上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国泰君安君得盈债券C(952320)  基金公开信息
流水号 3278067
基金代码 952320
公告日期 2023-04-23
编号 1
标题 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2023年第1季度报告
信息全文 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月23日
国泰君安君得盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 2页,共 14页
§1 重要提示

上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月14日
复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君得盈债券
基金主代码 952020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年01月28日
报告期末基金份额总额 160,421,982.96份
投资目标
本基金以固定收益品种为主要投资对象,在以资产
安全性为优先考虑的前提下,力争获取风险控制下
更高的稳健收益。
投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益
类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益。
1、资产配置策略
本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本
市场变动特征,依据定量分析和定性分析相结合的
方法,考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风
险预期等因素,采取“自上而下”的方法将基金资产
在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。
本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票
的运行状况和收益预期,在严格控制风险的基础上,
积极并适时适度地参与权益类资产配置,把握市场
时机力争为基金资产获取增强型回报。
国泰君安君得盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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2、固定收益品种投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略
等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘
和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值
的目标。
本基金投资策略还包括:杠杆投资策略、国债期货
投资策略、股票投资策略。
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后
利率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安君得盈债券A 国泰君安君得盈债券C
下属分级基金的交易代码 952020 952320
报告期末下属分级基金的份额总

94,559,964.10份 65,862,018.86份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
国泰君安君得盈债券
A
国泰君安君得盈债券
C
1.本期已实现收益 -1,178,730.22 -843,746.30
2.本期利润 1,030,411.75 633,977.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0086
4.期末基金资产净值 95,821,986.27 66,195,991.10
5.期末基金份额净值 1.0133 1.0051
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
国泰君安君得盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君得盈债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 0.16% 1.21% 0.08% -0.38% 0.08%
过去六个月 0.18% 0.21% 1.50% 0.11% -1.32% 0.10%
过去一年 -0.95% 0.26% 2.46% 0.11% -3.41% 0.15%
自基金合同
生效起至今
1.03% 0.24% 4.14% 0.12% -3.11% 0.12%

国泰君安君得盈债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.73% 0.16% 1.21% 0.08% -0.48% 0.08%
过去六个月 -0.02% 0.21% 1.50% 0.11% -1.52% 0.10%
过去一年 -1.34% 0.26% 2.46% 0.11% -3.80% 0.15%
自基金合同
生效起至今
0.25% 0.25% 4.85% 0.12% -4.60% 0.13%
注:国泰君安君得盈债券 C类份额首次确认日为 2021年 3月 9日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注:国泰君安君得盈债券 C类份额首次确认日为 2021年 3月 9日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从
业年限
说明
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任职
日期
离任
日期
王海

本基金
基金经
理,国泰
君安君
得盛债
券型证
券投资
基金基
金经理,
国泰君
安君得
诚混合
型证券
投资基
金基金
经理。现
任公募
权益投
资部基
金经理。
2023-
03-16
- 14年
王海军,厦门大学工商管理硕士,具
备证券业、基金业从业资格。历任中
国中投证券有限公司研究所分析师;
富国基金管理有限公司权益研究部高
级研究员、权益投资部高级基金经理;
长安基金管理有限公司研究部总监、
投决会成员、基金经理;2021年9月加
入上海国泰君安证券资产管理有限公
司私募权益投资部担任投资经理,现
任公募权益投资部基金经理。
施纵

本基金
基金经
理,国泰
君安中
债1-3年
政策性
金融债
指数证
券投资
基金基
金经理,
国泰君
安稳债
双利6个
月持有
2022-
11-14
- 10年
施纵舟,清华大学经济系硕士,上海
财经大学经济系学士。现任本公司固
定收益投资部基金经理。2021年10月
加入上海国泰君安证券资产管理有限
公司。2012年7月至2021年10月任职于
中信证券股份有限公司固定收益部,
历任投资助理、投资经理,高级副总
裁。主要负责固定收益类产品的投资
研究工作。
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期债券
型发起
式证券
投资基
金基金
经理,国
泰君安
安平一
年定期
开放债
券型发
起式证
券投资
基金基
金经理。
现任固
定收益
投资部
基金经
理。
周一

本基金
基金经
理,现任
固定收
益研究
部高级
研究员。
2022-
11-14
- 6年
周一洋,哥伦比亚大学统计学硕士,
历任海通证券有限公司总部研究所证
券分析师、高级分析师等职务,主要
从事资产配置、行业轮动和权益策略
研究。目前担任上海国泰君安证券资
产管理有限公司固定收益研究部高级
研究员、国泰君安君得盈基金经理。
杨坤
本基金
基金经
理(已于
2023年0
3月16日
离任)
2021-
04-13
2023-
03-16
10年
杨坤,英国华威大学金融硕士,约克
大学金融数学硕士。12年债券从业经
验。现任本公司基金经理、“固收+”投
资组主管。曾就职于工银安盛人寿资
产管理部、国泰君安证券研究所债券
团队、平安养老固定收益部债券研究
团队。
注:1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
国泰君安君得盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相
关规定以及基金合同、招募说明书约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金
无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为,无侵害基金份额持有人
利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行
有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,因组合投资策略需要,除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组
合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的5%的次数为1次。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,经济基本面走出底部区间,各项经济数据均显示经济实现修复,市场
的主要分歧在于经济修复的持续性以及经济修复的斜率。债券市场方面,市场在强预期
之后开始担忧弱现实,叠加配置力量的旺盛,信用债表现强于利率债,短端表现强于长
端。
权益市场伴随经济复苏在一季度整体表现较好。年初至春节前,经济复苏强预期,
叠加外资大幅流入,市场反弹势头强劲;春节后至3月上旬,经济复苏“强预期,弱现实”
担忧加剧,在缺乏增量资金的情况下,市场走势较震荡;3月上旬以来,随着经济数据
逐渐披露、央行超预期降准,市场筑底回升。结构上来看,3月份以前为快速轮动期,
经济处于复苏早期,市场缺乏明确主线。3月份开始,随着AIGC概念的持续火热,TMT
逐渐成为主线。
报告期内,产品在债券部分维持了高等级、短久期、中低杠杆的策略,相比于去年
四季度进行了杠杆的降低。产品的权益仓位整体较为稳定,较四季度变动并不大。结构
上来看,在前期回调后,组合重新增加了对食品饮料的配置,同时还加配了目前处于库
国泰君安君得盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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存低位且有一定政策支持的机械设备板块,包含专用设备、通用设备等方向。成长板块
方面,由于半导体库存周期去化慢于预期,组合相比四季度减少了相关行业的持仓,适
当参与了计算机行业的个股机会。
目前市场的分歧点还是在于经济复苏的持续性及复苏的斜率,在流动性总量稳健中
性的前提下,无论对于债券还是权益,短期的风险都不是很大,重点关注宏观上数据的
落地及各家上市公司的一季度数据。债券方面,警惕目前绝对收益率和利差的低位,并
警惕市场杠杆率的高位可能导致的一致性行为;债券组合保持高等级、短久期及中低杠
杆水平。权益方面未来组合会继续维持相对积极的仓位,维持相对均衡的行业配置,进
一步将持仓向优质标的归集。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安君得盈债券A基金份额净值为1.0133元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为0.83%,同期业绩比较基准收益率为1.21%;截至报告期末国泰君
安君得盈债券C基金份额净值为1.0051元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
0.73%,同期业绩比较基准收益率为1.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 19,896,705.03 10.86

其中:股票 19,896,705.03 10.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 159,731,951.42 87.21

其中:债券 159,731,951.42 87.21

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
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7
银行存款和结算备付金合

2,937,835.34 1.60
8 其他资产 596,665.14 0.33
9 合计 183,163,156.93 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 481,971.00 0.30
C 制造业 19,414,734.03 11.98
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 19,896,705.03 12.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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号 值比例(%)
1 000938 紫光股份 30,900 905,061.00 0.56
2 003000 劲仔食品 59,800 904,774.00 0.56
3 002035 华帝股份 110,200 779,114.00 0.48
4 688059 华锐精密 4,273 640,950.00 0.40
5 603057 紫燕食品 22,100 615,043.00 0.38
6 603019 中科曙光 16,000 613,280.00 0.38
7 688017 绿的谐波 5,488 594,844.32 0.37
8 000921 海信家电 28,000 586,600.00 0.36
9 000568 泸州老窖 2,300 586,017.00 0.36
10 000988 华工科技 22,300 566,643.00 0.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,102,747.95 6.24

其中:政策性金融债 10,102,747.95 6.24
4 企业债券 31,968,768.33 19.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 110,441,584.35 68.17
7 可转债(可交换债) 7,218,850.79 4.46
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 159,731,951.42 98.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 101800607
18阜阳投资MT
N001
100,000 10,572,602.74 6.53
2 101800605
18芜湖建设MT
N001
100,000 10,539,303.56 6.51
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3 101800757
18泰州城建MT
N001
100,000 10,453,407.12 6.45
4 102100042
21长沙高新MT
N001A
100,000 10,389,769.86 6.41
5 101900910
19粤铁建MTN0
02
100,000 10,369,838.36 6.40

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,659.89
2 应收证券清算款 573,772.25
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,233.00
6 其他应收款 -
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7 其他 -
8 合计 596,665.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,223,700.82 0.76
2 110079 杭银转债 911,618.08 0.56
3 113024 核建转债 763,372.91 0.47
4 110085 通22转债 618,842.81 0.38
5 113060 浙22转债 610,902.81 0.38
6 113053 隆22转债 592,288.75 0.37
7 127012 招路转债 473,115.51 0.29
8 127045 牧原转债 461,389.59 0.28
9 123108 乐普转2 451,920.39 0.28
10 127056 中特转债 449,194.74 0.28
11 110063 鹰19转债 371,646.11 0.23
12 123107 温氏转债 218,195.98 0.13
13 123035 利德转债 72,662.29 0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

国泰君安君得盈债券A 国泰君安君得盈债券C
报告期期初基金份额总额 114,733,897.22 78,890,523.95
报告期期间基金总申购份额 90,159.61 839,145.41
减:报告期期间基金总赎回份额 20,264,092.73 13,867,650.50
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 94,559,964.10 65,862,018.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

国泰君安君得盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划变更注册的批复;
2、《国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同》;
3、《国泰君安君得盈债券型证券投资基金托管协议》;
4、《国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、法律意见书;
8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网
站http://www.gtjazg.com。

9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。


上海国泰君安证券资产管理有限公司
2023年04月23日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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