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| 兴银中短债C(006546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3271043 | ||||||||
| 基金代码 | 006546 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 04月 22日 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2023年4月21日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银中短债 基金主代码 006545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 07日 报告期末基金份额总额 2,553,300,218.42份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重 点通过投资中短期债券，力争实现超越业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及 流动性的前提下，结合经济周期、宏观政策方向 及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组 合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价 值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定 期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基 金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收 益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银中短债 A 兴银中短债 C 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 11页 下属分级基金的交易代码 006545 006546 报告期末下属分级基金的份额总额 770,903,803.40 份 1,782,396,415.02份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同 上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 兴银中短债 A 兴银中短债 C 1.本期已实现收益 3,776,002.17 9,561,639.47 2.本期利润 8,076,463.42 21,500,604.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0132 4.期末基金资产净值 891,435,044.18 2,049,792,340.52 5.期末基金份额净值 1.1564 1.1500 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银中短债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.23% 0.02% 0.49% 0.02% 0.74% 0.00% 过去六个月 0.94% 0.04% 0.78% 0.04% 0.16% 0.00% 过去一年 2.66% 0.03% 2.34% 0.03% 0.32% 0.00% 过去三年 8.54% 0.03% 7.24% 0.04% 1.30% - 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.64% 0.03% 12.85% 0.04% 2.79% - 0.01% 兴银中短债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④ 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 11页 ④ 过去三个月 1.20% 0.02% 0.49% 0.02% 0.71% 0.00% 过去六个月 0.89% 0.04% 0.78% 0.04% 0.11% 0.00% 过去一年 2.55% 0.03% 2.34% 0.03% 0.21% 0.00% 过去三年 8.12% 0.03% 7.24% 0.04% 0.88% - 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.00% 0.03% 12.85% 0.04% 2.15% - 0.01% 注：1、本基金成立于 2018年 12月 7日；2、比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一 年期定期存款利率(税后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 11页 注：1、本基金成立于 2018年 12月 7日；2、比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一 年期定期存款利率(税后)*20%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 李文程 本基金的基金经理 2020- 01-08 - 11 年 硕士研究生。历任中国人保资 产管理有限公司投资经理、上 海海通证券资产管理有限公司 投资经理。2017年 8月加入兴 银基金管理有限责任公司，现 任兴银基金固定收益部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 11页 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，利率债和信用债走势分化，利率债收益率整体先上后下，信用债表现相对较好，尤其 是中低等级信用债，收益率整体下行。具体而言，两会之前债市在“强预期弱现实”的逻辑下走势 较弱；两会之后 2023年经济增长目标设定较低、超预期降准发生再叠加海外银行体系风险事件， 债市收益率开启一波下行。信用利差在 1、2月份经历了一轮修复过程，3月份低等级信用利差继 续修复，中高等级信用利差小幅走阔。 操作方面，年初快速提升组合久期及杠杆水平，主要增配信用品种，充分获取信用利差压缩过 程中的资本利得和套息收益。进入 3月，减持部分收益率下行至较低位置的个券，同时增配高流动 性品种，提升组合整体流动性水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银中短债 A基金份额净值为 1.1564元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.49%；截至报告期末兴银中短债 C基金份额净值为 1.1500元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,774,894,275.63 99.51 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 11页 其中：债券 3,774,365,799.53 99.49 资产支持证券 528,476.10 0.01 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 834,769.75 0.02 8 其他资产 17,828,868.71 0.47 9 合计 3,793,557,914.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 495,790,594.95 16.86 其中：政策性金融债 495,790,594.95 16.86 4 企业债券 103,363,536.32 3.51 5 企业短期融资券 1,600,851,013.70 54.43 6 中期票据 1,425,869,790.32 48.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 148,490,864.24 5.05 9 其他 - - 10 合计 3,774,365,799.53 128.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 092218001 22农发清发 01 1,500,000 150,213,821.92 5.11 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 11页 2 210402 21农发 02 1,000,000 100,932,759.56 3.43 3 112204033 22中国银行 CD033 1,000,000 99,047,073.97 3.37 4 092218005 22农发清发 05 900,000 90,330,657.53 3.07 5 190210 19国开 10 500,000 53,480,000.00 1.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 136217 徐租 13A1 200,000 528,476.10 0.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本组合未进行国债期货投资，无相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 11页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在编 制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相 关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,085.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,823,783.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,828,868.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银中短债 A 兴银中短债 C 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 11页 报告期期初基金份额总额 428,417,349.62 1,261,324,384.58 报告期期间基金总申购份额 387,550,746.61 2,146,021,182.93 减：报告期期间基金总赎回份额 45,064,292.83 1,624,949,152.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 770,903,803.40 1,782,396,415.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银中短债债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴银中短债债券型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银中短债债券型证券投资基金托管协议》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 7. 中国证监会规定的其他备查文件 兴银中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 11页 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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