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| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3727022 | ||||||||
| 基金代码 | 019572 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-15 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年03月14日 送出日期：2024年03月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 019572 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年1月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额设置7天的最短持有期限 基金经理 王栋 开始担任本基金基金经理的日期 2024年1月26日 证券从业日期 2012年6月25日 基金经理 陈佶 开始担任本基金基金经理的日期 2024年1月26日 证券从业日期 2014年8月14日 基金经理 何盼盼 开始担任本基金基金经理的日期 2024年3月14日 证券从业日期 2023年6月20日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详情 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方 政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、同业存单指数化投资策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、杠杆投资策略。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金，与标的指数以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：本基金暂不适用 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金暂不适用 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 本基金基金份额不收取认购、申购、赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.20% 托管费 0.05% 销售服务费 0.20% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、公证费、律师费和诉讼费、仲裁费等费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易、结算费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金 的《招募说明书》等销售文件。投资本基金的主要风险有：特有风险、市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、操作风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险。此外，建议重点关注本基金特有风险 如下： 1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体 出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信 用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现 损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金 份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净 值波动或本金亏损的风险。 2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存 在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有 期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届 满前资金不能赎回的风险。 3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开 始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎 回的风险。 4、标的指数的风险：（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表 整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏离。（2） 标的指数波动的风险。标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种 因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）标的指数变更的风险： 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的 指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者 须承担此项调整带来的风险与成本。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化 跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金 净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的 风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数调整成份 券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（2）由于标的指数成份券 在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。（3）由于标的 指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然 后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从 而产生跟踪偏离度。（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产 生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管 费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在本基金指数化投资过程 中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收 益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成 份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指 数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离 度与跟踪误差。 6、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编 制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约 定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方 式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运 作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方 案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益 优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份 额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致、履行适当程序后，在规定媒介上公告。 7、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险。标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而 被踢除指数，此后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间 并非完全相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券， 从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金 净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面 临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内 部决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基 金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 8、资产支持证券投资风险。本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风 险、现金流预测风险、操作风险。（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生 的现金流，资产支持证券在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以合理 价格变现进而遭受损失的风险。（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔 离，但仍然依赖原始权益人的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因此当资产支持证券的原始 权益人出现违规违约时，本基金作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风 险。资产支持证券的交易结构较为复杂，涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义务均 有详细的规定，但是无法排除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风险。（3）信 用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需 要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失。（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人 还面临现金流预测风险、操作风险等其他风险。 9、基金合同终止风险。出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对 解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本 基金存在着无法存续的风险。 10、本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交 易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全 保密风险、无法完成当日估值等风险。 11、本基金的份额登记、估值核算等业务由基金管理人委托的基金服务机构负责日常运营。为本基金提 供运营外包服务的机构已获得中国证监会的认可，同时，基金管理人将持续评估该机构的人员配备情况、业 务操作的专业能力、业务隔离措施、软硬件设施等是否能够满足本基金的运作需要。虽然具有以上基础，但 是基金管理人仍然无法保证委托的基金服务机构可以永久符合监管部门的法律法规，如在基金存续期内该 机构出现违法违规、操作风险事件或无法继续存续等情况，可能会对本基金的正常运作产生不利影响。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲 裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三 个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况 可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.integrity-funds.com]咨询电话[021-60581258] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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