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| 农银策略精选混合(660010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 339340 | ||||||||
| 基金代码 | 660010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理策略精选股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2015年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理策略精选股票型证券投资基金 基金简称 农银策略精选股票 基金主代码 660010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月6日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 188,497,271.26份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标，通过对定量和定性多种投资策略的有效结合，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累，以多个相关性较低的数量化投资策略为基础，并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略，在投资策略充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产品，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 方韡 联系电话 021-61095588 010-89936330 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 021-61095599 95558 传真 021-61095556 010-65550832 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 邮政编码 200122 100027 法定代表人 刁钦义 常振明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 -19,768,625.90 47,803,510.41 -45,246,160.23 本期利润 -30,224,055.68 10,588,331.36 45,747,454.92 加权平均基金份额本期利润 -0.1377 0.0315 0.0851 本期加权平均净值利润率 -15.60% 3.24% 8.87% 本期基金份额净值增长率 -15.52% 0.51% 1.46% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -37,496,993.58 -12,459,722.77 -47,269,213.27 期末可供分配基金份额利润 -0.1989 -0.0517 -0.1114 期末基金资产净值 151,000,277.68 228,663,989.30 400,271,850.59 期末基金份额净值 0.8011 0.9483 0.9435 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 -19.89% -5.17% -5.65% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.13% 1.99% 32.85% 1.24% -48.98% 0.75% 过去六个月 -3.04% 1.55% 46.44% 0.99% -49.48% 0.56% 过去一年 -15.52% 1.40% 40.69% 0.91% -56.21% 0.49% 过去三年 -13.85% 1.26% 41.97% 0.97% -55.82% 0.29% 自基金合同生效起至今 -19.89% 1.21% 28.06% 0.98% -47.95% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年9月6日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2014年12月31日，公司共管理22只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵谦 本基金基金经理 2014年1月28日 - 8 系统工程（金融工程）硕士。历任山东老虎资产管理公司研发部经理、国信证券经济研究所策略研究员、农银汇理基金管理有限公司策略研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金年初以来采用行业配置和择时的思路，由于相对收益一般，在4季度策略转变为集中持有成长股。由于4季度市场风格出现巨大变化，导致本基金收益率大幅下降，年度排名市场后1/4。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为-15.52%，业绩比较基准收益率为40.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，我们认为在货币政策不断放松的背景下，经济有望维持7%左右的增长，但向上弹性有限，目前经济向上的动力主要来自地产短周期的复苏以及基建投资的加码。对于A股而言，在无风险利率不断下降的背景下，市场始终会存在很多结构性的机会但是蓝筹股在2014年4季度估值修复之后系统性的机会不会很大。行业方面，我们重点看好转型方向的计算机、传媒、环保等新兴产业，对于周期类行业，我们重点关注地产和券商的机会。 4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配“，即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，农银汇理基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(15)第P0460号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理策略精选股票型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理策略精选股票型证券投资基金(以下简称“农银策略精选股票”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银策略精选股票的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，农银策略精选股票的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银策略精选股票2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2015年3月20日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：农银汇理策略精选股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 9,242,661.78 31,457,481.76 结算备付金 637,331.04 1,376,418.80 存出保证金 473,105.98 265,298.74 交易性金融资产 139,600,125.96 197,266,345.46 其中：股票投资 139,600,125.96 197,266,345.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,549,074.80 - 应收利息 3,331.93 7,383.64 应收股利 - - 应收申购款 1,145,136.60 21,245.63 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 152,650,768.09 230,394,174.03 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 336,116.18 643,317.84 应付管理人报酬 218,929.98 303,574.01 应付托管费 36,488.31 50,595.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 798,258.46 597,167.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 260,697.48 135,529.26 负债合计 1,650,490.41 1,730,184.73 所有者权益： 实收基金 188,497,271.26 241,123,712.07 未分配利润 -37,496,993.58 -12,459,722.77 所有者权益合计 151,000,277.68 228,663,989.30 负债和所有者权益总计 152,650,768.09 230,394,174.03 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.8011元，基金份额总额188,497,271.26份。 7.2 利润表 会计主体：农银汇理策略精选股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 -20,873,303.10 20,924,248.87 1.利息收入 283,449.80 680,719.91 其中：存款利息收入 283,449.80 315,722.81 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 364,997.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,744,608.67 57,254,779.34 其中：股票投资收益 -15,195,582.72 53,443,559.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,450,974.05 3,811,219.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,455,429.78 -37,215,179.05 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 43,285.55 203,928.67 减：二、费用 9,350,752.58 10,335,917.51 1．管理人报酬 2,916,713.56 4,940,469.05 2．托管费 486,118.82 823,411.56 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,558,734.21 4,173,819.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 389,185.99 398,217.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,224,055.68 10,588,331.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -30,224,055.68 10,588,331.36 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 241,123,712.07 -12,459,722.77 228,663,989.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -30,224,055.68 -30,224,055.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -52,626,440.81 5,186,784.87 -47,439,655.94 其中：1.基金申购款 52,236,402.30 -5,439,376.84 46,797,025.46 2.基金赎回款 -104,862,843.11 10,626,161.71 -94,236,681.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 188,497,271.26 -37,496,993.58 151,000,277.68 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 424,246,687.01 -23,974,836.42 400,271,850.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,588,331.36 10,588,331.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -183,122,974.94 926,782.29 -182,196,192.65 其中：1.基金申购款 43,931,069.66 -775,083.89 43,155,985.77 2.基金赎回款 -227,054,044.60 1,701,866.18 -225,352,178.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 241,123,712.07 -12,459,722.77 228,663,989.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理策略精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1116号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,288,419,908.03份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第0068号验资报告。