最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 朱雀恒心一年持有(011531) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3250911 | ||||||||
| 基金代码 | 011531 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀恒心一年持有 基金主代码 011531 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年03月01日 报告期末基金份额总额 6,650,781,763.82份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进 行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场 流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾 宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波 动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资 产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合 理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的 投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基 础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。此 外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产 配置风险控制，适时地做出相应调整。 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 16页 2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资 理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调 整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找 具有投资潜力的细分行业和个股。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注 行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。 对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环 境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期 的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结 构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈 程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业 政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策 扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要 求的行业。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选 择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策 略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争 优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公 司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判 断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执 行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心 竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能 力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备 难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通 过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治 理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合 估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实 现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估 值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估 的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特 点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包 括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 16页 估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增 长性分析，确定具有上升基础的股价水平。就 绝对估值方法而言，基于行业和公司商业模式 的特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模 型（DDM）、现金流贴现模型（DCF模型）、 股权自由现金流贴现模型（FCFE模型）、公司 自由现金流贴现模型（FCFF模型）等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上 述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向 上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金 的股票投资组合。 4、债券投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金 资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提 高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对 国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政 策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影 响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走 势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在 固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本 基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转 换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、 现金管理等管理手段进行个券选择。 5、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益 类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化 和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势， 选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换 债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利 用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期 收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安 全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率 来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先 选择股性强的品种，获取超额收益。 6、股指期货投资策略 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 16页 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统 性风险，改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利 率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采 用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个 券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基 金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的 投资对象以获得稳定收益。 8、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市 交易的股票投资策略执行。 业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值) 指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平 高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票 型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 -170,227,907.38 2.本期利润 76,308,044.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 4.期末基金资产净值 5,688,787,438.77 5.期末基金份额净值 0.8554 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 16页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.19% 0.87% 2.85% 0.63% -1.66% 0.24% 过去六个月 2.59% 1.19% 7.69% 0.85% -5.10% 0.34% 过去一年 -2.21% 1.43% -0.83% 0.86% -1.38% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -14.46% 1.27% -15.64% 0.87% 1.18% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 16页 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2021年3月1日）起6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收 益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 梁跃军 公司总经理/基金经 理 2021- 03-01 - 16.5 梁跃军，经济学硕士。先后 任职于招商银行股份有限 公司北京分行、西南证券股 份有限公司、大通证券股份 有限公司、西部证券股份有 限公司、上海朱雀投资发展 中心（有限合伙）、朱雀股 权投资管理有限公司。现任 公司总经理，担任朱雀企业 优胜股票型证券投资基金、 朱雀产业臻选混合型证券 投资基金、朱雀企业优选股 票型证券投资基金、朱雀匠 心一年持有期混合型证券 投资基金、朱雀恒心一年持 有期混合型证券投资基金、 朱雀产业智选混合型证券 投资基金、朱雀碳中和三年 持有期混合型发起式证券 投资基金的基金经理。 黄昊 公募投资部总经理/ 基金经理 2021- 03-01 - 7.5 黄昊，产业经济学硕士。先 后任职于上海壹德资产管 理有限公司、中国投资咨询 有限责任公司、朱雀股权投 资管理有限公司和上海朱 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 16页 雀资产管理有限公司。现任 公司公募投资部总经理，担 任朱雀企业优选股票型证 券投资基金、朱雀恒心一年 持有期混合型证券投资基 金的基金经理。 1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法 律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防 范投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有投资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5） 存在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，A股市场主要指数在经历一月份单边上涨后即步入震荡调整，市场热点切 换频繁，存量资金博弈特征显著，没有明显的赚钱效应。基金操作层面，一季度总体在 高仓位下运行，结合市场波动和对投资标的未来判断对持仓结构进行调整。 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 16页 站在目前时点，我们2023年初A股市场走慢牛的判断是否发生了改变？我们对市场 结构的把握是否需要调整？ 我们不改变今年A股市场走慢牛的判断。 宏观层面，政府工作报告确定中国今年GDP增长目标在5%左右，相较于去年全年 3%的增速，回升明显。这一目标既考虑了扩大就业、改善民生的需要，也考虑了中国 经济潜在增长能力和可能面临的各种困难挑战，留有一定余地，实现目标的把握较大， 为企业经营提供了稳定增长的宏观环境。流动性层面，最近因资产负债期限错配，美国 和欧洲的个别银行在加息环境下发生流动性危机进而破产倒闭，市场担心多米诺骨牌效 应引发系统性金融风险，海外资本市场震荡加剧。中国实施稳健的货币政策，坚守货币 政策的独立性和常态化，尽管房地产相关债务对金融系统带来一定冲击但我们守住了不 发生系统性风险的底线。中国当下没有明显的通货膨胀或通货紧缩的压力，货币政策具 有较大的回旋余地，中国央行三月下旬又启动了一次降准动作，与全球主要经济体紧缩 货币形成鲜明对比。相对宽松的货币环境有利于权益市场的表现。政策层面，今年2月 初，全面实行股票发行注册制改革加速落地，资本市场改革成为深化改革的排头兵。回 想2018年A股市场企稳回升，在上海推出科创板并试点注册制也是政策层面的积极宣示。 此外，我们看到两会后各级政府特别重视对营商环境的优化，对企业家特别是民营企业 家高度重视，正在从制度层面法律层面把对国企民企平等对待的要求落实下来。这些政 策将增强企业家信心，提升市场风险偏好。2018年末市场企稳也有中央领导与民营企业 家座谈的政策影响。2023年是要把“两个毫不动摇”在制度和法律层面固化下来，所以说 政策层面无疑更加积极。 综上，我们认为宏观基本面、流动性层面和政策层面都对今年权益市场积极友好。 与此同时，高质量发展对应资本市场结构性表现，A股市场将呈现慢牛走势。 近来市场对新能源等产业方向有不少诟病，随着美国欧洲先后推出鼓励制造业回流 的相关政策法案，新能源领域长期需求空间受到质疑；而新能源的制造属性对应着阶段 性的产能扩张乃至产能过剩，制造环节盈利能力将受到较大影响。 我们知道，中国的“双碳”承诺是习近平主席在第七十五届联合国大会上宣布的，这 既是中国应对全球气候变化的大国担当，也是中国推动经济绿色转型和全面建设社会主 义现代化国家的战略选择。这一承诺意味着绿色发展已成为一个宏观约束条件。但是碳 中和远不只是简单的化石能源替代和技术问题，而是工业革命以来最为全面和深刻的发 展模式转变。改革开放四十年来，中国创造了经济发展的奇迹。从2020年到2060年的下 一个四十年，碳中和将成为中国新发展模式和新增长故事的核心，将彻底重塑中国的经 济结构、生产方式、生活方式和发展模式。而市场现在的关注点主要还是在化石能源替 代方面，以现在全球能源消耗为基础并考虑未来清洁能源的渗透率来匡算新能源的发展 空间，在这样的思维框架下，美欧制造业回流则对应中国新能源制造能力市场空间的缩 减，这是简单的线性思维模式。实践中，我们注意到新能源对化石能源的替代是一个系 统工程，技术进步和大规模产业化生产带来光伏、风电等发电成本的不断下降，使得清 洁能源替代化石能源具有了经济性，中国在新能源相关技术和生产方面走在世界前列， 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 16页 所以有全球市场的乐观预期存在，这是建立在全球化发展基础上的。在逆全球化发展环 境下，全球市场假设会受到挑战，但技术的先进性和制造成本优势不会被轻易改变，因 此线性判断市场空间缩减并不可取。此外，化石能源的替代需要从新能源发电到储能配 套再到消纳等新型能源电力系统的建设，这些投资需求的空间不是数倍而是数十倍。还 有现在市场关注度逐渐加大的氢能，绿氢（清洁能源电解水制氢）降本达到经济性运用 条件后将改变我们以电力为主的二次能源结构，使很多工业、交通领域实现碳中和成为 可能，而氢能本身就是一种储能形式，将加快化石能源的替代进程。我们比较熟悉的房 地产相关产业在1998年住房商品化改革后蓬勃发展，成为之后二十年中国经济增长的主 要动力之一。双碳承诺带来的绿色发展的持续性要远远长于房地产产业，而随着新型能 源系统的建设逐步替代化石能源，其对相关产业的改造和拉动作用将逐步体现，同时可 能创造出我们现在未知的需求领域。 至于新能源制造属性带来的产能过剩问题，这个是制造业的特点，但产能过剩并不 意味着收益能力的下降，先进产能替代落后产能从而赢得市场，而技术创新是维持产能 先进性的基础。以光伏为例，基于现有的晶硅电池体系，在耗材、工艺以及技术方面仍 然有非常多的创新。随着知识产权保护的完善，产能重复建设未来会逐步缓解，在此基 础上的创新将带来平均水平之上的利润贡献。 数字经济、绿色经济和国内国际双循环下安全发展（国防安全、粮食安全、能源资 源安全和产业链供应链安全）是与创新高度相关的高质量发展产业方向，公司正是紧紧 围绕这些方向来开展研究工作的。这是我们对A股市场结构把握的主要方向，我们将以 极大的信心并投入足够的资源精力在以上方面持续深耕，把握结构性投资机会，致力为 投资者创造可持续的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀恒心一年持有基金份额净值为0.8554元，本报告期内，基金份额 净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为2.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,387,599,642.22 94.26 其中：股票 5,387,599,642.22 94.26 2 基金投资 - - 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 16页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 328,231,130.03 5.74 8 其他资产 110,724.24 0.00 9 合计 5,715,941,496.49 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为781,761,408.88元，占基金总资产比例13.68%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 37,447,715.65 0.66 B 采矿业 - - C 制造业 3,561,467,851.01 62.61 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 138,975,400.99 2.44 E 建筑业 294,661,326.60 5.18 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 157,210,418.04 2.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 212,735,321.10 3.74 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 33,651,692.45 0.59 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 16页 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 58,989,354.50 1.04 R 文化、体育和娱乐业 110,699,153.00 1.95 S 综合 - - 合计 4,605,838,233.34 80.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 115,864,715.47 2.04 非日常生活消费 品 383,993,519.12 6.75 日常消费品 6,176,892.96 0.11 工业 163,136,798.57 2.87 信息技术 93,710,198.11 1.65 通讯业务 18,879,284.65 0.33 合计 781,761,408.88 13.74 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基绿能 8,643,155 349,269,893.55 6.14 2 603063 禾望电气 12,774,865 346,965,333.40 6.10 3 002311 海大集团 5,864,968 342,103,583.44 6.01 4 603098 森特股份 11,289,706 294,661,326.60 5.18 5 H02015 理想汽车－Ｗ 3,277,100 281,142,998.88 4.94 6 000792 盐湖股份 12,237,059 273,620,639.24 4.81 7 300124 汇川技术 3,358,139 236,077,171.70 4.15 8 002028 思源电气 4,949,399 226,286,522.28 3.98 9 603688 石英股份 1,410,925 174,221,019.00 3.06 10 002352 顺丰控股 2,838,758 157,210,418.04 2.76 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 16页 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 16页 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策 程序做出说明 思源电气：2022年12月30日，因股权收购事项，收到深圳交易所上市公司管理二部 下发的关注函（公司部关注函[2022]第474号）。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实 质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基 金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对 相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 110,724.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 110,724.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页，共 16页 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,931,611,868.88 报告期期间基金总申购份额 21,086,693.63 减：报告期期间基金总赎回份额 301,916,798.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,650,781,763.82 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,028,022.98 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,028,022.98 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 3、《朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页，共 16页 4、《朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 7、关于申请募集注册朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告 9.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀基金管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |