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| 泓德泓利货币B(002185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250594 | ||||||||
| 基金代码 | 002185 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓利货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 15 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日 报告期末基金份额总额 63,006,402.56份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的 基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状 况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水 平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基 金将积极运用利率品种投资策略、信用品种投资策 略、期限配置策略、流动性管理策略等多种投资策 略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基 础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 15 页 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币 A 泓德泓利货币B 泓德泓利货币C 下属分级基金的交易代码 002184 002185 017542 报告期末下属分级基金的份额总 额 4,260,283.35份 58,728,247.55 份 17,871.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 泓德泓利货币C 1.本期已实现收益 13,415.79 390,143.09 93.67 2.本期利润 13,415.79 390,143.09 93.67 3. 期末基金资产净 值 4,260,283.35 58,728,247.55 17,871.66 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2023年3月31日。 3 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德泓利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.3134% 0.0006% 0.3329% 0.0000% -0.0195% 0.0006% 过去六个月 0.5882% 0.0006% 0.6732% 0.0000% -0.0850% 0.0006% 过去一年 1.1375% 0.0006% 1.3500% 0.0000% -0.2125% 0.0006% 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 15 页 过去三年 4.5392% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 0.4892% 0.0011% 过去五年 10.0606% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 3.3069% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 18.0335% 0.0031% 9.8310% 0.0000% 8.2025% 0.0031% 泓德泓利货币 B 净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3727% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.0398% 0.0006% 过去六个月 0.7088% 0.0006% 0.6732% 0.0000% 0.0356% 0.0006% 过去一年 1.3806% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.0306% 0.0006% 过去三年 5.2972% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 1.2472% 0.0011% 过去五年 11.3941% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 4.6404% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 20.1204% 0.0031% 9.8310% 0.0000% 10.2894% 0.0031% 泓德泓利货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.3134% 0.0006% 0.3329% 0.0000% -0.0195% 0.0006% 自基金合同 生效起至今 0.4075% 0.0005% 0.4327% 0.0000% -0.0252% 0.0005% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 15 页 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 15 页 注：1、根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项 投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 2、本基金于 2022 年 12 月 2 日增设 C类份额，份额登记日从 2022 年 12 月 5 日起，以 上 C类份额走势图从 2022 年 12 月 5 日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 毛静平 本基金的基金经理 2018- 09-12 - 6 年 硕士研究生，具有基金从业 资格，资管行业从业经验12 年，曾任本公司固定收益投 资部信用研究员，阳光资产 管理股份有限公司信用研 究员，毕马威华振会计师事 务所审计师。 王璐 本基金的基金经理 2021- 12-31 - 5年 硕士研究生，具有基金从业 资格，资管行业从业经验11 年，曾任本公司固定收益投 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 15 页 资部专户投资经理，阳光资 产管理股份有限公司信用 管理部信用研究员。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时 间窗下（ 1 日内、 3 日内、 5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交 易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5 ％的情况。本报告期，未发现 本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1 季度，随着疫情的消散，在各项稳增长政策同步发力的情况下，经济活动 快速恢复，外围经济韧性高于预期，消费稳步增长，地产也在触底缓慢修复过程中。 1 季度的债市主要走出的是压利差的行情，在经济修复的大环境中，久期策略性价 比在降低，投资者普遍较谨慎，长端窄幅波动，短端收益率上行，10年期国债收益率上 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 15 页 行1.75BP至2.85%，10年期国开收益率上行3.08BP至3.02%；1年期国债收益率上行14BP 至 2.23% ， 1 年国开收益率上行 15.73BP 至 2.39% 。 随着市场流动性的恢复，一季度主要走出的是压利差行情，信用利差，等级利差， 期限利差都在不断压缩，信用债整体表现优于利率品种，各期限各等级信用利差大幅收 窄，短端中低等级表现最好，随着经济的修复，整体信用风险在降低，其中房地产民企 债券受政策支持影响，成交情况持续改善。 报告期内，本基金采取短久期策略，主要配置高性价比存单、回购等资产，在着重 满足安全性和流动性的基础上努力提高组合的收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额 净值收益率为0.3134%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末泓德泓利货 币 B 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.3727% ，同期 业绩比较基准收益率为 0.3329% ；截至报告期末泓德泓利货币 C 基金份额净值为 1.000 元， 本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3134%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 45,322,913.13 71.79 其中：债券 45,322,913.13 71.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 17,501,763.92 27.72 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 308,188.59 0.49 4 其他资产 1,200.00 0.00 5 合计 63,134,065.64 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 15 页 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 52.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 48.14 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60 天（含） —90 天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 )—120 天 - - 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 15 页 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.20 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,356,928.75 40.25 其中：政策性金融债 25,356,928.75 40.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,965,984.38 31.69 8 其他 - - 9 合计 45,322,913.13 71.93 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 220304 22进出04 200,000 20,359,291.00 32.31 2 112210126 22 兴业银行 C D126 100,000 9,992,764.47 15.86 3 112298733 22成都银行C D115 100,000 9,973,219.91 15.83 4 2303661 23进出661 50,000 4,997,637.75 7.93 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 15 页 注：本基金本报告期末仅持有四只债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0151% 报告期内偏离度的最低值 -0.0233% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0099% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.50% 的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或 折价。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券除22兴业银行CD126（证券代码：112210126）、 22 成都银行 CD115 （证券代码： 112298733 ）外，其他证券的发行主体未有被监管部门 立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年09月09日，22兴业银行CD126（证券代码：112210126）发行人兴业银行股 份有限公司因债券承销业务严重违反审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会罚 款150万元。 2022 年 09 月 28 日， 22 兴业银行 CD126 （证券代码： 112210126 ）发行人兴业银行股 份有限公司因兴业银行理财业务中老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财 业务内部审计、同业理财产品未持续压降、单独使用区间数值展示业绩比较基准等被中 国银行保险监督管理委员会罚款450万元。 2022年07月08日，22成都银行CD115（证券代码：112298733）发行人成都银行股 份有限公司因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利、漏报金融消费者投诉数据、违 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 15 页 反金融统计管理规定、违反账户管理规定等被中国人民银行成都分行警告，并罚款194.6 万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制 度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,200.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,200.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 泓德泓利货币C 报告期期初基金份 额总额 4,279,025.23 136,533,398.35 39,855.66 报告期期间基金总 申购份额 192,558.13 80,415,852.13 94.62 报告期期间基金总 赎回份额 211,300.01 158,221,002.93 22,078.62 报告期期末基金份 额总额 4,260,283.35 58,728,247.55 17,871.66 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换 （入） 2023-02-17 50,000,000.00 50,000,000.00 - 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 15 页 2 红利再投 2023-02-20 4,315.60 4,315.60 - 3 红利再投 2023-02-21 2,038.18 2,038.18 - 4 红利再投 2023-02-22 1,905.03 1,905.03 - 5 红利再投 2023-02-23 1,734.86 1,734.86 - 6 红利再投 2023-02-24 1,695.90 1,695.90 - 7 红利再投 2023-02-27 5,545.95 5,545.95 - 8 红利再投 2023-02-28 1,875.35 1,875.35 - 9 红利再投 2023-03-01 3,301.86 3,301.86 - 10 红利再投 2023-03-02 1,906.34 1,906.34 - 11 红利再投 2023-03-03 1,692.07 1,692.07 - 12 基金转换 (出) 2023-03-06 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 13 红利再投 2023-03-06 5,274.49 5,274.49 - 14 申购 2023-03-06 30,000,000.00 30,000,000.00 - 15 红利再投 2023-03-07 2,333.58 2,333.58 - 16 红利再投 2023-03-08 1,564.15 1,564.15 - 17 红利再投 2023-03-09 1,787.61 1,787.61 - 18 红利再投 2023-03-10 1,735.26 1,735.26 - 19 红利再投 2023-03-13 5,723.07 5,723.07 - 20 红利再投 2023-03-14 1,799.74 1,799.74 - 21 红利再投 2023-03-15 1,872.70 1,872.70 - 22 红利再投 2023-03-16 2,013.74 2,013.74 - 23 红利再投 2023-03-17 2,049.30 2,049.30 - 24 红利再投 2023-03-20 6,080.83 6,080.83 - 25 红利再投 2023-03-21 2,020.14 2,020.14 - 26 红利再投 2023-03-22 2,166.62 2,166.62 - 27 红利再投 2023-03-23 1,877.23 1,877.23 - 28 红利再投 2023-03-24 1,649.10 1,649.10 - 29 红利再投 2023-03-27 5,678.30 5,678.30 - 30 红利再投 2023-03-28 1,769.73 1,769.73 - 31 红利再投 2023-03-29 1,808.02 1,808.02 - 32 红利再投 2023-03-30 1,884.40 1,884.40 - 33 红利再投 2023-03-31 1,960.08 1,960.08 - 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 15 页 合计 50,079,059.23 50,079,059.23 注：转换适用手续费费率为100元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2023/02/17-2 023/03/31 0.00 80,079,059.23 30,000,000.00 50,079,059.2 3 79.48% 2 2023/01/01-2 023/02/22 52,015,162.95 122,076.34 52,137,239.29 0.00 0.00% 3 2023/01/01-2 023/02/16 45,326,604.21 97,725.59 45,424,329.80 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形，在市场流动性 不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能 对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模 持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准泓德泓利货币市场基金设立的文件； 2 、《泓德泓利货币市场基金基金合同》； 3、《泓德泓利货币市场基金招募说明书》； 4、《泓德泓利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7 、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。 9.2存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3查阅方式 泓德泓利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 15 页 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2 、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话： 4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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