,775,966.701 (78,444) 港元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 港元 0.0386 286,193,667.797 (1,411,839) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 纽元 0.0351 8,375,319.424 (170,990) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0331 41,395,671.400 (186,623) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0400 1,963,240.930 (78,530) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0306 289,613,393.950 (1,207,043) 美元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0440 42,054,795.563 (1,850,409) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 澳元 0.0294 17,983,177.047 (350,558) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 加元 0.0334 12,924,380.802 (318,379) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 英镑 0.0364 1,831,560.472 (84,399) 港元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 港元 0.0384 274,078,481.908 (1,347,530) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 纽元 0.0348 8,012,008.442 (172,212) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0265 41,103,943.090 (152,535) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0401 1,940,841.620 (77,828) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0244 286,400,645.833 (978,599) 美元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0440 41,153,915.390 (1,810,770) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 澳元 0.0288 17,664,887.867 (347,144) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 加元 0.0330 12,137,795.820 (303,767) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 英镑 0.0357 1,813,188.634 (82,519) 港元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 港元 0.0385 266,288,877.038 (1,312,935) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 纽元 0.0345 7,774,798.117 (169,830) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0239 40,726,636.420 (136,697) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0401 1,895,299.460 (76,001) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0221 283,260,423.084 (879,147) 美元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0440 40,500,343.991 (1,782,013) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 澳元 0.0289 16,688,076.003 (318,815) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 加元 0.0330 11,927,494.959 (294,605) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 英镑 0.0362 1,875,260.099 (86,447) 港元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 港元 0.0386 253,089,752.210 (1,249,706) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 9 日 纽元 0.0345 7,443,473.484 (158,073) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0236 45,103,173.600 (148,380) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0401 2,261,777.670 (90,697) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0218 271,154,596.012 (824,006) 美元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0440 37,817,695.784 (1,663,977) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 澳元 0.0296 15,614,009.806 (300,945) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 加元 0.0335 11,542,188.267 (285,076) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 英镑 0.0363 1,858,345.040 (85,331) 港元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 港元 0.0386 250,369,586.969 (1,234,450) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 纽元 0.0352 7,341,003.261 (157,432) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0272 58,133,166.730 (219,454) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0401 3,053,355.800 (122,440) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0251 267,202,836.845 (930,820) 美元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0440 37,268,781.105 (1,639,824) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 澳元 0.0294 15,457,539.787 (296,484) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 30 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 加元 0.0331 11,296,932.163 (276,319) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 英镑 0.0363 1,842,768.836 (84,502) 港元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 港元 0.0385 246,548,795.624 (1,212,827) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 纽元 0.0351 7,239,051.923 (151,984) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0242 87,157,514.740 (290,509) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0401 4,255,249.760 (170,636) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0225 260,758,441.817 (808,091) 美元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0440 36,727,873.433 (1,616,024) ───────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (30,749,848) ═════════ 1.10.2022 至 31.3.2023 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 澳元 0.0321 16,031,733.123 (329,073) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 加元 0.0363 11,903,583.157 (316,777) 英镑对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 英镑 0.0332 830,522.264 (31,746) 港元类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 港元 0.0387 283,939,159.316 (1,399,829) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 纽元 0.0345 7,267,755.380 (145,666) PRC 人民币对冲份额（每月派息）2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0332 48,415,211.570 (219,285) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0401 2,308,869.180 (92,586) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 人民币 0.0307 335,786,294.188 (1,406,344) 美元类别（每月派息） 2022 年 10 月 31 日 2022 年 11 月 8 日 美元 0.0440 43,810,078.239 (1,927,641) 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 澳元 0.0300 15,584,433.207 (313,107) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 加元 0.0352 11,638,931.096 (302,198) 英镑对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 英镑 0.0323 882,671.807 (33,953) 港元类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 港元 0.0385 278,467,611.869 (1,373,519) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 纽元 0.0329 7,310,581.009 (149,386) PRC 人民币对冲份额（每月派息）2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0263 48,156,378.010 (178,796) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0401 2,273,174.780 (91,154) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 人民币 0.0243 329,560,391.315 (1,130,551) 美元类别（每月派息） 2022 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 8 日 美元 0.0440 43,019,753.278 (1,892,867) 澳元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 澳元 0.0273 15,402,499.612 (285,154) 加元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 加元 0.0333 11,670,257.016 (286,815) 英镑对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 英镑 0.0299 888,834.189 (31,968) 港元类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 港元 0.0384 276,172,844.005 (1,358,758) 纽元对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 纽元 0.0322 7,165,360.778 (145,922) PRC 人民币对冲份额（每月派息）2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0213 47,272,058.670 (145,529) PRC 美元份额（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0401 2,258,190.020 (90,553) 人民币对冲类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 人民币 0.0198 325,821,398.894 (932,419) 美元类别（每月派息） 2022 年 12 月 30 日 2023 年 1 月 10 日 美元 0.0440 42,704,805.293 (1,879,009) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 澳元 0.0271 15,955,192.209 (304,680) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 加元 0.0348 12,173,358.592 (317,483) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 英镑 0.0316 885,490.606 (34,448) 港元类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 港元 0.0386 281,455,890.539 (1,385,996) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 9 日 纽元 0.0321 7,573,923.563 (157,118) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0228 46,808,434.330 (157,949) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0401 2,257,858.620 (90,540) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 人民币 0.0212 323,651,947.748 (1,015,484) 美元类别（每月派息） 2023 年 1 月 31 日 2023 年 2 月 8 日 美元 0.0440 43,365,864.969 (1,908,096) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 澳元 0.0281 15,886,572.230 (301,038) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 加元 0.0349 12,357,114.812 (316,767) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 英镑 0.0333 1,333,064.712 (53,742) 港元类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 港元 0.0387 300,024,726.090 (1,479,197) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 纽元 0.0334 7,797,424.230 (161,352) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0268 46,582,102.230 (179,582) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0401 2,268,951.820 (90,985) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 人民币 0.0249 322,707,269.252 (1,155,891) 美元类别（每月派息） 2023 年 2 月 28 日 2023 年 3 月 8 日 美元 0.0440 44,996,252.332 (1,979,833) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 澳元 0.0281 16,570,095.275 (311,849) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 加元 0.0339 12,354,174.329 (309,459) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 英镑 0.0330 1,380,872.387 (56,343) 港元类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 港元 0.0387 306,626,589.787 (1,511,659) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 纽元 0.0353 8,310,502.953 (183,541) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0240 45,441,635.210 (158,810) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0401 2,206,148.280 (88,467) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二四年三月三十一日止半年度报告 - 31 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 人民币 0.0222 320,156,885.788 (1,034,975) 美元类别（每月派息） 2023 年 3 月 31 日 2023 年 4 月 13 日 美元 0.0440 46,499,464.329 (2,045,974) ────────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (33,281,863) ══════════ |
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