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| 万家上证50ETF(510680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340452 | ||||||||
| 基金代码 | 510680 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 万家上证380ETF 场内简称 万家380 基金主代码 510680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年10月31日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,724,652.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013-12-02 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 徐昊光 联系电话 021-38909626 010-85238982 电子邮箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年10月31日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 5,410,903.47 -8,327,297.04 本期利润 10,722,531.05 -13,308,916.52 加权平均基金份额本期利润 0.2366 -0.0372 本期基金份额净值增长率 42.86% -4.03% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.3710 -0.0403 期末基金资产净值 9,219,771.56 142,733,186.22 期末基金份额净值 1.3710 0.9597 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.57% 1.45% 16.15% 1.46% -1.58% -0.01% 过去六个月 41.79% 1.20% 44.50% 1.20% -2.71% 0.00% 过去一年 42.86% 1.19% 45.17% 1.19% -2.31% 0.00% 自基金合同生效起至今 37.10% 1.16% 45.28% 1.20% -8.18% -0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2013年10月31日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2013年10月31日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立至今尚未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼，注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金和万家现金宝货币市场证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金经理、量化投资部总监、万家180指数基金基金经理、万家中证红利指数基金基金经理、万家中证创业成长指数分级基金经理 2014年11月14日 - 21年 硕士学位，曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。 张鹏 本基金基金经理、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金经理、量化投资部副总监 2013年10月31日 2014年11月14日 5年 复旦大学经济学硕士,FRM,长期从事金融工程研究和量化投资工作,曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职,2012年5月14日加入万家基金管理有限公司任量化投资部副总监。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，为指数型基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生同日反向交易，不存在不公平交易和利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年第四季度，受到央行降息、国企改革、沪港通、券商利润预期大幅提升等利好信息刺激，银行和券商板块迎来一波强劲的上涨，带领大盘蓝筹股一路上扬，成交量急剧放大。受此风格切换影响，中小板、创业板表现不佳，宽幅震荡。报告期本基金投资标的指数——上证380指数收益率为16.15%。 本基金作为被动投资的ETF基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证380指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。 报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、标的指数成分股定期调整、各类费用等因素所造成。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3710元，报告期内基金份额净值增长率为42.86%，同期业绩比较基准收益率为45.17%。基金日均跟踪偏离度为0.0270%，年化跟踪误差0.4223%，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.2%和年跟踪误差低于2%的规定。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为国内经济增长2015年将保持平稳的下行态势，进入经济增速回落和增长质量提高的新常态，积极的财政政策和稳健偏松的货币政策将对冲房地产投资的下滑，有力保证经济增长的稳定性。随着经济结构调整的不断深化和诸多改革措施的落实, 深刻的结构变化和动力机制变化将继续推进，特别是一些领域的改革攻坚将会为经济中长期发展注入持久的活力和动力，上市公司盈利状况将会稳步提高，证券市场的长期投资基础将会有效改善。因此，我们看好中国经济和国内股票市场中长期发展前景，看好符合产业发展趋势、具备成长性的上市公司在经济转型过程中的发展前景和市场表现。本基金所跟踪的上证380指数作为表征沪市有一定市值规模的高成长上市公司成份指数，财务指标优异，具备较高的长期投资价值。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内自7月9日至12月31日，基金资产净值连续60个工作日以上低于五千万元。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2014年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2014年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（2015）审字第60778298_B17号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 399,372.29 129,387.77 结算备付金 5,509.45 4,593,144.92 存出保证金 709.67 351,397.87 交易性金融资产 9,217,242.84 137,970,710.48 其中：股票投资 9,217,242.84 137,970,710.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,987.57 473,781.79 应收利息 101.14 2,497.77 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,628,922.96 143,520,920.60 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,412.53 89,959.91 应付托管费 882.51 17,992.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,856.36 516,086.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 400,000.00 163,695.65 负债合计 409,151.40 787,734.38 所有者权益： 实收基金 6,724,652.00 148,724,652.00 未分配利润 2,495,119.56 -5,991,465.78 所有者权益合计 9,219,771.56 142,733,186.22 负债和所有者权益总计 9,628,922.96 143,520,920.60 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.3710元，基金份额总额6,724,652.00份。 利润表 会计主体：万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 11,640,053.40 -12,083,833.03 1.利息收入 6,948.98 1,278,409.84 其中：存款利息收入 6,948.98 1,278,409.84 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,302,492.32 -8,474,901.13 其中：股票投资收益 5,584,386.86 -8,481,953.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 718,105.46 7,052.