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| 东兴兴利债券C(009617) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3850422 | ||||||||
| 基金代码 | 009617 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 东兴兴利债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （2024年第1号） 基金管理人：东兴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 2024年5月20日公告 重要提示 东兴兴利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年9月9日 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2073号文注册募集，于2021年2 月26日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】580号文变更注册。本基 金基金合同于2017年4月14日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或 申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的中低风险品种，理论上其长期 平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本次招募说明书更新事由为年度更新，所载内容截止日为2024年4月25 日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（未经审计），本招募 说明书已经本基金托管人复核。 目录 一、绪言...............................................................................................................................................4 二、释义...............................................................................................................................................5 三、基金管理人..............................................................................................................................11 四、基金托管人..............................................................................................................................19 五、相关服务机构..........................................................................................................................22 六、基金的募集与基金合同的生效........................................................................................24 七、基金份额的申购、赎回与转换........................................................................................25 八、基金的投资....................................................................................................................................36 九、基金的业绩..............................................................................................................................46 十、基金的财产..............................................................................................................................48 十一、基金资产的估值................................................................................................................49 十二、基金的收益与分配...........................................................................................................54 十三、基金的费用与税收...........................................................................................................56 十四、基金的会计和审计...........................................................................................................59 十五、基金的信息披露................................................................................................................60 十六、侧袋机制..............................................................................................................................67 十七、风险揭示..............................................................................................................................69 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................................74 十九、基金合同的内容摘要......................................................................................................76 二十、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................105 二十一、对基金份额持有人的服务......................................................................................120 二十二、其他应披露事项.........................................................................................................121 二十三、招募说明书存放及查阅方式.................................................................................122 二十四、备查文件........................................................................................................................123 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管 理规定》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东兴兴利债券型证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了东兴兴利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事 项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指东兴兴利债券型证券投资基金 基金管理人： 指东兴基金管理有限公司 基金托管人： 指中国农业银行股份有限公司 基金合同、《基金合同》或本基金合同： 指《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《东兴兴利债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 招募说明书： 指《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 基金份额发售公告： 指《东兴兴利债券型证券投资基金基金份额发售公告》 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起施行、并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定〉修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》： 指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《流动性管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 人民币合格境外机构投资者 指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 投资人、投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 基金销售业务： 指基金销售机构为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 销售机构： 指东兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金管理有限公司或接受东兴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 基金账户： 指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 《业务规则》 指《东兴基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 认购： 指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 元： 指人民币元 A 类基金份额： 指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额 C 类基金份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额 D类基金份额： 指在投资者申购基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 基金产品资料概要： 指《东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 法定代表人：牛南洁 设立日期：2020年3月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号 组织形式：有限责任公司 注册资本：20000万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：010-83770200 股权结构： 序号 股东名称 出资额 出资比例 1 东兴证券股份有限公司 20000万元（2亿元人民币） 100% 合计 20000万元（2亿元人民币） 100% （二）主要人员情况 1、董事人员情况 牛南洁先生，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无 境外永久居留权。现任东兴证券股份有限公司董事，东兴基金管理有限公司董事 长（任职起始日期：2022年12月29日）。曾任中国银行股份有限公司总行行 长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方总裁办公 室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理， 资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理， 风险管理部总经理；东兴期货董事长。 刘亮先生，1974年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。现任东兴证券股份有限公司副总经理、合规总监、首席风险官，东兴证券 （香港）金融控股有限公司董事、天翼电子商务有限公司监事、东兴基金管理有 限公司董事（任职起始日期：2023年2月17日）。曾就职于福建省政府办公厅 证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员， 中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处 长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、董事会 办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总 经理、深圳分公司总经理、福建分公司总经理、东兴证券董事会秘书，首席信息 官；天翼电子商务有限公司董事。 聂辉华先生，1978年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。现任东兴基金管理有限公司独立董事（任职起始日期：2020年3月17 日），北京乐研科技股份有限公司独立董事。长期从事金融、证券、宏观经济、 产业经济等方面的教学、科研和智库工作，具有较强的专业水平和组织协调能力。 李秀兰女士，1964年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。现任东兴基金管理有限公司独立董事（任职起始日期：2020年3月17 日）。长期从事金融机构监管、金融机构的咨询和金融教育工作，在银行、保险、 证券、金融教育等方面具有丰富的工作经验，具有较强的领导才能和组织协调能 力。 周利国先生，1958年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。现任东兴基金管理有限公司独立董事（任职起始日期：2020年3月17 日），华融国际信托有限公司独立董事、绿亨科技股份有限公司独立董事。具有 5年以上金融方面的工作经历，诚实守信、遵规守纪、严于律己，具有良好的职 业道德。 2、监事人员情况 商文女士，1981年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。现任东兴证券股份有限公司风险管理部副总经理、东兴基金管理有限公司执 行监事（任职起始日期：2022年11月3日）。曾就职于新华社上海证券报社、 中国证券业协会会员服务一部、中原证券股份有限公司资本市场总部。历任中原 证券股份有限公司资本市场总部执行董事、中原证券股份有限公司资本市场二部 总经理。 王广辉先生，1980年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居 留权。现任东兴基金管理有限公司执行监事（任职起始日期：2024年4月17日）、 运营部总经理。曾任职于北京天华会计师事务所、东方基金管理有限责任公司、 东兴证券股份有限公司基金业务部。 3、高级管理人员情况 自2023年8月2日起由牛南洁先生代为履行东兴基金管理有限公司总经理 职责，简历请参见上述关于董事人员情况的介绍。 李宛霖女士，1981年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。现任东兴基金管理有限公司督察长，任职起始日期：2022年12月29 日。曾任职于中国建设银行股份有限公司厦门市分行、华夏银行股份有限公司北 京分行、中国农业银行股份有限公司托管业务部、中国工商银行股份有限公司资 产托管部，历任民生加银基金管理有限公司战略与产品部总监、ETF与指数投资 部副总监、方正富邦基金管理有限公司助理总裁、首席产品官、中银国际证券股 份有限公司产品部副总经理、基金经理。 郝洁女士，1971年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。现任东兴基金管理有限公司财务负责人，任职起始日期：2022年11月25 日。曾在中国建设银行信托投资公司、中国信达资产管理股份有限公司、宏源证 券股份有限公司机构管理总部、技术工程部、风险监控部、财务会计部工作，曾 任原宏源证券股份有限公司计划财务部总经理助理、财务会计部副总经理，东兴 证券职工监事、财务部总经理，东兴投资董事、东兴期货董事、东兴香港董事。 4、本基金基金经理 司马义买买提先生，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。 2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017 年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本 市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州 证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任 职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月，任 职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月， 任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今， 任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵 活配置混合型证券投资基金、连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴安 盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券 型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享6个月 滚动持有债券型发起式证券投资基金和东兴连众一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理。 5、基金业务投资决策委员会成员 牛南洁先生，简历请参见上述关于董事会成员的介绍。 张旭先生，现任东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、 基金经理。 孙继青先生，现任东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。 司马义买买提先生，现任东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经 理。 李晟先生，现任东兴基金管理有限公司交易部总经理。 任祺先生，现任东兴基金管理有限公司基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、执行生效的基金份额持有人大会决定； 13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司发展规划，在 充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程 序与控制措施而形成的系统。公司根据相关法规要求，结合自身具体情况，建立 了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控 制制度。 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务及其他信息的真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门或机构和岗位职责的设置保持相对独立，基 金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。公司设置的各部门或机构、各岗位权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织体系 （1）董事会：对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董 事会下设风险控制委员会，主要负责评价公司整体内控风险管理并提出建议。 （2）经营管理层：对内部控制制度的有效执行承担责任。 （3）督察长：对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的 执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （4）合规管理部门：公司经营管理层重视和支持合规风控工作，并保证合 规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项 制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控、检查工作。 （5）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门 业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。 （6）岗位员工：员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对 岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制的内容和内部控制制度概述 公司的内部控制内容包括：投资管理业务控制、基金销售与注册登记业务控 制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽。公司基本管理制度包括风险管理、投资管理、基金会计、 信息披露、监察稽核、合规管理、信息技术管理、公司财务、人力资源管理、资 料档案管理、业绩评估考核、危机处置等制度。部门业务规章是在基本管理制度 的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）公司承诺根据市场变化和公司业发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：任航 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩 突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称 号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国 债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣 获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基 金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予 的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中 国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行 间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获 “中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/ 综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基 金托管业务系统。 2、主要人员情况 国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以 上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2024年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共865只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 （1）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （2）内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核 职权。 （3）内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务 印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操 作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协 议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理 人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： （1）电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； （2）书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书 面方式对基金管理人进行提示； （3）书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等 行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求及实际情况，变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示销售机构名录。基金销售机构可以根据情况增加或者减 少其销售网点。 1、直销机构 名称：东兴基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 联系人：陆书峰 直销中心电话：010-83770200 传真：010-83770111 公司网站：http://www.dxamc.cn 2、代销机构 本基金代销机构详见基金份额发售公告及基金管理人网站公示情况。投资 者在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 （二）登记机构 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 法定代表人：牛南洁 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 联系人：王广辉 电话：010-83770139 传真：010-83770122 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：86(21)23233388 传真：86(21)23238800 经办注册会计师：闫琳、宋昊礼 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2016年9月9日 获中国证监会证监许可[2016]2073号文核准。 （二）基金类型、运作方式及存续期 本基金类型：债券型证券投资基金 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期：不定期 （三）基金募集情况 本基金每份基金份额初始面值为1.00元人民币，认购价格为1.00元人民 币。自2017年03月09日至2017年04月10日期间进行发售。募集期间，本 基金共募集342,334,360.30份基金份额，有效认购户数为3367户。 （四）基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2017年4月14 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 七、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详见本招募 说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且基金份额登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开 放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 5、遵循“基金份额持有人利益优先”原则，基金管理人在办理基金份额申 购、赎回业务时，如果发生申购、赎回损害持有人利益的情形时，应当及时暂停 申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。 