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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325966 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 交易代码 400005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月2日 报告期末基金份额总额 923,388,657.41份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行税后活期利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B 下属两级基金的交易代码 400005 400006 报告期末下属两级基金的份额总额 487,107,255.42份 436,281,401.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B 1. 本期已实现收益 7,692,585.47 6,339,438.95 2．本期利润 7,692,585.47 6,339,438.95 3．期末基金资产净值 487,107,255.42 436,281,401.99 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金于2014年10月22日起新增B类基金份额类别，详情请查询本公司2014年10月16日发布的《关于东方金账簿货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方金账簿货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1472% 0.0052% 0.0882% 0.0000% 1.0590% 0.0052% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 东方金账簿货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9562% 0.0056% 0.0681% 0.0000% 0.8881% 0.0056% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚航（女士） 本基金基金经理 2013年9月25日 - 10年 中国人民大学工商管理硕士，10年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理，现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 周薇（女士） 本基金基金经理 2014年8月28日 - 5年 北京大学金融学硕士，5年证券从业经历，曾任中国银行总 行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从资金面来看，11月初是近期最为宽松的时点。之后影响资金面的因素主要有：10月底以来发改委持续审批新项目带来的信用投放、12月年内最密集IPO造成的资金冻结、9月末央行投放MLF的到期、以及对同业存款是否缴纳存款准备金的预期变化，此外A股持续上涨对资金面也造成相当压力。我们充分利用IPO及银行间资金紧张时点进行操作，力争创造平稳并且较好的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年10月1日至12月31日，本基金A类净值增长率为1.1472%，业绩比较基准收益率为0.0882%，高于业绩比较基准1.0590%；本基金B类净值增长率为0.9562%，业绩比较基准收益率为0.0681%，高于业绩比较基准0.8881%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着2014年末债券收益率的上行，2015年有望获得较好的票息收益。从中期趋势来看，经济仍在继续探底的过程中，在债券收益率的高点仍然可能创造一定资本利得。从国内货币政策、国内通胀形势、美元走势等角度看，上半年存在较好的配置时间窗口。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 599,524,524.56 54.79 其中：债券 599,524,524.56 54.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 209,801,034.70 19.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 268,442,795.22 24.53 4 其他资产 16,418,793.61 1.50 5 合计 1,094,187,148.09 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.19 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 167,160,729.25 18.10 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 59.38 18.10 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 4.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 14.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 19.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 19.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 116.72 18.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 154,855,214.44 16.77 其中：政策性金融债 154,855,214.44 16.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 444,669,310.12 48.16 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 599,524,524.56 64.93 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110402 11农发02 500,000 49,968,734.75 5.41 2 041464059 14沈机床CP001 400,000 40,050,788.15 4.34 3 041452034 14渝南CP001 300,000 30,075,738.48 3.26 4 041458049 14中铝业CP003 300,000 30,055,556.92 3.25 5 140317 14进出17 300,000 29,994,860.89 3.25 6 041459052 14中冶CP002 300,000 29,896,366.65 3.24 7 100236 10国开36 300,000 29,888,858.45 3.24 8 041459010 14云南物流CP001 200,000 20,106,191.80 2.18 9 041451043 14大族CP001 200,000 20,056,507.16 2.17 10 041456007 14奇瑞CP001 200,000 20,045,346.30 2.17 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 47 报告期内偏离度的最高值 0.4747% 报告期内偏离度的最低值 0.1074% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3137% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,410,593.61 4 应收申购款 8,200.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,418,793.61 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B 报告期期初基金份额总额 1,029,702,339.98 - 报告期期间基金总申购份额 850,796,630.27 1,825,525,070.89 减:报告期期间基金总赎回份额 1,393,391,714.83 1,389,243,668.90 报告期期末基金份额总额 487,107,255.42 436,281,401.99 注：本基金于2014年10月22日起新增B类基金份额类别。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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