最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3256977 | ||||||||
| 基金代码 | 378006 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 摩根全球新兴市场混合(QDII) 基金主代码 378006 交易代码 378006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 30日 报告期末基金份额总额 48,575,873.99份 投资目标 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的 新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值， 努力实现基金资产的稳健增值。 投资策略 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动 力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经 济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经 济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 3 资者带来长期稳健回报。 1、股票投资策略 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资 策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景 气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上 的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入 研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定 收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、 流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策 略。 2、固定收益类投资策略 本基金将根据风险防御及现金替代性管理的需要，适度进 行债券投资。本基金在对新兴市场中不同国家和地区宏观 经济发展情况、财政政策、货币政策、以及利率走势进行 分析的基础上，综合考查利率风险、信用和流动性风险对 债券内在价值的影响，构建固定收益类投资组合，以追求 长期低波动率的稳健回报。 3、其他投资策略：包括衍生品投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：MSCI 新兴市场股票指数（总 回报） 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于 较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 4 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理（英国）有限公司 境外资产托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank, N.A. 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -1,413,720.82 2.本期利润 1,379,669.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0294 4.期末基金资产净值 46,614,743.29 5.期末基金份额净值 0.9596 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 5 过去三个月 3.05% 0.97% 2.16% 0.93% 0.89% 0.04% 过去六个月 11.08% 1.13% 9.44% 1.13% 1.64% 0.00% 过去一年 -4.10% 1.07% -6.12% 1.13% 2.02% -0.06% 过去三年 18.04% 1.23% 13.18% 1.11% 4.86% 0.12% 过去五年 -3.56% 1.26% -7.57% 1.15% 4.01% 0.11% 自基金合同 生效起至今 4.35% 1.19% -8.36% 1.07% 12.71% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年 1月 30日至 2023年 3月 31日） 注：本基金合同生效日为2011年1月30日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 6 任职日期 离任日期 限 张军 本基金 基金经 理 2021-06-01 - 19年（金融 领域从业经 验 30年） 张军先生曾任上海国际信 托有限公司国际业务部经 理、交易部经理。2004年 6 月起加入摩根基金管理（中 国）有限公司（原上投摩根 基金管理有限公司），先后 担任交易部总监、基金经 理、投资绩效评估总监、国 际投资部总监、组合基金投 资部总监，现任高级基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 张军 公募基金 7 3,651,056,220.85 2008-03-08 私募资产管理计划 1 70,437,194.93 2021-07-09 其他组合 - - - 合计 8 3,721,493,415.78 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任 职务 证 券 从 业 年 限 说明 Anuj Arora 摩根资产管理(英国) 董事总经理，位于伦 敦的新兴市场和亚太 地区（EMAP）股票 团队的负责人 20 年 Anuj Arora，董事总经理，是位于伦敦的新兴市场 和亚太地区（EMAP）股票团队的负责人。自 2006 年加入公司以来，负责管理全球新兴市场多元策 略，并监督 EMAP股票团队中与量化策略有关的所 有研究，包括资产配置和风险管理。此前，Anuj 是芝加哥梅斯洛金融公司的定量分析师和 Birkelbach Investment Securities的分析师。他拥有 伊利诺伊理工学院金融学硕士学位。 Harold 摩根资产管理(英国) 11 Harold Yu, 特许金融分析师，副总裁，是一位产品 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 7 Yu 副总裁，产品分析师 年 分析师，负责位于伦敦的新兴市场和亚太地区 （EMAP）股票团队的全球新兴市场核心策略。 他 于 2014年 2月加入公司，在此之前，在英杰华投 资从事股票衍生品业务。 Harold于 2011年获得了 格林内尔学院（Grinnell College）数学和经济学学 士学位并于 2013年获得康奈尔大学金融工程专业 的硕士学位。Harold拥有金融风险管理师（FRM） 证书，并且是特许金融分析师。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金 基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会 的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原 因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 8 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 全球新兴市场股市在 2023年一季度上涨，涨幅略低于成熟市场股市，然而亚洲新兴市 场股市涨幅略高于成熟市场股市。涨幅居前的市场有墨西哥和中国台湾，行业有信息技术， 通讯服务等。表现落后的市场有印度，行业有公用事业和医疗等。2023 年开局的 1 月份， 受到弱美元和中国重新开放的支撑，新兴市场股市表现强劲。到 2月时，中美关系再度紧张 以及对美联储加息进程的重新评估，导致避险情绪抬升，股市下跌。大宗商品价格疲软也拖 累新兴市场。3月上旬发生的美国两家区域性银行的风险事件再次拖累股价下跌，好在恐慌 情绪没有长时间蔓延，市场于 3月下旬企稳回升。 基金组合超配韩国和南非，低配印度。对中国维持标配。 展望后市，2023 年新兴市场在美国经济衰退被市场消化之前仍需要谨慎。市场仍然具 有宏观脆弱性，增长预测低于趋势，因为美国联邦基金利率将有望达到 5%，预计 2023 年 美国可能陷入衰退。这将意味着新兴市场面临挑战，但之后可能会出现拐点。随着通胀见顶， 各国央行结束加息周期。 