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| 华宝大数据ETF(516700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278265 | ||||||||
| 基金代码 | 516700 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 23日 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝大数据 ETF 场内简称 大数据产业 ETF 基金主代码 516700 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 11日 报告期末基金份额总额 30,622,015.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投 资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等 情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投 资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 业绩比较基准 中证大数据产业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数 基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 1,803,150.80 2.本期利润 9,106,210.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.2984 4.期末基金资产净值 34,051,453.01 5.期末基金份额净值 1.1120 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 40.39% 2.08% 42.36% 2.15% -1.97% -0.07% 过去六个月 63.15% 1.90% 66.74% 1.97% -3.59% -0.07% 过去一年 30.47% 1.92% 32.34% 1.99% -1.87% -0.07% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 11.20% 1.73% 16.95% 1.80% -5.75% -0.07% 注：（1）基金业绩基准：中证大数据产业指数收益率； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2021年 11月 11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张放 本基金基 金经理 2021-05-11 - 12年 硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江 证券股份有限公司从事分析研究工作。 2014年 9月加入华宝基金管理有限公司， 先后担任投资经理、基金经理助理等职 务。2021年 1月起任华宝中证智能制造 主题交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，2021年 3月起任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金 (LOF)基金经理，2021年 5月起任华宝中 证大数据产业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2021年 9月起任华宝 中证养老产业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2021年 10月起任华宝 中证智能制造主题交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金基金经理， 2021年 12月起任华宝国证治理指数型发 起式证券投资基金基金经理，2022年 12 月起任华宝中证绿色能源交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他 相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，随着两会的召开，释放出积极的信号，2023年 GDP增速设定为 5%左右的增 长目标，同时后续有望出台一系列组合措施进一步扩大开放吸引外资、扩大内需等以推动经济发 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 展。新增社融等经济数据的公布，表现出宏观经济出现好转。展望 2023年二季度，随着经济的恢 复，经济活动将不断增强，同时美联储可能调整其货币政策，全球流动性环境趋向改善。市场方 面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023年一季度，计算机、传媒、通信、 电子等行业表现较好，房地产、商贸零售、银行等行业表现较弱。指数方面，市场上大部分基准 指数呈现普涨态势，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 4.88% 和 4.63%，而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了 9.46%和 2.25%。在本报 告期中，中证大数据产业指数累计上涨了 42.36%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 40.39%，业绩比较基准收益率为 42.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根 据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,000,393.88 94.85 其中：股票 33,000,393.88 94.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,323,764.08 3.80 8 其他资产 467,401.30 1.34 9 合计 34,791,559.26 100.00 注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 在金额上可能不相等。 2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等 项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息” 指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,364,161.00 15.75 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 27,636,232.88 81.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,000,393.88 96.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002230 科大讯飞 61,800 3,935,424.00 11.56 2 600570 恒生电子 50,916 2,709,749.52 7.96 3 002410 广联达 32,000 2,377,600.00 6.98 4 000938 紫光股份 66,700 1,953,643.00 5.74 5 600588 用友网络 69,000 1,735,350.00 5.10 6 603019 中科曙光 39,200 1,502,536.00 4.41 7 300454 深信服 8,400 1,242,864.00 3.65 8 000977 浪潮信息 34,300 1,203,930.00 3.54 9 600845 宝信软件 19,850 1,155,270.00 3.39 10 002405 四维图新 79,600 1,076,988.00 3.16 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,548.00 2 应收证券清算款 415,708.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 27,144.50 8 其他 - 9 合计 467,401.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,622,015.00 报告期期间基金总申购份额 45,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 43,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 30,622,015.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 华宝大数据 ETF2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2023年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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