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| 金鹰恒润债券发起式A(015931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255821 | ||||||||
| 基金代码 | 015931 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰恒润债券发起式 基金主代码 015931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 10月 10日 报告期末基金份额总额 25,326,532.91份 投资目标 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提 下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政 策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容 量、市场流动性和风险收益特征的变化，据此确定 投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调 整。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深 300指数收益率 ×15%+中证港股通综合指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风 险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基 金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰恒润债券发起式 A 金鹰恒润债券发起式 C 下属分级基金的交易代 码 015931 015932 报告期末下属分级基金 的份额总额 25,185,624.69份 140,908.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 金鹰恒润债券发起式 A 金鹰恒润债券发起式 C 1.本期已实现收益 158,550.24 1,268.98 2.本期利润 223,152.82 2,264.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0134 4.期末基金资产净值 25,494,682.36 142,464.48 5.期末基金份额净值 1.0123 1.0110 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于2022年10月10日成立（下同）。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰恒润债券发起式 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.18% 0.12% 1.47% 0.17% -0.29% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 1.23% 0.09% 2.55% 0.22% -1.32% -0.13% 2、金鹰恒润债券发起式 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.11% 0.12% 1.47% 0.17% -0.36% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 1.10% 0.09% 2.55% 0.22% -1.45% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 (2022年 10月 10日至 2023年 3月 31日) 1．金鹰恒润债券发起式 A： 2．金鹰恒润债券发起式 C： 注：1、本基金于 2022年 10月 10日成立，截至报告期末本基金合同生效未 满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内； 3、本基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收 益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨晓斌 本基 金的 基金 经理， 权益 投资 部副 总经 理 2022-10- 10 - 12 杨晓斌先生，曾任银华基金管 理股份有限公司研究员、首席 宏观分析师、投资经理等职 务。2018年 2月加入金鹰基金 管理有限公司，现任权益投资 部基金经理。 王怀震 本基 金的 基金 经理， 公司 总经 理助 理、混 合投 资部 总经 理。 2022-11-0 5 - 19 王怀震先生，曾任新疆证券有 限责任公司研究所行业研究 员，浙商银行股份有限公司债 券交易员，招商证券股份有限 公司投资经理，银华基金管理 股份有限公司基金经理，歌斐 诺宝资产管理公司总经理助 理，嘉实基金管理有限公司投 资经理，招商信诺资产管理有 限公司副总经理。2022 年 7 月加入金鹰管理有限公司，现 任混合投资部基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济预期有所降温，债券利率稳中有降，股市结构性上涨特征明显。 一方面，由于美国加息预期处于高位导致海外经济出现衰退担忧，国内出口下滑 压力上升；一方面，国内经济政策保持高质量发展定力，房地产复苏进度未超预 期。综合来看，市场对国内经济的增长预期逐步降温。在此环境下，利率债收益 率窄幅波动，信用债利差受到压缩，信用债收益率出现明显下行。权益市场方面， 整体上涨，同时出现了快速的风格轮换。1月份围绕着房地产复苏预期，房地产 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 相关产业链表现突出，2月开始，与经济增长相关的周期板块、消费板块逐渐出 现了调整走势。与此同时，CHATGPT的横空出世使得资金转向，TMT相关行业 涨幅较大。在正股带动下，可转债也出现小幅上涨。 回顾来看，一季度各类资产的基本面与风险都出现了一定程度上的回归。基 本面方面，短期经济的改善逐步被充分定价，中长期经济基本面重新成为市场关 注重点。风险方面，经过上涨，权益资产与债券资产的风险收益性价比均出现回 落，TMT相关行业的短期风险收益性价比下滑较为明显。 具体到组合上，大多时间内本基金保持了相对中性的权益仓位，并积极平衡 行业配置，目的是在控制风险波动的前提下获取稳定收益，在美国区域银行危机 爆发情况下，本基金适度降低了权益风险暴露。未来我们将继续根据大类资产配 置研究，动态平衡股债资产配置，在控制好风险的前提下努力提升基金的投资收 益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.0123元，本报告期份额净 值增长率为 1.18%，同期业绩比较基准增长率为 1.47%；C 类基金份额净值为 1.0110元，本报告期份额净值增长率为 1.11%，同期业绩比较基准增长率为 1.47%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无应说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,515,904.00 5.89 其中：股票 1,515,904.00 5.89 2 固定收益投资 22,150,649.38 86.07 其中：债券 22,150,649.38 86.07 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,600,236.35 6.22 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 439,229.59 1.71 7 其他各项资产 31,066.62 0.12 8 合计 25,737,085.94 100.00 注：1、其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应 收款、应收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 258,777.00 1.01 C 制造业 1,041,636.00 4.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 137,632.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,859.00 0.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,515,904.00 5.91 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600426 华鲁恒升 4,300 151,575.00 0.59 2 600298 安琪酵母 3,300 137,775.00 0.54 3 600557 康缘药业 4,300 137,729.00 0.54 4 601021 春秋航空 2,200 137,632.00 0.54 5 601088 中国神华 4,700 132,399.00 0.52 6 002078 太阳纸业 10,800 131,652.00 0.51 7 600660 福耀玻璃 3,700 128,612.00 0.50 8 601899 紫金矿业 10,200 126,378.00 0.49 9 002372 伟星新材 4,800 116,688.00 0.46 10 002475 立讯精密 2,700 81,837.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 10,940,642.46 42.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,045,835.62 39.18 其中：政策性金融债 10,045,835.62 39.18 4 企业债券 - - 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,164,171.30 4.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,150,649.38 86.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 220308 22进出 08 100,000.00 10,045,835.6 2 39.18 2 019679 22国债 14 98,000.00 9,924,379.45 38.71 3 113044 大秦转债 10,310.00 1,164,171.30 4.54 4 010303 03国债⑶ 10,000.00 1,016,263.01 3.96 注：本基金本报告期末仅持有四只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,414.32 2 应收证券清算款 25,652.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,066.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113044 大秦转债 1,164,171.30 4.54 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰恒润债券发起 式A 金鹰恒润债券发起 式C 本报告期期初基金份额总额 19,629,009.07 417,590.43 报告期期间基金总申购份额 12,809,594.71 13,637.19 减：报告期期间基金总赎回份额 7,252,979.09 290,319.40 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 25,185,624.69 140,908.22 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 金鹰恒润债券发起式A 金鹰恒润债券发起式C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,002,778.06 0.00 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,002,778.06 0.00 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 39.72 0.00 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,7 78.06 39.50% 10,002,7 78.06 39.50% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,7 78.06 39.50% 10,002,7 78.06 39.50% 不少于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2023年 1月 3日至 2023年 3月 31日 10,002,77 8.06 0.00 0.00 10,002,778. 06 39.50 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰恒润债券型发起式证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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