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| 前海开源大海洋混合(000690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352849 | ||||||||
| 基金代码 | 000690 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 前海开源大海洋混合 场内简称 - 交易代码 000690 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月31日 报告期末基金份额总额 422,267,134.54份 投资目标 本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 大海洋战略是一个囊括了海洋经济发展、海洋科技进步、海洋环境保护、海上安全保障、国家安全以及海洋相关服务业发展的总体方略。大海洋战略经济是指在大海洋战略方针政策指导下的相关产业和经济领域，包括国防军工、海洋装备制造、信息安全、海洋运输、海洋油气、海洋生物医药、海水淡化综合利用、海洋新能源开发利用以及旅游等经济领域。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大海洋战略经济主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。大海洋战略经济股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大海洋战略经济相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 102,277,606.35 2.本期利润 103,529,935.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.1774 4.期末基金资产净值 609,370,544.25 5.期末基金份额净值 1.443 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.16% 1.35% 10.57% 1.28% 4.59% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金的基金合同于2014年7月31日生效，截至2015年3月31日止,本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至2015年3月31日，本基金建仓期结束未满1年。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁骏 联席投资总监 2014年7月31日 - 12年 本基金合同生效起至披露截止日不满一年；丁骏先生，博士研究生。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师，国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理，长盛基金管理有限公司研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理，基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 我们认为在改革的初中期主要以结构性的牛市行情为主，一季度，随着信用风险不断化解，市场风险偏好有所提升，市场风格转换剧烈，上一季度表现较好的大盘蓝筹以高位震荡为主，而中小板和创业板则强势反弹。我们大海洋战略经济基金重点投资领域是与海洋经济发展相关的行业，由于一季度的行情以中小盘为主，本基金在与海洋经济发展相关的中小市值股票上进行了一定的加仓，但由于大中市值股票占比仍较高，本基金一季度表现不及中小盘。未来我们认为以低估值蓝筹、海洋经济相关、军工为主的行情将会持续，我们依然会在相关板块挖掘优质、相对便宜的上市公司进行重点布局；最后，我们也还要强调，我们坚定看好海洋经济这一战略产业，短期的结构性波动不影响中长期趋势，看好的是中长期的趋势。 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期份额净值增长率为15.16%，同期业绩比较基准收益率为10.57%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为长期来看牛市仍将持续。第一，在地产大周期向下的背景下，居民资产不断从地产和信托转移到股市，居民资产的再配置将为股市带来增量资金；第二，一季度经济已逐步筑底，而原油价格下跌导致通缩压力不减，货币政策仍有放松空间，无风险利率的下行有望继续助推股票牛市；第三，新一届政府改革力度强于预期，长期看经济结构将得以优化，企业增长潜力也将得以释放；我们仍看好股市未来3-5年的长期前景。但是，从短期来看，在经历了前期的快速上涨后，市场宽幅震荡的概率增加。第一，一季度中小板和创业板的快速上涨主要由资金而非业绩推动，经历了前期的快速上涨，目前中小盘估值已处于较高水平，未来震荡将加剧；第二，今年以来融资余额大幅增加，杠杆加大对股市是一把双刃剑，在单边向上的行情中能加大市场上涨的幅度，而在震荡行情中也会加大市场波动；短期内，我们将以谨慎为主，根据市场变化进行波段操作。 我们大海洋基金目前在军工相关行业、船舶、港口、低估值蓝筹板块、新兴产业进行了重点布局，净值表现相对来说比较稳健，这也是我们对重点板块重点布局的成果，海洋经济作为国家的发展战略，我们坚定看好其中长期发展，包括海洋经济相关低估值蓝筹、军工板块、海洋经济新兴产业；大海洋基金从一个侧面也代表着中国经济未来新的增长点的直接受益者，我们也是顺势而为，为投资者带来回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 573,552,279.97 91.28 其中：股票 573,552,279.97 91.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,201,456.60 7.03 7 其他资产 10,565,811.77 1.68 8 合计 628,319,548.34 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,284,356.00 0.87 B 采矿业 62,288,370.62 10.22 C 制造业 360,359,765.05 59.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,491,800.00 0.57 F 批发和零售业 21,921,667.51 3.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,865,000.00 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,667,647.20 5.03 J 金融业 43,649,217.15 7.16 K 房地产业 3,727,100.00 0.61 L 租赁和商务服务业 16,675,340.01 2.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,622,016.43 3.55 S 综合 - - 合计 573,552,279.97 94.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 3,920,000 45,981,600.00 7.55 2 601988 中国银行 5,180,000 22,688,400.00 3.72 3 000768 中航飞机 770,121 20,916,486.36 3.43 4 002465 海格通信 659,241 18,465,340.41 3.03 5 601336 新华保险 342,215 18,140,817.15 2.98 6 000338 潍柴动力 520,126 16,269,541.28 2.67 7 600118 中国卫星 442,386 15,324,251.04 2.51 8 002190 成飞集成 313,000 14,066,220.00 2.31 9 600519 贵州茅台 69,701 13,658,607.96 2.24 10 600088 中视传媒 550,000 13,365,000.00 2.19 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 899,370.11 2 应收证券清算款 6,930,865.51 3 应收股利 - 4 应收利息 16,585.63 5 应收申购款 2,718,990.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,565,811.77 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 651,515,456.49 报告期期间基金总申购份额 243,406,351.83 减:报告期期间基金总赎回份额 472,654,673.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 422,267,134.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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