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| 万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35737 | ||||||||
| 基金代码 | 519181 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 送出日期： 2008 年3 月29 日 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2 【重要提示】 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，于2008 年3 月28 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告，请投资者注意阅读。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 3 目录 一、基金简介...................................................... 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...................... 6 三、基金管理人报告................................................ 9 四、基金托管人报告................................................ 13 五、审计报告...................................................... 14 六、财务会计报告.................................................. 15 （一） 基金会计报表............................................ 15 （二） 会计报告书附注............................................ 18 七、投资组合报告.................................................. 36 八、基金份额持有人户数、持有人结构................................ 43 九、开放式基金份额变动............................................ 44 十、重要事项揭示.................................................. 44 十一、备查文件目录................................................ 47 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 4 第一章基金简介 （一）基金产品概况 基金名称万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称万家和谐 交易代码519181 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006 年11 月30 日 期末基金份额总额4,213,876,992.30 份 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有 和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资 产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求基金 资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期买 入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内 在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归 速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期 投资和事件驱动投资的和谐平衡。 业绩比较基准 65%×新华富时A600 指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%× 同业存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金 与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 （二）基金管理人 名称：万家基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区福山路450 号新天国际大厦23 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路450 号新天国际大厦23 楼 邮政编码：200122 网址：http://www.wjasset.com 法定代表人：柳亚男 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 5 总经理：李振伟 信息披露负责人：吴涛 联系电话：021-38619999 传真：021-38619888 电子邮件：wut@wjasset.com (三) 基金托管人 公司法定中文名称： 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 邮政编码：200041 注册日期：1988年7月20日 注册资本：50亿元人民币 法定代表人：高建平 信息披露负责人：张志永 联系电话：021-62677777*212004 传真：021-62159217 电子信箱：zhangzhy@cib.com.cn （四）基金注册与登记过户人 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 法定代表人：陈耀先 （五）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 注册地址：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口 办公地址：上海延安东路550 号海洋大厦12 楼 法定代表人：林东模 经办注册会计师：冯家俊 联系电话：021-63525500-402 传真:021-63525566 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 6 （六）信息披露媒体 本基金年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；本 基金年度报告正文登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com；本基金年度 报告原件置于基金管理人办公场所。 第二章主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2007 年度 2006 年11 月30 日 -2006 年12 月31 日 本期利润 661,512,454.05 45,917,562.87 本期利润扣减本期公允价值变动损益 后的净额363,684,552.50 1,431,429.76 期末基金资产净值 4,452,777,644.96 539,121,251.85 加权平均份额本期利润 0.2986 0.0934 期末可供分配利润 642,549,919.28 1,435,607.57 期末可供分配份额利润 0.1525 0.0029 期末基金份额净值 1.0567 1.0933 加权平均净值利润率 26.28% 9.08% 本期基金份额净值增长率 99.82% 9.33% 基金份额累计净值增长率 118.46% 9.33% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 7 （二） 基金净值表现 1、万家和谐基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长 率（1） 净值增长 率标准差 （2） 业绩比较基 准收益率 （3） 业绩比较 基准标准 差（4） (1)-(3) (2)-(4) 过去1 个月9.25% 1.44% 8.89% 0.99% 0.36% 0.45% 过去3 个月-12.39% 1.76% -2.97% 1.25% -9.43% 0.51% 过去6 个月18.74% 1.80% 24.66% 1.33% -5.92% 0.47% 过去一年99.82% 2.07% 86.88% 1.49% 12.94% 0.58% 自基金合同 生效起至今118.46% 2.01% 111.05% 1.46% 7.41% 0.55% 业绩比较基准= 65%×新华富时A600 指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业存款利 率。 2、万家和谐基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年11 月30 日至2007 年12 月31 日） -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 2006-11-30 2006-12-28 2007-1-29 2007-3-5 2007-3-31 2007-04-27 2007-06-01 2007-06-29 2007-07-26 2007-8-23 2007-9-20 2007-10-24 2007-11-21 2007-12-19 万家和谐基金基金基准 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 8 3、万家和谐基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 110.0% 120.0% 2006年2007年 万家和谐基金基金业绩基准 （三）过往三年每年的收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数备注 2006 年11 月30 日 -2006 年12 月31 日 0.00 2007 年2.00 合计2.00 备注： 1、2007 年3 月12 日，每10 份基金份额分配红利1 元。 2、2007 年8 月6 日，每10 份基金份额分配红利1 元。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 9 第三章基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及其管理基金的情况 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司股东为 齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家180 指数证券投资基金、万家增强收 益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基 金和万家和谐增长混合型证券投资基金。 2、基金经理简介 基金经理：路志刚,男,1969年生, 暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银 行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职。2005年10月加入万家基金管理 有限公司,任研究发展部副总经理，本基金成立时起任本基金基金经理。 基金经理助理：张旭伟，男，1975 年生，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有 限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公 司担任基金经理助理，2006 年2 月加入万家基金管理有限公司, 本基金成立时起任本基金 基金经理助理。 （二）遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益， 没有损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 1、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 10 截至报告期末，本基金份额净值为1.0567 元，本报告期份额净值增长率为99.84%， 同期业绩比较基准增长率为86.88%。 1 月4 日新年开市大盘盘中大幅振荡，拉开了中国股市不平静的2007 年的序幕。上海 综合指数从06 年底的2675 点最高模至最高10 月中旬的6124 点，但是期间却经历了几次起 伏跌宕，让身处其中的投资者充分“享受”了坐电梯的晕眩。 在年初，06 年强烈的财富效应的结果导致了大批的储蓄资金大搬家，以购买基金和直 接入市的方式进入股市，各种投资理念在市场上大行其道，各种投资题材得到了比较充分的 挖掘，而整体上市等重组题材更是进行的如火如荼。从5.30 的印花税上调开始，QDII 试点 扩大、大蓝筹海归加速、出口退税率下调、利息税减免、特别国债发行、加息等政策陆续出 台，一系列政策性利空对处于高位的A 股市场构成重重压制，在经历了两次探底后，在良好 中报业绩刺激下，多个热点和板块轮番活跃带动股指一路走高，并在10 月中旬达到6124 点，随后展开了一轮惨烈的调整，直至今日。 在本年度的操作中，本基金遵循年初制定的投资策略，以成长性为标准发掘股票，在环 保、医改、资源、铁路建设、消费升级、央企整合上市等方面做了重点布局，取得一定的效 果。但是今年市场振幅巨大、风格轮换较快，加上年中基金超常规发展，出现了过多资金追 逐有限投资标的的现象，趋势投资大行其道。本基金在坚持自己投资风格的同时，也试图根 据市场情况对资产配置进行调整，力争使基金在市场调整中尽量保持平稳，但是在下半年的 市场中，本基金投资的一些品种未能迎合市场热点导致了业绩出现了较大波动。 债券市场方面，2007 年，货币政策不断紧缩，累计十次上调存款准备金率、六次加息 及数次发行定向央票和开启特种存款。受此冲击，债券收益率曲线总体上移，但四季度由于 长期国债走稳，收益率曲线变平。就政策性金融债而言，平均每次紧缩措施使收益率曲线上 升幅度约7 个基点。出于对资产配置效率的考虑，本基金全年维持了较低的债券配置比例， 持有的债券品种是为满足现金管理和临时性融资的需要。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望未来，中国经济加速进入结构转型期，经济均衡增长、产业升级的趋势明显。由于 内生增长动力依然强劲，08 年经济继续维持潜在增长水平之上。但2008中国经济也面临着 很大挑战：通货膨胀上行风险持续加大，紧缩性政策成为今年的调控基调；结合外围经济的 衰退可能，政策是否会调控过度，从而导致经济的短暂失速。 市场对08 年美国经济预测不断调低，由于其他发达国家也增长乏力， 08年全球经济形 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 11 势可以说是面临期中减速，而通胀的风险也在加大。对于美国经济，次债危机是否会有更糟 结果，以及对全球经济影响还需要一段时间观察。 与07年相比，08 年的市场无疑面临着更高更难的起点：高企的估值，内外经济面临诸 多不确定性。这使我们对08 年的A 股市场持谨慎态度。但支持股市向好的很多基本因素依 然还在，只是与06、07 年的单边上扬相比，08 年A 股指数的收益率可能显著低于此前的两 年，而波动性却可能高于此前的两年。 在此环境下的现实选择：以高成长消化高估值，把握经济结构转型的趋势，在内需为主 的消费服务和投资拉动行业，具有自主创新能力的先进制造业, 供给持续紧张以及价格超越 通胀速度的大宗商品和原材料行业中寻找持续成长企业。此外，仓位控制，时点把握也是重 要环节。 2008年，货币政策仍然从紧，通货膨胀问题突出，债券市场总体面临好转。本基金将根 据股票市场与债券市场的变化适时进行评估，以调整大类资产配置的比例，体现混合型基金 的灵活投资风格。 （四）内部监察报告 2007 年，基金管理人内部监察工作以确保基金管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产为重点，不断完善监察稽核体系。监察稽核部门根据独立、客观、公正 的原则，认真履行职责，发现风险隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期出具 监察报告。 本报告期内，本基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资 产的安全完整，主要做了以下工作： 1、组织建设 2007 年上半年改选了2005 年11 月成立的公司风险控制委员会，将各部门主要负责人 充实其中。同时强化了监察稽核部的风险管理工作，将风险管理的关口前移，强调一线岗位 人员是风控的第一道关口。初步建立了由风险控制委员会领导、监察稽核部门实施、所有业 务岗位人员参与的全员、全程及全面风险管理的组织体系。 2、制度建设 内部制度建设是2007 年风险控制工作的主要内容。在监察稽核部和综合部的具体组织 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 12 下，对公司规章制度进行了全面的梳理和修订。先由监察稽核部根据法律法规的要求，制订 了投资研究、市场销售、运作保障等主要业务部门的制度框架体系，各部门在此基础上通过 内部学习讨论的方法进行修改、补充和完善，最后再由监察稽核部和综合部提出反馈意见， 经业务部门修订后由综合部门统一汇编成册，汇编工作目前正在进行当中。该项工作为公司 将来的风控工作打下了良好的制度基础。 3、文化建设 通过全员培训、新员工培训、部门及专题培训、案例剖析、重点岗位员工谈话提醒等多 种形式的培训活动，在员工中树立“先评估风险再考虑收益，追求可控风险下的收益”的观 念，强调风险管理关系公司生死存亡，每个员工必须从“要我做”向“我要做”转变，不断 落实全面风险管理的理念，促进了公司合规文化及风控文化的初步形成。 4、制度执行 通过定期和日常的监察稽核工作，重点关注投资研究和后台运营两大业务并兼顾其他业 务，强调“关口前移，双人复核，工作留痕，责任到人”。定期的监察稽核工作每季度进行 一次，对发现的问题出具监察稽核报告并出具监察稽核建议书，监察稽核报告定期发送给董 事并征询其意见。对于日常监控中关注到的风险点，根据其风险程度的不同，分别采取电话 提醒、邮件提醒、当面谈话及风险提示函等形式向相关业务部门提示风险并督促整改，强化 制度执行力。 5、现场整改 公司于2006 年8 月接受了上海证监局的巡回现场检查，根据上海证监局向公司出具的 整改意见，公司于2007 年在治理结构、投资研究、后台运营、人力资源等方面进行了整改。 2007 年12 月，上海证监局对公司进行了整改推进工作的复查，对公司的整改推进工作给予 了肯定。 2008 年，公司成立了以董事长为组长、总经理为副组长、各分管领导和业务部门负责 人组成的整改工作领导小组，继续推进监管部门现场检查所要求的整改工作，并将以此为契 机大力促进公司合规经营和风险控制工作。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 13 第四章基金托管人报告 万家和谐增长混合型证券投资基金基金托管人报告 （2007 年度） 本托管人依据《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》与《万家和谐增长混合型 证券投资基金托管协议》，自2006 年11 月30 日起托管万家和谐增长混合型证券投资基金（以 下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额 持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理 人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行 了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 报告期内，由于基金规模变动及证券市场波动等管理人之外的因素，本基金在个别交易 日出现单只股票市值占资产净值的比例超过10%，现金或一年内政府债券占基金资产净值的 比例低于5%，股票投资比例超出上限等情况。本托管人及时对基金管理人进行了风险提示， 基金管理人及时作了反馈并在规定期限内对投资组合进行了调整。 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2008 年3 月28 日 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 14 第五章审计报告 沪众会字(2008)第1731 号 万家和谐增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“万家和谐基金”)财务 报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的经营业绩表、所有者权益变动表 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、《万家和谐增长混合型证券投资 基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作的 有关规定，编制财务报表是万家和谐基金的管理人万家基金管理公司管理层的责任。这种责 任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，万家和谐基金的财务报表已经按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核 算办法》、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的 如主要会计政策所述基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了万家和 谐基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和所有者权益变动情况。 上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师沈蓉 中国注册会计师冯家俊 中国，上海二〇〇八年三月二十一日 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 15 第六章财务会计报告 第一节：基金会计报表 1．资产负债表 单位：人民币元 资产附注2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 资产: 银行存款188,536,258.32 59,243,851.06 结算备付金3,579,005.09 250,000.00 存出保证金2,027,663.74 0.00 交易性金融资产(1) 4,281,291,118.52 500,156,520.64 其中：股票投资4,133,966,118.52 469,914,066.74 债券投资147,325,000.00 30,242,453.90 资产支持证券投资0.00 基金投资0.00 衍生金融资产(2) 0.00 买入返售金融资产0.00 应收证券清算款3,244,229.05 9,032,860.76 应收利息(3) 2,814,210.91 128,826.96 应收股利0.00 0.00 应收申购款3,008,849.61 1,455,598.95 其他资产0.00 0.00 资产合计: 4,484,501,335.24 570,267,658.37 负债和所有者权益 负债: 短期借款0.00 交易性金融负债0.00 衍生金融负债0.00 卖出回购金融资产款0.00 28,800,000.00 应付证券清算款0.00 960,984.69 应付赎回款18,443,959.82 0.00 应付管理人报酬5,458,769.37 644,151.55 应付托管费909,794.91 107,358.58 应付销售服务费0.00 应付交易费用(4) 6,171,942.38 343,265.96 应付税费0.00 应付利息(5) 0.00 40,645.74 应付利润0.00 其他负债(6) 739,223.80 250,000.00 负债合计31,723,690.28 31,146,406.52 所有者权益： 实收基金(7) 2,410,749,638.62 493,106,051.57 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 16 未分配利润2,042,028,006.34 46,015,200.28 所有者权益合计4,452,777,644.96 539,121,251.85 负债与持有人权益总计： 4,484,501,335.24 570,267,658.37 2．利润表 单位：人民币元 项目附注 2007 年 2006 年11 月30 日 -2006 年12 月31 日 一、收入748,809,237.74 47,584,330.83 1、利息收入4,106,540.73 278,761.88 其中：存款利息收入2,855,906.66 137,928.37 债券利息收入1,162,812.91 59,633.51 资产支持证券利息收入0.00 买入返售金融资产收入87,821.16 81,200.00 2、投资收益（损失以"-"填列） 442,971,112.71 2,818,612.65 其中：股票投资收益（8） 439,269,411.09 2,815,612.69 债券投资收益（9） 202,894.03 2,999.96 资产支持证券投资收益- - 基金投资收益- - 权证投资收益（10） - - 衍生工具收益- - 股利收益3,498,807.59 0.00 3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） （11） 297,827,901.55 44,486,133.11 4、其他收入（损失以"-"填列） （12） 3,903,682.75 823.19 二、费用87,296,783.69 1,666,767.96 1、管理人报酬37,485,459.83 644,151.55 2、托管费6,247,576.59 107,358.58 3、销售服务费0.00 - 4、交易费用（13） 43,023,226.52 872,507.02 5、利息支出173,029.71 40,645.74 其中：卖出回购金融资产支出173,029.71 40,645.74 6、其他费用（13） 367,491.04 2,105.07 三、利润总额661,512,454.05 45,917,562.87 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 17 3．基金所有者权益表（净值变动表） 单位：人民币元 本期金额（2007 年度） 项目 附 注实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初基金净值493,106,051.57 46,015,200.28 539,121,251.85 二、本期经营活动交 易产生的基金净值变 动数 661,512,454.05 661,512,454.05 三、基金份额交易产 生的净值变动数 1,917,643,587.05 1,611,860,806.94 3,529,504,393.99 其中：基金申购款3,619,908,117.27 3,039,069,009.26 6,658,977,126.53 基金赎回款-1,702,264,530.22 -1,427,208,202.32 -3,129,472,732.54 四、本期向基金分额 持有人分配利润产生 的净值变动数 -277,360,454.93 -277,360,454.93 五、期末基金净值2,410,749,638.62 2,042,028,006.34 4,452,777,644.96 单位：人民币元 上期金额（2006 年11 月30 日-2006 年12 月31 日） 项目 附 注实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初基金净值491,748,090.03 - 491,748,090.03 二、本期经营活动交易 产生的基金净值变动 数 - 45,917,562.87 45,917,562.87 三、基金份额交易产生 的净值变动数 1,357,961,54 97,637.41 1,455,598.95 其中：基金申购款1,357,961,54 97,637.41 1,455,598.95 基金赎回款- - - 四、本期向基金分额持 有人分配利润产生的 净值变动数 - - - 五、期末基金净值493,106,051.57 46,015,200.28 539,121,251.85 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 18 第二节：会计报表附注 1、基金的基本情况 万家和谐基金由基金发起人万家基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及《万家和谐增长混合型证券投资基金合同》 的有关规定募集。并经中国证监会2006年10月17日证监基金字[2006]211号文批准募集。本 基金为契约型上市开放式混合型基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《万家和谐增 长混合型证券投资基金合同》于2006年11月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为491,748,090.03份基金份额.本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人 为兴业银行股份有限公司。 2、本基金遵守基本会计假设情况 本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。 3、主要会计政策、会计估计及其变更 (1) 财务报表的编制基础 本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、2001 年11 月27 日颁布的《金 融企业会计制度》和2001 年9 月12 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原 会计准则和制度”)、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的 基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年1 月1 日至2007 年7 月1 日期间的财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、万 家和谐增长混合型证券投资基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行 业实务操作的有关规定编制的财务报表。 在编制财务报表时，2006 年度以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关 数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及 的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允 价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 19 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重 新列报。按原会计准则和制度列报的2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益， 以及2006 年11 月30 日起至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月 30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的 所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注9。 本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 （2）会计年度： 本基金会计年度为公历2007 年1 月1 日起至2007 年12 月31 日止。比较财务报表的 实际编制期间为2006 年11 月30 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日 （3）基金资产和负债的分类原则 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和权证 投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基 金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 （4）记账本位币：人民币；记账单位：元。 （5）基金资产的估值原则： 1〉股票估值方法 1］上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最 近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能 真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 2］未上市股票的估值： 1)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值进行估值，在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 20 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日证券交易所上市的 同一股票的市价进行估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日证券交易所 上市的同一股票的市价进行估值。 4) 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值： ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成 本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价 值； ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成 本时应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值： FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非公开发行股票的 初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得的成本作相应调 整）；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期 所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所 的交易天数，不含估值日当天)。 3］国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2〉债券估值方法 1］在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日 无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值 日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交 易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值 进行估值。 2］在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日无交易的，但最近交易日后经济环 境未发生重大变化的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净 价进行估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资 品种的现行市价（净价）及重大变化因素，调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值 进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价（净价）不能真实地反映公允价值的，应对 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 21 最近交易日的收盘价(净价)进行调整，确定公允价值进行估值。 3］首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4］在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市 场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 5］国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3〉权证估值方法 1］上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最 近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能 真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。 2］首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。 3］停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 4］因持有股票而享有的配股权证，以配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于 配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，若收盘价低于配股价，则估值为零。 5］国家有最新规定的，按其规定进行估值。 4〉其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 （6） 证券投资基金成本计价方法 1〉以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1] 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得 时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交 易日结转。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 22 2] 债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得 时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至 购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实 际取得日按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场 交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 3] 权证投资 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交 易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权 证投资成本。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交 易日结转。 2〉贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计 量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较 小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认 金额。 3〉其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计 量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较 小的可采用直线法。 （7）待摊费用的摊销方法和摊销期限： 待摊费用核算已经发生的，影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期及以后 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 23 各期的费用，在实际受益期间按直线摊销法，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 （8）收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代 缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性 还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利 息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期 内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 （9）费用的确认和计量： 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.2%年费率逐日计提，按月支付。 本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%年费率逐日计提，按月支付。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （10）实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 24 （11）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按基金未分配净收益 占基金净值比例计算的一部分金额。损益平准金于基金申购确认日及基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配收益。 （12）基金的收益分配原则 （a）每一基金份额享有同等分配权； （b）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （c）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （d）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （e）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，分配比例 不低于可分配收益的50%，若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配； （f）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （g）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自 下一个工作日起不享有基金的分配权益； （h）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券 (股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的 通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税 项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 25 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公 司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d)基金买卖股票于2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。 (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金 等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5、资产负债表日后事项 无 6、关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称与本基金的关系 万家基金管理有限公司基金管理人,发起人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券股份有限公司基金管理人股东，基金代销机构 上海久事公司基金管理人股东 深圳中航投资有限公司基金管理人股东 天同证券有限责任公司原基金管理人股东、基金代销机构 湖南湘泉集团有限公司原基金管理人股东 中国证券登记结算有限公司基金注册与登记过户人 (2) 通过关联方席位进行的交易 1）2007年1月1日至12月31日通过关联方席位进行的交易 关联方股票交易量国债回购交易量回购交易量佣金 成交量占本年成交成交量占本年成交成交量占本年成交佣金占本年佣金 人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例 齐鲁证券 3,332,193,213.22 29.27% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,732,383.80 29.70% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 26 2）2006年11月30日至12月31日未通过关联方席位进行的交易 (3)关联方报酬 a、基金管理人报酬 支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。 本基金在2007 年需支付基金管理费37，485，459.83 元。 本基金在2006 年11 月30 日-2006 年12 月31 日期间需支付基金管理费644，151.55 元。 b、基金托管费 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 本基金在2007 年需支付基金托管费6，247，576.59 元。 本基金在2006 年11 月30 日-2006 年12 月31 日期间需支付基金托管费107，358.58 元。 （4）与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 2007 年未与基金托管人通过银行间同业市场进行交易 2006 年11 月30 日-2006 年12 月31 日期间未与基金托管人通过银行间同业市场进行交 易 （5）基金各关联方投资本基金的情况 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 27 a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、 适用费率 本报告期末基金管理公司未持有本基金份额 b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例 本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额 （6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人 2007 年12 月31 日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下： 项目金额利息收入 银行存款188,536，258.32 2,747,610.25 清算备付金3,579,005.09 101,578.14 7、2007 年年度会计报表重要项目说明 （1）交易性金融资产项目说明 单位：人民币元 2007-12-31 项目成本公允价值估值增值 股票投资3,791,886,284.00 4,133,966,118.52 342,079,834.52 交易所市场- - - 银行间市场147,090,799.86 147,325,000.00 234,200.14 债券投资合计147,090,799.86 147,325,000.00 234,200.14 资产支持证券投资 单位：人民币元 2006-12-31 项目成本公允价值估值增值 股票投资425,516,227.97 469,914,066.74 44,397,838.77 交易所市场30,154,159.56 30,242,453.90 88,294.34 银行间市场- - - 债券投资合计30,154,159.56 30,242,453.90 88,294.34 资产支持证券投资 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 28 （2）衍生金融资产项目说明 2007-12-31 2006-12-31 项目 成本 公允价 值 估值增 值 成本 公允价 值 估值增 值 权证投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本基金2007年12月31日未持有衍生金融资产 本基金2006年12月31日未持有衍生金融资产 （3）应收利息明细表 单位：人民币元 项目2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 应收银行存款利息88,209.41 14,020.33 应收直销申购款利息1,332.63 应收备付金利息1,610.50 56.25 应收国家政策金融债券利息2,723,058.37 114,750.38 合计2,814,210.91 128,826.96 （4)应付交易费明细表 单位：人民币元 项目2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 应付佣金6,168,922.88 343,265.96 银行间交易费用3,059.50 - 合计6,171,942.38 343,265.96 （5）应付利息 单位：人民币元 项目2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 回购0.00 40,645.74 合计0.00 40,645.74 （6) 其他负债 单位：人民币元 项目2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 应付赎回费89,223.80 0.00 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 29 其他应付款500,000.00 250,000.00 预提费用150,000.00 0.00 合计739,223.80 250,000.00 （7) 实收基金明细表 单位：人民币元 项目2007 年度2006 年11 月30 日- 2006 年12 月31 日 期初实收基金493,106,051.57 491,748,090.03 申购增加3,619,908,117.27 1,357,961.54 赎回减少1,702,264,530.22 - 期末实收基金2,410,749,638.62 493,106,051.57 （8) 股票投资收益明细表 单位：人民币元 项目2007 年度2006 年11 月30 日- 2006 年12 月31 日 卖出股票成交总额4,250,243,070.35 5,091,020.00 卖出股票成本总额3,810,973,659.26 2,275,407.31 股票差价收入439,269,411.09 2,815,612.69 （9) 债券差投资收益明细表 单位：人民币元 项目2007 年度2006 年11 月30 日- 2006 年12 月31 日 卖出债券成交总额210,835,702.99 535,111.11 卖出债券成本总额207,161,267.24 530,064.04 应收利息 3,471,541.72 2,047.11 债券差价收入202,894.03 2,999.96 （10）衍生工具收益 本基金2007年未持有衍生工具 本基金2006年11月30日-2006年12月31日期间未持有衍生工具 （11）公允价值变动收益/损失项目说明 单位：人民币元 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 30 项目名称2007 年度 2006 年11 月30- 2006 年12 月31 日 交易性金融资产 ——股票投资297,681,995.75 44,397,838.77 ——债券投资145,905.80 88,294.34 ——资产支持证券投资- - 衍生工具 ——权证投资- - 交易性金融负债- - 合计297,827,901.55 44,486,133.11 （12) 其他收入明细表 单位：人民币元 项目2007 年度2006 年11 月30 日- 2006 年12 月31 日 赎回费收入3,903,682.75 0.00 其他- 823.19 合计3,903,682.75 823.19 (13) 交易费用 单位：人民币元 项目2007 年度2006 年11 月30 日- 2006 年12 月31 日 交易所市场交易费用43,020,906.77 872,507.02 其中：股票交易费用43,019,382.26 870,943.25 债券交易费用1,524.51 1,563.77 银行间交易费用2,319.75 0.00 合计43,023,226.52 872,507.02 （14) 其他费用明细表 单位：人民币元 项目2007 年度2006 年11 月30 日- 2006 年12 月31 日 信息披露费用300,000.00 - 审计费用50,000.00 - 上市年费- 银行费用3,128.50 - 回购手续费用637.54 1,205.07 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 31 债券帐户维护费135,00.00 - 股东帐户开户费- 900.00 其他费用225.00 合计367,491.04 2,105.07 8、流通转让受到限制的基金资产 （1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金2007年无因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券 （2）期末持有的暂时停牌股票 股票 代码 股票名称停牌日期 停牌原因 期末 估值 单价 (元) 复牌日期 复牌 开盘 单价 (元) 数量 （份） 期末 成本总额(元) 期末 估值总额(元) 600331 宏达股份2007.09.26 重大事项80.20 - - 1,386,900 92,823,892.82 111,229,380.00 600708 海博股份2007.12.27 - 9.49 2008.01.02 9.48 4,726,049 49,676,564.85 44,850,205.01 合计- - - - - - 6,112,949 142,500,457.70 - (3) 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金2007 年末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 本基金2006 年末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 （4）期末债券正回购交易中作为质押的债券 本基金2007 年末未持有债券正回购交易中作为质押的债券 本基金2006 年末未持有债券正回购交易中作为质押的债券 9、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益 如附注3 第（1）部分中所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务 报表。2006 年5 月31 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计 准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006 年11 月30 日(基金合同生效日)、2006 年12 月31 日 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 32 和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年11 月30 日(基金合同生效日)至2006 年 12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会 计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 单位：人民币元 项目 2006 年年初所有者 权益 2006 年度 净损益 2006 年年末所有者 权益 按原会计准则列报的金 额 491,748,913.25 1,431,429.76 539,121,251.85 金融资产公允价值变动 的调整数 - 44，486，133.11 - 按新会计准则列报的金 额 491,748,913.25 45,917,562.87 539,121,251.85 单位：人民币元 项目 2007 年年初所有 者权益 2007 年上半年净 损益 2007 年上半年末所 有者权益 按原会计准则列报的金 额 539,121,251.85 229,930,026.05 686,485,789.63 金融资产公允价值变动 的调整数 - 112,108,006.37 - 按新会计准则列报的金 额 539,121,251.85 342,038,032.42 686,485,789.63 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科 目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损 失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累 计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损 失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 10、风险管理 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 33 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制 定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主 要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。监察法律部对公司执行总裁负责。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察 长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 (b) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估，以控制相应的信用风险。 (c) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同 业市场交易，因此除在附注8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 34 约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (d)市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (i)市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值 决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基 金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 于2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 2007 年12 月31 日 公允价值占基金资产净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资4,133,966,118.52 92.84% - 债券投资147,325,000.00 3.31% - 衍生金融资产- - 合计4,281,291,118.52 96.15% 于2006 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 2006 年12 月31 日 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 35 公允价值占基金资产净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资469,914,066.74 87.16% - 债券投资30,242,453.90 5.61% - 衍生金融资产- - 合计500,156,520.64 92.77% (ii)利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持 有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程 度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允 价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 2007 年12 月31 日1 年以内1至5 年5 年以上不计息合计 资产 银行存款188,536,258.32 - - - 188,536,258.32 结算备付金3,579,005.09 - - - 3,579,005.09 存出保证金- - - 2,027,663.74 2,027,663.74 交易性金融资产147,325,000.00 - - 4,133,966,118.52 4,281,291,118.52 应收证券清算款- - - 3,244,229.05 3,244,229.05 应收利息- - - 2,814,210.91 2,814,210.91 应收申购款- - - 3,008,849.61 3,008,849.61 资产总计339,440,263.41 0.00 0.00 4,145,061,071.83 4,484,501,335.24 负债 应付证券清算款- - - 0.00 0.00 应付赎回款- - - 18,443,959.82 18,443,959.82 应付管理人报酬- - - 5,458,769.37 5,458,769.37 应付托管费- - - 909,794.91 909,794.91 应付交易费用- - - 6,171,942.38 6,171,942.38 其他负债- - - 739,223.80 739,223.80 负债总计0.00 0.00 0.00 31,723,690.28 31,723,690.28 利率敏感度缺口339,440,263.41 0.00 0.00 4,113,337,381.55 4,452,777,644.96 2006 年12 月31 1 年以内1 至5 年5 不计息合计 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 36 日年 以 上 资产 银行存款59,243,851.06 - - - 59,243,851.06 结算备付金250,000.00 - - - 250,000.00 存出保证金- - - 0.00 0.00 交易性金融资产- 30,242,453.90 - 469,914,066.74 500,156,520.64 应收证券清算款- - - 9,032,860.76 9,032,860.76 应收利息- - - 128,826.96 128,826.96 应收申购款- - - 1,455,598.95 1,455,598.95 资产总计59,493,851.06 30,242,453.90 - 480,531,353.41 570,267,658.37 负债- - - 0.00 0.00 应付证券清算款- - - 960,984.69 960,984.69 应付赎回款- - - 0.00 0.00 应付管理人报酬- - - 644,151.55 644,151.55 应付托管费- - - 107,358.58 107,358.58 应付交易费用- - - 343,265.96 343,265.96 其他负债- - - 250,000.00 250,000.00 负债总计0.00 0.00 .- 2,305,760.78 2,305,760.78 利率敏感度缺口59,493,851.06 30,242,453.90 - 478,225,592.63 567,961,897.59 (iii)外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 第七章投资组合报告 (一)2007 年12 月31 日基金资产组合情况 项目市值（元） 项目名称占基金资产总值比重 股票4,133,966,118.52 92.18% 权证0.00 0.00% 债券147,325,000.00 3.29% 银行存款及清算备付金合计192,115,263.41 4.28% 其他资产11,094,953.31 0.25% 资产总值4,484,501,335.24 100.00% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 37 (二)2007 年12 月31 日按行业分类的股票投资组合 行业市值（元） 占基金资产 净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业293,516,571.01 6.59% C 制造业1,662,120,336.34 37.33% C0 食品、饮料159,201,180.80 3.58% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷13,861,740.00 0.31% C4 石油、化学、塑胶、塑料341,572,455.45 7.67% C5 电子171,782,801.12 3.86% C6 金属、非金属202,733,245.66 4.55% C7 机械、设备、仪表321,439,394.60 7.22% C8 医药、生物制品451,529,518.71 10.14% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业79,225,085.72 1.78% E 建筑业274,823,957.80 6.17% F 交通运输、仓储业277,296,314.38 6.23% G 信息技术业65,358,020.13 1.47% H 批发和零售贸易496,804,750.06 11.16% I 金融、保险业617,262,488.96 13.86% J 房地产业199,094,933.60 4.47% K 社会服务业0.00 0.00% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类168,463,660.52 3.78% 合计4,133,966,118.52 92.84% (三)2007 年12 月31 日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 股票代码股票名称数量（份） 市值（元） 市值占净值比 600528 中铁二局11,431,945 274,823,957.80 6.17% 600058 五矿发展5,263,196 232,527,999.28 5.22% 600685 广船国际2,448,925 200,248,597.25 4.50% 000983 西山煤电2,799,983 177,714,921.01 3.99% 600084 *ST 新天13,823,174 173,757,297.18 3.90% 000878 云南铜业3,076,214 168,607,289.34 3.79% 000623 吉林敖东2,500,000 168,375,000.00 3.78% 000858 五粮液3,499,960 159,178,180.80 3.57% 600030 中信证券1,726,790 154,150,543.30 3.46% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 38 000826 合加资源8,236,795 152,463,075.45 3.42% 600000 浦发银行2,850,000 150,480,000.00 3.38% 000001 深发展Ａ 3,600,000 138,960,000.00 3.12% 600895 张江高科6,917,373 123,613,455.51 2.78% 600488 天药股份8,072,869 116,491,499.67 2.62% 601088 中国神华1,765,000 115,801,650.00 2.60% 600331 宏达股份1,386,900 111,229,380.00 2.50% 601628 中国人寿1,805,939 104,636,105.66 2.35% 600048 保利地产1,600,000 103,712,000.00 2.33% 600087 南京水运4,294,550 102,124,399.00 2.29% 600383 金地集团2,337,817 95,382,933.60 2.14% 002008 大族激光3,049,397 93,616,487.90 2.10% 000651 格力电器1,887,076 93,127,200.60 2.09% 600713 南京医药5,601,292 89,172,568.64 2.00% 000088 盐田港4,941,027 83,898,638.46 1.88% 000539 粤电力Ａ 5,509,394 79,225,085.72 1.78% 000988 华工科技5,709,738 78,166,313.22 1.76% 000792 盐湖钾肥1,000,000 77,880,000.00 1.75% 000566 海南海药8,805,733 77,490,450.40 1.74% 000987 广州友谊2,009,110 74,558,072.10 1.67% 600271 航天信息1,003,501 65,358,020.13 1.47% 601318 中国平安599,400 63,596,340.00 1.42% 601919 中国远洋1,256,801 53,615,130.66 1.20% 600708 海博股份4,726,049 44,850,205.01 1.01% 601006 大秦铁路1,469,873 37,658,146.26 0.85% 600117 西宁特钢1,563,976 34,125,956.32 0.77% 000581 威孚高科1,499,925 28,063,596.75 0.63% 600966 博汇纸业618,000 13,861,740.00 0.31% 600655 豫园商城427,360 13,705,435.20 0.31% 601601 中国太保110,000 5,439,500.00 0.12% 002024 苏宁电器31,398 2,255,946.30 0.05% 600519 贵州茅台100 23,000.00 0.00% (四)2006 年股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 股票代码股票名称累计买入金额（元） 占期初净值比(%) 600528 中铁二局474,865,356.21 88.08% 600887 伊利股份322,770,251.55 59.87% 600000 浦发银行233,362,168.48 43.29% 600058 五矿发展228,494,964.95 42.38% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 39 000878 云南铜业224,964,354.06 41.73% 000623 吉林敖东220,814,119.54 40.96% 600320 振华港机212,811,704.46 39.47% 600048 保利地产180,167,743.36 33.42% 000001 深发展Ａ 177,673,799.03 32.96% 000983 西山煤电175,068,714.01 32.47% 600036 招商银行172,793,244.67 32.05% 600708 海博股份171,217,366.56 31.76% 600655 豫园商城169,761,352.84 31.49% 600685 广船国际166,055,989.37 30.80% 601628 中国人寿161,325,192.49 29.92% 600030 中信证券160,042,507.24 29.69% 600895 张江高科159,172,130.24 29.52% 601857 中国石油147,000,000.00 27.27% 601088 中国神华146,879,209.99 27.24% 000826 合加资源146,814,478.68 27.23% 600084 *ST 新天141,077,562.08 26.17% 000060 中金岭南132,684,077.81 24.61% 000858 五粮液131,506,420.70 24.39% 600383 金地集团126,715,762.71 23.50% 600488 天药股份124,150,606.52 23.03% 600087 南京水运117,901,122.33 21.87% 000566 海南海药115,597,048.42 21.44% 600331 宏达股份110,570,364.55 20.51% 000088 盐田港109,612,745.87 20.33% 000539 粤电力Ａ 109,601,498.00 20.33% 000988 华工科技108,931,482.77 20.21% 600849 上海医药102,013,923.94 18.92% 600597 光明乳业102,003,594.33 18.92% 600713 南京医药100,257,662.45 18.60% 000651 格力电器90,296,151.81 16.75% 600016 民生银行90,230,578.43 16.74% 002008 大族激光83,737,598.76 15.53% 601318 中国平安80,278,371.89 14.89% 000828 东莞控股65,951,916.16 12.23% 000792 盐湖钾肥65,732,115.08 12.19% 600271 航天信息63,168,550.71 11.72% 000987 广州友谊60,018,154.05 11.13% 601919 中国远洋54,600,372.78 10.13% 601328 交通银行46,993,025.71 8.72% 000419 通程控股46,961,178.81 8.71% 000897 津滨发展46,631,610.46 8.65% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 40 600900 长江电力45,134,059.07 8.37% 000002 万科Ａ 43,535,257.07 8.08% 600675 中华企业42,938,660.76 7.96% 000888 峨眉山Ａ 40,931,524.69 7.59% 000729 燕京啤酒39,778,584.98 7.38% 601006 大秦铁路38,717,032.83 7.18% 000652 泰达股份35,643,675.57 6.61% 600117 西宁特钢33,729,827.89 6.26% 600611 大众交通33,513,608.43 6.22% 600028 中国石化31,243,997.87 5.80% 000069 华侨城Ａ 31,197,612.59 5.79% 600323 南海发展31,007,302.32 5.75% 000581 威孚高科28,439,543.45 5.28% 600428 中远航运23,406,244.75 4.34% 600082 海泰发展23,354,393.06 4.33% 600429 ST 三元20,429,200.68 3.79% 600200 江苏吴中19,048,831.61 3.53% 000612 焦作万方15,410,417.46 2.86% 600535 天士力12,968,671.27 2.41% 600821 津劝业12,088,292.59 2.24% 600966 博汇纸业12,026,280.00 2.23% 600529 山东药玻11,549,218.43 2.14% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 股票代码股票名称累计卖出金额（元） 占期初净值比(%) 600887 伊利股份364,160,200.27 67.55% 600528 中铁二局227,915,633.54 42.28% 600320 振华港机222,197,774.28 41.21% 600036 招商银行198,753,529.25 36.87% 600849 上海医药169,855,955.94 31.51% 600000 浦发银行166,109,148.39 30.81% 000983 西山煤电144,103,115.34 26.73% 600655 豫园商城135,132,181.66 25.07% 600016 民生银行128,523,528.67 23.84% 000060 中金岭南116,606,115.20 21.63% 600708 海博股份109,178,872.88 20.25% 601857 中国石油105,728,370.72 19.61% 600030 中信证券90,665,089.94 16.82% 600597 光明乳业90,077,033.88 16.71% 000878 云南铜业90,056,822.97 16.70% 000826 合加资源84,647,750.94 15.70% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 41 000828 东莞控股80,646,407.36 14.96% 600675 中华企业66,457,572.95 12.33% 600488 天药股份62,514,112.71 11.60% 000002 万科Ａ 62,113,128.82 11.52% 600084 *ST新天60,415,452.42 11.21% 600685 广船国际58,320,248.01 10.82% 600048 保利地产54,869,353.50 10.18% 600900 长江电力53,415,337.99 9.91% 000069 华侨城Ａ 52,932,034.17 9.82% 000897 津滨发展52,836,359.39 9.80% 601628 中国人寿51,734,991.66 9.60% 600087 南京水运50,197,937.48 9.31% 600323 南海发展45,191,286.15 8.38% 000539 粤电力Ａ 44,660,145.29 8.28% 601328 交通银行43,823,955.45 8.13% 000612 焦作万方41,232,597.57 7.65% 601318 中国平安39,533,144.35 7.33% 600611 大众交通38,676,184.97 7.17% 000888 峨眉山Ａ 37,069,995.95 6.88% 000419 通程控股36,820,798.21 6.83% 000858 五粮液36,608,187.76 6.79% 000729 燕京啤酒33,559,691.55 6.22% 000652 泰达股份32,057,882.89 5.95% 600383 金地集团32,047,133.36 5.94% 600028 中国石化31,687,611.68 5.88% 600583 海油工程30,917,046.14 5.73% 000988 华工科技30,806,540.90 5.71% 600200 江苏吴中28,506,382.10 5.29% 000623 吉林敖东28,405,532.60 5.27% 000566 海南海药27,661,414.94 5.13% 600895 张江高科27,321,343.64 5.07% 600082 海泰发展27,075,909.67 5.02% 000001 深发展Ａ 24,915,228.78 4.62% 000987 广州友谊24,672,598.98 4.58% 600428 中远航运24,377,946.38 4.52% 600058 五矿发展24,260,877.36 4.50% 000793 华闻传媒24,191,699.05 4.49% 600535 天士力24,174,029.82 4.48% 002008 大族激光22,907,444.34 4.25% 000157 中联重科21,714,044.08 4.03% 600429 ST三元20,091,844.88 3.73% 002024 苏宁电器19,824,140.06 3.68% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 42 000933 神火股份19,685,177.52 3.65% 600331 宏达股份19,442,876.84 3.61% 000651 格力电器15,985,842.75 2.97% 600089 特变电工14,942,122.89 2.77% 600529 山东药玻14,238,302.27 2.64% 600312 平高电气13,026,068.72 2.42% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 报告期内买入股票总成本： 7,179,421,655.08 报告期内卖出股票收入总额：439,269,411.09 (五)2007 年12 月31 日按券种分类的债券投资组合 债券类别债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债0.00 0.00% 金融债50,175,000.00 1.13% 央行票据97,150,000.00 2.18% 企业债0.00 0.00% 可转债0.00 0.00% 合计147,325,000.00 3.31% (六)2007 年12 月31 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称市值（元） 市值占基金资产净值比例 07 央票18 97,150,000.00 2.18% 07 国开13 50,175,000.00 1.13% (七) 权证投资组合 2007 年12 月31 日本基金未持有权证投资组合 （八）资产支持证券投资组合 2007 年12 月31 日本基金未持有资产支持证券投资组合 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 43 (九) 投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、基金的其他资产构成 单位：人民币元 项目金额 交易保证金2,027,663.74 应收利息2,814,210.91 应收股利0.00 应收申购款3,008,849.61 应收证券清算款3,244,229.05 待摊费用0.00 合计11,094,953.31 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细无。 第八章基金份额持有人情况 一报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 196,897 报告期末平均每户持有的基金份额： 21,401.46 二报告期末基金份额持有人结构 项目数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 4,213,883,458.30 100% 其中：机构投资者持有的基金份额78,826,942.83 1.87% 个人投资者持有的基金份额4,135,056,515.47 98.13% 三期末基金管理人从业人员投资开放式基金的情况 项目 期末持有本开放式基金份额的 总量（份） 占本基金总份额的比 例（％） 本公司从业人员持有本基金 的情况 3,410,000 0.07% 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 44 第九章开放式基金份额变动 2007 年基金份额的变动情况表 单位：份 项目份额 基金合同生效日基金份额总额491,748,090.03 期初基金份额总额493,106,051.57 本报告期期间总申购份额6,336,105,244.23 本报告期期间总赎回份额2,615,334,303.50 本报告期期末基金份额总额4,213,876,992.30 第十章重要事项揭示 1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人住所变更： 2006 年12 月11 日，我公司办公地点从上海市浦东新区源深路273 号搬迁至上海浦东 新区福山路450 号新天国际大厦23 楼。经中国证监会证监基金字[2007]27 号文核准，本公 司住所亦变更至上海市浦东新区福山路450 号23 楼，2007 年2 月办理完毕工商变更登记。 上述事项，我公司于2007 年2 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》发布了关于变更公司住所的公告。 3、基金管理人股权变更 经基金管理人股东一致同意，并经中国证监会批准（证监基金字[2007]143 号文），由 齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权；深圳市中 航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。 上述股权变更的工商登记手续已于2007 年11 月办理完毕。变更后本公司的的股东及持 股比例为：齐鲁证券有限公司60％；上海久事公司20%；深圳市中航投资管理有限公司20 ％。 上述事项，我公司于2007 年12 月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》。 4、基金管理人董事变动： 因本公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007 年第二次临时股东会 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 45 审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、易宪容、陈增 敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先 生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。 上述事项，我公司于2007 年12 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布了《万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》。 5、基金管理人高管人员变动： 经2007 年8 月万家基金管理有限公司第一届董事会第41 次会议审议通过，中国证监会 证监基金字【2007】338 号文核准，李振伟先生自2007 年12 月起担任我公司总经理。 另经2007 年9 月万家基金管理有限公司第一届董事会第43 次会议审议通过，同意张健 先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。 上述事项，我公司于2007 年12 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布了《万家基金管理有限公司关于公司高管人员变动的公告》。 6、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 7、本报告期内收益分配事项: （1）2007 年3 月12 日，经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司 核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10 份基金份额分配红利1 元。 （2）2007 年8 月6 日，经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司核 实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10 份基金份额分配红利1 元。 8、本基金自2006 年11 月30 日起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本基金2007 年度需支付审计费50,000.00 元。 9、因本公司在2007 年度新股询价工作中的失误，出现报价与申购行为的不一致，于 2007 年8 月23 日收到中国证监会发行监管部监管函，并进行了整改。经过整改，本公司加 强了相关内部管理和风险控制，进一步提高了研究定价能力。 除此之外，本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚的情形。 10、2007 年7 月19 日，本基金进行了基金份额拆分，拆分比例为1.747971119，拆分后， 当日基金份额净值为1 元。 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 46 11、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1) 基金专用交易席位的选择标准如下： （a）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （b）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的 需要； (c) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行 业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的 报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方 面业务的开展提供良好的服务和支持。 2) 基金专用交易席位的选择程序如下： (a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (b)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3) 在本报告期，基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情如 下： （a）2007 年度股票交易情况与佣金情况： 序 号 券商名称股票交易量 占交 易量比例 佣金（元） 占佣金 总量比例 1 江南证券3,510,191,184.49 30.83% 2,877,692.10 31.28% 2 齐鲁证券3,332,193,213.22 29.27% 2,732,383.80 29.70% 3 中金公司2,425,266,386.92 21.30% 1,897,785.43 20.63% 4 国泰君安1,154,527,832.96 10.14% 903,425.67 9.82% 5 申银万国485,046,938.25 4.26% 397,737.55 4.32% 6 东北证券477,179,500.64 4.19% 391,226.88 4.25% 合计11,384,405,055.48 100.00% 9,200,251.43 100.00% （b）债券及回购交易情况： 万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告 47 序 号 券商名称债券交易量 占交 易量比例 回购交易量（元） 占交 易量比例 1 江南证券30,314,966.80 100.00% 248,800,000.00 89.24% 2 齐鲁证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 3 中金公司0.00 0.00% 0.00 0.00% 4 国泰君安0.00 0.00% 0.00 0.00% 5 申银万国0.00 0.00% 0.00 0.00% 6 东北证券0.00 0.00% 30,000,000.00 10.76% 合计30,314,966.80 100.00% 278,800,000.00 100.00% 第十一章备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家和谐增长混合型证券投资基金2007 年年度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 查阅地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.wjasset.com 查阅方式： 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网 站查阅。 万家基金管理有限公司 2008 年3 月29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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