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交银成长混合A(519692)  基金公开信息
流水号 35364
基金代码 519692
公告日期 2008-03-27
编号 1
标题 交银施罗德成长股票证券投资基金2007年年度报告
信息全文
报告期年份：2007年
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
报送日期：2008年3月27日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008 年3 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
目录

一、基金简介................................................... 1
（一）基金概况................................................. 1
（二）基金投资概况............................................. 1
（三）基金管理人............................................... 1
（四）基金托管人............................................... 2
（五）信息披露渠道............................................. 2
（六）其他服务机构............................................. 2
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况................... 3
（一）主要会计数据和财务指标................................... 3
（二）基金净值表现............................................. 3
（三）收益分配................................................. 5
三、管理人报告................................................. 5
（一）基金管理人情况........................................... 5
（二）基金经理介绍............................................. 6
（三）基金运作合规性说明....................................... 6
（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释........... 6
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望......................... 7
（六）基金内部监察报告......................................... 7
四、托管人报告................................................. 8
五、审计报告................................................... 9
六、财务会计报告............................................... 11
（一）资产负债表............................................... 11
（二）利润表................................................... 12
（三）所有者权益(基金净值)变动表............................... 12
财务报表附注................................................... 13
七、投资组合报告............................................... 30
（一）报告期末基金资产组合情况................................. 30
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合......................... 30
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细... 31
（四）报告期内股票投资组合的重大变动........................... 32
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合......................... 34
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细. 34
（七）报告期末未持有资产支持证券............................... 34
（八）投资组合报告附注......................................... 34
八、基金份额持有人户数、持有人结构............................. 35
九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况............... 35
十、开放式基金份额变动......................................... 36
十一、重大事件揭示............................................. 36
十二、备查文件目录............................................. 41

一、基金简介
（一）基金概况 基金名称：交银施罗德成长股票证券投资基金基金简称：交银成长交易代码：519692（前端收费模式），519693（后端收费模式）基金运作方式：契约型开放式基金基金合同生效日：2006 年10 月23 日报告期末基金份额总额：3,137,849,036.59 份基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况 1、基金投资目标
本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。2、投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：75%×新华富时A600 成长指数 + 25%×新华富时中国国债指数。4、风险收益特征
本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。
（三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市银城中路188 号交银金融大厦邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵信息披露负责人：陈超联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com

（四）基金托管人 名称：中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦邮政编码：100036 法定代表人：项俊波信息披露负责人：李芳菲联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com 基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所
（六）其他服务机构 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2007 年度 2006 年10 月23 日至2006 年12 月31 日
本期利润（元） 5,599,622,714.60 2,580,668,491.05
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 5,965,795,360.83 145,924,131.61
加权平均份额本期利润（元） 1.5153 0.3475
期末可供分配利润（元） 4,715,336,490.54 147,814,727.66
期末可供分配份额利润（元） 1.5027 0.0182
期末基金资产净值（元） 8,783,862,792.12 10,823,430,943.07
期末基金份额净值（元） 2.7993 1.3311
加权平均净值利润率 73.70％ 31.23％
本期份额净值增长率 124.76% 33.11％
份额累计净值增长率 199.18% 33.11％

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/ （本期利润/加权平均份额本期利润）；原“基金加权平均净值收益率”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均净值利润率）。
（二）基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3 个月 (4.17)% 1.66% (3.63)% 1.43% (0.54)% 0.23%
过去6 个月 41.34% 1.84% 27.65% 1.51% 13.69% 0.33%
过去1 年 124.76% 2.06% 90.80% 1.66% 33.96% 0.40%
过去3 年 - - - - - -
过去5 年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今（2006 年10 月23 日至2007 年12 月31 日） 199.18% 1.93% 146.42% 1.58% 52.76% 0.35%


2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图
245.00%
195.00%
145.00%
95.00%
45.00%
-5.00%2006年10月2007年1月2007年4月2007年7月2007年10月

注：图示日期为2006 年 10 月23 日至2007 年12 月31 日。
基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：
1 (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
2 (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
3 (3) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
4 (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
5 (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
6 (6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
7 (7) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
8 (8) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%?95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
9 (9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
10 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
11 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；
13 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007 年12 月31 日，本基金符合上述投资比例的约定。

3、本基金年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图

注：图示日期为2006 年10 月23 日至2007 年12 月31 日。
（三）收益分配 自基金合同生效以来本基金进行收益分配情况如下：
年度 每10 份基金份额分红数（元） 备注
2006 无 本基金于2006 年10 月23 日正式成立
2007 1.80 第一次分红：分红比例：每10 份基金份额派发1.80 元权益登记日、除息日：2007 年12 月18 日红利再投确认日：2007 年12 月19 日现金红利划出日：2007 年12 月20 日

三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于2005 年8 月4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。

