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| 汇安鼎利纯债C(006432) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270471 | ||||||||
| 基金代码 | 006432 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安鼎利纯债 基金主代码 006431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月20日 报告期末基金份额总额 981,656,508.31份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力 争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、债券投资策略 在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、 信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投 资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通 过积极主动管理，获得超额收益。 2、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约 率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价 模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控 制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页，共13页 的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制 度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组 合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控 制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠 内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状 况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作 出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分 析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来 偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分 类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险 程度，并及时跟踪其信用风险的变化。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易 活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场 运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其 合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管 理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融 衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较 低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债A 汇安鼎利纯债C 下属分级基金的交易代码 006431 006432 报告期末下属分级基金的份额总 额 981,074,069.64份 582,438.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页，共13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 汇安鼎利纯债A 汇安鼎利纯债C 1.本期已实现收益 6,488,214.37 4,347.79 2.本期利润 8,867,826.14 5,831.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0088 4.期末基金资产净值 1,019,952,500.80 603,624.89 5.期末基金份额净值 1.0396 1.0364 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安鼎利纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.87% 0.03% 0.28% 0.03% 0.59% 0.00% 过去六个月 0.69% 0.05% -0.32% 0.06% 1.01% -0.01% 过去一年 3.28% 0.05% 0.70% 0.05% 2.58% 0.00% 过去三年 8.43% 0.05% 0.98% 0.06% 7.45% -0.01% 自基金合同 生效起至今 9.02% 0.06% 3.84% 0.06% 5.18% 0.00% 汇安鼎利纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.88% 0.03% 0.28% 0.03% 0.60% 0.00% 过去六个月 0.69% 0.05% -0.32% 0.06% 1.01% -0.01% 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页，共13页 过去一年 3.27% 0.05% 0.70% 0.05% 2.57% 0.00% 过去三年 7.98% 0.05% 0.98% 0.06% 7.00% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.19% 0.06% 3.84% 0.06% 4.35% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页，共13页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 金鸿峰 多策略投资部高级 经理、本基金的基金 经理 2021- 07-28 - 6年 金鸿峰女士，中央财经大学 国防经济学硕士研究生，6 年证券、基金行业从业经 验。曾任北京市农产品电子 商务公司市场部经理，2016 年5月加入汇安基金管理有 限责任公司，现任多策略投 资部基金经理。2021年7月2 3日至2022年7月28日，任汇 安嘉裕纯债债券型证券投 资基金基金经理；2021年8 月4日至2022年8月16日，任 汇安裕和纯债债券型证券 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页，共13页 投资基金基金经理；2021年 7月13日至今，任汇安中债- 广西壮族自治区公司信用 类债券指数证券投资基金 基金经理；2021年7月13日 至今，任汇安嘉汇纯债债券 型证券投资基金基金经理； 2021年7月13日至今，任汇 安丰恒灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2021 年7月23日至今，任汇安嘉 源纯债债券型证券投资基 金基金经理；2021年7月28 日至今，任汇安嘉鑫纯债债 券型证券投资基金基金经 理；2021年7月28日至今， 任汇安鼎利纯债债券型证 券投资基金基金经理；2021 年8月4日至今，任汇安嘉盛 纯债债券型证券投资基金 基金经理；2022年8月16日 至今，任汇安稳裕债券型证 券投资基金基金经理；2022 年11月8日至今，任汇安裕 泰纯债债券型证券投资基 金基金经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页，共13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度利率债和信用债走势分化，信用债整体呈现收益率持续下行态势，利率债则 经历收益率先上后下的形态，信用债表现优于利率债，信用利差保持收窄。信用债去年 末收益率跌到了比较合适的配置价值，且发行大规模取消导致供给减少，年初产生资产 荒现象，银行、保险等机构开年初配置力度加强，对信用债收益率走势起到重要作用。 利率债受到经济修复强预期+流动性收紧预期影响，春节前收益率持续上行。节后随着 经济复苏预期转弱，但信贷侵蚀银行超储以及央行公开市场投放缩量等因素造成流动性 超预期收敛，导致资金价格上涨带动利率债和存单收益率上行。进入3月经济复苏走缓 和路线成为市场一致预期，降准、央行公开市场投放、信贷投放放缓等共同促进流动性 持续宽裕，资金价格波动降低。叠加海外市场风险频发，避险情绪升温，债券市场迎来 一波小牛市，尤其是中短端收益率下行幅度较为明显。二季度国内经济依然处于一个平 台期，高频数据来看暂时并未看到报复性修复。受基数影响同比经济增速会偏强，但政 策很难出现强刺激，因此大幅度超预期复苏的可能性较小。4月利率债供给压力较小， 5-6月处于比较均衡的状态。央行在"维护币值稳定和金融稳定"的任务下，流动性大概率 维持稳健的态势，资金价格将围绕政策利率上下波动。目前市场对于经济的温和复苏以 及低通胀的预期较为一致，债市对基本面敏感度降低，长端目前赔率不足，但大幅度上 行的风险也有限，或将维持窄幅震荡，曲线继续走陡。杠杆套息策略二季度或依然有效， 但避免过度拉长久期。风险提示：经济超预期修复，风险偏好超预期走强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安鼎利纯债A基金份额净值为1.0396元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；截至报告期末汇安鼎利纯债 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页，共13页 C基金份额净值为1.0364元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩 比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,119,354,938.90 99.84 其中：债券 1,119,354,938.90 99.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,779,808.48 0.16 8 其他资产 - - 9 合计 1,121,134,747.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页，共13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 921,808,792.05 90.32 其中：政策性金融债 728,097,515.34 71.34 4 企业债券 54,771,728.22 5.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 142,774,418.63 13.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,119,354,938.90 109.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210202 21国开02 2,600,000 262,957,873.97 25.77 2 190203 19国开03 1,400,000 141,810,794.52 13.90 3 2120080 21齐鲁银行二级 01 1,000,000 102,783,167.12 10.07 4 2220085 22南京银行绿色 债 900,000 90,928,109.59 8.91 5 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 5.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页，共13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第12页，共13页 单位：份 汇安鼎利纯债A 汇安鼎利纯债C 报告期期初基金份额总额 981,077,254.25 700,614.28 报告期期间基金总申购份额 96.41 19.38 减：报告期期间基金总赎回份额 3,281.02 118,194.99 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 981,074,069.64 582,438.67 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30331 980,679,611.6 5 - - 980,679,611. 65 99.90% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时， 可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值 持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作 中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准汇安鼎利纯债债券型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同》 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第13页，共13页 （3）《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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