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| 万家市政纯债定期开放债券(519192) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340463 | ||||||||
| 基金代码 | 519192 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月18日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家市政 基金主代码 519192 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月27日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,877,176.60份 基金合同存续期 本基金2014年12月19日进入清算程序。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以市政建设主题相关的债券作为主要投资对象，通过严格的信用风险控制和流动性管理，力争实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略：基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总全价指数（总值） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 林葛 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年11月27日(基金合同生效日)-2013年12月31日 2012年 本期已实现收益 20,219,484.37 2,007,810.88 - 本期利润 20,219,484.37 2,007,810.88 - 加权平均基金份额本期利润 0.0555 0.0053 - 本期基金份额净值增长率 5.78% 0.53% - 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.2028 0.0053 - 期末基金资产净值 25,364,524.64 383,472,989.78 - 期末基金份额净值 1.0196 1.0053 - 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.42% 0.21% 1.68% 0.24% -0.26% -0.03% 过去六个月 2.85% 0.14% 2.32% 0.18% 0.53% -0.04% 过去一年 5.78% 0.11% 6.67% 0.15% -0.89% -0.04% 自基金合同生效起至今 6.34% 0.10% 6.46% 0.15% -0.12% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 0.4290 12,052,854.35 14,891.70 12,067,746.05 2013 - - - - 合计 0.4290 12,052,854.35 14,891.70 12,067,746.05 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金和万家现金宝货币市场证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 本基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家稳健增利债券基金基金经理、万家信用恒利基金基金经理。 2013年3月20日 - 5年 硕士学位,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，为指数型基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生同日反向交易，不存在不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年受经济数据疲弱以及央行不对称降息等利好推动，走出一波大幅上涨行情，债券收益率大幅下行，屡创年内新低。但在四季度，由于股市持续大幅上涨、资金面超预期紧张、年底投资需求疲软以及中证登更改质押规则等因素综合影响，债券收益率出现大幅飙升。 本基金在2014年度操作上，由于对于市场趋势判断比较正确，前三季度大幅加大债券配置比例，拉成久期，获得了较好的投资回报；四季度在市场下跌前及时大量卖出所持仓的债券，很好地规避了市场下跌风险，并取得了稳健的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,该基金份额净值为1.0178元,报告期基金份额净值增长率为5.59%,同期业绩比较基准增长率7.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2015年经济总需求依然比较低迷，经济增速将会出现明显的下滑，政府稳增长的货币政策还会陆续出台进行刺激，但是中长期难以扭转缓慢下行的特征。通货膨胀水平维持温和，受总需求不足以及上游能源价格走低影响，未来通胀压力依然比较小。由于利率中枢居高不下，市场对于货币政策的进一步宽松依然抱有较大期望。央行在2015年仍需通过各种有效的货币宽松手段，实现引导利率中枢的进一步下移。受外汇占款流入下降、新股发行以及季节性等干扰因素影响，资金面预计阶段性会存在一定波动性，但年度整体偏宽松是主要特征。 整体而言，上半年债券市场预计较大可能性是呈现出震荡上涨态势，新的行情仍需等待基本面及货币政策的进一步有效推动；下半年存在一定下跌风险，需要谨慎操作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定：“基金收益每季度最少分配1次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配”。2014年2月28日，本基金进行了本报告期第一次利润分配，每10份基金份额分红0.07元，共计分配利润2,670,257.35元。符合基金合同的规定;2014年5月28日，本基金进行了本报告期第二次利润分配，每10份基金份额分红0.084元，共计分配利润3,204,307.36元，符合基金合同的规定；2014年9月4日，本基金进行了本报告期第三次利润分配，每10份基金份额分红0.1190元，共计分配利润4,539,435.38元，符合基金合同的规定；2014年12月8日，本基金进行了本报告期第四次利润分配，每10份基金份额分红0.1560元，共计分配利润1,653,745.96元，符合基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》的约定,对万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金管理人万家基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月18日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，万家基金管理有限公司在万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的万家货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本基金2014年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（2015）专字第60778298_B01号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月18日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月18日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 15,320,967.48 103,970,365.43 结算备付金 5,558,590.49 - 存出保证金 29,458.69 - 交易性金融资产 - - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 21,780,130.89 283,200,422.00 应收证券清算款 - - 应收利息 39,554.19 425,031.40 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 42,728,701.74 387,595,818.83 负债和所有者权益 本期末 2014年12月18日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,800,000.00 应付赎回款 16,484,447.84 - 应付管理人报酬 32,437.57 227,427.70 应付托管费 9,267.87 64,979.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9,373.25 422.00 应交税费 479,982.