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| 银河泰利债券A(519675) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 343013 | ||||||||
| 基金代码 | 519675 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河润利保本混合型证券投资基金2014 年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2015 年3 月28 日 银河润利保本2014 年年度报告 第 2 页 共60 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年3 月26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2014 年8 月6 日起至12 月31 日止。 银河润利保本2014 年年度报告 第 3 页 共60 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ..................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................ 错误！未定义书签。 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 20 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................ 20 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 银河润利保本2014 年年度报告 第 4 页 共60 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 54 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59 §13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 59 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 60 13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 60 银河润利保本2014 年年度报告 第 5 页 共60 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河润利保本混合型证券投资基金 基金简称 银河润利保本 场内简称 - 基金主代码 519675 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年8 月6 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 732,216,784.22 份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保 证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制 风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在 保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理，动态调整 保本资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确 保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金 资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属 于低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 刘晔 联系电话 021-38568988 010-66223586 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 银河润利保本2014 年年度报告 第 6 页 共60 页 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号15 层 北京市西城区金融大街甲17 号 首层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号15 层 北京市西城区金融大街丙17 号 邮政编码 200122 100033 法定代表人 许国平 闫冰竹 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568 号中建大厦15 楼 2、（基金会计补充） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市世纪大道100 号环球金融中 心50 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号 基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100 号金 玉大厦写字楼9 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)-2014 年12 月31 日 本期已实现收益 31,194,873.82 本期利润 109,740,468.27 加权平均基金份额本期利润 0.1384 本期加权平均净值利润率 13.57% 本期基金份额净值增长率 14.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 期末可供分配利润 29,712,568.56 期末可供分配基金份额利润 0.0406 期末基金资产净值 837,969,000.08 期末基金份额净值 1.144 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 基金份额累计净值增长率 14.40% 银河润利保本2014 年年度报告 第 7 页 共60 页 注：1、基金合同在当期生效，未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.60% 0.76% 1.07% 0.01% 12.53% 0.75% 自基金合同 生效起至今 14.40% 0.60% 1.72% 0.01% 12.68% 0.59% 注：1、自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。 2、本基金自2014 年8 月6 日合同成立至本期期末未满6 个月，目前正处于建仓期。 银河润利保本2014 年年度报告 第 8 页 共60 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。 2、本基金自2014 年8 月6 日合同成立至本期期末未满6 个月，目前正处于建仓期。 银河润利保本2014 年年度报告 第 9 页 共60 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1、本基金合同于2014 年8 月6 日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本项目按实际存续期计算，不按整个会计年度进行折算。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002 年6 月14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发 总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1 只封闭式基金与20 只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 银河润利保本2014 年年度报告 第 10 页 共60 页 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002 年8 月15 日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提 下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003 年8 月4 日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险 的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下， 实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年3 月30 日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年12 月20 日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007 年3 月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008 年5 月26 日 银河润利保本2014 年年度报告 第 11 页 共60 页 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009 年4 月24 日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300 价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009 年12 月28 日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010 年7 月16 日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010 年12 月29 日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011 年5 月31 日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定 增值。 银河润利保本2014 年年度报告 第 12 页 共60 页 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011 年7 月29 日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型 基金合同生效日：2012 年4 月25 日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012 年9 月21 日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012 年11 月29 日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 16、银河沪深300 成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013 年3 月29 日 投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300 成长指数进行有效跟踪，在严格 控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013 年7 月17 日 银河润利保本2014 年年度报告 第 13 页 共60 页 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值 的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1 年为一个运作周期,，每个运作周期共包含为4 个封闭期和3 个受限开放期.) 基金合同生效日：2013 年8 月9 日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理， 力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014 年2 月11 日 投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的 资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下， 力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值100 指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014 年3 月14 日 投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100 指数进行有效跟踪，在严格 控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 21、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制 风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索峰 银河润利 保本债券 型证券投 2014 年8 月6 日 - 20 本科学 历，曾就 职于润庆 银河润利保本2014 年年度报告 第 14 页 共60 页 资基金的 基金经 理、银河 通利债券 型证券投 资基金 （LOF）的 基金经 理、银河 岁岁回报 定期开放 债券型证 券投资基 金的基金 经理、总 经理助 理、固定 收益部总 监 期货公 司、申银 万国证券 公司、原 君安证券 和中国银 河证券有 限责任公 司，期间 主要从事 国际商品 期货交 易，营业 部债券自 营业务和 证券投资 咨询工 作。2004 年6 月加 入银河基 金管理有 限公司， 从事固定 收益产品 投资工 作，历任 银河银富 货币市场 基金的基 金经理、 银河收益 证券投资 基金的基 金经理， 2012 年4 月起担任 银河通利 债券型证 券投资基 金（LOF） 的基金经 理， 2013 年8 月起 但任银河 岁岁回报 银河润利保本2014 年年度报告 第 15 页 共60 页 定期开放 债券型证 券投资基 金的基金 经理，现 任总经理 助理、固 定收益部 总监。 孙伟仓 银河润利 保本债券 型证券投 资基金的 基金经 理、银河 强化收益 债券型证 券投资基 金的基金 经理、银 河增利债 券型发起 式证券投 资基金的 基金经 理、银河 岁岁回报 定期开放 债券型证 券投资基 金的基金 经理 2014 年8 月6 日 - 7 硕士研究 生学历。 2008 年5 月加入银 河基金管 理有限公 司，历任 数量研究 员、债券 经理，期 间主要从 事数量研 究和债券 投资工 作。2012 年12 月起 担任银河 强化收益 债券型证 券投资基 金的基金 经理， 2013 年7 月起担任 银河增利 债券型发 起式证券 投资基金 的基金经 理， 2013 年8 月起 担任银河 岁岁回报 定期开放 债券型证 券投资基 银河润利保本2014 年年度报告 第 16 页 共60 页 金的基金 经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 银河润利保本2014 年年度报告 第 17 页 共60 页 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年，中国宏观经济继续艰难转型，全年GDP 增速7.4%，4 季度GDP 环比增速低于3 季度， 显示经济下行压力继续存在；投资方面，2014 年全年固定资产投资增长15.7%，其中房地产开发 投资增长10.5%；消费方面，2014 年全年社会消费品零售总额名义增长12%，实际增长10.9%。整 体来看，经济继续转型，全年保持平稳。价格指数方面，CPI 维持低位，PPI 同比持续为负，通货 紧缩压力愈发明显。货币政策方面，央行整体政策松紧适度，全年流动保持稳定，资金面除个别 时点略紧张外，整体无忧。 债券市场方面，从基本面来看，平稳的经济面和较低的通胀都有利于债市，全年债市涨幅明 显，收益率从年初高位一路震荡下行，收益率曲线整体下移，各期限利率债和各评级、期限信用 债均有较大涨幅。股市方面，上半年市场维持震荡走势，下半年大幅上涨。可转债方面，上半年 存在结构性行情，下半年随着股市的上涨，可转债也出现了一波普涨行情。 润利保本2014 年8 月初成立，配置初期，基金着重在一级市场配置了一些中等资质城投，并 银河润利保本2014 年年度报告 第 18 页 共60 页 在二级市场配置了一些短久期品种；四季度，基金继续在二级市场增持高质押率中等评级城投。 风险资产方面，基金9 月开始布局，10 月加快了建仓速度，11 月重点布局了银行地产等低估值行 业股票，并对前期配置的小盘股进行了减持，12 月进一步提升基金股票仓位，重点配置大盘蓝筹。 基金股票仓位低于CPPI 策略规定上限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年银河润利保本证券投资基金净值增长14.40%，同期比较基准为1.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后续经济面，中国经济将继续转型。短期来看，经济将维持平稳态势，长期仍处于下降 通道。价格指数方面，12 月CPI 为1.50%，通胀持续位于低位，通缩风险进一步加大。后续来看， 原油价格的持续下跌会进一步带动生产、生活资料的继续下跌，后续CPI 环比继续下降，通缩风 险将持续增加。货币政策方面，去年11 月央行超预期降息，整体货币政策维持宽松状态。后续经 济增长乏力，外汇占款较低，社会面临通缩风险，在这种情况下，货币政策整体宽松的态势料将 持续，资金面预计将维持平稳态势。 债券市场方面，经济转型，通胀维持低位，央行政策较为宽松，长期均对债市有利。后续来 看，若央行继续放松货币政策，则利率品种收益率仍有下行动力。信用债方面，中登质押政策出 台后，信用债收益率大幅上行，吸引了一部分资金进入，目前信用债收益率较去年底有明显下行。 以城投债为代表的中高等级信用债虽无违约风险，但在平台债务类型划定、地方债务责任明晰之 前，新债不可质押仍困扰着市场；且股市行情较好，股债跷跷板效应显现，股市对资金的分流也 将持续影响债市。预计后续收益率将维持震荡走势。可转债方面，随着股市行情的演绎，很大一 部分转债强赎，存量债券大幅减少，后续要更多的关注一级市场机会。股市方面，政策将继续维 持宽松，政府会引导社会融资成本进一步下降，市场料将维持强势态势。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的 问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 银河润利保本2014 年年度报告 第 19 页 共60 页 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门 培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动， 使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行 为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份 额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事 在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对 现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不 同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政 策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证 券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经 理可以提供估值建议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014 年8 月6 日成立，根据《基金合同》有关规定“保本周期内的收益分配仅采取 现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；转型为非保本的债券型基金后的收益分配，本 基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。”“基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值”。2014 年本基金未进行利润分配。截止至2014 年年 底，本基金可供分配利润为29,712,568.56 元。 银河润利保本2014 年年度报告 第 20 页 共60 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 - §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管银河增利债券型发起式证券投资基金过程中，严格遵守 了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组 合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 60821717_B23 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河润利保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的银河润利保本混合型证券投资基金财务报 表，包括2014 年12 月31 日的资产负债表和2014 年8 月6 日 （基金合同生效日）至2014 年12 月31 日止期间的利润表及所 有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司 银河润利保本2014 年年度报告 第 21 页 共60 页 的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了银河润利保本混合型证券投资基金2014 年12 月31 日的财务状况以及2014 年8 月6 日（基金合同生效 日）至2014 年12 月31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 中国注册会计师边卓群 中国注册会计师蒋燕华 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100 号环球金融中心50 楼 审计报告日期 2015 年3 月27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河润利保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2014 年12 月31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 37,704,152.91 银河润利保本2014 年年度报告 第 22 页 共60 页 结算备付金 10,129,214.86 存出保证金 515,829.23 交易性金融资产 7.4.7.2 990,751,258.09 其中：股票投资 331,807,915.19 基金投资 - 债券投资 658,943,342.90 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 363,475.13 应收利息 7.4.7.5 11,202,707.03 应收股利 - 应收申购款 100,309.94 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,050,766,947.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 208,000,000.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 3,037,944.29 应付管理人报酬 832,410.04 应付托管费 138,735.03 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 594,515.75 应交税费 - 应付利息 43,687.38 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 150,654.62 负债合计 212,797,947.11 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 732,216,784.22 未分配利润 7.4.7.10 105,752,215.86 所有者权益合计 837,969,000.08 负债和所有者权益总计 1,050,766,947.19 注：1、报告截止日2014 年12 月31 日，银河润利保本份额净值为1.144 元，基金份额总额为 732216784.22 份。 银河润利保本2014 年年度报告 第 23 页 共60 页 2、本基金合同于2014 年8 月6 日成立，至报告期末未满1 年。 7.2 利润表 会计主体：银河润利保本混合型证券投资基金 本报告期： 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月31 日 一、收入 117,695,780.61 1.利息收入 13,079,898.88 其中：存款利息收入 7.4.7.11 538,125.10 债券利息收入 9,725,460.82 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,816,312.96 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,111,769.46 其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,356,392.78 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 2,755,376.68 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 78,545,594.45 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 958,517.82 减：二、费用 7,955,312.34 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,911,728.28 2．托管费 7.4.10.2.2 651,954.76 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 1,092,803.39 5．利息支出 2,175,064.31 其中：卖出回购金融资产支出 2,175,064.31 6．其他费用 7.4.7.20 123,761.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 109,740,468.27 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 109,740,468.27 银河润利保本2014 年年度报告 第 24 页 共60 页 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河润利保本混合型证券投资基金 本报告期：2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 812,268,889.51 - 812,268,889.51 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 109,740,468.27 109,740,468.27 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -80,052,105.29 -3,988,252.41 -84,040,357.70 其中：1.基金申购款 2,271,264.56 151,105.07 2,422,369.63 2.基金赎回款 -82,323,369.85 -4,139,357.48 -86,462,727.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 732,216,784.22 105,752,215.86 837,969,000.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______尤象都______ ____刘晓彬____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河润利保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]632 号《关于核准银河润利保本混合型证券投资基 金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2014 年7 月18 日到2014 年7 月31 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具安永华明（2014）验字第60821717_B10 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金 银河润利保本2014 年年度报告 第 25 页 共60 页 合同于2014 年8 月6 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费 后的实收基金（本金）为人民币812,003,248.23 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 265,641.28 元，以上实收基金（本息）合计为人民币812,268,889.51 元，折合812,268,889.51 份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司，基金托管人为北京银行股份有限公司，保证人为中国投融资担保有限公司。 根据《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，在第一个保本周期内，本基金 的保本金额为基金募集期内认购本基金的投资人认购并持有到期的基金份额的认购金额（即认购 保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息）。发生本基金转 入下一保本周期的情形时，下一保本周期的保本金额为在过渡期内进行申购的投资人申购并持有 到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和（即过渡期申购保本金额），以 及从本基金上一个保本周期结束后默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人在上 一个保本周期持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值（即从上一保本周期转入当期保本 周期的基金份额保本金额），按照基金合同其他约定未获得可享受保本条款确认的基金份额除外。 在保本周期到期日，如基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上持有到期的基 金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额（低出的部分即为“保 本赔付差额”），则基金管理人或保本义务人应补足该保本赔付差额，并在保本周期到期日后20 个工作日（含第20 个工作日）内将该保本赔付差额支付给基金份额持有人。但发生基金合同约定 的不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条款。 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期，该保 本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基金在到期期间截止日次日起转型为非保本的债券型证券投资基金，基金名 称相应变更为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策 略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和 基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告 或更新的基金招募说明书中予以说明。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关 规定。 银河润利保本2014 年年度报告 第 26 页 共60 页 基金的投资组合比例为：债券、国债期货和定期存款等固定收益类资产占基金资产的比例不 低于60%；股票、权证、股指期货和可转债券等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金应保留不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014 年12 月31 日的财 务状况以及2014 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 银河润利保本2014 年年度报告 第 27 页 共60 页 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 银河润利保本2014 年年度报告 第 28 页 共60 页 (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异 较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基 银河润利保本2014 年年度报告 第 29 页 共60 页 金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可 行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 银河润利保本2014 年年度报告 第 30 页 共60 页 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；若保本周期到期后，本基 金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，本基金根据基金合同 约定变更为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”后，管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年 费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；若保本周期到期后，本基 银河润利保本2014 年年度报告 第 31 页 共60 页 金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，本基金根据基金合同 约定变更为“银河泰利纯债债券型证券投资基金”后，托管费按前一日基金资产净值的0.20%的 年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)保本周期内的收益分配 仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 在保本周期内，当投资人 的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，由基金管理人承担该项费用； (2)转型为非保本的债券型基金后的收益分配。 在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的10%； 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权 日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等的收益分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无 银河润利保本2014 年年度报告 第 32 页 共60 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 银河润利保本2014 年年度报告 第 33 页 共60 页 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008 年10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 活期存款 37,704,152.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 37,704,152.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 253,450,849.61 331,807,915.19 78,357,065.58 银河润利保本2014 年年度报告 第 34 页 共60 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 658,754,814.03 658,943,342.90 188,528.87 银行间市场 - - - 合计 658,754,814.03 658,943,342.90 188,528.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 912,205,663.64 990,751,258.09 78,545,594.45 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 应收活期存款利息 11,072.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,014.02 应收债券利息 11,186,365.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 255.31 合计 11,202,707.03 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 银河润利保本2014 年年度报告 第 35 页 共60 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 594,515.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 594,515.75 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 30,654.62 预提审计费用 70,000.00 预提信息披露费用 50,000.00 合计 150,654.62 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 812,268,889.51 812,268,889.51 本期申购 2,271,264.56 2,271,264.56 本期赎回（以“-”号填列） -82,323,369.85 -82,323,369.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 732,216,784.22 732,216,784.22 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）本基金合同于2014 年8 月6 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人 民币812,003,248.23 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币265,641.28 元，以上实收基 金（本息）合计为人民币812,268,889.51 元，折合812,268,889.51 份基金份额。 银河润利保本2014 年年度报告 第 36 页 共60 页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 31,194,873.82 78,545,594.45 109,740,468.27 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,482,305.26 -2,505,947.15 -3,988,252.41 其中：基金申购款 55,097.01 96,008.06 151,105.07 基金赎回款 -1,537,402.27 -2,601,955.21 -4,139,357.48 本期已分配利润 - - - 本期末 29,712,568.56 76,039,647.30 105,752,215.86 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 活期存款利息收入 458,238.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 78,654.17 其他 1,232.88 合计 538,125.10 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 卖出股票成交总额 283,986,173.99 减：卖出股票成本总额 261,629,781.21 买卖股票差价收入 22,356,392.78 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 银河润利保本2014 年年度报告 第 37 页 共60 页 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 2,755,376.68 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,755,376.68 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 16,092,966.79 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 13,332,000.00 减：应收利息总额 5,590.11 买卖债券差价收入 2,755,376.68 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 银河润利保本2014 年年度报告 第 38 页 共60 页 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 1.交易性金融资产 78,545,594.45 ——股票投资 78,357,065.58 ——债券投资 188,528.87 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 78,545,594.45 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 基金赎回费收入 958,517.82 合计 958,517.82 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 交易所市场交易费用 1,092,803.39 银行间市场交易费用 - 合计 1,092,803.39 银河润利保本2014 年年度报告 第 39 页 共60 页 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 审计费用 70,000.00 信息披露费 50,000.00 其他 900.00 资金汇划费 2,861.60 合计 123,761.60 7.4.7.21 分部报告 无 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 银河润利保本2014 年年度报告 第 40 页 共60 页 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 银河证券 796,099,417.45 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 银河证券 344,847,780.82 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 银河证券 14,950,500,000.00 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 银河证券 715,229.64 100.00% 594,515.75 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 银河润利保本2014 年年度报告 第 41 页 共60 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,911,728.28 其中：支付销售机构的客户维护费 1,434,299.08 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托 管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 651,954.76 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作 日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当 日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 银河润利保本2014 年年度报告 第 42 页 共60 页 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 北京银行 37,704,152.91 458,238.05 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2014 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 127050 14 松 原债 2014 年 12 月8 日 2015 年2 月 17 日 未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000925 众合 机电 2014 年12 月31 日 筹划重 大事项 21.40 2015 年1 月13 日 24.00 399,962 8,735,311.97 8,559,186.80 - 银河润利保本2014 年年度报告 第 43 页 共60 页 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014 年12 月31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止至本报告期末2014 年12 月31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额208,000,000.00 元，于2015 年1 月5 日、2015 年1 月6 日（先后）到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按 证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 银河润利保本2014 年年度报告 第 44 页 共60 页 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个 月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 37,704,152.91 - - - - - 37,704,152.91 结算备付 金 10,129,214.86 - - - - - 10,129,214.86 银河润利保本2014 年年度报告 第 45 页 共60 页 存出保证 金 515,829.23 - - - - - 515,829.23 交易性金 融资产 - - - 248,416,942.90 410,526,400.00 331,807,915.19 990,751,258.09 应收证券 清算款 - - - - - 363,475.13 363,475.13 应收利息 - - - - - 11,202,707.03 11,202,707.03 应收申购 款 198.81 - - - - 100,111.13 100,309.94 其他资产 - - - - - - - 资产总计 48,349,395.81 - - 248,416,942.90 410,526,400.00 343,474,208.48 1,050,766,947.19 负债 卖出回购 金融资产 款 208,000,000.00 - - - - - 208,000,000.00 应付赎回 款 - - - - - 3,037,944.29 3,037,944.29 应付管理 人报酬 - - - - - 832,410.04 832,410.04 应付托管 费 - - - - - 138,735.03 138,735.03 应付交易 费用 - - - - - 594,515.75 594,515.75 应付利息 - - - - - 43,687.38 43,687.38 其他负债 - - - - - 150,654.62 150,654.62 负债总计 208,000,000.00 - - - - 4,797,947.11 212,797,947.11 利率敏感 度缺口 -159,650,604.19 - - 248,416,942.90 410,526,400.00 338,676,261.37 837,969,000.08 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深300 指数变动时，股票资产相应的理论变动值。 假定沪深300 指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为3 个月，对于交易少于3 个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014 年12 月31 日 ） 沪深300 指数上升5% 216,203,53.05 沪深300 指数下降5% -216,20,353.05 银河润利保本2014 年年度报告 第 46 页 共60 页 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 331,807,915.19 39.60 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 331,807,915.19 39.60 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 估测组合市场价格风险的数据为沪深300 指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深300 指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 测算时期为3 个月，对于交易少于3 个月的资产，默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014 年12 月31 日 ） 沪深300 指数上升5% 21,620,353.05 沪深300 指数下降5% -21,620,353.05 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 银河润利保本2014 年年度报告 第 47 页 共60 页 期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2014 年12 月31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币0.00 元，属于第二层次的余额为人民币990,751,258.09 元，属于第 三层次余额为人民币0.00 元。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2015 年3 月27 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 银河润利保本2014 年年度报告 第 48 页 共60 页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 331,807,915.19 31.58 其中：股票 331,807,915.19 31.58 2 固定收益投资 658,943,342.90 62.71 其中：债券 658,943,342.90 62.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,833,367.77 4.55 7 其他各项资产 12,182,321.33 1.16 8 合计 1,050,766,947.19 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,086,000.00 1.08 C 制造业 58,328,378.60 6.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 158,731,232.80 18.94 K 房地产业 104,397,000.00 12.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,265,303.79 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 银河润利保本2014 年年度报告 第 49 页 共60 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 331,807,915.19 39.60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 650,000 48,561,500.00 5.80 2 000001 平安银行 2,899,920 45,934,732.80 5.48 3 600048 保利地产 4,050,000 43,821,000.00 5.23 4 601998 中信银行 5,000,000 40,700,000.00 4.86 5 000024 招商地产 1,400,000 36,946,000.00 4.41 6 000002 万 科Ａ 1,700,000 23,630,000.00 2.82 7 600000 浦发银行 1,500,000 23,535,000.00 2.81 8 600690 青岛海尔 900,000 16,704,000.00 1.99 9 300306 远方光电 560,000 14,134,400.00 1.69 10 600486 扬农化工 309,900 9,327,990.00 1.11 11 600028 中国石化 1,400,000 9,086,000.00 1.08 12 000925 众合机电 399,962 8,559,186.80 1.02 13 000801 四川九洲 400,000 6,844,000.00 0.82 14 002013 中航机电 82,701 2,050,984.80 0.24 15 603588 高能环境 39,827 1,265,303.79 0.15 16 300412 迦南科技 36,150 707,817.00 0.08 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 56,446,500.00 6.74 2 000001 平安银行 44,962,647.26 5.37 3 601998 中信银行 40,371,636.99 4.82 4 600690 青岛海尔 39,320,611.62 4.69 5 000024 招商地产 33,752,787.93 4.03 银河润利保本2014 年年度报告 第 50 页 共60 页 6 600048 保利地产 33,692,223.00 4.02 7 000002 万 科Ａ 31,575,439.50 3.77 8 002241 歌尔声学 23,042,407.86 2.75 9 600000 浦发银行 18,498,230.48 2.21 10 300306 远方光电 17,258,436.47 2.06 11 002698 博实股份 14,339,950.29 1.71 12 002230 科大讯飞 13,227,005.29 1.58 13 600862 南通科技 12,182,679.92 1.45 14 600028 中国石化 11,540,000.00 1.38 15 002139 拓邦股份 10,789,601.47 1.29 16 300012 华测检测 10,001,094.24 1.19 17 600429 三元股份 9,808,557.84 1.17 18 600486 扬农化工 9,417,684.77 1.12 19 600366 宁波韵升 9,214,455.00 1.10 20 002531 天顺风能 8,841,267.04 1.06 注：本项及下项8.4.2， 8.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖 出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600690 青岛海尔 24,996,533.37 2.98 2 002241 歌尔声学 22,278,571.20 2.66 3 601318 中国平安 19,040,227.00 2.27 4 000001 平安银行 16,439,192.01 1.96 5 601998 中信银行 15,794,558.16 1.88 6 002698 博实股份 14,789,748.67 1.76 7 002230 科大讯飞 14,641,131.19 1.75 8 000024 招商地产 13,773,679.15 1.64 9 000002 万 科Ａ 12,234,740.37 1.46 10 002139 拓邦股份 10,826,275.51 1.29 11 600862 南通科技 10,626,614.60 1.27 12 600429 三元股份 9,722,928.34 1.16 13 603008 喜临门 9,714,949.58 1.16 14 002531 天顺风能 9,545,816.39 1.14 15 300012 华测检测 9,403,361.75 1.12 银河润利保本2014 年年度报告 第 51 页 共60 页 16 600366 宁波韵升 9,060,246.19 1.08 17 600048 保利地产 8,972,419.68 1.07 18 300005 探路者 7,735,281.53 0.92 19 600175 美都能源 7,298,196.33 0.87 20 601009 南京银行 6,803,057.06 0.81 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 515,080,630.82 卖出股票收入（成交）总额 283,986,173.99 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,547,377.90 4.60 其中：政策性金融债 38,547,377.90 4.60 4 企业债券 620,395,965.00 74.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 658,943,342.90 78.64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 124050 12 榆城投 520,000 54,017,600.00 6.45 2 124948 14 金资02 500,000 51,640,000.00 6.16 3 124587 14 阜阳01 500,000 50,835,000.00 6.07 4 127050 14 松原债 500,000 50,000,000.00 5.97 4 124952 14 马高新 500,000 50,000,000.00 5.97 5 018001 国开1301 375,230 38,547,377.90 4.60 银河润利保本2014 年年度报告 第 52 页 共60 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 银河润利保本2014 年年度报告 第 53 页 共60 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 515,829.23 2 应收证券清算款 363,475.13 3 应收股利 - 4 应收利息 11,202,707.03 5 应收申购款 100,309.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,182,321.33 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,965 122,752.19 158,613,873.69 21.66% 573,602,910.53 78.34% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 19,023.27 0.0000% 银河润利保本2014 年年度报告 第 54 页 共60 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014 年8 月6 日 ）基金份额总额 812,268,889.51 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,271,264.56 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 82,323,369.85 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 732,216,784.22 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2014 年1 月21 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长离职及总经理 代行董事长职务的公告》，徐旭女士不再担任本公司董事长，尤象都先生代任本公司董事长。 2、2014 年5 月9 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于设立银河资本资产管 理有限公司的公告》，根据中国证券监督管理委员会《关于核准银河基金管理有限公司设立子公 司的批复》（证监许可［2014］356 号），核准银河基金管理有限公司设立子公司。 银河润利保本2014 年年度报告 第 55 页 共60 页 3、2014 年5 月9 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于公司董事、监事、高 级管理人员及其他从业人员在子公司兼职及领薪情况的公告》。 4、2014 年6 月10 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长任职的公告》， 许国平先生任本公司董事长。 5、2014 年8 月13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司督察长任职及变更的公告》， 董伯儒先生任本公司督察长。 二、报告期内基金托管人未发生重大变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 无 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为70,000.00 元 人民币。目前该会计师事务所首次向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 796,099,417.45 100.00% 715,229.64 100.00% - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； 银河润利保本2014 年年度报告 第 56 页 共60 页 （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 344,847,780.82 100.00% 14,950,500,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河润利保本混合型证券投资基 金招募说明书 《证券日报》、公司 网站 2014 年7 月15 日 2 银河润利保本混合型证券投资基 金合同摘要 《证券日报》、公司 网站 2014 年7 月15 日 3 银河润利保本混合型证券投资基 金份额发售公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年7 月15 日 4 银河润利保本混合型证券投资基 金关于新增兴业证券股份有限公 司为代销机构的公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年7 月18 日 银河润利保本2014 年年度报告 第 57 页 共60 页 5 银河润利保本混合型证券投资基 金关于新增中国邮政储蓄银行股 份有限公司、江海证券有限公司 为代销机构的公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年7 月25 日 6 银河润利保本混合型证券投资基 金关于新增招商证券股份有限公 司为代销机构的公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年7 月30 日 7 关于旗下基金所持有股票“恒泰 艾普”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年8 月1 日 8 银河润利保本混合型证券投资基 金合同生效公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年8 月7 日 9 关于旗下基金所持有股票“飞利 信”因长期停牌变更估值方法的 提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年8 月13 日 10 银河基金管理有限公司关于督察 长任职及变更的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年8 月13 日 11 关于旗下基金所持有股票“长亮 科技”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年8 月19 日 12 关于旗下基金所持有股票“数字 政通”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年8 月22 日 13 关于旗下基金所持有股票“尚荣 医疗”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年8 月23 日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 基金新增中国中投证券有限责任 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券2014 年8 月25 日 银河润利保本2014 年年度报告 第 58 页 共60 页 公司为代销机构的公告 报》、公司网站 15 关于旗下基金所持有股票“东华 软件”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年9 月5 日 16 关于旗下基金所持有股票“绿盟 科技”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年9 月6 日 17 银河润利保本混合型证券投资基 金开放日常申购和赎回公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年9 月30 日 18 关于银河润利保本混合型证券投 资基金开通上海天天基金等第三 方基金销售公司定投业务及费率 优惠的公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年10 月9 日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 基金网上交易申购和定期定额费 率优惠的公告 《证券日报》、公司 网站 2014 年10 月9 日 20 银河基金关于资产支持证券投资 方案的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年10 月15 日 21 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海天天基金销售有限 公司申购和定投费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年10 月17 日 22 关于旗下基金所持有股票“中航 资本”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2014 年11 月18 日 23 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加杭州数米基金销售有限 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券2014 年11 月18 日 银河润利保本2014 年年度报告 第 59 页 共60 页 公司申购费率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、 公司网站 24 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加上海天天基金销售有限 公司申购和定投费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2014 年11 月18 日 25 关于旗下基金所持有股票“东软 载波”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年11 月27 日 26 关于旗下基金所持有股票“三六 五网”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年11 月29 日 27 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国邮政储蓄银行股 份有限公司开通定期定额投资业 务及定投费率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年12 月5 日 28 关于旗下基金所持有股票“启明 星辰”因长期停牌变更估值方法 的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2014 年12 月25 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 - §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 银河润利保本2014 年年度报告 第 60 页 共60 页 3、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河润利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市世纪大道1568 号中建大厦15 楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2015 年3 月28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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