最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银双债LOF(164814) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3253437 | ||||||||
| 基金代码 | 164814 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银双债 LOF 场内简称 工银双债 LOF 基金主代码 164814 基金运作方式 上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2013 年 9月 25 日 报告期末基金份额总额 65,189,836.56 份 投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债 投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过构建债券组合以获取相对稳 定的基础收益，同时，通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权 益类资产的投资机会来提高基金资产的收益水平。 业绩比较基准 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。另外，由于本基金可转债（含分离交易的 可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%， 可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资 产的 30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债 券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3月 31 日） 1.本期已实现收益 130,303.40 2.本期利润 2,081,777.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 4.期末基金资产净值 63,319,383.07 5.期末基金份额净值 0.971 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.97% 0.60% 2.11% 0.15% 0.86% 0.45% 过去六个月 -1.02% 0.70% -0.25% 0.19% -0.77% 0.51% 过去一年 -2.82% 0.69% 0.74% 0.20% -3.56% 0.49% 过去三年 11.06% 0.70% 5.93% 0.23% 5.13% 0.47% 过去五年 32.58% 0.70% 15.79% 0.23% 16.79% 0.47% 自基金转型 以来 29.97% 0.65% 5.26% 0.23% 24.71% 0.42% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金于 2016 年 9 月 26 日由“工银瑞信双债增强债券型证券投资基金”转型而来。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张洋 固定收益 部投资副 总监、本 基金的基 金经理 2016年 9月26 日 - 11 年 博士。2012 年加入工银瑞信，现任固定 收益部投资副总监、基金经理。2015 年 8 月 17 日至今，担任工银瑞信双债增强债 券型证券投资基金(自 2016 年 9月 26 日 起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券 投资基金（LOF）)基金经理；2015 年 8 月 17 日至今，担任工银瑞信保本 3号混 合型证券投资基金（自 2019 年 7 月 19 日起，转型为工银瑞信成长收益混合型证 券投资基金）基金经理；2016 年 11 月 22 日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券 投资基金基金经理；2016 年 12 月 14 日 至 2021 年 7 月 13 日，担任工银瑞信可转 债债券型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月 29 日至今，担任工银瑞信新增利 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 混合型证券投资基金基金经理；2017 年 1 月 25 日至 2018 年 6月 11 日，担任工银 瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资 基金基金经理；2018 年 7月 2 日至 2020 年 7月 31 日，担任工银瑞信可转债优选 债券型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2020 年 1月 15 日，担任工银 瑞信新增益混合型证券投资基金基金经 理；2018 年 7月 27 日至 2020 年 1 月 15 日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资 基金基金经理；2018 年 8月 28 日至 2021 年 2月 25 日，担任工银瑞信添福债券型 证券投资基金基金经理；2019 年 1 月 24 日至 2019 年 10 月 31 日，担任工银瑞信 聚盈混合型证券投资基金基金经理；2019 年 6月 5 日至今，担任工银瑞信月月薪定 期支付债券型证券投资基金基金经理； 2020 年 5月 9日至今，担任工银瑞信聚 和一年定期开放混合型证券投资基金基 金经理；2021 年 1月 12 日至今，担任工 银瑞信聚利 18个月定期开放混合型证券 投资基金基金经理；2021 年 7月 28 日至 今，担任工银瑞信聚润 6个月持有期混合 型证券投资基金基金经理；2021 年 9 月 29 日至今，担任工银瑞信平衡回报 6个 月持有期债券型证券投资基金基金经理； 2021 年 12 月 28 日至今，担任工银瑞信 民瑞一年持有期混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度全球市场股债虽然波动较大，但今年相较去年两个重要的宏观市场主线逆转已 经逐渐明朗：一是我国经济显著复苏，二是以美联储为代表的海外央行紧缩政策见顶。综合来说， 一季度基本面和流动性对于国内权益市场相对有利，基本面和流动性对于国内债券市场相对中性， 因此国内权益市场上行，债券市场也有机会获得较为稳定的票息收益。 国内方面，一方面疫情复苏带来的各方面经济环比表现出现了立竿见影的正向变化，同时从 包括信贷在内的有效社会融资总量增速来看经济的动能还在进一步加强；另一方面，国内政策对 于经济的呵护依然在加码，一季度包括降准等措施进一步夯实经济复苏的基础。整体利好权益市 场。 国外方面，虽然二三月之间一度市场认为美联储的鹰派态度会超出预期，但随后以硅谷银行 等为代表的危机显示美国金融市场已无法承受更紧的货币政策，美国国债收益率和市场对美联储 的鹰派预期也迅速回落。美欧等国的经济下行虽然也会影响我国的出口外需，但今年国内经济复 苏的主要驱动力是内需，因此全球流动性水平的转好对国内权益市场带来的利好权重更大，同时 也会制约国内债券收益率的上行空间。 除此之外，从长期来看，今年一季度全球以人工智能为代表的新一轮科技产业周期也初现端 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 倪，这也是我国政府此前指明的“数字经济”前瞻方向。尽管目前仍然还是在初期阶段，但未来 对于经济生活和各行业的拉动值得重视。 因此，组合一季度的配置方向，债券方面主要以中短期高等级债券票息收益为主，权益仓位 维持中性偏高，结构上考虑海外的风险因素，以和国内经济相关度较高的央企国企为主，同时在 控制波动的前提下适度参与“数字经济”相关的高质量发展和制造板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 2.97%，业绩比较基准收益率为 2.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,889,273.00 14.50 其中：股票 11,889,273.00 14.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 67,680,351.00 82.55 其中：债券 67,680,351.00 82.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,405,860.60 2.93 8 其他资产 7,855.37 0.01 9 合计 81,983,339.97 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 B 采矿业 - - C 制造业 9,197,973.00 14.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 2,691,300.00 4.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,889,273.00 18.78 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601669 中国电建 130,000 926,900.00 1.46 2 601390 中国中铁 130,000 894,400.00 1.41 3 601668 中国建筑 150,000 870,000.00 1.37 4 002179 中航光电 16,000 865,280.00 1.37 5 600690 海尔智家 35,000 793,800.00 1.25 6 000858 五 粮 液 3,900 768,300.00 1.21 7 600150 中国船舶 30,000 702,000.00 1.11 8 002851 麦格米特 23,000 632,500.00 1.00 9 688498 源杰科技 3,900 618,618.00 0.98 10 300693 盛弘股份 10,000 591,000.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 1 国家债券 3,543,721.23 5.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 64,136,629.77 101.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,680,351.00 106.89 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 51,000 6,240,772.19 9.86 2 113060 浙 22转债 50,060 6,116,208.74 9.66 3 110080 东湖转债 51,000 5,954,145.21 9.40 4 113050 南银转债 51,000 5,816,766.58 9.19 5 110079 杭银转债 50,000 5,697,763.01 9.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,497.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,357.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,855.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 6,240,772.19 9.86 2 113060 浙 22转债 6,116,208.74 9.66 3 110080 东湖转债 5,954,145.21 9.40 4 113050 南银转债 5,816,766.58 9.19 5 110079 杭银转债 5,697,763.01 9.00 6 127049 希望转 2 5,069,747.73 8.01 7 128048 张行转债 4,454,361.11 7.03 8 110057 现代转债 4,058,610.40 6.41 9 113044 大秦转债 3,726,251.51 5.88 10 110043 无锡转债 3,548,588.94 5.60 11 113013 国君转债 2,844,576.35 4.49 12 132018 G 三峡 EB1 2,731,424.66 4.31 13 128083 新北转债 1,988,874.66 3.14 14 127032 苏行转债 1,875,257.00 2.96 15 110047 山鹰转债 1,272,955.87 2.01 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 16 127020 中金转债 693,918.00 1.10 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 72,704,428.45 报告期期间基金总申购份额 870,177.81 减：报告期期间基金总赎回份额 8,384,769.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 65,189,836.56 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信双债增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |