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| 天治转型升级混合(007084) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251106 | ||||||||
| 基金代码 | 007084 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天治转型升级混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页，共11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治转型升级混合 基金主代码 007084 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月21日 报告期末基金份额总额 9,076,895.54份 投资目标 本基金主要投资于转型升级主题相关股票，通 过精选个股和严格的风险控制，力争为基金份 额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配 置，通过定性与定量相结合的方法，综合考虑 宏观经济、市场面、政策面等因素，确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例。本基金的转型升级主题指的是在国家 经济结构转型、经济体制转型及产业升级的大 趋势中所不断涌现出的行业投资机会。本基金 将主要采用"自下而上"的个股选择方法，在拟 配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析 方法选筛选个股。在选择债券品种时，首先根 据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资 人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页，共11页 化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况， 配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、 流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属 配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术 选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率 （税后）×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 -135,106.12 2.本期利润 -562,837.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1016 4.期末基金资产净值 10,437,253.76 5.期末基金份额净值 1.1499 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.73% 1.31% 3.80% 0.69% -11.53% 0.62% 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页，共11页 过去六个月 -12.17% 1.69% 5.42% 0.88% -17.59% 0.81% 过去一年 -19.24% 1.80% -2.73% 0.92% -16.51% 0.88% 过去三年 5.97% 1.75% 9.74% 0.96% -3.77% 0.79% 自基金合同 生效起至今 14.99% 1.65% 12.00% 0.98% 2.99% 0.67% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李申 产品开发与金融工 程部总监、本基金基 金经理、天治财富增 长证券投资基金基 金经理、天治可转债 2022- 04-08 - 8年 硕士研究生，具有基金从业 资格。2014年4月至2015年9 月于日发资产管理（上海） 有限公司任高级研究员。20 15年10月加入天治基金管 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页，共11页 增强债券型证券投 资基金基金经理 理有限公司，历任产品开发 与金融工程部金融工程研 究员、总监助理、副总监， 现任产品开发与金融工程 部总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治转型升级混合型证券投资基金基金合同》、《天治转型升级混合型证券投 资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为 基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度， 加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 美债利率下行、欧美银行业危机、海外经济好于预期以及国内经济持续修复是影响 一季度全球大类资产的核心因素。疫情消退、稳增长政策发力以及经济内生修复情形下， 一季度国内经济持续改善，制造业PMI持续位于50以上，扭转了去年四季度经济持续收 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页，共11页 缩的趋势。两会《政府工作报告》将2023年经济增速目标定在5%左右，体现了底线思 维和高质量发展的诉求，整体的政策导向延续“二十大”报告精神，中国式现代化、统筹 发展和安全、高质量发展仍是未来我国经济发展方向的核心关键词。 本基金一季度重点配置了A股信用资质较好的房地产开发商，我们坚持认为当前时 点我们或许正站在新一轮房地产长景气周期的起点。一季度前期积压需求和政策促使地 产销售持续回暖，但低能级城市库存积压问题和新增投资仍需政策端驱动改善，房企格 局优化的逻辑仍在演绎；“三支箭”政策出台但细节落地惠及实体仍需时间；房地产的经 济支柱行业地位仍需政策进一步呵护强化。考虑到经济复苏强度有所回落，我们有望在 二季度看到供给端政策的进一步落实和相关需求侧政策的进一步加码，考虑到政策出台 时间的不确定性，本基金会适当参与其他景气边际上行板块投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治转型升级混合基金份额净值为1.1499元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-7.73%，同期业绩比较基准收益率为3.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该 情况自2019年10月14日起出现。基金管理人已向监管部门报告并提出解决方案。 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,766,109.00 68.30 其中：股票 9,766,109.00 68.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页，共11页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 4,519,697.22 31.61 8 其他资产 12,101.19 0.08 9 合计 14,297,907.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 425,178.00 4.07 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 841,520.00 8.06 F 批发和零售业 534,701.00 5.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 7,964,710.00 76.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,766,109.00 93.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页，共11页 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000090 天健集团 157,000 841,520.00 8.06 2 001914 招商积余 54,400 831,232.00 7.96 3 600325 华发股份 76,800 827,904.00 7.93 4 600048 保利发展 58,500 826,605.00 7.92 5 000002 万 科Ａ 54,000 822,960.00 7.88 6 600383 金地集团 97,700 820,680.00 7.86 7 601155 新城控股 50,000 817,000.00 7.83 8 001979 招商蛇口 59,900 815,838.00 7.82 9 600153 建发股份 44,300 534,701.00 5.12 10 002244 滨江集团 58,000 530,700.00 5.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页，共11页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，滨江集团的发行主体在报告编制日前一 年内曾受到杭州市消防救援支队的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主 体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,873.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,227.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,101.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页，共11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,343,363.91 报告期期间基金总申购份额 6,044,361.87 减：报告期期间基金总赎回份额 2,310,830.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 9,076,895.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治转型升级混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治转型升级混合型证券投资基金基金合同 3、天治转型升级混合型证券投资基金招募说明书 4、天治转型升级混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 天治转型升级混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页，共11页 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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