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| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270200 | ||||||||
| 基金代码 | 013827 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 22日 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 基金主代码 013827 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 10日 报告期末基金份额总额 132,376,729.08份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 1、类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点 关注 GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货 币供应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的 经济周期及其演进趋势；同时，积极关注财政政策、 货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的 变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程 度，进而比较各大类资产的风险收益特性，综合考虑 各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的 相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基 金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收 益水平。 2、债券投资策略 本基金主要投资于短期债券，将在对宏观经济走势、 利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本 面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构 配置策略、骑乘策略、息差策略、信用债券投资策略 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组 合。 3、杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等 方式融入低成本资金，并购买具有高收益的债券，以 期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利 差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆 放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动 性风险。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利 率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动 情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券 的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风 险，通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分 析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投 资，力求获得长期稳定的投资收益。 5、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下， 以套期保值为目的，投资国债期货。本基金将结合对 宏观经济形势和政策趋势的判断，充分考虑国债期货 的流动性和风险收益特征，对债券市场进行定性和定 量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动 性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产 安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增 值。 6、信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，参 与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时，同时 投资其挂钩的信用债券，通过信用衍生品将其挂钩的 信用债券的信用风险进行转移。收益率方面，将通过 分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备 一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资， 并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。 本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业 务规则的信用衍生工具。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+一年期 定期存款利率（税后） ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持 有短债 A 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持 有短债 C 下属分级基金的交易代码 013827 013828 报告期末下属分级基金的份额总额 10,062,990.99份 122,313,738.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 A 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 C 1.本期已实现收益 77,770.36 907,122.37 2.本期利润 81,456.08 955,287.46 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0083 0.0078 4.期末基金资产净值 10,375,614.76 125,833,575.52 5.期末基金份额净值 1.0311 1.0288 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.02% 0.64% 0.01% 0.17% 0.01% 过去六个月 1.08% 0.02% 1.03% 0.01% 0.05% 0.01% 过去一年 3.01% 0.02% 2.21% 0.01% 0.80% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.11% 0.02% 2.31% 0.01% 0.80% 0.01% 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.76% 0.02% 0.64% 0.01% 0.12% 0.01% 过去六个月 0.96% 0.02% 1.03% 0.01% -0.07% 0.01% 过去一年 2.79% 0.02% 2.21% 0.01% 0.58% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.88% 0.02% 2.31% 0.01% 0.57% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：1、A级和 C级图示日期均为 2022年 3月 10日至 2023年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王烨斌 本基金的 基金经理 2022年 3月 10日 - 9年 中国人民大学西方经济学硕士、法国图 卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。 曾任中诚信国际信用评级有限责任公司 分析师，2015年 5月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司，任固定收益部研究员。 2021年 2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增 利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用 增利债券型证券投资基金的基金经理。 2021年 12月起任华泰柏瑞精选回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2022年 1月起任华泰柏瑞锦瑞债券 型证券投资基金的基金经理。2022年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 债券型证券投资基金的基金经理。2022 年 4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投 资基金的基金经理。2022年 5月起任华 泰柏瑞鸿裕 90天滚动持有短债债券型证 券投资基金的基金经理。2022年 6月起 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的 基金经理。 郑青 固定收益 部副总 监、本基 金的基金 经理 2022年 3月 10日 - 18年 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有 限公司、平安资产管理有限责任公司， 2008年 3月至 2010年 4月任中海基金 管理有限公司交易员，2010年加入华泰 柏瑞基金管理有限公司，任债券研究 员。2012年 6月起任华泰柏瑞货币市场 证券投资基金基金经理，2013年 7月至 2017年 11月任华泰柏瑞信用增利债券 型证券投资基金的基金经理。2015年 1 月起任固定收益部副总监。2015年 7月 起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基 金经理。2016年 9月起任华泰柏瑞天添 宝货币市场基金的基金经理。2020年 6 月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2020年 6月至 2022年 12月任华泰柏瑞享利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2020年 7月至 2021年 12月任华泰 柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2021年 1月起任华泰 柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的 基金经理。2022年 3月起任华泰柏瑞鸿 益 30天滚动持有短债债券型证券投资基 金的基金经理。2022年 6月起任华泰柏 瑞中证同业存单 AAA指数 7天持有期证 券投资基金的基金经理。2023年 2月起 任华泰柏瑞招享 6个月持有期混合型证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，国内外经济周期错位延续。外部看，美国、欧盟为主的发达经济体快速加 息后，通胀水平和就业市场均出现一定程度缓解，3月份美国硅谷银行挤兑事件表明快速加息对 经济和金融体系造成较大压力，结合金融稳定和市场定价来看，海外收紧周期逐渐接近尾声。国 内方面，疫情管控放开后，经济处于触底修复的状态，政策导向上更多的是为经济恢复提供宽松 的环境，但是需求不足的情况仍然比较明显。 经济数据上，制造业 PMI触底反弹，一季度维持在扩张区域。金融数据方面，年初社融总量 与结构均表现良好，印证经济处于修复状态。价格水平上，CPI与 PPI水平仍处于较低水平，通 胀远不是政策关心主题。未来关注焦点是经济自然修复的能力与可持续性。 市场方面，受经济恢复和信贷数据影响，债券短端收益率小幅抬升，而中长久期品种总体呈 现窄幅震荡行情。 报告期内，本基金主要投资于利率债和短久期中高等级信用债品种，维持了合适的久期和杠 杆水平。 展望未来，债券延续震荡格局的可能性较大，中短久期、有信用利差的主体仍将受到市场追 捧。组合将持续关注中短久期、有信用利差的主体。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 A的基金份额净值为 1.0311元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准收益率为 0.64%，截至本报告期末华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 C的基金份额净值为 1.0288元，本报告期基金份额净值增长率为 0.76%，同期 业绩比较基准收益率为 0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 154,078,927.48 98.48 其中：债券 154,078,927.48 98.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 266,874.24 0.17 8 其他资产 2,115,036.07 1.35 9 合计 156,460,837.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,213,432.88 7.50 其中：政策性金融债 10,213,432.88 7.50 4 企业债券 - - 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5 企业短期融资券 30,152,302.28 22.14 6 中期票据 113,713,192.32 83.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 154,078,927.48 113.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102100821 21晋焦煤 MTN001 100,000 10,494,471.23 7.70 2 102001221 20阳煤 MTN006 100,000 10,426,221.92 7.65 3 101800928 18淮南矿 MTN003 100,000 10,417,561.64 7.65 4 102102030 21晋能煤业 MTN002 100,000 10,370,516.71 7.61 5 102101881 21晋能电力 MTN004 100,000 10,369,942.47 7.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,115,036.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,115,036.07 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞鸿益 30天滚动 持有短债 A 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持 有短债 C 报告期期初基金份额总额 9,566,197.78 73,786,507.01 报告期期间基金总申购份额 2,673,573.85 187,335,774.58 减:报告期期间基金总赎回份额 2,176,780.64 138,808,543.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,062,990.99 122,313,738.09 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021- 3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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