最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德安盛(011094) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3270790 | ||||||||
| 基金代码 | 011094 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德安盛纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 04 月 22 日 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德安盛 基金主代码 011094 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 12 日 报告期末基金份额总额 3,497,294,283.22 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲 线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势 下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建投资组合的久期 水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力 求获取长期稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 1.本期已实现收益 21,189,011.83 2.本期利润 18,953,515.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 3,677,550,708.83 5.期末基金份额净值 1.0515 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.02% 0.28% 0.03% 0.24% -0.01% 过去六个月 0.57% 0.03% -0.32% 0.06% 0.89% -0.03% 过去一年 2.19% 0.03% 0.70% 0.05% 1.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 5.15% 0.03% 2.88% 0.05% 2.27% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 注：本基金成立于 2021 年 3 月 12 日，图示时间段为 2021 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 31 日。 本基金建仓期间自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王宪彪 本基金基 金经理、 诺德短债 债券型证 券投资基 金基金经 理 2022 年 6 月 6 日 - 7 年 上海财经大学国际商务硕士。历任上海 银行股份有限公司信用风险分析、浦银 安盛基金管理有限公司销售经理、上海 赞庚投资集团有限公司信用研究员、一 默（上海）资产管理有限公司投资经 理。2018 年 12 月加入诺德基金管理有 限公司,担任债券研究员，具有基金从业 资格。 景辉 本基金基 金经理、 诺德增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺德短债 债券型证 券投资基 2021 年 3 月 12 日 - 10 年 上海财经大学金融学硕士。2005 年 2 月 至 2017 年 4 月期间，先后任职于金川集 团、浙江银监局、杭州银行股份有限公 司。2017 年 5 月加入诺德基金管理有限 公司，从事投资研究工作，具有基金从 业资格。 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 金基金经 理、诺德 安盈纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理、诺德 安瑞 39 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺德安鸿 纯债债券 型证券投 资基金、 诺德安元 纯债债券 型证券投 资基金、 诺德中短 债债券型 证券投资 基金基金 经理 赵滔滔 本基金基 金经理、 诺德货币 市场基金 经理、诺 德汇盈纯 债一年定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金、 诺德安鸿 纯债债券 型证券投 资基金的 基金经理 2021 年 4 月 16 日 - 16 年 上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 月至 2008 年 10 月,任职于平安资产管理 有限责任公司。2008 年 10 月加入诺德 基金管理有限公司,先后担任债券交易 员、固定收益研究员、固定收益部总监 等职务，具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的 原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组 合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一 证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内， 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度开启了新一轮经济复苏周期，3月官方 PMI 数据超市场预期，其中制造业 PMI 虽从 2 月的 52.6 小幅降至 51.9（市场预期：51.6），但仍表现坚挺。上述强劲的 PMI 数据表 明，得益于去年 11 月和 12 月国内房地产紧缩政策结束、防疫政策优化调整，中国经济复苏态势 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 已十分显著，供需两端将继续恢复，经济内生动能增强。受一季度流动性仍旧维持合理充裕和部 分理财资金回流债券市场的影响，一季度信用债市场整体表现良好。 报告期内，本基金配置品种以政策性金融债、同业存单和高等级信用债为主，组合久期短。 未来本基金将继续保持对市场的持续跟踪以动态调整组合配置，力争实现组合的持续平稳运行。 展望二季度，预计经济基本面或将延续修复态势，经济的修复预计会对债市的走强构成一定 压制。然而当前整体市场流动性相对充裕，债券市场也很难出现大幅走弱，因此预计未来债市整 体呈宽幅震荡格局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.0515 元，累计净值为 1.0515 元。本报告期份 额净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准增长率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,670,328,015.83 98.29 其中：债券 3,667,259,217.20 98.21 资产支持证券 3,068,798.63 0.08 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,027,706.44 1.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,866,700.87 0.10 8 其他资产 887.17 0.00 9 合计 3,734,223,310.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,040,386.58 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,903,554,032.20 51.76 其中：政策性金融债 901,971,646.59 24.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,169,202,114.58 31.79 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 591,462,683.84 16.08 9 其他 - - 10 合计 3,667,259,217.20 99.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1828002 18 农业银行二级 01 3,300,000 343,980,156.16 9.35 2 220408 22 农发 08 3,000,000 302,100,821.92 8.21 3 1920066 19 上海银行二级 2,500,000 258,031,575.34 7.02 4 102100967 21 电网 MTN003 2,500,000 256,936,767.12 6.99 5 112217190 22 光大银行CD190 2,000,000 197,080,061.37 5.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 189549 G3 电建 3A 30,000 3,068,798.63 0.08 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，18 农业银 行二级 01 的发行主体中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）22 光大银行 CD190 的 发行主体中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、 21 建设银行小微债的发行主体 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”） 存在被监管公开处罚的情形。 1、18 农业银行二级 01 根据 2022 年 9 月 30 日的行政处罚决定，农业银行因：一，作为托管机构，存在未及时发现 理财产品投资集中度超标情况；二，理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位， 被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元。 2、22 光大银行 CD190 根据 2022 年 5 月 24 日的行政处罚决定，光大银行因理财业务存在以下违法违规行为：一、 老产品规模在部分时点出现反弹；二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标；三、托管业务 违反资产独立性要求，操作管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会罚款 400 万元。 3、21 建设银行小微债 根据 2022 年 9 月 9 日的行政处罚决定，建设银行因：一、个人经营贷款挪用至房地产市场； 二、个人经营贷款“三查”不到位；三、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银行保 险监督管理委员会罚款 260 万元。 根据 2022 年 9 月 30 日的行政处罚决定，建设银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 国银行保险监督管理委员会罚款 200 万元。 根据 2023 年 2 月 16 日的行政处罚决定，建设银行因：一、公司治理和内部控制制度与监管 规定不符；二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；三、向检查组提供企业出具的虚假证明材 料；四、未按规定及时报送案件信息；五、违规发放房地产贷款；六、贷款审查严重不尽职，违 规办理虚假按揭贷款；七、违规发放固定资产贷款；八、违规为地方政府融资平台提供融资，后 期以流动资金贷款承接前期融资；九、信用卡资金违规流入证券公司；十、违反产业政策为“两 高一剩”企业提供融资；十一、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业 纳入小微企业统计；十二、小微快贷业务违反审慎经营规则；十三、违规收取民营企业、小微企 业费用；十四、违规借贷搭售理财产品；十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六、向 关系人发放信用贷款；十七、违规发放贷款掩盖风险；十八、违规变相突破单一法人客户授信额 度限制；十九、搭桥贷款业务不合规；二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则；二十一、固 定资产贷款管理违反审慎经营规则；二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三、个人贷 款管理严重违反审慎经营规则；二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定；二十五、理财业务 投资运作不合规；二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；二十七、违规虚增资本； 二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合定，违规投资权益类资产；二十九、 理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；三十、理财业务统计数据与事实不符；三 十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求；三十二、同业投资业务管理违 反审慎经营规则；三十三、债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于 监管要求；三十四、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险；三十五、贴现资金违规回流出票人； 三十六、违规向委托贷款借款人收取手续费；三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致 频繁套现；三十八、银行集团并表统一授信管理流于形式，被中国银行保险监督管理委员会没收 违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元。其中，总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。 对 18 农业银行二级 01、22 光大银行 CD190、21 建设银行小微债的投资决策程序的说明： 本基金管理人认为相关处罚对三家银行偿付能力影响较小，风险可控。我们对该证券的投资 严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 887.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 887.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,497,294,912.60 报告期期间基金总申购份额 19.08 减：报告期期间基金总赎回份额 648.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,497,294,283.22 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101- 20230331 3,497,281,175.86 - -3,497,281,175.86 100.00 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加 变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金 在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德安盛纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德安盛纯债债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 诺德安盛 2023 年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888- 0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |