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| 鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3640143 | ||||||||
| 基金代码 | 017791 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金更新的招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资 基金更新的招募说明书 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 2024年01月 重要提示 本基金经2022年12月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华永瑞一年封闭式债券 型证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2023年2月 15日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金 前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特 定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险 等。 本基金可投资资产支持证券，或将面临利率风险、流动性风险、评级风险。 本基金可投资于国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品 种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。 本基金部分资产采用买入并持有至到期策略并采用摊余成本法估值，部分资产采用市值法估值， 但仍存在着基金份额净值波动的风险。摊余成本法估值不等同于保本。本基金以预期信用损失为基础 对采用摊余成本法估值的资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用摊余成本法估值 的资产采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。 本基金在存续期内采取封闭式运作，除基金合同另有约定外，不办理申购与赎回等业务。本基金 将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将 在T+7日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本 基金全体基金份额持有人。封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程 序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应 款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配 的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期 日基金份额净值不一致。 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现 的保证。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在 投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。 本招募说明书所载内容截止日为2023年12月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年 09月30日(未经审计)。 目录 第一部分绪言 第二部分释义 第三部分基金管理人 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金的募集与基金合同的生效 第七部分基金份额的自动赎回、非交易过户、转托管、冻结和解冻、转让 第八部分基金的投资 第九部分基金的业绩 第十部分基金的财产 第十一部分基金资产的估值 第十二部分基金的收益分配 第十三部分基金的费用与税收 第十四部分基金的会计与审计 第十五部分基金的信息披露 第十六部分风险揭示 第十七部分基金的终止与清算 第十八部分基金合同的内容摘要 第十九部分基金托管协议的内容摘要 第二十部分对基金份额持有人的服务 第二十一部分其他应披露事项 第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式 第二十三部分备查文件 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称基金合同）的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人 没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者 说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金 2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》及对本基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更 新 8、基金份额发售公告：指《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， 经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日 起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表 大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020 年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经 有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货 投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的赎 回、转托管等业务 23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建 立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基 金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额 及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、赎回、 转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国 证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结 果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 31、存续期：除根据本基金合同约定提前终止外，本基金的存续期限为一年，即自本基金基金合 同生效之日起至封闭期到期日止 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人赎回或其他业务申请的当日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 35、封闭期：指本基金基金合同生效日（包括基金合同生效日）至一年后的年度对日的前一日 （若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。封闭期内本基金不开放申购、赎回。封闭期到期日，本 基金份额自动赎回 36、封闭期到期日：指基金合同生效日一年后的年度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至 下一工作日） 37、年度对日：指某一特定日期在后续年度中的对应日期，若不存在对应日期，则取该特定日期 所在月的最后一日 38、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 40、自动赎回：指封闭期到期日，按基金合同和招募说明书规定将基金份额兑换为现金的行为 41、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务 的费用 42、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的 类别。在投资人认购基金时收取认购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购费用的基金份额，称为C类 基金份额 43、元：指人民币元 44、基金收益：指基金投资所得债券利息、红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现 的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和 46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 47、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的 过程 49、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办 法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 50、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师 兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党 委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管 理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中 国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，中国证监会第六、七 届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基 金管理有限公司董事。 杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、 杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、 财富管理与机构事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限 公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经 理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总 经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。 自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另 类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利 盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理 股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首 席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限 公司董事。 Sandro Vesprini先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务 师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣 保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务 管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室 干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局） 主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委 书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自 2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和 运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林 投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主 任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合 伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自2021年4月开始担任鹏华基金管 理有限公司董事。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融 信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有 限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市 奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董 事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公 司监事会主席。 陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营 业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科 经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理、证券金融事业部总裁等 职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监 事。 Lorenzo Petracca先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（Hewlett Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利 联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董 事，Assofiduciaria执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问； 2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经理助理、副总经理， 人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自2022年9月开始担任鹏华基金 管理有限公司监事。 郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经 理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任首席运营 保障官兼登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务 部律师；2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总 经理助理、首席合规专家、副总经理，现任监察稽核部总经理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理 有限公司监事。 3、高级管理人员情况 邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲 师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第 六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任 鹏华基金管理有限公司董事。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证 监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任， 中国证监会第十六届主板发审委专职委员，鹏华基金管理有限公司基础设施基金投资部总经理，自 2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经 理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自2014年 12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。 高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公 厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自2015年2月担 任鹏华基金管理有限公司督察长，2018年7月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记。 韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保 障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华 基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收 益投资总监。 王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究 工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理 （MD）、稳定收益投资部总经理，自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投 资二部总经理。 梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研 究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、董事总经理（MD）、资 产配置与基金投资部总经理，自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任基金经理。 李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通 基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自2021年7月起担任鹏 华基金管理有限公司副总裁，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司党委副书记。 刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方 基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工 监事，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、 北京分公司总经理。 4、本基金基金经理 刘方正先生,国籍中国,理学硕士,13年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司， 从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金 经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏 华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华 弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘 益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月担任鹏华前海 万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2018 年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年 03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08 月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经 理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定期开放 混合基金经理,2016年12月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏 华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月担任鹏华永瑞一 年封闭式债券基金经理,2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,刘方正具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理 2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理 2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理 2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理 2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理 2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理 2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理 2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金经理 2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理 2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理 2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理 2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理 2016年08月担任鹏华弘达混合基金经理 2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理 2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理 2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理 2016年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理 2016年12月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理 2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理 2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理 2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理 本基金历任的基金经理： 无。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。 王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理。 闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。 郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理/基金经 理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息 披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发 生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业 规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执 行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经 营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协 调突发重大风险等事项； （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理 人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充 分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施； （4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期或不定期检 查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行； （5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管理人整体层 面进行多维度风险分析； （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制 职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风 险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜 绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益； （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓 厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公 司各个部门、各个岗位和各个环节； （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和 监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控 制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更 新，公司的内部控制制度不断走向完善； （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披 露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位 职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制； （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了 基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的 相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风 险管理责任； （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当 的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运 作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时 把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计 算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效 地防止了运作风险和操守风险； （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制， 各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了 严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股 票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契 约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 第四部分基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基 金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职 称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对 多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托 计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务 体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增 值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2023年9月30日，中国银行已托管1061只证券投资基金，其中境内基金1008只，QDII基 金53只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足 了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银 行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务 各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业 务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得 基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的 审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报 告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规 定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同 约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人 如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 1）鹏华基金管理有限公司直销柜台 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 （2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道 网址：www.phfund.com.cn 2、其他销售机构 （1）银行销售机构 1）北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人：王金山 客户服务电话：010-96198、4008896198 网址：www.bjrcb.com 2）重庆农村商业银行股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金沙门路36号 办公地址：重庆市江北区金沙门路36号 法定代表人：刘建忠 联系人：张静 客户服务电话：95389 网址：https://www.cqrcb.com/ 3）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市城区南城路2号 办公地址：广东省东莞市城区南城路2号 法定代表人：王耀球 联系人：杨亢 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 4）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 联系人：蔡卓慧 客户服务电话：956033 网址：www.dongguanbank.cn 5）广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人：姚真勇 客户服务电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com 6）广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 法定代表人：王凯 联系人：顾洪峰 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn 7）广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦 法定代表人：王继康 客户服务电话：95313 网址：www.grcbank.com 8）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋娇 客户服务电话：0519-96005 网址：www.jnbank.com.cn 9）江西银行股份有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 法定代表人：陈晓明 联系人：万俊 客户服务电话：956055 网址：www.jx-bank.com 10）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 11）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 12）青岛银行股份有限公司 注册地址：青岛市香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市香港中路68号华普大厦 法定代表人：郭少泉 客户服务电话：96588（青岛）400-66-96588（全国） 网址：www.qdccb.com 13）上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号 办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人：徐力 客户服务电话：021-962999 网址：http://www.shrcb.com 14）苏州银行股份有限公司 注册地址：苏州工业园区钟园路728号 办公地址：苏州工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系人：吴骏 客户服务电话：96067 网址：http://www.suzhoubank.com/ 15）西安银行股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表人：郭军 客户服务电话：40086-96779 网址：www.xacbank.com 16）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：吕家进 联系人：刘玲 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 17）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 18）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号 法定代表人：俞俊海 客户服务电话：4008896596 网址：www.borf.cn 19）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 20）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 联系人：穆婷 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 21）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 联系人：陈洪源 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 22）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：张金良 联系人：李雪萍 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com 23）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 联系人：迟卓 客户服务电话：95558 网址：www.citicbank.com （2）证券公司销售机构 1）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：曹宏 联系人：梁浩 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com 2）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com 3）大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 客户服务电话：4007121212 网址：www.dtsbc.com.cn 4）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 5）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：龚玉君 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 6）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 客户服务电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 7）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 客户服务电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市新闸路1508号 办公地址：上海市新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 9）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或（020）95575 网址：www.gf.com.cn 10）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：陈瑀琦 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 11）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 客户服务电话：956080 网址：www.gszq.com 12）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 客户服务电话：95521/400-8888-666 网址：www.gtja.com 13）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn 14）国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 客户服务电话：95390 网址：www.crsec.com.cn 15）国元证券股份有限公司 注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 法定代表人：蔡咏 联系人：米硕 客户服务电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 16）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 17）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 18）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 联系人：范坤 客户服务电话：95368 网址：www.hlzq.com 19）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：胡子豪 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 20）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 联系人：张彬 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 21）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：虞佳彦 客户服务电话：95323 网址：www.cfsc.com.cn 22）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn 23）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 联系人：王万君 客户服务电话：95386 网址：www.njzq.com.cn 24）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 联系人：王阳 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 25）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 客户服务电话：95573 网址：www.i618.com.cn 26）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 客户服务电话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com 27）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 客户服务电话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com 28）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 客户服务电话：95582 网址：www.west95582.com 29）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 客户服务电话：95355、4008096096 网址：www.swsc.com.cn 30）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 31）粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 客户服务电话：95564 网址：www.ykzq.com 32）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 客户服务电话：95565 网址：www.cmschina.com 33）浙商证券股份有限公司 注册地址：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 客户服务电话：95345 网址：www.stocke.com.cn 34）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn 35）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 36）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 37）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 38）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 39）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 40）中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 客户服务电话：95377 网址：www.ccnew.com （3）期货公司销售机构 1）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （4）第三方销售机构 1）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：葛新 联系人：王笑宇 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com 2）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王晓晓 客户服务电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com 3）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层 法定代表人：李楠 联系人：戚晓强 客户服务电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com 4）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 5）博时财富基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：田媛 客户服务电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com 6）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：巩巧丽 联系人：刘晖 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 7）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人：王苏宁 联系人：韩锦星 客户服务电话：95118 网址：kenterui.jd.com 8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 9）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 10）青岛意才基金销售有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层 办公地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层 法定代表人：Giamberto Giraldo 联系人：黄金 客户服务电话：400-6123-303 网址：www.yitsai.com 11）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 12）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 13）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 客户服务电话：4000325885 网址：www.leadfund.com.cn 14）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 15）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 客户服务电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com 16）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 17）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 客户服务电话：952555-3 网址：www.5ifund.com 18）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上 述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 法定代表人：邹俊 办公室地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 联系电话：(0755)25471000 传真：(0755)82668930 联系人：蔡正轩 经办会计师：吴钟鸣、黄倾媛 第六部分基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会 2022年12月29日证监许可[2022]3243号文准予募集注册。本基金基金合同已于2023年2月15日正 式生效。 二、基金运作方式和类型 契约型封闭式 本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至一年后年度对 日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基 金管理人将在T+7日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自 动赎回给本基金全体基金份额持有人。 封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程 序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持 有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现 完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。 基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无 法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。 三、基金的存续期限 除根据本基金合同约定提前终止外，本基金的存续期限为一年，即自本基金基金合同生效之日起 至封闭期到期日止。 四、基金份额类别 本基金根据销售服务费及申购费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购 基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率 的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购基金份额时可自行选择基金份额类别。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序 后，基金管理人可以增加本基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现 有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会。 第七部分基金份额的自动赎回、非交易过户、转托管、冻结和解冻、转让 一、基金份额的自动赎回 本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至一年后年度对 日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基 金管理人将在T+7日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自 动赎回给本基金全体基金份额持有人。 封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程 序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持 有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现 完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。 基金管理人应在封闭期到日期的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无 法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。 二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户 以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有 人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的 规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规 定的标准收取转托管费。 四、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合 法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 五、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并 依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 第八部分基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 二、投资范围 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债 券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持债券、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票，应当在其可上市交易 后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余 成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量 的金融资产被动低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以 市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%；本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例 不超过基金资产的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1 个月内可以不满足上述投资比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增 长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周 期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估， 制定封闭期内采用摊余成本法估值的固定收益类资产、不采用摊余成本法估值的固定收益类资产、现 金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 （1）管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产实行分单元管理： 一是持有至到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，该单元内的资产 均需通过《企业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息 的支付的测试”（“SPPI测试”）。基金管理人将持续进行资产减值测试和影子定价偏离度监测以加 强基金估值的公允性评估。 二是交易型单元，该单元的债券资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这部分投资要求与 普通产品保持一致。 基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品 种，计入上述两个单元分别独立运营管理，单元划分确定后在封闭期内不可随意更改，持有到期型单 元的债券资产原则上不可自由卖出，确有必要的，基金管理人可以基于持有人利益优先原则或根据基 金合同的有关规定，在不违反《企业会计准则》的前提下，履行内部程序后按照会计准则对尚未到期 的债券资产进行处置。 （2）以摊余成本法计量的债券资产的投资策略 1）本基金投资前将对所投资的债券资产确认是否采用买入并持有至到期策略。对于所投资的采用 买入并持有至到期策略的债券资产（即持有到期型单元的资产），以收取合同现金流量为目的，所投 资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。对于采用买入并持有至到期策略的含回售权的 债券，本基金应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期 到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。对于所投资的采用买入并持有至到期策 略的债券资产，基金管理人应按照会计准则进行会计处理，确保基金估值充分体现相关风险。 2）管理人在产品存续期间每日开展资产减值测试及影子定价偏离度监测，持续加强基金估值的公 允性评估，按法规要求及时采取有效措施，若所投债券出现违约的，应当及时进行资产清算，避免产 品封闭期到期仍未处置完毕的情况。 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券资产（即交易型单元的资产）的投资安排不受上 述条款限制。 （3）信用债投资策略 本基金所投信用债（含资产支持证券，下同）外部主体评级不低于AA+，且投资AA+信用债的比 例不超过信用债资产的30%；其中，采用摊余成本法估值的信用债外部主体评级不低于AAA。本基金 投资信用债的信用评级主要参照基金管理人选定的国内依法成立并拥有证券评级资质的外部机构最近 一个会计年度的主体信用评级，若无主体评级的，参照债项评级。如果对发行人同时有两家以上境内 评级机构评级的，应采用孰低原则确定其评级；基金持有上述信用债期间，如果相关信用评级下降不 再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合基金合同约定，持有至到期型单元的 债券资产在前述信用评级下降的情形下允许调整为交易型单元债券资产并进行交易卖出。 （4）可转债及可交换债券投资策略 1）传统可转债投资策略 传统可转债即可转换公司债券，兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可 转债到期，得到本金与利息收益；股权属性即股票期权属性，是指投资者可以在转股期间以约定的转 股价格把可转债转换成股票。因此，可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。 a.个券选择策略。一方面，本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究，采用定性分析 （行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量分析（P/B（每股市价/每股净资 产）、P/E（每股市价/每股净利润）、PEG（市盈率相对盈利增长比率）、DCF（现金流折现模型）、 DDM（股利贴现模型）、NAV（资产净值）等）相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股；另一 方面，本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述，本基金将结合可转债自身的信用评 估和其正股的价值分析，作为选取个券的重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款、赎回 条款等，这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金将通过有效分析相关信息力争 把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票，因此在日常交易运作过程中会出现可转债 与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的转换溢价率为 负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同时卖出可转债也 可以获取反向套利价差。在日常交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对 比关系，择机实施套利策略，以增强本基金的收益。 2）分离交易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分 离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将在可交易之日起不超过3个月的 时间内卖出。 3）可交换债券投资策略 可交换债券具有股性和债性，其中债性，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利 息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析 和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 3、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金 将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场 进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投 资策略，并在招募说明书中更新并公告。 四、投资决策依据及程序 1、投资决策依据 （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）经济运行态势和证券市场走势。 （3）投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 （1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如 需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。 （2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素 包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金 经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。 （3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予 交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。 （4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金经理（或管 理小组）提供相关分析报告。 （5）风控管理部：监控各类基金投资运作。 （6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上 述投资决策程序，并予以公告。 五、业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 中债综合全价（总值）指数隶属于中债总指数族，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债 券、可转债以外剩余的所有公开发行且上市流通的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情 况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融 工具，因此，本基金选取中债综合全价（总值）指数收益率作为本基金的业绩比较基准。 如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公 告，但不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 七、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券 资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低 于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以市价法估值的债券 资产不低于基金净资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期 日前1个月内可以不满足上述投资比例限制； （2）在封闭期内，采用摊余成本法估值的固定收益类资产的到期日（或行权到期日）不得晚于封 闭期的最后一日； （3）本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10%； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定 的特殊品种除外； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （11）在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； （12）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的 买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债 期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投 资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的30%； （13）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认 定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基 金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利 益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 九、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,079,195,023.51 96.15 其中：债券 11,079,195,023.51 96.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 443,069,976.49 3.85 8 其他资产 557,111.77 0.00 9 合计 11,522,822,111.77 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,867,163,830.35 74.37 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 613,642,577.73 7.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,216,037,411.63 40.76 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,382,351,203.80 17.52 9 其他 - - 10 合计 11,079,195,023.51 140.43 注：除金融债券中公允价值1,092,421,318.04元，占基金资产净值13.85%，中期票据中公允价值 1,272,209,548.75元，占基金资产净值16.13%，同业存单中公允价值489,162,546.99元，占基金资 产净值6.20%外，其余公允价值部分以摊余成本列示。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 175631 21光证G1 4,500,000 460,271,270.30 5.83 2 175630 21海通01 4,100,000 419,446,332.03 5.32 3 185278 22信投C1 4,000,000 406,538,550.86 5.15 4 175705 21招证C1 3,800,000 389,484,328.26 4.94 5 175741 21海通02 3,600,000 368,317,345.94 4.67 注：公允价值部分以摊余成本列示。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金 将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场 进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 （3）本期国债期货投资评价 无 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监 督管理委员会的处罚。 中信建投证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 467,982.70 2 应收证券清算款 89,129.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 557,111.77 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第九部分基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基 金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经 审计）： 鹏华永瑞一年封闭式债券A 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 2023年02月15日(基金合同生效日)至2023年09月30日 1.03% 0.01% 1.11% 0.04% -0.08% -0.03% 鹏华永瑞一年封闭式债券C 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 2023年02月15日(基金合同生效日)至2023年09月30日 0.91% 0.01% 1.11% 0.04% -0.20% -0.03% 第十部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其 他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金 管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权 人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外， 基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金 财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务 相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 第十一部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金 净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及负债。 三、估值原则 对于不采用摊余成本法估值的资产，基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计 准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对 前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、以摊余成本法计量的资产 （1）在相关金融资产初始确认时，按照企业会计准则的要求，根据管理金融资产的业务模式和金 融资产的合同现金流量特征将基金资产分类为以摊余成本计量的金融资产的，采用摊余成本法估值， 即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期 内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。 （2）如有确凿证据表明该资产按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于封闭期到期 日的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映上述资产或负债于封 闭期到期日的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利益，基金管理人可采用的风险控制手段 包括但不限于：处置信用风险显着增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、于 封闭期到期日改按公允价值计算基金份额净值等。 （3）本基金应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本法计量的金融资产进行减值处理并确认损 失准备。 2、以除摊余成本法以外的估值方法估值的资产 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的 资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上 未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对 市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用 估值技术确定其公允价值。 （2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一 估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日） 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大 的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的 规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金 会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，基金托 管人不承担基金管理人未接受基金托管人的复核意见进行信息披露的责任。