2023年新兴市场经济预计增长 2.9%，仍将远低于疫情前的趋势。新兴市场（中国除外） 预计将放缓至低于趋势水平的 1.8%，各新兴市场间差异很大。我们预计中国 2023年全年经 济增长 4.0%。2022 年的地缘政治压力仍未解决，仍然是 2023 年新兴市场的风险，同时还 有一些关键的政治事件引人注目，如土耳其和阿根廷的选举。 我们期待新兴市场到 2023年底，除中国和土耳其外的通货膨胀率将减半至 4.3%。然而， 一些新兴市场央行明年可能会开始宽松，但大多数看起来将在更长时间内保持高利率。 虽然 2022 年新兴市场利润下降了 15%。我们预计 2023 年的结果要好得多，这得益于 中国经济的复苏，中国最近放弃了新冠清零政策。新兴市场股票看起来价格非常合理，如果 美元继续走软，它们将受益匪浅。 我们关注在 2023年的 3个主要可能情形：（1）中国将可能成为唯一一个在 2023年加速 增长的大型经济体；（2）美元和美国利率的见顶；及（3）全球资金对新兴市场低配及估值 过低，股票有可能维持相对于成熟市场的正回报。 本报告期本基金份额净值增长率为:3.05%，同期业绩比较基准收益率为:2.16%。 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情 况的时间范围为 2023年 01月 03日至 2023年 03月 31日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 40,392,491.90 85.71 其中：普通股 32,607,030.76 69.19 存托凭证 7,785,461.14 16.52 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 88.98 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 88.98 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,857,146.36 12.43 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 10 8 其他各项资产 877,368.72 1.86 9 合计 47,127,095.96 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为10224506.06元,占净值比 例21.93%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 13,394,156.96 28.73 美国 8,206,821.96 17.61 韩国 6,230,158.74 13.37 巴西 2,817,623.24 6.04 南非 2,313,018.99 4.96 中国台湾 1,311,744.86 2.81 英国 1,304,511.45 2.80 墨西哥 1,264,269.09 2.71 俄罗斯 1,257,182.42 2.70 印度尼西亚 681,310.65 1.46 泰国 559,180.95 1.20 波兰 459,737.81 0.99 智利 265,980.08 0.57 马来西亚 200,119.48 0.43 匈牙利 126,675.22 0.27 合计 40,392,491.90 86.65 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌 的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 9,943,380.90 21.33 信息技术 7,002,657.13 15.02 消费者非必需品 5,589,548.08 11.99 电信服务 4,690,664.89 10.06 能源 3,584,449.94 7.69 消费者常用品 3,533,918.98 7.58 工业 2,671,479.64 5.73 基础材料 2,166,766.03 4.65 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 11 公用事业 946,069.14 2.03 医疗保健 263,557.17 0.57 合计 40,392,491.90 86.65 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-S P ADR 台积 电 TSM US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 5,049.00 3,227,348.7 4 6.92 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯 控股 700 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 8,500.00 2,870,638.1 3 6.16 3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 三星 电子 有限 公司 00593 0 KS 韩 国 证 券 交 易 所 韩国 5,578.00 1,884,350.6 7 4.04 4 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里 巴巴 集团 控股 9988 HK 香 港 证 券 中国 香港 19,200.0 0 1,687,455.1 6 3.62 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 12 有限 公司 交 易 所 5 HDFC BANK LTD-ADR HDF C银 行有 限公 司 HDB US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 2,355.00 1,078,910.8 4 2.31 6 RELIANCE INDS-SPON GDR 印度 瑞来 斯实 业公 司 RIGD LI 伦 敦 证 券 交 易 所 英国 2,209.00 855,369.63 1.84 7 JD.COM INC - CL A 京东 集团 9618 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 4,950.00 745,299.70 1.60 8 China Merchants Bank Co Ltd 招商 银行 3968 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 21,000.0 0 737,158.65 1.58 9 NETEASE INC 网易 9999 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 6,100.00 736,896.04 1.58 10 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 中国 太保 2601 香 港 证 券 交 易 中国 香港 38,000.0 0 693,564.66 1.49 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 13 所 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 权证 LOCALIZA RENT A CAR SA 88.98 0.00 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 14 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 231,740.61 4 应收利息 - 5 应收申购款 645,628.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 877,368.72 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,835,784.18 报告期期间基金总申购份额 4,582,962.19 减：报告期期间基金总赎回份额 2,842,872.38 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 48,575,873.99 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2023年第 1季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金合同》； 3、《摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |