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| 农银行业领先混合(000127) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340356 | ||||||||
| 基金代码 | 000127 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理行业领先股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重大事件 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误！未定义书签。 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理行业领先股票型证券投资基金 基金简称 农银行业领先股票 基金主代码 000127 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月25日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 448,758,519.63份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将通过寻找受益于中国经济发展且在所属行业中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金认为行业领先企业具备较强的竞争优势，不仅能够获取超过行业平均水平以上的回报，而且在经济发生波动时抵抗风险能力也更强。 业绩比较基准 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 刁钦义 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年6月25日(基金合同生效日)-2013年12月31日 2012年 本期已实现收益 123,468,265.12 -39,901,210.17 - 本期利润 147,247,607.44 -40,815,488.91 - 加权平均基金份额本期利润 0.3935 -0.0549 - 本期加权平均净值利润率 37.97% -5.56% - 本期基金份额净值增长率 43.53% -7.26% - 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 141,496,129.81 -41,371,255.42 - 期末可供分配基金份额利润 0.3153 -0.0726 - 期末基金资产净值 597,358,866.01 528,610,358.49 - 期末基金份额净值 1.3311 0.9274 - 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 33.11% -7.26% - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 4、本基金合同生效日为2013年6月25日，上年度实际报告期为2013年6月25日至2013年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.44% 1.75% 32.85% 1.24% -19.41% 0.51% 过去六个月 38.90% 1.41% 46.44% 0.99% -7.54% 0.42% 过去一年 43.53% 1.41% 40.69% 0.91% 2.84% 0.50% 自基金合同生效起至今 33.11% 1.20% 47.61% 0.93% -14.50% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例不低于基金资产的60%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其它资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013年6月25日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2014年12月31日，公司共管理22只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、 农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐莉 本基金基金经理 2013年6月25日 - 6 北京大学中国经济研究中心经济学硕士，具有基金从业资格。曾任野村证券公司研究部研究员、农银汇理基金公司研究部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年国内宏观经济乏善可陈，经济增长低迷，商品价格出现此起彼伏的暴跌。在此背景之下货币政策和财政政策均呈现明显的松动，流动性整体呈现宽松格局，不同期限的国债收益率较年初均有明显下行。从股票市场表现来，一季度小股票表现较好，后三个季度尤其是四季度大盘蓝筹股表现优异。贯穿全年的机会主要集中在计算机、军工等板块。全年来看非银金融是全市场表现最好的行业。本基金在2014年遵循了低估值、高增长以及行业大空间等选股思路，对计算机行业进行了超配，以及至下而上配置了成长性较好具备核心竞争力的公司。下半年配置则相对均衡，提高了金融地产等蓝筹股的配置力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为43.53%，业绩比较基准收益率为40.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，经济增长回升的预期不明确，在全球央行竞相降息以及美国加息预期的背景下，流动性环境的持续改善、社会融资成本的持续降低将一波三折。尤其是整体市场经历了2014年的大幅上扬后，整体市场的选股难度将加大。本基金依旧会关注TMT行业和医药等行业的投资机会，尤其关注新的商业模式、传统行业的变革带来的投资机遇。同时积极关注化工、农业等行业的阶段性投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。 本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下： （1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 （2）修订内部管理制度，完善投资业务流程 根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度，基金托管人在农银汇理行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业领先股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业领先股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20338号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理行业领先股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的农银汇理行业领先股票型证券投资基金(以下简称“农银汇理行业领先股票型基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理行业领先股票型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理行业领先股票型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理行业领先股票型基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2015年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：农银汇理行业领先股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 87,829,264.79 97,388,630.48 结算备付金 3,490,611.19 11,814,113.48 存出保证金 510,151.75 493,693.80 交易性金融资产 7.4.7.2 506,746,198.16 368,942,176.05 其中：股票投资 506,746,198.16 368,942,176.05 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 52,000,000.00 应收证券清算款 9,671,607.24 632,762.43 应收利息 7.4.7.5 28,614.18 113,046.54 应收股利 - - 应收申购款 4,012,961.93 709,754.86 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 612,289,409.24 532,094,177.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,546,358.81 162,822.94 应付赎回款 8,099,086.15 781,633.47 应付管理人报酬 626,068.90 688,715.28 应付托管费 104,344.81 114,785.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,265,968.49 1,592,915.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 288,716.07 142,945.78 负债合计 14,930,543.23 3,483,819.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 448,758,519.63 569,981,613.91 未分配利润 7.4.7.10 148,600,346.38 -41,371,255.42 所有者权益合计 597,358,866.01 528,610,358.49 负债和所有者权益总计 612,289,409.24 532,094,177.64 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.3311元，基金份额总额448,758,519.63份。 7.2 利润表 会计主体：农银汇理行业领先股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 165,602,657.09 -30,192,253.23 1.利息收入 997,518.34 15,088,614.39 其中：存款利息收入 7.4.7.11 926,707.83 12,458,782.26 债券利息收入 - 2,270.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 70,810.51 2,627,561.50 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 139,678,732.66 -44,816,899.92 其中：股票投资收益 7.4.7.12 137,863,813.57 -43,615,126.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -1,259,571.35 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,814,919.09 57,797.46 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 23,779,342.32 -914,278.74 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,147,063.77 450,311.04 减：二、费用 18,355,049.65 10,623,235.68 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,839,065.69 5,697,571.06 2．托管费 7.4.10.2.2 973,177.64 949,595.18 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 11,163,676.32 3,712,057.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 379,130.00 264,012.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 147,247,607.44 -40,815,488.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 147,247,607.44 -40,815,488.91 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理行业领先股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 569,981,613.91 -41,371,255.42 528,610,358.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 147,247,607.44 147,247,607.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -121,223,094.28 42,723,994.36 -78,499,099.92 其中：1.基金申购款 787,428,604.56 161,140,674.97 948,569,279.53 2.基金赎回款 -908,651,698.84 -118,416,680.61 -1,027,068,379.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 448,758,519.63 148,600,346.38 597,358,866.01 项目 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 863,696,776.13 - 863,696,776.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -40,815,488.91 -40,815,488.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -293,715,162.22 -555,766.51 -294,270,928.73 其中：1.基金申购款 66,306,079.04 -339,315.29 65,966,763.75 2.基金赎回款 -360,021,241.26 -216,451.22 -360,237,692.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 569,981,613.91 -41,371,255.42 528,610,358.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理行业领先股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013]第292号《关于核准农银汇理行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集863,512,471.08元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第385号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为863,696,776.13份基金份额，其中认购资金利息折合184,305.05份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。其中：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75% X 沪深300指数＋25%X中证全债指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2013年6月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融主要为各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 87,829,264.79 97,388,630.48 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 87,829,264.79 97,388,630.48 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 483,881,134.58 506,746,198.16 22,865,063.58 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 483,881,134.58 506,746,198.16 22,865,063.58 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 369,856,454.79 368,942,176.05 -914,278.74 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 369,856,454.79 368,942,176.05 -914,278.74 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 项目 上年度末 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 52,000,000.00 - 合计 52,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 22,898.04 63,719.40 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,082.41 5,347.00 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 43,757.91 应收申购款利息 404.23 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 229.50 222.20 合计 28,614.18 113,046.54 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,265,968.49 1,590,734.73 银行间市场应付交易费用 - 2,181.07 合计 2,265,968.49 1,592,915.80 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 28,716.07 2,945.78 预提费用 260,000.00 140,000.00 合计 288,716.07 142,945.78 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 569,981,613.91 569,981,613.91 本期申购 787,428,604.56 787,428,604.56 本期赎回（以“-”号填列） -908,651,698.84 -908,651,698.84 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 448,758,519.63 448,758,519.63 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -39,888,735.38 -1,482,520.04 -41,371,255.42 本期利润 123,468,265.12 23,779,342.32 147,247,607.44 本期基金份额交易产生的变动数 57,916,600.07 -15,192,605.71 42,723,994.36 其中：基金申购款 140,696,603.25 20,444,071.72 161,140,674.97 基金赎回款 -82,780,003.18 -35,636,677.43 -118,416,680.61 本期已分配利润 - - - 本期末 141,496,129.81 7,104,216.57 148,600,346.38 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 活期存款利息收入 795,186.61 582,208.34 定期存款利息收入 - 11,349,027.78 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 120,257.18 525,847.36 其他 11,264.04 1,698.78 合计 926,707.83 12,458,782.26 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 卖出股票成交总额 3,665,262,104.40 1,078,173,972.48 减：卖出股票成本总额 3,527,398,290.83 1,121,789,098.51 买卖股票差价收入 137,863,813.57 -43,615,126.03 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 - -1,259,571.35 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -1,259,571.35 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 - 13,048,671.28 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 - 14,291,149.25 减：应收利息总额 - 17,093.38 买卖债券差价收入 - -1,259,571.35 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,814,919.09 57,797.46 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,814,919.09 57,797.46 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 1.交易性金融资产 23,779,342.32 -914,278.74 ——股票投资 23,779,342.32 -914,278.74 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 23,779,342.32 -914,278.74 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 基金赎回费收入 1,066,629.84 435,311.53 转换费 80,433.93 14,999.51 合计 1,147,063.77 450,311.04 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 交易所市场交易费用 11,163,676.32 3,712,057.44 银行间市场交易费用 - - 合计 11,163,676.32 3,712,057.44 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 审计费用 60,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 180,000.00 账户服务费 18,000.00 1,500.00 银行汇划费 730.00 1,612.00 其他 400.00 900.00 合计 379,130.00 264,012.00 7.4.7.21 分部报告 - 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,839,065.69 5,697,571.06 其中：支付销售机构的客户维护费 2,246,003.00 2,222,463.49 注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 973,177.64 949,595.18 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年6月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 87,829,264.79 795,186.61 97,388,630.48 582,208.34 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300168 万达信息 2014年12月31日 公告重大事项 46.20 2015年1月8日 44.50 310,238 13,108,919.64 14,332,995.60 - 300252 金信诺 2014年11月11日 公告重大事项 43.40 2015年1月28日 46.99 136,550 5,431,944.00 5,926,270.00 - 002184 海得 2014年11月27日 公告重 21.82 2015年1月26日 20.00 161,500 3,525,922.76 3,523,930.00 - 控制 大事项 002439 启明星辰 2014年12月8日 公告重大事项 23.84 2015年3月12日 28.86 6,500 169,573.00 154,960.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、回购、存款、资产支持证券等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由公司董事会、稽核及风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行——交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 - - - 87,829,264.79 - - - 87,829,264.79 清算备付金 - - - 3,490,611.19 - - - 3,490,611.19 存出保证金 - - - 510,151.75 - - - 510,151.75 交易性金融资产 - - - - - - 506,746,198.16 506,746,198.16 应收证券清算款 - - - - - - 9,671,607.24 9,671,607.24 应收利息 - - - - - - 28,614.18 28,614.18 应收申购款 - - - 43,923.76 - - 3,969,038.17 4,012,961.93 资产总计 - - - 91,873,951.49 - - 520,415,457.75 612,289,409.24 负债 应付证券清算款 - - - - - - 3,546,358.81 3,546,358.81 应付赎回款 - - - - - - 8,099,086.15 8,099,086.15 应付管理人报酬 - - - - - - 626,068.90 626,068.90 应付托管费 - - - - - - 104,344.81 104,344.81 应付交易费用 - - - - - - 2,265,968.49 2,265,968.49 其他负债 - - - - - - 288,716.07 288,716.07 负债总计 - - - - - - 14,930,543.23 14,930,543.23 利率敏感度缺口 - - - 91,873,951.49 - - 505,484,914.52 597,358,866.01 上年度末 2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 - - - 97,388,630.48 - - - 97,388,630.48 清算备付金 - - - 11,814,113.48 - - - 11,814,113.48 存出保证金 - - - 493,693.80 - - - 493,693.80 交易性金融资产 - - - - - - 368,942,176.05 368,942,176.05 买入返售金融资产 - - - 52,000,000.00 - - - 52,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - - 632,762.43 632,762.43 应收利息 - - - - - - 113,046.54 113,046.54 应收申购款 - - - 99.40 - - 709,655.46 709,754.86 资产总计 - - - 161,696,537.16 - - 370,397,640.48 532,094,177.64 负债 应付证券清算款 - - - - - - 162,822.94 162,822.94 应付赎回款 - - - - - - 781,633.47 781,633.47 应付管理人报酬 - - - - - - 688,715.28 688,715.28 应付托管费 - - - - - - 114,785.88 114,785.88 应付交易费用 - - - - - - 1,592,915.80 1,592,915.80 其他负债 - - - - - - 142,945.78 142,945.78 负债总计 - - - - - - 3,483,819.15 3,483,819.15 利率敏感度缺口 - - - 161,696,537.16 - - 366,913,821.33 528,610,358.49 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净 值的影响不重大。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 506,746,198.16 84.83 368,942,176.05 69.79 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 506,746,198.16 84.83 368,942,176.05 69.79 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5%，其它变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 30,669,178.89 - 业绩比较基准下降5% -30,669,178.89 - 本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果的参考价值，一般需要至少1年的基金净值数据。截至上年度末，本基金的运营期小于1年，无足够的经验数据进行分析，因此不披露上年度末其他价格风险敏感性分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为23,938,155.60元，属于第二层次的余额为482,808,042.56元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次347,449,625.35元，第二层次21,492,550.70元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 506,746,198.16 82.76 其中：股票 506,746,198.16 82.76 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,319,875.98 14.91 7 其他各项资产 14,223,335.10 2.32 8 合计 612,289,409.24 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,549,084.00 1.77 C 制造业 124,798,534.44 20.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 51,372,209.00 8.60 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,000,810.00 1.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,078,696.97 7.71 J 金融业 169,570,871.50 28.39 K 房地产业 93,226,636.25 15.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,149,356.00 0.36 S 综合 - - 合计 506,746,198.16 84.83 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 2,900,100 31,379,082.00 5.25 2 600340 华夏幸福 709,830 30,948,588.00 5.18 3 600068 葛洲坝 2,905,600 27,109,248.00 4.54 4 000002 万科A 1,377,900 19,152,810.00 3.21 5 601166 兴业银行 1,128,800 18,625,200.00 3.12 6 601318 中国平安 240,500 17,967,755.00 3.01 7 601988 中国银行 4,279,400 17,759,510.00 2.97 8 601186 中国铁建 1,053,850 16,081,751.00 2.69 9 600588 用友软件 649,333 15,252,832.17 2.55 10 002588 史丹利 389,765 15,181,346.75 2.54 11 000831 五矿稀土 492,800 14,779,072.00 2.47 12 600000 浦发银行 923,400 14,488,146.00 2.43 13 300168 万达信息 310,238 14,332,995.60 2.40 14 601788 光大证券 501,200 14,304,248.00 2.39 15 601377 兴业证券 869,871 13,152,449.52 2.20 16 600271 航天信息 404,600 12,344,346.00 2.07 17 000671 阳光城 846,875 11,746,156.25 1.97 18 600999 招商证券 400,600 11,324,962.00 1.90 19 600031 三一重工 1,123,800 11,215,524.00 1.88 20 600030 中信证券 327,600 11,105,640.00 1.86 21 600486 扬农化工 362,300 10,905,230.00 1.83 22 600259 广晟有色 189,800 10,549,084.00 1.77 23 600019 宝钢股份 1,471,400 10,314,514.00 1.73 24 601688 华泰证券 421,000 10,301,870.00 1.72 25 000776 广发证券 379,700 9,853,215.00 1.65 26 600010 包钢股份 2,339,400 9,544,752.00 1.60 27 600109 国金证券 458,100 9,065,799.00 1.52 28 600026 中海发展 989,100 9,000,810.00 1.51 29 600782 新钢股份 1,424,700 8,961,363.00 1.50 30 300352 北信源 360,600 8,607,522.00 1.44 31 601800 中国交建 589,000 8,181,210.00 1.37 32 300295 三六五网 101,984 7,730,387.20 1.29 33 000959 首钢股份 1,575,800 6,539,570.00 1.09 34 600036 招商银行 369,500 6,130,005.00 1.03 35 601939 建设银行 891,300 5,998,449.00 1.00 36 300252 金信诺 136,550 5,926,270.00 0.99 37 600309 万华化学 244,500 5,325,210.00 0.89 38 000783 长江证券 266,389 4,480,662.98 0.75 39 000712 锦龙股份 164,460 4,473,312.00 0.75 40 600038 哈飞股份 95,300 3,585,186.00 0.60 41 002184 海得控制 161,500 3,523,930.00 0.59 42 600702 沱牌舍得 156,963 2,924,220.69 0.49 43 300005 探路者 151,700 2,815,552.00 0.47 44 300133 华策影视 85,700 2,149,356.00 0.36 45 300034 钢研高纳 42,400 912,448.00 0.15 46 600016 民生银行 49,600 539,648.00 0.09 47 002439 启明星辰 6,500 154,960.00 0.03 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600340 华夏幸福 54,458,836.42 10.30 2 600588 用友软件 44,083,610.27 8.34 3 601668 中国建筑 37,331,228.79 7.06 4 000671 阳光城 37,201,524.72 7.04 5 600048 保利地产 37,113,349.97 7.02 6 601688 华泰证券 35,933,538.00 6.80 7 000002 万科A 34,912,641.89 6.60 8 600030 中信证券 33,492,158.69 6.34 9 300323 华灿光电 32,511,988.69 6.15 10 300010 立思辰 31,141,191.78 5.89 11 600794 保税科技 31,121,146.56 5.89 12 300287 飞利信 29,459,142.39 5.57 13 600109 国金证券 29,357,691.66 5.55 14 300170 汉得信息 29,048,389.67 5.50 15 002588 史丹利 28,547,451.69 5.40 16 600068 葛洲坝 28,501,741.22 5.39 17 600312 平高电气 28,276,290.82 5.35 18 600571 信雅达 26,408,413.62 5.00 19 000625 长安汽车 25,589,923.46 4.84 20 300113 顺网科技 25,424,658.07 4.81 21 300072 三聚环保 25,008,845.66 4.73 22 601788 光大证券 24,941,345.58 4.72 23 000400 许继电气 24,814,338.16 4.69 24 000712 锦龙股份 23,696,653.40 4.48 25 300295 三六五网 22,943,288.46 4.34 26 300203 聚光科技 21,991,543.62 4.16 27 300017 网宿科技 21,599,749.42 4.09 28 600019 宝钢股份 21,533,137.00 4.07 29 000952 广济药业 21,366,151.28 4.04 30 600175 美都能源 21,319,229.75 4.03 31 600261 阳光照明 21,282,358.93 4.03 32 300033 同花顺 21,169,430.98 4.00 33 600158 中体产业 20,944,222.96 3.96 34 000732 泰禾集团 20,122,055.73 3.81 35 002390 信邦制药 20,082,955.61 3.80 36 600707 彩虹股份 19,545,429.24 3.70 37 300238 冠昊生物 19,294,595.94 3.65 38 300133 华策影视 19,268,287.83 3.65 39 300008 上海佳豪 18,942,211.12 3.58 40 600782 新钢股份 18,844,164.03 3.56 41 600000 浦发银行 18,661,090.34 3.53 42 002153 石基信息 18,302,646.90 3.46 43 600406 国电南瑞 18,271,460.69 3.46 44 300049 福瑞股份 18,164,122.49 3.44 45 300002 神州泰岳 17,860,041.74 3.38 46 002065 东华软件 17,801,188.71 3.37 47 300380 安硕信息 17,729,608.27 3.35 48 002609 捷顺科技 17,601,968.96 3.33 49 600887 伊利股份 17,277,318.70 3.27 50 300059 东方财富 17,275,865.96 3.27 51 002318 久立特材 17,163,533.40 3.25 52 300005 探路者 17,124,813.42 3.24 53 000541 佛山照明 16,932,010.90 3.20 54 600584 长电科技 16,773,872.62 3.17 55 601318 中国平安 16,676,802.46 3.15 56 002268 卫士通 16,350,155.63 3.09 57 601988 中国银行 16,335,390.99 3.09 58 000024 招商地产 16,244,807.72 3.07 59 300334 津膜科技 16,202,843.86 3.07 60 601186 中国铁建 15,933,570.30 3.01 61 601166 兴业银行 15,822,418.44 2.99 62 300104 乐视网 15,591,068.63 2.95 63 600028 中国石化 15,577,344.32 2.95 64 601555 东吴证券 15,393,694.56 2.91 65 600999 招商证券 15,391,284.10 2.91 66 002261 拓维信息 15,295,195.93 2.89 67 300090 盛运股份 15,237,501.37 2.88 68 300303 聚飞光电 15,222,828.66 2.88 69 300168 万达信息 15,208,963.18 2.88 70 002415 海康威视 15,133,842.89 2.86 71 300255 常山药业 14,935,610.81 2.83 72 600867 通化东宝 14,545,733.73 2.75 73 300315 掌趣科技 14,415,942.16 2.73 74 000932 华菱钢铁 14,114,846.95 2.67 75 600486 扬农化工 14,096,963.54 2.67 76 002649 博彦科技 14,077,650.98 2.66 77 000961 中南建设 14,047,123.10 2.66 78 600962 国投中鲁 13,919,199.37 2.63 79 002502 骅威股份 13,495,657.44 2.55 80 002396 星网锐捷 13,420,745.04 2.54 81 002094 青岛金王 13,325,758.43 2.52 82 600446 金证股份 13,305,791.32 2.52 83 000049 德赛电池 13,212,344.97 2.50 84 002496 辉丰股份 13,176,636.77 2.49 85 000831 五矿稀土 13,072,523.41 2.47 86 300178 腾邦国际 13,043,218.91 2.47 87 000709 河北钢铁 12,749,784.35 2.41 88 300226 上海钢联 12,424,107.09 2.35 89 002229 鸿博股份 12,393,798.41 2.34 90 002019 亿帆鑫富 12,384,637.92 2.34 91 601377 兴业证券 12,282,871.00 2.32 92 300036 超图软件 12,204,102.04 2.31 93 600376 首开股份 11,949,597.99 2.26 94 600080 金花股份 11,635,465.09 2.20 95 600067 冠城大通 11,582,083.18 2.19 96 300058 蓝色光标 11,536,972.82 2.18 97 300043 互动娱乐 11,534,436.79 2.18 98 600372 中航电子 11,531,674.58 2.18 99 600576 万好万家 11,298,315.48 2.14 100 300182 捷成股份 11,034,311.66 2.09 101 601231 环旭电子 10,993,323.85 2.08 102 600801 华新水泥 10,971,683.08 2.08 103 300026 红日药业 10,932,944.59 2.07 104 002569 步森股份 10,926,601.14 2.07 105 300253 卫宁软件 10,870,011.08 2.06 106 600010 包钢股份 10,849,322.00 2.05 107 600741 华域汽车 10,838,572.01 2.05 108 600031 三一重工 10,829,932.42 2.05 109 002456 欧菲光 10,814,658.96 2.05 110 000776 广发证券 10,740,796.00 2.03 111 600271 航天信息 10,728,374.60 2.03 112 600259 广晟有色 10,727,348.01 2.03 113 300251 光线传媒 10,721,932.50 2.03 114 300352 北信源 10,648,773.29 2.01 115 601998 中信银行 10,633,966.82 2.01 注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300287 飞利信 41,752,394.79 7.90 2 601668 中国建筑 40,821,535.59 7.72 3 000625 长安汽车 39,158,702.95 7.41 4 300323 华灿光电 38,300,759.34 7.25 5 600109 国金证券 34,238,135.41 6.48 6 600030 中信证券 33,914,781.58 6.42 7 300049 福瑞股份 33,024,480.18 6.25 8 600340 华夏幸福 32,272,552.02 6.11 9 601688 华泰证券 31,191,700.51 5.90 10 300010 立思辰 30,660,077.78 5.80 11 300170 汉得信息 30,636,972.15 5.80 12 600794 保税科技 30,474,062.15 5.76 13 000671 阳光城 29,554,318.87 5.59 14 600312 平高电气 29,477,303.72 5.58 15 600571 信雅达 29,239,216.65 5.53 16 300072 三聚环保 28,413,606.85 5.38 17 600588 用友软件 28,310,206.83 5.36 18 000400 许继电气 27,085,938.04 5.12 19 600406 国电南瑞 26,726,772.10 5.06 20 300113 顺网科技 26,423,707.53 5.00 21 000952 广济药业 24,209,599.95 4.58 22 300033 同花顺 23,656,380.47 4.48 23 600703 三安光电 22,870,875.46 4.33 24 002019 亿帆鑫富 22,720,782.70 4.30 25 600887 伊利股份 22,310,476.54 4.22 26 300017 网宿科技 22,073,479.76 4.18 27 600261 阳光照明 21,630,841.90 4.09 28 600158 中体产业 21,555,350.91 4.08 29 300133 华策影视 21,465,068.77 4.06 30 600584 长电科技 21,378,925.31 4.04 31 000712 锦龙股份 20,730,037.33 3.92 32 300203 聚光科技 20,728,014.55 3.92 33 600175 美都能源 20,514,191.00 3.88 34 000732 泰禾集团 20,410,651.79 3.86 35 002318 久立特材 20,025,379.28 3.79 36 600707 彩虹股份 20,020,377.39 3.79 37 002153 石基信息 19,956,549.93 3.78 38 002609 捷顺科技 19,941,856.50 3.77 39 002390 信邦制药 19,657,249.69 3.72 40 300059 东方财富 19,490,872.68 3.69 41 000002 万科A 19,462,577.34 3.68 42 002588 史丹利 19,419,415.45 3.67 43 002131 利欧股份 19,228,125.25 3.64 44 000024 招商地产 19,169,005.46 3.63 45 000541 佛山照明 18,712,281.16 3.54 46 300238 冠昊生物 18,627,090.15 3.52 47 600372 中航电子 18,097,115.25 3.42 48 300008 上海佳豪 17,920,585.82 3.39 49 002108 沧州明珠 17,814,904.44 3.37 50 601555 东吴证券 17,608,392.45 3.33 51 002065 东华软件 17,501,944.76 3.31 52 300002 神州泰岳 17,242,915.45 3.26 53 002261 拓维信息 17,179,183.84 3.25 54 600420 现代制药 17,067,301.09 3.23 55 300295 三六五网 17,038,456.43 3.22 56 600150 中国船舶 17,032,256.12 3.22 57 601788 光大证券 16,842,806.69 3.19 58 000932 华菱钢铁 16,682,044.03 3.16 59 002268 卫士通 16,652,921.86 3.15 60 300303 聚飞光电 16,451,053.32 3.11 61 601318 中国平安 16,317,729.94 3.09 62 600867 通化东宝 16,234,289.61 3.07 63 300334 津膜科技 15,983,728.53 3.02 64 000521 美菱电器 15,901,130.48 3.01 65 300315 掌趣科技 15,728,817.96 2.98 66 002649 博彦科技 15,685,796.82 2.97 67 300104 乐视网 15,562,542.85 2.94 68 300380 安硕信息 15,257,148.00 2.89 69 600028 中国石化 15,134,777.49 2.86 70 002415 海康威视 15,060,966.19 2.85 71 002325 洪涛股份 14,817,450.51 2.80 72 600446 金证股份 14,567,789.70 2.76 73 002502 骅威股份 14,523,487.85 2.75 74 300226 上海钢联 14,251,735.07 2.70 75 002094 青岛金王 14,203,723.49 2.69 76 000961 中南建设 14,065,511.14 2.66 77 300090 盛运股份 13,897,916.62 2.63 78 601992 金隅股份 13,669,169.88 2.59 79 600585 海螺水泥 13,609,487.53 2.57 80 000709 河北钢铁 13,565,458.64 2.57 81 300118 东方日升 13,520,631.80 2.56 82 000851 高鸿股份 13,188,375.00 2.49 83 300178 腾邦国际 13,126,776.60 2.48 84 300255 常山药业 13,045,262.24 2.47 85 601607 上海医药 13,026,103.69 2.46 86 600486 扬农化工 12,998,258.84 2.46 87 002005 德豪润达 12,980,351.24 2.46 88 600962 国投中鲁 12,713,167.82 2.41 89 002470 金正大 12,705,290.55 2.40 90 600080 金花股份 12,691,295.03 2.40 91 601231 环旭电子 12,671,195.25 2.40 92 002396 星网锐捷 12,490,672.18 2.36 93 002496 辉丰股份 12,331,676.90 2.33 94 601700 风范股份 12,301,991.35 2.33 95 002229 鸿博股份 12,207,564.79 2.31 96 600376 首开股份 12,180,815.46 2.30 97 000049 德赛电池 12,080,860.43 2.29 98 600067 冠城大通 12,024,744.82 2.27 99 002437 誉衡药业 12,020,266.13 2.27 100 601933 永辉超市 11,953,825.72 2.26 101 300036 超图软件 11,867,526.60 2.25 102 300058 蓝色光标 11,658,915.75 2.21 103 000555 神州信息 11,583,243.46 2.19 104 600801 华新水泥 11,531,696.74 2.18 105 600048 保利地产 11,422,035.06 2.16 106 601998 中信银行 11,413,798.18 2.16 107 002363 隆基机械 11,377,765.54 2.15 108 000977 浪潮信息 11,349,264.35 2.15 109 300026 红日药业 11,308,110.90 2.14 110 300251 光线传媒 11,164,676.28 2.11 111 600576 万好万家 11,022,785.21 2.09 112 600718 东软集团 10,984,031.10 2.08 113 300005 探路者 10,981,468.66 2.08 114 000592 平潭发展 10,956,181.65 2.07 115 002285 世联行 10,801,960.19 2.04 116 300183 东软载波 10,754,461.70 2.03 117 300271 华宇软件 10,739,366.36 2.03 118 600019 宝钢股份 10,729,766.26 2.03 119 000903 云内动力 10,612,386.48 2.01 120 300085 银之杰 10,586,296.63 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,641,422,970.62 卖出股票收入（成交）总额 3,665,262,104.40 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2014年1月21日，史丹利化肥股份有限公司（下称：史丹利，股票代码：002588）发布公告，公告指出史丹利收到中国银行间市场交易商协会通报批评。在非金融企业债务融资工具发行企业及信用增进机构2013年第三季度财务报表披露工作中，史丹利涉及信息披露质量不合规问题，披露了错误的三季报链接。 对史丹利股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 510,151.75 2 应收证券清算款 9,671,607.24 3 应收股利 - 4 应收利息 28,614.18 5 应收申购款 4,012,961.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,223,335.10 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,790 30,342.02 61,016,703.80 13.60% 387,741,815.83 86.40% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 485,549.89 0.1082% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年6月25日 ）基金份额总额 863,696,776.13 本报告期期初基金份额总额 569,981,613.91 本报告期基金总申购份额 787,428,604.56 减:本报告期基金总赎回份额 908,651,698.84 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 448,758,519.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务；于2014年8月25日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行总经理职务；于2014年12月20日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为一年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 1,250,261,564.18 17.11% 1,138,261.26 17.11% - 中信建投 1 1,017,502,274.15 13.93% 926,342.67 13.93% - 招商证券 2 743,006,805.30 10.17% 676,467.27 10.17% - 长江证券 2 595,987,938.63 8.16% 542,589.24 8.16% - 东兴证券 2 551,340,655.13 7.55% 501,937.23 7.55% - 海通证券 2 422,414,616.86 5.78% 384,560.92 5.78% - 平安证券 1 390,522,963.50 5.34% 355,540.65 5.34% - 民生证券 2 379,368,446.93 5.19% 345,361.30 5.19% - 银河证券 1 304,886,970.06 4.17% 277,567.98 4.17% - 华泰证券 2 282,313,937.10 3.86% 257,019.03 3.86% - 华创证券 2 39,465,953.31 0.54% 35,927.78 0.54% - 国泰君安 2 204,310,424.29 2.80% 186,005.18 2.80% - 国金证券 1 168,527,866.77 2.31% 153,431.40 2.31% - 申银万国 1 203,600,825.99 2.79% 185,379.27 2.79% - 方正证券 2 178,446,741.75 2.44% 162,460.40 2.44% - 安信证券 2 176,386,118.10 2.41% 160,583.65 2.41% - 中银国际 1 163,555,347.92 2.24% 148,901.02 2.24% - 东方证券 1 119,391,006.93 1.63% 108,696.98 1.63% - 广发证券 1 75,366,741.15 1.03% 68,610.76 1.03% - 光大证券 1 39,940,413.77 0.55% 36,362.08 0.55% - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期新增华创证券、平安证券、方正证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - 69,000,000.00 51.38% - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 - - 35,300,000.00 26.28% - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - 30,000,000.00 22.34% - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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