截止到2007 年12 月31 日，公司已经发行并管理的的基金共有五只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005 年9 月29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006 年1 月20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年6 月14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年10 月23 日）和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年8 月8 日）。
（二）基金经理介绍
周炜炜先生，基金经理，CFA，金融学硕士学位，5 年基金从业经验。1998 年加入德意志银行集团并任上海分行助理副总裁，2001 年加入美国思腾思特管理咨询公司，任中国区副总裁，2002 年加入招商基金管理有限公司，从事研究和投资工作，历任基金管理部副总监和基金经理。2005 年8 月至2006 年4 月担任招商先锋证券投资基金的基金经理。2006 年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006 年10 月23 日起担任本基金基金经理至今。
（三）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2007 年的运作，本基金基于对市场趋势乐观的判断，始终保持了相对较高的仓位。同时，本基金本着长期投资的理念，继续延续去年年报中所提出的策略，投资成长性企业，尤其是对于内生性持续增长的优质企业的投资。这些公司必须具备良好的公司治理结构、长期的核心竞争力和持续为股东创造经济利润(EVA)的能力。这些公司集中在自然资源垄断、品牌垄断、渠道垄断、技术垄断形成的高壁垒所带来的能持续创造经济利润(EVA)成长的优质上市公司。这些公司更多地出现在品牌消费品、金融、连锁零售、资源矿业等行业或具有强大的自主创新能力的一些制造业公司。本基金坚持认为，一旦高壁垒形成，这些公司的成长的确定性和可预见性会非常强，而且，这些高壁垒的公司往往可以通过对上下游的控制或协作，在不需要更多股东资本的基础上持续增长，从而更加容易形成规模。市场可以给于这些公司更高的相对估值。这些公司是本基金长期买入并持有的对象，也是本基金投资的主要方向。在总体估值不断提升的市场中，从三季度开始本基金也加大了对外生性增长的公司的研究和投资。同时，本基金将继续坚持审慎的原则进行投资，坚持分析公司基本面即使在资产不注入的条件下也有较强的支持，用来化解参与这些公司的投资需要付出较高的博弈成本。

（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
展望2008 年，本基金认为，市场面临着更加不确定的宏观面和更高的市场估值。通胀高企、外需下降、宏观调控、经济减缓等都会持续影响市场的走势。从投资策略来看，惟有上市公司的成长性以及其成长的高质量（具有可持续性和确定性）是从基本面支持高估值的核心因素。本基金会延续2007 年以来对上市公司质量的日趋审慎的检验标准，判断上市公司成长的质量和相对估值的合理性，以及外生性增长的确定性。在这样的环境下，我们认为持续为股东创造价值的优质成长企业会有相对良好的表现，并在长期为本基金的投资带来丰厚的回报。本基金会继续坚持这一理念和一贯的选股标准，同时，对股票的组合会进行更加均衡的配置，以应对流动性风险管理和寻找更多的投资机会。相信本基金会在长期给投资者带来更加理想的回报。
（六）基金内部监察报告
2007 年度，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：1、进一步完善公司内部管理体系
随着公司管理资产规模的扩大和业务的逐步多元化，2007 年公司从根据业务需要优化组织架构、修订和完善内部管理制度流程体系等方面入手，进一步加强公司内部控制，以确保业务规范运作，风险得到有效控制。

2、加大内部监察稽核力度
2007 年公司加强了对各业务部门的专项监察稽核力度。除了开展公司对各类业务的定期检查外，重点加强了对公司内部管理制度执行情况和基金运作主要风险控制情况的专项检查并提交内部审计报告。通过内部审计报告发现问题、提出建议、定期整改，促进公司在业务发展的同时，更好地加强内部控制，防范风险。3、加强基金风险控制工作
2007 年，公司加强了对基金投资风险的事前控制和事后监测，通过系统开发和系统升级进一步提高对基金投资风险的监测和评估能力，通过投资制度和流程的制定、完善和贯彻降低投资风险，有效地防范和加强基金风险控制工作。4、积极进行反洗钱工作
《中华人民共和国反洗钱法》实施后，金融机构反洗钱的责任范围扩大到基金业，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求，2007 年10 月起公司开始向国家反洗钱监测中心报送可疑交易。本报告期内公司认真贯彻落实人行反洗钱工作的要求，完成反洗钱可疑交易的报送工作。5、提升合规与风险意识
2007 年公司多次采用专题会议和专题培训的方式开展合规和风险教育，学习有关法规和内部管理制度，强调反商业贿赂、反洗钱工作的重要性，提升员工的合规意识。同时，公司管理层在业务发展中将风险控制置于重要地位，不断提升全公司的风险控制意识和合规文化，确保公司各项业务活动能严格遵循证监会有关法律法规规范有序地进行，未出现重大风险和违法违规问题。6、协助开展投资者教育工作
根据证监会2007 年加强投资者教育工作的精神，本报告期内我司全面加强了投资者教育工作，公司组织和策划了多种形式的投资者教育活动，提高投资者的风险意识，确保了公司投资者教育工作的顺利开展。
四、托管人报告
在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德成长股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德成长股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部2008 年3 月26 日
五、审计报告
普华永道中天审字(2008)第20371 号
交银施罗德成长股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银施罗德成长基金”)的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
（一）管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是交银施罗德成长基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；2、选择和运用恰当的会计政策；3、作出合理的会计估计。
（二）注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了交银施罗德成长基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师：薛竞
中国? 上海市注册会计师：金毅2008 年3 月24 日

六、财务会计报告除特别注明外，表格金额单位为人民币元
（一）资产负债表（二）利润表
项目 会计报表附注 2007年12月31日 2006年12月31日
资产
银行存款 738,985,140.05 449,143,986.33
结算备付金 4,744,903.89 34,291,616.11
存出保证金 750,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6 7,959,143,115.74 10,370,069,034.33
其中：股票投资 7,512,378,400.34 9,970,174,408.89
债券投资 446,764,715.40 399,894,625.44
衍生金融资产 7 147,815,043.86 12,461,218.06
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 ? 101,025,129.54
应收利息 8 9,026,523.59 2,243,554.72
应收股利 ? -
应收申购款 16,787,685.90 -
其他资产 ? -
资产合计 8,877,252,413.03 10,969,484,539.09
负债
短期借款 ? -
交易性金融负债 ? -
衍生金融负债 ? -
卖出回购金融资产款 ? -
应付证券清算款 58,619,123.97 7,852,070.54
应付赎回款 14,982,666.33 115,305,272.71
应付管理人报酬 10,713,455.70 12,409,053.29
应付托管费 1,785,575.94 2,068,175.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9 5,935,599.97 7,242,764.36
应交税费 ? -
应付利息 ? -
应付利润 ? -
其他负债 10 1,353,199.00 1,176,259.56
负债合计 93,389,620.91 146,053,596.02
所有者权益
实收基金 11 3,137,849,036.59 8,131,428,388.37
未分配利润 5,646,013,755.53 2,692,002,554.70
所有者权益合计 8,783,862,792.12 10,823,430,943.07
基金份额总额(份) 3,137,849,036.59 8,131,428,388.37
年/期末基金份额净值 2.7993 1.3311
负债和所有者权益总计 8,877,252,413.03 10,969,484,539.09


