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| 平安灵活配置混合A(700004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 339769 | ||||||||
| 基金代码 | 700004 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华保本混合型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华保本混合 基金主代码 700004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月11日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 313,036,070.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 采用投资组合保险技术，以保本期到期时本金安全为目标，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。 投资策略 采用恒定比例组合保险策略,动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 田青 联系电话 0755-22623179 010-67595096 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-800-4800 010-67595096 传真 0755-23997878 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年9月11日(基金合同生效日)-2012年12月31日 本期已实现收益 51,262,606.67 45,847,251.08 12,778,120.43 本期利润 61,534,781.83 26,895,982.35 21,383,413.60 加权平均基金份额本期利润 0.1570 0.0363 0.0214 本期基金份额净值增长率 13.58% 2.35% 2.20% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.1881 0.0465 0.0129 期末基金资产净值 371,925,595.34 565,716,172.44 981,031,878.16 期末基金份额净值 1.188 1.046 1.022 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18% 过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20% 过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35% 自基金合同生效起至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26% 业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2012年9月11日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.本基金合同于2012年9月11日正式生效,截至报告期末已满两年。 2.2012年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于2012年9月11日生效，合同生效日至本报告期末，本报告期内未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2014年12月31日，平安基金共管理七只开放式基金，资产管理总规模超125亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2012年9月11日 - 14 自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华财富宝货币市场基金基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年在政策宽松、流动性充裕和基本面疲弱的推动下，债券市场经历了牛市行情，本基金管理人在2013年末重仓利率债券，并于2014年下半年采取加杠杆、增久期的投资策略，推动投资组合回报颇丰，在央行四季度降息后，本基金管理人逐渐降低了长期债券仓位。对于信用债而言，出于对信用风险的担忧，整体仓位偏低，唯有在4季度增加了部分短期融资券的投资比例。 本基金管理人对于权益市场的操作思路为波段操作，及时止盈，年初在精选个股的基础上增加了新股申购资金，并及时锁定收益，推动1季度本基金收益出现了较大幅度的上涨。随后在政策宽松预期渐浓的情况下，本基金管理人在3季度增加了权益市场仓位以稳增长和国企改革为题材的个股，波段操作及时止盈，保持谨慎乐观。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.188元，份额累计净值为1.188元。报告期内，本基金份额净值增长率为13.58%，同期业绩基准增长率为4.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年政策宽松贯穿全年，但并未使得实体经济有些许好转，内生需求依然薄弱，工业产出持续下滑，企业利润同比降至个位数，价格指标下挫显著，短期经济弱势格局仍将继续。虽然4季度央行重举降息大旗，但得到的市场反馈是利好出尽，利率价格不降反升，虚拟经济得到了久违的繁荣，杠杆增加后的资金套利加剧，这与当局者最初的政策调控本意相悖，从而制约了央行放松政策的有效实施。 本基金管理人认为：对于2015年而言，在市场已经适应并认可了经济偏弱的背景下，基本面变动的边际影响在下降，债券市场可能会产生审美疲劳，除非出现断崖式下跌；市场流动性较2014年偏紧，时间表现为前松后紧；政策黑天鹅加剧市场波动，地方政府亲子鉴定导致估值上升；信用风险不可小觑，未来两年或成刚性兑付分水岭。 本基金管理人对2015年的权益投资保持谨慎乐观，对债券投资相对看淡，投资比例会向权益市场有所倾斜。股票投资倾向于从供给端变革寻找布局的产业方向，看好科技创新、智能化、国企改革等方向。债券投资2015年上半年搏政策放松，啃牛尾，尚有少量资本利得；下半年侧重流动性风险和信用风险，看谁跑得快；全年增加可转债仓位，以分权益一杯羹。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2015）第22277号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安大华保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的平安大华保本混合型证券投资基金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，自2014年01月01日至2014年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安大华保本混合型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及自2014年01月01日至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹银华 边晓红 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星辰银行大厦6楼 审计报告日期 2015年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：平安大华保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 21,433,136.51 63,937,987.50 结算备付金 525,405.28 797,946.28 存出保证金 192,074.46 276,875.92 交易性金融资产 360,159,205.85 486,440,378.00 其中：股票投资 42,088,307.10 46,378.00 基金投资 - - 债券投资 318,070,898.75 486,394,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 14,000,000.00 应收证券清算款 - 5,028,650.01 应收利息 2,330,501.18 5,710,784.00 应收股利 - - 应收申购款 25,051.75 6,438.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 384,665,375.03 576,199,060.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,292,674.96 - 应付赎回款 313,430.99 5,976,970.75 应付管理人报酬 384,752.32 600,103.95 应付托管费 64,125.43 100,017.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,409,751.73 3,556,463.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 275,044.26 249,332.70 负债合计 12,739,779.69 10,482,887.72 所有者权益： 实收基金 313,036,070.53 540,596,503.42 未分配利润 58,889,524.81 25,119,669.02 所有者权益合计 371,925,595.34 565,716,172.44 负债和所有者权益总计 384,665,375.03 576,199,060.16 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.188元，基金份额总额313,036,070.53份。 7.2 利润表 会计主体：平安大华保本混合型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 72,021,617.28 45,108,595.13 1.利息收入 11,519,254.98 32,005,460.03 其中：存款利息收入 1,060,293.22 673,712.60 债券利息收入 9,492,729.39 30,064,152.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 966,232.37 1,267,594.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 49,279,920.90 29,949,559.18 其中：股票投资收益 53,054,343.21 3,767,217.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 -4,393,670.69 26,160,360.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 619,248.38 21,982.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 10,272,175.16 -18,951,268.73 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 950,266.24 2,104,844.65 减：二、费用 10,486,835.45 18,212,612.78 1．管理人报酬 5,274,394.72 9,422,648.22 2．托管费 879,065.80 1,570,441.47 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,695,928.72 5,818,859.30 5．利息支出 212,606.95 962,532.09 其中：卖出回购金融资产支出 212,606.95 962,532.09 6．其他费用 424,839.26 438,131.70 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,534,781.83 26,895,982.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,534,781.83 26,895,982.35 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华保本混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 61,534,781.83 61,534,781.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -227,560,432.89 -27,764,926.04 -255,325,358.93 其中：1.基金申购款 12,466,060.20 1,728,898.33 14,194,958.53 2.基金赎回款 -240,026,493.09 -29,493,824.37 -269,520,317.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 960,194,642.65 20,837,235.51 981,031,878.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 26,895,982.35 26,895,982.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -419,598,139.23 -22,613,548.84 -442,211,688.07 其中：1.基金申购款 13,572,560.12 741,146.04 14,313,706.16 2.基金赎回款 -433,170,699.35 -23,354,694.88 -456,525,394.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____李娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安大华保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]566号《关于核准平安大华保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年8月13日至2012年9月7日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,019,088,309.57元，业经安永华明会计师事务所有限公司(2012)验字第60937497_B02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年9月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,019,276,286.73份基金份额，其中认购资金利息折合187,977.16份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；投资风险资产占基金资产的比例不高于40%；基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及自2014年01月01日至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错事项。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税；及根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 建设银行股份有限公司 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 平安证券有限责任公司 612,753,614.55 22.78% 2,079,423,254.74 53.67% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 平安证券有限责任公司 353,100,888.03 38.83% 1,074,919,525.37 68.40% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 平安证券有限责任公司 1,550,800,000.00 87.58% 1,733,600,000.00 74.26% 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期内无通过关联方进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 平安证券有限责任公司 557,849.34 28.04% 2,547,548.29 58.00% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 平安证券有限责任公司 1,893,104.61 55.71% 1,989,698.95 56.01% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,274,394.72 9,422,648.22 其中：支付销售机构的客户维护费 1,695,645.47 3,896,441.34 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2）本期末本基金未支付的管理费余额384,752.32元(2013年12月31日：人民币600,103.95元)。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 879,065.80 1,570,441.47 注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2）本期末本基金未支付的托管费余额64,125.43元（2013年12月31日：人民币100,017.31元）。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,433,136.51 999,160.74 3,937,987.50 541,615.17 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内无参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2014年3月16日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,088,307.10 10.94 其中：股票 42,088,307.10 10.94 2 固定收益投资 318,070,898.75 82.69 其中：债券 318,070,898.75 82.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,958,541.79 5.71 7 其他各项资产 2,547,627.39 0.66 8 合计 384,665,375.03 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,787,288.88 10.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,990,508.22 0.80 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 293,910.00 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,600.00 0.00 S 综合 - - 合计 42,088,307.10 11.32 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002241 歌尔声学 1,075,004 26,369,848.12 7.09 2 600352 浙江龙盛 473,583 9,320,113.44 2.51 3 600820 隧道股份 362,047 2,990,508.22 0.80 4 002653 海思科 72,000 1,234,080.00 0.33 5 002408 齐翔腾达 75,200 1,228,768.00 0.33 6 300236 上海新阳 9,922 298,255.32 0.08 7 002391 长青股份 18,500 296,370.00 0.08 8 600406 国电南瑞 20,200 293,910.00 0.08 9 600309 万华化学 1,000 21,780.00 0.01 10 601098 中南传媒 1,000 16,600.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600352 浙江龙盛 97,424,629.58 17.22 2 600820 隧道股份 74,575,256.59 13.18 3 000333 美的集团 63,827,432.79 11.28 4 600372 中航电子 54,484,903.60 9.63 5 600271 航天信息 41,380,716.41 7.31 6 601098 中南传媒 37,363,344.94 6.60 7 000625 长安汽车 36,950,638.83 6.53 8 601166 兴业银行 32,991,245.13 5.83 9 600089 特变电工 31,960,502.35 5.65 10 002048 宁波华翔 30,515,944.70 5.39 11 002408 齐翔腾达 29,795,181.96 5.27 12 002241 歌尔声学 27,590,525.02 4.88 13 600104 上汽集团 27,210,460.02 4.81 14 300369 绿盟科技 26,819,043.00 4.74 15 600887 伊利股份 25,780,273.79 4.56 16 600583 海油工程 24,875,935.88 4.40 17 601668 中国建筑 23,002,774.45 4.07 18 000063 中兴通讯 22,322,121.67 3.95 19 600690 青岛海尔 19,990,665.00 3.53 20 000895 双汇发展 18,644,781.72 3.30 21 002063 远光软件 17,421,041.74 3.08 22 601808 中海油服 16,722,759.79 2.96 23 600522 中天科技 16,614,403.47 2.94 24 601888 中国国旅 16,047,507.98 2.84 25 002465 海格通信 16,021,061.87 2.83 26 002268 卫 士 通 15,984,006.02 2.83 27 000651 格力电器 14,994,295.60 2.65 28 002701 奥瑞金 14,962,030.97 2.64 29 600875 东方电气 14,196,423.02 2.51 30 000858 五 粮 液 13,992,689.37 2.47 31 002439 启明星辰 13,934,997.97 2.46 32 601169 北京银行 13,712,664.16 2.42 33 600060 海信电器 13,519,424.31 2.39 34 300360 炬华科技 13,229,706.60 2.34 35 000568 泸州老窖 12,995,161.11 2.30 36 002429 兆驰股份 12,932,065.59 2.29 37 601601 中国太保 12,819,609.86 2.27 38 002508 老板电器 12,407,438.67 2.19 39 002440 闰土股份 12,321,589.20 2.18 40 002642 荣之联 12,116,524.37 2.14 41 600879 航天电子 11,531,474.78 2.04 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600352 浙江龙盛 92,394,070.48 16.33 2 600820 隧道股份 75,589,491.75 13.36 3 000333 美的集团 66,550,134.57 11.76 4 300369 绿盟科技 60,207,668.21 10.64 5 600372 中航电子 44,235,872.65 7.82 6 600271 航天信息 43,681,393.83 7.72 7 000625 长安汽车 39,407,976.23 6.97 8 601098 中南传媒 38,367,206.09 6.78 9 600089 特变电工 33,046,087.75 5.84 10 601166 兴业银行 32,943,593.58 5.82 11 002048 宁波华翔 32,319,015.70 5.71 12 600104 上汽集团 29,422,883.60 5.20 13 002408 齐翔腾达 28,618,611.09 5.06 14 600887 伊利股份 27,157,414.12 4.80 15 600583 海油工程 23,747,555.84 4.20 16 601668 中国建筑 23,177,923.00 4.10 17 000063 中兴通讯 22,542,999.93 3.98 18 600690 青岛海尔 20,421,903.36 3.61 19 600522 中天科技 18,204,040.45 3.22 20 002063 远光软件 17,639,923.20 3.12 21 002465 海格通信 17,247,475.59 3.05 22 601808 中海油服 16,996,410.42 3.00 23 002268 卫 士 通 16,062,252.69 2.84 24 000895 双汇发展 16,016,969.71 2.83 25 601888 中国国旅 15,783,240.85 2.79 26 000651 格力电器 15,738,089.03 2.78 27 300360 炬华科技 15,619,335.18 2.76 28 002701 奥瑞金 15,329,884.84 2.71 29 600875 东方电气 14,820,069.14 2.62 30 002439 启明星辰 14,593,952.25 2.58 31 000858 五 粮 液 13,650,962.52 2.41 32 002508 老板电器 13,183,582.87 2.33 33 601169 北京银行 13,125,365.87 2.32 34 002642 荣之联 13,096,943.29 2.32 35 601601 中国太保 12,771,461.73 2.26 36 002440 闰土股份 12,663,566.08 2.24 37 000568 泸州老窖 12,324,011.99 2.18 38 600060 海信电器 11,946,090.40 2.11 39 600879 航天电子 11,598,530.87 2.05 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,363,829,707.00 卖出股票收入（成交）总额 1,374,035,134.27 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 16,003,200.00 4.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 35,164,500.00 9.45 5 企业短期融资券 208,857,000.00 56.16 6 中期票据 - - 7 可转债 58,046,198.75 15.61 8 其他 - - 9 合计 318,070,898.75 85.52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 041460098 14汉当科CP001 300,000 29,898,000.00 8.04 2 041460100 14亚泰CP002 300,000 29,892,000.00 8.04 3 041453116 14天原CP003 300,000 29,781,000.00 8.01 4 128009 歌尔转债 229,693 28,424,049.36 7.64 5 112098 11新野02 200,000 19,960,000.00 5.37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 14亚泰CP002的发行人吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年9月10日发布公告：其控股子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处〔2014〕9号），国家发展改革委会同吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查。 依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，责令吉林亚泰集团水泥销售有限公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为，对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以2012年度销售额30.02亿元2%的罚款6,004万元，占公司2013年度经审计归属于母公司所有者净利润的20.42%（已扣除少数股东损益）。 对14亚泰CP002的投资决策程序的说明:本基金管理人对该期短融的发行人进行了深入的了解和分析，认为该处罚事项未对亚泰集团的长短期偿债能力和信用资质产生实质性重大影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 192,074.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,330,501.18 5 应收申购款 25,051.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,547,627.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128006 长青转债 15,707,640.00 4.22 2 128005 齐翔转债 3,649,681.49 0.98 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,148 75,466.75 994,255.79 0.32% 312,041,814.74 99.68% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年9月11日 ）基金份额总额 1,019,276,286.73 本报告期期初基金份额总额 540,596,503.42 本报告期基金总申购份额 12,466,060.20 减:本报告期基金总赎回份额 240,026,493.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 313,036,070.53 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014年2月28日，经基金管理人2014年第一次股东会审议通过，选举杨秀丽女士、罗春风先生、姚波先生、陈敬达先生、聂丹女士、王世荣先生、张文杰先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生、曹勇先生为第二届董事会董事；选举张云平先生、林卸伟先生为第二届监事会监事。 2、2014年3月4日，经基金管理人职工代表大会选举，郭晶、毛晴峰担任第二届监事会职工监事。 3、2014年3月19日，经基金管理人第二届董事会第二次会议审议，选举杨秀丽女士担任第二届董事会董事长。 4、2014年3月20日，经基金管理人第二届监事会第一次会议审议，选举张云平先生担任第二届监事会监事长。 5、2014年9月24日，经基金管理人2014年第七次股东会审议通过，同意由郑强先生担任第二届董事会董事，聂丹女士不再担任基金管理人董事。 6、2014年3月21日，基金管理人发布公告，自2014年3月19日 起，李克难先生离任总经理。 7、2014年8月21日，基金管理人发布公告，自2014年8月19日起，罗春风先生就任公司总经理。 8、基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 9、基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 根据平安集团审计的统一安排，平安大华基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议，普华永道中天会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事务所有限公司2014年度审计的报酬为72,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 1,139,364,143.38 42.35% 777,883.68 39.11% - 华创证券 1 654,260,030.38 24.32% 448,103.26 22.53% - 平安证券 1 612,753,614.55 22.78% 557,849.34 28.04% - 长城证券 1 235,608,436.42 8.76% 161,368.96 8.11% - 中投证券 1 48,305,524.27 1.80% 43,977.45 2.21% - 注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况 报告期内新增1个交易单元：长城证券（深圳1个）。 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 262,526,316.33 28.87% 220,000,000.00 12.42% - - 华创证券 84,613,585.66 9.30% - - - - 平安证券 353,100,888.03 38.83% 1,550,800,000.00 87.58% - - 长城证券 90,615,172.48 9.96% - - - - 中投证券 118,515,732.48 13.03% - - - - 注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 平安大华基金管理有限公司 2015年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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