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| 新华活期添利B(003264) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256813 | ||||||||
| 基金代码 | 003264 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华活期添利货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华活期添利货币 基金主代码 000903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 4 日 报告期末基金份额总额 11,938,292,297.53 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求超越业 绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲 线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页共 17页 低的基金产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益均低于一 般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E 下属分级基金的交易代 码 000903 003264 005148 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,979,424,622.92 份 2,812,103,360.23 份 7,146,764,314.38 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利E 1.本期已实现收益 10,673,703.74 23,925,519.22 43,246,146.86 2.本期利润 10,673,703.74 23,925,519.22 43,246,146.86 3.期末基金资产净值 1,979,424,622.92 2,812,103,360. 23 7,146,764,314 .38 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页共 17页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华活期添利 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5658% 0.0005% 0.3334% 0.0000% 0.2324% 0.0005% 过去六个月 1.0163% 0.0016% 0.6754% 0.0000% 0.3409% 0.0016% 过去一年 2.0278% 0.0015% 1.3591% 0.0000% 0.6687% 0.0015% 过去三年 6.3599% 0.0017% 4.1302% 0.0000% 2.2297% 0.0017% 过去五年 12.7808% 0.0022% 6.9829% 0.0000% 5.7979% 0.0022% 自基金成立 起至今 26.0121% 0.0037% 11.8918% 0.0000% 14.1203% 0.0037% 2、新华活期添利 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5758% 0.0005% 0.3334% 0.0000% 0.2424% 0.0005% 过去六个月 1.0363% 0.0016% 0.6754% 0.0000% 0.3609% 0.0016% 过去一年 2.0752% 0.0015% 1.3591% 0.0000% 0.7161% 0.0015% 过去三年 6.9212% 0.0018% 4.1302% 0.0000% 2.7910% 0.0018% 过去五年 13.9232% 0.0022% 6.9829% 0.0000% 6.9403% 0.0022% 自基金成立 起至今 21.3687% 0.0032% 9.3013% 0.0000% 12.0674% 0.0032% 3、新华活期添利 E： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5658% 0.0005% 0.3334% 0.0000% 0.2324% 0.0005% 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页共 17页 过去六个月 1.0161% 0.0016% 0.6754% 0.0000% 0.3407% 0.0016% 过去一年 2.0343% 0.0015% 1.3591% 0.0000% 0.6752% 0.0015% 过去三年 6.7931% 0.0018% 4.1302% 0.0000% 2.6629% 0.0018% 过去五年 13.6958% 0.0022% 6.9829% 0.0000% 6.7129% 0.0022% 自基金成立 起至今 16.5634% 0.0026% 7.8011% 0.0000% 8.7623% 0.0026% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 新华活期添利货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 12 月 4 日至 2023 年 3 月 31 日) 1、新华活期添利 A 2、新华活期添利 B 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页共 17页 3、新华活期添利 E 注：1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金B类份额成立于2016年8月29日，本基金E类份额成立于2017年9月7日。 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李洁 本基金基金 经理，新华增 强债券型证 券投资基金 基金经理、新 华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型 证券投资基 金基金经理、 新华壹诺宝 货币市场基 金基金经理。 2020-05-12 - 10 经济学硕士，历任中 债信用业务经理、高 级经理，新华基金固 定收益与平衡投资部 债券研究员、基金经 理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管 理规则》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华活期添利货币市场基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华活期添利货币市场基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页共 17页 一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决 策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价 格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投 资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集， 通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合 之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不 存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交 量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，经济阶段性复苏明显，信贷投放继续好转，2至 3月份 PMI 数据较为亮眼， 处于扩张区间，各分项都有不同程度改善。两会设定了 5%左右的经济增长目标，并且将 “高质量发展”作为首要任务。海外市场上，美国加息对银行的负面影响开始显现，部 分银行关闭引发行业动荡，避险情绪重启。 市场方面，资金市场整体维持合理充裕，但由于信贷持续多增，银行间流动性有所 承压，2至 3月 DR007 均值 2.08%，GC007 均值 2.59%，波动加大且较上季度均有不同幅 度提升。央行降准并定期进行公开市场操作，投放长短期流动性，资金面波动情况有所 缓解。一年期 AAA 同业存单收益率从季初 2.42%最高上升至 2.78%，一度超过 1年期 MLF 利率，降准后逐步回落至 2.60%附近。长端利率在“弱现实”与“强预期”作用下窄幅 波动，季度内十年国债最低收于 2.81%，最高则上行至 2.93%。 报告期内，本基金规模下降，本基金秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合安全 性为首要任务，保障组合充足流动性，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页共 17页 比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类（000903）基金份额净值收益率为 0.5658%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3334%；B 类（003264）基金份额净值收益率为 0.5758%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3334%；E 类（005148）基金份额净值收益率为 0.5658%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3334%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报未连续出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于伍仟万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 6,784,612,647.60 53.03 其中：债券 6,784,612,647.60 53.03 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,947,389,576.21 46.48 4 其他资产 62,922,301.16 0.49 5 合计 12,794,924,524.97 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.15 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页共 17页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 852,353,597.29 7.14 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 1.53 7.14 其中：剩余存续期超过 - - 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页共 17页 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 8.19 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 64.18 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.33 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 29.07 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 106.29 7.14 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 248,878,872.86 2.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 372,501,166.53 3.12 其中：政策性金融债 372,501,166.53 3.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 934,925,547.37 7.83 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12页共 17页 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,228,307,060.84 43.79 8 其他 - - 9 合计 6,784,612,647.60 56.83 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112317086 23 光大银行CD086 3,000,000.00 298,370,908.29 2.50 2 112271728 22 晋商银行CD177 2,500,000.00 249,071,863.33 2.09 3 239917 23 贴现国债17 2,000,000.00 199,091,819.15 1.67 4 112303025 23 农业银行CD025 2,000,000.00 199,076,072.12 1.67 5 112303028 23 农业银行CD028 2,000,000.00 199,058,760.94 1.67 6 112303029 23 农业银行CD029 2,000,000.00 199,008,601.89 1.67 7 112317077 23 光大银行CD077 2,000,000.00 199,005,004.45 1.67 8 112215256 22 民生银行CD256 2,000,000.00 198,912,992.61 1.67 9 220411 22 农发 11 1,700,000.00 170,867,828.85 1.43 10 112219279 22 恒丰银行CD279 1,500,000.00 149,396,192.41 1.25 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13页共 17页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0321% 报告期内偏离度的最低值 0.0054% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0155% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期 间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐 日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时， 若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费 用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“23 光大银行 CD086”、“23 光大银行 CD077”发行人中国光大银行股份有限公司： 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14页共 17页 （1）理财业务存在违法违规行为，被处以罚款 400 万元。（银保监罚决字〔2022〕31 号，2022 年 5 月 24 日） （2）未按《投诉办法》统计、报告和披露投诉数据，违反《中华人民共和国银行业监 督管理法》关于银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则的规定，被通报批评。（中 国银保监会消费者权益保护局，2022 年第 7 号通报《关于部分银行保险机构违反<银行 业保险业消费投诉处理管理办法>的情况通报》，2022 年 4 月 29 日） 2、“23 农业银行 CD025”、“23 农业银行 CD028”、“23 农业银行 CD029”发行人中 国农业银行股份有限公司：因理财业务存在违法违规行为，被罚 150 万元。（银保监罚 决字〔2022〕52 号，2022 年 9 月 30 日） 3、“22 民生银行 CD256”发行人中国民生银行股份有限公司： （1）因违反《中华人民共和国商业银行法》第五条、第五十条、第七十三条，《中华人 民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对民生银 行总行罚款6670万元，没收违法所得 2.462万元，对民生银行分支机构罚款 2300万元， 共计罚款 8970 万元，没收违法所得 2.462 万元。（银保监罚决字〔2023〕2 号，2023 年 2 月 16 日） （2）因信用卡中心催收严重不审慎，被北京银保监局责令改正并处以 80 万元罚款。（京 银保监罚决字〔2022〕16 号，2022 年 5 月 26 日） 4、“22 恒丰银行 CD279”发行人恒丰银行股份有限公司，因存在个人经营贷款“三查” 不到位、个人经营贷款制度不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任情况，建设 银行被银保监会罚款 260 万元。（银保监罚决字〔2022〕44 号，2022 年 9 月 9 日) 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 15页共 17页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 62,922,301.16 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 62,922,301.16 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和余合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华活期添利A 新华活期添利B 新华活期添利E 本报告期期初基金份额总额 2,923,539,289.86 4,406,401,610.73 8,129,620,336.20 报告期期间基金总申购份额 2,206,778,368.21 2,031,524,635.08 6,085,001,689.21 报告期期间基金总赎回份额 3,150,893,035.15 3,625,822,885.58 7,067,857,711.03 报告期期间基金拆分变动份 额 - - - 报告期期末基金份额总额 1,979,424,622.92 2,812,103,360.23 7,146,764,314.38 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 16页共 17页 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华活期添利货币市场基金募集的文件 （二）关于申请募集新华活期添利货币市场基金之法律意见书 （三）《新华活期添利货币市场基金托管协议》 （四）《新华活期添利货币市场基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六） 更新的《新华活期添利货币市场基金招募说明书》 （七）《新华活期添利货币市场基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变 更住所的批复 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华活期添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 17页共 17页 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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