3、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成 立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成；本基金登记机构确认赎回时，赎回 生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内 支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （五）申购金额和赎回份额的限制 1、投资人通过代销机构申购A类、C类、D类基金份额，每个基金账户单 笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币1 元（含申购费），代销机构另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账 户首次单笔申购A类、C类基金份额，最低金额为10,000元人民币（已持有基 金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额10.00元），每笔追加申购的最 低金额为1,000元（含申购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基 金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限制进行 调整。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 （六）申购费用与赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额申购费率如下表所示： 申购金额（M） 费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜200万 0.5% 200万≤M＜500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 本基金C类、D类基金份额不收取申购费用。 本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入 基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可 以多次申购本基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单 独计算费用。 2、赎回费用 （1）本基金A类基金份额赎回费率如下表所示： 基金份额持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.30% 30天≤N 0 注：N为基金份额持有期限。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长 于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产； 对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50% 归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产。 （2）本基金C类基金份额赎回费率及归入基金资产比例如下表所示： 基金份额持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天≤N 0.00% — 注：N为基金份额持有期限。 （3）本基金D类基金份额赎回费率及归入基金资产比例如下表所示： 基金份额持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天≤N＜90天 0.10% 100% 90天≤N 0% - 注：N为基金份额持有期限。 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收 费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 （1）A类基金份额 1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 （2）C类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 （3）D类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日D类基金份额净值 基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例1：某投资者投资5万元申购A类基金份额，对应费率为0.8%，假设申 购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50,000／（1+0.8%）＝49,603.17 申购费用＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,603.17＝396.83 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值＝49,603.17／1.0160＝ 48,822.02份 即：投资者投资5万元申购基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份 额份额净值为1.0160元，则可得到48,822.02份A类基金份额。 例2：某投资者投资1000万元申购基金C类基金份额，无申购费，假设申 购当日C类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额净值＝10,000,000／1.0160＝ 9,842,519.69份 即：投资者投资1000万元申购基金C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.0160元，则可得到9,842,519.69份C类基金份额。 例3：某投资者投资1000万元申购基金D类基金份额，无申购费，假设申 购当日D类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝申购金额／申购当日D类基金份额净值＝10,000,000／1.0160＝ 9,842,519.69份 即：投资者投资1000万元申购基金D类基金份额，假设申购当日D类基金 份额净值为1.0160元，则可得到9,842,519.69份D类基金份额。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例4：某投资者赎回基金1万份A类基金份额，持有期为20日，对应的赎 回费率为0.3%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则可得到的净赎回金 额为： 赎回金额=10000×1.0160=10,160元 赎回费=10,160×0.3%=30.48元 净赎回金额=10160-30.48=10,129.52元 即：投资者赎回基金1万份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净 值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,129.52元。 例5：某投资者赎回基金1000万份C类基金份额，持有期小于7日，对应 的赎回费率为1.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则可得到的净赎 回金额为： 赎回金额=10,000,000×1.0160=10,160,000元 赎回费=10,160,000×1.5%=152,400元 净赎回金额=10,160,000-152,400=10,007,600元 即：投资者赎回基金1000万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额 净值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,007,600元。 例6：某投资者赎回基金1000万份D类基金份额，持有期小于7日，对应 的赎回费率为1.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则可得到的净赎 回金额为： 赎回金额=10,000,000×1.0160=10,160,000元 赎回费=10,160,000×1.5%=152,400元 净赎回金额=10,160,000-152,400=10,007,600元 即：投资者赎回基金1000万份D类基金份额，假设赎回当日D类基金份额 净值是1.0160元，则其可得到的净赎回金额为10,007,600元。 3、基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 （八）申购和赎回的注册登记 1．基金投资人在T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日 为基金投资者增加权益并办理登记手续，基金投资者自T＋2日起有权赎回该部 分基金份额。 2．基金投资人在T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日 为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 3．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介及基金管理人网站上公告。 （九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金 托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 （3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（7）项暂停申购情形时，基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申 请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款 项或暂停接受基金赎回申请的措施。 （3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （5）继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日 的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同 的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理 部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办 理并公告。 3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指 定媒介上刊登暂停公告。 （2）基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》 的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另 行发布重新开放的公告。 （十）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。若发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人 当日赎回申请超过上一开放日基金总份额40%以上的部分，将自动进行延期办理。 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎 回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基础 计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当在2日内在指 定媒介上刊登公告，同时在法律法规规定的时间内通过邮寄、传真或者招募说明 书规定的其他方式在通知基金份额持有人，说明有关处理方法。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金份额登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十四）定期定额投资计划 本基金不开通定期定额投资计划。 （十五）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相关公告。 八、基金的投资 （一）投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增 值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转 债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资股票，持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派 发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入权证等中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金持 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行 适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 （三）投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我 国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走 势、债券市场预期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通过对宏 观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因 素的综合分析，据此评价未来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动 态调整债券、股票类资产的配置比例。 1、类别资产配置策略 本基金结合对我国股票市场、债券市场的发展特点、货币政策导向及宏观经 济指标等分析,在符合本基金金合同约定的前提下,确定对固定收益类资产和权益 类资产的配置比例并进行动态调整。同时,本基金根据债券的发行主体、风险来 源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券(含国债、中央 银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金 融债)、资产支持证券、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据等)、附 权债券(含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三 个类别。通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用 水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。 （1）信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基 金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运 营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进 行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 （2）可转换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析 可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股 性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长 前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个 券进行投资。 （3）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等 调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司 短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基 金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会 批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 2、久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债 券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平 降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时 获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则 缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资 收益。 3、期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变 化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式 策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格 变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变 平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 4、股票投资策略 本基金可适当投资于股票,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点 投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红 情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模 式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和 比较,挖掘具备投资价值的股票。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研 究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期 稳定收益。 6、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险 对冲比例,谨慎投资。 （四）业绩比较基准 业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样 本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、 不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最 权威，应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债 券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的 指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表 性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时，该指数编制方 法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关 度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金的权益投资部分业 绩基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中 有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生， 在对持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金的管理人可以在与托管人协商 一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。 （五）风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的中低风险品种，理论上其长期平 均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 （六）投资限制 1、组合限制 （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券总和，不得超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （7）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金净资产的40％，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；本基金投资的流通受限证券为经中 国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的 证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金投资的 受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责 任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（13）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审核机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在依法履行相应程序 后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。法律法规或监管部门取消或调 整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按 照取消或调整后的规定执行。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。 （十）基金的投资组合报告 以下内容摘自本基金2024年第1季度报告（财务数据未经审计）： 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,465,185,865.42 86.16 其中：债券 8,465,185,865.42 86.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,294,479,109.20 13.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,694,585.35 0.36 8 其他资产 29,518,343.25 0.30 9 合计 9,824,877,903.22 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 111,948,943.26 1.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 485,188,450.82 4.98 其中：政策性金融债 485,188,450.82 4.98 4 企业债券 489,570,527.84 5.02 5 企业短期融资券 3,841,155,987.76 39.39 6 中期票据 2,836,013,717.71 29.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 701,308,238.03 7.19 9 其他 - - 10 合计 8,465,185,865.42 86.80 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 190208 19国开08 2,000,000 205,960,655.74 2.11 2 210207 21国开07 2,000,000 205,257,704.92 2.10 3 012480640 24中建八局SCP004 2,000,000 200,306,158.90 2.05 4 112306270 23交通银行CD270 2,000,000 197,405,311.48 2.02 5 112302059 23工商银行CD059 2,000,000 197,405,311.48 2.02 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调 查的情形；中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基 金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。 11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,793.82 2 应收证券清算款 2,292,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,223,549.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,518,343.25 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 九、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 东兴兴利债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017年4月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日 2.55% 0.05% -0.43% 0.09% 2.98% -0.04% 2018年1月1日至2018年12月31日 0.77% 0.19% 1.79% 0.14% -1.02% 0.05% 2019年1月1日至2019年12月31日 3.04% 0.07% 4.80% 0.12% -1.76% -0.05% 2020年1月1日至2020年12月31日 4.59% 0.05% 2.62% 0.14% 1.97% -0.09% 2021年1月1日至2021年12月31日 5.25% 0.03% 1.46% 0.12% 3.79% -0.09% 2022年1月1日至2022年12月31日 3.13% 0.03% -1.76% 0.13% 4.89% -0.10% 2023年1月1日至2023年12月31日 4.43% 0.02% 0.72% 0.09% 3.71% -0.07% 2024年1月1日至2024年3月31日 0.60% 0.01% 1.72% 0.11% -1.12% -0.10% 东兴兴利债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020年5月27日（增设C类份额起始日）至2020年12月31日 2.02% 0.03% 1.38% 0.13% 0.64% -0.10% 2021年1月1日至2021年12月31日 5.23% 0.03% 1.46% 0.12% 3.77% -0.09% 2022年1月1日至2022年12月31日 3.13% 0.03% -1.76% 0.13% 4.89% -0.10% 2023年1月1日至2023年12月31日 4.40% 0.02% 0.72% 0.09% 3.68% -0.07% 2024年1月1日至2024年3月31日 0.60% 0.01% 1.72% 0.11% -1.12% -0.10% 东兴兴利债券D净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020年12月18日（增设D类份额起始日）至2020年12月31日 0.08% 0.02% 0.77% 0.10% -0.69% -0.08% 2021年1月1日至2021年12月31日 4.94% 0.03% 1.46% 0.12% 3.48% -0.09% 2022年1月1日至2022年12月31日 2.84% 0.03% -1.76% 0.13% 4.60% -0.10% 2023年1月1日至2023年12月31日 4.11% 0.02% 0.72% 0.09% 3.39% -0.07% 2024年1月1日至2024年3月31日 0.53% 0.01% 1.72% 0.11% -1.19% -0.10% 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被 处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 （一）估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映资产的价值。 （二）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （三）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术 确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第 三方估值机构提供的价格数据估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 基金管理人每工作日计算基金净值信息，经基金托管人复核，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按约定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，通报基金托管人，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化 或由于不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极 采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每次基金收益分配比例 不低于该次可分配收益的30%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利 发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金份 额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类、D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和和诉讼 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的证券账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、从C类、D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.01%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。 上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、基金的会计和审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、 登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照 法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公 告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管 协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实 际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百 分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人 权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关 情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、投资资产支持证券的公告 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前10名资产支持证券明细。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 十六、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘 请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计 意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日 主袋账户总份额的10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告,并在基金定期报告 中披露特定资产的运作情况。 十七、风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能 亏损。基金份额持有人须了解并承受以下风险： （一）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险。因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、 地区发展政策等）发生变化，导致证券价格波动，影响基金收益。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性 变化，从而引起债券价格波动，基金的收益水平也会随之发生变化。 3、利率风险。当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益率 变化，进而影响基金的净值表现。例如当市场利率上升时，基金所持有的债券价 格将下降，若基金组合久期较长，则基金资产面临损失。 4、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金将 投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再 投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，利息的再投资收益会上升。 5、估值风险：本基金采用的估值方法有可能不能充分的反映和揭示利率风 险，或经济环境发生了重大变化时，在一定时期内可能高估或者低估基金资产的 净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更能公允的反映基金 资产价值，确保基金资产净值不对基金份额持有人造成实质性的损害。 6、经营风险：它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金 流的不稳定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之， 运营收入越稳定，经营风险就越小。 （二）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水 平，造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益 水平也存在影响。 （三）流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎 回需求的匹配与平衡。 1、基金申购、赎回安排 本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取强制赎回费、拒绝大额申购、 暂停基金申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项等措施控制基金申购、赎回中的流 动性风险，具体详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎回。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发 行上市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性 风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 本基金在发生巨额赎回时，将通过部分延期赎回、暂停赎回、延缓支付赎回 款项、摆动定价及中国证监会认定的其他措施对于巨额赎回情形下的流动性风险 进行管理控制，具体控制措施及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购与赎 回。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金运作过程中，将使用延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请、收取短 期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措 施控制流动性风险，具体使用情形及程序详见基金合同第六部分基金份额的申购 与赎回。 （1）延期办理赎回申请、暂停接受赎回申请能够避免在巨额赎回时，因变 现需求过大，市场交易量不足，导致证券不能低成本地转变为现金，进而对基金 资产净值造成较大波动的情形，对基金份额持有人来说，存在不能及时赎回基金 份额的风险。 （2）收取短期赎回费能够控制资金短期频繁的申购赎回，避免净值大幅的 波动，维护净值稳定。 （3）在估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时采取暂停基金估值，通过延 缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请等措施可避免基金份额净值虚高 或虚低给申购、赎回客户或存量客户造成损失，对基金份额持有人来说，存在不 能及时赎回基金份额的风险。 （4）通过摆动定价将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的 合法权益不受损害并得到公平对待，当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担 申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 （5）实施侧袋机制 投资人请具体参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制 的情形及程序。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确 定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特 定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值 及变化情况。 （四）信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息， 或者不能履行合约规定的其他义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下 降，进而造成基金资产损失。 （五）合规性风险 指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的约定 而带来的风险。 （六）操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者 人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交 易错误和欺诈等。 此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来 自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算 机构等。 （七）本基金特有的风险 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低 于80%。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体 特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿 债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场 系统性风险。 本基金投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复 杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转债的 价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能 产生不必要的损失。 （八）其他风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些 工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不 完善而产生的风险； 4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水 平，从而带来风险； 7、其他意外导致的风险。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效，生效后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金管理人 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 法定代表人：牛南洁 设立日期：2020年3月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号 组织形式：有限责任公司 注册资本：20000万元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：010-83770200 （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 （四）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （五）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托 管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的 规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构出接受并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （六）基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规和中国证监会另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在不违背法律法规规定且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）基金管理人、登记机构、代销机构在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托 管等业务的规则； （3）基金推出新业务或服务； （4）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收费方式； （5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （6）增加、减少、调整本基金的份额类别设置； （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有 人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也 可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方 式授权他人代为出席会议并表决。