项目 会计报表附注 2007年度 2006年10月23日至2006年12月31日
收入 5,846,884,914.85 2,627,205,638.10
利息收入 13,438,253.11 8,307,844.20
其中：存款利息收入 5,333,489.66 3,201,403.69
债券利息收入 8,104,763.45 4,024,212.94
买入返售金融资产收入 - 1,082,227.57
投资收益 6,182,781,920.82 182,858,874.65
其中：股票投资收益 12 6,114,707,294.06 174,758,175.27
债券投资收益 13 7,643,074.57 (202,463.19)
衍生工具收益 14 25,215,694.25 7,351,742.15
股利收益 35,215,857.94 951,420.42
公允价值变动收益/(损失) 15 (366,172,646.23) 2,434,744,359.44
其他收入 16 16,837,387.15 1,294,559.81
费用 247,262,200.25 46,537,147.05
管理人报酬 114,664,198.90 23,532,344.68
托管费 19,110,699.92 3,922,057.47
交易费用 17 109,473,062.10 18,259,784.11
利息支出 3,480,753.37 666,939.32
其中：卖出回购金融资产支出 3,480,753.37 666,939.32
其他费用 18 533,485.96 156,021.47
利润总额 5,599,622,714.60 2,580,668,491.05

（三）所有者权益(基金净值)变动表
项目 2007 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益( 基金净值) 8,131,428,388.37 2,692,002,554.70 10,823,430,943.07
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 5,599,622,714.60 5,599,622,714.60
本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (4,993,579,351.78) (2,109,043,823.92) (7,102,623,175.70)
其中：基金申购款 3,184,835,452.27 3,330,637,497.16 6,515,472,949.43
基金赎回款 (8,178,414,804.05) (5,439,681,321.08) (13,618,096,125.13)
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (536,567,689.85) (536,567,689.85)
期末所有者权益( 基金净值) 3,137,849,036.59 5,646,013,755.53 8,783,862,792.12


项目 2006 年10 月23 日至2006 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
期初所有者权益( 基金净值) 6,936,363,979.00 - 6,936,363,979.00
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 2,580,668,491.05 2,580,668,491.05
本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,195,064,409.37 111,334,063.65 1,306,398,473.02
其中：基金申购款 2,053,899,774.54 288,145,526.62 2,342,045,301.16
基金赎回款 (858,835,365.17) (176,811,462.97) (1,035,646,828.14)
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - -
期末所有者权益( 基金净值) 8,131,428,388.37 2,692,002,554.70 10,823,430,943.07

财务报表附注1、基金基本情况
交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第197 号《关于同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,935,911,418.73 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于2006 年10 月23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,936,363,979.00 份基金份额，其中认购资金利息折合452,560.27 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95% ；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×新华富时A600 成长指数+25%×新华富时中国国债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2008 年3 月24 日批准报出。
2、财务报表的编制基础
本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金开始执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制2007 年度财务报表时，2006 年10 月23 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年10 月23 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注23。
3、遵循企业会计准则的声明

本基金2007 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4、重要会计政策和会计估计
(1) 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2006 年10 月23 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日。
1 (2) 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
2 (3) 金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(4) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

(a) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自2006 年11 月13 日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确

定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(c) 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(d) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
(5) 证券投资基金成本计价方法a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(a) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b) 债券投资
2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资，买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注4(5)a(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007 年7 月1 日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)； 自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(c) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。b 贷款和应收款项
2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
c
其他金融负债

2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(6) 收入/(损失)的确认和计量股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(7) 费用的确认和计量本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。2007 年7 月1 日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与
初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

(8) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(9) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(10) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次，最多十次，年度收益分配比例不低于基金年度基金已实现收益的10%；基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4 (4) 基金买卖股票于2007 年5 月30 日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。
5 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


6、交易性金融资产
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 5,461,537,762.82 7,512,378,400.34 2,050,840,637.52
债券投资 446,178,372.64 446,764,715.40 586,342.76
交易所市场 5,651,859.41 5,868,715.40 216,855.99
银行间同业市场 440,526,513.23 440,896,000.00 369,486.77
合计 5,907,716,135.46 7,959,143,115.74 2,051,426,980.28

项目 2006 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 7,537,039,268.85 9,970,174,408.89 2,433,135,140.04
债券投资 399,695,802.47 399,894,625.44 198,822.97
交易所市场 10,535,802.47 10,734,625.44 198,822.97
银行间同业市场 389,160,000.00 389,160,000.00 -
合计 7,936,735,071.32 10,370,069,034.33 2,433,333,963.01

7、衍生金融资产
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 130,670,310.93 147,815,043.86 17,144,732.93

项目 2006 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 11,050,821.63 12,461,218.06 1,410,396.43

8、应收利息

项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
应收债券利息 8,796,339.28 2,035,606.13
应收银行存款利息 227,835.59 190,974.16
应收结算备付金利息 2,348.72 16,974.43
合计 9,026,523.59 2,243,554.72

9、应付交易费用
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
应付交易所市场交易佣金 5,932,394.60 7,231,591.84
应付银行间同业市场交易费用 3,205.37 11,172.52
合计 5,935,599.97 7,242,764.36

10、其他负债
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
应付券商席位保证金 750,000.00 250,000.00
预提费用 530,000.00 145,184.30
其中：审计费 120,000.00 80,000.00
信息披露费 410,000.00 65,184.30
应付赎回费 45,325.79 435,868.78
应付后端申购费 27,873.21 345,206.48
合计 1,353,199.00 1,176,259.56

11、实收基金
项目 基金份额 金额
2006 年12 月31 日 8,131,428,388.37 8,131,428,388.37
本年申购 3,184,835,452.27 3,184,835,452.27
其中：红利再投资 139,460,225.18 139,460,225.18
本年赎回 (8,178,414,804.05) (8,178,414,804.05)
2007 年12 月31 日 3,137,849,036.59 3,137,849,036.59

12、股票投资收益
项目 2007 年度 2006 年10 月23 日至2006 年12 月31 日
卖出股票成交金额 22,545,164,773.29 840,305,260.46
减：卖出股票成本总额 16,430,457,479.23 665,547,085.19
股票投资收益 6,114,707,294.06 174,758,175.27

13、债券投资收益/(损失)

22



200 6年12月31日
卖出及到期兑付债券结算金额 1,663,401,739.54 1,581,578,442.61
减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,637,884,936.59 1,579,792,298.99
减：应收利息总额 17,873,728.38 1,988,606.81
债券投资收益/(损失) 7,643,074.57 (202,463.19)

14、衍生工具收益
项目 2007 年度 200 6年10月23日至200 6年12月31日
卖出权证成交金额 103,605,309.93 12,301,800.91
减：卖出权证成本总额 78,389,615.68 4,950,058.76
衍生工具收益 25,215,694.25 7,351,742.15

15、公允价值变动收益/(损失)
项目 2007 年度 200 6年10月23日至200 6年12月31日
交易性金融资产
股票投资 (382,294,502.52) 2,433,135,140.04
债券投资 387,519.79 198,822.97
衍生金融资产
权证投资 15,734,336.50 1,410,396.43
合计 (366,172,646.23) 2,434,744,359.44

16、其他收入
项目 2007 年度 2006 年10 月23 日至2006 年12 月31 日
赎回基金补偿收入(1) 16,836,804.63 1,294,559.81
转换基金补偿收入(2) 582.52 -
合计 16,837,387.15 1,294,559.81

1 (1) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2 (2) 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。

17、交易费用18、其他费用
项目 2007 年度 2006 年10 月23 日至2006 年12 月31 日
交易所市场交易费用 109,463,155.85 18,251,659.11
银行间同业市场交易费用 9,906.25 8,125.00



项目 2007 年度 2006 年10 月23 日至2006 年12 月31 日
信息披露费 344,815.70 65,184.30
审计费用 120,000.00 80,000.00
银行汇划手续费 52,170.26 9,937.17
债券账户维护费 16,500.00 -
其他 - 900.00
合计 533,485.96 156,021.47

19、收益分配
本基金于2007 年12 月19 日发布分红公告，向截至2007 年12 月18 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10 份基金份额1.80 元派发红利。该分红共发放红利536,567,689.85 元，其中于2007 年12 月19 日以红利再投资形式发放363,670,440.70 元，于2007 年12 月20 日以现金形式发放172,897,249.15 元。
20、重大关联方关系及交易
(1) 关联方关系及性质
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”） 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 管理人报酬支付基金管理人交银施罗德的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。本基金在本年度需支付管理人报酬114,664,198.90 元(2006 期间：23,532,344.68
元)。

(3) 托管费支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。本基金在本年度需支付托管费19,110,699.92 元(2006 期间：3,922,057.47 元)。
(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为738,985,140.05 元(2006 年12 月31 日：449,143,986.33 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,003,631.08 元(2006 期间：3,082,741.06 元)。
2 (5) 关联方持有的基金份额

项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
基金份额 净值 基金份额 净值
交银施罗德基金管理有限公司 23,334,139.18 65,319,255.81 21,827,468.79 29,054,543.71

本年度的基金份额变化均由分红再投资引起，于2007 年12 月31 日交银施罗德持有本基金总份额的0.74%（2006 年12 月31 日：0.27%）。
21、流通受限制不能自由转让的基金资产
(1) 流通受限制不能自由转让的股票
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订认购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的股票情况如下：
(2) 流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的债券情况如下：
2 (3) 流通受限制不能自由转让的权证

股票代码 股票名称 成功认购日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
600125 铁龙物流 07/12/27 08/01/07 增发流通受限 11.67 13.14 235,000 2,742,450.0 0 3,087,900.00


债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通日期 单位成本 期末估值单价 认购数量(张) 期末成本总额 期末估值总额
126008 08 上汽债 07/12/24 08/01/08 68.75 71.80 75,770 5,209,455.81 5,440,286.00

基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的权证情况如下：
权证代码 权证名称 成功送配日期 可流通日期 单位成本 期末估值单价 送配数量(份) 期末成本总额 期末估值总额
580016 上汽 CWB1 07/12/24 08/01/08 8.68 9.0857 272,772 2,367,544.19 2,478,324.56

22、风险管理
(1) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险控制部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(2) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(3) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注21 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(4) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40% ，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净


值的比例 值的比例
交易性金融资产
股票投资 7,512,378,400.34 85.52% 9,970,174,408.89 92.12%
债券投资 446,764,715.40 5.09% 399,894,625.44 3.69%
衍生金融资产
权证投资 147,815,043.86 1.68% 12,461,218.06 0.12%
合计 8,106,958,159.60 92.29% 10,382,530,252.39 95.93%

于2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约53,011 万元(2006 年12 月31 日：49,399 万元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约52,695 万元(2006 年12 月31 日：46,834 万元)。
（b） 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2007 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 738,985,140.05 - - - 738,985,140.05
结算备付金 4,744,903.89 - - - 4,744,903.89
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 440,896,000.00 - 5,868,715.40 7,512,378,400.34 7,959,143,115.74
衍生金融资产 - - - 147,815,043.86 147,815,043.86
应收利息 - - - 9,026,523.59 9,026,523.59
应收申购款 - - - 16,787,685.90 16,787,685.90
资产总计 1,184,626,043.94 - 5,868,715.40 7,686,757,653.69 8,877,252,413.03
负债 -
应付证券清算款 - - - 58,619,123.97 58,619,123.97
应付赎回款 - - - 14,982,666.33 14,982,666.33
应付管理人报酬 - - - 10,713,455.70 10,713,455.70
应付托管费 - - - 1,785,575.94 1,785,575.94
应付交易费用 - - - 5,935,599.97 5,935,599.97
其他负债 - - - 1,353,199.00 1,353,199.00
负债总计 - - - 93,389,620.91 93,389,620.91
利率敏感度缺口 1,184,626,043.94 - 5,868,715.40 7,593,368,032.78 8,783,862,792.12


2006 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 449,143,986.33 - - - 449,143,986.33
结算备付金 34,291,616.11 - - - 34,291,616.11
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 389,160,000.00 - 10,734,625.44 9,970,174,408.89 10,370,069,034.33
衍生金融资产 - - - 12,461,218.06 12,461,218.06
应收证券清算款 - - - 101,025,129.54 101,025,129.54
应收利息 - - - 2,243,554.72 2,243,554.72
资产总计 872,595,602.44 - 10,734,625.44 10,086,154,311.21 10,969,484,539.09
负债
应付证券清算款 - - - 7,852,070.54 7,852,070.54
应付赎回款 - - - 115,305,272.71 115,305,272.71
应付管理人报酬 - - - 12,409,053.29 12,409,053.29
应付托管费 - - - 2,068,175.56 2,068,175.56
应付交易费用 - - - 7,242,764.36 7,242,764.36
其他负债 - - - 1,176,259.56 1,176,259.56
负债总计 - - - 146,053,596.02 146,053,596.02
利率敏感度缺口 872,595,602.44 - 10,734,625.44 9,940,100,715.19 10,823,430,943.07

于2007 年12 月31 日，若市场利率上升或下降25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应减少或增加约35 万元(2006 年12 月31 日：51 万元)。
(c) 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
23、首次执行企业会计准则
如附注2 所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006 年10 月23 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年10 月23 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
项目 2006 年10 月23 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间净损益 2006 年12 月31 日所有者权益 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间净损益（未经审计） 2007 年6 月30 日所有者权益（未经审计）


按原会计准则和制度列报的金额 145,924,131.61 10,823,430,943.07 4,106,067,846.41 5,539,689,742.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) 2,434,744,359.44 - (761,077,747.31) ?
按企业会计准则列报的金额 2,580,668,491.05 10,823,430,943.07 3,344,990,099.10 5,539,689,742.61

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况 截至2007 年12 月31 日，交银成长基金资产净值8,783,862,792.12 元，单位基金净值为2.7993 元，累计单位基金净值为2.9793 元。其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 7,512,378,400.34 84.63%
权证 147,815,043.86 1.67%
债券 446,764,715.40 5.03%
银行存款和结算备付金合计 743,730,043.94 8.38%
其他资产 26,564,209.49 0.29%
合计 8,877,252,413.03 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,075,620,208.51 12.25%
C 制造业 2,503,477,527.72 28.49%
C0 食品、饮料 392,095,699.40 4.46%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 93,123,980.28 1.06%
C3 造纸、印刷 136,495,576.80 1.55%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 409,372,582.99 4.66%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 755,682,601.69 8.60%


