最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 325655 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰信双息双利债券 交易代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月31日 报告期末基金份额总额 40,097,539.33份 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,597,087.09 2.本期利润 1,578,125.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0370 4.期末基金资产净值 42,272,707.19 5.期末基金份额净值 1.0542 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.44% 0.20% 1.45% 0.04% 1.99% 0.16% 注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为六个月。建仓期满，各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、经泰信中短期债券投资基金2007 年9 月27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过， 并经中国证监会2007 年10 月26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007 年10 月31 日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由“2 年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投资部固定收益投资总监、本基金基金经理兼泰信债券增强收益、泰信债券周期回报、泰信鑫益定期开放债券基金经理 2008年10月10日 - 18年 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理；自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金经理；自2013年7月17日起担任泰信鑫益定期开放债券基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，经济基本面表现疲弱。中采PMI指数自9月51.1持续下行，12月已降至50.1，几近荣枯平衡线，分项指标上除了出口订单表现改善外，其他指标整体表现较差。通胀四季度在食品价格下跌及原油、铁矿石等国际大宗商品下跌的背景下整体下行，11月跌至1.44%的年内低点，12月在食品价格反弹带动下回升至1.5%。PPI则继续下跌至-3.3%。四季度央行加强了货币政策宽松力度，11月下旬正式宣布非对称降息，并通过下调公开市场正回购利率，续作MLF，同业存款拿入存贷比指标等一系列手段推动政策宽松，刺激信贷需求。市场流动性在10月、11月相对宽裕，12月末一度在IPO发行、MLF到期、年末银行冲存款等因素叠加影响下呈现阶段性紧张。四季度债市在基本面支撑，流动性相对宽裕的背景下表现良好。信用债在利率债的带动下四季度表现较好，但受中证登质押式回购新规因素影响，低等级产品收益率出现较大幅度调整，信用产品长端表现优于短端。四季度转债品种在正股带动下表现强劲，大盘转债及主题概念标的均获得了较好上涨，一级市场新发转债具备赚钱效应。 四季度基金配置主要考虑到风险资产对债市的挤压作用，资金面持续紧张，基金以降低久期及杠杆为主，及时兑现收益。同时增加权益类资产的配置，但由于配置方向及比例不当，净值增长较慢。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金单位净值为1.0542元，本季度净值增长率为3.44%， 同期业绩比较基准增长率1.45%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年1季度，国内宏观经济整体仍有下行压力。不过我们仍看到较多利好因素，房地产已呈现筑底企稳的态势，销售端呈现持续改善，未来仍持续观察投资端受高库存制约表现，一季度信贷供需有望改善，海外经济回暖也将对产品出口形成支撑。微观上看，原材料价格大幅下跌有利于成本敏感性企业的盈利改善。当前产出缺口低，社融余额增速放缓，国际大宗商品下行，均预示一季度通胀将继续维持低位。我们判断一季度在稳增长、促信贷的需求下，仍将维持相对宽松的货币政策，不过受人民币贬值和资金“脱实向虚”因素影响，一季度难有明显的刺激政策出台。宽松货币政策背景下，一季度市场流动性将相对稳定，春节期间或有波动。整体看，经济基本面、通胀和流动性仍对债券市场一季度表现形成支撑。 一季度基金以信用债持有票息为主，继续关注权益类资产的增持机会。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,438,150.00 2.54 其中：股票 1,438,150.00 2.54 2 固定收益投资 40,126,081.90 70.75 其中：债券 40,126,081.90 70.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,773,912.76 24.29 7 其他资产 1,377,618.85 2.43 8 合计 56,715,763.51 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 519,200.00 1.23 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,550.00 0.65 J 金融业 365,400.00 0.86 K 房地产业 278,000.00 0.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,438,150.00 3.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 80,000 519,200.00 1.23 2 601328 交通银行 50,000 340,000.00 0.80 3 000002 万 科Ａ 20,000 278,000.00 0.66 4 300183 东软载波 3,000 158,070.00 0.37 5 300315 掌趣科技 6,000 117,480.00 0.28 6 002736 国信证券 2,500 25,400.00 0.06 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,357,000.00 48.16 其中：政策性金融债 20,357,000.00 48.16 4 企业债券 18,829,381.90 44.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 939,700.00 2.22 8 其他 - - 9 合计 40,126,081.90 94.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140201 14国开01 100,000 10,340,000.00 24.46 2 140429 14农发29 100,000 10,017,000.00 23.70 3 0980183 09铁岭债 40,000 4,101,200.00 9.70 4 122790 11诸暨债 35,100 3,674,970.00 8.69 5 122900 10杨浦02 30,040 3,118,152.00 7.38 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,798.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,346,370.80 5 应收申购款 8,449.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,377,618.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 539,680.00 1.28 2 110012 海运转债 258,020.00 0.61 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300183 东软载波 158,070.00 0.37 重大事项公告 2 300315 掌趣科技 117,480.00 0.28 重大事项公告 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 45,328,601.91 报告期期间基金总申购份额 2,861,191.12 减:报告期期间基金总赎回份额 8,092,253.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 40,097,539.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、原泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］293号文核准的文件 2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |