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| 大摩消费领航混合(233008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352252 | ||||||||
| 基金代码 | 233008 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月3日 报告期末基金份额总额 461,918,367.20份 投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。 1. 大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上，确定未来一段时间的大类资产配置方案。 2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。 3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 74,477,699.56 2.本期利润 221,050,730.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.3840 4.期末基金资产净值 654,395,558.50 5.期末基金份额净值 1.4167 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 41.29% 1.80% 8.61% 1.01% 32.68% 0.79% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2010年12月3日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 司巍 基金经理 2015年1月22日 - 5 浙江大学电子信息工程硕士。曾任华西证券有限责任公司自营部投资经理助理，东源嘉盈资产管理有限公司研究员。2012年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2015年1月起任本基金基金经理。 卞亚军 基金投资部总监、基金经理 2012年11月2日 2015年1月23日 11 中国社会科学院研究生院金融学硕士。曾任红塔证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理助理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职。2012年6月加入本公司，2012年11月至2015年1月期间任本基金基金经理，2013年6月至2015年1月期间任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 基金经理，2014年5月至2015年1月期间任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金采取“坚守成长、集中投资”的投资策略。截至一季度末，本基金的股票仓位80.48%。 ②债券资产配置——截至本报告期末，债券仓位11.54%。 B、二级资产配置： 股票资产配置——报告期内，本基金的配置重点仍然在互联网、医药生物、环保以及新媒体板块。对于低市值、低成长性的板块和主题类投资仍较少参与。 C、报告期股票操作回顾 2015年一季度，本基金的投资继续集中在两条主线，一是代表经济转型方向的互联网、电动汽车、生物基因技术、医疗服务等；二是习李新政背景下中国在大国崛起过程中显著受益的行业主题，如军工、软件和半导体国产化、国企改革等。本基金一季度的投资方向较好地契合了市场风格，因此获得了一定的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年3月31日, 本基金份额净值为1.4167元，累计份额净值为1.4167元，报告期内基金份额净值增长率为41.29%，同期业绩比较基准收益率为8.61%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2015年二季度中国经济仍将维持弱势格局，货币政策将继续保持宽松。在房地产投资增速下滑的背景下，预计国家还将动用扩大基建投资、减税等积极财政政策刺激经济。社会融资成本下降、利率市场化改革和央行宽松的货币政策也将促进利率下行。相对大宗商品、房地产等其他大类资产，股票市场仍具较大吸引力。 2015年二季度本基金的投资重点将集中在三大方向。第一，着力于“自下而上”地寻找具有广阔发展空间的行业和个股，特别关注互联网医疗、互联网金融、车联网、大数据、去介质化、创新药等领域；第二，择机加大估值合理且安全边际较高的个股的投资比例，如电力、食品饮料、地产等；第三，特别关注以效率增进为目标的国企改革相关标的。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 526,663,375.30 77.36 其中：股票 526,663,375.30 77.36 2 固定收益投资 75,498,500.00 11.09 其中：债券 75,498,500.00 11.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 62,741,123.39 9.22 7 其他资产 15,855,445.28 2.33 8 合计 680,758,443.97 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 318,327,240.96 48.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 491.19 0.00 F 批发和零售业 57,141,559.92 8.73 G 交通运输、仓储和邮政业 10,870.47 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,148,458.11 23.10 J 金融业 2,648.18 0.00 K 房地产业 2,922.82 0.00 L 租赁和商务服务业 2,936.09 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 24,109.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,138.36 0.00 合计 526,663,375.30 80.48 注：报告期末，本基金因证券市场波动、基金规模变化等原因导致股票投资比例被动超过合同规定的80%上限比例。本基金已在法律法规及基金合同规定的时间内完成上述投资比例调整事项。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300131 英唐智控 3,764,180 70,992,434.80 10.85 2 002349 精华制药 1,364,871 60,791,354.34 9.29 3 002055 得润电子 1,723,567 58,584,042.33 8.95 4 300028 金亚科技 1,289,969 49,444,511.77 7.56 5 300033 同花顺 369,950 44,763,950.00 6.84 6 300377 赢时胜 365,909 40,575,649.01 6.20 7 300348 长亮科技 316,195 37,598,747.45 5.75 8 600682 南京新百 1,079,795 31,724,377.10 4.85 9 002334 英威腾 1,160,000 27,840,000.00 4.25 10 002432 九安医疗 720,000 27,475,200.00 4.20 注：报告期内，因证券市场波动、基金规模变化、证券停牌等原因导致本基金持有的单只股票市值占基金净值比例被动超过法规及合同规定的10%上限比例。本基金管理人已根据法律法规和合同规定，在相关股票复牌后及时将相关投资比例调整到位。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 75,498,500.00 11.54 8 其他 - - 9 合计 75,498,500.00 11.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 550,000 75,498,500.00 11.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 九安医疗于2014年12月11日公告，其于2014年12月9日收到中国证监会天津监管局《关于对天津九安医疗电子有限公司采取责令改正措施的决定》（津证监措施字[2014]13号）。九安医疗在公告中陈述了《关于对天津九安医疗电子有限公司采取责令改正措施的决定》有关内容。 本基金投资九安医疗（002432）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对九安医疗的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 606,110.00 2 应收证券清算款 8,478,121.53 3 应收股利 - 4 应收利息 34,867.03 5 应收申购款 6,736,346.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,855,445.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 75,498,500.00 11.54 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002349 精华制药 60,791,354.34 9.29 重大资产重组 2 300348 长亮科技 37,598,747.45 5.75 重大资产重组 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 657,090,585.36 报告期期间基金总申购份额 57,911,624.47 减:报告期期间基金总赎回份额 253,083,842.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 461,918,367.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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