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| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3279177 | ||||||||
| 基金代码 | 015647 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月24日 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................................................. 3 §2 基金产品概况 ......................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................................ 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................ 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......................................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ....................................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 .......................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .............................................................................. 8 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .............................. 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................................. 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .................................................................................................. 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .................................................................................................. 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 12 §9 备查文件目录 ....................................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ....................................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ....................................................................................................................................................... 12 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金主代码 015647 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年05月20日 报告期末基金份额总额 727,058,827.17份 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态 最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 币一年定期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资 于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 2,160,962.93 2.本期利润 3,441,382.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 739,018,254.25 5.期末基金份额净值 1.0164 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.52% 0.01% 0.61% 0.01% -0.09% 0.00% 过去六个月 0.76% 0.02% 0.99% 0.02% -0.23% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.64% 0.02% 1.79% 0.01% -0.15% 0.01% 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金基金合同生效日为2022年05月20日，至报告期末未满1年。按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符 合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 江文军 基金经理 2022- 05-20 - 8年 上海财经大学经济学硕士。 曾任永赢基金管理有限公 司投资经理。2018年加入淳 厚基金，现任淳厚中短债债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚稳鑫债券型证券投 资基金基金经理、淳厚安裕 87个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理、淳厚 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 安心87个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理、 淳厚稳宁6个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚稳悦债券型证券投 资基金基金经理、淳厚稳荣 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理、 淳厚中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金 基金经理。 祁洁萍 基金经理、总经理助 理、固定收益投资部 总监 2022- 05-20 - 15年 东华大学理学硕士。曾任永 赢基金管理有限公司固定 收益部固定收益总监，光大 证券股份有限公司证券投 资总部投资顾问、执行董 事，平安证券有限责任公司 研究所债券研究员。2018年 加入淳厚基金，现任淳厚基 金管理有限公司总经理助 理、固定收益投资部总监、 淳厚中短债债券型证券投 资基金基金经理、淳厚安心 87个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理、淳厚 益加增强债券型证券投资 基金基金经理、淳厚稳宁6 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、淳厚中 证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经 理、淳厚稳丰债券型证券投 资基金基金经理、淳厚中债 1-3年政策性金融债指数证 券投资基金基金经理、淳厚 优加回报一年持有期混合 型证券投资基金基金经理。 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易 行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，债券市场收益率震荡下行。1月配置资金陆续进场，前期抛售较多的理财 资金重新转为净买入，信用表现强势，信用利差逐步压缩，信用利差下行逐步由高等级 转为中低等级、银行二级债转至银行永续债，2022年四季度大幅调整品种均迎来了估值 修复。利率品种则受制于信贷预期向好，10年国债收益率维持弱势。春节过后市场预期 分化，弱复苏逐步得到市场确认，对应利率开始逐步回落。进入2月，信贷利空逐步落 地，现券市场重新转强。中下旬银保监会发布《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》， 提高了同业类资产的风险占用，同时降低高等级主体信贷风险占优，政策方向解读为压 降同业规模，鼓励信贷资金投放，存单、银行类债券收益率普遍表现偏弱。同时2月末 资金紧张超预期，跨月资金价格大幅超预期，月末隔夜押利率市场成交价超10%，资金 预期走弱，带动存单类资产收益率上行。3月份，政策目标低于前期市场预期，政策进 一步加码预期落空，债券市场收益率加速下行，中旬，海外风险事件加剧，先是美国硅 谷银行倒闭，随后瑞信AT1债券被全额减记，海外市场风险偏好快速下降，美债收益率 大幅下行。国内中下旬迎来超预期降准，总量政策空间预期走扩，国内债券同步跟随下 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 行，其中短债类资产最为受益，前期资金预期悲观情绪快速得到修复，中短端收益率下 行明显，收益率曲线逐步走扩。 展望后期，一季度以来资金波动幅度超预期，核心在于政策落地提升需求叠加消费 复苏下国内需求逐步好转，银行体系资金逐步流入实体，导致银行间资金偏紧，虽然央 行跨春节、跨月、跨季均投放大额流动性，但总量仍维持均衡，对应的资金面市场体现 为波动率明显提升。二季度4月、5月是传统的缴税大月，内需复苏环境下，预期资金高 波动性仍将继续。关注央行特殊时点资金投放节奏，组合做好流动性管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0164元，本 报告期内，基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 628,541,930.43 85.00 其中：债券 628,541,930.43 85.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 75,521,918.53 10.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 971,046.97 0.13 8 其他资产 34,459,614.65 4.66 9 合计 739,494,510.58 100.00 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,466,379.78 6.83 其中：政策性金融债 50,466,379.78 6.83 4 企业债券 10,194,591.78 1.38 5 企业短期融资券 60,873,264.66 8.24 6 中期票据 10,316,879.45 1.40 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 496,690,814.76 67.21 9 其他 - - 10 合计 628,541,930.43 85.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210402 21农发02 500,000 50,466,379.78 6.83 2 112203071 22农业银行CD0 71 500,000 49,860,274.73 6.75 3 112204025 22中国银行CD0 25 500,000 49,772,480.00 6.73 4 112220127 22广发银行CD1 27 500,000 49,746,422.60 6.73 5 112211116 22平安银行CD1 500,000 49,711,799.45 6.73 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资前十大证券中22中国银行CD025的发行人中国银行股份有限公司于 2023年2月16日，因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条； 《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，被银保监会处以罚款1600万元。中国银行 股份有限公司于2022年5月26日，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十 一条、第四十六条，被银保监会处以罚款200万元。本基金投资前十大证券中22江苏银 行CD078的发行人江苏银行股份有限公司2023年2月6日，因违反反洗钱法,违规经营,违 规发布广告或进行虚假的行为，被央行处以罚款773.60万元。本基金投资前十大证券中 22广发银行CD127的发行人 广发银行股份有限公司于2022年8月31日，因 违反反洗钱法， 被央行处以罚款3484.80万元。本基金投资前十大证券中22农业银行CD071的发行人中国 农业银行股份有限公司于2022年9月30日，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条、第四十六条，被银保监会处以罚款150万元。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,459,614.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,459,614.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 789,892,708.29 报告期期间基金总申购份额 594,725,026.42 减：报告期期间基金总赎回份额 657,558,907.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 727,058,827.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金设立的文件； 3、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚基金管理有限公司 2023年04月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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