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博时黄金ETF场外D类(000929)  基金公开信息
流水号 350221
基金代码 000929
公告日期 2015-04-20
编号 1
标题 博时黄金交易型开放式证券投资基金2015年第1季度报告
信息全文 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月20日 §1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
博时黄金ETF

场内简称
博时黄金

基金主代码
159937

基金运作方式
交易型开放式指数基金

基金合同生效日
2014年8月13日

报告期末基金份额总额
116,414,661.61份

投资目标
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

投资策略
本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。

业绩比较基准
黄金现货实盘合约AU99.99收益率

风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人
博时基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

下属三级基金的基金简称
博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类

下属三级基金的交易代码
159937
000929
000930

报告期末下属三级基金的份额总额
1,621,977.00份
49,701.72份
114,742,982.89份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015年1月1日-2015年3月31日)


博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类

1.本期已实现收益
-16,336.41
6,718.40
-564,954.48

2.本期利润
70,340.84
156,717.53
-8,862,536.39

3.加权平均基金份额本期利润
0.0610
0.4157
-0.1653

4.期末基金资产净值
3,804,400.31
125,743.28
270,942,950.59

5.期末基金份额净值
2.3455
2.5300
2.3613

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时黄金ETF：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
-2.75%
0.92%
-2.09%
0.97%
-0.66%
-0.05%

2、博时黄金ETF场外D类：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
4.82%
1.30%
-2.09%
0.97%
6.91%
0.33%

3、博时黄金ETF场外I类：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
-2.12%
0.95%
-2.09%
0.97%
-0.03%
-0.02%

注：自2014年12月18日起对本基金增设I类场外份额，同时，本基金原场外份额变更为本基金的D类场外份额。本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为D类场外份额和I类场外份额。D类场外份额和I类场外份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额净值。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时黄金ETF：
/
2．博时黄金ETF场外D类：
/
3．博时黄金ETF场外I类：
/
注：本基金的基金合同于2014年8月13日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条“（二）投资范围”、“（七）投资禁止行为与限制”的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



方维玲
基金经理
2014-08-13
-
23.5
曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、股票投资部ETF及量化投资组投资经理、博时上证超大盘ETF基金及其联接基金和博时上证自然资源ETF基金及其联接基金的基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金及其联接基金、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金、博时黄金ETF基金的基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2015年一季度，黄金价格走出了冲高回落行情。全球频发诸如瑞郎事件、欧盟及除美联储之外的各大央行的新一轮宽松，使得黄金一度成为除美元之外的避险品种，价格随之不断上涨，期间最高达1302美元/盎司，为2014年9月以来的高位。随后，受美国经济数据转好以及美联储年中加息预期影响，美元指数强势上冲100关口，黄金价格再次回落至1148美元/盎司。而3月中旬的美联储议息会议鸽派言论再次出现，市场普遍解读美元第一次加息可能推迟到9月份，美元指数随之下降，同期也门爆发内战，油价开始上涨，金价在一季度末回升至1200美元/盎司附近。截止3月31日，Comex金价基本持平，报收1183美元/盎司，国内金价走势较为疲弱，上期所金价报收237.85元/克，跌幅1.57%。
本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内，我们除了争取紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格、取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外，也根据市场趋势变化略微调整了建仓节奏，同时在严格控制基金流动性风险的前提下，本基金管理人进行了部分黄金租赁业务，积极为持有人谋求基金资产的增值。本基金自成立截止3月31日，取得了相对业绩基准2.1303%的超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2015年3月31日，本基金场内份额净值为2.3455元，份额累计净值为0.9210元，I类场外份额净值为2.3613，份额累计净值为0.9810，D类场外份额净值为2.5300，份额累计净值为1.0510。报告期内本基金场内份额净值增长率为-2.75%，同期业绩基准涨幅为-2.09%；I类场外份额净值增长率为-2.12%，同期业绩基准涨幅为-2.09%；D类场外份额净值增长率为4.82%，同期业绩基准涨幅为-2.09%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，美国经济的强劲复苏，美联储的加息预期，以及美联储同其他主要央行货币政策背离所进一步推升的美元指数，均会对黄金价格产生一定的压制，并使黄金价格不断的逼近成本区域，这为有长期配置黄金资产需求的投资者提供了更好的机会。而与此同时，地缘政治的不稳定、全球经济复苏的变数等，均会使黄金价格在一个区间内波动加剧，这也将为投资者提供较多的交易型机会。
在投资策略上，博时黄金ETF作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时黄金ETF基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
固定收益投资
-
-


其中：债券
-
-


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
267,730,841.00
91.74

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
23,751,975.25
8.14

7
其他各项资产
353,752.38
0.12

8
合计
291,836,568.63
100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
AU9999
Au99.99
1,136,620.00
267,730,841.00
97.40

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
353,752.38

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
353,752.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目
博时黄金ETF
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类

本报告期期初基金份额总额
2,221,977.00
7,855.00
7,280,672.71

本报告期基金总申购份额
1,200,000.00
8,864,218.14
198,362,015.02

减：本报告期基金总赎回份额
1,800,000.00
8,822,371.42
90,899,704.84

本报告期基金拆分变动份额
-
-
-

本报告期期末基金份额总额
1,621,977.00
49,701.72
114,742,982.89

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年3月31日，博时基金公司共管理五十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2643.38亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1165.18亿元人民币，累计分红超过659.68亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至3月31日，博时创业成长股票基金今年以来净值增长率在380只标准型股票基金中排名前1/3；混合基金中，博时裕隆灵活配置混合在127只灵活配置型基金中排名前1/3；医药行业股票基金中，博时医疗保健行业基金在同类10只医药行业股票基金中排名前1/2。
固定收益方面，博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在76只同类长期标准债券型基金中分别排名第1和第14；博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在90只普通债券基金（一级A类）中排名前1/3。
2、客户服务
2015年1季度，博时基金共举办各类渠道培训及活动489场，参加人数10653人。
3、其他大事件
2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。
2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。
2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。
2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。
2015年3月26日，博时基金发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，本公司对旗下证券投资基金（除上证企债30交易型开放式指数证券投资基金外）持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇一五年四月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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