C7 机械、设备、仪表 318,703,503.06 3.63%
C8 医药、生物制品 337,549,110.82 3.84%
C99 其他制造业 60,454,472.68 0.69%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 390,840,000.00 4.45%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 699,924,807.70 7.97%
G 信息技术业 311,235,289.47 3.54%
H 批发和零售贸易 577,021,134.39 6.57%
I 金融、保险业 1,300,384,356.93 14.80%
J 房地产业 480,418,442.64 5.47%
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 113,184,000.00 1.29%
M 综合类 60,272,632.98 0.69%
合计 7,512,378,400.34 85.52%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 601398 工商银行 47,609,761 387,067,356.93 4.41%
2 600519 贵州茅台 1,600,000 368,000,000.00 4.19%
3 600036 招商银行 9,000,000 356,670,000.00 4.06%
4 600019 宝钢股份 18,000,000 313,920,000.00 3.57%
5 000002 万科Ａ 10,499,946 302,818,442.64 3.45%
6 601006 大秦铁路 11,000,000 281,820,000.00 3.21%
7 600900 长江电力 12,000,000 233,880,000.00 2.66%
8 000968 煤气化 7,000,000 233,380,000.00 2.66%
9 601318 中国平安 1,900,000 201,590,000.00 2.30%
10 000792 盐湖钾肥 2,500,000 194,700,000.00 2.22%
11 601601 中国太保 3,800,000 187,910,000.00 2.14%
12 000024 招商地产 3,000,000 177,600,000.00 2.02%
13 600971 恒源煤电 3,379,162 171,086,972.06 1.95%
14 600694 大商股份 3,391,880 165,795,094.40 1.89%
15 600795 国电电力 9,000,000 156,960,000.00 1.79%
16 600583 海油工程 2,943,738 153,309,875.04 1.75%
17 000898 鞍钢股份 5,000,000 150,900,000.00 1.72%
18 000839 中信国安 4,330,105 149,388,622.50 1.70%
19 600588 用友软件 2,848,371 145,466,306.97 1.66%
20 600028 中国石化 6,000,000 140,580,000.00 1.60%
21 600717 天津港 5,079,784 139,186,081.60 1.58%
22 600686 金龙汽车 5,800,000 131,602,000.00 1.50%
23 600361 华联综超 3,591,700 116,873,918.00 1.33%
24 600037 歌华有线 3,600,000 113,184,000.00 1.29%
25 601088 中国神华 1,699,984 111,535,950.24 1.27%


26 600308 华泰股份 3,490,000 100,197,900.00 1.14%
27 600030 中信证券 1,100,000 98,197,000.00 1.12%
28 601001 大同煤业 3,000,000 96,000,000.00 1.09%
29 600801 华新水泥 2,627,090 95,153,199.80 1.08%
30 600337 美克股份 3,799,428 93,123,980.28 1.06%
31 600631 百联股份 4,000,000 92,080,000.00 1.05%
32 600004 白云机场 4,284,049 89,879,348.02 1.02%
33 600582 天地科技 1,747,603 89,791,842.14 1.02%
34 601699 潞安环能 1,215,221 87,216,411.17 0.99%
35 600276 恒瑞医药 1,500,000 85,560,000.00 0.97%
36 600875 东方电气 949,951 84,545,639.00 0.96%
37 000983 西山煤电 1,300,000 82,511,000.00 0.94%
38 000759 武汉中百 4,317,908 81,176,670.40 0.92%
39 600309 烟台万华 2,103,137 80,024,362.85 0.91%
40 600062 双鹤药业 2,365,910 79,399,939.60 0.90%
41 600557 康缘药业 2,518,349 76,003,772.82 0.87%
42 600585 海螺水泥 1,000,000 72,820,000.00 0.83%
43 600408 安泰集团 3,473,223 72,208,306.17 0.82%
44 600849 上海医药 5,093,280 70,185,398.40 0.80%
45 601939 建设银行 7,000,000 68,950,000.00 0.79%
46 600729 重庆百货 1,981,150 65,912,860.50 0.75%
47 600449 赛马实业 3,224,719 65,236,065.37 0.74%
48 600315 上海家化 1,290,881 62,439,913.97 0.71%
49 600009 上海机场 1,661,454 62,337,754.08 0.71%
50 600612 中国铅笔 2,677,346 60,454,472.68 0.69%
51 600858 银座股份 1,603,422 60,272,632.98 0.69%
52 000960 锡业股份 872,742 57,653,336.52 0.66%
53 600859 王府井 1,092,941 55,182,591.09 0.63%
54 601111 中国国航 2,000,000 54,880,000.00 0.62%
55 600115 东方航空 2,112,800 44,981,512.00 0.51%
56 002078 太阳纸业 999,936 36,297,676.80 0.41%
57 000963 华东医药 1,600,000 26,400,000.00 0.30%
58 600591 上海航空 1,359,600 23,752,212.00 0.27%
59 000869 张裕Ａ 239,074 20,464,734.40 0.23%
60 600406 国电南瑞 523,000 16,380,360.00 0.19%
61 600055 万东医疗 494,158 7,778,046.92 0.09%
62 002202 金风科技 35,500 4,985,975.00 0.06%
63 000911 南宁糖业 223,444 3,630,965.00 0.04%
64 600125 铁龙物流 235,000 3,087,900.00 0.04%

（四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细


期初基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 578,642,238.91 5.35%
2 600016 民生银行 562,011,267.71 5.19%
3 600900 长江电力 486,964,917.18 4.50%
4 601398 工商银行 477,032,698.15 4.41%
5 600030 中信证券 433,545,659.50 4.01%
6 000002 万科Ａ 398,037,221.76 3.68%
7 600019 宝钢股份 394,912,209.49 3.65%
8 000898 鞍钢股份 384,086,361.55 3.55%
9 600028 中国石化 327,550,369.40 3.03%
10 601318 中国平安 281,583,483.90 2.60%
11 601628 中国人寿 258,852,150.37 2.39%
12 000968 煤气化 223,932,939.81 2.07%
13 600795 国电电力 209,844,494.25 1.94%
14 000060 中金岭南 203,382,668.82 1.88%
15 601601 中国太保 185,844,399.04 1.72%
16 600001 邯郸钢铁 183,747,294.58 1.70%
17 000568 泸州老窖 181,802,580.35 1.68%
18 000063 中兴通讯 172,735,981.91 1.60%
19 600591 上海航空 163,403,957.64 1.51%
20 600748 上实发展 154,138,103.46 1.42%

