最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3253049 | ||||||||
| 基金代码 | 501077 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二0二三年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 04月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国创新企业灵活配置混合（LOF） 场内简称 富国创新企业 LOF 基金主代码 501077 基金运作方式 契约型，开放式。 本基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期，自基金合同生效 日（含基金合同生效日）至 3 年后的年度对日前一日止。在 封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务，但投资者可 在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。 封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基 金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封 闭运作期届满后，本基金转为富国创新企业灵活配置混合型 证券投资基金（LOF），并接受场外、场内的申购、赎回申请。 基金合同生效日 2019年 06月 11日 报告期末基金份额总 额 522,919,995.08份 投资目标 本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票，通过精 选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金界定的创新主题相关证券包括创新主题相关公司发行 的股票、存托凭证和债券。本基金采用“自上而下”的资产 配置方法确定各类资产的配置比例。本基金投资股票时，将 采取子行业配置策略、个股精选策略、科创板股票投资策略 等策略；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基 础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券 投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本 基金的创新主题相关证券的界定、港股通标的股票投资策略、 资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文 件。 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股 票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国创新企业灵活配置混 合（LOF）A 富国创新企业灵活配置混合 （LOF）C 下属分级基金场内简 富国创新企业 LOF － 3 称 下属分级基金的交易 代码 501077 015849 报告期末下属分级基 金的份额总额 521,903,834.43 份 1,016,160.65 份 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 富国创新企业灵活配置 混合（LOF）A 富国创新企业灵活配置 混合（LOF）C 1.本期已实现收益 -24,381,450.58 -17,839.62 2.本期利润 92,306,340.65 76,710.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.1723 0.2376 4.期末基金资产净值 868,809,737.75 1,683,227.69 5.期末基金份额净值 1.6647 1.6565 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国创新企业灵活配置混合（LOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.61% 1.44% 17.37% 0.91% -5.76% 0.53% 过去六个月 5.39% 1.61% 22.25% 0.90% -16.86% 0.71% 过去一年 -15.19% 1.74% 14.11% 0.92% -29.30% 0.82% 过去三年 43.82% 1.78% 39.18% 0.87% 4.64% 0.91% 自基金合同 生效起至今 66.47% 1.81% 65.83% 0.85% 0.64% 0.96% （2）富国创新企业灵活配置混合（LOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.44% 1.44% 17.37% 0.91% -5.93% 0.53% 过去六个月 5.08% 1.61% 22.25% 0.90% -17.17% 0.71% 自基金分级 -14.50% 1.71% 14.04% 0.89% -28.54% 0.82% 5 生效日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国创新企业灵活配置混合（LOF）A基金累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 6月 11日成立，建仓期 6个月，从 2019年 6月 11日起至 2019年 12月 10日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国创新企业灵活配置混合（LOF）C基金累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 6 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金自 2022年 6月 13日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙权 本基金现 任基金经 理 2022-07-28 － 10 硕士，曾任兴业证券资产管理 有限公司研究员；自 2015年 4 月加入富国基金管理有限公 司，历任行业研究员、高级行 业研究员、权益投资经理助理； 现任富国基金权益投资部权益 基金经理。自 2022年 02月起 任富国新兴产业股票型证券投 资基金基金经理；自 2022年 07 月起任富国创新企业灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）(原 富国科创主题 3年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金) 基金经理；具有基金从业资格。 李元博 本基金现 任基金经 理 2019-06-11 － 14 硕士，曾任湘财证券有限责任 公司研究员，天治基金管理有 限公司行业研究员，汇丰晋信 基金管理有限公司研究员，汇 丰晋信基金管理有限公司基金 经理；自 2015年 7月加入富国 基金管理有限公司，自 2015年 11月起历任权益基金经理、高 级权益基金经理；现任富国基 8 金权益投资部权益投资副总监 兼高级权益基金经理。自 2015 年11月起任富国高新技术产业 混合型证券投资基金(原富国 高新技术产业股票型证券投资 基金)基金经理；自 2016年 06 月起任富国创新科技混合型证 券投资基金基金经理；自 2019 年05月起任富国科技创新灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理；自 2019年 06月起任富 国创新企业灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）(原富国科 创主题 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金)基金经 理；自 2020年 07月起任富国 创新趋势股票型证券投资基金 基金经理；自 2020年 07月起 任富国科创板两年定期开放混 合型证券投资基金基金经理； 具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国创新企业灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华 人民共和国证券法》、本基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 9 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力 保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 10 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度以来，从宏观的指标来看，经济复苏的动力较强。虽然出口的增速下 滑，但仍然韧性较强。从自下而上的调研来看，同样印证了经济复苏的事实。虽 然市场对经济复苏的力度有分歧，但相较于潜在的经济增速，我们认为经济的恢 复体现了较强的韧性，是复苏而不只是见底。从货币政策来看，仍然是呵护经济 的态度，在通胀没有快速上行的这个时间窗口，我们认为出台收紧的政策概率不 高。基于上述的判断，我们对市场的看法比较乐观。 从行业层面来看，传媒、电子、机械等行业见底，医疗服务、零售百货、社 会服务、服装等行业已经率先复苏。在地产销售数据持续恢复的大背景下，地产 产业链也即将见底复苏。科技上的最大创新来自人工智能技术的应用，目前已经 从实验室阶段进入到了初步的商业化。虽然短期没有带来相关公司收入盈利的提 升，但是已经有了商业模式的雏形，人工智能这个产业趋势比较确定。 本基金坚持选择高性价比的个股，重点从复苏的行业中进行挑选。在看好市 场的判断下，积极寻找投资机遇，力争给持有人带来良好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 11.61%，C 级为 11.44%，同期业 绩比较基准收益率 A级为 17.37%，C级为 17.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 775,736,543.65 86.63 其中：股票 775,736,543.65 86.63 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 94,640,232.27 10.57 7 其他资产 25,070,828.54 2.80 8 合计 895,447,604.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 286,521,143.84 32.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 361,603.20 0.04 E 建筑业 － － F 批发和零售业 160,863.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 423,518,758.13 48.65 J 金融业 48,929,850.00 5.62 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － 12 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 16,124,498.00 1.85 S 综合 － － 合计 775,736,543.65 89.11 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688103 国力股份 1,157,892 69,994,571.40 8.04 2 688111 金山办公 112,020 52,985,460.00 6.09 3 300033 同花顺 239,500 48,929,850.00 5.62 4 300624 万兴科技 619,800 47,222,562.00 5.42 5 688369 致远互联 468,657 45,291,012.48 5.20 6 300634 彩讯股份 1,595,300 44,173,857.00 5.07 7 002230 科大讯飞 692,800 44,117,504.00 5.07 8 688486 龙迅股份 475,031 44,006,871.84 5.06 9 300674 宇信科技 2,362,080 43,911,067.20 5.04 10 688489 三未信安 345,978 37,825,381.08 4.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 13 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市 场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管 理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 322,909.13 2 应收证券清算款 23,389,009.75 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 1,358,909.66 14 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 25,070,828.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688489 三未信安 207,400.20 0.02 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国创新企业灵活配置 混合（LOF）A 富国创新企业灵活配置混 合（LOF）C 报告期期初基金份额总额 539,789,395.31 366,896.86 报告期期间基金总申购份额 15,554,219.75 910,593.97 报告期期间基金总赎回份额 33,439,780.63 261,330.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 521,903,834.43 1,016,160.65 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 516.16 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 516.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投 资基金的文件 2、富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 3、富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |