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长城货币E(000861)  基金公开信息
流水号 341040
基金代码 000861
公告日期 2007-08-25
编号 1
标题 长城货币市场证券投资基金二○○七年半年度报告摘要
信息全文 报告期间： 2007年1月1日至6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
披露日期： 2007年8月25日
第一节 重要提示
长城货币市场证券投资基金管理人-长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人-华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期财务会计报告未经审计。
本半年度报告摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：长城货币市场证券投资基金
基金简称：长城货币市场基金
交易代码：200003
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年5月30日
报告期末基金份额总额：314,965,539.28份
（二）基金投资基本情况
投资目标：在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
投资策略：在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
业绩比较基准：本基金业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
（三）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
信息披露负责人：彭洪波
联系电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
电子邮箱：support@ccfund.com.cn
（四）基金托管人
名称： 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人：郑鹏
联系电话：85238667
传真：85238680
电子邮箱：zhjjtgb@hxb.com.cn
（五）信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
第三节 主要财务指标、基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：人民币元
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
1.基金本期净收益 6,512,125.01
2.期末基金资产净值 314,965,539.28
3.期末基金份额净值 1.0000
4.本期净值收益率 1.1409%
5.累计净值收益率 4.2338%
重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。收益分配为按日结转基金份额。
（二）基金净值表现
1、 长城货币市场基金本报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2527% 0.0044% 0.2012% 0.0000% 0.0515% 0.0044%
过去三个月 0.6103% 0.0028% 0.5819% 0.0003% 0.0284% 0.0025%
过去六个月 1.1409% 0.0025% 1.0873% 0.0005% 0.0536% 0.0020%
过去一年 2.0812% 0.0023% 2.0746% 0.0005% 0.0066% 0.0018%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 4.2338% 0.0032% 4.0324% 0.0005% 0.2014% 0.0027%
2、长城货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）。
2、基金经理简介
刘海先生，CFA,生于1978年，1999年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业，经济学学士。曾就职于深圳发展银行总行，任职债券交易员。2005年6月进入长城基金管理有限公司，曾任 "长城货币市场证券投资基金"基金经理助理，自2006年3月9日起任 "长城货币市场证券投资基金"基金经理。
"长城货币市场证券投资基金"历任基金经理如下：黄瑞庆先生自2005年5月30日至2005年9月23日任基金经理，王定元先生自2005年9月24日至2006年3月8日任基金经理。
（二）报告期内基金运作遵规守信情况声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
（三）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释
今年上半年，由于国内流动性不断收紧、货币政策频繁调整，投资者市场预期发生了趋势性变化，债券市场遭受到很大的负面影响。资金方面，经过央行先后五次上调法定存款准备金率共计2.5个百分点，作为债券投资的最大主体--商业银行超额准备率大幅下降；而与此同时股市财富效应又不断吸引保险、企业以及居民储蓄资金加速向股票市场分流，二者共同作用导致了债券市场资金供给的减少。市场方面，今年央行加大了价格杠杆的调控力度，上半年两次上调存贷款利率，不仅提高了社会资金成本，同时也将债券收益率不断推高。更重要的是，央行连续加息的行为打破了市场上原有均衡预期，使得投资者对未来继续加息产生了更强烈预期，从而推动了长期利率大幅上涨，整条收益率曲线明显增陡，债券的久期风险骤然加大。
针对上半年债市所发生的趋势性变化，本基金制定并执行了严格缩短久期、增强资金流动性的基本投资策略。面对当前的利率上升周期，基金在投资方面重点规避利率风险，并减少信用类债券的投资比例，通过短期化滚动投资来逐步获得市场收益率提升所带来的好处。另外，今年连续不断的新股发行也给回购市场带来了新的投资机会，我们通过积极的资产组合调整不断加大对回购的投资力度，间接分享到了资本市场繁荣的成果，也为基金持有人提供了更高的安全投资回报。
（四）宏观经济、证券市场展望
展望下半年，党的十七大即将召开，预计宏观经济总体仍将保持平稳运行。但是由于固定投资反弹基础依旧存在，出口退税调整对降低贸易顺差的实际影响效果尚不确定，经济内在增长仍有从偏快发展为过快的风险。经过上半年集中运用多种货币政策工具调控之后，我们认为下半年政府将会在汇率、财税、行政等其他配套政策上相应做出更多的调整。特别国债发行、汇率适当加快升值、鼓励对外投资、成品油、煤炭等资源品价格调整，征收资源税、加强对银行信贷的窗口指导等可预期的调控手段将从控制过剩流动性、提高资源环境成本、严把信贷闸门等各方面来给宏观经济适当降温。
下半年央行货币政策将会继续稳中适度从紧，经过7月份加息减税之后，实际利率为负的情况基本得到了扭转。受制于人民币升值压力，国内利率继续大幅提升的空间已较小。7月份之后预计CPI将出现逐步回落的走势，因此下半年数量型工具有望替代价格型工具成为央行的主要调控手段。上调准备金率、发行特别国债将继续收紧市场流动性，但与直接加息相比，上述数量型手段对债券收益率影响相对温和，因此下半年债券收益率涨幅有望逐步收窄，甚至略有回落。我们在未来基金投资时将继续注意控制利率和信用风险、保持足够流动性，始终坚守稳健的投资风格，积极根据市场变化灵活把握各类低风险的投资机会，为持有人提供良好的安全投资回报。
第五节 托管人报告
托管人声明：在本报告期内，基金托管部严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用的开支等方面，严格遵守了基金法等有关法律法规、在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人依法对基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，认为其真实、准确和完整。
第六节 财务会计报告(未经审计)
（一）长城货币市场基金半年度会计报表
1、 长城货币市场基金2007年6月30日及2006年12月31日的比较式资产负债表
单位：人民币元
资产 2007年6月30日 2006年12月31日
资产： 　 　
银行存款 81,968,522.35 423,696,034.04
清算备付金 833,538.89 3,640,361.21
交易保证金 250,000.00 250,000.00
应收证券清算款 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 683,320.56 1,710,324.37
应收申购款 2,434,099.04 83,988,150.93
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 0.00
其中：股票投资成本 0.00 0.00
债券投资市值 159,658,828.67 731,022,241.99
其中：债券投资成本 159,658,828.67 731,022,241.99
权证投资市值 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
配股权证 0.00 0.00
买入返售证券 70,840,000.00 220,000,000.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产合计 316,668,309.51 1,464,307,112.54
负债： 　 　
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 27,640.29 0.00
应付赎回费 0.00 0.00
应付管理人报酬 80,020.13 251,187.99
应付托管费 24,248.54 76,117.59
应付销售服务费 60,621.32 190,293.93
应付佣金 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 1,381,840.70 1,127,858.66
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 128,399.25 64,500.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 1,702,770.23 1,709,958.17
持有人权益： 　 　
实收基金 314,965,539.28 1,462,597,154.37
未实现利得 0.00 0.00
未分配收益 0.00 0.00
持有人权益合计 314,965,539.28 1,462,597,154.37
负债及持有人权益合计 316,668,309.51 1,464,307,112.54
附注：每份基金份额净值 1.0000 1.0000
2、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 本期累计数 上年同期数
一、收入 　 　
1、股票差价收入 0.00 0.00
2、债券差价收入 -154,275.78 9,832,290.65
3、权证差价收入 0.00 0.00
4、债券利息收入 5,284,644.53 22,252,747.05
5、存款利息收入 1,163,424.17 14,266,383.39
6、股利收入 0.00 0.00
7、买入返售证券收入 2,902,253.16 251,191.78
8、其他收入 0.00 0.00
收入合计 9,196,046.08 46,602,612.87
二、费用 　 　
1、基金管理人报酬 1,004,332.74 5,534,004.47
2、基金托管费 304,343.24 1,676,970.99
3、基金销售服务费 760,858.12 4,192,427.57
4、卖出回购证券支出 416,754.56 3,308,588.51
5、利息支出 0.00 0.00
6、其他费用 197,632.41 288,397.52
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 99,177.14 99,177.14
审计费用 24,795.19 29,752.78
费用合计 2,683,921.07 15,000,389.06
三、基金净收益 6,512,125.01 31,602,223.81
加：未实现利得 0.00 0.00
四、基金经营业绩 6,512,125.01 31,602,223.81
3、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金收益分配表
单位：人民币元
项目 本期累计数 上年同期数
本期基金净收益 6,512,125.01 31,602,223.81
加：期初未分配收益 0.00 0.00
本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 6,512,125.01 31,602,223.81
减：本期已分配基金净收益 6,512,125.01 31,602,223.81
期末基金净收益 0.00 0.00
4、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数
一、期初基金净值 1,462,597,154.37 3,046,567,128.91
二、本期经营活动 　 　
已实现基金净收益 6,512,125.01 31,602,223.81
未实现利得 0.00 0.00
经营活动产生的基金净值变动数 6,512,125.01 31,602,223.81
三、本期基金单位交易 　 　
基金申购款 1,457,914,784.65 7,259,710,123.84
其中：红利再投资 6,512,125.01 31,602,223.81
基金赎回款 -2,605,546,399.74 -8,493,049,241.04
基金单位交易产生的基金净值变动数 -1,147,631,615.09 -1,233,339,117.20
四、本期向持有人分配收益 　 　
向持有人分配收益产生的基金净值变动数-6,512,125.01 -31,602,223.81
五、期末基金净值 314,965,539.28 1,813,228,011.71
（二）长城货币市场基金半年度会计报表附注
1、基金基本情况
基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会
核准文号：证监基金字[2005]52号
核准名称：《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》
基金运作方式：契约型开放式
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
基金合同生效日：2005年5月30日
合同生效日基金份额总额：2,934,887,104.33份
2、会计报表编制基准
本基金会计报表依照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。
3、主要会计政策和会计估计
（1）本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
（2）主要税项
①营业税
根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号、财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》和财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。
②企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
③个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定：对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
4、 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
5、关联方关系及交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金关系 发生的变化
长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 无
华夏银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构 无
长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 无
东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、本基金销售机构 无
西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东 从2007年5月25日起，西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东
中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东
北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东
景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构
注：经长城基金管理有限公司股东会2007年第四次会议决议通过，并经中国证监会证监基金字（2007）138号文批准，西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人（长城基金管理有限公司）15%的股权分别转让给其他原有股东，转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、中原信托投资有限公司（17.647%）、北方国际信托投资股份有限公司（17.647%）。上述股权变更事项已于2007年5月25日办理完毕工商变更登记手续。
（2）关联方交易
①本基金通过关联方席位进行的交易
本基金本期无通过关联方席位进行的交易。
②本基金应支付的关联方报酬
A. 本期应支付的管理费
关联方名称 本期计提数（元） 上年同期计提数（元） 计算标准 计算方式
长城基金管理有限公司 1,004,332.74 5,534,004.47 年费率0.33% 按前一日基金资产净值乘以费率每天计提
合计 1,004,332.74 5,534,004.47
B.本期应支付的托管费
关联方名称 本期计提数（元） 上年同期计提数（元） 计算标准 计算方式
华夏银行股份有限公司 304,343.24 1,676,970.99 年费率0.10% 按前一日基金资产净值乘以费率每天计提
合计 304,343.24 1,676,970.99
C．本期应支付的销售服务费
关联方名称 本期数（元） 上年同期数（元）
长城基金管理有限公司(基金管理人) 516,452.05 2,497,158.81
华夏银行股份有限公司(托管人) 190,098.42 1,125,914.60
长城证券有限责任公司(管理人股东) 9,026.35 42,503.99
东方证券股份有限公司(管理人股东) 1,359.81 40,769.47
合计 716,936.63 3,706,346.87
③与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
关联方名称 项目 本期数（元） 上年同期数（元）
华夏银行股份有限公司 债券投资买入 0.00 0.00
卖出 0.00 0.00
分销 0.00 34,184,500.00
债券回购 回购交易金额 0.00 0.00
回购利息收入 0.00 0.00
回购利息支出 0.00 0.00
④各关联方投资本基金的情况
A.本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金，期末也未持有本基金份额。
B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
⑤关联方保管的银行存款余额
关联方名称 项目 2007年6月30日 2006年6月30日
华夏银行股份有限公司 银行存款 81,968,522.35 493,516,373.58
⑥从关联方取得的利息收入
关联方名称 项目 本期数（元） 上年同期数（元）
华夏银行股份有限公司 存款利息收入 1,130,778.47 5,188,231.80
⑦关联方往来款项余额
往来项目 关联方名称 经济内容 2007年6月30日 2006年6月30日
应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 80,020.13 628,640.10
应付基金托管费 华夏银行股份有限公司 托管费 24,248.54 190,496.97
其他应付款 长城证券有限责任公司 代垫席位交易保证金 250,000.00 250,000.00
其他应付款 华夏银行股份有限公司 银行划付手续费 1,419.08 8,428.44
应付销售服务费 长城基金管理有限公司 销售服务费 3,066.94 192,737.67
应付销售服务费 华夏银行股份有限公司 销售服务费 0.00 0.00
应付销售服务费 长城证券有限责任公司 销售服务费 0.00 0.00
应付销售服务费 东方证券股份有限公司 销售服务费 0.00 0.00
应收利息 华夏银行股份有限公司 存款利息 33,206.31 56,346.23
合计 391,961.00 1,326,649.41
6、流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截止2007年6月30日未有流通受限制不能自由转让的基金资产。
第七节 投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例
债券投资 159,658,828.67 50.42%
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 70,840,000.00 0.00%
0.00 22.37%

资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 82,802,061.24 26.15%
其他资产 3,367,419.60 1.06%
合计 316,668,309.51 100.00%
（二） 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资余额 8,415,040,000.00 6.59%
其中：买断式回购融资 0.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00%
其中：买断式回购融资 0.00 0.00%
1、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，除发生巨额赎回的情形外，货币市场基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整。
本报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况具体如下表：
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期
1 2007-04-06 21.03% 市场波动 一个交易日
2 2007-04-19 21.01% 市场波动 一个交易日
3 2007-06-21 22.11% 市场波动 一个交易日
2、本基金本报告期内未有买断式回购融资业务发生。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1. 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
注:根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号）和《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本报告期内本基金投资组合平均剩余期限均未发生超过180天的情况。
2. 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 80.54% 0.00%
2 30天(含)－60天 0.00% 0.00%
3 60天(含)－90天 12.70% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 12.70% 0.00%
4 90天(含)－180天 6.31% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.31% 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 0.00% 0.00%
合计 99.55% 0.00%
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 39,999,483.41 12.70%
其中：政策性金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 99,782,783.19 31.68%
4 企业债券 19,876,562.07 6.31%
5 其他 0.00 0.00%
合计 159,658,828.67 50.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 59,876,045.48 19.01%
2、 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 06央行票据51 500,000 0　 49,910,279.81 15.85%
2 06央行票据53 500,000 0　 49,872,503.38 15.83%
3 05中行02浮 400,000 0　 39,999,483.41 12.70%
4 05中信债1 200,000 0　 19,876,562.07 6.31%
（五）期末基金投资的所有资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（六）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2419%
报告期内偏离度的最低值 -0.0085%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0978%
（七）投资组合报告附注
1、基金资产估值方法说明
本基金采用摊余成本法进行资产估值，即估值对象按购入成本进行列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价或折价在其剩余期限内每日平均进行摊销。本基金本报告期不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价进行基金资产估值。
本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.00元。
2、本基金本报告期内存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况，具体如下表：
序号 发生日期 该类债券的摊余成本占基金资产净值的比例 调整期
1 2007-03-13 22.12% 三个交易日
2 2007-03-14 22.11%
3 2007-03-15 24.11%
4 2007-04-02 23.30% 三个交易日
5 2007-04-03 23.12%
6 2007-04-04 22.96%
7 2007-04-18 25.26% 二个交易日
8 2007-04-19 25.29%
9 2007-04-23 26.17% 四个交易日
10 2007-04-24 26.29%
11 2007-04-25 26.48%
12 2007-04-26 27.06%
13 2007-05-15 25.56% 六个交易日
14 2007-05-16 25.33%
15 2007-05-17 25.41%
16 2007-05-18 23.40%
17 2007-05-21 23.43%
18 2007-05-22 23.68%
19 2007-05-29 20.53% 四个交易日
20 2007-05-30 22.99%
21 2007-05-31 24.56%
22 2007-06-01 24.66%
3、本基金投资管理采用团队投资和基金经理负责相结合的方式。投资团队由基金经理、固定收益研究员、交易员及金融工程师共同组成，在实现投研交易一体化的基础上，积极利用自身构建的金融工程平台从事各种定量分析，为基金持有人实现更多的投资回报。
本基金的投资决策程序主要包括以下四个重要环节：
① 公司投资决策委员会每季度根据基金合同规定以及拟选取的投资风格来确定基金投资风险预算的基本约束条件，如剩余期限，信用风险级别限制，流动性比例限制等，并就此向基金经理进行授权；
② 基金经理根据公司投委会每季度的授权对货币基金进行日常具体的投资和风险管理工作。基金经理每月负责向公司投委会总结汇报上期基金投资的具体操作情况并分析当前风险状况，同时提出下期投资策略和风险预算预案，经公司投委会通过后遵照执行；
③ 固定收益研究员及金融工程师负责向基金经理提供对市场变化及新投资品种等方面的研究分析支持，并协助基金经理拟定每月的投资策略以及风险预算预案，金融工程师每日负责检查基金资产的各类合规性要求；
④ 监察稽核部门每日对基金具体的投资交易行为实施严密监控，监测运用"影子价格"确定的基金资产净值与运用"摊余成本法"确定的基金资产净值之间的偏离度，并对基金投资的合规性、操作流程的规范化等情况进行定期检查。
4、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在本报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5、 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 683,320.56
4 应收申购款 2,434,099.04
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合计 3,367,419.60
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
截止2007年6月30日长城货币市场基金持有人情况如下：
1、基金份额持有人户数
基金份额持有人户数 41,924户
平均每户持有基金份额 7,512.77份/户
2、基金份额持有人结构
持有份额(份) 占基金总份额的比例
机构投资者 175,830,074.54 55.83%
个人投资者 139,135,464.74 44.17%
合计 314,965,539.28 100.00%
第九节 开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 基金合同生效日基金份额总额 2,934,887,104.33
2 期初基金份额总额 1,462,597,154.37
3 加：本期申购基金份额总额 1,457,914,784.65
4 减：本期赎回基金份额总额 2,605,546,399.74
5 期末基金份额总额 314,965,539.28
第十节 重大事件揭示
（一）本报告期未举行基金份额持有人大会。
（二）经长城基金管理有限公司股东会2007年第二次会议通过，聘任谢志华先生担任公司独立董事、麦建光先生不再担任公司独立董事，选举韩刚先生担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第六次会议通过，选举王国斌同志任公司董事、杨玉成同志不再担任公司董事。监管部门对以上任命无异议。
（三）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项。
（四）本基金管理人办公地址由"深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层"变更为"深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层"。
（五）本基金投资策略本期间无改变。
（六）基金收益分配事项
本基金采用单位面值1.00元固定单位净值交易方式。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
（七）本基金会计事务所本期间无变更。
（八）本报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚。
（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
租用席位证券公司名称 租用席位数量 债券回购成交金额 占交易所回购成交总额的比例
银河证券 1 1,376,800,000.00 100.00%
长城证券 1 0.00 0.00%
（十）本基金管理人基金从业人员持有本基金份额的情况
截止本报告期末，本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。
(十一)其他重要事项
1、2007年1月12日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
2、2007年1月15日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（2007年1月）》。
3、2007年1月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。
4、2007年1月19日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金季度报告(2006年第4季度)》。
5、2007年2月6日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。
6、2007年2月12日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《关于长城货币市场证券投资基金2007年"春节"假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。
7、2007年2月12日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（2007年2月）》。
8、2007年3月15日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（2007年3月）》。
9、2007年3月29日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金2006年年报摘要》。
10、2007年3月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《关于增加联合证券为长城货币市场证券投资基金代销机构的公告》。
11、2007年4月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（2007年4月）》
12、2007年4月20日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金2007年1季度报告》。
13、2007年4月30日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司办公地址变更公告》。
14、2007年6月9日本基金管理人在证券时报刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、注册地址变更的公告》。
15、本报告期刊登的其他公告。

长城基金管理有限公司
二○○七年八月二十五日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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