2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 累计卖出金额占期初基金资产净值比例
600016 民生银行 1,056,249,001.86 9.76%
000002 万科Ａ 713,589,394.45 6.59%
601398 工商银行 713,255,121.90 6.59%
600000 浦发银行 692,675,274.69 6.40%
600900 长江电力 622,772,227.33 5.75%
600036 招商银行 584,514,389.66 5.40%
600030 中信证券 566,295,109.04 5.23%
600309 烟台万华 520,092,452.50 4.81%
000898 鞍钢股份 506,260,742.36 4.68%
002024 苏宁电器 499,265,521.03 4.61%
000568 泸州老窖 491,811,396.72 4.54%
600005 武钢股份 451,027,414.64 4.17%
600028 中国石化 425,530,616.52 3.93%
600019 宝钢股份 412,340,235.01 3.81%
000069 华侨城Ａ 406,936,988.98 3.76%
600583 海油工程 373,959,640.12 3.46%
000063 中兴通讯 365,967,822.93 3.38%
600009 上海机场 359,053,377.24 3.32%
600631 百联股份 326,784,814.91 3.02%


20 000792 盐湖钾肥 302,374,336.71 2.79%
21 601628 中国人寿 298,409,664.42 2.76%
22 600037 歌华有线 291,582,995.06 2.69%
23 601006 大秦铁路 285,474,948.99 2.64%
24 600887 伊利股份 285,318,753.82 2.64%
25 600660 福耀玻璃 277,827,110.85 2.57%
26 600549 厦门钨业 275,782,336.79 2.55%
27 000060 中金岭南 273,959,860.10 2.53%
28 000402 金融街 262,894,411.28 2.43%
29 600519 贵州茅台 254,533,188.14 2.35%
30 600588 用友软件 243,842,961.34 2.25%
31 600001 邯郸钢铁 243,120,393.38 2.25%
32 600591 上海航空 242,917,963.73 2.24%
33 601919 中国远洋 221,524,655.83 2.05%

注：整个报告期内买入股票的成本总额为14,369,172,904.53 元，卖出股票的收入总额为22,545,164,773.29 元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 - -
央行票据 341,506,000.00 3.89%
金融债 99,390,000.00 1.13%
企业债 5,868,715.40 0.07%
可转换债券 - -
合计 446,764,715.40 5.09%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 07 央行票据22 2,900,000 281,590,000.00 3.21%
2 06 国开18 1,000,000 99,390,000.00 1.13%
3 05 央行票据43 600,000 59,916,000.00 0.68%
4 08 上汽债 75,770 5,440,286.00 0.06%
5 07 深高债 5,810 428,429.40 0.00%

（七）报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2007 年12 月31 日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末金额（元）
存出保证金 750,000.00
买入返售金融资产 -
应收证券交易清算款 -
应收利息 9,026,523.59
应收股利 -
应收申购款 16,787,685.90
其他资产 -
合计 26,564,209.49

4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末持有的权证明细
权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（份） 成本总额（元）
被动持有 580016 上汽CWB1 272,772 2,367,544.19
合计 272,772 2,367,544.19
主动投资 030002 五粮YGC1 3,053,100 128,302,766.74
合计 3,053,100 128,302,766.74

八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目名称 2007 年12 月31 日
基金份额持有人户数（户） 121,975
平均每户持有基金份额（份） 25,725.35
机构投资者持有的基金份额（份） 583,236,983.10
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 18.59%
个人投资者持有的基金份额（份） 2,554,612,053.49
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 81.41%

九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
期末持有本开放式基
项目
占本基金总份额的比例
金份额的总量(份)
598,125.40
0.019%
基金管理公司持有本


十、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目名称 基金份额（份）
期初基金份额总额 8,131,428,388.37
期末基金份额总额 3,137,849,036.59
报告期间基金总申购份额 3,184,835,452.27
报告期间基金总赎回份额 8,178,414,804.05

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
十一、重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。（二）报告期内，基金管理人、基金托管人的重大人事变动：1、基金管理人的重大人事变动：
2008 年2 月22 日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。
2、基金托管人的重大人事变动：
报告期内，基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007 年6 月16 日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。（五）报告期内本基金共进行一次收益分配，于2007 年12 月18 日每10 份基金份额
派发红利1.80 元。（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费120,000

元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。（八）报告期内本基金租用专用席位情况1、股票交易量及佣金情况
券商名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票成交总额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例
平安证券有限责任公司 1 7,748,588,315.51 21.13% 6,374,616.34 21.30%
申银万国证券股份有限公司 1 6,911,599,065.39 18.85% 5,669,146.09 18.94%
联合证券有限责任公司 1 6,437,877,871.70 17.56% 5,278,413.31 17.63%
西部证券股份有限公司 1 3,938,667,580.01 10.74% 3,149,285.69 10.52%
光大证券股份有限公司 1 3,561,372,243.49 9.71% 2,786,791.63 9.31%
招商证券股份有限公司 1 2,540,534,723.51 6.93% 2,095,150.39 7.00%
中信建投证券有限责任公司 1 2,449,230,654.42 6.68% 2,057,534.19 6.87%
国信证券有限责任公司 1 2,308,528,409.02 6.30% 1,912,649.52 6.39%
中国国际金融有限公司 2 506,071,317.95 1.38% 396,006.40 1.32%
中信证券股份有限公司 1 261,229,033.84 0.72% 214,205.47 0.72%
合计 11 36,663,699,214.84 100.00% 29,933,799.03 100.00%

2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
联合证券有限责任公司 80,018,672.10 33.78%
申银万国证券股份有限公司 67,259,427.90 28.39%
平安证券有限责任公司 62,709,612.30 26.47%
光大证券股份有限公司 18,693,057.35 7.89%
招商证券股份有限公司 8,192,179.80 3.47%
合计 236,872,949.45 100.00%

3、债券回购交易情况
券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
平安证券有限责任公司 297,000,000.00 38.03%
申银万国证券股份有限公司 291,000,000.00 37.26%
联合证券有限责任公司 97,000,000.00 12.42%
招商证券股份有限公司 96,000,000.00 12.29%
合计 781,000,000.00 100.00%

4、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
国信证券有限责任公司 118,002,838.45 36.86%
西部证券股份有限公司 74,720,436.25 23.34%
中信建投证券有限责任公司 53,302,762.22 16.65%
平安证券有限责任公司 32,068,952.11 10.02%
中国国际金融有限公司 24,073,479.59 7.52%


招商证券股份有限公司 13,535,594.96 4.23%
申银万国证券股份有限公司 4,126,298.78 1.29%
联合证券有限责任公司 297,049.03 0.09%
合计 320,127,411.39 100.00%

注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金；
1 (2) 报告期内，本基金新增加席位为联合证券、国信证券、中国国际金融和中信证券，其它席位未发生变化；
2 (3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 (4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。

（九）报告期内基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 披露报纸 披露日期
《中国证券报》 200 7年1月5日
1 恢复日常申购业务的公告 交银施罗德成长股票证券投资基金 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月10日
2 交银施罗德成长股票证券投资基金持有华帝股份(002035)超过已发行股份5%的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月12日
3 交银施罗德成长股票证券投资基金 《上海证券报》
开办定期定额投资计划业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月13日
4 交银施罗德成长股票证券投资基金开办定期定额投资计划业务的更正公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月18日
5 旗下部分基金在中国农业银行开办 《上海证券报》
定期定额业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月18日
6 增加国都证券有限责任公司为场外 《上海证券报》
代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德成长股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年1月19日
7 季度报告（2006年第四季度） 《上海证券报》
《证券时报》
《中国证券报》 200 7年3月30日
8 交银施罗德成长股票证券投资基金2006 年年度报告摘要 《上海证券报》
《证券时报》
9 交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年4月6日


增加广东发展银行股份有限公司为场外代销机构的公告 《上海证券报》
《证券时报》
10 交银施罗德成长股票证券投资基金季度报告（2007年第一季度） 《中国证券报》 200 7年4月18日
《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年4月26日
11 旗下基金调整最低赎回份额和最低 《上海证券报》
保留余额的公告 《证券时报》
交银施罗德成长股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年6月7日
12 招募说明书（更新）摘要（2007年 《上海证券报》
第1 号） 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年6月15日
13 向上海浦东发展银行借记卡和兴业银行借记卡的持卡人开通基金网上直销业务的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月2日
14 旗下部分基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动 《上海证券报》
的提示性公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月13日
15 向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人 《上海证券报》
开通基金网上直销业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月16日
16 增加华泰证券有限责任公司和中信金通证券有限责任公司为场外代销机构的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月19日
17 增加中银国际证券有限责任公司为 《上海证券报》
场外代销机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年7月20日
18 交银施罗德成长股票证券投资基金 《上海证券报》
季度报告（2007年第二季度） 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月25日
19 上调中国建设银行龙卡储蓄卡基金 《上海证券报》
网上直销申购金额限额的公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年8月28日
20 交银施罗德成长股票证券投资基金2007 年半年度报告摘要 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月7日
21 增加中信万通证券有限责任公司为 《上海证券报》
场外代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月13日
22 旗下部分基金在中国建设银行开办 《上海证券报》
定期定额投资业务的公告 《证券时报》
23 交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月29日


旗下部分基金参与交通银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公告 《上海证券报》
《证券时报》
24 交银施罗德基金管理有限公司关于修改交银施罗德成长股票证券投资 《中国证券报》 200 7年9月29日
《上海证券报》
基金基金合同及托管协议的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年10月19日
25 增加恒泰证券有限责任公司为场外 《中国证券报》
代销机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年10月25日
26 交银施罗德成长股票证券投资基金 《上海证券报》
季度报告（2007年第三季度） 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年11月27日
27 向中信银行借记卡持卡人开通基金 《上海证券报》
网上直销业务的公告 《证券时报》
交银施罗德成长股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年12月7日
28 招募说明书（更新）摘要（2007年 《上海证券报》
第2 号） 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月11日
29 调整旗下非货币市场基金前端申购 《上海证券报》
费率分档标准的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月11日
30 开通旗下基金前端收费模式下的基 《上海证券报》
金转换业务的公告 《证券时报》
交银施罗德成长股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年12月13日
31 第一次分红预告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德成长股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年12月19日
32 第一次分红公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
33 增加国信证券有限责任公司为旗下基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
34 调整旗下基金网上直销申购金额限 《上海证券报》
额的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
恢复交银施罗德货币市场证券投资 《上海证券报》
35 基金在中信证券股份有限公司的申购和转托管入业务并增加其为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告 《证券时报》
36 交银施罗德基金管理有限公司关于增加联合证券有限责任公司为旗下 《中国证券报》 200 7年12月27日
《上海证券报》


部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告 《证券时报》
37 交银施罗德基金管理有限公司关于增加湘财证券有限责任公司为交银施罗德成长股票证券投资基金场外代销机构的公告 《中国证券报》 200 7年12月27日
《上海证券报》
《证券时报》

（十）报告期内托管人重大事项本报告期内，托管人注册地址发生变更。托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路23 路变更为北京市东城区建国门内大街69 号。
十二、备查文件目录
（一）备查文件目录1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金设立的文件；2、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》；3、《交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书》；4、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》；5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照；8、报告期内交银施罗德成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com, www.bocomschroder.com) 查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-500-7000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司2008年3月27日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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