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| 中欧鼎利分级债券A(150039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353402 | ||||||||
| 基金代码 | 150039 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧鼎利分级债券 场内简称 中欧鼎利 基金主代码 166010 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效后一年内封闭运作，不开放申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额分别在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，中欧鼎利份额开放申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额继续上市交易但不可单独申购、赎回。 基金合同生效日 2011年6月16日 报告期末基金份额总额 99,716,868.41份 投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。在固定收益类资产投资方面，将综合运用久期配置策略、利率期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略及流动性策略等。此外，本基金以股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参与股票市场的机会，并结合新股申购策略及权证投资策略以提高投资组合收益。 业绩比较基准 中国债券总指数×90%＋沪深300指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧鼎利分级债券 中欧鼎利分级债券A 中欧鼎利分级债券B 下属分级基金的场内简称 中欧鼎利 鼎利A 鼎利B 下属分级基金的交易代码 166010 150039 150040 报告期末下属分级基金的份额总额 70,275,462.41份 20,608,984.00份 8,832,422.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 鼎利A份额表现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 鼎利B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额，类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 1.本期已实现收益 7,236,645.02 2.本期利润 4,597,031.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0443 4.期末基金资产净值 120,052,054.39 5.期末基金份额净值 1.204 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.88% 0.34% 0.95% 0.21% 2.93% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年6月16日-2015年3月31日） 注：本基金合同生效日为2011年6月16日，建仓期为2011年6月16日至2011年12月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁争光 本基金基金经理，中欧纯债分级债券型证券投资基金基金经理，中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理 2014年5月7日 8年 金融学专业硕士。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，中原证券股份有限公司证券研究所研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。2009年10月加入中欧基金管理有限公司至今，曾任研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理；现任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年一季度实体经济总体仍然疲弱，1-2月工业累计增加值增速6.8%，比2014年全年增速下降1.5个百分点。三驾马车均表现出下行态势：1-2月固定资产投资累计同比增长13.9%，比2014年全年增速下降1.8个百分点。1-2月社会消费零售总额累计增长10.71%，比2014年下降1.24个百分点。1-3月出口金额累计增长4.7%，比2014年下降1.35个百分点。3月份PPI和CPI分别为-4.6%、1.4%，保持低位。中观指标中，发电量处于低位，大宗商品价格下行，商品房交易量在政策调整后出现一定回稳。货币政策方面，央行积极适应新形势，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性。并于2015年2月5日和3月1日分别下调了准备金率和存贷款利率。 尽管经济基本面较为疲弱，但由于地方债预期将大规模发行，稳增长政策的陆续出台，以及权益市场对资金的分流，利率债收益率呈现探底回升的态势。10年期国开债收益率从去年底的4.09%最低下探至3.67%后，又上升至季度末的4.26%。信用债表现总体好于利率债。权益市场则受益于资金持续流入的推动，出现了大幅上涨。转债品种则由于估值较高，表现落后于正股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为3.88%，同期业绩比较基准增长率为0.95%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,788,743.69 17.19 其中：股票 20,788,743.69 17.19 2 固定收益投资 94,972,080.49 78.52 其中：债券 94,972,080.49 78.52 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 744,942.15 0.62 7 其他资产 2,440,721.22 2.02 8 合计 120,946,487.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 655,416.09 0.55 C 制造业 10,265,626.00 8.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 709,800.00 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 6,090,201.60 5.07 K 房地产业 1,173,100.00 0.98 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 378,600.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 1,516,000.00 1.26 合计 20,788,743.69 17.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 77,840 6,090,201.60 5.07 2 600805 悦达投资 100,000 1,516,000.00 1.26 3 002152 广电运通 28,000 1,096,760.00 0.91 4 600081 东风科技 50,358 1,025,288.88 0.85 5 600660 福耀玻璃 60,000 1,003,800.00 0.84 6 600104 上汽集团 40,000 994,400.00 0.83 7 002508 老板电器 18,000 875,700.00 0.73 8 601311 骆驼股份 42,800 814,484.00 0.68 9 000538 云南白药 12,000 799,800.00 0.67 10 600511 国药股份 20,000 709,800.00 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,952,000.00 4.96 2 央行票据 － － 3 金融债券 18,372,056.40 15.30 其中：政策性金融债 18,372,056.40 15.30 4 企业债券 59,079,304.09 49.21 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 11,292,000.00 9.41 7 可转债 276,720.00 0.23 8 其他 － － 9 合计 94,972,080.49 79.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1380254 13铁道04 200,000 20,410,000.00 17.00 2 101455002 14汉城投MTN001 100,000 11,292,000.00 9.41 3 1480225 13普兰店债02 100,000 10,667,000.00 8.89 4 120213 12国开13 100,000 9,889,000.00 8.24 5 018001 国开1301 82,810 8,483,056.40 7.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的东莞勤上光电股份有限公司2012年发行的"12勤上01"公司债（代码112136），其于2015年3月17日收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》([2015]4号)。中国证监会广东监管局对公司与公司第一大股东东莞勤上集团有限公司(以下简称"勤上集团")存在非经营性资金往来情况，未履行信息披露义务的行为进行了相应处罚。公司在收到行政处罚决定书后公告表示将主要从优化公司治理结构、落实内控制度执行、强化内部审计工作以及提升守法合规意识等方面进行整治。 本基金有关该债券的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金经过认真研究认为，公司通过整改措施，对公司的正常生产经营不会造成重大影响，重大关联交易应会得到有效控制，因此不会显著影响公司债券的投资价值。 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 124,609.93 2 应收证券清算款 500,213.89 3 应收股利 － 4 应收利息 1,815,897.40 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,440,721.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 126729 燕京转债 276,720.00 0.23 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中欧鼎利分级债券 鼎利A 鼎利B 报告期期初基金份额总额 74,426,291.59 24,332,459.00 10,428,197.00 报告期期间基金总申购份额 1,130,617.17 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 5,281,446.35 3,723,475.00 1,595,775.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) － － － 报告期期末基金份额总额 70,275,462.41 20,608,984.00 8,832,422.00 注：本期申购包含配对转换转入份额，本期赎回包含配对转换转出份额。其中，鼎利A份额、鼎利B份额的本期申购（即配对转换入份额）之和等于中欧鼎利分级债券基金份额配对转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 519,427.51 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 519,427.51 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2015年2月10日 -519,427.51 -602,203.65 0.10% 合计 -519,427.51 -602,203.65 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧鼎利分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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