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 348,668.57 30,000.00 负债合计 17,364,177.10 4,122,829.05 所有者权益： 实收基金 24,877,176.60 381,465,178.90 未分配利润 487,348.04 2,007,810.88 所有者权益合计 25,364,524.64 383,472,989.78 负债和所有者权益总计 42,728,701.74 387,595,818.83 注：报告截止日2014年12月18日（基金最后运作日），基金份额净值1.0196元，基金份额总额24,877,176.60份。 7.2 利润表 会计主体：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月18日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月18日 上年度可比期间 2013年11月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 24,541,897.75 2,359,370.84 1.利息收入 19,573,043.43 2,359,370.84 其中：存款利息收入 2,528,823.10 2,272,162.58 债券利息收入 14,301,981.14 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,742,239.19 87,208.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,968,788.44 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,968,788.44 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 65.88 - 减：二、费用 4,322,413.38 351,559.96 1．管理人报酬 2,511,219.54 249,378.85 2．托管费 717,491.23 71,251.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,358.68 - 5．利息支出 706,086.34 - 其中：卖出回购金融资产支出 706,086.34 - 6．其他费用 382,257.59 30,930.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,219,484.37 2,007,810.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,219,484.37 2,007,810.88 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月18日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月18日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 381,465,178.90 2,007,810.88 383,472,989.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 20,219,484.37 20,219,484.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -356,588,002.30 -9,672,201.16 -366,260,203.46 其中：1.基金申购款 1,270,235.53 40,495.40 1,310,730.93 2.基金赎回款 -357,858,237.83 -9,712,696.56 -367,570,934.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -12,067,746.05 -12,067,746.05 五、期末所有者权益（基金净值） 24,877,176.60 487,348.04 25,364,524.64 项目 上年度可比期间 2013年11月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 381,465,178.90 - 381,465,178.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,007,810.88 2,007,810.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 381,465,178.90 2,007,810.88 383,472,989.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1022号文《关于核准万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2013年11月27日生效，首次设立募集规模为381,465,178.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具；因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出；因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过180个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中对承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。在本基金的开放期间，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数（总值）。 根据万家基金管理有限公司于2014年12月19日发布的《关于万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2014年12月18日终止，于2014年12月19日起开始进行清算。本基金基金管理人于2015年1月6日就清算工作向中国证监会进行报备。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2014年12月18日（基金最后运作日）的财务状况以及2014年1月1日至2014年12月18日（基金最后运作日）的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2014年1月1日起至2014年12月18日（基金最后运作日）止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配最少为1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种情况：（1）开放期间（指基金红利发放日处于开放期），投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（2）封闭期间（指基金红利发放日处于封闭期），本基金收益分配采用现金方式； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1 、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 上海承方投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：报告期内，上海承方投资管理有限公司于2014年12月由万家共赢资产管理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票/债券/权证/回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月18日 上年度可比期间 2013年11月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,511,219.54 249,378.85 其中：支付销售机构的客户维护费 1,049,184.65 104,430.19 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月18日 上年度可比期间 2013年11月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 717,491.23 71,251.11 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月18日 上年度可比期间 2013年11月27日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 15,320,967.48 95,234.20 3,970,365.43 12,834.88 