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| 万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340454 | ||||||||
| 基金代码 | 519181 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家和谐增长混合型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 前端交易代码 519181 后端交易代码 519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月30日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,271,515,265.15份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永 联系电话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 160,867,594.71 205,273,697.54 -214,306,935.46 本期利润 79,424,453.65 301,480,498.31 -29,183,411.18 加权平均基金份额本期利润 0.0260 0.0932 -0.0088 本期基金份额净值增长率 6.61% 21.26% -0.43% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2218 -0.2915 -0.3565 期末基金资产净值 1,417,360,585.72 2,174,319,396.13 1,376,521,241.70 期末基金份额净值 0.6240 0.5853 0.4827 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 1.40% 28.34% 1.07% -27.45% 0.33% 过去六个月 12.19% 1.11% 39.86% 0.86% -27.67% 0.25% 过去一年 6.61% 1.06% 35.80% 0.79% -29.19% 0.27% 过去三年 28.71% 1.18% 37.63% 0.84% -8.92% 0.34% 过去五年 -9.42% 1.21% 8.78% 0.89% -18.20% 0.32% 自基金合同生效起至今 29.01% 1.57% 93.15% 1.23% -64.14% 0.34% 业绩比较基准= 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金和万家现金宝货币市场证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华光磊 本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理，权益投资部副总监 2013年1月4日 - 10 学士学位,2004年8月进入光大证券研究所工作,于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部,2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等职务;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等职务。 刘芳洁 本基金基金经理、总经理助理、投资总监、研究总监 2013年6月1日 2014年11月14日 10 硕士研究生，2004年6月进入易方达基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理。2012年11月加入万家基金，现任本公司投资总监、总经理助理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，为指数型基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生同日反向交易，不存在不公平交易和利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，和谐基金主要投资方向为稳定成长的二线蓝筹股票，全年主要根据估值、成长的稳定性、政策引导方向来布局投资。从新的发展格局来看，中央政府在稳住经济的同时，在2014年提出了一些新的发展思路，例如国有企业的混合所有制改革、发展民营经济和新经济等，这些变化也给二级市场带来了新的活力。 我们必须坦然面对的是，和谐基金在2014年市场的新变化下，做出的应对不够及时。因此去年来说，效果不是很好。我们在总结去年经验的基础上，今年会充分考虑到中国经济和社会发展正面临新的形势，并做出投资上的应对。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.6240元,本报告期份额净值增长率为6.61%,同期业绩比较基准增长率为35.80%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一、基本面和市场整体环境 a)基本面 经济数据下行继续，短期不预期价格和盈利反弹，预计总量数据直接反弹的可能也很小。 总量政策持续宽松，针对性的监管政策此前有所收缩，目前前期政策的目的基本达到，不预计成为市场主要风险。 b)当前市场环境 要区别当前的市场环境与从前的不同，以界定不同的风险来源。 当前市场上升的驱动因素来自于风险偏好上升和资金推动，这是由整体政策放松和大类资产长期回报的预期改变，尤其是房地产行业长期预期出现拐点带来的。这一现象的市场证据是市场上升主要来自于估值变化，EPS基本不体现为上升。 过去几年的市场上升来自于当期EPS上升，利率和风险偏好基本是持续负面的。业绩不错，估值持续下降。 目前环境下的主攻品种必须有估值扩张的能力，盈利增速高低可以退而讨论。 c)主要风险来源 因此，着眼于EPS变化的风险不是主要风险，影响估值环境的风险需要重点对待。 影响估值环境的因素，一为风险偏好下降，对应市场自去年7月上升以来的一轮中级调整；二为利率下行、流动性扩张环境结束，对应经济触底。 短期来说，主要是风险偏好下降的风险，具体触发因素可能是一些政策调整。 d)短期看法 主板市场自1月19日证监会整顿理财资金入市为标志，风险偏好下降已经出现。高风险偏好的表达转移到创业板。创业板风险偏好的回落被持续降息、降准等政策所阻挡。 二、策略 a)预期和操作 主板突破前高的理由和能量暂没有被观察到，目前位置已经偏高；创业板在过去两个月快速上升创历史高点，市场获利盘众多，不宜重仓。市场在政策青黄不接期间易于出现调整，若出现，基于中期流动性扩张仍未结束，股票市场仍是大类资产中的第一选择，可买入。 市场调整出现之前，以低仓位、中等风险偏好品种构建安全垫，目标是确保买入机会到来有能力提高仓位。 b)主要标的的思路和类别 以流动性驱动的市场为出发点考虑标的类别。流动性宽松，全市场估值上升是确定性需求，业绩驱动不能满足估值上升空间和速度，需要靠预期市值和转型逻辑驱动，转型逻辑和行业天花板是关键；反过来，全市场估值上升，无低估值安全边际品种，稳健品种需要靠业绩而不是绝对估值便宜支撑。因此，基于故事而不是业绩驱动估值的思路筛选高波动品种，基于依靠业绩增速而不是依靠估值优势的思路筛选确定性品种。 进攻性品种：各细分市场中处于高速增长阶段的较少，典型如电子、安防、传媒等逐步遭遇天花板。估值上升主要依靠故事等未变现的部分驱动，以存量替代和改造逻辑为主。主要方向：互联网改造，供应链金融，国企改革，PPP，汽车后市场。 确定性品种：市场整体估值上升后银行、券商、地产等所谓估值优势不再成为优势，防御空间不足。经济下行期业绩确定性品种稀缺，即使估值略高也可以接受。主要方向业绩要求大于估值：基础化工原料、医药、电子设备、影视剧和游戏、家电、农业现代化。 交易性品种：短期可能引起共鸣的主题投资品种，但中期基本面持续发展的力量不足或不清楚，形成趋势的动力有限，军工、环保、自贸区、一带一路、工业4.0。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金2014年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明（2015）审字第60778298_B06号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 147,029,313.58 284,088,789.36 结算备付金 3,620,814.75 3,283,907.49 存出保证金 1,072,353.57 1,587,714.67 交易性金融资产 1,266,718,726.92 1,718,298,454.48 其中：股票投资 1,227,288,726.92 1,569,533,454.48 基金投资 - - 债券投资 39,430,000.00 148,765,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 149,400,634.70 应收证券清算款 16,471,713.47 23,022,605.09 应收利息 681,709.17 1,117,056.49 应收股利 - - 应收申购款 341,338.05 64,813.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,435,935,969.51 2,180,863,975.41 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,852,234.38 - 应付赎回款 4,979,057.45 877,571.29 应付管理人报酬 1,816,862.54 2,718,033.14 应付托管费 302,810.45 453,005.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,058,863.72 1,930,477.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 565,555.25 565,492.18 负债合计 18,575,383.79 6,544,579.28 所有者权益： 实收基金 1,299,505,946.46 2,125,394,829.20 未分配利润 117,854,639.26 48,924,566.93 所有者权益合计 1,417,360,585.72 2,174,319,396.13 负债和所有者权益总计 1,435,935,969.51 2,180,863,975.41 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.6240元，基金份额总额2,271,515,265.15份。 利润表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 127,847,971.78 348,731,481.99 1.利息收入 9,282,370.79 7,323,575.13 其中：存款利息收入 4,324,209.14 5,041,672.15 债券利息收入 3,851,037.31 1,096,936.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,107,124.34 1,184,966.93 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 199,303,237.25 244,931,343.45 其中：股票投资收益 185,702,331.95 231,575,222.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 200,750.00 -54,860.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 13,400,155.30 13,410,980.80 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -81,443,141.06 96,206,800.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 705,504.80 269,762.64 减：二、费用 48,423,518.13 47,250,983.68 1．管理人报酬 26,509,023.47 26,596,746.85 2．托管费 4,418,170.63 4,432,791.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 17,042,248.69 15,797,263.00 5．利息支出 - 2,493.53 其中：卖出回购金融资产支出 - 2,493.53 6．其他费用 454,075.34 421,689.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 79,424,453.65 301,480,498.31 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,424,453.65 301,480,498.31 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 79,424,453.65 79,424,453.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -825,888,882.74 -10,494,381.32 -836,383,264.06 其中：1.基金申购款 258,277,910.05 264,338.42 258,542,248.47 2.基金赎回款 -1,084,166,792.79 -10,758,719.74 -1,094,925,512.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,631,615,566.96 -255,094,325.26 1,376,521,241.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 301,480,498.31 301,480,498.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 493,779,262.24 2,538,393.88 496,317,656.12 其中：1.基金申购款 879,177,761.01 -9,401,842.70 869,775,918.31 2.基金赎回款 -385,398,498.77 11,940,236.58 -373,458,262.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,125,394,829.20 48,924,566.93 2,174,319,396.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]211号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年11月30日正式生效，首次设立募集规模为491,748,090.03基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。 2007年7月19日(拆分日)，本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币1.7480元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.747971119元。本基金管理人于拆分日，按照1:1.747971119的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为人民币0.5721元。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。重要会计政策和会计估计 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”） 基金管理人股东，基金代销机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 上海承方投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：报告期内，上海承方投资管理有限公司于2014年12月由万家共赢资产管理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 齐鲁证券 1,596,810,184.08 14.43% 1,640,674,370.37 15.74% 债券交易 注：本基金上年度期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 齐鲁证券 150,000,000.00 15.00% - - 注：本基金上年度期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 1,453,736.98 14.50% 274,140.49 6.77% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 1,489,701.07 15.75% 469,219.43 24.38% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 26,509,023.47 26,596,746.85 其中：支付销售机构的客户维护费 4,541,978.71 4,998,646.65 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,418,170.63 4,432,791.10 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金合同生效日（ 2006年11月30日 ）持有的基金份额 期初持有的基金份额 42,632,952.03 52,173,346.43 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 9,540,394.40 期末持有的基金份额 42,632,952.03 42,632,952.03 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.88% 1.15% 注: 基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 147,029,313.58 4,223,128.09 284,088,789.36 4,925,546.27 注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014年度获得的利息收入为人民币66，000.69元(2013年度:人民币84，065.31元),2014年末结算备付金余额为人民币3，620，814.75元(2013年末:人民币3，283，907.49元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002170 芭田股份 2014年12月25日 重大事项 9.00 2015年1月5日 9.38 2,069,901 20,695,888.25 18,629,109.00 - 002157 正邦科技 2014年11月19日 重大资产重组 10.03 2015年3月16日 11.03 1,000,000 10,930,677.45 10,030,000.00 - 000811 烟台冰轮 2014年8月21日 重大资产重组 12.00 2015年1月7日 13.20 300,000 3,573,548.02 3,600,000.00 - 600754 锦江股份 2014年11月10日 重大事项 25.11 2015年1月19日 27.00 43,000 1,013,349.40 1,079,730.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,193,949,887.92元，属于第二层次的余额为人民币72,768,839.00元，无第三层次余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 2014年度，对于以公允价值计量的金融工具，无由第一层次转入第二层次的投资金额，由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币1,145,000.00元。 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,227,288,726.92 85.47 其中：股票 1,227,288,726.92 85.47 2 固定收益投资 39,430,000.00 2.75 其中：债券 39,430,000.00 2.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 150,650,128.33 10.49 7 其他各项资产 18,567,114.26 1.29 8 合计 1,435,935,969.51 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,811,962.28 0.62 C 制造业 667,796,905.49 47.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 63,899,905.36 4.51 F 批发和零售业 19,760,519.30 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 33,893,200.00 2.39 H 住宿和餐饮业 1,079,730.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,974,430.70 1.27 J 金融业 305,032,073.79 21.52 K 房地产业 109,040,000.00 7.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,227,288,726.92 86.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 2,700,000 71,253,000.00 5.03 2 600016 民生银行 5,482,700 59,651,776.00 4.21 3 601668 中国建筑 7,499,987 54,599,905.36 3.85 4 601628 中国人寿 1,500,000 51,225,000.00 3.61 5 000528 柳 工 3,700,000 46,546,000.00 3.28 6 601318 中国平安 600,000 44,826,000.00 3.16 7 002037 久联发展 2,500,000 40,250,000.00 2.84 8 000513 丽珠集团 799,910 39,547,550.40 2.79 9 600352 浙江龙盛 2,000,000 39,360,000.00 2.78 10 000333 美的集团 1,350,000 37,044,000.00 2.61 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600352 浙江龙盛 167,785,573.34 7.72 2 600089 特变电工 153,970,249.66 7.08 3 000001 平安银行 111,925,856.37 5.15 4 600519 贵州茅台 98,992,228.18 4.55 5 600048 保利地产 90,576,959.41 4.17 6 600315 上海家化 75,319,478.50 3.46 7 002415 海康威视 74,095,608.18 3.41 8 601688 华泰证券 72,145,063.11 3.32 9 601668 中国建筑 69,842,785.18 3.21 10 600016 民生银行 67,026,570.30 3.08 11 601633 长城汽车 66,221,357.06 3.05 12 000002 万 科Ａ 63,670,798.28 2.93 13 300162 雷曼光电 60,241,964.15 2.77 14 600366 宁波韵升 59,458,051.76 2.73 15 601318 中国平安 59,148,522.54 2.72 16 000024 招商地产 58,630,683.40 2.70 17 600887 伊利股份 58,510,387.53 2.69 18 002410 广联达 57,733,403.95 2.66 19 600563 法拉电子 54,372,289.53 2.50 20 600990 四创电子 48,795,052.55 2.24 21 002353 杰瑞股份 47,731,835.28 2.20 22 600187 国中水务 47,483,875.65 2.18 23 000100 TCL 集团 46,459,729.09 2.14 24 300058 蓝色光标 46,436,163.29 2.14 25 002008 大族激光 45,764,563.50 2.10 26 002390 信邦制药 44,887,820.68 2.06 27 300139 福星晓程 44,497,535.98 2.05 28 300356 光一科技 43,833,146.71 2.02 29 600526 菲达环保 43,764,104.90 2.01 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600089 特变电工 269,501,387.06 12.39 2 600352 浙江龙盛 139,863,715.77 6.43 3 300284 苏交科 116,914,799.22 5.38 4 600887 伊利股份 116,195,769.14 5.34 5 000651 格力电器 108,374,556.75 4.98 6 600519 贵州茅台 108,358,543.94 4.98 7 002008 大族激光 105,399,460.94 4.85 8 002250 联化科技 95,389,146.80 4.39 9 002400 省广股份 94,861,883.95 4.36 10 600600 青岛啤酒 93,451,666.79 4.30 11 000001 平安银行 88,988,144.39 4.09 12 002462 嘉事堂 88,046,868.07 4.05 13 002353 杰瑞股份 76,857,819.86 3.53 14 601633 长城汽车 75,854,367.27 3.49 15 300162 雷曼光电 72,794,686.29 3.35 16 600315 上海家化 71,931,670.01 3.31 17 600372 中航电子 71,321,516.79 3.28 18 600990 四创电子 70,436,995.90 3.24 19 600048 保利地产 69,303,293.31 3.19 20 002415 海康威视 67,561,454.23 3.11 21 600563 法拉电子 65,505,986.67 3.01 22 600521 华海药业 65,360,923.93 3.01 23 000002 万 科Ａ 64,974,101.83 2.99 24 000848 承德露露 64,893,561.90 2.98 25 601688 华泰证券 64,297,111.48 2.96 26 300026 红日药业 62,386,777.93 2.87 27 002410 广联达 60,812,639.09 2.80 28 002456 欧菲光 58,004,179.45 2.67 29 002390 信邦制药 55,201,318.59 2.54 30 000538 云南白药 55,009,483.81 2.53 31 002241 歌尔声学 54,528,870.49 2.51 32 002085 万丰奥威 53,932,085.32 2.48 33 600366 宁波韵升 53,817,264.77 2.48 34 000729 燕京啤酒 51,725,721.69 2.38 35 000895 双汇发展 51,234,546.42 2.36 36 000100 TCL 集团 49,579,802.72 2.28 37 002285 世联行 47,740,906.01 2.20 38 600517 置信电气 46,454,728.64 2.14 39 000739 普洛药业 46,414,502.06 2.13 40 000671 阳 光 城 46,079,435.94 2.12 41 600118 中国卫星 45,506,181.33 2.09 42 000919 金陵药业 44,688,495.72 2.06 注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,318,428,289.64 卖出股票收入（成交）总额 5,764,148,308.09 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,430,000.00 2.78 其中：政策性金融债 39,430,000.00 2.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 39,430,000.00 2.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140345 14进出45 300,000 29,370,000.00 2.07 2 130216 13国开16 100,000 10,060,000.00 0.71 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期内未有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,072,353.57 2 应收证券清算款 16,471,713.47 3 应收股利 - 4 应收利息 681,709.17 5 应收申购款 341,338.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,567,114.26 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 103,158 22,019.77 480,478,544.37 21.15% 1,791,036,720.78 78.85% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,925.35 0.00% 注：截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年11月30日 ）基金份额总额 491,748,090.03 本报告期期初基金份额总额 3,715,186,548.53 本报告期基金总申购份额 451,457,920.43 减:本报告期基金总赎回份额 1,895,129,203.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,271,515,265.15 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014年11月15日，本公司发布公告，原基金经理刘芳洁因个人原因离职，不再担任本基金基金经理。 2、2014年10月25日本公司发布公告，原总经理吕宜振因个人原因离职，不再担任本公司总经理。由副总经理李杰代为履行总经理职务。 3、2014年10月25日本公司发布公告，原督察长李振伟因个人原因离职，不再担任本公司督察长。由副总经理詹志令代为履行督察长职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2014度需向安永华明会计师事务所支付审计费100,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 2,715,300,719.72 24.55% 2,472,015.43 24.66% - 齐鲁证券 2 1,596,810,184.08 14.43% 1,453,736.98 14.50% - 中信证券 2 1,218,787,078.08 11.02% 1,075,383.37 10.73% - 国泰君安 1 1,194,178,179.55 10.80% 1,087,182.55 10.84% - 招商证券 2 583,181,730.32 5.27% 530,928.96 5.30% - 联合证券 1 579,350,044.40 5.24% 527,437.59 5.26% - 国信证券 1 556,696,028.16 5.03% 506,815.59 5.06% - 海通证券 1 436,643,785.26 3.95% 397,516.44 3.96% - 光大证券 1 429,507,297.34 3.88% 391,024.17 3.90% - 中投证券 2 322,663,021.15 2.92% 282,587.65 2.82% - 东兴证券 1 262,719,531.38 2.37% 239,181.12 2.39% - 华泰证券 1 259,685,076.91 2.35% 236,417.64 2.36% - 国金证券 1 213,827,847.09 1.93% 194,669.48 1.94% - 中信建投 1 192,839,625.50 1.74% 175,562.45 1.75% - 民生证券 1 189,777,506.31 1.72% 172,773.24 1.72% - 华鑫证券 1 178,545,406.61 1.61% 162,548.66 1.62% - 东北证券 2 80,353,708.55 0.73% 73,153.51 0.73% - 申银万国 1 51,264,668.11 0.46% 46,672.00 0.47% - 东方证券 2 155,398.71 0.00% 141.47 0.00% - 川财证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 2014席位增加: 2014席位增加:川财证券深圳席位一个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - 150,000,000.00 15.00% - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 联合证券 - - 200,000,000.00 20.00% - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - 450,000,000.00 45.00% - - 民生证券 - - - - - - 华鑫证券 - - 200,000,000.00 20.00% - - 东北证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 万家基金管理有限公司 2015年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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