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| 长信富瑞两年定开债券A(005718) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3580204 | ||||||||
| 基金代码 | 005718 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 10月 25日 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 7月 1日起至 2023年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信富瑞两年定开债券 基金主代码 005718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 4日 报告期末基金份额总额 8,806,971,338.92份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期 日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产， 力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等 大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内， 本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持 大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或 回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购 和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理 人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范 流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期 定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信富瑞两年定开债券 A 长信富瑞两年定开债券 C 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 005718 007428 报告期末下属分级基金的份额总额 8,806,280,298.40份 691,040.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 7月 1日-2023年 9月 30日） 长信富瑞两年定开债券 A 长信富瑞两年定开债券 C 1.本期已实现收益 54,918,452.62 9,752.80 2.本期利润 54,918,452.62 9,752.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.0051 4.期末基金资产净值 8,818,073,783.74 691,823.32 5.期末基金份额净值 1.0013 1.0011 注：1、基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除信用减值损失和相关费用后的余额， 基金已实现收益与基金利润一致； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信富瑞两年定开债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.01% 0.78% 0.01% -0.22% 0.00% 过去六个月 1.22% 0.01% 1.57% 0.01% -0.35% 0.00% 过去一年 2.55% 0.01% 3.15% 0.01% -0.60% 0.00% 过去三年 9.21% 0.01% 9.75% 0.01% -0.54% 0.00% 自基金合同 生效起至今 13.36% 0.02% 13.47% 0.01% -0.11% 0.01% 长信富瑞两年定开债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.49% 0.01% 0.78% 0.01% -0.29% 0.00% 过去六个月 1.08% 0.01% 1.57% 0.01% -0.49% 0.00% 过去一年 2.30% 0.01% 3.15% 0.01% -0.85% 0.00% 过去三年 8.40% 0.01% 9.75% 0.01% -1.35% 0.00% 自基金合同 生效起至今 12.21% 0.02% 13.47% 0.01% -1.26% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：1、图示日期为 2019年 9月 4日至 2023年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜国昊 长信长金通货币 市场基金、长信 富瑞两年定期开 放债券型证券投 资基金、长信稳 通三个月定期开 放债券型发起式 证券投资基金、 长信稳势纯债债 券型证券投资基 金、长信 30天滚 动持有短债债券 型证券投资基 金、长信稳航 30 天持有期中短债 债券型证券投资 基金、长信 90 天滚动持有债券 2020年 3月 2 日 - 9年 上海财经大学经济学硕士，具有基 金从业资格，中国国籍。曾任职于 德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙），2014 年 6 月加入长信基金 管理有限责任公司，历任基金会 计、债券交易员、基金经理助理、 长信易进混合型证券投资基金和 长信稳丰债券型证券投资基金的 基金经理，现任现金理财部副总 监、长信长金通货币市场基金、长 信富瑞两年定期开放债券型证券 投资基金、长信稳通三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、长 信稳势纯债债券型证券投资基金、 长信 30 天滚动持有短债债券型证 券投资基金、长信稳航 30 天持有 期中短债债券型证券投资基金、长 信 90 天滚动持有债券型证券投资 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 6页 共 13页 型证券投资基金 和长信稳固 60 天滚动持有债券 型证券投资基金 的基金经理、现 金理财部副总监 基金和长信稳固 60 天滚动持有债 券型证券投资基金的基金经理。 邹依恩 长信 30 天滚动 持有短债债券型 证券投资基金、 长信稳航 30 天 持有期中短债债 券型证券投资基 金、长信稳丰债 券型证券投资基 金、长信富瑞两 年定期开放债券 型证券投资基 金、长信稳通三 个月定期开放债 券型发起式证券 投资基金、长信 稳势纯债债券型 证券投资基金的 基金经理 2023年 4月 10日 - 7年 宾夕法尼亚州立大学金融学本科 毕业，具有基金从业资格，中国国 籍。曾任职于德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）、西部证券股 份有限公司，2016年加入长信基金 管理有限责任公司，曾任债券研究 员、固收专户投资部投资经理，现 任长信 30 天滚动持有短债债券型 证券投资基金、长信稳航 30 天持 有期中短债债券型证券投资基金、 长信稳丰债券型证券投资基金、长 信富瑞两年定期开放债券型证券 投资基金、长信稳通三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金和 长信稳势纯债债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 7页 共 13页 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023年三季度，国内经济基本面步入边际修复周期。7月政治局会议后，稳增长政策持 续出台。货币政策维持宽松，8月降息、9月降准，继续为经济增长保驾护航。三季度债市震荡加 剧，受制于经济基本面企稳和资金面波动，债券收益率走出 W型走势。整体来看，三季度十年国 债累计上行 4BP，1Y期 AAA中短债票据累计上行 8BP左右。 在三季度中，我们维持了较高杠杆水平，以利率债投资为主，在风险可控的情况下为组合争 取更好的收益。 展望 2023年四季度，基本面修复、经济数据回暖，稳增长政策持续出台，货币政策仍将保持 稳健，长端债券市场将震荡加剧，短端债券更具有一定的性价比。 未来我们将维持杠杆，严控资金成本，合理配置利率债资产，把握债券市场调整带来的投资 机会，为投资者争取更好的组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 9月 30日，长信富瑞两年定开债券 A基金份额净值为 1.0013元，份额累计净值 为 1.1277元，本报告期内长信富瑞两年定开债券 A净值增长率为 0.56%；长信富瑞两年定开债券 C 基金份额净值为 1.0011 元，份额累计净值为 1.1171 元，本报告期内长信富瑞两年定开债券 C 净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 8页 共 13页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,702,469,727.77 97.52 其中：债券 12,702,469,727.77 97.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 322,823,617.66 2.48 8 其他资产 642,026.29 0.00 9 合计 13,025,935,371.72 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,572,453,903.38 29.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,130,015,824.39 114.87 其中：政策性金融债 8,698,454,625.37 98.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 9页 共 13页 10 合计 12,702,469,727.77 144.04 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 150218 15国开 18 32,700,000 3,361,119,370.95 38.11 2 09230412 23农发清发 12 30,300,000 3,025,188,708.75 34.30 3 018022 国开 2304 18,299,000 1,830,318,662.24 20.75 4 019683 22国债 18 13,000,000 1,301,747,884.36 14.76 5 220018 22附息国债 18 12,700,000 1,270,706,019.02 14.41 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2023年 2月 16日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕5号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第七十 三条和相关审慎经营规则，经查，中国银行存在以下行为：一、小微企业贷款风险分类不准确； 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 10页 共 13页 二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于证券市场；四、小微企业贷 款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发 放个人经营性贷款；七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费。综上，中国银行保 险监督管理委员会对中国银行总行罚款 1600 万元，对分支机构罚款 1680 万元，合计罚款 3280 万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2022年 9月 28日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕50号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，兴业银 行理财业务存在以下违法违规行为：一、老产品规模在部分时点出现反弹；二、未按规定开展理 财业务内部审计；三、同业理财产品未持续压降；四、单独使用区间数值展示业绩比较基准；五、 理财托管业务违反资产独立性原则要求。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对兴业银行股 份有限公司罚款人民币 450万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2023年 5月 8日收 到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对兴业银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2023〕18号），经查，兴业银行股份有限公司基金销售业务在销售产品准入集中统一管理、基 金销售业务数据统计质量等方面存在不足。上述行为违反了《公开募集证券投资基金销售机构监 督管理办法》第二十七条第一款、第四十二条第一款的相关规定，根据《基金销售办法》第五十 三条规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司采取责令改正的措 施。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 642,026.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 642,026.29 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信富瑞两年定开债券 A 长信富瑞两年定开债券C 报告期期初基金份额总额 10,009,304,485.81 2,209,894.15 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,203,024,187.41 1,518,853.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,806,280,298.40 691,040.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 12页 共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023年 9 月 12日至 2023年 9 月 30日 1,998,599,980.01 0.00 0.00 1,998,599,980.01 22.69 2 2023年 9 月 12日至 2023年 9 月 30日 1,998,599,980.01 0.00 0.00 1,998,599,980.01 22.69 3 2023年 9 月 12日至 2023年 9 月 30日 1,998,599,980.01 0.00 0.00 1,998,599,980.01 22.69 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 长信富瑞两年定开债券 2023年第 3季度报告 第 13页 共 13页 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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