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2014年1月1日至2014年12月18日（基金最后运作日）获得的利息收入为人民币22,051.34元(2013年11月27日（基金合同生效日）至2013年12月31日：人民币0.00元)，2014年末结算备付金余额为人民币5,558,590.49元(2013年末：人民币0.00元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2014年12月8日 2014年12月8日 2014年12月8日 0.1560 1,638,854.26 14,891.70 1,653,745.96 2 2014年9月4日 2014年9月4日 2014年9月4日 0.1190 4,539,435.38 - 4,539,435.38 3 2014年5月28日 2014年5月28日 2014年5月28日 0.0840 3,204,307.36 - 3,204,307.36 4 2014年2月28日 2014年2月28日 2014年2月28日 0.0700 2,670,257.35 - 2,670,257.35 合计 - - 0.4290 12,052,854.35 14,891.70 12,067,746.05 期末（ 2014年12月18日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期未未持有暂时停牌股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月18日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月18日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期期末未持有按短期信用评级的债券投资。 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月18日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 15,320,967.48 - - - - - 15,320,967.48 结算备付金 5,558,590.49 - - - - - 5,558,590.49 存出保证金 29,458.69 - - - - - 29,458.69 买入返售金融资产 21,780,130.89 - - - - - 21,780,130.89 应收利息 - - - - - 39,554.19 39,554.19 资产总计 42,689,147.55 - - - - 39,554.19 42,728,701.74 负债 应付赎回款 - - - - - 16,484,447.84 16,484,447.84 应付管理人报酬 - - - - - 32,437.57 32,437.57 应付托管费 - - - - - 9,267.87 9,267.87 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 9,373.25 9,373.25 应付税费 - - - - - 479,982.00 479,982.00 其他负债 - - - - - 348,668.57 348,668.57 负债总计 - - - - - 17,364,177.10 17,364,177.10 利率敏感度缺口 42,689,147.55 - - - - -17,324,622.91 25,364,524.64 上年度末 2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 103,970,365.43 - - - - - 103,970,365.43 买入返售金融资产 283,200,422.00 - - - - - 283,200,422.00 应收利息 - - - - - 425,031.40 425,031.40 其他资产 - - - - - - - 资产总计 387,170,787.43 - - - - 425,031.40 387,595,818.83 负债 应付证券清算款 - - - - - 3,800,000.00 3,800,000.00 应付管理人报酬 - - - - - 227,427.70 227,427.70 应付托管费 - - - - - 64,979.35 64,979.35 应付交易费用 - - - - - 422.00 422.00 其他负债 - - - - - 30,000.00 30,000.00 负债总计 - - - - - 4,122,829.05 4,122,829.05 利率敏感度缺口 387,170,787.43 - - - - -3,697,797.65 383,472,989.78 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 利率风险的敏感性分析 于2014年12月18日（基金最后运作日）及上年度末，本基金未持有债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。于2014年12月18日（基金最后运作日），本基金未持有交易性金融资产，因此无重大市场价格风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.12.1公允价值 7.4.12.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.12.1.2以公允价值计量的金融工具 本基金本报告期末及上年度末均无以公允价值计量的金融工具。 7.4.12.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.12.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 21,780,130.89 50.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,879,557.97 48.87 7 其他各项资产 69,012.88 0.16 8 合计 42,728,701.74 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期未进行股票投资。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期未进行债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,458.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,554.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,012.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,153 21,576.04 15,910.33 0.06% 24,861,266.27 99.94% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末,未有基金管理人的从业人员持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0； 2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年11月27日 ）基金份额总额 381,465,178.90 本报告期期初基金份额总额 381,465,178.90 本报告期基金总申购份额 1,270,235.53 减:本报告期基金总赎回份额 357,858,237.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 24,877,176.60 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2014年5月24日本公司发布公告，原基金经理朱虹因个人原因离职，不再担任本基金基金经理。 2014年10月25日本公司发布公告，原总经理吕宜振因个人原因离职，不再担任本公司总经理。由副总经理李杰代为履行总经理职务。 2014年10月25日本公司发布公告，原督察长李振伟因个人原因离职，不再担任本公司督察长。由副总经理詹志令代为履行督察长职务。 基金托管人： 因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效起，聘请安永华明会计师事务所为本基金进行审计。 本基金2014年度需向安永华明会计师事务所支付审计费70,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变化。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 556,603,958.28 100.00% 3,429,900,000.00 100.00% - - 万家基金管理有限公司 2015年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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