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| 长信利鑫分级债券A(163004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351528 | ||||||||
| 基金代码 | 163004 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利鑫分级债 场内简称 长信利鑫 基金主代码 163003 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年6月24日 报告期末基金份额总额 262,234,206.23份 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 下属分级基金的场内简称 利鑫A 利鑫B 下属分级基金的交易代码 163004 150042 报告期末下属分级基金的份额总额 50,136,113.04份 212,098,093.19份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益稳定 较高风险、较高收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 1.本期已实现收益 9,957,248.01 2.本期利润 6,483,051.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0247 4.期末基金资产净值 362,674,044.01 5.期末基金份额净值 1.3830 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.82% 0.27% 0.74% 0.09% 1.08% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2011年6月24日至2015年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 金额单位：人民币元 长信利鑫分级债业绩比较基准2011-06-242012-01-042012-07-182013-01-282013-08-142014-03-042014-09-102015-03-3150%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% 其他指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 长信利鑫分级债A与长信利鑫分级债B基金份额配比 0.23638172：1 期末长信利鑫分级债A份额参考净值 1.0103 期末长信利鑫分级债A份额累计参考净值 1.1595 期末长信利鑫分级债B份额参考净值 1.4711 期末长信利鑫分级债B份额累计参考净值 1.4711 长信利鑫分级债A约定年收益率（单利） 3.83% 注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利鑫A的首次年收益率；在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利鑫分级债A年收益率为3.83%，根据本合同成立后利鑫A的第七个开放日，即2014年12月23日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.75%的1.1倍+0.8%（小数点后2位）进行计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文琍 本基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、公司固定收益部副总监 2011年6月24日 － 21年 高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部副总监、本基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年一季度债券市场先涨后跌。1月份，经济基本面仍较疲弱、年末因素逐渐消退以及央行重启逆回购因素，债券收益率小幅下行。2月份，受春节因素、股市IPO冻结资金、年初信贷投放需求较大等因素影响，货币市场利率有所上行，但在经济基本面总体仍较疲弱、中央银行降准和降息以及在公开市场进行逆回购操作缓解流动性压力等因素的影响下，债券价格小幅上升。3月份债市以调整为主，主要是受到了资金和供给的双重压力，信用债收益率跟随利率债上行。从2015年3月10日以来，中长期国开金融债收益率上行幅度均超过40BP，达到2014年年年底时高点的水平，市场分歧加剧。 2015年一季度，我们小幅拉长了久期，置换了部分到期债券，增加了组合回报。 4.4.2 2015年二季度市场展望和投资策略 展望2015年二季度，中国公布的经济数据离乐观还有一定距离，而稳增长政策从出台到展示效力仍有待时间发酵，同时不排除货币政策进一步配合的可能，货币政策料将稳中偏松的概率较大，资金利率有望逐步回落，大环境依然有利于 债市，市场将在震荡中维持慢牛。我们将努力把握市场超调带来的波段机会。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经济局势变化，需要重点规避信用风险，努力抓住市场结构性机会和波段行情。在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策节奏，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.3830元，本基金之长信利鑫分级债A份额参考净值为1.0103元，本基金之长信利鑫分级债B份额参考净值1.4711元。本报告期内本基金净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为0.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 584,432,663.83 89.73 其中：债券 584,432,663.83 89.73 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 38,356,721.53 5.89 8 其他资产 28,559,577.19 4.38 9 合计 651,348,962.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 20,000,000.00 5.51 其中：政策性金融债 20,000,000.00 5.51 4 企业债券 418,737,384.35 115.46 5 企业短期融资券 105,404,000.00 29.06 6 中期票据 － － 7 可转债 40,291,279.48 11.11 8 其他 － － 9 合计 584,432,663.83 161.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 011488004 14豫投资SCP004 400,000 40,116,000.00 11.06 2 041454079 14渝机电CP003 400,000 40,028,000.00 11.04 3 122762 11吴江债 200,000 21,470,000.00 5.92 4 111063 11富阳债 205,000 21,375,350.00 5.89 5 124137 13赣发投 199,990 21,130,943.40 5.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107,030.89 2 应收证券清算款 14,480,637.12 3 应收股利 － 4 应收利息 13,971,909.18 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 28,559,577.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113007 吉视转债 7,721,182.90 2.13 2 128005 齐翔转债 6,975,019.10 1.92 3 110023 民生转债 4,324,005.00 1.19 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 报告期期初基金份额总额 50,136,113.04 212,098,093.19 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 50,136,113.04 212,098,093.19 注：1、本基金基金合同生效之日起5年内，长信利鑫分级债A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；长信利鑫分级债B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。 2、本报告期内，长信利鑫分级债A未开放。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年3月27日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金 交易所固定收益品种估值方法的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利鑫分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一五年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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