上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东海美丽中国A(000822)  基金公开信息
流水号 351449
基金代码 000822
公告日期 2015-04-20
编号 1
标题 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告
信息全文 基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。


§2 基金产品概况

基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码 000822
交易代码 000822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月14日
报告期末基金份额总额 78,416,216.96份
投资目标 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的积极灵活配置,重点关注在建设美丽中国的主旋律下,受益经济结构转型和经济品质改善的个股,辅以衍生金融工具适度对冲系统风险,以获得中长期稳定且超越比较基准的投资回报。
投资策略 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中,中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生态文明建设,更是融入了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概念,中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时期贯穿中国经济增长的主线,由此带来一系列的投资

机遇,而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高的投资价值。同时,本基金通过对宏观环境和市场风险特征的分析研究,不断优化组合资产配置,控制仓位和采用衍生品套期保值等策略,实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益 22,822,279.85
2.本期利润 44,650,076.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.3457
4.期末基金资产净值 105,343,702.76
5.期末基金份额净值 1.343

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④

③ 标准差④
过去三个月 37.18% 1.35% 8.17% 0.91% 29.01% 0.44%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本基金的业绩基准为:沪深300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年11月14日-2015年3月31日) 注:(1)本基金基金合同生效日为2014年11月14日,截止报告期末未满一年; (2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产净值的比例为0%-95%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (3)本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月。截至报送期末,本基金尚处在建仓期。 东海美丽中国灵活配置混合份额累计净值增长率业绩比较基准收益率2014-11-142014-12-022014-12-192015-01-092015-01-282015-02-162015-03-122015-03-3130%25%20%15%10%5%0%
§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王庆仁 副总经理,本基金的基金经理 2014年11月14日 - 15年 金融学博士、加拿大MCMASTER大学博士后。历任华西证券有限责任公司证券投资部副总经理、东海证券上海自营分公司执行总经理、上海云腾投资管理有限公司投资总监等职。
杜斌 本基金的基金经理 2014年11月14日 - 16年 经济学学士,中级经济师。历任泰阳证券湘证基金管理部经理助理、泰阳证券资产管理总部投资交易部经理、方正证券资产管理部债券型集合计划投资主办人、东海基金管理有限责任公司专户理财部固定收益投资经理等。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内,A股继续呈现牛市格局,上证综合指数上涨15.86%,创业板指数上涨58.67%,中小板指数上涨了46.6%。 分行业来看,计算机、通信、轻工制造分别上涨104.12%、64.81%、60.37%,涨跌幅处后三位的行业分别是银行、煤炭、食品饮料,涨跌幅为3.25%、8.42%、16.22%,其它板块涨幅平均达到20%左右。 经济基本面数据仍然保持低迷,经济下行压力沉重。货币政策降息一次,降准一次。 本报告期内,我们坚持建设美丽中国的投资主线,布局于信息安全、生态环保、医药与医疗服务、先进制造、移动互联、农业、新型消费(文体、健康等)、以提升效率为目的的国企改革及部份受益于上游资源(石油、矿石等)价格大幅下跌的行业,从这些行业中寻找估值相对较低的个股择机建仓。期间在3月份,减持了涨幅过大的部分环保、医药类个股,增持了部分调整后企稳将受益于稳增长政策的金融、基建、地产等行业的个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现 2015年1季度,本基金净值增长率为37.18%,业绩基准增长率为8.17%,跑赢业绩比较基准29.01%。自成立以来(2014年11月14日),本基金净值增长率为34.30%,业绩基准增长率为27.10%,跑赢业绩比较基准7.2%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情况出现。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 100,497,970.79 92.10
其中:股票 100,497,970.79 92.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,353,183.89 5.82
8 其他资产 2,270,249.23 2.08
9 合计 109,121,403.91 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,200,055.93 49.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 7,481,396.38 7.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 34,312,518.48 32.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6,504,000.00 6.17
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 100,497,970.79 95.40


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 500,000 10,630,000.00 10.09
2 600329 中新药业 453,000 9,345,390.00 8.87
3 600009 上海机场 309,917 7,481,396.38 7.10

4 300012 华测检测 300,000 6,504,000.00 6.17
5 601318 中国平安 80,000 6,259,200.00 5.94
6 600388 龙净环保 159,962 6,166,535.10 5.85
7 600699 均胜电子 148,591 5,071,410.83 4.81
8 002023 海特高新 142,000 4,899,000.00 4.65
9 300073 当升科技 219,700 3,866,720.00 3.67
10 600143 金发科技 450,000 3,852,000.00 3.66


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 128,381.99
2 应收证券清算款 2,013,196.40
3 应收股利 -
4 应收利息 1,713.91
5 应收申购款 57,513.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 69,443.87
8 其他 -
9 合计 2,270,249.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 206,227,895.03
报告期期间基金总申购份额 23,206,818.70
减:报告期期间基金总赎回份额 151,018,496.77
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 78,416,216.96

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 二〇一五年四月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