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，每次基金收益分配比例 不低于该次可分配收益的30%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利 发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、基金费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类、D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的证券开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。 3、从C类、D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.01%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。 上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增 值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转 债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资股票，持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派 发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入权证等中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金持 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行 适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券总和，不得超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （7）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金净资产的40％，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；本基金投资的流通受限证券为经中 国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的 证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金投资的 受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责 任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（13）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在依法履行相应程序 后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。法律法规或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相 关限制。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。 六、基金资产净值的计算方法及公告方式 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术 确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第 三方估值机构提供的价格数据估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 基金管理人每工作日计算基金净值信息，经基金托管人复核，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按约定对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （八）特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理； 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化 或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效，自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议的处理和适用的法律 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉 方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 二十、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：东兴基金管理有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层邮政编码：100033 法定代表人：牛南洁 设立日期：2020年3月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2020】256号 组织形式：有限责任公司 注册资本：20000万元人民币 存续期限：持续经营 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他 业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。） （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券； 外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、 咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标 准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库， 以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券 选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转 债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资股票，持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派 发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入权证等中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金持 有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行 适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金投资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （4）本基金与由本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金 共同持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有 一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； （7）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金净资产的40％，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；本基金投资的流通受限证券为经中 国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的 证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金投资的 受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责 任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（13）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定 的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律 法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，在履行适当 程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适 用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按 调整后的规定执行。经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人 可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金 份额持有人大会审议。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本协议 第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真 实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名 单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基 金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督 流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人 承担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。基金管理人运用基金财产买卖基 金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公 司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立 健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人 提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交 易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场 交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日 内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整 的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间 债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同 履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事 后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托 管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要 求配合基金托管人完成相关业务办理。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中 国证监会。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券的监督。 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金 流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体 比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须按基金管理人制度审批流程批 准。上述规章制度经批准之后，基金管理人应当将上述规章制度以及基金管理人 制度审批流程记录提交给基金托管人。 （4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如 有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承 销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 （5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改， 并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行 其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责 任，并有权报告中国证监会。 （6）基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确 保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题， 造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金 管理人承担。 （7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报 送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承 担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资 流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损 失 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反 法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金 管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在 下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑 义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资 指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即 通知基金管理人，并报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规 定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 11、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、复核基 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管 人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管 理人并改正。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人 应报告中国证监会。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实 性、完整性、全面性。基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单， 并负责及时更新该名单。名单变更后基金托管人应及时发送基金管理人，基金管 理人应及时确认已知名单的变更。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的 其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因基金投资过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当 事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的， 基金托管人对此不承担责任。 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存入基金管理人在具有托管资格的商业银行开立 的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在 规定的时间内，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资 报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字 有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理 人按规定办理退款事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金资金账户办理 基金资产的支付。 （四）基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托 管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管 人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开设和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托 管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在 基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管 人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金 有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。 五、基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金总份额后的数值。 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每工作日计算基金净值信息，经基金托管人复核，并按规定公 告。 2、基金资产净值复核程序。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托 管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的 基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日 和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生 效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为20 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善 保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的 托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的 变更报中国证监会备案后执行。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基 金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基 金管理权； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 (2)在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （3）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以 聘用必要的工作人员。 (4)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 (5)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； (3)对基金财产进行估值和变现； (4)编制清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计； (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； (7)将清算报告报中国证监会备案； (8)公告基金清算报告； (9)对基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项 目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人投资交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投 资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要 求提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。 （二）基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 （三）基金份额持有人交易对账单寄送服务 基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每 季度结束后10个工作日内向本季度有交易的投资人寄送；年度对账单在每年度 结束后20个工作日内向所有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。 （四）信息查询 基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有人可 以凭基金账号和该密码通过基金管理人的客户服务热线查询客户基金账户信息； 同时可以修改通信地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理人网 站查询基金申购与赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 （五）投诉受理 投资者可以拨打东兴基金管理有限公司客户服务中心电话400-670-1800，或 客服信箱：kefu@dxamc.cn投诉直销机构和代销机构的人员和服务。 二十二、其他应披露事项 一、本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在 指定媒介上公告。 二、本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新。招募说明书解 释与基金合同不一致时，以基金合同为准。 三、从2023年5月22日到本次《招募说明书（更新）》截止日2024年4 月25日之间的信息披露事项。 序号 公告日期 公告事项 1 2023-05-24 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2 2023-05-24 东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2023年第1号） 3 2023-05-25 关于增加麦高证券有限公司为东兴基金管理有限责任公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 4 2023-07-01 东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 5 2023-07-03 关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入）的公告 6 2023-07-21 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 7 2023-07-21 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 8 2023-08-04 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 9 2023-08-31 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 10 2023-08-31 东兴兴利债券型证券投资基金2023年中期报告 11 2023-10-25 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 12 2023-10-25 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 13 2024-01-01 东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 14 2024-01-15 东兴基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 15 2024-01-19 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 16 2024-01-19 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 17 2024-02-06 东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 18 2024-02-19 关于暂停玄元保险代理有限公司代销的东兴兴利债券型证券投资基金大额申购（含转换转入）业务的公告 19 2024-03-12 东兴基金关于投资者谨防电信诈骗的风险提示公告 20 2024-03-29 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 21 2024-03-29 东兴兴利债券型证券投资基金2023年年度报告 22 2024-04-19 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 23 2024-04-19 东兴兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 二十三、招募说明书存放及查阅方式 招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住 所，投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内 取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.dxamc.cn)查阅和下载招募 说明书。 二十四、备查文件 （一）本基金备查文件包括下列文件： 1、中国证监会注册东兴兴利债券型证券投资基金募集的文件； 2、《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《东兴兴利债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于东兴证券股份有限公司申请注册公开募集的东兴兴利债券型证券投 资基金之法律意见； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其 余备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购 买复印件。 东兴基金管理有限公司 2024年5月20日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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