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,311,627.58 -4,981,619.48 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,984.52 94,277.74 减：二、费用 917,522.35 1,225,083.49 1．管理人报酬 227,751.09 294,996.78 2．托管费 45,550.22 58,999.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 50,199.38 671,991.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 594,021.66 199,095.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,722,531.05 -13,308,916.52 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,722,531.05 -13,308,916.52 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 148,724,652.00 -5,991,465.78 142,733,186.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,722,531.05 10,722,531.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -142,000,000.00 -2,235,945.71 -144,235,945.71 其中：1.基金申购款 33,000,000.00 7,653,387.43 40,653,387.43 2.基金赎回款 -175,000,000.00 -9,889,333.14 -184,889,333.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 6,724,652.00 2,495,119.56 9,219,771.56 项目 上年度可比期间 2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 500,724,652.00 - 500,724,652.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -13,308,916.52 -13,308,916.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -352,000,000.00 7,317,450.74 -344,682,549.26 其中：1.基金申购款 7,000,000.00 -263,773.47 6,736,226.53 2.基金赎回款 -359,000,000.00 7,581,224.21 -351,418,775.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 148,724,652.00 -5,991,465.78 142,733,186.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1047号文《关于核准万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2013年10月31日生效，首次设立募集规模为500,724,652.00份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金的标的指数为上证380指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金的销售机构 华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金的代销机构 齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”） 基金管理人的股东、基金的代销机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海承方投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：报告期内，上海承方投资管理有限公司于2014年12月由万家共赢资产管理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 227,751.09 294,996.78 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近可支付日。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 45,550.22 58,999.39 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支付日。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本报告期内未运用固有资金投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 399,372.29 2,489.84 129,387.77 99,604.75 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2014年度获得的利息收入为人民币1,482.52元（2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间获得的利息收入为人民币5,994.72元），2014年末结算备付金余额为人民币5,509.45元（2013年末结算备付金余额为人民币4,593,144.92元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600584 长电科技 2014年11月3日 重大事项 11.13 2015年1月14日 12.24 4,930 45,117.55 54,870.90 - 600777 新潮实业 2014年11月25日 重大事项 11.92 - - 4,040 42,170.48 48,156.80 - 600458 时代新材 2014年10月27日 重大事项 12.18 2015年1月5日 13.40 3,110 35,730.78 37,879.80 - 600664 哈药股份 2014年12月31日 重大事项 8.68 2015年2月17日 9.45 4,323 36,240.01 37,523.64 - 600238 海南椰岛 2014年11月28日 重大事项 11.19 - - 2,853 25,155.61 31,925.07 - 600761 安徽合力 2014年12月26日 重大事项 15.65 2015年1月6日 16.60 2,011 26,647.53 31,472.15 - 600580 卧龙电气 2014年12月8日 重大事项 10.48 2015年1月14日 11.12 2,900 26,259.79 30,392.00 - 600704 物产中大 2014年10月13日 重大事项 10.38 2015年2月13日 11.42 2,580 26,738.00 26,780.40 - 600428 中远航运 2014年12月22日 重大事项 8.00 2015年1月8日 8.30 3,250 17,574.69 26,000.00 - 600754 锦江股份 2014年11月10日 重大事项 25.11 2015年1月19日 27.00 1,017 19,440.29 25,536.87 - 600487 亨通光电 2014年10月30日 重大事项 18.95 2015年1月19日 20.60 1,276 20,285.22 24,180.20 - 600677 航天通信 2014年12月17日 重大事项 18.02 - - 1,300 22,316.96 23,426.00 - 600236 桂冠电力 2014年12月4日 重大事项 4.70 2015年1月30日 5.17 4,882 19,085.32 22,945.40 - 600552 方兴科技 2014年9月29日 重大事项 19.01 - - 1,017 14,809.38 19,333.17 - 600575 皖江物流 2014年9月9日 重大事项 4.11 - - 3,504 12,986.98 14,401.44 - 600845 宝信软件 2014年12月29日 重大事项 33.50 2015年1月12日 36.00 300 10,592.46 10,050.00 - 600318 巢东股份 2014年9月29日 重大事项 11.20 2015年2月6日 12.32 700 7,222.61 7,840.00 - 600623 双钱股份 2014年12月1日 重大事项 14.52 - - 500 6,791.77 7,260.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币8,737,269.00元，属于第二层次的余额为人民币479,973.84元，无属于第三层次的余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 2014年度，对于以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的投资的金额为人民币5,383,212.23元，无由第二层次转入第一层次的投资的金额。 