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管 人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错 误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自 身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失 当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故 障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行 更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的 估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已 经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的 有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应 对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利 益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对 获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其 实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的 责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和 基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础 上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造 成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造 成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金 额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管 理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人 的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金赎回金额等），进而导致基金份额净值计 算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理 人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按规定予以公 布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第1项中第（2）点以及第4项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司以及存款银行等第三方机构发送 的数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 第十二部分基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基 金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比 例不得低于基金年度可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净 值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收 益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（除法律法规、中国证监会另有规定外）； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户费用及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销 售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报 告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的 相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代 扣代缴。 第十四部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则： 如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规 定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2 日内在规定媒介公告。 第十五部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及 其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有 人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的 规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监 会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简 称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披 露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召 开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购和赎回安 排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生 效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明 书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金 终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权 利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。 《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他 信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资 料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售 公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载在规定网站上，并将基金产 品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协 议登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的三日前 登载在规定报刊和规定网站上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金合同》生 效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金资产净值 和各类基金份额净值。 存续期内，基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网 站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定 网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规 定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报 告。 基金管理人在封闭期内对采用摊余成本法估值的资产采取处置信用风险显着增加的固定收益品种 或以预期信用损失为基础计提资产减值准备等风险应对措施的，应当在定期报告中披露。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和 规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托 基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金 托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事 处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处 罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中 国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、发生涉及基金赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 18、调整基金份额类别设置； 19、基金推出新业务或服务； 20、封闭期到期时未变现资产进入清算程序的提示公告； 21、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其 他事项或中国证监会规定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （九）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报 告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出 具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载 在规定报刊上。 （十）中国证监会规定的其他信息 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人 应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 若本基金投资国债期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并 充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则 等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编 制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额赎回价格、基金定期报告、涉及托管人信息变更以 及基金财务数据变动更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托 管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准 确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露 信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一 致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息 的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息 披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披 露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工 作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年，法律法规或监管规则另有规定的从其规 定。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于 公司住所，供社会公众查阅、复制。 第十六部分风险揭示 本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。 一、系统性风险 本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险和再投资风险等。 1、政策风险 政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价 格的波动，从而给投资带来的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响， 从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和 收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响企业的盈利水平。基金投资于债券，其收益水 平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从 而使基金的实际投资收益下降。 5、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互 为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下 降，但是利息的再投资收益会上升。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。 1、公司经营风险 公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其发行的证券价格可能下跌， 可能导致无法偿还债券利息或本金，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通 过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 2、信用风险 债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司 债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广 义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。 三、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有 和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人 的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收 益水平。 四、流动性风险 基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金的风险。具体来说，是指金融资产不能及 时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资人的赎回，基金资产需保持 一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投资目标的实现。 五、本基金特定风险 1、相关基金资产采用买入并持有到期策略可能损失一定交易收益的风险 在封闭期内，本基金持有的部分资产采用买入并持有到期策略，一般情况下，持有的采用买入并 持有到期策略的资产品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收 益。 2、相关基金资产进行减值会计处理可能导致基金份额净值下跌的风险 对于采用摊余成本法计量的资产，将以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备， 可能造成基金份额净值下跌。摊余成本法计量不等同于保本，采用摊余成本法计量的资产如发生实质 违约等重大不利变化，可能导致基金份额净值下跌或基金资产损失。 3、投资者无法主动申请赎回的风险 本基金为封闭式基金，投资者无法主动申请赎回，将导致投资者在需要使用投资于本基金的资金 时无法随时赎回到账和进行其他投资。 4、本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级 风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券 投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 5、本基金投资范围包括国债期货，国债期货投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期 货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规 律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管 理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评 价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 七、其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险； 2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 3、其他意外导致的风险。 第十七部分基金的终止与清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人 大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在 规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的存续期届满； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民 共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基 金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配（如有）。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清 算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，如仍有剩余，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公 告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。 第十八部分基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产（如有）； （3）依法转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》 及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规 定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投 资所产生的权利； （12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、赎回、转托管和非交易过户 等业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、赎回和登 记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作 基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律 文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向监管机构、司法机关 等有权机关，以及审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不 少于法律法规的规定； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照 《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得 到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金 合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认 购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法 规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施 保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业 务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金 分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相 互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息 公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法 律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的 行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法律法规的 规定； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管 理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并 通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免 除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违 反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额 持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日 常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另 有规定或基金合同另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管 理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调低销售服务费率或变更收费方式； （3）调整基金份额类别设置； （4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、赎回、非交易过户、转托管等业务规 则； （5）基金推出新业务或服务； （6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》 当事人权利义务关系发生重大变化； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集 的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开 的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理 人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决 定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大 会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人 大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达 时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持 有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止 时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时 基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代 表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份 额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的 其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他 方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公 告。 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为 基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基 金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份 额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集 人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基 金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理 人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证 及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机 构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权 其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场 方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的 程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金 合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他 事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人 大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会 议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主 持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人 大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有 人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身 份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一 般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定 的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有 效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监 督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召 集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管 人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结 果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点 后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的 效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若 由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以 公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结 果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是 直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更 的，基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同变更和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人 大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在 规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的存续期届满； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民 共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基 金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配（如有）。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清 算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，如仍有剩余，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公 告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区法律）管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场 所查阅。 第十九部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人:何如 成立时间：1998年12月22日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融 债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和 代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发 行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷 款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地 区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员 会等监管部门批准的其他业务。 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债 券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持债券、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票，应当在其可上市交易 后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余 成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量 的金融资产被动低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以 市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%；本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例 不超过基金资产的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1 个月内可以不满足上述投资比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。 2、对基金投融资比例进行监督； （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券资 产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于 上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以市价法估值的债券资 产不低于基金净资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日 前1个月内可以不满足上述投资比例限制； （2）在封闭期内，采用摊余成本法估值的固定收益类资产的到期日（或行权到期日）不得晚于封 闭期的最后一日； （3）本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10%； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的 特殊品种除外； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （11）在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； （12）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的 买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债 期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投 资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的30%； （13）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认 定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投 资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基 金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各 类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 （三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定，应 及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并 改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 （四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝执行，及 时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据 交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规 的规定及时向中国证监会报告。 （五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答 复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其 行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项 包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执 行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议 有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书 面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管 人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规 的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全、完整保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金 合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金财产的完 整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不 得委托第三人托管基金财产。 （二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由 参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户 中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 （三）基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过 本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不 得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活 动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 （四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金托管人 负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应 提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 （五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任 公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不 得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理 基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的开 设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （六）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易 资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基 金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设 银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 （七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管 人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 （八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托 管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持 有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理 人与基金托管人按规定各自保管，保存期限不少于法律法规规定的最低期限。 五、基金资产净值的计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日基金资产净 值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定 暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法 规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束 后计算得出当日的各类基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值 计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理 人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为该 类基金份额净值估值错误。当任一类基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当 通知基金托管人并报中国证监会备案；当错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当 通知基金托管人，在报中国证监会备案的同时及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有 规定的，按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致基金财产或基金份额持有人的实际损 失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担 责任；基金管理人对外公布的基金净值经基金托管人复核同意的，若基金托管人计算的净值数据也不 正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任，基金托管人不承担基金管理人未接受 基金托管人的复核意见进行信息披露产生的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的 不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主 体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方 按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司以及存款银行等第三方估值机构 发送的数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更其他原因，基金管理人和基金托管人虽然 已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错 误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减 轻或消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对各类基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报 中国证监会备案。 （二）基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原 则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以 保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时 查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至 少每年更新一次；基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新 基金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书和基金 产品资料概要。报告期内未开展任何投资运作的，基金可暂停披露定期报告，亦可暂停更新招募说明 书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结 束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公 告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月 的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原 因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理 为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管 业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能 于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基 金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册 由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持 有人名册，保存期限不少于法律法规的规定，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能 妥善保管，则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无 故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有 人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解 决。但争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委 员会，并按届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除 非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 （三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更与终止 （一）托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合 同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 （二）托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： 1、《基金合同》终止； 2、本基金更换基金托管人； 3、本基金更换基金管理人； 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 第二十部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况 下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完 善并增加和修改服务项目。 一、营销创新及网上交易服务 为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。 在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者 可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已 开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微信 号:penghuajijin )，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功 能。鹏华直销APP（即鹏华A加钱包APP）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销 基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样 化的交易方式和手段。 二、信息定制服务 投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400-6788- 533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手 机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华 早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将 根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。 三、在线咨询服务 投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通 讯工具进行业务咨询，基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供 咨询服务。 四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务 呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周7×24小时基金账户余额、交 易情况、基金产品信息与服务等信息查询。 呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以 通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 五、客户投诉受理服务 投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书 信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话 （0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后 反馈给本基金管理人跟进处理。 第二十一部分其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月30日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月30日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金招募说明书 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月30日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月30日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金份额发售公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月30日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金托管协议 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年01月30日 关于鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金提前结束募集的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年02月14日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年02月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方财富证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年03月14日 鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直销资金专户的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年04月07日 鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提示 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年06月03日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年06月05日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京中植基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年06月20日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金2023年第2季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年07月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年08月07日 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年08月21日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金2023年中期报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年08月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年09月27日 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年10月13日 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金2023年第3季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年10月24日 鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月07日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与南京证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月16日 上述披露事项的披露期间自2023年01月30日至2023年12月11日。 第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书由基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定置备于公司住所，投资人可在办 公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募 说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十三部分备查文件 一、备查文件包括： 1、中国证监会准予鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金注册募集的文件 2、《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》 3、《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存 放在基金管理人处。 2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 鹏华基金管理有限公司 2024年01月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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