《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年9月6日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2014年10月17日公告的《农银汇理策略精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中信银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,916,713.56 4,940,469.05 其中：支付销售机构的客户维护费 1,309,360.42 2,058,906.06 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 486,118.82 823,411.56 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 9,242,661.78 252,340.78 31,457,481.76 289,934.89 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300063 天龙集团 2014年12月1日 公告重大事项 17.75 - - 521,455 9,144,923.84 9,255,826.25 - 002072 凯瑞德 2014年12月31日 公告重大事项 13.38 2015年2月10日 14.72 456,400 6,744,086.44 6,106,632.00 - 600129 太极集团 2014年12月17日 公告重大事项 15.79 - - 543,211 9,326,442.51 8,577,301.69 - 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 115,660,366.02元，属于第二层次的余额为23,939,759.94 元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次194,761,262.46元，第二层次2,505,083.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 139,600,125.96 91.45 其中：股票 139,600,125.96 91.45 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,879,992.82 6.47 7 其他各项资产 3,170,649.31 2.08 8 合计 152,650,768.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,909,276.55 50.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,287,688.34 7.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,941,330.07 33.07 J 金融业 2,457,959.00 1.63 K 房地产业 1,457.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,595.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 820.00 0.00 合计 139,600,125.96 92.45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002279 久其软件 421,598 11,391,577.96 7.54 2 600576 万好万家 690,801 11,287,688.34 7.48 3 002445 中南重工 591,909 10,760,905.62 7.13 4 000547 闽福发A 697,809 9,364,596.78 6.20 5 300290 荣科科技 442,741 9,301,988.41 6.16 6 300063 天龙集团 521,455 9,255,826.25 6.13 7 600129 太极集团 543,211 8,577,301.69 5.68 8 300231 银信科技 535,261 8,419,655.53 5.58 9 002072 凯瑞德 456,400 6,106,632.00 4.04 10 300295 三六五网 75,300 5,707,740.00 3.78 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300147 香雪制药 27,845,593.95 12.18 2 002400 省广股份 27,205,618.01 11.90 3 601857 中国石油 24,321,543.25 10.64 4 300020 银江股份 21,493,579.88 9.40 5 002437 誉衡药业 21,421,785.82 9.37 6 300058 蓝色光标 19,811,479.92 8.66 7 002108 沧州明珠 18,868,022.54 8.25 8 002019 亿帆鑫富 18,164,609.56 7.94 9 601398 工商银行 17,857,419.00 7.81 10 600048 保利地产 16,573,064.85 7.25 11 002020 京新药业 15,027,308.50 6.57 12 002139 拓邦股份 14,785,813.04 6.47 13 600406 国电南瑞 14,480,058.50 6.33 14 300168 万达信息 14,455,942.74 6.32 15 601939 建设银行 14,163,273.00 6.19 16 300274 阳光电源 14,094,767.85 6.16 17 600576 万好万家 13,846,457.21 6.06 18 002407 多氟多 13,824,363.28 6.05 19 600351 亚宝药业 13,602,609.59 5.95 20 600050 中国联通 13,263,083.00 5.80 21 601988 中国银行 13,168,384.80 5.76 22 600129 太极集团 12,973,160.79 5.67 23 300063 天龙集团 12,882,128.84 5.63 24 600703 三安光电 12,617,845.45 5.52 25 300290 荣科科技 12,327,208.00 5.39 26 002279 久其软件 12,308,755.54 5.38 27 002390 信邦制药 12,136,017.84 5.31 28 000547 闽福发A 12,115,522.71 5.30 29 600580 卧龙电气 12,092,948.34 5.29 30 002488 金固股份 11,983,007.82 5.24 31 300037 新宙邦 11,896,975.47 5.20 32 002445 中南重工 11,870,073.18 5.19 33 000541 佛山照明 11,586,573.42 5.07 34 300273 和佳股份 11,553,545.69 5.05 35 000002 万科A 11,389,696.62 4.98 36 000977 浪潮信息 11,314,867.14 4.95 37 002249 大洋电机 11,307,837.94 4.95 38 600067 冠城大通 11,279,573.52 4.93 39 600340 华夏幸福 11,082,898.02 4.85 40 600420 现代制药 10,823,336.91 4.73 41 300017 网宿科技 10,726,550.84 4.69 42 300115 长盈精密 10,585,961.99 4.63 43 002551 尚荣医疗 10,406,205.67 4.55 44 600399 抚顺特钢 10,268,551.32 4.49 45 002439 启明星辰 10,250,147.65 4.48 46 300036 超图软件 10,198,768.27 4.46 47 300155 安居宝 10,080,545.70 4.41 48 600835 上海机电 10,055,068.32 4.40 49 000997 新大陆 9,880,921.81 4.32 50 300016 北陆药业 9,831,895.32 4.30 51 002440 闰土股份 9,808,373.44 4.29 52 002189 利达光电 9,762,764.08 4.27 53 002268 卫士通 9,738,821.78 4.26 54 002214 大立科技 9,633,832.27 4.21 55 300123 太阳鸟 9,414,030.61 4.12 56 600212 江泉实业 9,375,834.79 4.10 57 002219 恒康医疗 9,296,835.20 4.07 58 000623 吉林敖东 9,167,841.40 4.01 59 600222 太龙药业 9,102,452.47 3.98 60 600446 金证股份 8,946,248.60 3.91 61 300231 银信科技 8,937,492.81 3.91 62 600518 康美药业 8,864,631.58 3.88 63 300206 理邦仪器 8,749,241.81 3.83 64 600418 江淮汽车 8,666,539.99 3.79 65 600312 平高电气 8,646,609.78 3.78 66 000530 大冷股份 8,622,589.99 3.77 67 002158 汉钟精机 8,525,680.75 3.73 68 002072 凯瑞德 8,361,207.28 3.66 69 002101 广东鸿图 8,358,452.26 3.66 70 601318 中国平安 8,097,005.00 3.54 71 601012 隆基股份 7,882,859.90 3.45 72 601890 亚星锚链 7,817,800.79 3.42 73 300033 同花顺 7,810,098.56 3.42 74 300212 易华录 7,675,924.62 3.36 75 601006 大秦铁路 7,647,990.59 3.34 76 300166 东方国信 7,585,195.72 3.32 77 000004 国农科技 7,524,876.72 3.29 78 300027 华谊兄弟 7,456,924.60 3.26 79 601328 交通银行 7,439,437.00 3.25 80 002578 闽发铝业 7,394,877.83 3.23 81 600038 哈飞股份 7,334,403.56 3.21 82 002284 亚太股份 7,165,243.13 3.13 83 300124 汇川技术 7,104,127.25 3.11 84 002207 准油股份 6,807,350.37 2.98 85 000555 神州信息 6,802,412.40 2.97 86 002588 史丹利 6,765,534.40 2.96 87 300287 飞利信 6,752,199.06 2.95 88 300295 三六五网 6,631,360.03 2.90 89 601179 中国西电 6,560,365.13 2.87 90 300323 华灿光电 6,559,207.53 2.87 91 002022 科华生物 6,486,349.34 2.84 92 600316 洪都航空 6,458,347.00 2.82 93 300253 卫宁软件 6,449,688.36 2.82 94 600571 信雅达 6,405,655.80 2.80 95 600175 美都能源 6,392,306.75 2.80 96 300334 津膜科技 6,306,608.95 2.76 97 600261 阳光照明 6,223,611.31 2.72 98 300271 华宇软件 6,200,255.92 2.71 99 600535 天士力 6,166,035.61 2.70 100 300182 捷成股份 6,122,026.75 2.68 101 000938 紫光股份 6,090,059.55 2.66 102 300157 恒泰艾普 6,007,368.08 2.63 103 002398 建研集团 5,999,629.64 2.62 104 300315 掌趣科技 5,914,279.59 2.59 105 002666 德联集团 5,813,854.16 2.54 106 300071 华谊嘉信 5,801,751.03 2.54 107 600028 中国石化 5,799,734.59 2.54 108 600184 光电股份 5,780,661.50 2.53 109 000801 四川九洲 5,757,002.80 2.52 110 300170 汉得信息 5,746,955.55 2.51 111 601668 中国建筑 5,714,986.00 2.50 112 601222 林洋电子 5,630,597.00 2.46 113 601989 中国重工 5,623,341.06 2.46 114 300010 立思辰 5,604,626.91 2.45 115 600366 宁波韵升 5,589,865.38 2.44 116 600884 杉杉股份 5,563,706.31 2.43 117 002084 海鸥卫浴 5,556,371.58 2.43 118 300073 当升科技 5,543,965.75 2.42 119 002699 美盛文化 5,444,615.74 2.38 120 600109 国金证券 5,425,883.95 2.37 121 300104 乐视网 5,403,993.19 2.36 122 600089 特变电工 5,395,362.66 2.36 123 600016 民生银行 5,391,042.00 2.36 124 002385 大北农 5,390,441.70 2.36 125 002363 隆基机械 5,374,630.48 2.35 126 600157 永泰能源 5,354,016.51 2.34 127 300339 润和软件 5,298,947.82 2.32 128 002701 奥瑞金 5,221,158.44 2.28 129 002179 中航光电 5,140,933.29 2.25 130 002458 益生股份 5,137,027.84 2.25 131 002610 爱康科技 5,065,366.64 2.22 132 300377 赢时胜 4,970,024.56 2.17 133 600525 长园集团 4,947,919.36 2.16 134 300251 光线传媒 4,907,327.00 2.15 135 600975 新五丰 4,902,163.68 2.14 136 002358 森源电气 4,788,739.60 2.09 137 002009 天奇股份 4,739,250.12 2.07 138 000958 东方能源 4,732,287.14 2.07 139 000566 海南海药 4,696,214.24 2.05 140 002309 中利科技 4,690,626.54 2.05 141 300128 锦富新材 4,608,761.10 2.02 142 000811 烟台冰轮 4,576,462.24 2.00 注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 26,941,313.34 11.78 2 002400 省广股份 26,709,643.78 11.68 3 300147 香雪制药 26,578,729.24 11.62 4 002437 誉衡药业 21,960,961.37 9.60 5 601398 工商银行 20,820,077.00 9.11 6 300058 蓝色光标 20,735,278.89 9.07 7 300020 银江股份 20,356,018.37 8.90 8 600048 保利地产 18,004,955.90 7.87 9 300168 万达信息 17,668,094.35 7.73 10 002108 沧州明珠 17,605,898.34 7.70 11 601939 建设银行 16,880,396.30 7.38 12 002019 亿帆鑫富 16,716,913.45 7.31 13 600050 中国联通 16,166,763.00 7.07 14 002020 京新药业 15,302,235.96 6.69 15 601988 中国银行 15,229,745.42 6.66 16 600406 国电南瑞 14,942,256.89 6.53 17 002139 拓邦股份 14,391,446.59 6.29 18 300274 阳光电源 14,078,683.94 6.16 19 600351 亚宝药业 13,684,180.63 5.98 20 000002 万科A 13,251,614.43 5.80 21 300273 和佳股份 13,225,141.45 5.78 22 300017 网宿科技 12,726,485.85 5.57 23 600399 抚顺特钢 12,403,012.97 5.42 24 002407 多氟多 12,280,090.71 5.37 25 600703 三安光电 12,147,178.16 5.31 26 000541 佛山照明 12,085,068.70 5.29 27 600580 卧龙电气 11,942,719.94 5.22 28 002390 信邦制药 11,846,039.35 5.18 29 600420 现代制药 11,767,461.70 5.15 30 000977 浪潮信息 11,184,286.97 4.89 31 600067 冠城大通 11,127,609.00 4.87 32 002249 大洋电机 11,036,575.52 4.83 33 002439 启明星辰 10,733,170.35 4.69 34 300115 长盈精密 10,695,090.92 4.68 35 300036 超图软件 10,619,731.53 4.64 36 601318 中国平安 10,516,346.13 4.60 37 600518 康美药业 10,501,117.04 4.59 38 600340 华夏幸福 10,477,387.30 4.58 39 002268 卫士通 10,409,160.05 4.55 40 601328 交通银行 10,260,997.00 4.49 41 601006 大秦铁路 10,063,560.88 4.40 42 002440 闰土股份 10,019,786.46 4.38 43 300037 新宙邦 10,004,473.06 4.38 44 002551 尚荣医疗 9,710,609.48 4.25 45 600212 江泉实业 9,685,932.05 4.24 46 600835 上海机电 9,550,592.66 4.18 47 000997 新大陆 9,524,075.81 4.17 48 600446 金证股份 9,492,757.32 4.15 49 600016 民生银行 9,450,013.20 4.13 50 002189 利达光电 9,418,196.37 4.12 51 002219 恒康医疗 9,302,165.12 4.07 52 600312 平高电气 9,289,680.76 4.06 53 000623 吉林敖东 9,230,639.13 4.04 54 300166 东方国信 9,035,344.00 3.95 55 300206 理邦仪器 8,958,940.74 3.92 56 002214 大立科技 8,897,109.94 3.89 57 300123 太阳鸟 8,875,005.32 3.88 58 600222 太龙药业 8,756,604.38 3.83 59 300124 汇川技术 8,666,216.29 3.79 60 002158 汉钟精机 8,598,557.23 3.76 61 300016 北陆药业 8,352,784.31 3.65 62 600036 招商银行 8,347,350.87 3.65 63 600418 江淮汽车 8,227,767.57 3.60 64 002488 金固股份 8,214,825.23 3.59 65 601668 中国建筑 8,155,425.24 3.57 66 000530 大冷股份 8,072,886.49 3.53 67 300155 安居宝 7,973,902.58 3.49 68 601012 隆基股份 7,906,253.91 3.46 69 601890 亚星锚链 7,823,235.12 3.42 70 600028 中国石化 7,672,984.72 3.36 71 300027 华谊兄弟 7,671,369.95 3.35 72 002578 闽发铝业 7,584,851.81 3.32 73 002101 广东鸿图 7,262,961.13 3.18 74 000555 神州信息 7,039,049.71 3.08 75 300212 易华录 7,031,752.89 3.08 76 601166 兴业银行 7,019,958.34 3.07 77 002588 史丹利 6,988,873.49 3.06 78 002284 亚太股份 6,925,936.61 3.03 79 002207 准油股份 6,787,197.71 2.97 80 300339 润和软件 6,617,521.97 2.89 81 300315 掌趣科技 6,599,302.60 2.89 82 600837 海通证券 6,550,005.58 2.86 83 601601 中国太保 6,537,512.43 2.86 84 601179 中国西电 6,494,488.62 2.84 85 002666 德联集团 6,461,537.99 2.83 86 300157 恒泰艾普 6,295,118.78 2.75 87 600261 阳光照明 6,259,051.97 2.74 88 002699 美盛文化 6,240,473.04 2.73 89 000938 紫光股份 6,208,717.20 2.72 90 002398 建研集团 6,173,008.47 2.70 91 300104 乐视网 6,137,676.40 2.68 92 300170 汉得信息 6,100,781.41 2.67 93 000801 四川九洲 6,085,886.75 2.66 94 002022 科华生物 6,014,935.31 2.63 95 300377 赢时胜 6,009,941.35 2.63 96 002701 奥瑞金 5,985,443.96 2.62 97 600175 美都能源 5,982,356.36 2.62 98 600525 长园集团 5,899,830.56 2.58 99 601222 林洋电子 5,854,437.06 2.56 100 300334 津膜科技 5,816,915.28 2.54 101 300271 华宇软件 5,799,753.55 2.54 102 600157 永泰能源 5,740,005.00 2.51 103 600184 光电股份 5,730,323.50 2.51 104 300071 华谊嘉信 5,721,649.00 2.50 105 300323 华灿光电 5,706,686.22 2.50 106 601989 中国重工 5,675,758.44 2.48 107 600887 伊利股份 5,621,996.68 2.46 108 300182 捷成股份 5,504,753.54 2.41 109 600535 天士力 5,454,005.15 2.39 110 600884 杉杉股份 5,443,988.63 2.38 111 000958 东方能源 5,439,245.08 2.38 112 002610 爱康科技 5,369,047.16 2.35 113 600366 宁波韵升 5,365,101.20 2.35 114 300073 当升科技 5,358,136.15 2.34 115 600109 国金证券 5,319,742.51 2.33 116 000566 海南海药 5,288,512.12 2.31 117 300251 光线传媒 5,228,343.59 2.29 118 600150 中国船舶 5,226,157.34 2.29 119 002179 中航光电 5,213,591.39 2.28 120 000024 招商地产 5,194,153.28 2.27 121 601390 中国中铁 5,181,620.59 2.27 122 002385 大北农 5,166,679.16 2.26 123 600111 包钢稀土 5,129,879.97 2.24 124 600975 新五丰 5,124,863.23 2.24 125 300070 碧水源 5,048,554.29 2.21 126 300287 飞利信 4,953,364.57 2.17 127 600089 特变电工 4,951,663.44 2.17 128 002090 金智科技 4,918,470.20 2.15 129 002401 中海科技 4,834,987.39 2.11 130 002458 益生股份 4,830,321.98 2.11 131 002312 三泰电子 4,820,074.40 2.11 132 600410 华胜天成 4,813,715.58 2.11 133 002009 天奇股份 4,789,753.89 2.09 134 002309 中利科技 4,704,769.00 2.06 135 600006 东风汽车 4,677,569.80 2.05 136 600517 置信电气 4,673,770.93 2.04 137 600476 湘邮科技 4,672,199.39 2.04 138 002202 金风科技 4,645,642.23 2.03 139 600900 长江电力 4,635,057.33 2.03 140 600633 浙报传媒 4,573,733.19 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,796,701,163.72 卖出股票收入（成交）总额 1,828,716,370.72 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2014年10月18日，江阴中南重工股份有限公司（下称：中南重工，股票代码：002445）发布《江阴中南重工股份有限公司关于并购重组申请被暂停审核的公告》（公告编号：2014-071），公告指出2014年10月17日，中南重工接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核，截止公告日中南重工尚未收到对上市公司的立案调查通知书。 对中南重工股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 473,105.98 2 应收证券清算款 1,549,074.80 3 应收股利 - 4 应收利息 3,331.93 5 应收申购款 1,145,136.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,170,649.31 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300063 天龙集团 9,255,826.25 6.13 公告重大事项 2 002072 凯瑞德 6,106,632.00 4.04 公告重大事项 3 600129 太极集团 8,577,301.69 5.68 公告重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 9,962 18,921.63 5,286,324.04 2.80% 183,210,947.22 97.20% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,208.41 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年9月6日 ）基金份额总额 1,288,419,908.03 本报告期期初基金份额总额 241,123,712.07 本报告期基金总申购份额 52,236,402.30 减:本报告期基金总赎回份额 104,862,843.11 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 188,497,271.26 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务；于2014年8月25日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行总经理职务；于2014年12月20日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。 本报告期内，本基金托管人于2014年2月27日发布了中信银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告，该公告提到：“因中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，刘勇先生不再担任本行资产托管部总经理，任命刘泽云先生为本行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。刘泽云先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券监督管理委员会备案。” 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为四年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 2,745,668,064.16 75.75% 2,499,669.91 75.75% - 国金证券 1 564,727,671.69 15.58% 514,131.26 15.58% - 华泰证券 2 314,392,401.29 8.67% 286,227.35 8.67% - 高华证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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