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| 华泰保兴尊合债券A(005159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251862 | ||||||||
| 基金代码 | 005159 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊合债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 21日 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴尊合债券 基金主代码 005159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 21日 报告期末基金份额总额 3,220,291,496.20份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上， 追求基金资产的 长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观 经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动 性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定 收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动 性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类 属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投 资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线 形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 下属分级基金的交易代码 005159 005160 报告期末下属分级基金的份额总额 3,194,552,938.35份 25,738,557.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 1.本期已实现收益 17,276,612.57 206,061.37 2.本期利润 43,589,203.28 602,726.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0128 4.期末基金资产净值 4,250,306,392.64 33,889,488.67 5.期末基金份额净值 1.3305 1.3167 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊合债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.98% 0.06% 0.28% 0.03% 0.70% 0.03% 过去六个月 0.20% 0.08% -0.32% 0.06% 0.52% 0.02% 过去一年 1.87% 0.07% 0.70% 0.05% 1.17% 0.02% 过去三年 9.79% 0.08% 0.98% 0.06% 8.81% 0.02% 过去五年 30.30% 0.09% 7.95% 0.06% 22.35% 0.03% 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 自基金合同生效起 至今 33.05% 0.08% 8.96% 0.06% 24.09% 0.02% 华泰保兴尊合债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.06% 0.28% 0.03% 0.65% 0.03% 过去六个月 0.10% 0.08% -0.32% 0.06% 0.42% 0.02% 过去一年 1.66% 0.07% 0.70% 0.05% 0.96% 0.02% 过去三年 9.14% 0.08% 0.98% 0.06% 8.16% 0.02% 过去五年 29.04% 0.09% 7.95% 0.06% 21.09% 0.03% 自基金合同生效起 至今 31.67% 0.08% 8.96% 0.06% 22.71% 0.02% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 华泰保兴尊合债券 C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经理、公司固定 收益投资总监、固定 收益投资一部总经理 2017年 11 月 21日 - 11年 上海财经大学经济学硕士。历任 华泰资产管理有限公司固定收益 组合管理部债券研究员、投资助 理、投资经理。在华泰资产管理 有限公司任职期间，曾管理组合 类保险资产管理产品、集合型企 业年金计划等。2016年 8月加入 华泰保兴基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其 他损害基金份额持有人利益的行为。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，国内经济运行增速触底回升，工业增加值增速有所上行，PMI指数回升至 50以上，3月为 51.9。 货币信贷方面，M2增速继续上行，社融增速探底回升，金融支持实体力度较稳固。一季度房地产销售走强， 同时房价指数环比转为正增长。央行货币政策方面，保持适度宽松，资金利率总体保持稳定。 一季度，债券市场总体上涨，无风险利率窄幅震荡，信用利差大幅收窄，信用债表现优于利率债。权 益市场总体小幅上涨，风格较为均衡。可转债市场跟随权益有所上涨，市场估值水平上行。 报告期内，基金投资上，利率债保持短久期策略。信用债持仓保持稳定，适度使用套息策略，以获取 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 稳定票息收益，同时注意规避信用风险。可转债方面，坚持绝对收益增强思路，继续持有银行、交运转债 为代表的低估值品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴尊合债券 A份额净值为 1.3305元，本报告期华泰保兴尊合债券 A份额净值 增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%；截至本报告期末华泰保兴尊合债券 C份额净值为 1.3167元，本报告期华泰保兴尊合债券 C份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,161,566,281.02 87.17 其中：债券 4,161,566,281.02 87.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 582,842,675.72 12.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,804,757.62 0.62 8 其他资产 71,091.65 0.00 9 合计 4,774,284,806.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 79,963,316.42 1.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 817,689,679.72 19.09 其中：政策性金融债 479,558,775.34 11.19 4 企业债券 681,449,848.80 15.91 5 企业短期融资券 20,040,220.77 0.47 6 中期票据 1,344,440,345.23 31.38 7 可转债（可交换债） 1,217,982,870.08 28.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,161,566,281.02 97.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113021 中信转债 3,000,730 331,869,886.04 7.75 2 2128020 21招商银行小微债 02 2,000,000 206,314,038.36 4.82 3 200202 20国开 02 1,700,000 173,058,695.89 4.04 4 113044 大秦转债 1,500,000 169,375,068.50 3.95 5 110053 苏银转债 1,200,000 146,841,698.63 3.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚说明 1、21招商银行小微债 02（代码：2128020）为本基金的前十大持仓证券。 经中国人民银行 2022年 12月 30日公布信息显示，2022年 8月 31日，中国人民银行针对招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理 规定、违反支付机构备付金管理规定、违反人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目 设置和使用规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未 按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名 账户、违反个人金融信息保护规定、违反金融营销宣传管理规定等十三项违法违规事实，对招商银行处以 警告、没收违法所得 5.692641万元、罚款 3423.5万元的行政处罚，详见中国人民银行-政府信息公开-法 定主动公开内容-行政执法信息-行政处罚公示-银罚决字〔2022〕1号。 经中国银保监会官网 2022年 11月 4日公布信息显示，2022年 9月 9日，中国银保监会针对招商银行 个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任 等三项主要违法违规事实，对招商银行处以罚款 460万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员 会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕48号）》。 2、苏银转债（代码：110053）为本基金的前十大持仓证券。 经中国人民银行 2023年 2月 10日公布信息显示，2023年 2月 6日，中国人民银行针对江苏银行股份 有限公司（以下简称“江苏银行”）违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定、违反人民币反假有关 规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规 定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、对金融产品作出虚假或 者引人误解的宣传等九项违法行为，对江苏银行处以警告、没收违法所得 42元、罚款 773.6万元的行政 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 处罚，详见中国人民银行-政府信息公开-法定主动公开内容-行政执法信息-行政处罚公示-银罚决字 〔2023〕1-5号。 本基金投资 21招商银行小微债 02（代码：2128020）和苏银转债（代码：110053）的投资决策程序， 符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 21招商银行小微债 02（代码：2128020）和苏银转债（代码：110053）外，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,064.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,027.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 71,091.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113021 中信转债 331,869,886.04 7.75 2 113044 大秦转债 169,375,068.50 3.95 3 110053 苏银转债 146,841,698.63 3.43 4 110059 浦发转债 127,446,332.02 2.97 5 113042 上银转债 105,916,986.30 2.47 6 128034 江银转债 50,481,276.44 1.18 7 113037 紫银转债 38,989,061.92 0.91 8 113516 苏农转债 34,105,782.89 0.80 9 120002 18中原 EB 24,977,326.03 0.58 10 110045 海澜转债 23,999,304.11 0.56 11 110079 杭银转债 22,791,052.05 0.53 12 127032 苏行转债 17,718,894.63 0.41 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 13 113062 常银转债 17,213,519.18 0.40 14 110073 国投转债 15,940,796.01 0.37 15 128048 张行转债 13,783,479.45 0.32 16 110043 无锡转债 13,374,078.90 0.31 17 110080 东湖转债 11,674,794.52 0.27 18 110067 华安转债 10,930,506.85 0.26 19 128129 青农转债 9,992,400.00 0.23 20 113530 大丰转债 7,155,356.85 0.17 21 113532 海环转债 4,669,183.16 0.11 22 128132 交建转债 4,087,089.04 0.10 23 113052 兴业转债 3,040,598.63 0.07 24 113024 核建转债 1,764,053.73 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 报告期期初基金份额总额 3,545,439,528.44 78,319,059.92 报告期期间基金总申购份额 288,968,911.70 1,906,878.65 减：报告期期间基金总赎回份额 639,855,501.79 54,487,380.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,194,552,938.35 25,738,557.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20230101-20230331 805,130,332.51 - - 805,130,332.51 25.00% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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