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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3328 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国农业银行根据本基金基金契约的规定，于2004年3月22日复核了本报告。本基金的管理人、托管人保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：久嘉证券投资基金 基金简称：基金久嘉 交易代码：184722 基金发起人：西北证券有限责任公司 长城基金管理有限公司 基金发行日期：2002年7月1日 基金成立日期：2002年7月5日 基金单位总份额：20亿份基金单位 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 基金上市地点：深圳证券交易所 基金上市日期：2002年8月27日 (二)基金管理人 法定名称：长城基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 常务副总经理：关林戈 负责信息管理事务人员：李建中 联系地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 电话：0755-83662688 传真：0755-83662600 （三）基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人： 杨明生 托管部总经理：张军洲 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68435588 传真：010－68424181 （四）会计师事务所： 深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 邮政编码： 518026 法定代表人： 李秉心 联系电话： 0755—2900952 传真： 0755—82900965 联系人：黄剑敏 经办注册会计师：李秉心、徐海宁 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 2003年度 加权平均单位基金本期净收益 0.0522 期末可供分配基金收益 43562113.99 期末可供分配单位基金收益 0.0218 期末单位基金资产净值 1.0963 基金加权平均净值收益率 5.21% 本期单位基金净值增长率 20.06% 单位基金累计净值增长率 9.63% 2002年度 加权平均单位基金本期净收益 (0.0304) 期末可供分配基金收益 (173731462.57) 期末可供分配单位基金收益 (0.0869) 期末单位基金资产净值 0.9131 基金加权平均净值收益率 (3.15%) 本期单位基金净值增长率 (8.69%) 单位基金累计净值增长率 (8.69%) (二)主要财务指标计算公式 加权平均单位基金本期净收益=■■图像■■ 其中：P为本期基金净收益，S0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，DSi＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 其中，期末未实现利得损失为“未实现利得”科目期末借方余额。 期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 期末单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 封闭式基金加权平均净值收益率=■■图像■■ 其中：P为本期基金净收益，NAV0为期初基金资产净值； w为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k个交易周数，DNAVK= i交易周披露的基金资产净值－（i-1）交易周披露的基金资产净值。 本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1 单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 截止到2003年12月31日，本基金单位资产净值为1.0963元。本报告期内基金净值增长率为20.06％，同期上证A股指数涨幅为10.57％。 （二）基金经理简介 韩浩先生，基金经理，1967年生，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位；1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理，有10 年的证券投资从业经历。 （三）基金经理工作报告 1、2003年度市场行情回顾 2003 年是中国证券市场转轨之年。期间，个股分化加剧,股价结构调整力度加大。上证指数在四月中旬见顶1649点后，回落整理至十一月，市场开始新一轮上涨。纵观全年，部分行业和个股涨幅较大，投资机会较多，市场运行有三个明显转变：(1) 中国证券市场地位和作用重新定位,股份公司制度和信用体系的确立将对中国经济的腾飞产生深远影响；(2)伴随着市场开放进程的加快,上市公司经营理念和投资者投资理念关注公司中长期价值和成长成为主流；(3) 中国经济新一轮经济增长确立,中国证券市场中长期底部确认。 2、2003年度基金运作总结 在全年的投资运作中，久嘉基金在资产配置方面，相对2002年下半年仓位较低的状况，我们保持了65%左右的平均股票仓位。在行业配置和证券选择上我们采取了较为集中的投资策略，重点投资了汽车、银行、钢铁、港口、电力、石化、电子信息等行业，取得了较好的收益。但最需要检讨的是：(1)在资产配置偏离度的把握上需要更精细、更程序化。(2) 对周期性行业景气周期跨度和特征的分析需进一步加强。 3、2004年度基金投资策略 结合前述2003年证券市场三个显著变化,我们认为在2004年应坚定不移地看好中国证券市前景,坚持价值投资理念，分享中国经济增长和企业成长成果。我们认为，2004年的市场环境具有以下特点： 中国经济工业化和城市化进程加快,有效需求快速增长将拉动宏观经济稳定向好，上市公司业绩大幅提升。虽然会有短期的结构性调整,但经济增长的长周期不会因此而受重大影响,上市公司总体业绩将平稳增长，尤其是石化、钢铁、交通运输、汽车、有色金属、煤炭、金融、信息技术等行业的优势企业将面临更多的发展机遇。此外，由于上市公司业绩的提升和入市资金的充裕，中小盘股票也将会有相当的投资机会。 伴随着中国加入世贸，全球经济一体化对中国经济产生了巨大的影响，汇率波动和一体化的价格体系将对宏观经济和行业走势产生显著的影响，有比较优势的企业将获得更大的发展。同时，国内资本市场与国际资本市场的联动性增强，机构投资者也越来越以全球化的视野来分析国内资本市场，对此，我们应进一步加强研究以更好地面对这一变化。 由于市场稳定性和可预见性的加强, 机构投资者队伍的壮大以及市场的逐步规范,更多资金将投入市场,机构间博弈的特征将更加明显。我们将关注这一显著变化,但仍将坚持既定的价值投资策略,加强公司基本面的研究。我们将注重选择经营状况稳定、主营业务突出、己显露一定成长趋势的上市公司作为投资组合的构建对象。 新的一年，我们将一如既往地坚持价值投资原则及实事求是的投资理念，严格遵守基金契约，勤勉尽责、规范运作，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。 （四）监察稽核工作报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《久嘉证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定，无损害投资者利益的行为。 2、内部监察稽核工作报告 本报告期内，本基金管理人根据《公司法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和其他有关法律法规，遵循健全、独立、有效和相互制约的原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，有效实施了三层风险防范和控制措施，严格执行了各项管理制度和业务规则，进一步完善了公司内部控制体系。 本报告期内公司督察员、监察稽核人员认真履行了工作职责，在实际工作中不断改进监察稽核工作程序和方法，形成了完善的监察稽核工作体系。监察稽核部独立地开展工作，实时监察业务活动的主要风险点，每月进行一次定期稽核。监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品开发、市场营销等各项业务的各个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等内部管理工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，不断深入各项业务的每个环节，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题和风险，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。 监察稽核和内部控制的重点是确保本基金管理人所管理基金运作的合规性，牢固树立合法合规和风险防范意识，建立健全投资风险监控体系、业绩评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格履行信息披露义务，保证履行基金契约的承诺。在本报告期内，本基金运作中无操纵市场行为、内幕交易和不当关联交易，有效保护了基金持有人的合法权益。 本基金管理人将继续坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，依据即将实施的《证券投资基金法》和各项法律法规，继续完善法人治理结构和内部控制体系，不断提高公司员工的守法意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使风险控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 四、基金托管人报告 本基金托管人－中国农业银行，根据《久嘉证券投资基金基金契约》和《久嘉证券投资基金托管协议》，在对久嘉证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对久嘉证券投资基金管理人－长城基金管理有限公司在2003年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年度所编制和披露的久嘉证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004年3月22日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 深华(2004)审字275 号 久嘉证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的 久嘉证券投资基金二○○三年十二月三十一日的资产负债表、二○○三年度的经营业绩表及二○○三年度的收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是 久嘉证券投资基金和管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》以及《证券投资基金会计核算办法》的规定，在所有重大方面公允反映了久嘉证券投资基金二○○三年十二月三十一日的财务状况、二○○三年度的经营成果和二○○三年度基金净值变动情况。。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：李秉心 中国注册会计师：徐海宁 中国 深圳 2004年2月25日 （二）基金会计报告书 1、资产负债报告书 久嘉证券投资基金资产负债表（2003年12月31日） 单位：人民币元 资产 注释 期末数 资产： 银行存款 1 59,309,573.21 清算备付金 2 7,249.68 交易保证金 3 1,750,000.00 应收证券清算款 4 9,405,527.96 应收股利 应收利息 5 2,516,823.60 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 6 1,632,859,566.06 其中：股票投资成本 6 1,482,581,368.46 债券投资市值 7 535,920,825.70 其中：债券投资成本 7 537,112,810.04 配股权证 买入返售证券 28,900,000.00 待摊费用 其他资产 合计 2,270,669,566.21 资产 期初数 资产： 银行存款 320,880,801.42 清算备付金 10,103,922.41 交易保证金 1,750,000.00 应收证券清算款 5,675,332.78 应收股利 - 应收利息 9,990,946.20 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 644,706,261.82 其中：股票投资成本 756,734,548.77 债券投资市值 848,589,503.30 其中：债券投资成本 849,524,937.99 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合计 1,841,696,767.93 久嘉证券投资基金资产负债表（续） 单位：人民币元 负债及持有人权益 注释 期末数 负债： 应付证券清算款 4 - 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 2,705,681.54 应付托管费 450,946.93 应付佣金 8 2,731,483.23 应付利息 9 33,127.26 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 11 2,000,000.00 卖出回购证券款 12 70,000,000.00 短期借款 - 预提费用 10 100,000.00 其他负债 - 负债合计 78,021,238.96 持有人权益： 实收基金 13 2,000,000,000.00 未实现利得 14 149,086,213.26 未分配收益 43,562,113.99 持有人权益合计 2,192,648,327.25 负债及持有人权益合计 2,270,669,566.21 负债及持有人权益 期初数 负债： 应付证券清算款 9,786,119.11 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 2,356,419.09 应付托管费 392,736.52 应付佣金 537,955.78 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 2,250,000.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 105,000.00 其他负债 - 负债合计 15,428,230.50 持有人权益： 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得 (112,963,721.64) 未分配收益 (60,767,740.93) 持有人权益合计 1,826,268,537.43 负债及持有人权益合计 1,841,696,767.93 3、经营业绩报告书 经营业绩表（2003年度） 单位：人民币元 项目 注释 本期数 一、收入 1、股票差价收入 99,399,032.99 2、债券差价收入 (1,955,638.74) 3、债券利息收入 22,103,647.40 4、存款利息收入 4,129,171.11 5、股利收入 16,477,114.83 6、买入返售证券收入 3,220.29 7、其他收入 15 246,492.67 收入合计 140,403,040.55 二、费用 1、基金管理人报酬 30,033,194.79 2、基金托管费 5,005,772.22 3、卖出回购证券支出 559,027.41 4、利息支出 - 5、其他费用 16 475,191.21 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 275,000.00 审计费用 100,000.00 其他 40,191.21 费用合计 36,073,185.63 三、基金净收益 104,329,854.92 加：未实现利得 262,049,934.90 四、基金经营业绩 366,379,789.82 项目 上期数 一、收入 1、股票差价收入 (48,107,260.93) 2、债券差价收入 (13,832,600.54) 3、债券利息收入 9,586,188.26 4、存款利息收入 7,788,648.22 5、股利收入 885,669.88 6、买入返售证券收入 61,066.00 7、其他收入 154,166.39 收入合计 (43,464,122.72) 二、费用 1、基金管理人报酬 14,200,825.53 2、基金托管费 2,372,900.85 3、卖出回购证券支出 512,903.23 4、利息支出 - 5、其他费用 216,988.60 其中：上市年费 25,000.00 信息披露费 91,666.00 审计费用 80,000.00 其他 20,322.60 费用合计 17,303,618.21 三、基金净收益 (60,767,740.93) 加：未实现利得 (112,963,721.64) 四、基金经营业绩 (173,731,462.57) 4、基金收益分配报告书 基金收益分配表（2003年度） 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 本期基金净收益 104,329,854.92 (60,767,740.93) 加：期初未分配收益 (60,767,740.93) - 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 43,562,113.99 (60,767,740.93) 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 43,562,113.99 (60,767,740.93) 5、基金净值变动报告书 基金净值变动表2003年度单位：人民币元 项目 注释 本期数 一、期初基金净值 1,826,268,537.43 二、本期经营活动 已实现基金净收益 104,329,854.92 未实现利得 262,049,934.90 经营活动产生的基金净值变动数 366,379,789.82 三、本期基金单位交易 基金申购款 - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 2,192,648,327.25 项目 上期数 一、期初基金净值 - 二、本期经营活动 已实现基金净收益 (60,767,740.93) 未实现利得 (112,963,721.64) 经营活动产生的基金净值变动数 (173,731,462.57) 三、本期基金单位交易 基金申购款 2,000,000,000.00 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 2,000,000,000.00 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 1,826,268,537.43 （三）久嘉证券投资基金会计报表附注 附注一.基金设立说明 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，于2002年7月5日成立的契约型封闭式证券投资基金，存续期为15年（自2002年7月5日至2017年7月4日），发行规模为20亿份基金单位。 本基金发起人为长城基金管理公司和西北证券有限责任公司，托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝53号文审核同意，于2002年8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 附注二.会计报表编制基准 本基金会计报表依照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及基金契约的规定编制，本会计报表披露方式则是根据中国证监会证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知的有关要求进行披露。 附注三.重要会计政策 (1).会计年度：本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。 (2).记帐本位币：本基金以人民币为记帐本位币。 (3).记帐原则和计价基础：本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，期末股票和债券按市值计价。 (4).基金资产的估值方法 本基金资产的估值原则系依据《投资基金估值暂行规定》和《久嘉证券投资基金基金契约》厘定。 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2003 年12月31日，股票市价以2003年12月31日（星期三）市场平均价为准。 银行存款、清算备付金，是指本基金持有或存放于银行及中国证券登记结算中心的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值；已上市但=流通受限制的新股按市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 证券交易所交易的债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息。 银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息。 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值，如果市场平均价等于或低于配股价，则不估值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项，按国家最新规定估值。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，在资产负债表中的“未实现利得”项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (5).股票投资的成本计价方法 股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本采用移动加权平均法计算。当日有买入和卖出时，先计算买入成本，后计算买卖股票价差。 ①买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部价款入帐。 a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成。 b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 ②卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费及证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 (6).债券投资的成本计价方法 ①买入 a.买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入帐，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c.买入返售证券：通过证券交易所进行的融券业务，按成交日成交金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按成交金额确认买入返售证券投资。 ②卖出 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售证券交易所交易的债券的成本按移动加权平均法于成交日结转；出售银行间同业市场交易和非上市流通的债券的成本，按移动加权平均法于实际收到全部价款时结转。 ③债券买卖不计佣金。 (7).收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出证券交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内采用直线法逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (8).费用的确认 A．基金管理人报酬： 基金管理人报酬根据《久嘉证券投资基金基金契约》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 B．基金托管费：基金托管费根据《久嘉证券投资基金基金契约》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 C．卖出回购证券支出：卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在融资期限内采用直线法逐日计提入账。 D.其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (9).基金的收益分配原则 本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90％。 (10).税项 A.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号及财税〔2001〕61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税； B．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 C．印花税 本基金买卖股票印花税率0.2%。 D．个人所得税 对基金取得的股票股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 附注四. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 币种 期末数 原币 汇率 记账本位币 RMB --- --- 59,309,573.21 合计 ---- --- 59,309,573.21 币种 期初数 原币 汇率 记账本位币 RMB --- --- 320,880,801.42 合计 --- --- 320,880,801.42 注释2.清算备付金 项目 期末数 期初数 上交所清算备付金 5,497.24 4,422,966.63 深交所清算备付金 1,752.44 5,680,955.78 合计 7,249.68 10,103,922.41 注释3.交易保证金 项目 期末数 期初数 深交所交易保证金 1,750,000.00 1,750,000.00 合计 1,750,000.00 1,750,000.00 注释4.应收(付)证券清算款 项目 期末数 期初数 上交所证券清算款 4,967,539.46 (9,786,119.11) 深交所证券清算款 4,437,988.50 5,675,332.78 合计 9,405,527.96 (4,110,786.33) 注释5.应收利息 项目 期末数 期初数 银行存款利息 46,682.84 132,068.92 清算备付金利息 661.54 6,387.99 债券利息 2,466,258.93 9,852,489.29 买入返售证券利息 3,220.29 --- 合计 2,516,823.60 9,990,946.20 注释6．股票投资 期末数 类 别 成本 市价 上市流通股票 1,475,791,474.06 1,619,126,159.34 流通受限股票 6,789,894.40 13,733,406.72 合计 1,482,581,368.46 1,632,859,566.06 期初数 类 别 成本 市价 上市流通股票 736,843,478.87 621,982,168.59 流通受限股票 19,891,069.90 22,724,093.23 合计 756,734,548.77 644,706,261.82 注释7．债券投资 期末数 项目 成本 市价 国债 447,453,984.38 447,458,984.20 可转换债券 89,658,825.66 88,461,841.50 合计 537,112,810.04 535,920,825.70 期初数 项目 成本 市价 国债 849,524,937.99 848,589,503.30 可转换债券 --- --- 合计 849,524,937.99 848,589,503.30 注释8.应付佣金 项目 期末数 期 初 数 长城证券有限责任公司 898,232.06 204,196.91 申银万国证券股份有限公司 173,018.87 59,769.63 东方证券有限责任公司 154,296.52 --- 国泰君安证券股份有限公司 556,163.22 33,265.08 西北证券有限责任公司 386,375.78 --- 亚洲证券有限责任公司 --- 124,621.24 招商证券股份有限公司 36,965.04 16,654.18 世纪证券有限责任公司 297,042.65 50,611.07 兴业证券股份有限公司 --- 48,837.67 银河证券有限责任公司 229,389.09 --- 合计 2,731,483.23 537,955.78 注释9. 应付利息 项目 期末数 期初数 卖出回购证券利息 33,127.26 --- 合计 33,127.26 --- 注释10.预提费用 项目 期末数 期 初 数 结存原因 审计费 100,000.00 80,000.00 未支付 信息披露费 --- 25,000.00 合计 100,000.00 105,000.00 注释11.其他应付款 项目名称 经济内容 期末数 长城证券有限责任公司 交易保证金、清算备付金 500,000.00 国泰君安证券股份有限公司 交易保证金 250,000.00 国信证券有限责任公司 交易保证金 --- 东方证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 世纪证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 西北证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 招商证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 兴业证券股份有限公司 交易保证金 250,000.00 合计 2,000,000.00 项目名称 期初数 长城证券有限责任公司 500,000.00 国泰君安证券股份有限公司 250,000.00 国信证券有限责任公司 250,000.00 东方证券有限责任公司 250,000.00 世纪证券有限责任公司 250,000.00 西北证券有限责任公司 250,000.00 招商证券有限责任公司 250,000.00 兴业证券股份有限公司 250,000.00 合计 2,250,000.00 注释12.卖出回购证券款 项 目 期末数 期初数 上海证券交易所 70,000,000.00 --- 合 计 70,000,000.00 --- 注释13. 实收基金 项 目 期末数 基金单位份数 实收基金 公众持有份额 1,980,000,000 1,980,000,000.00 发起人持有份额 20,000,000 20,000,000.00 合 计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 项 目 期初数 基金单位份数 实收基金 公众持有份额 1,980,000,000 1,980,000,000.00 发起人持有份额 20,000,000 20,000,000.00 合 计 2,000,000,000 2,000,000,000.00 根据久嘉证券投资基金契约的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内持有不低于基金单位总份额的0.5%，即1000万份。 根据中国证监会证监基金字[2002]11号文的批复，本基金的基金单位总额人民币2,000,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2002）第15号验资报告验证。 本基金的发起人为长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司。 注释14．未实现利得 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 股票投资 (112,028,286.95) 262,306,484.55 --- 债券投资 (935,434.69) (256,549.65) --- 合 计 (112,963,721.64) 262,049,934.90 --- 项 目 期末余额 股票投资 150,278,197.60 债券投资 (1,191,984.34) 合 计 149,086,213.26 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释15. 其他收入 收入项目 本期数 上期数 新股申购手续费返还 246,492.67 59,024.69 网上申购基金利息收入 --- 95,141.70 合 计 246,492.67 154,166.39 注释16．其他费用 费用项目 本期数 上期数 上市年费 60,000.00 25,000.00 信息披露费 275,000.00 91,666.00 审计费用 100,000.00 80,000.00 帐户维护费 15,000.00 8,000.00 银行费用 19,570.02 3,750.00 交易所费用 5,621.19 7,672.60 其他 --- 900.00 合 计 475,191.21 216,988.60 附注五. 关联方关系及交易 1.存在契约关系的关联方 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 长城基金管理有限公司 杨光裕 1亿 基金管理 中国农业银行 杨明生 1338.65亿 银行业务 西北证券有限责任公司 吕莉 7.26058亿 证券业务 关联公司名称 所持股份或权益 与本基金关系 长城基金管理有限公司 1500万份 本基金管理人及发起人 中国农业银行 --- 本基金托管人 西北证券有限责任公司 500万份 本基金发起人 2.其他关联方 关联公司名称 关系 交易性质 东方证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 长城证券有限责任公司 基金管理人的股 租用交易席位 中原信托投资有限公司 基金管理人的股东 --- 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 --- 3．关联方交易 （1）本基金通过关联人席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方名称 项目 本期数 金额 占总额比例 1、股票投资 ①长城证券有限责任公司 年成交量 2,803,362,203.41 27.03% 支付年佣金 2,254,145.10 26.90% ②东方证券有限责任公司 年成交量 1,266,664,747.84 12.21% 支付年佣金 1,030,598.35 12.30% ③西北证券有限责任公司 年成交量 1,497,357,934.83 14.44% 支付年佣金 1,216,352.67 14.52% 合计 年成交量 5,567,384,886.08 53.68% 支付年佣金 4,501,096.12 53.72% 2、国债和回购交易 ①长城证券有限责任公司 年成交量 394,291,909.90 19.13% ②东方证券有限责任公司 年成交量 216,922,382.10 10.52% ③西北证券有限责任公司 年成交量 235,390,268.00 11.42% 合计 846,604,560.00 41.07% 关联方名称 上期数 金额 占总额比例 1、股票投资 ①长城证券有限责任公司 528,646,674.15 26.32% 408,721.22 25.83% ②东方证券有限责任公司 444,556,911.97 22.13% 357,607.38 22.60% ③西北证券有限责任公司 416,392,852.05 20.73% 334,609.76 21.14% 合计 1,389,596,438.17 69.18% 1,100,938.36 69.57% 2、国债和回购交易 ①长城证券有限责任公司 1,684,565,328.30 45.80% ②东方证券有限责任公司 119,733,382.70 3.26% ③西北证券有限责任公司 151,888,207.30 4.13% 合计 1,956,186,918.30 53.19% （2）本基金支付的关联方报酬 本期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 长城基金管理有限公司 30,033,194.79 年费率1.5% 中国农业银行 5,005,772.22 年费率2.5‰ 合 计 35,038,967.01 上期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 长城基金管理有限公司 14,200,825.53 年费率1.5% 中国农业银行 2,372,900.85 年费率2.5‰ 合 计 16,573,726.38 （3）关联方往来款项余额 往来项目 关联方名称 经济内容 应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 应付基金托管费 中国农业银行 托管费 应收利息 中国农业银行 存款利息 合 计 往来项目 期末数 期初数 应付管理人报酬 2,705,681.54 2,356,419.09 应付基金托管费 450,946.93 392,736.52 应收利息 47,344.38 132,068.92 合 计 3,203,972.85 2,881,224.53 （4）存放关联方的资金余额 项 目 关联方名称 期末数 银行存款 中国农业银行 59,309,573.21 清算备付金 中国农业银行 7,249.68 合 计 61,066,822.89 项 目 期初数 银行存款 320,880,801.42 清算备付金 --- 合 计 320,880,801.42 （5）从关联方获取的收入 关联人名称 项目 本期数 收入金额 计算标准 中国农业银行 利息收入 4,129,171.11 年费率1.89% 关联人名称 上期数 收入金额 计算标准 中国农业银行 7,708,799.67 年费率1.89% *根据《中国人民银行关于扩大金融机构贷款利率浮动区间有关问题的通知》，自2003年12月21日起，银行存款利率调为1.62%。 附注六.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2003年12月31日止因二级市场投资者配售方式获配而持有的流通受限制的股票情况如下： 二级市场配 发行 估值 股票名称 上市日期 可流通日期 售确认日期 价格 价格 新赛股份 2003.12.24 2004.1.7 2004.1.7 6.67 6.67 股票名称 中签数量 成本 市值 新赛股份 32,000.00 213,440.002 13,440.00 本基金截至2003年12月31日参加一般法人投资者配售方式获配新股，其获配新股流通受到限制的股票情况如下： 二级市场配 发行 估值 股票名称 上市日期 可流通日期 售确认日期 价格 价格 长江电力 2003.11.10 2003.11.18 上市后六个月 4.30 8.84 股票名称 中签数量 成本 市值 长江电力 1,529,408 6,576,454.40 13,519,966.72 附注七.或有事项 本基金本期无或有事项 附注八.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 六、基金投资组合 1、国债、货币资金 截止2003年12月31日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为516,181,335.05元（国债不包括应计利息，货币资金包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款），占基金资产净值的23.54%。 2、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 1 A农、林、牧、渔业 10,420,920.00 2 B 采掘业 202,476,341.97 3 C 制造业 788,417,310.70 其中：C0 食品、饮料 64,095,549.44 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 160,050,558.21 C5 电子 37,529,011.66 C6 金属、非金属 321,785,477.00 C7 机械、设备、仪表 177,982,653.89 C8 医药、生物制品 13,348,094.40 C9 其他制造业 13,625,966.10 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 139,684,662.29 5 E 建筑业 0.00 6 F 交通运输、仓储业 270,107,167.74 7 G 信息技术业 133,622,265.04 8 H 批发和零售贸易 600,950.00 9 I 金融、保险业 87,529,948.32 10 J 房地产业 0.00 11 K 社会服务业 0.00 12 L 传播与文化产业 0.00 13 M 综合类 0.00 合 计 1,632,859,566.06 序号 分类 市值占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 0.48 2 B 采掘业 9.23 3 C 制造业 35.96 其中：C0 食品、饮料 2.92 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 7.30 C5 电子 1.71 C6 金属、非金属 14.68 C7 机械、设备、仪表 8.12 C8 医药、生物制品 0.61 C9 其他制造业 0.62 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6.37 5 E 建筑业 0.00 6 F 交通运输、仓储业 12.32 7 G 信息技术业 6.09 8 H 批发和零售贸易 0.03 9 I 金融、保险业 3.99 10 J 房地产业 0.00 11 K 社会服务业 0.00 12 L 传播与文化产业 0.00 13 M 综合类 0.00 合 计 74.47 3、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 市值占净值比例% 1 中国联通 84,055,184.14 3.83 2 中国石化 79,733,059.31 3.64 3 上港集箱 75,382,813.14 3.44 4 宝钢股份 74,070,546.55 3.38 5 盐田港A 71,085,979.40 3.24 6 福田汽车 53,597,581.85 2.44 7 招商银行 51,650,989.87 2.36 8 上海汽车 50,870,069.28 2.32 9 中兴通讯 49,567,080.90 2.26 10 长江电力 49,218,291.20 2.24 合计 639,231,595.64 29.15% 4、报告附注 （1）投资组合报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （3）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额73,754,415.36元，与股票市值1,632,859,566.06元、债券市值(不包括国债)88,461,841.50元、买入返售债券28,900,000.00元、国债市值及货币资金516,181,335.05元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收股利、应收利息、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 5、报告期末基金投资股票明细：（按占基金净值比例由大到小排序） 序号 科目代码 科目名称 数量 市值 1 12101600050 中国联通 21119393 84055184.14 2 12101600028 中国石化 15978569 79733059.31 3 12101600018 上港集箱 5256821 75382813.14 4 12101600019 宝钢股份 10359517 74070546.55 5 12101000088 盐田港 2970580 71085979.40 6 12101600166 福田汽车 4832965 53597581.85 7 12101600036 招商银行 4751701 51650989.87 8 12101600104 上海汽车 3662352 50870069.28 9 12101000063 中兴通讯 2633745 49567080.90 10 12101600900 长江电力 5567680 49218291.20 11 12101600026 中海发展 5624312 48256596.96 12 12101600005 武钢股份 6857867 47525018.31 13 12101600660 福耀玻璃 2954780 46744619.60 14 12101600002 齐鲁石化 6341077 45782575.94 15 12101600642 申能股份 3056041 43670825.89 16 12101000866 扬子石化 3921439 42861328.27 17 12101000895 双汇发展 2691780 42826219.80 18 12101000983 西山煤电 4084536 40191834.24 19 12101600348 国阳新能 3077095 36617430.50 20 12101600009 上海机场 3656656 36310594.08 21 12101600016 民生银行 3756959 35878958.45 22 12101000898 鞍钢新轧 6228751 34881005.60 23 12101600688 上海石化 5581300 32762231.00 24 12101000630 铜都铜业 3417550 30621248.00 25 12101600795 国电电力 2578125 30525000.00 26 12101600602 广电电子 2834094 30013055.46 27 12101600205 山东铝业 1643559 29271785.79 28 12101600432 吉恩镍业 2030311 28119807.35 29 12101600717 天津港 2081480 25935240.80 30 12101000528 桂柳工Ａ 2119484 24861547.32 31 12101600547 山东黄金 1474307 24650413.04 32 12101000800 一汽轿车 1964757 20276292.24 33 12101600188 兖州煤业 1540572 17007914.88 34 12101000027 深能源Ａ 1787972 16270545.20 35 12101600309 烟台万华 1186095 16071587.25 36 12101000927 ST夏利 1772135 15736558.80 37 12101600740 山西焦化 951645 13656105.75 38 12101600210 紫江企业 1337190 13625966.10 39 12101600085 同仁堂 776052 13348094.40 40 12101600270 外运发展 759923 12401943.36 41 12101000960 锡业股份 1468794 12014734.92 42 12101600519 贵州茅台 415757 10526967.24 43 12101600598 北大荒 1501100 10207480.00 44 12101600408 安泰集团 1074906 9652655.88 45 12101000858 五粮液 831240 9359762.40 46 12101600585 海螺水泥 775900 8884055.00 47 12101000792 盐湖钾肥 911000 8226330.00 48 12101600183 生益科技 936289 7696295.58 49 12101600060 海信电器 1212251 7515956.20 50 12101000157 中联重科 344283 4317308.82 51 12101000968 神州股份 538500 4275690.00 52 12101000876 新希望 155000 1382600.00 53 12101600020 中原高速 100000 734000.00 54 12101600469 风神股份 80000 690400.00 55 12101600694 大商股份 85000 600950.00 56 12101600475 华光股份 25000 315500.00 57 12101600340 国祥股份 35000 311500.00 58 12102600540 新赛股份 32000 213440.00 序号 科目代码 市值占资产净值比例% 1 12101600050 3.83 2 12101600028 3.64 3 12101600018 3.44 4 12101600019 3.38 5 12101000088 3.24 6 12101600166 2.44 7 12101600036 2.36 8 12101600104 2.32 9 12101000063 2.26 10 12101600900 2.24 11 12101600026 2.20 12 12101600005 2.17 13 12101600660 2.13 14 12101600002 2.09 15 12101600642 1.99 16 12101000866 1.95 17 12101000895 1.95 18 12101000983 1.83 19 12101600348 1.67 20 12101600009 1.66 21 12101600016 1.64 22 12101000898 1.59 23 12101600688 1.49 24 12101000630 1.40 25 12101600795 1.39 26 12101600602 1.37 27 12101600205 1.34 28 12101600432 1.28 29 12101600717 1.18 30 12101000528 1.13 31 12101600547 1.12 32 12101000800 0.92 33 12101600188 0.78 34 12101000027 0.74 35 12101600309 0.73 36 12101000927 0.72 37 12101600740 0.62 38 12101600210 0.62 39 12101600085 0.61 40 12101600270 0.57 41 12101000960 0.55 42 12101600519 0.48 43 12101600598 0.47 44 12101600408 0.44 45 12101000858 0.43 46 12101600585 0.41 47 12101000792 0.38 48 12101600183 0.35 49 12101600060 0.34 50 12101000157 0.20 51 12101000968 0.20 52 12101000876 0.06 53 12101600020 0.03 54 12101600469 0.03 55 12101600694 0.03 56 12101600475 0.01 57 12101600340 0.01 58 12102600540 0.01 6、报告期内基金新增股票明细（单位：股） 一级市场申 购或二级市 序号 股票代码名称 场市值配售 二级市场买入 其他 1 600016民生银行 0 5510200 0 2 600020中原高速 432000 5148200 0 3 600026中海发展 0 13186274 0 4 600060海信电器 0 1502251 0 5 600205山东铝业 0 4144327 0 6 600270外运发展 0 2094578 0 7 600309烟台万华 0 1469985 0 8 600340国祥股份 35000 0 0 9 600348国阳新能 200000 3077095 0 10 600408安泰集团 63000 1074906 0 11 600432吉恩镍业 45000 4014111 0 12 600469风神股份 70000 150000 0 13 600475华光股份 41000 32000 0 14 600540新赛股份 32000 0 0 15 600547山东黄金 50000 2754428 0 16 600585海螺水泥 0 776900 0 17 600598北大荒 0 1824800 0 18 600660福耀玻璃 0 3556358 0 19 600688上海石化 0 15734588 0 20 600694大商股份 0 193620 0 21 600717天津港 0 4500022 0 22 600740山西焦化 0 1344004 0 23 600795国电电力 0 5697382 0 24 600900长江电力 3356408 4220000 0 25 000027深能源Ａ 0 9634356 0 26 000063中兴通讯 0 5724215 440000 27 000157中联重科 0 655833 0 28 000528桂柳工Ａ 0 4195659 0 29 000630铜都铜业 0 3507050 0 30 000858五粮液 0 831240 0 31 000876新希望 0 400945 0 32 000898鞍钢新轧 0 14130377 0 33 000960锡业股份 0 2121713 0 34 000968神州股份 0 538500 0 序号 股票代码名称 本期卖出数量 本期结存数量 1 600016民生银行 1753241 3756959 2 600020中原高速 5480200 100000 3 600026中海发展 7561962 5624312 4 600060海信电器 290000 1212251 5 600205山东铝业 2500768 1643559 6 600270外运发展 1334655 759923 7 600309烟台万华 283890 1186095 8 600340国祥股份 0 35000 9 600348国阳新能 200000 3077095 10 600408安泰集团 63000 1074906 11 600432吉恩镍业 2028800 2030311 12 600469风神股份 140000 80000 13 600475华光股份 48000 25000 14 600540新赛股份 0 32000 15 600547山东黄金 1330121 1474307 16 600585海螺水泥 1000 775900 17 600598北大荒 323700 1501100 18 600660福耀玻璃 601578 2954780 19 600688上海石化 10153288 5581300 20 600694大商股份 108620 85000 21 600717天津港 2418542 2081480 22 600740山西焦化 392359 951645 23 600795国电电力 3119257 2578125 24 600900长江电力 2008728 5567680 25 000027深能源Ａ 7846384 1787972 26 000063中兴通讯 3530470 2633745 27 000157中联重科 311550 344283 28 000528桂柳工Ａ 2076175 2119484 29 000630铜都铜业 89500 3417550 30 000858五粮液 0 831240 31 000876新希望 245945 155000 32 000898鞍钢新轧 7901626 6228751 33 000960锡业股份 652919 1468794 34 000968神州股份 0 538500 注：其他包括增发、送股。 7、报告期内基金剔除股票明细（单位：股） 序号 股票代码名称 期初结余 本期增加数量 本期卖出数量 1 600000浦发银行 600000 15130653 15730653 2 600004白云机场 0 584000 584000 3 600006东风汽车 0 30000 30000 4 600008首创股份 660000 0 660000 5 600012皖通高速 220000 5030900 5250900 6 600015华夏银行 0 1051000 1051000 7 600021上海电力 0 975000 975000 8 600029南方航空 0 12919000 12919000 9 600030中信证券 781000 15352926 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3619900 5286088 141 600815厦工股份 0 353498 353498 142 600820隧道股份 630000 60000 690000 143 600832东方明珠 668310 3690521 4358831 144 600835上菱电器 328528 1600600 1929128 145 600838上海九百 298460 0 298460 146 600839四川长虹 1010000 0 1010000 147 600841上柴股份 0 30000 30000 148 600849上海医药 393174 0 393174 149 600859王府井 100000 0 100000 150 600861北京城乡 298297 0 298297 151 600863内蒙华电 0 380000 380000 152 600871仪征化纤 0 896516 896516 153 600875东方电机 0 20000 20000 154 600887伊利股份 0 3665613 3665613 155 600895张江高科 600000 840895 1440895 156 600897厦门机场 119072 0 119072 157 000001深发展A 400000 1800000 2200000 158 000002万科Ａ 0 785126 785126 159 000016深康佳A 583670 2317849 2901519 160 000021深科技Ａ 1003311 0 1003311 161 000022深赤湾Ａ 266811 65100 331911 162 000024招商局Ａ 0 53717 53717 163 000037深南电Ａ 0 1527651 1527651 164 000039中集集团 71400 0 71400 165 000050深天马Ａ 0 485000 485000 166 000060中金岭南 0 1409480 1409480 167 000066长城电脑 886506 0 886506 168 000068赛格三星 2457180 540200 2997380 169 000089深圳机场 932384 1619951 2552335 170 000400许继电气 0 1722198 1722198 171 000406石油大明 712350 377840 1090190 172 000423东阿阿胶 371426 0 371426 173 000503海虹控股 0 679000 679000 174 000511银基发展 0 405300 405300 175 000520中国凤凰 501519 0 501519 176 000539粤电力A 0 864473 864473 177 000541佛山照明 265683 0 265683 178 000542 TCL通讯 322420 1525214 1847634 179 000550江铃汽车 0 3608889 3608889 180 000563陕国投Ａ 638100 892378 1530478 181 000581威孚高科 692972 838806 1531778 182 000597东北药 0 200000 200000 183 000601韶能股份 0 1432000 1432000 184 000625长安汽车 0 2391150 2391150 185 000629新钢钒 0 150000 150000 186 000651格力电器 0 1000 1000 187 000659珠海中富 363493 0 363493 188 000680山推股份 744200 1577600 2321800 189 000709唐钢股份 234800 4905163 5139963 190 000717韶钢松山 0 6602754 6602754 191 000725京东方A 0 423859 423859 192 000737南风化工 0 75000 75000 193 000763锦州石化 204610 0 204610 194 000767漳泽电力 0 2116750 2116750 195 000768西飞国际 318021 0 318021 196 000778新兴铸管 591217 251000 842217 197 000786北新建材 411352 0 411352 198 000817辽河油田 362380 3108591 3470971 199 000823超声电子 142760 0 142760 200 000825太钢不锈 0 3789913 3789913 201 000839中信国安 135200 1009942 1145142 202 000916华北高速 0 230000 230000 203 000920南方汇通 0 2596603 2596603 204 000930丰原生化 0 644034 644034 205 000933神火股份 0 88615 88615 206 000939凯迪电力 0 227185 227185 207 000949新乡化纤 0 128800 128800 208 000956中原油气 548257 3123726 3671983 209 000959首钢股份 912193 150000 1062193 序号 股票代码名称 备注 1 600000浦发银行 2 600004白云机场 买入清仓 3 600006东风汽车 买入清仓 4 600008首创股份 5 600012皖通高速 6 600015华夏银行 买入清仓 7 600021上海电力 买入清仓 8 600029南方航空 买入清仓 9 600030中信证券 10 600031三一重工 买入清仓 11 600033福建高速 买入清仓 12 600037歌华有线 买入清仓 13 600039四川路桥 买入清仓 14 600089特变电工 买入清仓 15 600096云天化 买入清仓 16 600100清华同方 买入清仓 17 600111稀土高科 18 600123兰花股份 买入清仓 19 600126杭钢股份 买入清仓 20 600138中青旅 21 600162山东临工 买入清仓 22 600170上海建工 23 600171上海贝岭 24 600176中国化建 买入清仓 25 600181云大科技 26 600184新华光 买入清仓 27 600189吉林森工 买入清仓 28 600231凌钢股份 买入清仓 29 600236桂冠电力 30 600251冠农股份 买入清仓 31 600258首旅股份 32 600266北京城建 33 600267海正药业 买入清仓 34 600271航天信息 买入清仓 35 600273华芳纺织 买入清仓 36 600276恒瑞医药 买入清仓 37 600282南钢股份 买入清仓 38 600292九龙电力 买入清仓 39 600296兰州铝业 40 600303曙光股份 买入清仓 41 600307酒钢宏兴 买入清仓 42 600308华泰股份 43 600317营口港 44 600320振华港机 买入清仓 45 600327大厦股份 买入清仓 46 600343航天动力 买入清仓 47 600350山东基建 48 600351亚宝药业 49 600352浙江龙盛 买入清仓 50 600357承德钒钛 买入清仓 51 600359新农开发 买入清仓 52 600362江西铜业 买入清仓 53 600368五洲交通 54 600370三房巷 买入清仓 55 600372昌河股份 买入清仓 56 600375星马汽车 买入清仓 57 600386北京巴士 58 600392太工天成 买入清仓 59 600401江苏申龙 买入清仓 60 600403欣网视讯 买入清仓 61 600406国电南瑞 买入清仓 62 600409三友化工 买入清仓 63 600416湘电股份 64 600418江淮汽车 买入清仓 65 600423柳化股份 买入清仓 66 600425青松建化 买入清仓 67 600429三元股份 买入清仓 68 600433冠豪高新 买入清仓 69 600435北方天鸟 买入清仓 70 600436片仔癀 买入清仓 71 600439瑞贝卡 买入清仓 72 600446金证股份 买入清仓 73 600449赛马实业 买入清仓 74 600459贵研铂业 买入清仓 75 600460士兰微 买入清仓 76 600462石岘纸业 买入清仓 77 600476湘邮科技 买入清仓 78 600477杭萧钢构 买入清仓 79 600478力元新材 买入清仓 80 600480凌云股份 买入清仓 81 600481双良股份 买入清仓 82 600485中创信测 买入清仓 83 600487亨通光电 买入清仓 84 600489中金黄金 买入清仓 85 600490中科合臣 买入清仓 86 600498烽火通信 87 600500中化国际 88 600502安徽水利 买入清仓 89 600507长力股份 买入清仓 90 600508上海能源 买入清仓 91 600513联环药业 买入清仓 92 600517置信电气 买入清仓 93 600521华海药业 买入清仓 94 600522中天科技 95 600526菲达环保 96 600527江南高纤 买入清仓 97 600528中铁二局 98 600536中软股份 99 600537海通集团 买入清仓 100 600538北海国发 买入清仓 101 600545新疆城建 买入清仓 102 600546中油化建 买入清仓 103 600548深高速 104 600557康缘药业 105 600560金自天正 106 600562高淳陶瓷 买入清仓 107 600563法拉电子 买入清仓 108 600569安阳钢铁 买入清仓 109 600570恒生电子 买入清仓 110 600573惠泉啤酒 买入清仓 111 600575芜湖港 买入清仓 112 600576庆丰股份 买入清仓 113 600579黄海股份 114 600583海油工程 115 600584长电科技 买入清仓 116 600587新华医疗 117 600591上海航空 买入清仓 118 600597光明乳业 119 600600青岛啤酒 120 600608上海科技 买入清仓 121 600609金杯汽车 买入清仓 122 600611大众交通 123 600627电器股份 124 600628新世界 125 600637广电信息 126 600641中远发展 买入清仓 127 600649原水股份 128 600662强生控股 129 600663陆家嘴 130 600707彩虹股份 买入清仓 131 600710常林股份 买入清仓 132 600718东软股份 133 600736苏州高新 134 600741巴士股份 135 600742一汽四环 136 600747大显股份 137 600748上实发展 买入清仓 138 600805悦达投资 买入清仓 139 600808马钢股份 买入清仓 140 600812华北制药 141 600815厦工股份 买入清仓 142 600820隧道股份 143 600832东方明珠 144 600835上菱电器 145 600838上海九百 146 600839四川长虹 147 600841上柴股份 买入清仓 148 600849上海医药 149 600859王府井 150 600861北京城乡 151 600863内蒙华电 买入清仓 152 600871仪征化纤 买入清仓 153 600875东方电机 买入清仓 154 600887伊利股份 买入清仓 155 600895张江高科 156 600897厦门机场 157 000001深发展A 158 000002万科Ａ 买入清仓 159 000016深康佳A 160 000021深科技Ａ 161 000022深赤湾Ａ 162 000024招商局Ａ 买入清仓 163 000037深南电Ａ 买入清仓 164 000039中集集团 165 000050深天马Ａ 买入清仓 166 000060中金岭南 买入清仓 167 000066长城电脑 168 000068赛格三星 169 000089深圳机场 170 000400许继电气 买入清仓 171 000406石油大明 172 000423东阿阿胶 173 000503海虹控股 买入清仓 174 000511银基发展 买入清仓 175 000520中国凤凰 176 000539粤电力A 买入清仓 177 000541佛山照明 178 000542 TCL通讯 179 000550江铃汽车 买入清仓 180 000563陕国投Ａ 181 000581威孚高科 182 000597东北药 买入清仓 183 000601韶能股份 买入清仓 184 000625长安汽车 买入清仓 185 000629新钢钒 买入清仓 186 000651格力电器 买入清仓 187 000659珠海中富 188 000680山推股份 189 000709唐钢股份 190 000717韶钢松山 买入清仓 191 000725京东方A 买入清仓 192 000737南风化工 买入清仓 193 000763锦州石化 194 000767漳泽电力 买入清仓 195 000768西飞国际 196 000778新兴铸管 197 000786北新建材 198 000817辽河油田 199 000823超声电子 200 000825太钢不锈 买入清仓 201 000839中信国安 202 000916华北高速 买入清仓 203 000920南方汇通 买入清仓 204 000930丰原生化 买入清仓 205 000933神火股份 买入清仓 206 000939凯迪电力 买入清仓 207 000949新乡化纤 买入清仓 208 000956中原油气 209 000959首钢股份 七、基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构 截止到2003年12月31日久嘉基金持有人结构： 十二月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 20,000,000 1.00% 其中： 长城基金管理有限公司 15,000,000 0.75% 西北证券有限责任公司 5,000,000 0.25% 社会公众持有 1,980,000,000 99.00% 总计 2,000,000,000 100.00% （二）截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 1 中国太平洋保险公司 134,153,050 2 中国人寿保险股份有限公司 133,035,908 3 新华人寿保险股份有限公司 122,426,610 4 中国人寿保险(集团)公司 68,282,076 5 中国人民保险公司 52,728,100 6 广州诚毅科技开发有限公司 38,389,981 7 大华集团有限公司 23,033,989 8 广州从兴电子开发有限公司 23,033,989 9 泰康人寿保险股份有限公司 19,061,701 10 深圳市科普特投资发展有限公司 15,355,993 序号 持有人姓名 持有比例% 1 中国太平洋保险公司 6.71% 2 中国人寿保险股份有限公司 6.65% 3 新华人寿保险股份有限公司 6.12% 4 中国人寿保险(集团)公司 3.41% 5 中国人民保险公司 2.64% 6 广州诚毅科技开发有限公司 1.92% 7 大华集团有限公司 1.15% 8 广州从兴电子开发有限公司 1.15% 9 泰康人寿保险股份有限公司 0.95% 10 深圳市科普特投资发展有限公司 0.77% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册编制 八、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2、本基金管理人办公地址本期无变更； 3、本基金投资组合策略本期未改变； 4、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 5、长城基金管理有限公司股东会2003年第一次会议选举通过，并经中国证券监督管理委员会审核同意，吴德超同志任长城基金管理有限公司董事。因工作变动原因，徐英同志不再担任长城基金管理有限公司董事。 6、长城基金管理有限公司股东会2003年第三次会议、公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核同意，汪滨同志不再担任长城基金管理有限公司董事、总经理职务。 7、根据证监会关于基金交易专用席位管理的有关规定，我公司经认真研究，租用了长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、亚洲证券有限责任公司、巨田证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司的证券交易席位作为本基金的专用交易席位。我们选择证券经营机构的依据是： ①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； ④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； ⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 8、2003年度本基金通过各机构的交易席位的股票交易量及佣金情况如下：（单位：元） 股票成交量 券商名称 本期交易量 占交易量比例 长城证券有限责任公司 2,803,362,203.41 27.03% 西北证券有限责任公司 1,497,357,934.83 14.44% 东方证券有限责任公司 1,266,664,747.84 12.21% 国泰君安证券股份有限公司 1,232,806,165.24 11.88% 申银万国证券股份有限公司 743,442,738.13 7.17% 世纪证券有限责任公司 658,932,474.75 6.35% 银河证券有限责任公司 569,471,554.70 5.49% 巨田证券有限责任公司 364,415,258.44 3.51% 兴业证券股份有限公司 354,925,524.29 3.42% 亚洲证券有限责任公司 350,510,972.03 3.38% 招商证券股份有限公司 273,885,880.38 2.64% 中信证券股份有限公司 159,493,485.50 1.54% 国信证券有限责任公司 97,525,139.90 0.94% 合 计 10,372,794,079.44 100.00% 佣金 券商名称 金额 占佣金总量比例 长城证券有限责任公司 2,254,145.10 26.90 西北证券有限责任公司 1,216,352.67 14.52 东方证券有限责任公司 1,030,598.35 12.30 国泰君安证券股份有限公司 990,870.86 11.83 申银万国证券股份有限公司 608,113.25 7.26 世纪证券有限责任公司 533,138.79 6.36 银河证券有限责任公司 462,357.68 5.52 巨田证券有限责任公司 298,815.04 3.57 兴业证券股份有限公司 277,732.41 3.31 亚洲证券有限责任公司 284,662.09 3.40 招商证券股份有限公司 214,318.84 2.56 中信证券股份有限公司 130,782.79 1.56 国信证券有限责任公司 76,984.21 0.92 合 计 8,378,872.08 100.00% 9、2003年度本基金通过各机构的交易席位的国债、回购交易量情况如下： 国债成交量 券商名称 本期交易量 占交易量比例 长城证券有限责任公司 214,291,909.90 16.59% 西北证券有限责任公司 235,390,268.00 18.22% 东方证券有限责任公司 136,522,382.10 10.57% 国泰君安证券股份有限公司 19,465,817.70 1.51% 申银万国证券股份有限公司 70,527,015.40 5.46% 银河证券有限责任公司 316,487,176.10 24.50% 亚洲证券有限责任公司 269,221,731.30 20.84% 国信证券有限责任公司 30,036,000.00 2.32% 合 计 1,291,942,300.50 100% 债券回购成交量 券商名称 本期交易量 占 交易量比例 长城证券有限责任公司 180,000,000.00 23.40% 西北证券有限责任公司 --- 东方证券有限责任公司 80,400,000.00 10.45% 国泰君安证券股份有限公司 290,000,000.00 37.70% 申银万国证券股份有限公司 78,900,000.00 10.26% 银河证券有限责任公司 140,000,000.00 18.20% 亚洲证券有限责任公司 --- 国信证券有限责任公司 -- 合 计 769,300,000.00 100% 九、备查文件目录 1、久嘉证券投资基金发行公告； 2、久嘉证券投资基金上市公告； 3、久嘉证券投资基金契约； 4、久嘉证券投资基金托管协议； 5、报告期内披露信息文件； 6、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：（0755）83662688。 长城基金管理有限公司 二○○四年三月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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