最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金鑫盈货币(000439) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3253926 | ||||||||
| 基金代码 | 000439 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫盈货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金鑫盈货币 基金主代码 000439 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 16日 报告期末基金份额总额 37,052,552.98份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的 收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资 产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配 置比例。 2、短期信用类债券投资策略 信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用 债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金 面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上 。此外，信用债发行 主体差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债 主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和个券信用利差以 发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化 投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益 并控制投资风险。 3、债券回购投资策略 首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择。在 组合进行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 期限正回购操作；反之，则进行长期限正回购操作，锁定融资成本。 若期初资产配置有逆回购比例，则在判 断资金面趋于宽松的情况下， 优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行短期限逆回购操作。其次， 本基金在运作期内，根据资金头寸，安排相应期限的回购操作。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、资产支持票据 （ABN）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点 对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险 补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对 投资价值并做出相应的投资决策。 5、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍 生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将 在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生 工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品 种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 25,346.08 2.本期利润 25,346.08 3.期末基金资产净值 37,052,552.98 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 0.2214% 0.0007% 0.3375% 0.0000% -0.1161% 0.0007% 过去六个月 0.3485% 0.0008% 0.6825% 0.0000% -0.3340% 0.0008% 过去一年 0.6216% 0.0008% 1.3687% 0.0000% -0.7471% 0.0008% 过去三年 3.1563% 0.0015% 4.1062% 0.0000% -0.9499% 0.0015% 过去五年 7.3968% 0.0039% 6.8475% 0.0000% 0.5493% 0.0039% 自基金合同 生效起至今 24.9456% 0.0075% 12.7237% 0.0000% 12.2219% 0.0075% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2013年 12月 16日，图示日期为 2013年 12月 16日至 2023年 3 月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾省强 本基金的 基金经理 2021年 3月 26 日 - 6年 曾省强先生，北京师范大学硕士。2013 年 7月至 2016年 4月在江苏信宁投资管 理有限公司担任固定收益部交易员，2016 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 年 5月加入国金基金管理有限公司，担任 基金交易部交易员。现任国金基金管理有 限公司固定收益投资部基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，国内经济在疫情防控政策优化后进入全面修复阶段，但表现有所分化，投资 在基建投资的带动下表现较好，消费呈现分化，前期受疫情压制的服务类消费等迅速恢复，但汽 车销售呈现下降趋势，出口在海外需求减弱的情况下面临较大的下行压力。债市表现来看，以“政 府工作报告中提到了今年全年要实现 5%附近的经济增速”为分界点，一季度债市预期经历了从“强 预期和弱现实”到“弱复苏”的切换，十年国债收益率整体呈现先上后下的窄幅波动。货币市场 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 方面，在信贷投放和地方政府债提前发行的影响下，资金利率较去年四季度有明显上行，1年期 国股存单收益率也由 2.42%上行至 3月初最高的 2.76%，3月 17日央行宣布降准 25bp，1年期国 股存单收益率也逐步回落至 2.62%附近。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，同时根据央行 货币政策和市场资金面的变化，灵活调整债券仓位和久期，为持有人创造了与风险相匹配的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 0.2214%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本 报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按 照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 18,331,754.55 47.56 其中：债券 18,331,754.55 47.56 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 14,403,866.51 37.37 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 5,799,701.73 15.05 4 其他资产 5,133.37 0.01 5 合计 38,540,456.16 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 报告期末投资组合平均剩余期限 15 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 90.10 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 5.40 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.35 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 103.85 0.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,749,884.14 7.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 15,581,870.41 42.05 8 其他 - - 9 合计 18,331,754.55 49.48 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112205043 22建设银行 CD043 73,000 7,297,343.26 19.69 2 112306008 23交通银行 CD008 50,000 4,996,979.58 13.49 3 019674 22国债 09 24,000 2,443,016.53 6.59 4 112213066 22浙商银行 CD066 17,000 1,695,651.76 4.58 5 112281076 22宁波银行 CD147 16,000 1,591,895.81 4.30 6 019656 21国债 08 3,000 306,867.61 0.83 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0118% 报告期内偏离度的最低值 -0.0060% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0039% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。本基金估值采用摊 余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司于 2022年 10月 28日受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 200万元的行政处罚，于 2022年 11月 04日受 到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 260万元的行政处罚，于 2023年 02月 17日受到中国银 行保险监督管理委员会给予没收违法所得并处罚款合计 19891.5626万元的行政处罚；交通银行股 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 份有限公司于2022年11月04日受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款500万元的行政处罚； 宁波银行股份有限公司于 2022年 04月 18日受到宁波银保监局给予罚款 250万元的行政处罚，于 2022年 04月 23日受到宁波银保监局给予罚款 270万元的行政处罚，于 2022年 05月 27日受到 宁波银保监局给予罚款 290万元的行政处罚，于 2022年 09月 09日受到宁波银保监局给予罚款 25万元的行政处罚，于 2023年 01月 13日受到宁波银保监局给予罚款 220万元的行政处罚。 除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23.35 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,110.02 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,133.37 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,335,608.60 报告期期间基金总申购份额 29,681,914.48 报告期期间基金总赎回份额 2,964,970.10 报告期期末基金份额总额 37,052,552.98 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 类 别 或者超过 20%的时间 区间 机 构 1 2023年3月 29日-2023 年 3月 31 日 - 10,000,789.13 - 10,000,789.13 26.99 2 2023年3月 29日-2023 年 3月 31 日 - 10,000,789.13 - 10,000,789.13 26.99 3 2023年3月 30日-2023 年 3月 31 日 - 7,800,489.13 - 7,800,489.13 21.05 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风 险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者 集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金 份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 国金鑫盈货币 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |