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| 国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3789695 | ||||||||
| 基金代码 | 018257 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券 投资基金招募说明书（更新） （2024年第1号） 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 截止日：2024年3月31日 重要提示 1、国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称：“本基金”）经中 国证券监督管理委员会2023年3月16日证监许可【2023】568号文注册募集。基金管理人 保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2023年4月19日正式生效。 本基金为契约型开放式。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概 要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动 的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）跟踪误差控制未达约定 目标的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）主动增 强投资的风险；（8）本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期 货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可 能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规 定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失；（9）资产 支持证券投资风险。资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的 价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险；（10）本基金可参与转融通证券出借业务， 面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险；（11）参与融资业务的主要风 险，包括市场风险、流动性风险、信用风险；（12）存托凭证投资风险；（13）基金合同提 前终止的风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机 构停止服务、成份券停牌等潜在风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 3、本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 4、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元 发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元发售面值的 风险。 5、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损 失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基 金产品资料概要及《基金合同》。 6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。 7、本基金标的指数为沪深300指数。 （1）指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭 证组成： 1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。 2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 （2）选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无 重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的 证券； 2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名 的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股详细信息详见中证指数有限公司，网址： http://www.csindex.com.cn/。 本更新招募说明书所载内容截止日为2024年3月31日，有关财务和业绩表现数据截 止日为2023年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已于2024年4月3日复核了本次更新的 招募说明书。 目录 一、绪言.........................................................5 二、释义.........................................................6 三、基金管理人....................................................11 四、基金托管人....................................................21 五、相关服务机构..................................................25 六、基金的募集安排与基金合同的生效................................27 七、基金份额的申购、赎回..........................................28 八、基金的投资....................................................40 九、基金的业绩....................................................53 十、基金的财产....................................................55 十一、基金资产的估值..............................................56 十二、基金的收益分配..............................................62 十三、基金的费用与税收............................................64 十四、基金份额的登记..............................................67 十五、基金的会计与审计............................................69 十六、基金的信息披露..............................................70 十七、侧袋机制....................................................77 十八、风险揭示....................................................79 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................88 二十、基金合同的内容摘要..........................................90 二十一、基金托管协议的内容摘要...................................106 二十二、对基金份额持有人的服务...................................117 二十三、其他应披露事项...........................................119 二十四、招募说明书的存放及查阅方式...............................121 二十五、备查文件.................................................122 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号 ＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金 指引》（以下简称《指数基金指引》）、《国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基 金基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安沪深300指数增 强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金份 额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时 做出的修订 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的， 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、 申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动 25、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办 理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理 有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、业务规则：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管 理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登 TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投 资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申 请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 56、基金份额分类：本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额分 为不同的类别。投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费， 而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。各类基金份额分设 不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 57、标的指数：沪深300指数 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权 益补偿并支付费用的业务 60、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清 算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 63、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理 人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 64、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金 管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 65、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有 期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人 员 三、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 设立日期：2010年8月27日 法定代表人：陶耿 联系电话：021-38676999 联系人：赵菊 注册资本：20亿元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号 存续期限：持续经营 股权结构：国泰君安证券股份有限公司，持有股份100%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 谢乐斌，男，博士。1993年7月至今，历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券 投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总 部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经 理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险 官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安 金融控股有限公司董事会主席、本公司董事长。 陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证 监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光 大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。 王吉学，男，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审判员，国 泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风 险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法律部副总经 理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。 王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林 省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营 业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主 持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路 营业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业 务部总经理，现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。 韩志达，男，硕士。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务融资)、高级经 理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行董事、并购融资部执行董事、 董事总经理、副总经理级、董事总经理III、投资银行部北京投行一部行政负责人，现任国 泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理、本公司董 事。 刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口 营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳 笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、深圳分公 司总经理、国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理，现任粤港澳大湾区协同发展委员 会办公室主任、本公司董事。 陈稹，男，博士。历任中国人民大学劳动人事学院教师、副院长兼副书记，中国证监会 人事教育部干部、处长，中国证监会山西监管局党委委员、副局长，中国证监会北京监管局 党委委员、副局长，中国证监会中证金融研究院党委书记、常务副院长，现任中国人民大学 国家发展与战略研究院高级研究员，国新证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 袁志刚，男，博士。历任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达 股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事，中建投信托 有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海银行外部监 事，现任复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市人民政府 决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家，上海市决策咨询委员会委员，融创中国控股有限 公司独立董事等职务，本公司独立董事。 钱军，男，博士。历任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授，美国麻省理工 学院斯隆管理学院金融学访问副教授，清华大学经济管理学院金融系特聘教授，上海交通大 学上海高级金融学院金融学特聘教授、教授、博士生导师、EMBA项目联席主任、 EMBA/DBA/EE项目联席主任，上海交通大学中国金融研究院副院长，国际学术杂志 ReviewofFinance副主编，中信银行股份有限公司独立非执行董事，现任复旦大学泛海国际 金融学院金融学教授、执行院长，政协上海市第十四届委员会常务委员，复旦西部国际金融 研究院院长，民建复旦大学委员会主任委员，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心 研究员，国际学术杂志InternationalStudiesofEconomics编委，本公司独立董事。 2、监事 董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财 务部财务经理，国泰君安证券公司稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计 总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审 计中心副总经理（主持工作），国泰君安金融控股有限公司首席风险官，现任国泰君安证券 计划财务部总经理，公司监事。 王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理，本 公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作），现任本公司风险管理部总经 理、公司职工监事。 3、高级管理人员 陶耿，男，1968年1月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民 银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、 办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总裁 兼财务负责人。 叶明，男，1976年8月出生，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国泰证券，1999 年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中 心副总经理；2010年8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、 代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责人，现任本 公司副总裁、首席信息官（代为履职）、首席市场官，兼财富管理部总经理、机构企业客户 部总经理。 吴楠，女，1970年12月出生，经济学硕士。1992年7月任职于深圳发展银行，1997年 1月加入君安证券，1999年8月加入国泰君安证券，2010年10月进入本公司担任总裁助理 兼北京业务部总经理，现任本公司副总裁。 周诗宇，男，1971年出生，大学本科，中共党员。1994年7月加入君安证券，1999年 8月加入国泰君安证券，2013年10月进入本公司担任总裁助理兼市场部总经理，现任本公 司副总裁兼任南方分公司总裁（总经理）。 李艳，女，1974年2月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001年3月入职上海证 券有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部 负责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理， 2015年9月起加入本公司担任战略发展部（原综合管理部）总经理，现任本公司董事会秘 书，兼任党委办公室/纪检办公室主任。 庄严，男，1971年8月出生，硕士研究生。1990年9月起历任中国银行上海分行会计 员；中国工商银行总行信托投资公司上海证券总部交易员、办公室主任助理、主任；中国银 河证券有限责任公司上海总部行政部经理；亚洲证券有限公司公司总裁办副主任、资产管理 总部副总经理、总经理；国海富兰克林基金管理有限公司渠道总监兼零售业务部总经理；泰 信基金管理有限公司市场总监兼市场部总经理、营销部总经理；光大保德信基金管理有限公 司副CMO等；2016年9月起加入本公司，历任基金管理部总经理、总裁助理兼机构金融部 总经理、首席市场官（CMO），现任本公司总裁助理。 吕巍，男，1976年9月出生，硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳分行法律合 规部担任法律顾问；2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012年1月入 职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016年8月起加入本公司担任法务监察部总经 理；现任本公司合规总监、督察长、首席风险官，兼任法务监察部总经理。 丁杰能，男，1981年3月出生，硕士研究生，中共党员。2006年4月入职国泰君安证 券，历任固定收益证券总部投资经理助理(自营)、固定收益证券总部董事(自营)、固定收益 证券部执行董事(自营)、固定收益证券部利率投资经理、固定收益证券部自营投资业务主管 MD、固定收益证券部FI自营主管、投资业务部总经理；2021年3月起加入本公司，历任 固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理及AI投资部总经理，现任本公司首席投资 官（CIO），兼任固定收益投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资 部（公募）总经理，固定收益投资部（私募）总经理。 孙佳宁，男，1981年8月出生，硕士研究生，中共党员。2006年7月入职国泰君安证 券，历任证券及衍生品投资总部投资经理(策略投资)、证券及衍生品投资总部交易经理、证 券衍生品投资部高级交易经理；2014年7月起加入本公司，历任量化投资部副总经理（主 持工作）、总经理，权益与衍生品部总监、总经理，量化投资部总经理、权益研究部总经理， 现任本公司首席研究官（CRO），兼任权益投资部（公募）总经理、权益投资部（私募）总 经理。 徐刚，男，1985月8月出生，博士研究生，中共党员。2011年7月入职中海信托股份 有限公司风险管理总部；2013年2月起加入本公司，历任金融市场部投资经理，结构融资 部高级投资经理，资产证券化部总经理助理（主持工作）、总经理，现任本公司首席投资官 （CIO），兼任结构金融部总经理、不动产投资部总经理。 4、基金经理 胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士，12年证券从业经验，具备基金从 业资格。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安 证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作，2014年加入上海国泰君安证券资产管 理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略 研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募）总经理。自2021 年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年 8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8 月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年11 月16日起担任“国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经 理，自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金 经理，自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金” 基金经理，自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基 金经理。 5、投资决策委员会成员 陶耿，投资决策委员会主任委员，现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。 丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席投资官（CIO），兼任固定收益 投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收 益投资部（私募）总经理。 孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席研究官（CRO），兼任权益投资 部（公募）总经理、权益投资部（私募）总经理。 舒廷飞，投资决策委员会委员，现任本公司权益投资部总经理。 吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。 丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。 苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。 王红莲，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理、公司职工监事。 胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募） 总经理。 薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。 丁一戈，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作）。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的 情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存 期限不低于法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行 高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度 的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监 督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内 部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部 控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控 制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”） 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋 法定代表人：张为忠 成立时间：1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司 注册资本：293.52亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：（021）31888888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年 更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部， 目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项 托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行 长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副 行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会书记、董事长。 李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任， 总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2024年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12,846.33亿元， 托管证券投资基金共437只。 二、基金托管人的内部控制制度 1、基金托管人内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部 门监管规则和基金托管人规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的 稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金 份额持有人的合法权益。 2、基金托管人内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门， 指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险 的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下 设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职 内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施:基金托管人已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产 托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托 管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体 现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业 务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度， 托管资产与基金托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件 或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运 作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务 情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查 风险隐患。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具 体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》； （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 基金托管人根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范 围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对 基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任 何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、基金管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督 的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基 金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时 日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式 通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人 违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有 关情况和资料。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 法定代表人：陶耿 电话：021-38676999 联系人：甘珉 网址：www.gtjazg.com （2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统 2、非直销销售机构 本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理 人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）基金登记机构 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层 法定代表人：陶耿 电话：021-38676999 联系人：茹建江 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室 办公地点：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：薛竞、段黄霖 联系人：薛竞 六、基金的募集安排与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理 委员会证监许可【2023】568号文注册公开募集。募集期从2023年4月17日起到2023年 4月17日止，共募集15,019,999.00份基金份额，有效认购总户数为2户。 本基金的基金合同已于2023年4月19日正式生效。 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》 自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法 规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届 时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个 工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布 提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进 入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 七、基金份额的申购、赎回 （一）申购与赎回及转换的场所 本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。 具体非直销销售机构名单以份额发售公告为准。直销及非直销销售机构请参见本招募 说明书第五部分“相关服务机构”及相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回及转换。 （二）开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理 时间在申购开放公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开放公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为 基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购、赎回及转换的有关限制 1、投资人首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元，具体以基金管 理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 2、每次赎回的最低份额为10份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留 的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具 体规定为准。 3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销 售机构协商一致后的相关公告为准。 4、投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于认申购的起投金额。实际操 作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上 限，具体规定请参见相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 8、各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关约定的 前提下，以各代销机构的业务规定为准。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过基 金登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 或本《基金合同》载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日 划往基金份额持有人的银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，本基金登记机构可根据相关业务规 则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率 按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 1.50% 100万≤M＜500万 1.00% 500万≤M＜1000万 0.60% M≥1000万 每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜180日 0.50% 180日≤N＜365日 0.25% N≥365日 0% 赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基 金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产；对持续持 有期不少于30日但少于90日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期 不少于90日但少于180日的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不 少于180日的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制 性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% 30日≤N 0 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基 金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回 费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。 3、转换费用 （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规 及基金合同、招募说明书的规定收取。 （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转 入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 （5）持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前 提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权 益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基 金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以 适当调低本基金的申购费率和赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 （七）申购份额、赎回金额的计算 1、申购份额的计算及余额的处理方式：某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额 除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的 方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）本基金A类基金份额申购份额的计算方式： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 （2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式： 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 例：某投资者投资101,200元本金申购本基金A类基金份额，且该申购申请被全额确 认，对应的申购费率为1.50%，假定申购当日基金A类基金份额净值为1.2000元，则可申 购的A类基金份额为： 申购金额=101,200元 净申购金额＝101,200/(1+1.50%)＝99,704.43元 申购费用＝101,200－99,704.43＝1,495.57元 申购份额＝99,704.43/1.2000=83,087.03份 即投资者选择投资101,200元本金申购本基金A类基金份额，假定申购当日基金A类 基金份额净值为1.2000元，可得到83,087.03份A类基金份额。 2、赎回金额的计算及处理方式：某类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额－赎回费用 例1：某投资者赎回10,000份A类基金份额且持有时间大于30日但不满180日，赎回 费率为0.5%，假设赎回申请当日的A类基金份额净值是1.0680元，则可得到的赎回金额 为： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用=10,680.00×0.5%=53.40元 净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元 即：投资者赎回10,000份A类基金份额且持有时间大于30日但不满180日，假设赎回 当日A类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为10,626.60元。 例2：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为5天，对应的赎回费 率为1.5%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用=10,680.00×1.5%=160.20元 净赎回金额=10,680.00-160.20=10,519.80元 即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，持有期限为5天，假设赎回当日本基 金C类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的净赎回金额为10,519.80元。 3、基金份额净值计算 T日基金份额净值＝T日闭市后的该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量。 T日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算， 均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 （八）申购和赎回的登记 投资者申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不 得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）当本基金出现巨额赎回时且基金管理人决定部分延期赎回的，在单个基金份额持 有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额 持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产 变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可以对该基金份额持有人的赎回申请超过前 一开放日基金总份额10%的部分进行延期办理。对于其余当日未延期办理的赎回申请，应当 按单个账户未延期办理的赎回申请量占未延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定 媒介上刊登公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 （4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 （7）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （8）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 （9）某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、 单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 （10）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（1）（2）（3）（5）（7）（8）（10）项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停或拒绝接受基金投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 （4）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可 暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 （5）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（1）（2）（3）（6）（7）项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登 暂停公告。 （2）暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的 有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公 告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管 理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十三）基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条 件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合 理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金 管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结、解冻和质押等其他基金业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权 益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 （十八）当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安 排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和 赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审 议，但应根据相关法规规定进行信息披露。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的 规定或相关公告。 八、基金的投资 （一）投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数 量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求 基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券（包括存 托凭证、下同）、备选成份券（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票和存 托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换 债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中 期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深300指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每 个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变 更后的规定为准。 （三）投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置 及个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，在控制跟踪误差的基础上获取 超越标的指数的投资收益。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关 成份券进行调整。 1、股票投资策略 本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业 配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资 收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同时优化组合交 易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本 基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时 调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 2、债券投资策略 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类 属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所 市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整，确定类属资产的权重。 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券 投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均 水平的投资回报。 3、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略 可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的 特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券 进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 本基金持有的该类债券可以转换为股票。 4、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较 高的资产支持证券进行投资。 5、参与股指期货交易策略 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资 组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 6、参与国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资 组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠 杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参 与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 （四）投资禁止行为与限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股票的30%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关 约定； 3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （13）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （14）本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的95%； （15）本基金参与转融通证券出借业务，出借证券资产不得超过基金资产净值的30%， 出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证 券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；最近6个月 内日均基金资产净值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余 期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（9）、（13）、（15）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，但需提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为：沪深300指数。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后） ×5%。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、 规模最大的300只A股为样本的成份股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表 性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数。本基金选定沪深300指数作为股票部分的业 绩比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重，能 够准确反映本基金的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和 业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份 额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准，无需召开基金 份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意后，报中国证监会 备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介 上刊登公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依 照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 （九）基金投资组合报告 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金管理人－上海国泰君安证券资产管 理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日，来源于《国泰君安沪深300指数增 强型发起式证券投资基金2023年第四季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 140,626,531.14 93.06 其中：股票 140,626,531.14 93.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,063,734.65 6.66 8 其他资产 419,863.81 0.28 9 合计 151,110,129.60 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,344,322.00 4.20 C 制造业 68,480,075.70 45.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,852,614.00 1.89 E 建筑业 3,853,629.00 2.55 F 批发和零售业 103,726.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 134,841.00 0.09 H 住宿和餐饮业 173,420.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,895,142.00 3.91 J 金融业 23,630,770.73 15.66 K 房地产业 39,748.00 0.03 L 租赁和商务服务业 1,171,727.00 0.78 M 科学研究和技术服务业 1,804,448.00 1.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 694,498.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,178,961.43 76.33 2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 88,880.00 0.06 C 制造业 18,526,415.11 12.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,260,553.00 0.84 E 建筑业 367,334.00 0.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,852,719.00 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,278,795.60 0.85 J 金融业 1,723,017.00 1.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 349,856.00 0.23 S 综合 - - 合计 25,447,569.71 16.87 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明 细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,100 7,076,600.00 4.69 2 300750 宁德时代 19,989 3,263,404.14 2.16 3 601318 中国平安 60,700 2,446,210.00 1.62 4 000725 京东方Ａ 567,200 2,212,080.00 1.47 5 000100 TCL科技 503,500 2,165,050.00 1.43 6 600036 招商银行 75,700 2,105,974.00 1.40 7 002415 海康威视 58,500 2,031,120.00 1.35 8 600050 中国联通 436,900 1,913,622.00 1.27 9 603259 药明康德 24,800 1,804,448.00 1.20 10 000338 潍柴动力 127,500 1,740,375.00 1.15 3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002152 广电运通 75,000 919,500.00 0.61 2 000987 越秀资本 138,400 833,168.00 0.55 3 600966 博汇纸业 121,500 754,515.00 0.50 4 600867 通化东宝 60,700 657,381.00 0.44 5 002913 奥士康 21,000 643,650.00 0.43 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IF2401 IF2401 2 2,063,880.00 48,866.25 - 公允价值变动总额合计（元） 48,866.25 股指期货投资本期收益（元） -577,851.47 股指期货投资本期公允价值变动（元） 67,826.25 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资 组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以 套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资 组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金持有的前十名证券发行主体招商银行股份有限公司，2023年2月因贷款违规， 被中国银行保险监督管理委员会处以罚款的处罚，2023年12月因贷款业务违规，被国家金 融监督管理总局地方监管局处以罚款的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 249,729.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 170,134.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 419,863.81 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 国泰君安沪深300指数增强发起A： 阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2023.04.19-2023.12.31 -11.60% 0.77% -16.73% 0.81% 5.13% -0.04% 自基金成立起至2023.12.31 -11.60% 0.77% -16.73% 0.81% 5.13% -0.04% 国泰君安沪深300指数增强发起C： 阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2023.04.19-2023.12.31 -11.85% 0.77% -16.73% 0.81% 4.88% -0.04% 自基金成立起至2023.12.31 -11.85% 0.77% -16.73% 0.81% 4.88% -0.04% 注：本基金合同生效日为2023年4月19日。 （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 国泰君安沪深300指数增强发起A： 国泰君安沪深300指数增强发起C： 注：本基金合同生效日为2023年4月19日。 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他 资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券账户、资金账户及其他投 资所需账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机 构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价 值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动 或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 5、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方 估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 7、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 8、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行 估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 10、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。 （五）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无 法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 对基金净值信息予以公布。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第10项进行估值时，所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易所、证券经营机构、登记结算公司等第三方机构发送的数据错 误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管 人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十二、基金的收益分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施 日前在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核收益分配总额，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的基金销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 份额分为不同的类别，其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费按 前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各 基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见招 募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 十四、基金份额的登记 （一）基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 （二）基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金 管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管 理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开 始实施前在规定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （四）基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的 服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发 生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简 明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的 互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当在 三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的， 基金管理人不再更新基金产品资料概要。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东等发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 （四）基金份额开始申购、赎回公告 基金管理人应于基金份额申购开始日、赎回开始日前在规定媒介上公告。 （五）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （六）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 （七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高 级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东等发起资金提供方持有基金的份额、期限 及期间的变动情况。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并登载在规定 报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项； 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项的； 22、调整基金份额类别的设置； 23、基金推出新业务或服务； 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 25、《基金合同》生效满三年后，本基金连续30个工作日、连续40个工作日及连续45 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基 金管理人将对可能触发基金合同终止情形的发布提示性公告； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （九）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十一）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 （十二）参与股指期货交易信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露的股指期货交易情况，应当包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充 分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 （十三）参与国债期货交易信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露的国债期货交易情况，应当包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 （十四）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券 明细。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 （十五）参与融资及转融通证券出借交易信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详 细说明。 （十六）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 （十七）中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起， 按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 2、基金合同约定的暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依 照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确 认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时， 基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回规定适用于主袋账户份额。 3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应款项。 终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事 务所进行审计并披露专项审计意见。 （五）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和 频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基 金暂停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进 展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终 变现价格的承诺。 （六）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业 会计准则》的相关要求。 （七）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费等按主袋账户基 金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 十八、风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承 担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也 包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当本基金单个开放日的基金份额净 赎回申请超过上一开放日本基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的 全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投 资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：客户服务热线 （95521），公司网站（www.gtjazg.com）或者通过其他非直销销售机构，对本基金进行充分、 详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评 估后，再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会 给自己的正常生活带来很大的影响。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资 并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财 方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 （一）证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风 险的主要因素有： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策与流通政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影 响，导致证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供求关系，并 在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票价 格可能会下跌，或能够用于分配的利润减少，导致本基金投资收益减少。 5、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，从而影响 基金所产生的实际收益率。 （二）流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券、期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 型交易场所，主要投资对象为本基金的标的指数成份券或备选成份券、具有良好流动性的金 融工具（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具等），同时本基金 基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下 本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有 人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其 采取部分延期赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，综合运用 各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性 风险的辅助措施，包括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请 投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“巨额赎回的情形及处理 方式”的相关内容。 当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人收 到赎回款项的时间也可能晚于预期。 （2）暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 （3）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形”，和本招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“巨额赎回的情形及处理方式”， 详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 （4）收取短期赎回费 本基金对持续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。 （5）暂停基金估值 投资人具体请参见本招募说明书“基金资产的估值”中“暂停估值的情形”，详细了解 本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被 暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 （6）摆动定价 当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 （7）中国证监会认定的其他措施 对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则， 及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在 实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权 益。 （三）信用风险 基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期 本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对 相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 （五）本基金特定风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等行为导 致成份券在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、 流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基 金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致 跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基 金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金 标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 6、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风 险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 7、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上 进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份券的权重、替换或者增加一些非成份券。 调整投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能 低于指数收益率。 8、本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货采用保证金 交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补 足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 9、资产支持证券投资风险 资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投 资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和 信用风险在内的各项风险。 10、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面临大 额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券 出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市场风 险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 11、参与融资业务的主要风险 （1）市场风险 1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也必 然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来 的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的 风险可能远远超过普通证券交易。 2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行规定的同期 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将 面临融资成本增加的风险。 3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证 券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以 对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控 制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。 4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部门、证券交 易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比 例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、 甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。 （2）流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时 间追加担保物时面临强制平仓的风险。 （3）信用风险 信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的 要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、 融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的 风险。 12、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人 的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险； 因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 13、基金合同提前终止的风险 （1）未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的 因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人将召集 基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。 （2）本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净 值低于2亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基 金合同期限；《基金合同》生效满三年后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基 金财产清算程序并终止。因此，投资人将面临《基金合同》可能终止的不确定性风险。 （六）启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后 同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户 资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额 的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间 的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 （七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中 风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （八）其他风险 1、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统 故障等风险。 2、技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金资产 的损失。 4、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直 接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最 低期限。 二十、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不 限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不 限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机构另有规定 的除外； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借 业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供 的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户及其他投资所需账户，为基 金办理证券/期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的证券账户、资金账户及其他投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构， 则按照届时有效的法律法规的规定执行。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： （1）调低其他应由基金承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式或调 整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金 交易、非交易过户、转托管等业务规则； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集 或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自 行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规 定时间内未能作出书面答复，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为 有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当 配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单 独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进 行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。若到会者在权益登记日代 表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会 公告载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的符合法律法规或监管机构允许的其他形式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；若本人直接出具表决意见 或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金 总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代 表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不违反法律法规或监管机构规定的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也 可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出 席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上（含2/3）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作 方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的 表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表 决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10% 以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含 二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用上文相关约定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （三）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （四）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （五）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。 （六）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际仲裁中心进行仲裁，仲裁地点为上 海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由 败诉方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 法定代表人：谢乐斌 成立时间：2010年8月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监许可[2010]631号 组织形式:有限责任公司 注册资本：20亿元人民币 经营期限：持续经营 （二）基金托管人 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 成立日期：1992年10月19日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：293.52亿元人民币 经营期限：永久存续 （三）原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）解释 除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。 （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明 书的规定。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应 事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金 合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券（包括 存托凭证、下同）、备选成份券（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票 和存托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债 券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换 债）、可交换债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政 府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持 证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托 管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否 符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行 监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数 成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例 合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后， 以变更后的规定为准。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理 的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%； 2）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的30%； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10％； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的10％； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10％； 9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； 12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵守下列要求： A、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； B、本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关 约定； C、本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 13）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 14）本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的95%； 15）本基金参与转融通证券出借业务，出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出 借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券 的范围；参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；最近6个月内日 均基金资产净值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限 按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； 16）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算； 20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第9）、13）、15）、17）、18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，但需提前公告。 基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由基金托管人托 管的全部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消 上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为 进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作 出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门 修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改 属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或 修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进 行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管 人事先相互提供关联方清单及关联关系。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准 确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及 时发送基金托管人，经基金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基 金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。 5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理 人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，基金管理人应当 负责向相关责任人追偿。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其 他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指 令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金 托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管 人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 2、复核程序 基金管理人应每个估值日对该估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人应于每个估值日对该估值日基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的 计算结果对外予以公布。 （二）基金资产估值 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的 规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基 金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户净值信息。 （四）估值错误处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基 金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无 法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （五）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法 和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以 基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每 月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个 工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后， 以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并 将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报 告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复 核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将 复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通 知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见 书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就 相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相 关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相 应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 五、基金份额持有人名册的保管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》 终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人 名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金 管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形 式。保管期限不低于法律法规规定的最低年限。 在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、12月31日的 基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、 准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 六、争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律），并从其解释。 （二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商、 调解可以解决的，应提交上海国际仲裁中心，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉 方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 七、托管协议的修改与终止 （一）本协议需经基金管理人、基金托管人双方盖章加盖公章或合同专用章以及双方法 定代表人或授权代表签字或盖章。本协议以中国证监会注册的文本为正式文本。 （二）本协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之日起生效，有效 期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）本协议自生效之日起对各当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各 持有一份，每份具有同等的法律效力。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据份额持有人 的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直销系统（国 泰君安资管APP）查询历史交易记录。 （二）基金份额持有人的对账单服务 基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理人直销机构 持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可通过网上 直销系统（国泰君安资管APP）查询对账单。 由于持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递 差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准确送达。因上述原因无法正 常获得前述服务的持有人，敬请及时通过基金管理人官方网站或网上直销系统（国泰君安资 管APP），或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。 （三）资讯服务 1、客户服务电话 投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：95521。 2、基金管理人官方网站 www.gtjazg.com 3、基金管理人网上直销系统 投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下载国泰君安资 管APP，了解基金产品、服务等信息。 国泰君安资管APP下载二维码 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。 请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十三、其他应披露事项 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议 证监会指定网站、公司官网 2023-04-13 2 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同 证监会指定网站、公司官网 2023-04-13 3 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 证监会指定网站、公司官网 2023-04-13 4 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 证监会指定网站、公司官网 2023-04-13 5 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 证监会指定网站、公司官网 2023-04-13 6 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 证券时报 2023-04-13 7 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-04-13 8 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下产品参与直销APP费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网 2023-04-17 9 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-04-20 10 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-05-10 11 关于旗下部分开放式证券投资基金在珠海盈米基金销售有限公司开通基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-07-03 12 关于调整旗下部分开放式基金在部分销售机构最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额和最低持有限额的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-07-07 13 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-07-21 14 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-07-21 15 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 证监会指定网站、公司官网 2023-08-21 16 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-08-22 17 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-08-31 18 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 证监会指定网站、公司官网 2023-08-31 19 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-10-25 20 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-10-25 21 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2024-01-22 22 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 证监会指定网站、公司官网 2024-01-22 23 上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-02-28 24 上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-03-20 25 上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网、上交所 2024-03-20 26 国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 证监会指定网站、公司官网 2024-03-29 27 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2024-03-29 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业 时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十五、备查文件 （一）中国证监会准予国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的文件 （二）国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同 （三）国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免 费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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