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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35660 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二零零八年三月二十九日 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 2 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签 字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年3 月21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 3 目 录 重要提示........................................................................ 2 一、基金简介.................................................................... 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.................................... 5 三、管理人报告.................................................................. 7 四、托管人报告.................................................................. 9 五、审计报告.................................................................... 9 六、财务会计报告（已经审计）................................................... 10 七、投资组合报告............................................................... 29 八、基金份额持有人户数、持有人结构............................................. 36 九、开放式基金份额变动......................................................... 37 十、重大事件揭示............................................................... 37 十一、备查文件目录、存放地点和查阅方式......................................... 40 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 4 一、基金简介 （一）基金名称：诺安平衡证券投资基金 基金简称：诺安平衡基金 基金代码：320001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年5 月21 日 期末基金份额总额：13,810,010,595.23 份 （二）投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市 场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的 稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各 个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注 重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配 置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基 础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策 略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求 获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准: 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩 评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数： 65%×中信指数＋35%×上证国债指数。 风险收益特征：诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合型基金，风险 低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。 （三）基金管理人：诺安基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 邮政编码：518048 法定代表人：刘德树 信息披露负责人：陈勇 联系电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 电子信箱：info@lionfund.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 5 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址：中国北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000A 座东区2008 室 （六）注册登记机构：诺安基金管理有限公司 办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层 （七）信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn 基金年度报告置备地点：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺安基金管理 有限公司。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 序号 主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 1 本期利润 2,654,171,710.25 1,328,781,738.10 128,626,693.81 2 本期利润总额扣减本期公允 价值变动损益后的净额 2,775,900,072.31 690,892,649.49 73,629,040.42 3 加权平均份额本期利润 0.3964 1.1624 0.0838 4 期末可供分配利润 -790,860,392.89 405,569,550.38 5,208,053.94 5 期末可供分配份额利润 -0.0573 0.4027 0.0035 6 期末基金资产净值 13,129,991,148.42 1,995,288,467.76 1,538,460,613.95 7 期末基金份额净值 0.9508 1.9812 1.0282 8 加权平均净值利润率 35.50% 83.38% 8.27% 9 本期份额净值增长率 86.30% 123.47% 8.39% 10 份额累计净值增长率 357.93% 145.81% 10.00% 提示：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 注：2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原“本期净收益”名称调整为“本期利润总 额扣减公允价值变动损益后的净额”，“加权平均份额本期净收益”改为“加权平均份额本期利 润”,原“加权平均份额本期净收益”=本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额/（本期利 润/加权平均份额本期利润），原“加权平均净值收益率”调整为“加权平均净值利润率”，原 “期末可供分配收益”调整为“期末可供分配利润”，原“期末可供分配份额收益”调整为“期 末可供分配份额利润”。相关数据已作追溯调整。 （二）基金净值表现 1、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 6 阶段 净值增 长率（1） 净值增长 率标准差 （2） 业绩比较 基准收益 率（3） 业绩比较基准 收益率标准差 （4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3 个月 -10.59% 1.53% -1.56% 1.22% -9.03% 0.31% 过去6 个月 22.01% 1.63% 25.66% 1.31% -3.65% 0.32% 过去1 年 86.30% 1.69% 92.50% 1.48% -6.20% 0.21% 过去3 年 351.25% 1.29% 207.84% 1.15% 143.41% 0.14% 自基金合同生效起至今 357.93% 1.20% 169.07% 1.11% 188.86% 0.09% 2、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -120.00% 0.00% 120.00% 240.00% 360.00% 480.00% 04-5-21 04-12-21 05-7-21 06-2-21 06-9-21 07-4-21 07-11-21 诺安平衡基金业绩比较基准收益率 3、诺安平衡基金净值增长率与业绩比较基准过往三年收益率对比图 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2005年2006年2007年 诺安平衡基金业绩比较基准收益率 （三）过往三年基金收益分配情况 年度 每10 份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2007 19.750 本期分红三次 2006 2.150 本期分红五次 2005 0.550 本期分红三次 合计 22.450 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 7 三、管理人报告 （一）基金管理人介绍 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准设立，公司股东为 中国对外经济贸易信托投资有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份 有限公司，公司注册资本为1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理 制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、 基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案 管理制度等公司管理制度体系。目前公司管理五只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安 货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股 票证券投资基金。 （二）基金经理介绍 林健标先生，英国CASS 商学院MBA 毕业。1996 年9 月至2002 年8 月，任广东移动通信有 限责任公司工程师；2003 年10 月至2004 年8 月，任博时基金管理有限公司区域经理；2004 年 10 月至2006 年6 月，任华西证券研究员；2006 年7 月加入诺安基金管理有限公司，2008 年1 月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理。 陆万山先生，工商管理专业硕士。曾于2006 年12 月至2008 年1 月担任诺安平衡证券投资 基金基金经理，2008 年1 月起不再担任本基金基金经理的职务。 易军先生，中国人民大学会计学硕士。曾于2006 年9 月至2007 年6 月担任诺安平衡证券 投资基金基金经理，2007 年6 月起不再担任本基金基金经理的职务。 （三）基金运作的遵规守信情况 报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守 了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发 生违法违规行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 2007 年，在中国经济强劲增长和流动性充裕的支撑下，A 股市场在前三季度经历了大幅上 涨。然而过去几年过快的经济增长也使中国经济中的风险逐步积聚，一些隐藏的宏观风险开始 浮出水面并威胁经济的健康运行。为确保经济未来持续稳定增长，政府在2007 四季度确定了货 币政策从紧的调控基调。A 股市场在高估值和紧缩调控的双重压力下自2007 年第四季度开始了 较长时间的调整。 回顾2007 年的运作管理，本基金在金融方面的持股一直比较重，但在第四季度末，针对 宏观调控可能带来的风险，本基金及时在组合上做了比较大的调整，减持了金融股，增加了对 原材料、消费和公用事业股票的持仓比例。从最近一段时间看，业绩改善的效果还比较明显。 组合发生较大改变的原因在于2008 年市场充满了不确定性，相对于2007 年，大部分行业的问 题多过答案，在现阶段和未来一段时间， 比较确定的是CPI 和PPI 仍将高企，而消费的增长也 能看得很清楚，因此，本基金目前在上下游配置较重，强调对内需和防御性的看重。 （五）基金管理展望 2008 年，美国经济出现了明显的衰退症状，危机已经从金融领域扩大到消费领域，这势必 对中国的出口造成影响，人民币升值、劳动力和原材料成本上涨，也将显著影响中国的出口增 长，同时，国内的通胀仍有恶化的趋势，上述问题使得政府在处理经济增长和通胀间出现两难 局面。外围市场的波动、政策的不确定性和经济增长面临的潜在问题将影响市场心理和市场对 企业盈利的预期，2008 年将成为投资者感到较为棘手的一年。 消费占据美国GDP72%的比例，但目前已经出现了问题，未来金融市场的下跌可能进一步 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 8 削弱美国人的消费力，尽管美联储采取了一系列措施来挽救经济，但一艘船的发动机总是比船 长来得重要，作为经济增长发动机的消费已经出现了问题，美国进入经济衰退可能已是必然。 中国经济增长的驱动力和美国有较大区别，不会因为美国的衰退而出现重大逆转，我们相信中 长期内中国经济仍将保持强劲的增长，对A 股市场的未来我们仍然相对乐观。 但如果理性地看待目前市场所面临的环境，我们更愿意将乐观的一面放在长期，市场短期 可能不会有较大的转机，投资者短期内也应该降低对投资收益率的预期。市场拐点的出现仍然 需要时间，如果中国经过一段时间能够证明即使美国经济进入衰退，国内经济仍能保持稳定增 长，成为世界经济中的少数几个亮点，当这种反差变得明朗，拐点就可能来临。对于2008 年的 投资策略，我们认为只能面对诸多不确定性的变化，做到静观其变。目前阶段仍将坚持2007 年 四季度的思路，组合强调内需和防御性。在此基础上，针对国内外经济形势和国内政策的变化， 再及时做出调整。 （六）基金内部监察报告 报告期内本基金管理人共管理了五只开放式基金——诺安平衡证券投资基金、诺安货币市 场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金及诺安价值增长股票证券 投资基金。为了适应所管理资产规模逐步扩大的情况，在内部监察工作中本着合法合规运作、 最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流 程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作 计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。其中公司合法合规运作和 内部风险控制的具体情况主要有： 1、报告期内，在公司各部门的积极配合下，监察稽核部对公司各项管理制度进行了全面 修订；同时，根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要，制定了一系列新的规章制度。 大力推进了公司的制度化建设步伐，完善了公司的制度体系，满足了法律法规及证监会的监管 要求，对公司的业务运作也起到了较好的支持、指导作用，有效地推进了相关业务的发展，防 范了相关风险。 2、严格进行投资风险的管理和控制，防范相关风险发生。监察稽核部会同公司投资部门 根据法律法规及市场环境的变化，及时向公司投资决策委员会提出建议，对公司投资管理制度 进行了多次修订。在此基础上，加强了对投资风险尤其是流动性风险的控制，对各类风险控制 指标进行了逐步细化和完善。通过对各项指标的监控来引导投资部门分散投资、理性投资，起 到了良好的效果。 3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进 行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控 制制度、业务操作流程执行情况；涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和 工作岗位。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见 和措施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作， 切实地保障了基金份额持有人的利益。 4、对公司基金销售活动特别是基金大比例分红后的持续营销活动进行监督、指导，确保基 金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销 售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种 渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。 5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确 保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交 易，保障了基金份额持有人的利益。 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 9 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 托管人报告 2007 年，本托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 2007 年，诺安平衡证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资 基金的投资运作问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 2007 年，诺安平衡证券投资基金因证券市场波动发生过不符合基金合同中所规定的投资比 例限制的情况，诺安基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，及时对诺安平衡证券投资基 金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对诺安基金管理有限公司在2007 年所编制和披露的诺安平衡证券投资基金 年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008 年3 月21 日 五、审计报告 审计报告 利安达审字[2008]第1026 号 诺安平衡证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的诺安平衡证券投资基金（以下简称诺安平衡基金）财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照如财务报表附注中所列示的编制基础和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表是诺安平衡基金管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 10 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，诺安平衡基金财务报表已经按照如财务报表附注中所列示的编制基础和中国证 券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了诺安 平衡基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 门 熹 有限责任公司 中国注册会计师 陈 静 中国·北京 二〇〇八年三月十八日 六、财务会计报告（已经审计） （一）基金财务报表 诺安平衡证券投资基金 资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2007年12月31日2006年12月31日 银行存款 1,004,168,760.97 129,078,310.88 结算备付金 36,969,179.20 2,536,045.00 存出保证金 9,655,417.80 598,780.49 交易性金融资产 12,120,263,991.88 1,819,188,872.68 其中：股票投资 9,108,575,991.88 1,448,023,472.68 债券投资 3,011,688,000.00 371,165,400.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 23,801,500.00 3,339,150.00 买入返售金融资产 300,009,370.01 0.00 应收证券清算款 222,373,593.00 79,722,979.13 应收利息 57,351,433.21 6,332,176.70 应收申购款 42,652,152.76 1,998,347.12 资产总计 13,817,245,398.83 2,042,794,662.00 负债 卖出回购金融资产款 608,298,647.55 40,000,000.00 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 11 应付赎回款 38,991,377.85 2,488,220.00 应付管理人报酬 16,101,686.32 2,430,505.24 应付托管费 2,683,614.40 405,084.19 应付交易费用 19,799,772.74 1,054,366.89 应交税费 45,275.36 45,275.36 应付利息 238,643.92 6,394.53 其他负债 1,095,232.27 1,076,348.03 负债合计 687,254,250.41 47,506,194.24 所有者权益 实收基金 13,810,010,595.23 1,007,129,287.97 未分配利润 -680,019,446.81 988,159,179.79 所有者权益合计 13,129,991,148.42 1,995,288,467.76 负债及所有者权益总计 13,817,245,398.83 2,042,794,662.00 基金份额净值 0.9508 1.9812 基金份额总额（份） 13,810,010,595.23 1,007,129,287.97 所附附注为本财务报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 利润表 金额单位：人民币元 2007年度2006年度 一、收入 3,032,838,758.87 1,373,099,723.22 1、利息收入 48,750,775.03 9,698,201.27 其中：存款利息收入 10,019,555.64 1,198,371.19 债券利息收入 38,514,354.47 8,408,879.94 资产支持证券利息收入 0.00 13,624.11 买入返售金融资产收入 216,864.92 77,326.03 2、投资收益（损失以“-”号填列） 3,095,800,366.47 724,296,904.23 其中：股票投资收益 3,061,893,845.32 681,967,819.59 债券投资收益 -44,329,047.05 -307,937.97 资产支持证券投资收益 0.00 -183,624.11 衍生工具收益 56,744,931.33 25,529,761.32 股利收益 21,490,636.87 17,290,885.40 3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -121,728,362.06 637,889,088.61 4、其他收入（损失以“-”号填列） 10,015,979.43 1,215,529.11 二、费用 378,667,048.62 44,317,985.12 1、管理人报酬 111,671,593.79 23,847,253.38 2、托管费 18,611,932.41 3,974,542.16 3、销售服务费 0.00 0.00 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 12 4、交易费用 235,608,378.30 14,716,079.63 5、利息支出 12,348,244.61 1,330,978.72 其中：卖出回购金融资产支出 12,348,244.61 1,330,978.72 6、其他费用 426,899.51 449,131.23 三、利润总额 2,654,171,710.25 1,328,781,738.10 所附附注为本财务报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元 2007 年度 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,007,129,287.97 988,159,179.79 1,995,288,467.76 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期净利润） 0.00 2,654,171,710.25 2,654,171,710.25 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（减少以"-"号填列） 12,802,881,307.26 138,967,249.50 12,941,848,556.76 其中：1、基金申购款 19,726,050,078.96 1,401,777,444.67 21,127,827,523.63 2、基金赎回款 -6,923,168,771.70 -1,262,810,195.17 -8,185,978,966.87 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动数 0.00 -4,461,317,586.35 -4,461,317,586.35 五、期末所有者权益（基金净值） 13,810,010,595.23 -680,019,446.81 13,129,991,148.42 2006 年度 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,496,211,299.34 42,249,314.61 1,538,460,613.95 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期净利润） 0.00 1,328,781,738.10 1,328,781,738.10 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（减少以"-"号填列） -489,082,011.37 -141,075,523.42 -630,157,534.79 其中：1、基金申购款 389,146,527.42 170,591,884.12 559,738,411.54 2、基金赎回款 -878,228,538.79 -311,667,407.54 -1,189,895,946.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动数 0.00 -241,796,349.50 -241,796,349.50 五、期末所有者权益（基金净值） 1,007,129,287.97 988,159,179.79 1,995,288,467.76 所附附注为本财务报表的组成部分 （二）基金财务报表附注 注释一、基金的基本情况 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 13 诺安平衡证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”） 证监基金字[2004]40 号文《关于同意诺安平衡证券投资基金设立的批复》批准，于2004 年4 月 12 日至2004 年5 月18 日向社会进行公开募集，经安永华明会计师事务所验资，共募集资金人 民币2,206,461,236.05 元，折合2,206,461,236.05 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民 币327,748.64 元，其中在基金设立募集期产生的利息为人民币247,745.96 元，折合247,745.96 份基金份额，其余利息为人民币80,002.68 元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2004 年5 月21 日，合同生效日基金份额为2,206,708,982.01 份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安平衡证券投资基金基金合同》、《诺安平衡证券 投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 注释二、主要会计政策及会计估计 1、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 本基金的财务报表原按2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、2001 年11 月27 日颁 布的《金融企业会计制度》和2001 年9 月12 日颁布的《证券投资基金会计核算办法》(以下合 称“原会计准则和制度”)、《诺安平衡证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行 业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、其他相关规定及基金合 同的规定而编制。 在编制2007 年度财务报表时，2006 年度以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间 的相关比较数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》以及其他相关规定的 要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新 列报。追溯调整涉及的主要内容包括： A. 将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且其变 动已计入当期损益。 按原会计准则和制度列报的2006 年1 月1 日、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的 所有者权益，以及2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按 企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过 程列示于本财务报表注释九。 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007 年12 月31 日的 财务状况以及2007 年度的经营成果和净值变动情况。 2、 会计年度 自公历1 月1 日至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日。 3、 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 14 4、 基金资产和负债的分类原则 2007 年7 月1 日前基金资产和负债是按其性质分类列示；自2007 年7 月1 日起，基金资 产和负债按下列原则进行分类： A. 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资、债券投资和权 证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基 金目前持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项。 B. 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 5、 基金资产的估值原则 (1) 估值对象为基金所拥有的现金、银行存款、股票、权证和债券等。 (2) 现金和银行存款、结算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入 “应收利息”科目。 (3) 股票投资 A. 上市交易的股票以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；估值日无交 易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 B. 未上市的股票的估值 (a) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； (b)首次公开发行未上市的股票于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起， 采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； (c)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在证券交易所上市后，在锁定期内按证券 交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值； (d) 2006 年11 月20 日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按证券交易所上市的同一股 票的市价（收盘价）估值。自2006 年11 月20 日起非公开发行有明确锁定期的股票的估值方法 为：若非公开发行股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价（收盘价）， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；若非公开发行股票的初始取得 成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价（收盘价），按锁定期内已发生交易天数占锁 定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (4) 债券投资 A. 证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日无交易的，且最近交 易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易 日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易 市价，以确定公允价格； B. 证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值，估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，以确定公允价格； C. 证券交易所上市的资产支持证券于2007 年7 月1 日前按成本估值；自2007 年7 月1 日 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 15 起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； D. 银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种于2007 年7 月1 日前按成 本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值技术确定公允价值； E. 同一债券同时在两个或两格以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值； F. 未上市流通的债券于2007 年7 月1 日前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值 技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (5) 权证投资 A. 从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日 起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； B. 首次公开发行未上市的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证， 采用估值技术确定公允价值。 (6) 2007 年7 月1 日前，实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目；自 2007 年7 月1 日起，实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动收益/(损失)”科目。 (7) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，本基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (8) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规 定估值。 6、 金融工具的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证 券价差。 (1) 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按成交日应支付 的全部价款入账；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付 的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于成交日确认股票投资收益/(损失)。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转。 (2) 债券 A. 买入证券交易所交易的债券（含资产支持证券）于成交日确认为债券投资。2007 年7 月1 日前，按应支付的全部价款入账；自2007 年7 月1 日起，债券投资成本按成交日债券的公 允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益； B. 买入银行间同业市场交易的债券（含资产支持证券）于2007 年7 月1 日前按实际支付 价款时确认为债券投资；自2007 年7 月1 日起，按成交日确认为债券投资； C.认购新发行的分离交易可转债于成交日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实 际取得日按附注“6(3)C”所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本； D.买入债券应支付的全部价款中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为 应收利息单独核算，不构成债券投资成本； E. 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； F. 除2007 年7 月1 日前卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资 收益/(损失)外，自2007 年7 月1 日起，卖出债券于成交日确认债券投资收益/(损失)。出售债券 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 16 的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (3) 权证 A. 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日权证的公允价值入账，应 支付的相关交易费用直接记入当期损益； B. 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数 量； C.因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交 易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本； D.卖出权证于成交日确认衍生工具收益/(损失)。卖出权证的成本按移动加权平均法于成交 日结转。 (4) 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款 2007 年7 月1 日前，买入返售金融资产和卖出回购金融资产款于成交日按协议金额确认 初始成本；自2007 年7 月1 日起，买入返售金融资产于成交日按融出资金应付或实际支付的总 额确认初始成本，卖出回购金融资产款于成交日按融入资金应收或实际收到的总额确认初始成 本。 7、 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 8、 收入的确认和计量 (1) 利息收入 A. 存款利息收入、结算备付金利息收入和权证保证金利息收入按本金与适用的利率逐日计 提的金额入账； B. 债券（含资产支持证券）利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面 利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的 净额入账。自2007 年7 月1 日起，若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算利 息收入； C . 2007 年7 月1 日前，买入返售金融资产收入按协议金额与协议利率在回购期内以直线法 逐日计提；自2007 年7 月1 日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回 购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，可按合同利率计算利息收入。 (2) 投资收益 A. 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本和相关费 用的差额入账； B. 债券（含资产支持证券）投资收益/(损失)于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成 本和应收利息的差额确认； C. 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本和相关费 用的差额入账； D. 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。 (3) 自2007 年7 月1 日起，公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值变动产生的未实 现估值增值/(减值)金额确认。 (4) 其他收入于实际收到时确认收入。 9、 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 17 (2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 2007 年7 月1 日前，卖出回购金融资产支出按协议金额与协议利率在回购期内以直线法 逐日计提；自2007 年7 月1 日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在 回购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，可按合同利率计算利息支 出； (4) 交易费用于金融资产交易实际发生时确认费用； (5) 信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提； (6) 其他费用于实际支付时确认费用。 10、 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价的会计处理 （1）支付的现金对价应于对价支付的股票上市流通日确认，并按上市公司公告的支付现金 对价比例计算确认的金额冲减对价支付的股票投资成本，借记“股票投资”科目（红字），借记“其 他应收款”科目； （2）现金对价支付日，按上市公司公告的支付现金对价比例计算确认的现金对价金额，借 记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目。 11、 基金申购、赎回、转换的确认 在收到基金投资人申购、赎回或转换申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进 行确认。2007 年7 月1 日前，于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金 的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购、赎回或转换款项分割为三部分，分别确认为实 收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。自2007 年7 月1 日起，于确认日按照实收基 金、利润分配（未分配利润）未实现部分的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购、赎回 或转换款项分割为三部分，分别确认为实收基金、损益平准金（未实现）、损益平准金（已实现） 的增加或减少。 12、 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购、赎回、转 换引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日、转换确认日认列。 13、 损益平准金 损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金（已实现）为申购、赎回、转换款中 所含的按基金累计未分配的已实现收益占基金净值比例计算的一部分金额；损益平准金（未实 现）为申购、赎回、转换款中所含的按基金累计未实现利得占基金净值比例计算的一部分金额。 损益平准金于计算基金申购、赎回、转换确认日认列。 2007 年7 月1 日前，损益平准金（未实现）在持有人权益中“未实现利得”科目中核算； 损益平准金（已实现）于期末全额转入未分配利润。自2007 年7 月1 日起，损益平准金（未实 现）和损益平准金（已实现）均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。 14、 基金的收益分配政策 （1）基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； （2）本基金收益分配方式分两种: 现金红利与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本 基金默认的收益分配方式是现金红利； （3）基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益不分配； （4）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 18 （5）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； （6）如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （7）每一基金份额享有同等分配权； （8）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 注释三、税项 1、 印花税 A.基金管理人运用基金买卖股票于2007 年5 月30 日前按照1‰的税率征收股票交易印花 税。自2007 年5 月30 日起，基金管理人运用基金买卖股票按照3‰的税率征收股票交易印花税。 B.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权 转让，暂免征收印花税。 2、 营业税、企业所得税 A.根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 B.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金 等对价，暂免征收企业所得税。 3、 个人所得税 A.对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在 向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2005 年6 月13 日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利 收入时代扣代缴10%的 个人所得税。 B.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金 等对价，暂免征收个人所得税。 注释四、财务报表主要项目注释 1、 交易性金融资产 2007-12-31 2006-12-31 项 目 成本 公允 价值 估值 增值 成本 公允 价值 估值 增值 股票投资 8,537,009,896.15 9,108,575,991.88 571,566,095.73 766,965,790.55 1,448,023,472.68 681,057,682.13 交易所市场0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 银行间市场3,027,573,637.95 3,011,688,000.00 -15,885,637.95 371,165,400.00 371,165,400.00 0.00 合计 3,027,573,637.95 3,011,688,000.00 -15,885,637.95 371,165,400.00 371,165,400.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。2006 年度本 基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价为4,848,857.46 元，冲减股票投资 成本。 2、 衍生金融资产 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 19 2007-12-31 2006-12-31 项 目 成本 公允 价值 估值 增值 成本 公允 价值 估值 增值 权证投资 18,851,451.09 23,801,500.00 4,950,048.91 2,037,963.38 3,339,150.00 1,301,186.62 3、 应收利息 项 目 2007-12-31 2006-12-31 银行存款利息 353,934.69 44,733.46 结算备付金利息 16,636.20 1,141.20 权证保证金利息 44.50 44.50 债券利息 56,898,949.34 6,286,257.54 资产支持证券利息 0.00 0.00 银行间质押式买入返售利息 81,868.48 0.00 合 计 57,351,433.21 6,332,176.70 4、 应付交易费用 项 目 2007-12-31 2006-12-31 应付佣金 19,782,696.33 1,049,407.84 其中：国泰君安证券股份有限公司 654,585.82 0.00 中国国际金融有限公司 1,092,373.93 190,034.86 渤海证券有限责任公司 0.00 417,407.76 中信证券股份有限公司 318,158.23 0.00 联合证券有限责任公司 5,542,024.64 0.00 国信证券有限责任公司 4,017,411.00 50,314.45 金元证券股份有限公司 5,715,894.21 0.00 中国银河证券股份有限公司 0.00 176,331.29 国金证券有限责任公司 2,442,248.50 111,896.03 湘财证券有限责任公司 0.00 103,423.45 银行间交易费用 17,076.41 4,959.05 其中：回购交易费 7,876.41 2,659.05 债券交易费 9,200.00 2,300.00 合 计 19,799,772.74 1,054,366.89 5、 应付利息 项 目 2007-12-31 2006-12-31 银行间市场质押式回购利息支出 238,643.92 6,394.53 合 计 238,643.92 6,394.53 6、 其他负债 项 目 2007-12-31 2006-12-31 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 20 应付赎回费 145,232.27 6,348.03 预提费用 200,000.00 320,000.00 其中：审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费用 100,000.00 220,000.00 其他应付款 750,000.00 750,000.00 其中：应付券商保证金 750,000.00 750,000.00 合 计 1,095,232.27 1,076,348.03 7、 实收基金 项 目 2007年度2006 年度 期初数 1,007,129,287.97 1,496,211,299.34 本期基金份额交易产生的基金净值 变动数（减少以“—”号填列）： 12,802,881,307.26 -489,082,011.37 其中：1、本期申购、转入 19,726,050,078.96 389,146,527.42 2、本期赎回、转出 -6,923,168,771.70 -878,228,538.79 期末数 13,810,010,595.23 1,007,129,287.97 8、 未分配利润 项目 2007年度2006 年度 期初数 988,159,179.79 42,249,314.61 本年利润 2,654,171,710.25 1,328,781,738.10 其中：已实现 2,775,900,072.31 690,892,649.49 未实现 -121,728,362.06 637,889,088.61 损益平准金—已实现 488,987,570.77 -48,734,803.55 其中：1、本期申购、转入 1,246,485,965.97 98,672,133.49 2、本期赎回、转出 -757,498,395.20 -147,406,937.04 损益平准金—未实现 -350,020,321.27 -92,340,719.87 其中：1、本期申购、转入 155,291,478.70 71,919,750.63 2、本期赎回、转出 -505,311,799.97 -164,260,470.50 已分配利润 -4,461,317,586.35 -241,796,349.50 期末数 -680,019,446.81 988,159,179.79 9、 股票投资收益 项 目 2007年度2006 年度 卖出股票成交总额 31,753,835,218.09 4,125,783,104.16 加：股票交易费用 110,510,514.05 8,424,162.08 减：应付交易佣金总额 26,678,598.64 3,452,372.09 卖出股票成本总额 28,775,773,288.18 3,448,787,074.56 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 21 股票投资收益 3,061,893,845.32 681,967,819.59 10、 债券投资收益 项 目 2007年度2006 年度 卖出及到期兑付债券成交总额 1,612,172,908.59 1,229,550,212.47 加：债券交易费用 6,023.22 1,144.28 减：应收利息总额 31,025,300.57 15,049,447.80 卖出及到期兑付债券成本总额 1,625,482,678.29 1,214,809,846.92 债券投资收益 -44,329,047.05 -307,937.97 11、 资产支持证券投资收益 项 目 2007年度2006 年度 卖出及到期兑付成交总额 0.00 19,998,860.00 加：资产支持证券交易费用 0.00 1140.00 减：应收利息总额 0.00 33,087.12 卖出及到期兑付成本总额 0.00 20,150,536.99 资产支持证券投资收益 0.00 -183,624.11 12、 衍生工具收益 项 目 2007年度2006 年度 卖出及到期行权权证成交总额 353,093,879.48 25,527,359.99 加：权证交易费用 32,050.16 2,243.45 减：卖出及到期行权权证成本总额 296,380,998.31 -157.88 权证投资收益 56,744,931.33 25,529,761.32 13、 公允价值变动收益/损失 项 目 2007年度2006 年度 交易性金融资产 -125,377,224.35 636,587,901.99 ----股票投资 -109,491,586.40 637,101,065.74 ----债券投资 -15,885,637.95 -513,163.75 ----资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生工具 3,648,862.29 1,301,186.62 ----权证投资 3,648,862.29 1,301,186.62 交易性金融负债 0.00 0.00 合 计 -121,728,362.06 637,889,088.61 14、 其他收入 项 目 2007年度2006 年度 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 22 赎回费收入 9,773,245.55 1,016,462.44 转换费收入 234,618.43 199,066.67 其他 8,115.45 0.00 合 计 10,015,979.43 1,215,529.11 15、 交易费用 项 目 2007年度2006 年度 交易费用－交易所市场 235,557,700.45 14,700,712.88 交易费用－银行间同业市场 50,677.85 15,366.75 合 计 235,608,378.30 14,716,079.63 16、 其他费用 项 目 2007年度2006 年度 信息披露费用 280,000.00 320,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 汇划费 28,899.51 11,131.23 合 计 426,899.51 449,131.23 17、 收益分配 2007年度 权益登记日期 份额收益(每10份) 收益分配金额 第十次分配(2007年1月26日) 11.80 1,451,868,009.63 第十一次分配(2007年4月18日) 0.35 158,876,551.63 第十二次分配(2007年9月6日) 7.60 2,850,573,025.09 本年累计收益分配 19.75 4,461,317,586.35 注释五、关联方关系及其交易 1、 关联方关系 企业名称 与本企业的关系 中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 中国中化集团公司 管理人股东母公司 2、 关联方交易 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 23 （1） 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 年度 期初应付 本期应付本期已付期末未付 2007 年 2,430,505.24 111,671,593.79 98,000,412.71 16,101,686.32 2006 年 1,958,957.11 23,847,253.38 23,375,705.25 2,430,505.24 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支取。 年度 期初应付 本期应付本期已付期末未付 2007 年 405,084.19 18,611,932.41 16,333,402.20 2,683,614.40 2006 年 326,492.80 3,974,542.16 3,895,950.77 405,084.19 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 A. 本基金于本期与基金托管人进行了银行间同业市场的债券交易, 交易金额为 299,279,804.11。（2006 年与基金托管人无银行间同业市场的债券交易。） B. 本基金于本期与基金托管人进行了银行间卖出回购债券交易， 交易金额为 2,965,097,600.00元，回购利息支出2,864,756.16 元。（2006年与基金托管人进行了银行间同业市 场的回购交易，交易金额为368,200,000.00元，回购利息支出145,928.71元。） 4．关联方投资本基金的情况 关联方单位 期初持有基 金份额数(份) 本期认购(申 购)份额数(份) 本期赎回 份额数(份) 期末持有基 金份额数(份) 占期末基金 总份额比例 诺安基金管理有限公司 0.00 17,606,601.67 0.00 17,606,601.67 0.13% 中国中化集团公司 100,006,000.00 75,581,304.69 0.00 175,587,304.69 1.27% 合计 100,006,000.00 93,187,906.36 0.00 193,193,906.36 1.40% 截至2007-12-31 本基金总份额为13,810,010,595.23 份。 5．存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入 项 目 2007-12-31 2006-12-31 银行存款 1,004,168,760.97 129,078,310.88 2007年度2006 年度 利息收入 9,292,913.99 1,151,485.41 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 24 注释六、流通转让受限的基金资产 （1）股票 A．因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票 股票 代码 股票 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 002177 御银股份 2007-10-24 2008-02-01 新发流 通受限13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00 002178 延华智能 2007-10-24 2008-02-01 新发流 通受限7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80 002179 中航光电 2007-10-22 2008-02-01 新发流 通受限16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10 002181 粤 传 媒 2007-11-07 2008-02-18 新发流 通受限7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28 002182 云海金属 2007-11-02 2008-02-13 新发流 通受限10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08 002183 怡 亚 通 2007-11-02 2008-02-13 新发流 通受限24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20 002184 海得控制 2007-11-07 2008-02-18 新发流 通受限12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52 002185 华天科技 2007-11-08 2008-02-20 新发流 通受限10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68 002186 全 聚 德 2007-11-07 2008-02-20 新发流 通受限11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77 002187 广百股份 2007-11-12 2008-02-22 新发流 通受限11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41 002188 新 嘉 联 2007-11-12 2008-02-22 新发流 通受限10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80 002189 利达光电 2007-11-19 2008-03-03 新发流 通受限5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00 002190 成飞集成 2007-11-19 2008-03-03 新发流 通受限9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68 002193 山东如意 2007-11-28 2008-03-07 新发流 通受限13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40 002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-03-07 新发流 通受限21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91 002195 海隆软件 2007-12-04 2008-03-12 新发流 通受限10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56 002196 方正电机 2007-12-04 2008-03-12 新发流 通受限7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40 002199 东晶电子 2007-12-12 2008-03-21 新发流 通受限8.80 25.50 9,645 84,876.00 245,947.50 002201 九鼎新材 2007-12-13 2008-03-26 新发流 通受限10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 25 002202 金风科技 2007-12-18 2008-03-26 新发流 通受限36.00 140.45 5,312 191,232.00 746,070.40 600832 东方明珠 2007-12-25 2008-02-04 增发流 通受限16.59 18.25 3,013,750 49,998,112.50 55,000,937.50 601088 中国神华 2007-09-27 2008-01-09 新发流 通受限36.99 65.61 1,435,374 53,094,484.26 94,174,888.14 601390 中国中铁 2007-11-23 2008-03-03 新发流 通受限4.80 11.49 9,567,369 45,923,371.20 109,929,069.81 601601 中国太保 2007-12-18 2008-03-25 新发流 通受限30.00 49.45 1,580,888 47,426,640.00 78,174,911.60 601857 中国石油 2007-10-30 2008-02-05 新发流 通受限16.70 30.96 1,755,760 29,321,192.00 54,358,329.60 601866 中海集运 2007-12-07 2008-03-12 新发流 通受限6.62 12.15 1,302,973 8,625,681.26 15,831,121.95 合计 18,988,721 238,659,473.88 419,846,496.21 注：可流通日以公告为准。 B．期末持有的暂时停牌的股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600069 银鸽投资 2008-12-24 筹划非公开发 行事项 17.70 2008-1-10 19.47 1,168,004 20,329,515.69 20,673,670.80 600428 中远航运 2007-12-28 审核发行可分 离可转债事宜38.95 2008-1-2 37.60 1,021,217 33,537,585.59 39,776,402.15 600521 华海药业 2007-12-28 审议公司股票 期权激励计划25.68 2008-1-2 26.00 960,870 23,490,444.61 24,675,141.60 000063 中兴通讯 2007-12-28 审核发行认股 权和可分离可 转债事宜 63.69 2008-1-2 62.70 1,310,328 63,597,024.20 83,454,790.32 000937 金牛能源 2007-12-21 收购沧化股份 事宜 28.11 2008-1-2 29.99 7,164,906 192,475,219.13 201,405,507.66 合计 11,625,325 333,429,789.22 369,985,512.53 （2）债券 A. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券 无。 B.期末债券正回购交易中作为抵押的债券 a.截至2007年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额608,298,647.55元（2006年：40,000,000.00元），是以如下债券作为抵押： 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价数量 期末估值总额 060403 06农发03 2008-01-02 98.01 1,850,000 181,318,500.00 070122 07央行票据22 2008-01-02 97.11 3,500,000 339,885,000.00 070156 07央行票据56 2008-01-02 96.74 800,000 77,392,000.00 合计 6,150,000 598,595,500.00 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 26 b.截至2007年12月31日止，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款 余额0.00元 (2006年：0.00元)。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债 券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于 债券回购交易的余额。 注释七、买断式逆回购交易中取得的债券 无。 注释八、风险管理 1、风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本 基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量分析及控制这些风险，并 设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制 委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及研究部风险管理 小组所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 2、信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有 良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券 市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行 信用评估，以控制相应的信用风险。 3、流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动 性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其 余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注“注释六”中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持 有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的 证券的流动性风险进行持续的监测和分析。 4、市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的 风险，包括外汇风险、利率风险和市场价格风险。 （1）外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 （2）利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 27 的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及 债券投资等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2007 年12 月31 日6 个月以内 6个月至1 年 1至5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,004,168,760.97 1,004,168,760.97 结算备付金 36,969,179.20 36,969,179.20 存出保证金 9,655,417.80 9,655,417.80 交易性金融资产 1,575,189,000.00 800,573,000.00 329,722,000.00 306,204,000.00 9,108,575,991.88 12,120,263,991.88 衍生金融资产 23,801,500.00 23,801,500.00 买入返售金融资产 300,009,370.01 300,009,370.01 应收证券清算款 222,373,593.00 222,373,593.00 应收利息 57,351,433.21 57,351,433.21 应收申购款 42,652,152.76 42,652,152.76 资产总计 2,916,336,310.18 800,573,000.00 329,722,000.00 306,204,000.00 9,464,410,088.65 13,817,245,398.83 负债 卖出回购金融资产款 608,298,647.55 应付赎回款 38,991,377.85 38,991,377.85 应付管理人报酬 16,101,686.32 16,101,686.32 应付托管费 2,683,614.40 2,683,614.40 应付交易费用 19,799,772.74 19,799,772.74 应付税费 45,275.36 45,275.36 应付利息 238,643.92 238,643.92 其他负债 1,095,232.27 1,095,232.27 负债总计 608,298,647.55 0.00 0.00 0.00 78,955,602.86 687,254,250.41 利率敏感度缺口 2,308,037,662.63 800,573,000.00 329,722,000.00 306,204,000.00 9,385,454,485.79 13,129,991,148.42 2006 年12 月31 日 6个月以内 6个月至1 年 1至5 年 5年以上不计息 合计 资产 银行存款 129,078,310.88 129,078,310.88 结算备付金 2,536,045.00 2,536,045.00 存出保证金 598,780.49 598,780.49 交易性金融资产 71,421,000.00 299,744,400.00 1,448,023,472.68 1,819,188,872.68 衍生金融资产 3,339,150.00 3,339,150.00 应收证券清算款 79,722,979.13 79,722,979.13 应收利息 6,332,176.70 6,332,176.70 应收申购款 1,998,347.12 1,998,347.12 资产总计 203,035,355.88 0.00 299,744,400.00 0.00 1,540,014,906.12 2,042,794,662.00 负债 卖出回购金融资产款 40,000,000.00 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 28 应付赎回款 2,488,220.00 2,488,220.00 应付管理人报酬 2,430,505.24 2,430,505.24 应付托管费 405,084.19 405,084.19 应付交易费用 1,054,366.89 1,054,366.89 应付税费 45,275.36 45,275.36 应付利息 6,394.53 6,394.53 其他负债 1,076,348.03 1,076,348.03 负债总计 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,506,194.24 47,506,194.24 利率敏感度缺口 163,035,355.88 0.00 299,744,400.00 0.00 1,532,508,711.88 1,995,288,467.76 截至2007 年12 月31 日，若市场利率下降27 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资 产净值将相应增加约11,471,570.31 元(2006 年：7,702,323.88 元)；反之，若市场利率上升27 个 基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应减少约11,471,570.31 元(2006 年： 7,702,323.88 元)。 （3）市场价格风险 市场价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围界定为股票、 债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好 流动性的A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债 券。现金资产主要投资于包括各类银行存款。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金 融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票 65%，债券30%，现金5%。原则上可能的资产配置比例为：股票45-75%，债券20-50%，现金 5-10%。截至2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 2007 年12 月31 日 2006年12 月31 日 公允价值 占基金资产 净值的比例 公允价值 占基金资产 净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资 9,108,575,991.88 69.37% 1,448,023,472.68 72.57% - 债券投资 3,011,688,000.00 22.94% 371,165,400.00 18.60% 衍生金融资产 23,801,500.00 0.18% 3,339,150.00 0.17% 合计 12,144,065,491.88 92.49% 1,822,528,022.68 91.34% 截至2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升5%且其他市场变量保持 不变，本基金资产净值将相应增加约654,858,708.28 元(2006 年：117,769,987.14 元)；反之，若 本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应减少约 654,858,708.28 元(2006 年：117,769,987.14 元)。 注释九、首次执行企业会计准则 本财务报表为本基金首次按照企业会计准则编制，本基金按其列报要求对2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关比较数字进行了重述。 按原会计准则列报的2006 年1 月1 日、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者 权益，以及2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会 计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 29 项 目 2006 年年初 所有者权益 2006 年度 净损益 2006 年年末 所有者权益 按原会计准则列报的金额 1,538,460,613.95 690,892,649.49 1,995,288,467.76 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 637,889,088.61 0.00 按新会计准则列报的金额 1,538,460,613.95 1,328,781,738.10 1,995,288,467.76 项 目 2007 年年初 所有者权益 2007 年上半年 净损益 2007 年上半年末 所有者权益 按原会计准则列报的金额 1,995,288,467.76 1,998,831,220.15 5,477,029,004.49 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 -6,184,031.72 0.00 按新会计准则列报的金额 1,995,288,467.76 1,992,647,188.43 5,477,029,004.49 注释十、资产负债表日后事项 无。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金总资产的比例 股票 9,108,575,991.88 65.92% 债券 3,011,688,000.00 21.80% 资产支持证券 0.00 0.00% 买入返售证券 300,009,370.01 2.17% 其中：买断式回购的买入返售证券0.00 0.00% 权证 23,801,500.00 0.17% 银行存款及结算备付金合计 1,041,137,940.17 7.54% 其他资产 332,032,596.77 2.40% 合 计 13,817,245,398.83 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 75,223,362.54 0.57% B 采掘业 979,239,182.42 7.46% C 制造业 3,296,554,330.81 25.11% C0 食品、饮料 441,310,022.19 3.36% C1 纺织、服装、皮毛 13,889,989.70 0.11% C2 木材、家具 44,024,584.52 0.34% C3 造纸、印刷 137,422,996.72 1.05% C4 石油、化学、塑胶、塑料 287,486,431.55 2.19% C5 电子 2,357,715.08 0.02% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 30 C6 金属、非金属 1,251,396,816.77 9.53% C7 机械、设备、仪表 901,812,667.46 6.87% C8 医药、生物制品 186,334,877.82 1.42% C99 其他制造业 30,518,229.00 0.23% D 电力、煤气及水的生产和供应业 327,022,030.01 2.49% E 建筑业 346,141,774.83 2.64% F 交通运输、仓储业 514,963,464.48 3.92% G 信息技术业 306,989,909.29 2.34% H 批发和零售贸易 241,859,621.97 1.84% I 金融、保险业 2,288,032,272.89 17.43% J 房地产业 309,922,929.20 2.36% K 社会服务业 256,480,433.48 1.95% L 传播与文化产业 72,188,270.46 0.55% M 综合类 93,958,409.50 0.72% 合 计 9,108,575,991.88 69.37% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值 市值占净值比例 1 600030 中信证券 5,412,480 483,172,089.60 3.68% 2 600000 浦发银行 6,374,678 336,582,998.40 2.56% 3 601390 中国中铁 28,683,069 329,568,462.81 2.51% 4 600005 武钢股份 12,124,075 238,844,277.50 1.82% 5 600519 贵州茅台 970,000 223,100,000.00 1.70% 6 600036 招商银行 5,556,327 220,197,239.01 1.68% 7 000937 金牛能源 7,164,906 201,405,507.66 1.53% 8 000001 深发展Ａ 5,138,721 198,354,630.60 1.51% 9 601088 中国神华 2,961,624 194,312,150.64 1.48% 10 000960 锡业股份 2,824,648 186,596,246.88 1.42% 11 601328 交通银行 11,437,195 178,648,985.90 1.36% 12 601169 北京银行 8,424,677 171,526,423.72 1.31% 13 601628 中国人寿 2,892,457 167,588,958.58 1.28% 14 601166 兴业银行 3,100,900 160,812,674.00 1.22% 15 002024 苏宁电器 2,136,700 153,521,895.00 1.17% 16 600150 中国船舶 589,945 147,332,864.30 1.12% 17 000900 现代投资 4,135,230 140,018,887.80 1.07% 18 000069 华侨城Ａ 2,742,633 137,817,308.25 1.05% 19 600585 海螺水泥 1,886,765 137,394,227.30 1.05% 20 000839 中信国安 3,933,899 135,719,515.50 1.03% 21 600383 金地集团 3,310,335 135,061,668.00 1.03% 22 600015 华夏银行 6,799,995 130,287,904.20 0.99% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 31 23 600875 东方电气 1,417,087 126,120,743.00 0.96% 24 000933 神火股份 2,337,771 122,312,178.72 0.93% 25 601857 中国石油 3,846,955 119,101,726.80 0.91% 26 600269 赣粤高速 6,433,574 118,184,754.38 0.90% 27 600557 康缘药业 3,761,445 113,520,410.10 0.86% 28 600104 上海汽车 4,113,652 108,147,911.08 0.82% 29 600019 宝钢股份 6,179,397 107,768,683.68 0.82% 30 600586 金晶科技 3,201,374 106,509,712.98 0.81% 31 600995 文山电力 4,190,013 98,842,406.67 0.75% 32 600690 青岛海尔 4,273,133 95,974,567.18 0.73% 33 600832 东方明珠 5,148,406 93,958,409.50 0.72% 34 600660 福耀玻璃 2,558,993 91,765,488.98 0.70% 35 000157 中联重科 1,511,953 86,861,699.85 0.66% 36 000002 万 科Ａ 3,000,000 86,520,000.00 0.66% 37 600050 中国联通 7,077,106 85,491,440.48 0.65% 38 600432 吉恩镍业 831,700 84,575,573.00 0.64% 39 000898 鞍钢股份 2,777,044 83,811,187.92 0.64% 40 000063 中兴通讯 1,310,328 83,454,790.32 0.64% 41 600396 金山股份 4,078,180 81,155,782.00 0.62% 42 000895 双汇发展 1,345,775 79,387,267.25 0.60% 43 601601 中国太保 1,580,888 78,174,911.60 0.60% 44 601939 建设银行 7,914,300 77,955,855.00 0.59% 45 600966 博汇纸业 3,267,269 73,284,843.67 0.56% 46 600685 广船国际 882,132 72,131,933.64 0.55% 47 600102 莱钢股份 3,416,603 67,853,735.58 0.52% 48 000024 招商地产 1,060,858 62,802,793.60 0.48% 49 600350 山东高速 5,989,574 59,835,844.26 0.46% 50 600900 长江电力 3,000,000 58,470,000.00 0.45% 51 601666 平煤天安 1,255,131 58,263,181.02 0.44% 52 600028 中国石化 2,453,737 57,491,057.91 0.44% 53 600548 深高速 4,519,336 56,717,666.80 0.43% 54 600886 国投电力 3,391,318 56,465,444.70 0.43% 55 601699 潞安环能 775,579 55,663,304.83 0.42% 56 000568 泸州老窖 750,000 55,125,000.00 0.42% 57 600031 三一重工 957,116 54,593,896.64 0.42% 58 600409 三友化工 2,616,881 50,950,673.07 0.39% 59 601318 中国平安 473,079 50,193,681.90 0.38% 60 601006 大秦铁路 1,950,000 49,959,000.00 0.38% 61 600971 恒源煤电 973,058 49,265,926.54 0.38% 62 000422 湖北宜化 2,031,028 46,733,954.28 0.36% 63 600026 中海发展 1,245,160 46,095,823.20 0.35% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 32 64 600075 新疆天业 2,353,150 44,403,940.50 0.34% 65 600978 宜华木业 2,345,476 44,024,584.52 0.34% 66 600123 兰花科创 875,194 41,081,606.36 0.31% 67 002067 景兴纸业 2,682,010 40,122,869.60 0.31% 68 600428 中远航运 1,021,217 39,776,402.15 0.30% 69 600806 昆明机床 1,644,107 38,735,160.92 0.30% 70 600138 中青旅 1,149,894 38,337,465.96 0.29% 71 000858 五 粮 液 783,608 35,638,491.84 0.27% 72 600022 济南钢铁 1,741,896 35,360,488.80 0.27% 73 600831 广电网络 1,011,426 35,329,110.18 0.27% 74 000527 美的电器 950,504 35,273,203.44 0.27% 75 600016 民生银行 2,330,359 34,535,920.38 0.26% 76 600997 开滦股份 753,953 33,098,536.70 0.25% 77 000423 东阿阿胶 999,977 32,559,251.12 0.25% 78 600470 六国化工 1,862,904 32,414,529.60 0.25% 79 600795 国电电力 1,839,931 32,088,396.64 0.24% 80 000825 太钢不锈 1,289,800 31,948,346.00 0.24% 81 600143 金发科技 819,947 31,690,951.55 0.24% 82 002003 伟星股份 1,004,550 30,518,229.00 0.23% 83 600066 宇通客车 871,153 30,019,932.38 0.23% 84 600717 天津港 999,993 27,399,808.20 0.21% 85 600616 第一食品 1,000,000 27,310,000.00 0.21% 86 600801 华新水泥 742,047 26,876,942.34 0.20% 87 000707 双环科技 1,960,000 26,656,000.00 0.20% 88 600426 华鲁恒升 999,990 26,499,735.00 0.20% 89 600089 特变电工 810,599 26,206,665.67 0.20% 90 000822 山东海化 1,491,390 25,577,338.50 0.19% 91 000031 中粮地产 999,940 25,538,467.60 0.19% 92 000983 西山煤电 398,676 25,303,965.72 0.19% 93 600887 伊利股份 860,970 25,252,250.10 0.19% 94 000709 唐钢股份 1,000,000 24,980,000.00 0.19% 95 600521 华海药业 960,870 24,675,141.60 0.19% 96 000401 冀东水泥 1,178,900 24,462,175.00 0.19% 97 600467 好当家 1,406,486 23,544,575.64 0.18% 98 600517 置信电气 412,623 23,321,451.96 0.18% 99 600631 百联股份 999,980 23,019,539.60 0.18% 100 000683 远兴能源 1,108,050 22,493,415.00 0.17% 101 600880 博瑞传播 630,416 22,379,768.00 0.17% 102 000651 格力电器 445,000 21,960,750.00 0.17% 103 601808 中海油服 631,120 21,672,660.80 0.17% 104 000755 山西三维 555,268 21,089,078.64 0.16% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 33 105 600004 白云机场 1,000,000 20,980,000.00 0.16% 106 600069 银鸽投资 1,168,004 20,673,670.80 0.16% 107 600600 青岛啤酒 460,450 18,022,013.00 0.14% 108 600054 黄山旅游 555,266 17,568,616.24 0.13% 109 600655 豫园商城 519,938 16,674,411.66 0.13% 110 600263 路桥建设 927,957 16,573,312.02 0.13% 111 601866 中海集运 1,302,973 15,831,121.95 0.12% 112 600267 海正药业 867,500 15,519,575.00 0.12% 113 600859 王府井 300,000 15,147,000.00 0.12% 114 600037 歌华有线 450,000 14,148,000.00 0.11% 115 002029 七 匹 狼 499,905 13,527,429.30 0.10% 116 600761 安徽合力 300,000 11,247,000.00 0.09% 117 000550 江铃汽车 381,574 7,986,343.82 0.06% 118 000837 秦川发展 453,170 7,581,534.10 0.06% 119 600251 冠农股份 169,340 7,274,846.40 0.06% 120 600511 国药股份 89,945 5,337,336.30 0.04% 121 600162 香江控股 214,800 5,277,636.00 0.04% 122 600737 中粮屯河 250,000 4,785,000.00 0.04% 123 002172 澳洋科技 60,403 3,380,755.91 0.03% 124 000488 晨鸣纸业 206,911 3,341,612.65 0.03% 125 002202 金风科技 12,812 1,799,445.40 0.01% 126 002194 武汉凡谷 33,001 1,713,081.91 0.01% 127 002183 怡 亚 通 20,376 1,588,309.20 0.01% 128 002171 精诚铜业 46,723 1,404,960.61 0.01% 129 002186 全 聚 德 18,259 1,077,828.77 0.01% 130 002182 云海金属 32,956 920,461.08 0.01% 131 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.01% 132 002179 中航光电 17,146 786,144.10 0.01% 133 002185 华天科技 33,697 722,463.68 0.01% 134 002177 御银股份 10,305 700,740.00 0.01% 135 002184 海得控制 16,852 387,764.52 0.00% 136 002189 利达光电 24,710 363,237.00 0.00% 137 002193 山东如意 15,044 362,560.40 0.00% 138 002181 粤 传 媒 12,421 331,392.28 0.00% 139 002201 九鼎新材 10,176 324,309.12 0.00% 140 002190 成飞集成 14,098 298,313.68 0.00% 141 600583 海油工程 5,134 267,378.72 0.00% 142 002178 延华智能 10,994 255,060.80 0.00% 143 002199 东晶电子 9,645 245,947.50 0.00% 144 002196 方正电机 9,880 240,874.40 0.00% 145 002188 新 嘉 联 11,180 239,922.80 0.00% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 34 146 002195 海隆软件 6,796 223,316.56 0.00% 147 002038 双鹭药业 1,000 60,500.00 0.00% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20 名） 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比 例 1 600036 招商银行 1,532,946,557.47 76.83% 2 600000 浦发银行 1,510,917,879.89 75.72% 3 000002 万 科Ａ 1,375,216,609.06 68.92% 4 601166 兴业银行 1,333,314,635.40 66.82% 5 000001 深发展Ａ 1,271,542,228.34 63.73% 6 601318 中国平安 1,040,432,621.98 52.14% 7 600030 中信证券 920,323,519.69 46.12% 8 600048 保利地产 822,304,167.71 41.21% 9 601628 中国人寿 621,109,195.25 31.13% 10 600005 武钢股份 609,684,494.68 30.56% 11 601939 建设银行 561,744,864.09 28.15% 12 000960 锡业股份 509,874,427.48 25.55% 13 600383 金地集团 500,095,033.59 25.06% 14 000898 鞍钢股份 468,068,961.81 23.46% 15 600028 中国石化 467,674,511.35 23.44% 16 600029 南方航空 458,030,613.80 22.96% 17 000983 西山煤电 457,060,653.63 22.91% 18 600104 上海汽车 421,156,213.18 21.11% 19 000933 神火股份 410,748,871.59 20.59% 20 000709 唐钢股份 349,886,844.02 17.54% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20 名） 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比 例 1 000002 万 科Ａ 1,621,266,682.91 81.25% 2 600036 招商银行 1,554,338,810.28 77.90% 3 600000 浦发银行 1,408,088,073.99 70.57% 4 000001 深发展Ａ 1,348,101,938.69 67.56% 5 601166 兴业银行 1,192,596,897.56 59.77% 6 601318 中国平安 1,065,451,992.06 53.40% 7 600048 保利地产 1,003,051,843.05 50.27% 8 600030 中信证券 573,021,306.18 28.72% 9 600028 中国石化 514,972,801.16 25.81% 10 000983 西山煤电 501,454,533.55 25.13% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 35 11 601939 建设银行 467,619,687.01 23.44% 12 600029 南方航空 439,182,369.77 22.01% 13 000898 鞍钢股份 418,950,766.39 21.00% 14 601628 中国人寿 411,533,741.57 20.63% 15 000623 吉林敖东 403,229,898.53 20.21% 16 600005 武钢股份 389,851,530.05 19.54% 17 600022 济南钢铁 377,411,158.79 18.92% 18 600685 广船国际 377,342,047.05 18.91% 19 600383 金地集团 373,331,450.23 18.71% 20 000709 唐钢股份 343,423,938.88 17.21% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 报告期内买入股票成本总额 36,550,202,839.45 报告期内卖出股票收入总额 31,753,835,218.09 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债 券 类 别 市 值 市值占净值比例 国家债券 0.00 0.00% 金融债券 835,846,000.00 6.37% 央行票据 2,175,842,000.00 16.57% 企业债券 0.00 0.00% 可转换债券 0.00 0.00% 债券投资合计 3,011,688,000.00 22.94% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值（元） 市值占净值比例 1 07 央行票据22 339,850,000.00 2.59% 2 07 央行票据04 243,200,000.00 1.85% 3 05 中行02 浮 226,550,000.00 1.73% 4 07 央行票据118 221,398,000.00 1.69% 5 07 央行票据81 212,432,000.00 1.62% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额（元） 存出保证金 9,655,417.80 应收证券清算款 222,373,593.00 应收股利 0.00 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 36 应收利息 57,351,433.21 应收申购款 42,652,152.76 其他应收款 0.00 合 计 332,032,596.77 4、期末持有处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码债券名称 期末市值 市值占净值比例 -- -- -- -- -- 5、报告期末本基金未持有资产支持证券。 6、本报告期内权证投资情况 权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 成 本 总 额 深发SFC1 1,878,446 0.00 被动持有的权证 深发SFC2 939,223 0.00 深高CWB1 156,816 519,557.75 包钢JTB1 4,347,700 7,891,551.38 邯钢JTB1 3,440,400 8,829,942.07 万华HXB1 1,574,243 53,014,454.65 雅戈QCB1 3,023,428 30,747,024.60 长电CWB1 3,349,200 23,391,352.31 伊利CWB1 408,000 8,790,129.06 马钢CWB1 3,000,000 7,720,228.46 五粮YGC1 4,170,234 89,114,704.84 主动投资的权证 深发SFC1 3,173,440 87,578,891.59 权证投资合计 29,461,130 317,597,836.71 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 672,399 平均每户持有的基金份额 20,538.42 机构投资者持有的基金份额 670,988,031.45 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 4.86% 个人投资者持有的基金份额 13,139,022,563.78 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 95.14% 其中：期末本基金管理公司从业人员投资本开放式基金的情况 项 目 期末持有本开放式基金 份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司持有本基 金的所有从业人员 243,172.03 0.0018% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 37 九、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：2,206,708,982.01 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 1,007,129,287.97 期间基金总申购份额 19,726,050,078.96 期间基金总赎回份额 6,923,168,771.70 期末基金份额总额 13,810,010,595.23 十、重大事件揭示 （一）本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 （二）本基金管理人于2007 年6 月16 日在《证券时报》发布关于调整基金经理的公告，易军 先生不再担任诺安平衡证券投资基金基金经理（之一）的职务；于2007 年6 月16 日在《证券 时报》发布关于公司高级管理人员变动的公告，易军先生辞去公司副总经理的职务。于2007 年 9 月29 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》发布关于公司增聘高级管理人 员的公告，增聘杨谷先生担任公司副总经理的职务。基金托管人的专门基金托管部门在本报告 期内没有发生重大人事变动。 （三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 （五）本基金管理人于2007 年1 月26 日发布公告，决定进行基金第十次收益分配，每10 份基 金份额分配红利11.80 元；2007 年4 月18 日发布公告，决定进行基金第十一次收益分配，每 10 份基金份额分配红利0.35 元；2007 年9 月7 日发布公告，决定进行基金第十二次收益分配， 每10 份基金份额分配红利7.60 元。 （六）本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师 事务所的审计费为10 万元，其已提供审计服务的连续年限：3 年。 （七）本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情 形。 （八）本基金租用专用交易席位的有关情况 1、本报告期内各席位数量、股票、权证、债券及回购交易和佣金情况如下： （1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 券商名称 席位 数量 股票成交金额 占成交总 额的比例 应付佣金 占佣金总 量比例 国泰君安证券股份有限公司 1 4,488,344,287.91 6.61% 3,680,436.26 6.71% 中国国际金融有限公司 1 6,830,629,309.15 10.06% 5,345,003.52 9.74% 申银万国证券股份有限公司 1 1,359,341,364.14 2.00% 1,114,654.48 2.03% 渤海证券有限责任公司 1 6,397,615,228.43 9.43% 5,246,025.17 9.56% 长城证券有限责任公司 1 4,197,058,557.07 6.18% 3,441,561.79 6.27% 中信证券股份有限公司 1 5,276,203,962.36 7.77% 4,128,654.53 7.52% 联合证券有限责任公司 1 7,817,198,744.78 11.52% 6,410,042.89 11.68% 国信证券有限责任公司 1 9,012,121,131.67 13.28% 7,052,031.66 12.85% 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 38 金元证券有限责任公司 1 6,970,622,250.62 10.27% 5,715,894.21 10.42% 中国银河证券股份有限公司 1 4,848,925,180.80 7.14% 3,976,103.80 7.25% 国金证券有限责任公司 1 6,608,152,255.42 9.74% 5,418,673.53 9.88% 湘财证券有限责任公司 1 4,069,585,215.90 6.00% 3,337,044.77 6.08% 合计 12 67,875,797,488.25 100.00% 54,866,126.61 100.00% （2）债券、权证交易情况 券商名称 债券成交金额 占成交总 额的比例 权证成交金额 占成交总 额的比例 国泰君安证券股份有限公司 63,923,667.90 15.65% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 0.00 0.00% 14,345,969.02 2.14% 申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00% 7,989,432.47 1.19% 渤海证券有限责任公司 0.00 0.00% 57,786,084.42 8.61% 长城证券有限责任公司 0.00 0.00% 4,859,186.42 0.72% 中信证券股份有限公司 27,751,337.40 6.80% 87,097,831.26 12.97% 联合证券有限责任公司 0.00 0.00% 52,071,868.81 7.76% 国信证券有限责任公司 143,597,077.22 35.16% 278,752,536.66 41.52% 金元证券有限责任公司 107,312,790.40 26.28% 1,225,144.12 0.18% 中国银河证券股份有限公司 0.00 0.00% 71,485,905.62 10.65% 国金证券有限责任公司 65,817,577.80 16.12% 31,518,345.58 4.70% 湘财证券有限责任公司 0.00 0.00% 64,156,200.78 9.56% 合计 408,402,450.72 100.00% 671,288,505.16 100.00% （3）本报告期内未有交易所债券回购交易。 2、本报告期租用证券公司席位的变更情况 无。 3、专用席位的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 （2） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专 用证券交易席位租用协议》。 （九）报告期内发生的其他重大事件的事项 1、本基金管理人于2007 年6 月13 日发布公告，增加中信金通证券代销机构，办理本基金 的开户、申购和赎回业务；于2007 年6 月20 日发布公告，增加招商证券代销机构，办理本基 金的开户、申购和赎回业务；于2007 年6 月26 日发布公告，增加东莞证券代销机构，办理本 基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年7 月13 日发布公告，增加国都证券代销机构，办理 本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年8 月22 日发布公告，增加华泰证券代销机构，办 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 39 理本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年8 月31 日发布公告，增加安信证券代销机构， 办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年9 月21 日发布公告，增加江南证券代销机构， 办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年10 月26 日发布公告，增加平安证券代销机构， 办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年12 月5 日发布公告，增加东方证券代销机构， 办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年12 月6 日发布公告，增加北京银行代销机构， 办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2007 年12 月18 日发布公告，增加光大证券代销机构， 办理本基金的开户、申购和赎回业务。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 上公告。 2、本基金管理人于2007 年1 月26 日发布诺安平衡证券投资基金第十次分红公告，每10 份基金份额派发红利11.80 元；于2007 年4 月18 日发布诺安平衡证券投资基金第十一次分红 公告，每10 份基金份额派发红利0.35 元；于2007 年9 月7 日发布诺安平衡证券投资基金第十 二次分红公告，每10 份基金份额派发红利7.60 元。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》 及《证券时报》上公告。 3、本基金管理人于2007 年2 月6 日发布公告，对通过中信建投证券网上交易系统申购本 基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007 年3 月14 日发布公告，决定自2007 年3 月16 日 起调整本基金、诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金之间的转换费率；于 2007 年4 月3 日发布公告，决定自2007 年4 月6 日起调整本基金直销网点首次申购金额与追 加申购金额限制；于2007 年4 月23 日发布公告，对通过广发证券网上交易系统申购本基金的 投资者给予申购费率的优惠；于2007 年4 月24 日发布公告，调整本基金的申购费率；于2007 年6 月20 日发布公告，本基金将参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动；于 2007 年8 月1 日发布公告，对通过兴业证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的 优惠；于2007 年8 月10 日发布公告，对通过申银万国证券网上交易和电话委托等非现场方式 申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007 年8 月20 日发布公告，对通过联合证券网 上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007 年10 月17 日发布公告，对通过 海通证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007 年10 月30 日发布公 告，开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务；于2007 年11 月8 日发布公告，决定自2007 年11 月12 日起调整中国建设银行龙卡储蓄卡本基金网上交易申购费率；于2007 年12 月13 日 发布公告，对通过湘财证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007 年 12 月17 日发布公告，对通过银河证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠。 以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 4、本基金管理人于2007 年1 月29 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 发布关于本基金管理人运用固有资金申购诺安平衡证券投资基金的公告。 5、本基金管理人于2007 年5 月15 日发布关于调整本基金申购份额计算方法及修改基金合 同相关条款的公告，决定对自2007 年5 月18 日起申购本基金的投资者将统一采用“外扣法” 计算基金的申购费用和申购份额；于2007 年6 月7 日发布关于在基金转换业务中适用“外扣法” 的公告，决定对自2007 年6 月8 日起申请办理基金转换业务的投资者统一采用“外扣法”计算 基金的转换份额。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 6、本基金管理人于2007 年6 月7 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布公告，决定自2007 年6 月8 日起在中国工商银行开通本基金与诺安货币市场基金之间的 转换业务。 7、本基金管理人于2007 年6 月9 日在《证券时报》发布关于公司股东变更的公告。 8、本基金管理人于2007年6月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。 9、本基金管理人于2007 年7 月2 日在《中国证券报》发布关于旗下基金实施新会计准则 诺安平衡证券投资基金2007 年年度报告 40 的公告；于2007 年9 月28 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》发布关于 因执行新会计准则修改旗下基金《基金合同》的公告。 10、本基金管理人于2007 年9 月17 日发布关于本基金参与中国工商银行基金定投优惠活 动的公告；于2007 年12 月10 日发布关于本基金在招商银行推出基金定期定额投资业务的公告； 于2007 年12 月28 日发布关于本基金参加中国工商银行“2008 倾心回馈”基金定投优惠活动的 公告。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 十一、备查文件目录、存放地点和查阅方式 （一） 备查文件目录 1、中国证监会批准设立诺安平衡证券投资基金的文件。 2、《诺安平衡证券投资基金基金合同》。 3、《诺安平衡证券投资基金托管协议》。 4、诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。 5、《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》。 6、本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的各项公告。 （二） 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 （三） 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998 或客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站http://www.lionfund.com.cn/ 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零八年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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