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| 上银核心成长混合C(009919) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3671647 | ||||||||
| 基金代码 | 009919 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上银核心成长混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 上银基金管理有限公司 基金托管人： 招商证券股份有限公司 报告公告日期： 2024 年 1 月 20 日2 §1 重要提示 上银核心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝ 2020﹞ 1283号文准予注册，《上 银核心成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合 同》 ”） 于 2020 年 9 月 27 日生效，本基金基金管理人为上银基金管理有限公 司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条“基金份额持有人大会 由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内 容或者提前终止基金合同”，第八十条“有下列情形之一的，基金合同终止：（二） 基金份额持有人大会决定终止”； 《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十八条“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 ”； 《基金合同》 “第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的 终止事由”中约定， “有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当 终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的”的规定，本基金通过通讯方式召开基 金份额持有人大会，对《关于终止上银核心成长混合型证券投资基金基金合同及 进行基金财产清算的议案》进行了审议。基金管理人于2023年10月18日刊登了《上 银基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开上银核心成长混合型证券投资基 金基金份额持有人大会的公告》，并分别于2023年10月19日、 2023年10月20日发 布了第一次提示性公告和第二次提示性公告。 基金份额持有人大会于2023年11 月27日表决通过会议议案，基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人 于2023年11月28日刊登了《上银基金管理有限公司关于上银核心成长混合型证券 投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。根据 上述公告的相关规定，本基金最后运作日为2023年11月28日，本基金自2023年11 月29日起进入基金财产清算程序。 本基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力 律师事务所对清算报告出具法律意见。3 §2 基金概况 基金名称 上银核心成长混合型证券投资基金 基金简称 上银核心成长混合 基金主代码 009918 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属各类基金的基金简称 上银核心成长混合A 上银核心成长混合C 下属各类基金的交易代码 009918 009919 最后运作日（ 2023-11-28） 基金份额总额 17,972,670.63份 最后运作日（ 2023-11-28） 下属各类基金份额总额 3,961,410.56份 14,011,260.07份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市 场发展趋势，通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长 的行业和企业，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注 册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、 银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期 货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履 行适当程序后可将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界 定的核心成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资策略 本基金属于混合型基金，主要通过定量与定性结合的方法研究宏 观经济周期、行业景气度变化、上市公司的基本面以及成长潜力， 投资于有核心竞争力的成长型上市公司，在严格控制投资风险的 前提下，追求基金资产的长期稳定增值。4 本基金所称“核心成长”是指公司具有较好的财务基本面，同时其 在自身所处领域有着较强的经营优势，具备较好的发展前景、盈 利能力以及成长潜力。以核心成长为主题，本基金将重点配置营 业收入稳健、盈利质量良好、利润加速增长的优质成长型上市企 业，同时关注企业的综合估值和安全边际水平。 “核心”体现在公司的核心竞争力上，通过对上市公司企业规模及 流动性、盈利能力、行业竞争力等多方面进行深入研究和刻画， 挖掘出具有核心竞争力的公司。 “成长”体现在公司持续成长能力和潜力上，从营业收入增长率、 净利润增长率、 PEG指标等多维度衡量公司成长潜力， 并进行横 向比较选取具有持续成长优势的公司。 具体行业包含但不限于：计算机、电子、通信、传媒、医药生物、 国防军工、电气设备、机械设备、化工、 建筑材料、轻工制造等。 本基金将按照以上标准所确定的核心成长概念，适时对主题涵盖 范围进行动态调整，将相关行业及上市公司纳入本基金主题的界 定范围内。 1、大类资产配置策略 本基金将通过“自上而下”的定量分析和定性分析相结合的方式， 从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个维度进行综合分析， 确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分 配比例，并根据市场情况和各类资产风险收益特征变化，在本基 金的投资范围内进行适度动态配置。 2、股票投资策略 本基金采用量化指标筛选股票样本，并可结合基本面分析研究， 在考虑公司核心竞争力的前提下，对上市公司的成长属性进行精 细刻画，重点关注近期具备较好成长性、成长趋势明显、成长质 量良好的优质行业或公司。这些行业或公司处于自身景气度较好 的周期，具有内生或者外部因素驱动（如产业技术突破创新，契 合政府政策导向等），符合社会经济发展趋势，具有持续成长的 潜力。本基金从企业核心竞争力出发，精选出成长空间较大，成 长质量良好、成长性较为确定的公司。同时，本基金还将会考虑 企业综合估值等因素，并根据市场状况及变化，不定期对选股策 略进行调整改进，以求在控制风险的基础上获取超额收益。 本基金的投资研究主要包括以下三个步骤： （1）侧重基本面量化筛选： 本基金重点关注量化筛选过程产生的股票样本，量化筛选指标主 要包括公司的市盈率、市净率、净资产收益率、 营业收入水平、 净利润增长等，筛选出在估值较为合理，基本面良好并符合“核 心成长”主题界定的上市公司。 针对符合“核心”主题定义的企业将重点考量以下筛选指标，所选 将至少满足其中一项： ① 企业规模及流动性：上市公司过去一年的日均总市值或过去 一年的日均成交额水平排名处于行业前75 %； ② 盈利能力：净利润率（净利润/营业收入）高于行业上市公司 平均值，或净资产收益率（净利润/净资产）高于行业上市公司5 平均值，或最新季度净利润为正，且同比正增长； ③ 行业竞争力：具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战 略，或拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势，或 在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源，或有较强技 术创新能力。 （2）成长属性刻画： 本基金将通过运用（定性的）宏观分析和行业评估模型，对宏观 经济趋势、产业及上下游产业环境、政府的政策导向、行业与社 会经济发展趋势耦合程度、行业自身景气度和所处成长周期等因 素进行研究，确定各行业当前的相对投资价值。在定性分析的基 础上，结合（定量的）财务分析模型对个股的盈利能力、盈利增 速、成长趋势等方面进行精细刻画，预测行业和企业的长期成长 潜力。 针对符合“成长”主题定义的企业将重点考量以下筛选指标，所选 将至少满足其中一项： ① 营业收入增长率：营业收入增长率高于行业上市公司平均值 或营业收入同比正增长； ② 净利润增长率：净利润增长率高于行业上市公司平均值或净 利润同比正增长； ③ PEG值：优于行业上市公司平均值，对该指标排名前25% 的 企业将重点关注。 （3）多维度综合打分： 在核心质量和成长评估的基础上，根据上市公司所处的不同行业 特点以及近期市场状态，根据股票综合估值、资金流向、市场整 体风险偏好等指标选取相对估值合理、高成长的优质上市公司。 同时对重点关注股票池的核心竞争力、成长性和综合估值进行跟 踪研究，动态调整选择估值合理、可持续成长的核心投资标的。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券 类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各 债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收 因素等的预测分析，综合运用久期策略、期限结构策略、类属资 产配置策略、回购套利策略等，对各类债券金融工具进行优化配 置，提高基金资产的投资收益。 （1）平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，预测未来 的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，在控制债券 组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时，本基 金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预 期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大程 度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 （2）期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量分析技术， 本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率6 曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率 曲线趋向平坦化时，本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率 曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策略， 重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动 时，则采取梯形策略，债券投资资产在各期限间平均配置。 （3）类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进 行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、 短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确 定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存 在市场分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和银行 间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投 资价值的市场进行配置。 （4）回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度 运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现 券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操 作。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将深入研究市场利率、发行条款、标 的资产的构成及质量、提前偿还率等多种基本面因素，评估资产 违约风险和提前偿付风险。在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上，以数量化模型确定其内在价值。 5、金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略。本基金投资股指期货将根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓 位频繁调整的交易成本。 （2）国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则以套期保值为 目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。 本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 （3）股票期权投资策略。本基金投资股票期权，将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风 险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与股票期权投资。 