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币9,219,771.56元，已连续超过60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,217,242.84 95.72 其中：股票 9,217,242.84 95.72 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 404,881.74 4.20 7 其他各项资产 6,798.38 0.07 8 合计 9,628,922.96 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值，而8.2的合计项中不含可退替代款估值增值。 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,689.53 0.39 B 采矿业 408,063.99 4.43 C 制造业 4,817,085.56 52.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 712,524.66 7.73 E 建筑业 455,082.37 4.94 F 批发和零售业 963,383.63 10.45 G 交通运输、仓储和邮政业 804,765.73 8.73 H 住宿和餐饮业 25,536.87 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,967.92 2.72 J 金融业 - - K 房地产业 301,451.12 3.27 L 租赁和商务服务业 145,075.37 1.57 M 科学研究和技术服务业 4,329.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 28,495.75 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 69,819.87 0.76 S 综合 194,971.47 2.11 合计 9,217,242.84 99.97 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600068 葛洲坝 10,533 98,272.89 1.07 2 601991 大唐发电 13,701 94,262.88 1.02 3 600029 南方航空 16,255 83,875.80 0.91 4 601168 西部矿业 8,800 81,312.00 0.88 5 600415 小商品城 6,212 78,830.28 0.86 6 600660 福耀玻璃 6,404 77,744.56 0.84 7 600153 建发股份 7,575 77,113.50 0.84 8 601727 上海电气 9,001 74,258.25 0.81 9 601179 中国西电 9,512 73,908.24 0.80 10 601333 广深铁路 15,758 71,226.16 0.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600436 片仔癀 604,636.59 0.42 2 600317 营口港 376,671.00 0.26 3 600820 隧道股份 364,274.63 0.26 4 600398 海澜之家 308,614.00 0.22 5 600029 南方航空 299,279.00 0.21 6 600027 华电国际 286,575.00 0.20 7 600845 宝信软件 262,811.00 0.18 8 600990 四创电子 243,219.00 0.17 9 600572 康恩贝 241,274.00 0.17 10 600216 浙江医药 235,295.00 0.16 11 600366 宁波韵升 223,549.00 0.16 12 601111 中国国航 220,728.00 0.15 13 600797 浙大网新 215,785.00 0.15 14 600777 新潮实业 207,868.00 0.15 15 600160 巨化股份 167,171.71 0.12 16 600058 五矿发展 164,794.00 0.12 17 600873 梅花生物 164,094.00 0.11 18 600594 益佰制药 163,303.00 0.11 19 600389 江山股份 160,857.00 0.11 20 600064 南京高科 158,427.00 0.11 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600079 人福医药 450,034.73 0.32 2 600839 四川长虹 433,752.00 0.30 3 600718 东软集团 428,542.88 0.30 4 600317 营口港 410,428.00 0.29 5 600499 科达洁能 354,900.00 0.25 6 600827 百联股份 352,019.83 0.25 7 600570 恒生电子 342,453.86 0.24 8 600639 浦东金桥 309,854.60 0.22 9 601933 永辉超市 302,611.98 0.21 10 601098 中南传媒 276,982.00 0.19 11 600787 中储股份 257,980.81 0.18 12 600820 隧道股份 252,963.92 0.18 13 600373 中文传媒 252,541.00 0.18 14 600648 外高桥 246,232.00 0.17 15 600521 华海药业 214,981.00 0.15 16 600596 新安股份 180,200.00 0.13 17 601231 环旭电子 173,329.64 0.12 18 600388 龙净环保 172,350.18 0.12 19 601872 招商轮船 172,326.81 0.12 20 600435 北方导航 159,455.04 0.11 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 21,064,802.53 卖出股票收入（成交）总额 14,993,250.31 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资，从而降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，由于更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 709.67 2 应收证券清算款 5,987.57 3 应收股利 - 4 应收利息 101.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,798.38 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 203 33,126.36 365,818.00 5.44% 6,358,834.00 94.56% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 何镜堂 1,009,000.00 15.00% 2 招颖钊 983,000.00 14.62% 3 张进文 500,000.00 7.44% 4 赵兴春 231,000.00 3.44% 5 山东时风高唐汽车涂料有限公司 200,100.00 2.98% 6 秦健 200,000.00 2.97% 7 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 160,300.00 2.38% 8 林瑶 150,100.00 2.23% 9 黄铭月 150,000.00 2.23% 10 陈月飞 149,800.00 2.23% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年10月31日）基金份额总额 500,724,652.00 本报告期期初基金份额总额 148,724,652.00 本报告期基金总申购份额 33,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 175,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 6,724,652.00 注：本基金合同生效日为2013年10月31日。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2014年10月25日本公司发布公告，原总经理吕宜振因个人原因离职，不再担任本公司总经理。由副总经理李杰代为履行总经理职务。 2014年10月25日本公司发布公告，原督察长李振伟因个人原因离职，不再担任本公司督察长。由副总经理詹志令代为履行督察长职务。 2014年11月15日，本公司发布公告，聘任吴涛为本基金基金经理。原基金经理张鹏因个人原因离职，不再担任本基金基金经理。 基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自2013年10月起，本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2014年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 36,058,052.84 100.00% 30,650.08 100.00% - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况： 无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 万家基金管理有限公司 2015年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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