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| 泓德裕泰债券A(002138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250588 | ||||||||
| 基金代码 | 002138 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕泰债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕泰债券 基金主代码 002138 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月17日 报告期末基金份额总额 932,454,544.79份 投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力 争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定 收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略， 在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提 供的投资机会，实现组合资产的增值。本基金采取 稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固 定收益类与权益类投资工具的战略及战术资产配 置，在控制基金资产净值下行风险的基础上，提高 基金的收益水平。通过对国内外宏观经济走势、政 策、市场利率及信用状况等影响证券市场走势的因 素进行深入分析，根据本基金对风险的承受能力和 对大类资产的预期收益、风险水平及相关关系，确 定本基金在大类资产之间的长期战略资产配置，以 使本基金具有相对明确、稳定的风险收益特征，降 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 12 页 低基金的组合风险，控制基金资产净值的下行风险， 追求相对稳定的收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕泰债券 A 泓德裕泰债券 C 下属分级基金的交易代码 002138 002139 报告期末下属分级基金的份额总 额 916,117,039.86份 16,337,504.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 泓德裕泰债券A 泓德裕泰债券C 1.本期已实现收益 -1,186,636.79 -45,631.24 2.本期利润 20,242,019.29 313,752.91 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0207 0.0189 4.期末基金资产净值 1,205,906,182.28 20,845,405.89 5. 期末基金份额净值 1.3163 1.2759 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2 、所列数据截止到 2023 年 3 月 31 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕泰债券 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ① - ③ ② - ④ 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 12 页 ④ 过去三个月 1.59% 0.03% 0.28% 0.03% 1.31% 0.00% 过去六个月 3.43% 0.06% -0.32% 0.06% 3.75% 0.00% 过去一年 5.04% 0.29% 0.70% 0.05% 4.34% 0.24% 过去三年 9.51% 0.23% 0.98% 0.06% 8.53% 0.17% 过去五年 28.48% 0.21% 7.95% 0.06% 20.53% 0.15% 自基金合同 生效起至今 43.13% 0.18% 4.56% 0.07% 38.57% 0.11% 泓德裕泰债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.50% 0.03% 0.28% 0.03% 1.22% 0.00% 过去六个月 3.24% 0.06% -0.32% 0.06% 3.56% 0.00% 过去一年 4.67% 0.29% 0.70% 0.05% 3.97% 0.24% 过去三年 8.40% 0.23% 0.98% 0.06% 7.42% 0.17% 过去五年 26.30% 0.21% 7.95% 0.06% 18.35% 0.15% 自基金合同 生效起至今 38.67% 0.18% 4.56% 0.07% 34.11% 0.11% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 12 页 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资 比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 12 页 金经理期限 从业 年限 任职 日期 离任 日期 赵端端 本基金的基金经理 2021- 06-18 - 8年 硕士研究生，具有基金从业 资格，资管行业从业经验17 年，曾任天安财产保险股份 有限公司资产管理中心固 定收益部资深投资经理，阳 光资产管理股份有限公司 固定收益投资事业部高级 投资经理，嘉实基金管理有 限公司机构业务部产品经 理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时 间窗下（ 1 日内、 3 日内、 5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交 易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 12 页 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5 ％的情况。本报告期，未发现 本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，债市整体以春节为节点呈现1月上、2月震荡、3月下的倒U型走势。开年伊 始，市场在防疫政策优化后第一波疫情冲击消退的背景下交易经济强修复预期；春节过 后，资金面高位波动而 NCD 利率持续高增，短端调整较多，长端围绕今年两会稳增长力 度预期震荡博弈；3月随着市场对于强刺激政策担忧消退，且已开始交易经济复苏放缓 预期，叠加海外金融风险发酵提升避险情绪，在年初配置需求下，收益率逐步下行。一 季度信用表现好于利率，经过3个月的信用资产荒演绎，中高等级信用债利差再次行至 相对低位。 转债方面，一季度以来主要股指收涨，北向资金大幅流入，全 A 交易额逐渐走高。 中证转债指数在冲高后震荡回落，成交量萎缩。1月权益市场超预期上行，交易放量， 带动转债市场上行； 2 月开始，市场缺乏主线，各个板块快速轮动，交易难度上升。转 债市场平价中枢震荡走平，但溢价率却大幅下行； 3 月市场震荡加剧，权益市场下行， 转债市场相对抗跌，表现为溢价率的被动拉升。全季来看，中证转债指数上涨3.53%， 溢价率有所提升。 本产品成立于2015年12月17日，在报告期内，本产品通过对宏观经济的研究、对利 率水平变化趋势的判断和信用利差的跟踪，根据负债端现金流的情况，做好流动性安排， 积极不断发掘债市各细分品种出现的投资机会，深入分析信用风险，严格控制不同等级 信用债券的持仓比例。在年初以来债市调整引发的纯债性转债深度负溢价的市场环境 中，利用转债进行了部分纯债替代，提升了组合收益，实现了组合资产的稳健增值。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德裕泰债券A基金份额净值为1.3163元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为 1.59% ，同期业绩比较基准收益率为 0.28% ；截至报告期末泓德裕泰债券 C 基金份额净值为 1.2759 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.50% ，同期业绩 比较基准收益率为0.28%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 12 页 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,328,291,574.62 99.47 其中：债券 1,328,291,574.62 99.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 600,000.00 0.04 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,448,143.47 0.48 8 其他资产 10,420.58 0.00 9 合计 1,335,350,138.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 227,218,021.92 18.52 其中：政策性金融债 102,134,328.77 8.33 4 企业债券 375,371,088.99 30.60 5 企业短期融资券 7,014,000.00 0.57 6 中期票据 383,094,428.36 31.23 7 可转债（可交换债） 187,045,790.97 15.25 8 同业存单 148,548,244.38 12.11 9 其他 - - 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 12 页 10 合计 1,328,291,574.62 108.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 1828002 18 农业银行二级 01 1,200,000 125,083,693.15 10.20 2 110059 浦发转债 1,125,150 119,461,028.76 9.74 3 112154 H2 盐湖 01 1,740,540 107,952,004.14 8.80 4 102000728 20 大连万达 MT N001 1,000,000 104,520,515.07 8.52 5 102100967 21 电网 MTN003 1,000,000 102,774,706.85 8.38 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除 18 农业银行二级 01 （证券代码： 1828002 ）、 22建设银行CD133（证券代码：112205133）、22中国银行CD028（证券代码：112204028）、 22 交通银行 CD199 （证券代码： 112206199 ）外，其他证券的发行主体未有被监管部门 立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 12 页 2022年09月30日，18农业银行二级01（证券代码：1828002）发行人中国农业银行 股份有限公司因未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理财托管业务违反资产独立 性原则要求、操作管理不到位被中国银行保险监督管理委员会罚款150万元。 2023年02月16日，22建设银行CD133（证券代码：112205133）发行人中国建设银 行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、监管发现问题屡查屡犯或 未充分整改、向检查组提供企业出具的虚假证明材料、未按规定及时报送案件信息等被 中国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行 7341.5626万元，分支机构12550万元。 2022年09月09日，22建设银行CD133（证券代码：112205133）发行人中国建设银 行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款 “ 三查 ” 不到位、总行 对分支机构管控不力承担管理责任被中国银行保险监督管理委员会罚款 260 万元。 2022年09月30日，22建设银行CD133（证券代码：112205133）发行人中国建设银 行股份有限公司因理财业务中老产品规模在部分时点出现反弹被中国银行保险监督管 理委员会罚款200万元。 2023年02月16日，22中国银行CD028（证券代码：112204028）发行人中国银行股 份有限公司因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、 贷款资金被挪用于证券市场、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财等被中国银行保 险监督管理委员会对总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元,合计罚款3280万元。 2022 年 05 月 26 日， 22 中国银行 CD028 （证券代码： 112204028 ）发行人中国银行股 份有限公司因中国银行理财业务老产品规模在部分时点出现反弹被中国银行保险监督 管理委员会罚款200万元。 2022 年 09 月 09 日， 22 交通银行 CD199 （证券代码： 112206199 ）发行人交通银行股 份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分 支机构管控不力承担管理责任被中国银行保险监督管理委员会罚款 500 万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制 度的规定。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,420.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 12 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,420.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 110059 浦发转债 119,461,028.76 9.74 2 113052 兴业转债 48,670,862.27 3.97 3 113042 上银转债 9,894,764.86 0.81 4 113021 中信转债 9,019,135.08 0.74 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕泰债券 A 泓德裕泰债券 C 报告期期初基金份额总额 1,103,967,026.74 16,859,504.57 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 187,849,986.88 521,999.64 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 916,117,039.86 16,337,504.93 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 泓德裕泰债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准泓德裕泰债券型证券投资基金设立的文件； 2 、《泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泓德裕泰债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《泓德裕泰债券型证券投资基金托管协议》； 5 、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6 、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 9.3查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2 、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话： 4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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