业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票 型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 §3 基金财务报表7 3.1 资产负债表 会计主体：上银核心成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2023 年 11 月 28 日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资产 报告期末 2023 年 11 月 28 日 （基金最后运作日） 负债与持有人权益 报告期末 2023 年 11 月 28 日 （基金最后运作日） 资产： 负债 ： 银行存款 644,115.09 短期借款 结算备付金 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 交易性金融资产 6,290,940.70 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 6,290,940.70 应付证券清算款 基金投资 应付赎回款 99,933.14 债券投资 应付管理人报酬 7,358.97 资产支持证券投资 应付托管费 919.87 衍生金融资产 应付销售服务费 1,289.89 买入返售金融资产 应付交易费用 应收证券清算款 应交税费 应收利息 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 50,001.28 其他资产 负债合计 159,503.15 所有者权益： 实收基金 17,972,670.63 未分配利润 -11,197,117.99 所有者权益合计 6,775,552.64 资产总计 6,935,055.79 负债和所有者权益总计 6,935,055.79 注：本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相 关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。 由于报告性质所致，本清算报表并无可比期间的相关数据列示。 §4 清算情况 自 2023 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日止为本基金清算期间，基金财产 清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作 按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：8 4.1 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。根据本基金的基金合 同，本基金的清算费用由基金财产承担。其中包括：审计费人民币30,000元、律 师费人民币20,000元。 4.2 最后运作日资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币644,115.09元，其中托管账户存款为人 民币236,583.08元，应计银行存款利息为人民币3,052.85元，应计银行存款利息将 由基金管理人以自有资金先行垫付。存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券 交易结算资金为404,312.31元， 其应计利息为166.85元， 结算资金以及其应计利 息已于清算期间划入托管户。 （2）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币6,290,940.70元，均为股票投资， 于清算期间进行处置变现，已于清算期间划入托管账户。 4.3 最后运作日负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币7,358.97元，该款项已于2023年12 月5日支付。 （2）本基金最后运作日应付托管费为人民币919.87元，该款项已于2023年12月5日 支付。 （3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1,289.89元，该款项已于2023年12 月5日支付。 （4）本基金最后运作日应付赎回款为人民币99,933.14元，该款项已于清算期间完 成支付。 （5）本基金最后运作日其他负债为人民币 50,001.28 元， 系本基金的清算费用（应 付审计费、应付律师费）以及应付赎回费，上述款项已于清算期间完成支付。 4.4 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元9 项目 自 2023 年 11 月 29 日起至 2023 年 12 月 26 日止清算期间 一、清算收益 1、利息收入（注 1） 6,196.04 2、投资收益 -68,172.58 3、公允价值变动损益 36,740.64 4、赎回费收入（注 2） 0.96 清算收益小计 -25,234.94 二、清算支出 清算支出小计 - 三、清算净收益 -25,234.94 注1： 利息收入系预提的自2023年11月29日起至2023年12月26日止清算期间的银行存 款及存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。 注2：赎回费收入为2023年11月28日投资人发起赎回申请， 2023年11月29日确认的赎 回费收入。 4.5 基金财产清算报告的告知及剩余财产分配安排 单位：人民币元 一、 最后运作日 2023 年 11 月 28 日基金净资产 6,775,552.64 加：清算期间清算净收益 -25,234.94 减：基金净赎回（于 2023 年 11 月 29 日确认的投 资者赎回申请） 250,610.80 二、 清算结束日 2023 年 12 月 26 日基金净资产 6,499,706.90 资产处置及负债清偿后，截至清算结束日2023年12月26日，本基金剩余财产为 人民币6,499,706.90元，其中上银核心成长混合A剩余财产为人民币1,416,585.00元， 上银核心成长混合C剩余财产为人民币5,083,121.90元。 根据本基金的基金合同，本 基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务后，按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。 自清算结束日2023年12月26日次日至清算款划出前一日产生的银行存款利息归 基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。为保护基金份额 持有人利益，加快清盘速度，该部分利息将由基金管理人以自有资金垫付，实际结 息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、 律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。10 §5 备查文件 5.1 备查文件目录 （1）上银核心成长混合型证券投资基金清算审计报告； （2）上海市通力律师事务所关于《上银核心成长混合型证券投资基金清算 报告》的法律意见。 5.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 5.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 上银核心成长混合型证券投资基金 基金财产清算小组 二〇二四年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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