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| 长城中债5-10年国开债指数C(010604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3850561 | ||||||||
| 基金代码 | 010604 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更 新 编制日期：2024年5月13日 送出日期：2024年5月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城中债5-10年国开债指数 基金代码 010603 下属基金简称 长城中债5-10年国开债指数A 下属基金代码 010603 下属基金简称 长城中债5-10年国开债指数C 下属基金代码 010604 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年7月28日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张棪 开始担任本基金基金经理的日期 2021年7月28日 证券从业日期 2014年7月11日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、政策性 金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期在5年-10年（包含5和10年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中债-5-10年国开行债券指数。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 1、债券投资策略 本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况，采取“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 2、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 业绩比较基准 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率， 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城中债5-10年国开债指数A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜ 100万元 0.4% 非养老金客户 100万元≤M＜ 500万元 0.2% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M＜ 100万元 0.08% 养老金客户 100万元≤M＜ 500万元 0.04% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜ 7天 1.5% 场外份额 7天≤ N 0% 场外份额 长城中债5-10年国开债指数C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 - 赎回费 N＜ 7天 1.5% 场外份额 7天≤ N 0% 场外份额 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 长城中债5-10年国开债指数A销售服务费 0.00% 销售机构 长城中债5-10年国开债指数C销售服务费 0.10% 销售机构 审计费用 40,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 指数许可使用费 0.015% 年下限金额:200,000.00元 指数编制公司 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，证券、期货账户开户费用、账户维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 - 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金 额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需支出的运作费率如下表： 长城中债5-10年国开债指数A 基金运作综合费率（年化） 0.32% 长城中债5-10年国开债指数C 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 2、流动性风险 3、管理风险 4、本基金的特有风险 （1）投资于政策性金融债的风险 本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 1）政策性银行改制后的信用风险：若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性 质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险； 2）政策性金融债流动性风险：政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端 市场环境下可能集中买入或卖出，存在流动性风险； 3）投资集中度风险：政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化， 可能对基金净值表现产生较大影响。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 （3）标的指数计算错误的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金 收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做 出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 （4）标的指数变更风险 根据基金合同约定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资 者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将 相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易 成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 （5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金在跟踪标的指数时由于抽样复制、交易成本、基金运作产生的费用、申赎款项 无法及时转化、管理人对指数基金的管理能力等各种原因导致基金的业绩表现与标的指数 表现之间可能产生差异。 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，但因标的指 数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格 走势可能发生较大偏离。 （7）成份券停牌、摘牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌、摘牌或违约，从而使基金的部分资产无法变 现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作 过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券 进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 （8）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他 基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 （9）国债期货的投资风险 本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。（10）基金合同自动终止风险 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因此投资 者可能面临《基金合同》自动终止的风险。 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 6、其他风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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