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| 基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3315 | ||||||||
| 基金代码 | 184720 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久富证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人交通银行根据本基金基金契约的规定，于2004年3月 22日复核了本报告。本基金的管理人、托管人保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2002］11号)批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存续期延长五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 (一)基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金单位总份额：5亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 基金上市地：深圳证券交易所 (二)基金管理人法定名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 常务副总经理：关林戈 负责信息管理事务人员：李建中 联系地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 电话：0755-83662688 传真：0755-83662600 (三)基金托管人法定名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 国际互联网网址：www.bankcomm.com 法定代表人：方诚国 托管部总经理：谢红兵 负责信息管理事务人员：江永珍 联系地址：上海市银城中路188号 电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮件：webmaster@hq.bankcomm.com （四）会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 注册及办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 邮政编码：518026 法定代表人：李秉心 联系电话：0755—82900952 传真：0755—82900965 联系人：黄剑敏 经办注册会计师：李秉心、徐海宁 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 2003年度 加权平均单位基金本期净收益 0.0244 期末可供分配基金收益 (5,235,214.12) 期末可供分配单位基金收益 (0.0105) 期末单位基金资产净值 1.0276 基金加权平均净值收益率 2.58% 本期单位基金净值增长率 20.62% 单位基金累计净值增长率 3.30% 2001年12月18日至2002年12月31日 按新计算方法计算 加权平均单位基金本期净收益 (0.0433) 期末可供分配基金收益 (74,043,089.70) 期末可供分配单位基金收益 (0.1481) 期末单位基金资产净值 0.8519 基金加权平均净值收益率 (3.91%) 本期单位基金净值增长率 (14.36%) 单位基金累计净值增长率 (14.36%) 2001年12月18日至2002年12月31日 按旧计算法计算 （0.0355） 加权平均单位基金本期净收益 (74,043,089.70) 期末可供分配基金收益 (0.1481) 期末可供分配单位基金收益 0.8519 期末单位基金资产净值 （4.40%） 基金加权平均净值收益率 （14.36%） 本期单位基金净值增长率 (14.36%) 单位基金累计净值增长率 （二）主要财务指标计算公式 2003年度及2002年度新指标的计算公式请参看证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>；2002年度旧指标的计算公式请参看本基金的2002年年度报告。 重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于年列数字 三、基金管理人报告 （一）基金业绩表现 期初（2002年12月31日）净值0.8519，期末（2003年12月31日）净值1.0276，本基金年度基金净值增长率为20.62％，同期上证综合指数涨幅为10.27％。 （二）基金经理简介 许良胜先生，男，33岁，经济学硕士。1992年北京大学地质系毕业，1997年北京大学光华管理学院毕业。1997年7月至2001年就职于长城证券有限责任公司，先后任投资银行总部项目经理、资产管理部总经理助理等职。2002年进入长城基金管理公司，任久富基金经理。有8年证券从业经历，7年证券投资经历。 （三）基金经理工作报告 1、2003年证券市场和基金运作回顾 2003年,虽然受到“非典”疫情的不利影响，我国的宏观经济依然保持快速增长，上市公司经营业绩显著提高，价值投资理念主导市场。证券市场结构性调整明显，行业、板块和个股分化加剧，与宏观经济发展紧密相关的金融、汽车、钢铁、石化、能源、电力、交通运输、工程机械等行业景气度显著回升，相关上市公司业绩也有较大的提高，在证券市场上也有良好的表现。 本基金秉承价值投资的理念，采取适度集中的投资策略，积极把握市场节奏。基金总体仓位控制在比较合理的水平，较好地把握了市场热点。上半年重点投资招商银行、上海汽车等金融、汽车、电力类个股，同时减持了复苏尚不显著的科技股，收到了较好的投资效果，基金净值表现良好。六月份，在各种不利因素的影响下市场出现回调，本基金在银行股板块减仓时机把握不够理想，净值出现较大幅度的回落。下半年，基于分享中国经济增长及香港H股市场的分析，本基金重点增持H板块中各行业的龙头企业，取得较好效果。总体分析，本基金年度净值增长达到20.62％，超过同期上证综合指数的涨幅达10.35%。 2、2004年展望 2004年，证券市场在经济体系中的定位准确。国家为实现化解金融风险（主要是银行风险）而又不牺牲经济增长速度和就业目标，对经济增长的投资来源进行宏观调控。我们分析，化解金融风险，主要是降低银行的坏帐率、降低银行贷款在经济投资中的比重（降低间接融资的比重）、提高银行的资本充足率、提高国内银行在与国外银行竞争中的优势。发展证券市场可以提高直接融资的比重，降低银行的经营风险；通过证券市场可以提高银行的资本充足率、改善银行的经营管理。发展证券投资基金本质上是原来银行存款变成贷款投资又一表现形式。但是，在目前体制下，证券投资基金在资源（资金）合理配置上更有效率。基金的投资行为将引导资金流向效益好、管理好、有发展前景的公司。证券市场的资源配置功能将有利于国家经济宏观上的结构调整。因此，我们认为，目前的关于证券市场的政策符合经济学原理，我们对于中国未来的证券市场充满信心。 2004年及以后，主要来自国内内需及廉价的生产成本产生的出口需要带动中国经济增长的格局将继续保持不变，经济增长依然是良性的。但是由于能源及生产资料价格及最终的消费品价格的上涨将会引发一定程度的通货膨胀，国家将在局部行业采取相对紧缩的政策，人民币汇率有可能在一定程度上升值。因此，投资的行业将发生变化。我们主要关注：国内人民生活质量改善带来需求的产业如汽车、地产、消费类电子、啤酒等；或行业已经国际化或企业具有一定国际竞争力的企业如通讯设备制造业的中兴通讯、钢铁业的宝钢股份等；能持续分享中国经济增长且企业有持续增长模式的行业和企业，如电力行业的长江电力等。 此外，2004年我们密切关注：关系到我们生活的3G带来的投资机会；制度创新的公司如整体上市、国有股回购。最后，我们坚持绿色投资理念，回避对环境造成重大破坏的公司。 2004年我们坚持自上而下与自下而上相结合的方法进行行业配置和个股选择。加强对个股的价值挖掘，继续采取适当集中的投资策略，同时把握市场波动的投资机会，为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。考虑到CPI的上涨，国债市场投资以浮息债为主的持有策略。 （四）内部监察稽核工作报告 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《久富证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久富的投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定，无损害投资者利益的行为。 2、内部监察稽核工作报告 本报告期内，本基金管理人根据《公司法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》和其他有关法律法规，遵循健全、独立、有效和相互制约的原则，进一步完善各项基本管理制度、业务规则和工作流程，有效实施了三层风险防范和控制措施，严格执行了各项管理制度和业务规则，进一步完善了公司内部控制体系。 本报告期内公司督察员、监察稽核人员认真履行了工作职责，在实际工作中不断改进监察稽核工作程序和方法，形成了完善的监察稽核工作体系。监察稽核部独立地开展工作，实时监察业务活动的主要风险点，每月进行一次定期稽核。监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品开发、市场营销等各项业务的各个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等内部管理工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，不断深入各项业务的每个环节，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题和风险，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。 监察稽核和内部控制的重点是确保本基金管理人所管理基金运作的合规性，牢固树立合法合规和风险防范意识，建立健全投资风险监控体系、业绩评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格履行信息披露义务，保证履行基金契约的承诺。在本报告期内，本基金运作中无操纵市场行为、内幕交易和不当关联交易，有效保护了基金持有人的合法权益。 本基金管理人将继续坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，依据即将实施的《证券投资基金法》和各项法律法规，继续完善法人治理结构和内部控制体系，不断提高公司员工的守法意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使风险控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。 四、基金托管人报告 2003年，交通银行作为久富证券投资基金的托管人，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《久富证券投资基金基金契约》和《久富证券投资基金托管协议》中的条款，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽责地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——长城基金管理有限公司在久富基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2003年，由久富基金管理人——长城基金管理有限公司编制并经交通银行基金托管部复核审查的有关久富基金的信息披露合法、真实、完整。 交通银行基金托管部 2004年3月22日 五、基金年度财务报告 (一)审计报告 审计报告 深华(2004)审字276 号 久富证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的久富证券投资基金二○○三年十二月三十一日的资产负债表、 二○○三年度的经营业绩表及二○○三年度的收益分配表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是久富证券投资基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《久富证券投资基金基金契约》的规定，在所有重大方面公允反映了久富证券投资基金二○○三年十二月三十一日的财务状况、二○○三年度的经营成果和二○○三年度基金净值变动情况。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师:李秉心 中国注册会计师:徐海宁 中国 深圳 2004年2月25日 （二）基金会计报告书 1、资产负债报告书 久富证券投资基金资产负债表 2003年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 资产： 银行存款 1 140,631.80 清算备付金 2 21,924,398.08 交易保证金 3 1,250,000.00 应收证券清算款 4 - 应收股利 - 应收利息 5 984,343.21 应收申购款 - 其他应收款 - 股票投资市值 6 375,815,789.68 其中：股票投资成本 6 356,176,536.85 债券投资市值 7 134,325,180.80 其中：债券投资成本 7 134,946,936.09 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 - 合计 534,440,343.57 负债及持有人权益 负债： 应付证券清算款 4 17,720,293.26 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付管理人报酬 635,506.31 应付托管费 105,917.70 应付佣金 8 616,342.88 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 - 其他应付款 10 1,500,000.00 卖出回购证券款 - 短期借款 - 预提费用 9 80,000.00 其他负债 - 负债合计 20,658,060.15 持有人权益： 实收基金 11 500,000,000.00 未实现利得 12 19,017,497.54 未分配收益 (5,235,214.12) 持有人权益合计 513,782,283.42 负债及持有人权益合计 534,440,343.57 资产 期初数 资产： 2,744,126.75 银行存款 19,450,900.37 清算备付金 1,250,000.00 交易保证金 4,774,674.22 应收证券清算款 - 应收股利 1,395,240.07 应收利息 - 应收申购款 - 其他应收款 235,656,169.95 股票投资市值 287,556,849.60 其中：股票投资成本 163,018,948.10 债券投资市值 167,738,322.88 其中：债券投资成本 - 配股权证 - 买入返售证券 - 待摊费用 - 其他资产 428,290,059.46 合计 负债及持有人权益 负债： - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付赎回费 557,199.94 应付管理人报酬 92,871.13 应付托管费 302,078.09 应付佣金 - 应付利息 - 应付收益 - 未交税金 1,250,000.00 其他应付款 - 卖出回购证券款 - 短期借款 131,000.00 预提费用 - 其他负债 2,333,149.16 负债合计 持有人权益： 500,000,000.00 实收基金 (56,620,054.43) 未实现利得 (17,423,035.27) 未分配收益 425,956,910.30 持有人权益合计 428,290,059.46 负债及持有人权益合计 2、基金经营业绩报告书 久富证券投资基金经营业绩表（2003年度） 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 一、收入 1、股票差价收入 16,363,967.94 2、债券差价收入 (1,008,261.56) 3、债券利息收入 2,964,936.66 4、存款利息收入 235,363.34 5、股利收入 2,613,410.81 6、买入返售证券收入 - 7、其他收入 13 58,951.83 收入合计 21,228,369.02 二、费用 1、基金管理人报酬 7,084,810.02 2、基金托管费 1,180,801.68 3、卖出回购证券支出 333,488.00 4、利息支出 - 5、其他费用 14 441,448.17 其中：上市年费 60,000.00 信息披露费 275,000.00 审计费用 80,000.00 其他 26,448.17 费用合计 9,040,547.87 三、基金净收益 12,187,821.15 加：未实现利得 75,637,551.97 四、基金经营业绩 87,825,373.12 项目 (01.12.18-02.12.31) 一、收入 1、股票差价收入 (22,937,742.29) 2、债券差价收入 2,391,593.30 3、债券利息收入 3,490,055.28 4、存款利息收入 4,740,660.35 5、股利收入 2,309,922.24 6、买入返售证券收入 6.00 7、其他收入 75,132.88 收入合计 (9,930,372.24) 二、费用 1、基金管理人报酬 6,101,041.05 2、基金托管费 1,021,685.45 3、卖出回购证券支出 399,872.00 4、利息支出 - 5、其他费用 307,272.17 其中：上市年费 45,000.00 信息披露费 141,666.00 审计费用 100,000.00 其他 20,606.17 费用合计 7,829,870.67 三、基金净收益 (17,760,242.91) 加：未实现利得 (56,620,054.43) 四、基金经营业绩 (74,380,297.34) 3、基金基金收益分配报告书 久富证券投资基金基金收益分配表（2003年度） 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 (01.12.18-02.12.31) 本期基金净收益 12,187,821.15 (17,760,242.91) 加：期初未分配收益 (17,423,035.27) 337,207.64 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 (5,235,214.12) (17,423,035.27) 减：本期已分配基金净收益 - - 期末基金净收益 (5,235,214.12) (17,423,035.27) 4、久富证券投资基金基金净值变动表 久富证券投资基金基金净值变动表（2003年度） 单位：人民币元 项目 注释 本期数 一、期初基金净值 425,956,910.30 二、本期经营活动 已实现基金净收益 12,187,821.15 未实现利得 75,637,551.97 经营活动产生的基金净值变动数 87,825,373.12 三、本期基金单位交易 基金申购款（扩募） - 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 513,782,283.42 上期数 项目 (01.12.18-02.12.31) 一、期初基金净值 254,034,767.64 二、本期经营活动 已实现基金净收益 (17,760,242.91) 未实现利得 (56,620,054.43) 经营活动产生的基金净值变动数 (74,380,297.34) 三、本期基金单位交易 基金申购款（扩募） 246,302,440.00 基金赎回款 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 246,302,440.00 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 425,956,910.30 （二）基金会计报告书附注 附注一.基金设立说明 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范，合并而成的契约型封闭式证券投资基金，于2001年12月18日正式成立，规模253,697,560份基金单位。 本基金于2002年4月18日在深交所上市（交易代码184720），基金存续期延长5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，发起人认购基金总份额的1%的基金份额，即500万份基金单位，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市。 基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司，托管人为交通银行。 附注二.会计报表编制基准 本基金会计报表依照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及基金契约的规定编制，本会计报表披露方式则是根据中国证监会证监发[1999]11号《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号——“证券投资基金信息披露指引”、证监基金字[2000]35号关于《证券投资基金信息披露指引》的补充通知的有关要求进行披露。 附注三.重要会计政策 (1).会计年度：本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。 (2).记帐本位币：本基金以人民币为记帐本位币。 (3).记帐原则和计价基础：本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础，期末股票和债券按市值计价。 (4).基金资产的估值方法 本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算办法》和《久富证券投资基金基金契约》厘定。 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等。 本基金以每个工作日为本基金资产的估值日。本次报告之基金资产的估值日为2003 年12月31日，股票市价以2003年12月31日（星期三）市场平均价为准。 银行存款、清算备付金，是指本基金持有或存放于银行及中国证券登记结算机构的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。 上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的的市场平均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场平均价估值；已上市但未流通的新股按市场平均价估值。 未上市股票应区分以下情况处理：配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 证券交易所交易的债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息。 银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息。 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值，如果市场平均价等于或低于配股价，则不估值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，在资产负债表中的“未实现利得”项目列示。 按上述原则估值后计算出的本基金资产总额减去本基金负债总额后的余额即为基金在估值日的净值，将前述基金净值除以发行之基金单位份额，即为每基金单位净值。 (5).股票投资的成本计价方法 股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本采用移动加权平均法计算。当日有买入和卖出时，先计算买入成本，后计算买卖股票价差。 ①买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部价款入帐。 a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成。 b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 ②卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 ③上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费及证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 (6).债券投资的成本计价方法 ①买入 a.买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b.买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入帐，如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c.买入返售证券：通过证券交易所进行的融券业务，按成交日成交金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按成交金额确认买入返售证券投资。 ②卖出 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售证券交易所交易的债券的成本按移动加权平均法于成交日结转；出售银行间同业市场交易和非上市流通的债券的成本按移动加权平均法于实际收到全部价款时结转。 ③债券买卖不计佣金。 (7).收入确认 A.股票差价收入:于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 B.债券差价收入:卖出证券交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 C.债券利息收入：按债券票面价值与票面利率计算的金额在债券实际持有期内逐日计提入账。 D.存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 E.股利收入：按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 F.买入返售证券收入：按融出金额与成交利率，在融券期限内采用直线法逐日计提入帐。 G.其他收入：在实际收到时确认收入。 (8).费用的确认 A．基金管理人报酬： 基金管理人报酬根据《久富证券投资基金基金契约》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 B．基金托管费：基金托管费根据《久富证券投资基金基金契约》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 C．卖出回购证券支出：卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在融资期限内采用直线法逐日计提入账。 D.其他费用 发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。 (9).基金的收益分配原则 本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金可分配净收益的90％。 (10).税项 A．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号及财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税； B．企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 C．印花税 本基金买卖股票印花税率0.2%。 D．个人所得税 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税。 附注四. 主要会计报表项目注释 注释1.银行存款 币种 期末数 原币 汇率 记账本位币 RMB --- --- 140,631.80 合计 ---- --- 140,631.80 币种 期初数 原币 汇率 记账本位币 RMB --- --- 2,744,126.75 合计 --- --- 2,744,126.75 注释2.清算备付金 项目 期末数 上交所清算备付金 11,229,498.62 深交所清算备付金 10,694,899.46 上交所最低结算备付金 --- 合计 21,924,398.08 项目 期初数 上交所清算备付金 17,807,367.15 深交所清算备付金 753,533.22 上交所最低结算备付金 890,000.00 合计 19,450,900.37 注释3.交易保证金 项目 期末数 期初数 深交所交易保证金 1,250,000.00 1,250,000.00 合计 1,250,000.00 1,250,000.00 注释4.应收(付)证券清算款 项目 期末数 期初数 上交所证券清算款 (12,412,549.32) 429,177.59 深交所证券清算款 (5,307,743.94) 4,345,496.63 合计 (17,720,293.26) 4,774,674.22 注释5.应收利息 项目 期末数 期初数 银行存款利息 63.02 1,434.66 清算备付金利息 3,984.88 10,982.36 债券利息 980,295.31 1,382,823.05 合计 984,343.21 1,395,240.07 注释6．股票投资 期末数 类 别 成本 市价 上市流通股票 354,998,026.95 373,569,049.56 流通受限股票 1,178,509.90 2,246,740.12 合计 356,176,536.85 375,815,789.68 期初数 类 别 成本 市价 上市流通股票 285,093,899.90 232,918,012.26 流通受限股票 2,462,949.70 2,738,157.69 合计 287,556,849.60 235,656,169.95 注释7．债券投资 期末数 项目 成本 市价 国债 106,401,160.08 103,698,939.80 可转换债券 28,545,776.01 30,626,241.00 合计 134,946,936.09 134,325,180.80 期初数 项目 成本 市价 国债 140,643,322.88 137,407,067.10 可转换债券 27,095,000.00 25,611,881.00 合计 167,738,322.88 163,018,948.10 注释8.应付佣金 项目 期末数 期初数 申银万国证券股份有限公司 64,714.66 124,116.51 东方证券有限责任公司 121,008.20 77,820.58 国泰君安证券股份有限公司 72,327.68 100,141.00 长城证券有限责任公司 187,109.25 --- 西北证券有限责任公司 171,183.09 --- 合计 616,342.88 302,078.09 注释9.预提费用 项目 期末数 期 初 数 结存原因 审计费 80,000.00 100,000.00 未支付 信息披露费 --- 25,000.00 账户维护费 --- 6,000.00 合计 80,000.00 131,000.00 注释10.其他应付款 项目名称 经济内容 期末数 长城证券有限责任公司 交易保证金、清算备付金 500,000.00 西北证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 东方证券有限责任公司 交易保证金 250,000.00 国泰君安证券股份有限公司 交易保证金 250,000.00 申银万国证券股份有限公司 交易保证金 250,000.00 合计 1,500,000.00 项目名称 期初数 长城证券有限责任公司 500,000.00 西北证券有限责任公司 250,000.00 东方证券有限责任公司 250,000.00 国泰君安证券股份有限公司 250,000.00 申银万国证券股份有限公司 --- 合计 1,250,000.00 注释11. 实收基金 项 目 期末数 基金单位份数 实收基金 公众持有份额 495,000,000 495,000,000.00 发起人持有份额 5,000,000 5,000,000.00 合 计 500,000,000 500,000,000.00 项 目 期初数 基金单位份数 实收基金 公众持有份额 495,000,000 495,000,000.00 发起人持有份额 5,000,000 5,000,000.00 合 计 500,000,000 500,000,000.00 本基金扩募前，由原江西省证券公司久盛投资基金、沈阳兴沈投资基金和海南富岛投资基金清理规范合并后的基金单位总额为人民币253,697,560.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2001）第11号验资报告验证。 根据中国证监会证监基金字[2002]11号文的批复，本基金扩募后的基金单位总额人民币500,000,000.00元，每一基金单位面值为人民币1.00元，业经深圳天健信德会计师事务所信德深验资报字（2002）第11号验资报告验证。 本基金的发起人为长城基金管理有限公司和长城证券有限责任公司。 注释12．未实现利得 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 股票投资 (51,900,679.65) 71,539,932.48 --- 债券投资 (4,719,374.78) 4,097,619.49 --- 合 计 (56,620,054.43) 75,637,551.97 --- 项 目 期末余额 股票投资 19,639,252.83 债券投资 (621,755.29) 合 计 19,017,497.54 注：未实现利得为本基金估值资产的估值总额与成本总额之差 注释13. 其他收入 收入项目 本期数 上期数 扩募期认购资金所产生的利息收入 --- 6,191.93 证券申购而产生的手续费返还 58,951.83 68,940.95 合 计 58,951.83 75,132.88 注释14．其他费用 费用项目 本期数 上期数 上市年费 60,000.00 45,000.00 信息披露费 275,000.00 141,666.00 审计费用 80,000.00 100,000.00 其他 26,448.17 20,606.17 合 计 441,448.17 307,272.17 附注五. 关联方关系及交易 1．存在契约关系的关联方 关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 长城基金管理有限公司 杨光裕 人民币1亿 基金管理 交通银行 方诚国 人民币170亿 银行业 长城证券有限责任公司 魏云鹏 人民币8.25亿 证券业 关联公司名称 所持股份 与本基金关系 或权益 长城基金管理有限公司 250万份 本基金管理人及发起人 交通银行 --- 本基金托管人 长城证券有限责任公司 250万份 本基金发起人 2．其他关联方： 关联公司名称 关系 交易性质 东方证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 西北证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位 中原信托投资有限公司 基金管理人的股东 --- 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 --- 3．关联方交易 （1）本基金通过关联人席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方名称 项目 本期数 金额 占总额比例 1、股票投资 ①长城证券有限责任公司 年成交量 759,711,082.32 27.12% 支付年佣金 615,653.77 27.19% ②东方证券有限责任公司 年成交量 484,092,409.39 17.28% 支付年佣金 393,386.08 17.38% ③西北证券有限责任公司 年成交量 573,737,203.41 20.48% 支付年佣金 459,729.71 20.31% 合计 年成交量 1,817,540,695.12 64.89% 支付年佣金 1,468,769.56 64.88% 2、国债和回购交易 年成交量 275,989,394.90 35.60% ①长城证券有限责任公司 年成交量 184,175,811.40 23.76% ②东方证券有限责任公司 年成交量 43,720,490.00 5.64% ③西北证券有限责任公司 503,885,696.30 65.00% 合计 关联方名称 上期数 金额 占总额比例 1、股票投资 ①长城证券有限责任公司 544,230,068.87 30.46% 432,977.85 30.49% ②东方证券有限责任公司 316,625,775.30 17.73% 250,687.10 17.66% ③西北证券有限责任公司 478,835,898.08 26.81% 377,873.60 26.61% 合计 1,339,691,742.25 75.00% 1,061,538.55 74.76% 2、国债和回购交易 ①长城证券有限责任公司 640,254,514.50 41.97% ②东方证券有限责任公司 207,782,057.20 13.62% ③西北证券有限责任公司 503,998,940.20 33.04% 合计 1,352,035,511.90 88.63% （2）本基金支付的关联方报酬 本期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 长城基金管理公司 7,084,810.02 年费率1.5% 交通银行 1,180,801.68 年费率2.5‰ 合 计 8,265,611.70 上期数 关联人名称 支付报酬 计算标准 长城基金管理公司 6,101,041.05 年费率1.5% 交通银行 1,021,685.45 年费率2.5‰ 合 计 7,122,726.50 （3）关联方往来款项余额 往来项目 关联方名称 经济内容 期末数 应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 635,506.31 应付基金托管费 交通银行 托管费 105,917.70 应收利息 交通银行 存款利息 63.02 合计 741,487.03 往来项目 期初数 应付管理人报酬 557,199.94 应付基金托管费 92,871.13 应收利息 1,434.66 合计 651,505.73 （4）存放关联方的资金余额 项 目 关联方名称 期末数 银行存款 交通银行 140,631.80 合 计 140,631.80 项 目 期初数 银行存款 2,744,126.75 合 计 2,744,126.75 （5）从关联方获取的收入 关联人名称 项目 本期数 收入金额 计算标准 交通银行 利息收入 48,057.79 年费率1.89% 关联人名称 上期数 收入金额 计算标准 交通银行 4,514,226.51 年费率1.89% *根据《中国人民银行关于扩大金融机构贷款利率浮动区间有关问题的通知》，自2003年12月21日起，银行存款利率调为1.62%。 附注六.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2003年12月31日止因二级市场投资者配售方式获配新股而持有的流通受限制的股票情况如下： 二级市场配 股票名称 上市日期 可流通日期 发行价格 售确认日期 新赛股份 2003.12.24 2004.01.07 2004.01.07 6.67 股票名称 估值价格 中签数量 成本 市值 新赛股份 6.67 25,000.00 166,750.00 166,750.00 本基金截至2003年12月31日参加一般法人投资者配售方式获配新股，其获配新股流通受到限制的股票情况如下： 二级市场配 发行 股票名称 上市日期 可流通日期 售确认日期 价格 长江电力 2003.11.10 2003.11.18 上市后六个月 4.30 股票名称 估值价格 中签数量 成本 市值 长江电力 8.84 235,293 1,011,759.90 2,079,990.12 附注七.或有事项 本基金本期无或有事项 附注八.资产负债表日后事项 本基金本期无资产负债表日后事项。 （四）基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 市值占净值比例% 1 A农、林、牧、渔业 166,750.00 0.03 2 B采掘业 49,900.00 0.01 3 C制造业 111,479,748.79 21.70 其中：C0食品、饮料 14,756,208.48 2.87 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 1,178,873.96 0.23 C5电子 0.00 0.00 C6金属、非金属 36,466,156.76 7.10 C7机械、设备、仪表 59,078,509.59 11.50 C8医药、生物制品 0.00 0.00 C99其他制造业 0.00 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 98,349,854.79 19.14 5 E建筑业 0.00 0.00 6 F交通运输、仓储业 35,864,921.43 6.98 7 G信息技术业 40,656,511.58 7.91 8 H批发和零售贸易 0.00 0.00 9 I金融、保险业 74,596,103.09 14.52 10 J房地产业 14,652,000.00 2.85 11 K社会服务业 0.00 0.00 12 L传播与文化产业 0.00 0.00 13 M综合类 0.00 0.00 合计 375,815,789.68 73.15 2、债券（不包括国债）合计 截止2003年12月31日，本基金持有的债券(不包括国债)市值合计为30,626,241.00元（不包括应计利息），占基金资产净值的5.96%。 3、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金合计为108,043,676.42元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的21.03%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 市值占净值比例% 1 上海汽车 34,706,401.29 6.76 2 申能股份 29,837,219.91 5.81 3 招商银行 28,518,792.88 5.55 4 中兴通讯 19,233,306.02 3.74 5 浦发银行 19,132,792.00 3.72 6 华能国际 16,576,991.90 3.23 7 国电电力 16,414,194.56 3.19 8 国电南瑞 15,702,994.34 3.06 9 民生银行 15,409,564.85 3.00 10 长江电力 15,203,898.32 2.96 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （3）截止2003年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额703,423.68元，与股票市值375,815,789.68元、债券市值（不包括国债）30,626,241.00元、国债市值及货币资金108,043,676.42元之和相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、待摊费用、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付利息、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用等。 （五）基金投资股票明细（截止2003年12月31日） 序号 科目代码 科目名称 数量 市值 1 600104 上海汽车 2,498,661.00 34,706,401.29 2 600642 申能股份 2,087,979.00 29,837,219.91 3 600036 招商银行 2,623,624.00 28,518,792.88 4 000063 中兴通讯 1,021,961.00 19,233,306.02 5 600000 浦发银行 1,834,400.00 19,132,792.00 6 600011 华能国际 942,410.00 16,576,991.90 7 600795 国电电力 1,386,334.00 16,414,194.56 8 600406 国电南瑞 945,394.00 15,702,994.34 9 600016 民生银行 1,613,567.00 15,409,564.85 10 600600 青岛啤酒 1,591,824.00 14,756,208.48 11 000002 万科Ａ 2,220,000.00 14,652,000.00 12 600019 宝钢股份 2,000,000.00 14,300,000.00 13 000027 深能源Ａ 1,543,608.00 14,046,832.80 14 000039 中集集团 693,200.00 13,829,340.00 15 600270 外运发展 823,384.00 13,437,626.88 16 600900 长江电力 1,484,605.00 13,123,908.20 17 600015 华夏银行 1,492,232.00 11,534,953.36 18 000927 ST夏利 1,124,910.00 9,989,200.80 19 600018 上港集箱 689,084.00 9,881,464.56 20 000400 许继电气 930,950.00 9,728,427.50 21 000088 盐田港A 385,743.00 9,230,829.99 22 000898 鞍钢新轧 1,099,000.00 6,154,400.00 23 600050 中国联通 1,437,239.00 5,720,211.22 24 600098 广州控股 457,206.00 5,106,991.02 25 600418 江淮汽车 318,800.00 4,654,480.00 26 000024 招商局A 300,000.00 3,315,000.00 27 000751 锌业股份 392,521.00 2,182,416.76 28 600900 长江电力 235,293.00 2,079,990.12 29 600176 中国化建 158,026.00 1,178,873.96 30 000875 吉电股份 196,908.00 1,163,726.28 31 600540 新赛股份 25,000.00 166,750.00 32 600028 中国石化 10,000.00 49,900.00 序号 科目代码 市值占净值比例% 1 600104 6.76 2 600642 5.81 3 600036 5.55 4 000063 3.74 5 600000 3.72 6 600011 3.23 7 600795 3.19 8 600406 3.06 9 600016 3.00 10 600600 2.87 11 000002 2.85 12 600019 2.78 13 000027 2.73 14 000039 2.69 15 600270 2.62 16 600900 2.55 17 600015 2.25 18 000927 1.94 19 600018 1.92 20 000400 1.89 21 000088 1.80 22 000898 1.20 23 600050 1.11 24 600098 0.99 25 600418 0.91 26 000024 0.65 27 000751 0.42 28 600900 0.40 29 600176 0.23 30 000875 0.23 31 600540 0.03 32 600028 0.01 （六）本期新增股票（2003年01月01日——2003年12月31日） 一级市场申 序号 股票代码 名称 购或二级市 二级市场买入 其他 场市值配售 1 600000 浦发银行 0 5943188 0 2 600011 华能国际 0 1904012 0 3 600015 华夏银行 272000 2378931 0 4 600016 民生银行 0 4473134 346210 5 600018 上港集箱 0 891035 0 6 600019 宝钢股份 0 14641409 0 7 600028 中国石化 0 8208100 0 8 600036 招商银行 0 6870467 0 9 600098 广州控股 0 600000 0 10 600176 中国化建 0 420766 59260 11 600270 外运发展 0 1008001 173665 12 600406 国电南瑞 25000 946794 0 13 600418 江淮汽车 0 318800 0 14 600540 新赛股份 25000 0 0 15 600600 青岛啤酒 0 1969109 0 16 600642 申能股份 0 3901430 0 17 600795 国电电力 0 1681601 0 18 600900 长江电力 699293 3447725 0 19 000002 万科Ａ 0 2220000 1008 20 000024 招商局Ａ 0 300000 0 21 000027 深能源Ａ 0 1987961 0 22 000039 中集集团 0 693200 0 23 000088 盐田港A 0 1084167 0 24 000400 许继电气 0 930950 0 25 000751 锌业股份 0 858485 0 26 000875 吉电股份 0 685145 0 27 000927 ST夏利 0 2096372 0 序号 股票代码名称 本期卖出数量 本期结存数量 1 600000浦发银行 4108788 1834400 2 600011华能国际 961602 942410 3 600015华夏银行 1158699 1492232 4 600016民生银行 3205777 1613567 5 600018上港集箱 201951 689084 6 600019宝钢股份 12641409 2000000 7 600028中国石化 8198100 10000 8 600036招商银行 4246843 2623624 9 600098广州控股 142794 457206 10 600176中国化建 322000 158026 11 600270外运发展 358282 823384 12 600406国电南瑞 26400 945394 13 600418江淮汽车 0 318800 14 600540新赛股份 0 25000 15 600600青岛啤酒 377285 1591824 16 600642申能股份 1813451 2087979 17 600795国电电力 295267 1386334 18 600900长江电力 2427120 1719898 19 000002万科Ａ 1008 2220000 20 000024招商局Ａ 0 300000 21 000027深能源Ａ 444353 1543608 22 000039中集集团 0 693200 23 000088盐田港A 698424 385743 24 000400许继电气 0 930950 25 000751锌业股份 465964 392521 26 000875吉电股份 488237 196908 27 000927 ST夏利 971462 1124910 注：其他包括增发、送股。 （七）本期剔除股票（2003年01月01日棗2003年12月31日） 序号 股票代码名称 期初结余 本期增加数量 本期卖出数量 1 600002齐鲁石化 317863 562000 879863 2 600004白云机场 0 1665400 1665400 3 600005武钢股份 0 431000 431000 4 600009上海机场 0 19000 19000 5 600012皖通高速 68000 5438586 5506586 6 600020中原高速 0 919434 919434 7 600021上海电力 0 198300 198300 8 600026中海发展 1413959 3005792 4419751 9 600029南方航空 0 4145884 4145884 10 600030中信证券 171000 5502123 5673123 11 600031三一重工 0 34000 34000 12 600037歌华有线 505979 156850 662829 13 600039四川路桥 0 761967 761967 14 600076青鸟华光 0 96752 96752 15 600085同仁堂 0 100200 100200 16 600100清华同方 833978 453850 1287828 17 600115东方航空 0 900000 900000 18 600166福田汽车 0 743000 743000 19 600170上海建工 0 524296 524296 20 600171上海贝岭 1070210 1207242 2277452 21 600183生益科技 1003912 1106700 2110612 22 600184新华光 0 15000 15000 23 600188兖州煤业 0 251420 251420 24 600198大唐电信 151377 120000 271377 25 600210紫江企业 0 268667 268667 26 600221海南航空 519340 1379740 1899080 27 600236桂冠电力 0 384000 384000 28 600251冠农股份 0 20000 20000 29 600271航天信息 0 20000 20000 30 600273华芳纺织 0 40000 40000 31 600307酒钢宏兴 0 201050 201050 32 600308华泰股份 0 78594 78594 33 600340国祥股份 0 19000 19000 34 600343航天动力 0 29000 29000 35 600348国阳新能 0 1023000 1023000 36 600350山东基建 1619343 357099 1976442 37 600352浙江龙盛 0 29000 29000 38 600357承德钒钛 275306 0 275306 39 600362江西铜业 507563 3219450 3727013 40 600370三房巷 0 27000 27000 41 600375星马汽车 0 7000 7000 42 600392太工天成 0 12000 12000 43 600401江苏申龙 0 64000 64000 44 600403欣网视讯 0 15000 15000 45 600408安泰集团 0 24000 24000 46 600409三友化工 0 780374 780374 47 600423柳化股份 0 21000 21000 48 600425青松建化 0 24000 24000 49 600429三元股份 0 54000 54000 50 600432吉恩镍业 0 22000 22000 51 600433冠豪高新 0 29000 29000 52 600435北方天鸟 0 12000 12000 53 600436片仔癀 0 29000 29000 54 600439瑞贝卡 0 7000 7000 55 600446金证股份 0 7000 7000 56 600449赛马实业 0 25000 25000 57 600459贵研铂业 0 24000 24000 58 600460士兰微 0 17000 17000 59 600462石岘纸业 0 19000 19000 60 600469风神股份 0 29000 29000 61 600475华光股份 0 25000 25000 62 600476湘邮科技 0 21000 21000 63 600477杭萧钢构 0 10000 10000 64 600478力元新材 0 22000 22000 65 600480凌云股份 0 228000 228000 66 600481双良股份 0 42000 42000 67 600485中创信测 0 6000 6000 68 600487亨通光电 0 11000 11000 69 600489中金黄金 0 858500 858500 70 600490中科合臣 0 23000 23000 71 600502安徽水利 0 21000 21000 72 600507长力股份 0 23000 23000 73 600511国药股份 14000 212000 226000 74 600512腾达建设 27000 0 27000 75 600513联环药业 0 10000 10000 76 600517置信电气 0 18000 18000 77 600521华海药业 0 13000 13000 78 600527江南高纤 0 18000 18000 79 600536中软股份 22480 0 22480 80 600537海通集团 0 17000 17000 81 600538北海国发 0 19000 19000 82 600545新疆城建 0 29000 29000 83 600546中油化建 0 19000 19000 84 600547山东黄金 0 879300 879300 85 600557康缘药业 100000 0 100000 86 600560金自天正 124940 0 124940 87 600562高淳陶瓷 0 15000 15000 88 600569安阳钢铁 0 1200 1200 89 600570恒生电子 0 7000 7000 90 600573惠泉啤酒 0 22000 22000 91 600575芜湖港 0 351228 351228 92 600576庆丰股份 0 21000 21000 93 600581八一钢铁 662510 0 662510 94 600583海油工程 0 19360 19360 95 600584长电科技 0 33000 33000 96 600591上海航空 496974 0 496974 97 600592龙溪股份 282494 0 282494 98 600601方正科技 621192 0 621192 99 600602广电电子 325629 2729942 3055571 100 600609金杯汽车 0 2909104 2909104 101 600624复旦复华 732739 0 732739 102 600630龙头股份 0 314710 314710 103 600631第一百货 454113 0 454113 104 600632华联商厦 230024 0 230024 105 600643爱建股份 0 540200 540200 106 600688上海石化 37157 3556251 3593408 107 600694大商股份 0 414924 414924 108 600707彩虹股份 503652 0 503652 109 600718东软股份 1026264 1806 1028070 110 600723西单商场 362600 91641 454241 111 600742一汽四环 0 250033 250033 112 600769ST祥龙 286877 0 286877 113 600770综艺股份 0 44000 44000 114 600789鲁抗医药 0 1256400 1256400 115 600805悦达投资 0 1223692 1223692 116 600808马钢股份 0 2506806 2506806 117 600812华北制药 1980000 2515452 4495452 118 600816鞍山信托 0 714000 714000 119 600832东方明珠 0 1030399 1030399 120 600838上海九百 166600 939949 1106549 121 600839四川长虹 0 1261558 1261558 122 600859王府井 215600 0 215600 123 600866星湖科技 0 200000 200000 124 600894广钢股份 115481 300000 415481 125 600895张江高科 20000 0 20000 126 000001深发展A 266237 1058600 1324837 127 000009深宝安A 1089714 0 1089714 128 000021深科技Ａ 348366 351200 699566 129 000040ST鸿基 267900 0 267900 130 000058深赛格 51044 0 51044 131 000066长城电脑 782748 484000 1266748 132 000068赛格三星 407028 0 407028 133 000410沈阳机床 14700 0 14700 134 000503海虹控股 0 574732 574732 135 000513丽珠集团 0 528000 528000 136 000522白云山A 0 858000 858000 137 000542 TCL通讯 0 237900 237900 138 000550江铃汽车 0 1331490 1331490 139 000562宏源证券 485751 1172887 1658638 140 000563陕国投Ａ 0 347283 347283 141 000583托普软件 458997 0 458997 142 000589黔轮胎Ａ 10000 10000 20000 143 000598蓝星清洗 0 130000 130000 144 000600国际大厦 0 10000 10000 145 000625长安汽车 0 200000 200000 146 000629新钢钒 0 504000 504000 147 000697咸阳偏转 175127 0 175127 148 000698沈阳化工 8600 0 8600 149 000709唐钢股份 172428 544000 716428 150 000718ST吉纸 151700 0 151700 151 000763锦州石化 459741 0 459741 152000778新兴铸管 0 376070 376070 153 000783石炼化 806800 0 806800 154 000787创智科技 282244 0 282244 155 000800一汽轿车 430000 4420800 4850800 156 000817辽河油田 169500 259900 429400 157 000821京山轻机 75390 0 75390 158 000825太钢不锈 0 804125 804125 159 000839中信国安 1413699 1638544 3052243 160 000858五粮液 0 128000 128000 161 000866扬子石化 0 1520000 1520000 162 000916华北高速 97772 0 97772 163 000969安泰科技 1148548 0 1148548 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 （一） 截止2003年12月31日，本基金份额结构为： 十二月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 5,000,000 1.00% 其中：长城基金管理有限公司 2,500,000 0.50% 长城证券有限责任公司 2,500,000 0.50% 社会公众持有 495,000,000 99.00% 合计 500,000,000 100.00% （二） 截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人名称 期末持有份额 持有比例 1 中国人寿保险股份有限公司 41,768,658 8.35% 2 中国人寿保险（集团）公司 26,811,048 5.36% 3 新华人寿保险股份有限公司 21,487,100 4.30% 4 贵州省贵财投资有限责任公司 10,559,250 2.11% 5 张联营 6,310,000 1.26% 6 山东金阳企业管理有限公司 4,895,369 0.98% 7 王红磊 4,196,619 0.84% 8 陕西秦龙电力股份有限公司 3,690,000 0.74% 9 王微 3,631,105 0.73% 10 蒋宁 3,629,851 0.73% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本报告期内未发生任何诉讼事项； 2、本基金管理人办公地址本期无变更； 3、本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚； 4、长城基金管理有限公司股东会2003年第一次会议选举通过，并经中国证券监督管理委员会审核同意，吴德超同志任长城基金管理有限公司董事。因工作变动原因，徐英同志不再担任长城基金管理有限公司董事。 5、长城基金管理有限公司股东会2003年第三次会议、公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核同意，汪滨同志不再担任长城基金管理有限公司董事、总经理职务。 6、根据证监会关于基金交易专用席位管理的有关规定，我公司经认真研究，租用了长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为本基金的专用交易席位。我们选择证券经营机构的依据是： ①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； ④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； ⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 截止2003年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 买卖股票成交量 名称 本期成交量 占成交总 量的比例 长城证券有限责任公司 759,711,082.32 27.12% 东方证券有限责任公司 484,092,409.39 17.28% 西北证券有限责任公司 573,737,203.41 20.48% 申银万国证券有限责任公司 539,646,411.10 19.27% 国泰君安证券股份有限公司 443,802,426.96 15.84% 合计 2,800,989,533.18 100.00% 买卖国债成交量 名称 占成交总 本期成交量 量的比例 长城证券有限责任公司 48,989,394.90 59.62% 东方证券有限责任公司 6,175,811.40 7.52% 西北证券有限责任公司 11,720,490.00 14.26% 申银万国证券有限责任公司 13,426,538.50 16.34% 国泰君安证券股份有限公司 1,853,630.20 2.26% 合计 82,165,865.00 100.00% 佣金 名称 占佣金总量 金额 比例 长城证券有限责任公司 615,653.77 27.19% 东方证券有限责任公司 393,386.08 17.38% 西北证券有限责任公司 459,729.71 20.31% 申银万国证券有限责任公司 436,504.55 19.28% 国泰君安证券股份有限公司 358,697.34 15.84% 合计 2,263,971.45 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募的批复； 2、久富证券投资基金基金契约； 3、久富证券投资基金托管协议； 4、报告期内披露的公告原件； 5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：（0755）83662688。 长城基金管理有限公司 二○○四年三月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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